[职业资格类试卷]基金从业资格（证券投资基金基础知识）模拟试卷17及答案与解析.doc

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1、基金从业资格（证券投资基金基础知识）模拟试卷 17 及答案与解析一、单项选择题1 某企业本月主营业务收入为 100 万元，其他业务收入为 45 万元，营业外收入为30 万元；主营业务成本为 77 万元，其他业务成本为 30 万元；营业税金及附加为3 万元，营业外支出为 24 万元，管理费用为 5 万元，销售费用为 2 万元，财务费用为 3 万元，所得税费用为 775 万元。则该企业本月利润总额为( )万元。（A）25（B） 31（C） 2325（D）282 由某公司 2014 年年末资产负债表中的数据得知该公司 2014 年年末总资产价值2 000 万元，负债总额为 500 万元，所有者权益总

2、额为 1 500 万元。则该公司权益乘数为( ) 。（A）133（B） 4（C） 075（D）0253 下列各项财务能力的评价标准中，不能衡量盈利能力的是( )。（A）销售利润率（B）资产负债率（C）资产收益率（D）权益报酬率4 下列关于资金时间价值的叙述错误的是( )。（A）资金时间价值相当于没有风险、没有通货膨胀条件下的社会平均利润率（B）资金时间价值等于无风险收益率减去纯粹利率（C）根据资金时间价值理论，可以将某一时点的资金金额折算为其他时点的金额（D）资金时间价值是指一定量资金在不同时点上的价值量差额5 下列关于名义利率与实际利率的说法正确的是( )。（A）名义利率不变时，实际利率随着

3、每年复利次数的增加而呈线性递减（B）名义利率不变时，实际利率随着每年复利次数的增加而呈线性递增（C）名义利率是不包含通货膨胀的金融机构名义利率（D）计息期小于一年时，实际利率大于名义利率6 若某人计划在 3 年以后得到 5 000 元，年利息率为 8，复利计息，则现在应存入银行( ) 元。（A）3 95916（B） 3 96916（C） 3 97916（D）3 989167 某投资者将其资金分别投向 A、B、C 三只股票，其占总资金的百分比分别为50、30、20；股票 A 的期望收益率为 rA=13，股票 B 的期望收益率为rB=10，股票 C 的期望收益率为 rC=5，则该投资者持有的股票组

4、合期望收益率为( )。（A）105（B） 115（C） 132（D）1288 X 与 Y 分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为 006，X 的标准差为 06，Y 的标准差为 08，则其相关系数为 ( )。（A）01（B） 015（C） 0125（D）0259 当股份公司因解散或破产进行清算时，优先股股东可优先于普通股股东分配公司剩余资产，但一般是按优先股票的( )清偿。（A）份额（B）市值（C）面值（D）固定股息率10 下列关于普通股和优先股的区别说法正确的是( )。（A）普通股股东和优先股股东同时分配股息红利（B）在股东大会上，优先股股东具有优先表决权（C）普通股股东和优先股股东

5、均具有对公司的所有权（D）优先股股息在当年未足额分派时，能在以后年度补发11 下列不属于证券投资的系统风险的是( )。（A）本币汇率贬值（B）行业普遍经营不景气（C）通货膨胀率逐年提高（D）发生金融危机12 按计息与付息方式分类，债券可分为( )。（A）政府债券、金融债券和公司债券（B）固定利率债券、浮动利率债券、累进利率债券和免税债券（C）息票债券和贴现债券（D）可赎回债券、可回售债券、可转换债券、通货膨胀联结债券和结构化债券13 浮动利率债券的利率在确定时一般要与市场利率挂钩，其与市场利率的关系是( )。（A）低于市场利率（B）等于市场利率（C）高于市场利率（D）没有关系14 我国债券市场

6、的主体是( )。（A）场内交易债券市场（B）交易所债券市场（C）银行间债券市场（D）柜台市场15 下列关于到期收益率说法错误的是( )。（A）在其他因素相同的情况下，票面利率与债券到期收益率成同方向增减（B）在其他因素相同的情况下，债券市场价格与到期收益率成同方向增减（C）在其他因素相同的情况下，固定利率债券比零息债券的到期收益率要高（D）到期收益率的计算包含了再投资收益率不变这个假设16 下列关于久期的说法错误的是( )。（A）在其他因素不变的情况下，债券的票面利率越低，久期越大（B）在其他因素不变的情况下，到期时间越长，久期越小（C）在其他因素不变的情况下，久期越大，债券的价格波动性越大（

