[职业资格类试卷]金融衍生工具练习试卷6及答案与解析.doc

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1、金融衍生工具练习试卷 6 及答案与解析一、单项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 资产证券化是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。传统的证券发行是以( )为基础,而资产证券化则是以( )为基础发行证券。（A）企业 特定的资产池（B）特定的资产池 企业（C）企业 一般资产（D）特定的资产池 一般资产2 可以在失效日之前一段规定时间内行权的权证是( )。（A）美式权证（B）欧式权证（C）亚式权证（D）百慕大式权证3 可转换债券在转换前后体现的分别是( )。（A）债权债务关系、所有权关系（

2、B）债权债务关系、债权债务关系（C）所有权关系、所有权关系（D）所有权关系、债权债务关系4 可转换债券的最主要的金融特征是( )。（A）持有人可以将债券转为普通股（B）持有人可以将普通股转为债券（C）发行人可以将债券转为普通股（D）发行人可以将普通股转为债券5 我国上市公司证券发行管理办法规定,可转换公司债券的期限最短为( )年。（A）1（B） 2（C） 3（D）56 我国可转换债券管理办法规定,上市公司发行可转换公司债券的转换价格应以公开募集说明书前( )个交易日公司股票的平均收盘价格为基础,并上浮一定幅度。（A）10（B） 15（C） 30（D）607 某可转换债券的债券面额为 1000

3、元,规定其转换比例为 80,则其转换价格为( )元。（A）80（B） 8（C） 25（D）12.58 下列情况中,不需要对可转换债券的转换价格进行修正的是( )。（A）送股（B）配股（C）股票价格在某一日暴跌（D）增发股票9 通过资产证券化提高了基础资产的( ),便于投资者进行投资。（A）安全性（B）收益性（C）流动性（D）期限性二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10 对发行人而言,存托凭证的优点有( )。（A）市场容量大,筹资能力强（B）上市手续相对简单,发行成本低（C）有助于

4、发行公司吸引投资者关注,扩大股东基础,改善投资者关系（D）避开直接发行股票与债券的法律要求11 根据证券化的基础资产不同,可以将资产证券化分为( )等。（A）不动产证券化（B）应收账款证券化（C）信贷资产证券化（D）未来收益证券化12 资产证券化交易比较复杂,涉及的当事人较多,主要包括( )等。（A）发起人（B）特定目的机构或特定目的受托人（C）资金和资产存管机构（D）信用增级机构和信用评级机构13 某股票的看跌期权的执行价为 38 元,期权费为 3 元,则当到期日股票价格为( )元时,该期权会被执行。（A）35（B） 37（C） 39（D）4114 权证与交易所交易期权的主要区别有( )。（

5、A）交易所交易的期权是交易所制定的标准化合约（B）权证是权证发行人发行的合约（C）交易所交易的期权具有同一基础资产、不同行权价格和行权时间（D）权证的发行人作为权利的授予者承担全部责任15 根据权证行权的基础资产或标的资产,可将权证分为( )。（A）股权类权证（B）债权类权证（C）基金类权证（D）其他权证16 在美国,住房抵押贷款大致可以分为( )。（A）优级贷款（B） AltA 贷款（C）次级贷款（D）机构担保贷款17 结构化金融衍生产品按联结的基础产品分类,可分为( )等种类。（A）股权联结型产品（B）利率联结型产品（C）汇率联结型产品（D）商品联结型产品三、判断题本大题共 70 小题，每

6、小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 与金融期货相比,金融期权的主要特征在于它仅仅是买卖权利的交换。( )（A）正确（B）错误19 一般地说,凡可作期权交易的金融工具都可作期货交易,可作期货交易的金融工具却未必可作期权交易。( )（A）正确（B）错误20 金融期权合约本身也可以作为金融期权的基础资产。( )（A）正确（B）错误21 金融期权交易双方的权利与义务存在着明显的不对称性,期权的买方只有义务而没有权利,而期权的卖方只有权利而没有义务。( )（A）正确（B）错误22 期权的购买者,因期权合约未规定其义务,因此无须开立保证金账户,也无须缴纳保

7、证金。( )（A）正确（B）错误23 金融期权交易在成交后,除了到期履约外,交易双方将不发生任何现金流转。( )（A）正确（B）错误24 期权购买者在交易中的潜在亏损是无限的。( )（A）正确（B）错误25 期权出售者在交易中所取得的盈利是有限的,仅限于他所收取的期权费。( )（A）正确（B）错误26 套期保值者通过金融期权交易,既可避免价格不利变动造成的损失,又可在相当程度上保住价格有利变动而带来的利益。( )（A）正确（B）错误27 在期权交易中,期权的买方为获得期权合约所赋予的权利而向期权的卖方支付的费用就是期权的价格。( )（A）正确（B）错误金融衍生工具练习试卷 6 答案与解析一、单

8、项选择题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具2 【正确答案】 D【知识模块】 金融衍生工具3 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具4 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具5 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具6 【正确答案】 C【知识模块】 金融衍生工具7 【正确答案】 D【知识模块】 金融衍生工具8 【正确答案】 C【知识模块】 金融衍生工具9 【正确答案】 C【知识模块】 金融衍生工具二、多项选择题本大题共 60 小题，每小题 0.5 分，共 30 分

9、。以下各小题所给出的四个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。10 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具11 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具12 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具13 【正确答案】 A,B【知识模块】 金融衍生工具14 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具15 【正确答案】 A,B,D【知识模块】 金融衍生工具16 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具17 【正确答案】 A,B,C,D【知识模块】 金融衍生工具三、判断题本大题共 70 小题，每小题 0.5 分，共 35 分。判断以下各小题的对错，正确的选A，错误的选 B。18 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具19 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具20 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具21 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具22 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具23 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具24 【正确答案】 B【知识模块】 金融衍生工具25 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具26 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具27 【正确答案】 A【知识模块】 金融衍生工具