[职业资格类试卷]资产组合原理练习试卷2及答案与解析.doc
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1、资产组合原理练习试卷 2 及答案与解析1 关于表中无风险资产的标准差和相关系数以及 值,说法正确的是( )(A)无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为 0(B)无风险资产的标准差以及与市场组合的相关系数均为 1(C)无风险资产的标准差以及 值均为 0(D)无风险资产的标准差以及 值均为 12 可以计算出市场组合的收益率为( )(A)0.1245(B) 0.1445(C) 0.1625(D)0.18753 无风险资产收益率为( )(A)0.075(B) 0.055(C) 0.04(D)0.03754 关于表中市场组合的相关系数说法正确的是( )(A)市场组合的相关系数为-1(B)市场组合
2、的相关系数为 0(C)市场组合的相关系数为 0.5(D)市场组合的相关系数为 15 关于表中市场组合的 值,正确的是( )(A)市场组合的 值为-1(B)市场组合的 值为 0(C)市场组合的 值为 1(D)市场组合的 值为 26 利用 的定值公式 ,可以得到 A 股票的标准差为( )(A)0.1(B) 0.2(C) 0.3(D)0.47 计算出 B 股票与市场组合的相关系数为( )(A)0.3(B) 0.4(C) 0.6(D)0.88 C 股票的 值和标准差分别为 ( )(A)0.1(B) 0.2(C) 0.25(D)0.59 C 股票的标准差为( )(A)0.1(B) 0.25(C) 0.5
3、(D)0.7510 下列关于证券的风险分散能力,说法错误的是( )(A)两个证券之间 值的绝对值越大 ,组合的风险分散能力越差(B)两个证券之间 值为-1 时,组合的风险分散能力越大(C)两个证券之间 值为 1 时,组合的风险分散能力越大(D)两个证券之间 值为 0 时,两证券之间不存在线性相关性11 在资产组合和资产定价理论中,通常用 值和标准差来衡量风险。以下关于这两种指标的区别,说法正确的是( )(A) 值衡量系统风险 ,标准差衡量非系统风险(B) 值衡量非系统风险 ,标准差衡量系统风险(C) 值衡量系统风险, 标准差衡量整体风险(D) 值衡量市场风险 ,标准差衡量非市场风险12 使用最
4、小二乘法估计出证券 A 的收益回归方程为 :RA=10.2+1.3RI,假设市场有10%的预期回报,则 A 的收益率为( )(A)0.102(B) 0.2(C) 0.232(D)0.2513 使用最小二乘法估计出证券 A 的收益回归方程为 :RA=10.2+1.3RI,假设市场有10%的预期回报,证券 B 的回归方程为 RB=7.8+0.85RI,则 B 的收益率为( )(A)0.078(B) 0.103(C) 0.163(D)0.19314 使用最小二乘法估计出证券 A 的收益回归方程为 :RA=10.2+1.3RI,假设市场有10%的预期回报,假定预期标准差为 20%,则证券 A 和 B
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