[职业资格类试卷]基金从业资格（证券投资基金基础知识）模拟试卷15及答案与解析.doc

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1、基金从业资格（证券投资基金基础知识）模拟试卷 15 及答案与解析一、单项选择题1 某商业企业本会计年度销售商品收到现金 200 万元，提供劳务获取应收账款 60万元，营业外收到现金 20 万元，取得投资收益 80 万元，其中包括 50 万元现金与30 万元应收账款。本年度该企业主营业务成本为 120 万元，其他业务成本为 32 万元，营业税金及附加 6 万元，营业外支出 5 万元，管理费用 3 万元，销售费用 6 万元，财务费用 2 万元，以上项目除财务费用尚未支付外均采用现金支付。则该企业本会计年度营业利润与净现金流量分别为( )万元。（A）186；98（B） 171；96（C） 171；9

2、8（D）186；1282 由某商业企业的资产负债表可知，该企业本会计年度总资产数额为 600 万元，负债总额 280 万元，所有者权益总额 320 万元。此外，根据该企业本会计年度的利润表可知，该企业本会计年度营业收入为 300 万元，营业成本为 240 万元，营业外支出为 16 万元，营业外收入为 21 万元。该企业为所得税一般纳税人。则该企业本会计年度的销售利润率，资产收益率，权益报酬率分别为( )。（A）0217；0108；0203（B） 02；01；0187 5（C） 0162 5；0108；0187 5（D）0162 5；0081 25；0152 33 假设 1 年后的 1 年期利率

3、为 7，当前 1 年期即期利率为 5，那么 2 年期即期利率(年利率 )为( )。（A）4（B） 6（C） 8（D）104 假设名义利率为 8，通货膨胀率为 10，则实际利率为( )。（A）一 2（B） 0（C） 2（D）185 张某两年后可以获得 100 万元，年利率是 10，那么这笔钱的单利现值和复利现值分别为( ) 。（A）8333；8264（B） 8264；8333（C） 9056；8921（D）8921；90566 若甲的期望值高于乙的期望值，且甲的标准离差小于乙的标准离差，则下列说法正确的是( ) 。（A）甲与乙的风险相等（B）甲的风险小，应选择甲方案（C）乙的风险小，应选择乙方案

4、（D）难以确定，需要进一步计算标准离差率7 下列关于各种资本类型及其区别说法正确的是( )。（A）无论公司是否盈利，公司债权人均有权获得固定利息且到期收回本金（B）在公司破产清算时普通股股东要承担连带责任（C）优先股股东与普通股股东同时得到清偿，共同分配公司剩余财产（D）优先股股东不具备对公司的所有权8 参与存托凭证发行与交易的中介机构不包括( )。（A）存券银行（B）托管银行（C）证券承销商（D）外汇交易所9 在公司设立后再融资时，上市公司定向增发和非上市公司定向增发相比较，上市公司定向增发的优势不包括( )。（A）有利于引入战略投资者和机构投资者（B）有利于提升子公司的资产价值（C）有利于

5、集团企业整体上市（D）减轻并购的现金流压力10 下列关于折现现金流估值法的说法错误的是( )。（A）折现自由现金流模型侧重于企业所有投资者的现金流量（B）折现自由现金流模型不用估计企业的借款决策对收益的影响（C）对企业估值时，需要明确地预测股利、股票回购或债务的运用（D）折现率为企业的加权平均资本成本11 下列关于债券的分类说法错误的是( )。（A）按发行主体分类，债券可分为政府债券、金融债券、公司债券等（B）按债券持有人收益方式分类，债券可分为固定利率债券、浮动利率债券和零息债券（C）按计息与付息方式分类，债券可分为息票债券和贴现债券（D）按交易方式分类，债券可分为可赎回债券、可回售债券、可

6、转换债券、通货膨胀联结债券和结构化债券等12 零息债券的发行价一般( )债券的面值。（A）等于（B）低于（C）高于（D）无法比较13 下列关于我国债券市场说法错误的是( )。（A）银行间债券市场是债券市场的主体（B）央行票据主要借助于交易所债券市场进行流通（C）交易所市场属于集中撮合交易的零售市场（D）柜台市场是银行间债券市场的延伸，一般也称其为零售市场14 某债券面值为 3 000 元，票面利率为 5，当前市场价格为 2 700 元。则该债券的当期收益率为( ) 。（A）5（B） 556（C） 656（D）615 某 2 年债券的面值为 3 万元，票面利率为 8，每年付息一次，现在市场收益率