7、D）久期能够体现利率弹性的大小17 下列关于衍生品合约的买入和卖出说法正确的是( )。（A）在未来买入合约标的资产(或有在未来买入合约标的资产的权利)的一方称为空头（B）在未来卖出合约标的资产(或有在未来卖出合约标的资产的权利)的一方称为多头（C）在未来买入合约标的资产(或有在未来买入合约标的资产的权利)的一方称为买空（D）在当前卖出合约标的资产(或有在当前卖出合约标的资产的权利)的一方称为卖空18 下列不属于期货风险管理市场作用的表现的是( )。（A）利用商品期货管理库存风险（B）利用外汇期货管理汇率风险（C）利用利率期货管理利率风险（D）利用股指期货管理股票市场系统性风险19 下列不属于我

8、国外汇交易中心人民币利率互换参考利率的是( )。（A）上海银行间隔夜同业拆放利率（B）国债回购利率（C） 3 年期定期存款利率（D）上海银行间 3 月期同业拆放利率20 另类投资最主要的投资对象为( )。（A）私募股权投资、不动产投资、黄金投资（B）私募股权投资、不动产投资、大宗商品投资（C）艺术品和收藏品投资、不动产投资、大宗商品投资（D）私募股权投资、艺术品和收藏品投资、大宗商品投资21 所有境外投资者对单个上市公司 A 股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的( ) 。（A）10（B） 20（C） 30（D）4022 某投资产品有 20的概率获得 400 万元的收益，有 80的概率

9、承受 100 万元的损失。若某投资者拟购买该投资产品，则该投资者是( )。（A）风险极度厌恶型投资者（B）风险中性投资者（C）风险厌恶型投资者（D）风险偏好型投资者23 投资人的收益要求是指投资政策说明书中的( )。（A）投资范围（B）投资限制（C）投资回报率目标（D）业绩比较基准24 下列关于系统性风险和非系统性风险说法正确的是( )。（A）非系统性风险对整个证券市场或绝大多数证券普遍产生影响（B）系统性风险使得金融市场上各资产价格反向变动（C）购买力风险是购买力发生变化所带来的非系统性风险（D）非系统性风险往往由与少数资产有关的特别因素导致25 某投资者将其 25的资金投资于预期收益率为

10、18，标准差为 10的股票 A上，将 25的资金投资于预期收益率为 12，标准差为 7的股票 B 上，将剩余50的资金投资于预期收益率为 3，标准差为 2的债券 C 上，股票 A、B、C完全正相关，则该投资者的预期收益率和标准差分别为( )。（A）9；5（B） 9；525（C） 10；5（D）10；52526 下列关于马可维茨均值方差法的说法错误的是( )。（A）均值方差法是目前投资理论与投资实践的主流方法（B）对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数（C）均值方差法假定市场上的投资者都是风险偏好（D）最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资

11、产的有效边界线的交点27 某投资组合的风险收益率为 15，市场组合的平均收益率为 10，无风险收益率为 5，则该投资组合的贝塔系数为( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）428 已知某投资者采用主动投资方式进行投资，其基准组合的收益率为 20，其实际收益率为 26，则投资者投资的主动收益为( )。（A）6（B） 12（C） 18（D）3029 从一篮子样本证券开始，运用一定的数学方法计算一定历史时期内各样本证券的最优组合，使之在样本期内能够达到对标的指数的最佳拟合状态的指数跟踪方法是( )。（A）完全复制（B）抽样复制（C）优化复制（D）最优化复制30 当市场存在较多的定价无效情况时，更适

12、合用于进行投资组合构建的投资策略是( )。（A）自上而下的投资策略（B）自下而上的投资策略（C）分层的投资策略（D）自中间向两端的投资策略31 研究部整合内外研究力量进行调查研究与分析后，应向( )提供研究报告及投资计划建议。（A）投资决策委员会（B）交易部（C）研究部（D）投资部32 在经纪人市场上，经纪人的利润主要来源于( )。（A）给投资者提供经纪业务的佣金（B）买卖证券的价差收益（C）办理投资业务收取的手续费（D）投资证券的投资所得33 下列关于投资者的交易成本说法错误的是( )。（A）佣金是指投资者在委托买卖证券成交之后，按成交金额的一定比例支付给券商的费用（B）当股票市场较为低迷时