7、为 10，其市场价格为 2 万 8 千元，则其久期为( )年。（A）178（B） 189（C） 193（D）216 下列关于远期合约说法正确的是( )。（A）远期合约是一种标准化的合约（B）远期合约一般在交易所进行交易（C）远期合约通常采用实物交割的方式进行结算（D）远期合约的灵活性相对较差17 下列关于互换合约说法错误的是( )。（A）互换合约是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种合约标的资产的合约（B）互换合约是双方约定的在未来某期间内交换其认为具有相等经济价值现金流的合约（C）最为常见的互换合约是信用违约互换合约（D）货币互换合约是指两种货币资金的本金交换18 主要投资于海外上市交易

8、的黄金 ETF 产品的公募另类投资基金是 ( )。（A）黄金 ETF（B）黄金 ETF 联接基金（C）黄金 QDII（D）REITs 产品和商品 ODII19 下列关于机构投资者说法错误的是( )。（A）面向不超过 200 人的特定投资者发行的私募基金投资策略较一般基金更多样化（B）机构投资者的风险承受能力较个人投资者要强（C）大型企业可以投资于货币市场基金（D）企业年金基金可以投资于投机级金融债券20 已知无风险收益率为 4，股票 A 的风险溢价为 12，则股票 A 的期望收益率为( )。（A）8（B） 10（C） 12（D）1621 某投资者将其 35的资金投资于预期收益率为 10，标准差

9、为 10的股票A，将 30的资金投资于预期收益率为 15，标准差为 10的股票 B，将剩余35的资金投资于预期收益率为 8，标准差为 10的股票 C，股票 A、B、C 完全正相关，则该投资者的预期收益率和标准差分别为( )。（A）10；10（B） 108；10（C） 11；12（D）118；1222 马可维茨在均值方差法中提出的“风险厌恶假设” 是指( )。（A）投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合（B）如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合（C）投资者对证券的收益、风险及

10、证券间的关联性具有完全相同的预期（D）如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合23 下列关于资本市场线说法错误的是( )。（A）切点 M 是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合（B）市场组合指的是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合（C）直线的截距表示无风险利率，它可以视为等待的报酬率（D）在 M 点的左侧，投资者仅持有市场组合 M，并且会借入资金以进一步投资于组合 M24 被动投资策略的理论基础在于( )。（A）人的能力的有限性（B）有效市场假说（C）基本面分析的缺陷（D）技术分析的缺陷25 下列关于股票型指数基金的特征说法错误

11、的是( )。（A）股票型指数基金跟踪股票市场的状况，所遵循的策略较为稳定（B）股票型指数基金是一种纯粹的主动管理式指数基金（C）股票型指数基金着眼于整个股票市场的发展而非个别股票或行业（D）股票型指数基金无法获得超额收益26 债券投资组合不可投资于( )。（A）金融债券（B）企业债券（C）货币互换合约（D）正逆回购产品27 在基金公司投资管理流程中，( )将投资总结报告反馈至投资决策委员会。（A）投资决策委员会（B）交易部（C）研究部（D）投资部28 假设某投资者当前自有资金为 30 000 元。该投资者观察到某钢铁公司的股票价格为 6 元股，通过分析研究，该投资者认为该公司股票价格有上升趋势

12、，准备进行融资交易。假定该投资者向证券公司融资 30 000 元，买入 10 000 股该公司的股票，融资月利率为 3。若 1 个月后，该公司股票价格上升为 8 元股，该投资者的收益率为( ) 。（A）5367（B） 6367（C） 7367（D）836729 下列关于投资者的交易成本，说法正确的是( )。（A）我国 A 股的印花税为双边征收，税率为 1（B）仅有深圳证券交易所征收过户费，而上海证券交易所则免予征收（C）市场冲击一般用交易头寸占日平均交易量的比例来衡量（D）目标组合与被转换组合的差异越小，机会成本增加的可能性就越高30 下列关于投资风险，说法正确的是( )。（A）流动性风险是基