13、，可以调高印花税率以刺激交易（C）过户费是指投资者委托买卖的证券成交后，买卖双方为变更股权登记所支付的费用（D）市场冲击是指一定数量、一定规模的订单迅速成交的交易行为对价格产生的影响34 下列关于风险说法正确的是( )。（A）风险指未来发生的确定性事件为公司带来的收益或者损失（B）合同纠纷属于商业风险的表现（C）流动性风险属于操作风险（D）投资风险是指投资行为可能遭受收益或本金损失的可能性35 已知某投资组合 p 的收益与市场收益的相关系数为 05，投资组合 p 的标准差为 9，市场的标准差为 3，则该投资组合 p 的贝塔系数为( )。（A）1（B） 15（C） 2（D）2536 下列关于风险

14、敞口和风险敏感度说法错误的是( )。（A）风险敞口是指未加保护的风险，即对风险因子的暴露程度（B）风险敞口通常可以通过多个维度对其进行测量（C）风险敏感度可以通过回归分析、模拟法等多种方法进行度量（D）风险敏感度即是指风险因子的变化对组合价值的影响程度37 下列关于债券型基金的风险说法错误的是( )。（A）当市场利率大幅下行时，债券型基金的提前赎回风险降低（B）市场利率变化所导致的债券基金价值发生损失的可能性就是债券型基金的利率风险（C）信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险（D）债券基金的利率风险通常可采用久期进行衡量38 某投资者以 15 元股的价格购入 1 00

15、0 股某公司股票，半年后该公司发放 1 元分红股，1 年后该公司股票价格上升至 18 元股，该投资者选择卖出其所持有的股票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为( )。（A）2567（B） 2667（C） 2767（D）286739 下列关于风险调整后收益指标说法错误的是( )。（A）夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬（B）特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整（C）詹森 指数假定由 CAPM 模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益（D）信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标40 下列不属于全球投资业绩标准的目的的

16、是( )。（A）解决采用不同方法制作出的业绩报告之间缺乏可比性的问题（B）获得对公平、可比较且充分披露地计算和介绍投资业绩标准的全球认可（C）通过制定表现报告确保投资表现结果获得充分的声明与披露（D）在全球范围内推动行业自律的理念41 下列关于证券登记结算机构设立的条件说法错误的是( )。（A）自有资金不少于人民币 5 亿元（B）具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施（C）主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格（D）国务院证券监督管理机构规定的其他条件42 下列关于场内证券交易清算与交收的原则说法正确的是( )。（A）净额清算原则对证券的清算只计每一种证券应收、应付相抵后的净额（B

17、）结算机构以任何一个对手方正常履约为前提承担对结算参与人的履约义务（C）证券登记结算机构与投资者之间可以直接进行结算（D）证券登记结算机构与结算参与人应先进行证券的交付，后进行资金的交付43 下列关于回购说法正确的是( )。（A）质押式回购是交易双方以债券为权利质押所进行的长期资金融通业务（B）质押式回购将回购债券交予第三方托管机构进行冻结托管，并在到期时予以解冻（C）在质押式回购中，回购债券的所有权发生了转移（D）在买断式回购中，回购债券的所有权不发生转移44 下列国家中，清算周期为 T+3 的是( )。（A）美国（B）德国（C）印度（D）韩国45 基金估值在现有的基金法律体系上以( )为第

18、一责任主体，相关估值业务规定较为详细，发展较为完备。（A）基金管理人（B）基金托管人（C）中国结算公司（D）证监会46 下列不能够从基金财产中列支的费用是( )。（A）基金管理人的管理费（B）基金托管人的托管费（C）基金合同生效后的信息披露费用（D）基金的申购、赎回费47 下列关于基金会计核算的主要内容说法错误的是( )。（A）基金会计应当对其所持有的金融资产的利息进行核算，按月计提并确认收入（B）基金会计应当对基金费用进行核算，按日计提并于当日确认为费用（C）基金应当对其资产逐日进行估值并于当日确认为公允价值变动损益（D）基金应当于每个会计期末结转损益，并对分红、除权、派息等状况进行核算48

19、 当基金进行利润分配时，基金份额净值( )，投资者的实际利益( )。（A）下降；下降（B）下降；不变（C）下降；上升（D）不变；上升49 金融机构(包括银行和非银行金融机构)买卖基金份额的，应当就其( )，计征营业税。（A）买入价（B）卖出价（C）卖出价减买入价的差额（D）结算日基金份额的市场价50 下列关于权证的行权说法错误的是( )。（A）行权结算方式分为证券给付结算方式和现金结算方式（B）证券给付结算方式指权证持有人行权时，发行人有义务按照行权价格向权证持有人出售或购买标的证券（C）现金结算方式指权证持有人行权时，发行人按照约定向权证持有人支付行权价格与标的证券结算价格之间的差额（D）目