13、金无法以合理成本及时获得充足资金而导致损失的可能性（B）加强对重大投资的监控与管理属于流动性风险的风险管理措施（C）从资金需求的角度看，流动性风险取决于金融市场上的资金供给（D）就投资行为而言，投资境内市场的行为受汇率风险影响最大31 若某投资者投资于某基会，已知市场无风险收益率为 6。该基金第一期的收益率为 3，第二期的收益率为 4，第三期的收益率为 4，则其下行风险标准差为( )。32 下列关于常用的股票基金风险指标说法错误的是( )。（A）标准差能够反映一个数据集的离散程度，常用于衡量基金净值增长率的波动程度（B）一般而言，基金的持股数量与其风险成正相关的关系（C）贝塔系数可以度量一种证

14、券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性（D）基金股票换手率也称周转率，是指基金在一定时期内进行股票转手买卖的频率33 某债券型基金的久期为 245 年，当市场利率上升 2时，该债券型基金的资产净值将( ) 。（A）下降 49（B）上升 49（C）下降 53（D）上升 5334 某基金于 2015 年 1 月 1 日的单位净值为 3 元，2015 年 12 月 31 日的单位净值为 5 元。期间该基金曾于 2015 年 9 月 1 日每份额派发红利 04 元。该基金 2015年 8 月 31 日(除息目前一天)的单位净值为 52 元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( ) 。（A）305

15、6（B） 5056（C） 7064（D）805635 已知某基金的实际收益率为 20，其基准投资组合的收益率 13，其中股票占比 60，指数收益率为 18；债券占比 40，指数收益率为 55，该基金的各项资产权重为股票 70，债券 30。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。（A）05（B） 075（C） 1（D）12536 下列不属于全球投资业绩标准的作用的是( )。（A）在全球范围内推动行业自律的理念（B）通过制定表现报告确保投资表现结果获得充分的声明与披露（C）使不同投资管理机构的投资业绩具有可比性（D）有助于使投资者得到完整、公平的业绩信息介绍37 中国证券登记结算有限责任公司以(

16、 )为主管部门，公司总部设于( )。（A）证券交易所；上海（B）证监会；上海（C）证券交易所；北京（D）证监会；北京38 在实行滚动交收的情况下，清算价款时，( )。（A）不同清算期内发生的不同种类证券的价款可以合并清算（B）不同清算期内发生的同一种类证券的价款可以合并清算（C）同一清算期内发生的不同种类证券的买卖价款可以合并计算（D）无论清算期是否相同，不同种类证券的买卖价款均不可合并计算39 在买断式回购中，首期结算日应计利息是指( )。（A）回购债券自首次付息日或起息日起，至首期结算日为止累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息（B）回购债券自首次付息日或起息日起，至首期结

17、算日为止累计的按万元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息（C）回购债券自上次付息日或起息日起，至首期结算日为止累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息（D）回购债券自上次付息日或起息日起，至首期结算日为止累计的按万元面值计算的债券发行人应付给债券持有人的利息40 可以进行境外证券投资的境外投资顾问应满足的条件不包括( )。（A）在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务（B）所在国家或地区证券监管机构已与中国证监会签订双边监管合作谅解备忘录（C）最近 10 年没有受到所在国家或地区监管机构的重大处罚（D）最近一个会汁年度管理的证券资产不少于 100 亿美元或等

18、值货币41 根据( ) 的规定，公开募集基金的基金管理人应当计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格，办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。（A）证券投资基金法（B） 基金合同的内容与格式（C） 关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见（D）证券投资基金评价业务管理暂行办法42 下列关于基金管理费，说法正确的是( )。（A）基金管理规模越大，基金管理费率越高（B）基金管理规模越小，基金管理费率越低（C）基金风险程度越高，基金管理费率不变（D）基金风险程度越低，基金管理费率越低43 已知某基金资产净值为 23 000 万元，其持有 500 万股市价为 15 元股的股票A。假

19、定该基金未持有其他股票，则该基金股票投资占基金净资产的比例为 ( )。（A）2961（B） 3061（C） 3161（D）326144 根据公开募集证券投资基金运作管理办法的规定，封闭式基金只能采用( )的分红方式。（A）虚拟股权分红（B）现金分红（C）股利分红（D）分红再投资转换为基金份额45 下列关于个人投资者投资基金的税收说法错误的是( )。（A）针对个人投资者买卖基金份额所获得的差价收入，在对个人股票差价收入未恢复征收个人所得税前，暂免征收（B）个人投资者从封闭式基金分配中获得的企业债券差价收入，暂免征收个人所得税（C）个人投资者从基金分配中获得的国债利息、买卖股票差价收入，在国债利息