20、前上海证券交易所和深圳证券交易所规定，标的证券发生除权和除息，行权比例应作相应调整51 一笔 100 万元的资金存入银行 20 年，按 5的年均复利计算比按 5的年均单利计算，多( ) 万元。（A）63329 8（B） 64329 8（C） 65329 8（D）66329 852 当证券问的相关系数小于 1 时，关于两种证券分散投资的有关表述错误的是( )。（A）投资机会集是一条直线（B）表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例（C）投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数（D）投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生53 某企业面临甲、乙两个投资项目

21、。经衡量，它们的预期报酬率相等，甲项目的标准差小于乙项目的标准差。则对甲、乙项目可做出的判断为( )。（A）甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬（B）乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬（C）乙项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于甲项目（D）乙项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于甲项目54 下列关于利率风险的表述错误的是( )。（A）利率风险属于非系统风险（B）利率与债券价格呈反向变化（C）利率提高使得一部分资金流向银行储蓄，减少对债券的需求，使债券价格下降（D）利率提高会导致公司融资成本升高，投资者机会成本上升，使债券价格下降55 某人投资某债券组合。在该债券组合中，债券 A

22、 占比 50；债券 B 占比30；债券 C 占比 20。已知债券 A 的久期为 324 年；债券 B 的久期为 38年；债券 C 的久期为 24 年。则该债券组合的麦考利久期为( )年。（A）324（B） 38（C） 24（D）35656 下列关于短期政府债券说法错误的是( )。（A）短期政府债券以贴现的方式发行（B）投资者从短期政府债券获得的收益取决于规定的利率水平（C）短期政府债券流动性强，交易成本和价格风险极低，十分容易变现（D）短期政府债券的利息免税57 在众多风险指标中，有利于降低未来发生损失的可能性的风险指标是( )。（A）事后风险指标（B）事前风险指标（C）事中风险指标（D）预测

23、风险指标58 下列不属于基金评价服务机构应具备的条件的是( )。（A）公正性（B）高效的信息发布和推广渠道（C）有效的数据维护和处理能力（D）与各基金相对亲密的关系59 下列不属于基金管理人积极履行和承担基金资产估值责任的表现的是( )。（A）制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序（B）积极进行基金资产估值的复核工作，改进基金资产估值结果（C）加强对业务人员的培训，确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序（D）根据基金投资策略定期审阅估值原则及程序并确保其持续适用性60 下列关于基金的利润来源，说法错误的是( )。（A）基金中的基金具有的基会投资收益属于

24、投资收益（B）赎回费扣除基本手续费后的余额是基金的利润来源（C）投资收益即指基金在其经营过程中因买卖股票、债券等金融资产所获得的资本回报（D）利息收入是指由于基金对固定收益类金融资产的投资所实现的收入61 J 曲线则是投资者考察其所投资或拟投资的( )收益状况时所普遍采用的一种评估工具。（A）私募股权基金（B）债券基金（C）股票基金（D）上市交易型开放式基金62 私募股权投资基金最常采用、回报率最高的一种退出机制是( )。（A）首次公开发行（B）买壳上市或借壳上市（C）管理层回购（D）破产清算63 个人投资者的年龄、家庭状况、就业情况等因素都将对其投资需求产生较大的影响，这主要体现出个人投资者

25、( )的特征。（A）资金规模较小（B）投资范围较为狭窄（C）投资行为非理性化程度高（D）受多重因素的影响，具有不稳定性64 机构往往由专业投资人员对投资进行专门的管理，这体现出机构投资者( )的特征。（A）投资能力较为专业（B）资本实力更为雄厚（C）投资结构组合化（D）投资行为较为规范65 下列投资中，动物保护主义的个人投资者最不可能投资的是( )。（A）化工企业债券（B）皮草公司股票（C）可转换债券（D）证券投资基金66 下列属于投资政策说明书主要内容的是( )。（A）投资回报率目标（B）投资管理人内部经营结构（C）投资管理人内部激励措施（D）投资具体产品67 下列不属于系统性风险特点的是(

26、 )。（A）造成的后果具有特殊性（B）绝大多数资产价格变动的方向是相同的（C）不能通过分散投资相互抵消（D）风险规避难度较大68 下列关于分散化投资的原理说法错误的是( )。（A）投资组合中多个资产同时发生亏损的概率要远远大于单个资产亏损的概率（B）有效的分散化投资构建的投资组合中各资产的相关性一般较弱，能降低非系统性风险（C）整个投资组合收益的波动性低于投资组合各资产收益的平均波动性（D）在分散化投资组合中，当某资产发生亏损时，可能有其他资产产生了收益69 某投资者将其 30的资金投资于预期收益率为 20，标准差为 10的股票 A上，将其 70的资金投资于预期收益率为 10，标准差为 8的股

27、票 B 上，A 与B 完全正相关，则该投资者的预期收益率与标准差分别为( )。（A）13；76（B） 13；86（C） 15；76（D）15；8670 投资者的最优投资组合就是在投资者所要求的预期收益率水平上，( )的投资组合方式。（A）方差最小（B）方差最大（C）方差为零（D）相关系数最小71 下列关于 CAPM 模型的主要思想说法正确的是( )。（A）证券市场对非系统性风险给予较低的价格补偿（B）所有投资者都进行充分分散化投资（C）非系统风险与证券市场正相关（D）证券或证券组合的系统性风险无法获得收益补偿72 下列关于切点投资组合的特征说法错误的是( )。（A）切点投资组合是有效前沿上唯一

28、不含无风险资产的投资组合（B）有效前沿上的任何投资组合都可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合（C）切点投资组合完全由市场决定（D）切点投资组合与投资者偏好相关73 资本资产定价模型的核心在于( )。（A）资本市场线（B）证券市场线（C）均值方差法（D）有效市场假说74 购买初始资产组合后，不管资产相对价值发生怎样的变化，始终长期持有这种组合的投资方式是( ) 。（A）买就持有法（B）恒定混合法（C）卖空混合法（D）投资组合保险法75 下列关于战术资产配置的特征说法错误的是( )。（A）主要采取技术分析手段（B）主要受某种资产类别风险水平的客观测度驱使（C）能够客观地测度出哪一种资产类别已经

29、失去市场的注意力（D）一般运用“ 回归均衡” 机制76 下列关于半强有效市场说法错误的是( )。（A）价格已充分反应出所有已公开的与公司证券相关的有效信息（B）公开可得信息已经被充分利用与消化，不再对证券价格变动产生任何影响（C）对证券价格的技术分析可能生效（D）基本分析失效77 目前历史最悠久、影响最大的股票价格指数是( )。（A）日经 225 指数（B）沪深 300 指数（C）标准普尔 500 指数（D）道琼斯工业平均指数78 下列关于做市商与经纪人的区别说法错误的是( )。（A）经纪人以其自有资金为基础参与到了市场交易过程中（B）做市商以自有资金为基础，不断向公众投资者连续发布某个证券的

30、买入和卖出价（C）做市商利润主要源于买卖价差的收益（D）经纪人利润主要来源于给投资者提供经纪业务的佣金79 在最近 3 个月内出现下列情形的股票，不得用于融资融券业务的是( )。（A）日均换手率为基准指数日均换手率的 20，且日均成交金额为 3 000 万元（B）日均涨跌幅平均值与基准指数涨跌幅平均值的偏离值为 3（C）波动幅度为基准指数波动幅度的 3 倍（D）日均换手率为基准指数日均换手率的 13，且日均成交金额为 4 000 万元80 已知某投资组合 p 的收益与市场收益的相关系数为 04，投资组合 P 的标准差为 6，市场的标准差为 43，则该投资组合 P 的贝塔系数为( ) 。（A）0

31、246（B） 0358（C） 0558（D）076581 某基金的月平均净值增长率为 10，标准差为 8，假定该基金净值增长率服从正态分布，则在 67的概率下，该基金的月净值增长率可能落入( )区间内。（A）218（B） 818（C） 1018（D）102082 某债券型基金的久期为 162 年，当市场利率下降 18时，该债券型基金的资产净值将( ) 。（A）下降 2916（B）上升 2916（C）下降 4327（D）上升 432783 某投资者以 18 元股的价格购入 100 股某公司股票，半年后该公司发放 03元分红股，1 年后该公司股票价格上升至 19 元股，该投资者选择卖出其所持有的股