20、收入、个人买卖股票差价收入未恢复征收个税前，暂免征收（D）在对个人买卖股票的差价收入未恢复征税前，个人投资者申购和赎回基金份额所取得的差价收入，暂免征收个人所得税46 债券的利率风险通常包括价格风险和( )。（A）提前赎回风险（B）再投资风险（C）信用风险（D）通货膨胀风险47 下列关于时间和贴现率对价值的影响说法正确的是( )。（A）未来人们拥有同等金额货币的时点距当前时间越长，未来同等金额货币的价值越高（B）未来人们拥有同等金额货币的时点距当前时间越短，未来同等金额货币的价值越低（C）贴现率越小，货币当前的价值越小（D）贝占现率越小，货币当前的价值越大48 某企业本会计年度销售商品收到现金

21、 2 000 万元，提供劳务收到现金 780 万元，收到税费返还 3 万元，取得投资收益 80 万元，其中包括 50 万元现金与 30 万元应收账款。本年度该企业建设价值 700 万元的厂房 1 栋，购买 200 万元固定资产，同时偿还了 600 万元的债务，期末分配 100 万元股利，以上项目均采用现金支付。则该企业本会计年度净现金流量为( )万元。（A）1 933（B） 1 263（C） 1 233（D）1 33349 下列关于净现金流量说法错误的是( )。（A）净现金流量是动态指标（B）投资型净现金流量含有折旧费和利息支出（C）营运型净现金流量不含折旧费和利息支出（D）净现金流量指标界定

22、基础是收付实现制50 在全国银行问债券市场，中央结算公司应该做的工作不包括( )。（A）定期向中国人民银行报告债券结算情况（B）及时为参与者提供债券托管服务（C）为账户所有人保密（D）为参与者的报价、交易提供中介及信息服务51 下列关于货币市场工具说法正确的是( )。（A）本质上，短期融资券是一种证券抵押贷款，抵押品一般以国债为主。（B）我国的回购协议市场仅指银行间回购市场（C）中央银行票据是由中央银行发行的用于调节商业银行超额准备金的短期债务凭证（D）短期政府债券变现能力较差52 银行间债券市场的参与者不包括( )。（A）境内商业银行（B）个人投资者（C）非金融机构（D）可经营人民币业务的外

23、国银行分行53 在持有期为 3 年，置信水平为 90的情况下，若计算的风险价值为 50 万元，则表明该投资者的资产组合( )。（A）在 3 年中的损失有 90的可能性不会超过 50 万元（B）在 3 年中的损失有 90的可能性会超过 50 万元（C）在 3 年中的收益有 90的可能性不会超过 50 万元（D）在 3 年中的收益有 90的可能性会超过 50 万元54 下列关于佣金的叙述错误的是( )。（A）证券公司向客户收取的佣金(包括证券交易监管费和证券交易所手续费等)不得高于证券交易金额的 3，也不得低于代收的证券交易监管费和证券交易所手续费等（B） A 股、证券投资基金每笔交易佣金不足 5

24、 元的，按 5 元收取（C） B 股每笔交易佣金不足 1 美元或 5 港元的，按 1 美元或 5 港元收取（D）从 2002 年 5 月 1 日起，A 股、B 股、证券投资基金的佣金实行最高上限向下浮动制度55 下列关于交易所上市交易品种的估值说法错误的是( )。（A）交易所上市的股票和权证以收盘价估值（B）在交易所上市交易的可转换债券按当日收盘价作为估值全价（C）交易所上市的私募债券，按结算价进行估值（D）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值56 下列关于开放式基金的收益分配说法错误的是( )。（A）开放式基金需要按规定在基金合同中约定每年基金利润分配的最多次数和最低

25、比例（B）开放式基金分红的登记与过户由登记机构的 TA 系统进行处理（C）收益分配后的基金份额净值不得低于面值（D）开放式基金只能采取分红再投资转换为基金份额的分红方式57 系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（A）宏观经济因素（B）借款人资产负债因素（C）借款人的现金流状况（D）借款人所在行业因素58 已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为 10和 20，无风险报酬率为5，假设某投资者可以按无风险利率取得资金，将其自有资金 100 万元和借入资金 50 万元均投资于风险组合，则投资人总期望报酬率和总标准差分别为( )。（A）125和 30（B） 1275和