32、票。在这 1 年内，该投资者的持有区间收益率为( )。（A）25（B） 275（C） 30（D）32584 下列关于 RQFII 的说法错误的是( )。（A）人民币合格投资者在经批准的投资额度内投资人民币金融工具，应当遵守相关监管要求（B）人民币合格投资者投资银行间债券市场，应当根据中国证监会的相关规定办理（C）人民币合格投资者开展境内证券投资业务试点，应当遵守中国境内关于持股比例、信息披露等法律法规的规定和其他有关监管规则的要求（D）人民币合格投资者应当按照人民银行的规定，通过境内托管人向人民银行人民币跨境收付信息管理系统报送人民币资金汇出入等信息85 养老基金申请 QFII 资格的，应成立

33、( )年以上，最近一个会计年度管理或持有的证券资产不少于( ) 亿美元。（A）2；3（B） 2；5（C） 3；3（D）3；586 下列关于 QDII 的说法错误的是( ) 。（A）合格境内机构投资者是指符合规定的条件，经中国证券监督管理委员会批准在中华人民共和国境内募集资金，运用所募集的部分或者全部资金以资产组合方式进行境外证券投资管理的境内基金管理公司和证券公司等证券经营机构（B） QDII 是在人民币未实现可自由兑换、资本项目尚未放开的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排（C）申请 QDII 资格需要拥有符合规定的具有境内投资管理相关经验的人员（D）申请 Q

34、DII 资格具有健全的治理结构和完善的内控制度，经营行为规范87 下列关于 QDII 基金的投资范围的说法正确的是( )。（A）QDII 基金可以用于购买不动产（B） QDII 基金可以用于购买房地产抵押按揭（C） QDII 基金可以用于购买贵重金属或代表贵重金属的凭证（D）QDII 基金可以用于购买远期合约88 下列关于检查的说法错误的是( )。（A）按照检查时间分类，检查可以分为日常检查和年度检查（B）按照检查地点分类，检查可以分为实地检查和异地检查（C）检查是基金监管的重要措施，属于事中监管方式（D）中国证监会可以根据实际情况，定期或不定期地对基金机构的合规监控、风险管理、内部稽核、行为

35、规范等方面进行检查89 当前，A 股交易过户费按照成交金额的( )向买卖双方投资者分别收取。（A）001（B） 002（C） 003（D）00490 某基金本年度平均收益率为 10，已知平均无风险收益率为 3， P 为 13，则其特雷诺比率为( ) 。（A）163（B） 274（C） 346（D）53891 下列属于企业再融资行为的是( )。向原有股东配售股份 向不特定对象公开募集场外协议回购 股票拆分（A）（B） （C） （D）92 下列属于股票技术分析假定条件的是( )。市场行为涵盖一切信息 股价具有趋势性运动规律历史会重演 投资者均为风险偏好者（A）（B） （C） （D）93 下列属于不

36、动产投资工具的是( )。房地产有限合伙 房地产权益基金房地产投资信托 房地产开发公司（A）（B） （C） （D）94 下列属于用于融资融券的股票必须符合的条件的是( )。在上海证券交易所上市交易超过 6 个月融资买入标的股票的流通股本不少于 1 亿股融券卖出标的股票的流通股本不少于 2 亿股股东人数不少于 5 000 人（A）（B） （C） （D）95 下列属于常用的股票基金风险指标的是( )。贝塔系数 持股集中度离差 协方差相关系数 基金股票换手率（A）（B） （C） （D）96 下列属于全球投资业绩标准对收益率的要求的是( )。必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失加收入必须

37、采用经现金流调整后的时间加权收益率不同期间的回报率必须以算术平均的方式相连接投资组合的收益须以期末资产值加权计算，或采用其他能反映期末价值及对外现金流的方法在计算总收益时，必须扣除投资组合中持有的现金及现金等价物的收益（A）（B） （C） （D）97 下列属于证券结算机构设立所必须的条件的是( )。自有资金不少于人民币 1 亿元具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施主要管理人员和从业人员必须具有证券从业资格国务院证券监督管理机构规定的其他条件（A）（B） （C） （D）98 下列关于佣金的收费标准，说法错误的是( )。A 股、B 股、证券投资基金的交易佣金实行最高上限和向下浮动制度证券公司向客户收取的佣金不得高于证券交易金额的 5A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 3 元的，按 3 元收取B 股每笔交易佣金不足 1 美元或 5 港元的，按 1 美元或 5 港元收取（A）（B） （C） （D）99 下列属于资金清算模式的是( )。托管人结算模式 管理人结算模式券商结算模式 做市商结算模式（A）（B） （C） （D）100 下列属于银行间债券市场的交易制度的是( )。公开市场二级交易商制度 经纪人制度做市商制度 结算代理制度（A）（B） （C）