26、 25（C） 1365和 1624（D）1365和 2559 下列关于股权再融资的表述错误的是( )。（A）股权再融资的方式包括发行可转换债券和非公开发行股票（B）在企业运营及盈利状况不变的情况下，采用股权再融资的形式筹集资金会降低企业的财务杠杆水平，并降低净资产收益率（C）公开增发有特定的发行对象而首次公开发行没有特定的发行对象（D）再融资行为对公司发行在外股本的影响主要表现为使流通股股份增加 5-2060 上海证券交易所债券市场专业投资者可以参与交易的债券产品不包括( )。（A）国债（B）分离交易可转换公司债券中的公司债券（C）央行票据（D）债券质押式回购的融资及融券交易61 J 曲线越短

27、，其与横轴相交的时间( )，投资者获取所希望的收益回报的所需的时间( )。（A）越小；越短（B）越小；越长（C）越大；越短（D）越大；越长62 私募股权投资基金将所持有的公司股权在私募股权二级市场上出售给其他私募机构的一种退出机制是( )。（A）买壳上市或借壳上市（B）管理层回购（C）二次出售（D）破产清算63 个人投资者的投资经验与能力、可投资金额、投资心理等多方面的不同及其变化，都将影响个人投资者的投资需求，这主要体现出个人投资者( )的特征。（A）资会规模较小（B）投资范围较为狭窄（C）投资行为非理性化程度高（D）受多重因素的影响，具有不稳定性64 机构投资者为降低自身所承受的风险多实行

28、多种投资产品组合投资的投资方式，这体现出机构投资者( ) 的特征。（A）投资能力较为专业（B）资本实力更为雄厚（C）投资结构组合化（D）投资行为较为规范65 下列投资中以和平主义为机构宗旨的机构投资者最不可能投资的是( )。（A）军工企业股票（B）跨国公司股票（C）可转换债券（D）政策性金融债券66 下列不属于系统性风险特点的是( )。（A）造成的后果具有普遍性（B）绝大多数资产价格变动的方向是相同的（C）不能通过分散投资相互抵消（D）风险规避难度较小67 下列不属于非系统性风险来源的是( )。（A）财务风险（B）经营风险（C）货币政策（D）偶然事件68 分散化投资降低风险的效果与所构建投资组

29、合中所包含的资产数量一般成( )关系。（A）正相关（B）负相关（C）不相关（D）因果69 某投资者将其 30的资金投资于预期收益率为 15，标准差为 8的股票 A；将其 70的资金投资于预期收益率为 13，标准差为 5的股票 B。A 与 B 完全正相关，则该投资者的预期收益率与标准差分别为( )。（A）136，49（B） 136，59（C） 156，49（D）156，5970 下列关于 CAPM 模型的主要思想说法错误的是( )。（A）证券市场不会对非系统性风险给予任何的价格补偿（B）所有投资者都进行充分分散化投资（C）非系统风险与证券市场无关（D）证券或证券组合的系统性风险不会获得收益补偿7

30、1 在 CAPM 模型中，没有任何一个投资者能够显著地影响市场的定价，市场是一个充分有效的市场。这体现 CAPM 模型的( )假定。（A）投资者均为价格接受者（B）所有投资者都具有相同的投资期限（C）税收和交易费用可以忽略不计（D）投资者均为理性经济人72 下列关于切点投资组合的特征说法错误的是( )。（A）切点投资组合是有效前沿上唯一不含无风险资产的投资组合（B）有效前沿上的特定投资组合才可看作是切点投资组合与无风险资产的再组合（C）切点投资组合完全由市场决定（D）切点投资组合与投资者偏好无关73 根据证券市场线理论，市场投资组合必然( )。（A）位于证券市场线上其贝塔值为 1（B）高于证券

31、市场线且其贝塔值大于 1（C）低于证券市场线且其贝塔值小于 1（D）高于券市场线且其贝塔值小于 174 运用股指期货等工具保护战略投资组合，以限制下跌的风险的投资方式是( )。（A）买就持有法（B）恒定混合法（C）卖空混合法（D）投资组合保险法75 下列关于战术资产配置的特征说法正确的是( )。（A）主要采取行业分析手段（B）主要受某种资产类别风险水平的客观测度驱使（C）能够主观地判断出哪一种资产类别已经失去市场的注意力（D）一般运用“ 回归均衡” 机制76 下列不属于强有效市场成立的假设条件的是( )。（A）信息泄露并迅速传播（B）内幕信息不被传播（C）投资者均为理性经济人（D）投资者采取理

32、性学习行为77 下列不属于量化投资内容的是( )。（A）量化选股（B）量化择时（C）量化建模（D）资产配置78 假设某公司股票为 20 元股，某投资者通过研究分析，预测该公司股票价格将会下跌。假定该投资者向证券公司融券 1000 股该公司股票并卖出，融券月利率为3。若 1 个月后，该公司股票下跌至 13 元股，该投资者的收益为( )。（A）6 000 元（B） 6 400 元（C） 7 000 元（D）7 400 元79 在最近 3 个月内出现下列情形的股票，不得用于融资融券业务的是( )。（A）日均换手率为基准指数日均换手率的 20，且日均成交金额为 5 000 万元（B）日均涨跌幅平均值与

33、基准指数涨跌幅平均值的偏离值为 5（C）波动幅度为基准指数波动幅度的 4 倍（D）日均换手率为基准指数日均换手率的 15，且日均成交金额为 6000 万元80 已知某投资组合 p 的收益与市场收益的相关系数为 07，投资组合 p 的标准差为 8，市场的标准差为 10，则该投资组合 p 的贝塔系数为( )。（A）056（B） 066（C） 076（D）08681 某基金的月平均净值增长率为 20，标准差为 5，假定该基金净值增长率服从正态分布，则在 67的概率下，该基金的月净值增长率可能落入( )区间内。（A）515（B） 1525（C） 1530（D）253082 已知某基金近 3 年来累计收

34、益率为 20，则应用几何平均收益率法计算出的该基金的年平均收益率为( )。（A）627（B） 659（C） 956（D）138383 某基金于 2015 年 1 月 1 日的单位净值为 6 元，2015 年 12 月 31 日的单位净值为 9 元。期间该基金曾于 2015 年 8 月 1 日每份额派发红利 03 元。该基金 2015年 7 月 31 日(除息日前一天)的单位净值为 95 元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为( ) 。（A）4879（B） 5023（C） 5489（D）563584 下列说法错误的是( ) 。（A）从投资风格看，我国 QDII 基金的投资风格有增值型、积极成

35、长型、稳健成长型和指数型等（B）从投资类型看，我国 QDII 基金以债券型为主（C）从行业配置看，我国 QDII 基金较多投资于金融和能源行业，投资组合的权重股偏重于香港特区上市的红筹股（D）从投资地域组合看，我国 QDII 基金以香港特区市场和美国市场为主，部分QDII 基金国别配置较为分散85 下列关于 RQFII 的说法正确的是( )。（A）中国证监会、人民银行和国家外汇局无权要求人民币合格投资者、境内托管人、证券公司等机构提供人民币合格投资者的有关资料，并进行必要的询问、检查（B）人民币合格境外机构投资者变更机构名称不需要重新申领证券投资业务许可证（C）人民币合格境外机构投资者被其他机

36、构吸收合并应当重新申领证券投资业务许可证（D）人民币合格境外机构投资者取得证券投资业务许可证后 1 年内未向国家外汇局提出投资额度申请的，无需将证券投资业务许可证和外汇登记证分别交还发证机关86 下列关于 QDII 基金的境外投资顾问的说法错误的是( )。（A）境外投资顾问是指符合规定的条件，根据合同为境内机构投资者境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合管理等服务并取得收入的境外金融机构（B）境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其提供证券买卖建议或投资组合管理等服务（C）境外投资顾问应当符合在境外设立，经所在国家或地区监管机构批准从事投资管理业务的条件（D）境外投资顾问应当

37、符合经营投资管理业务达 5 年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于 200 亿美元或等值货币的条件87 具体承担基金监管职责的机构是中国证监会内部的( )。（A）证券基金机构监管部（B）中国证监会派出机构（C）各地方证监局（D）证券投资基金业委员会88 已知某基金的平均收益率为：12，市场的平均无风险收益率为 7，基金收益率的标准差为 006，则该基金的夏普比率为( )。（A）5233（B） 6533（C） 8033（D）833389 在深圳证券交易所，结算登记费按成交金额的( )收取，但最高不得超过( )港元。（A）005；300（B） 05；300（C） 005；500（D）05；5

38、0090 若某基金的平均收益率为 12，系统风险为 12，已知市场平均收益率为8，平均无风险收益率为 3。则该基金的詹森 指数为( )。（A）1（B） 2（C） 3（D）491 下列属于企业再融资行为的是( )。向原有股东配售股份 场外协议回购向不特定对象公开募集 发行可转换债券（A）（B） （C） （D）92 下列属于货币市场工具的是( )。银行 1 年期定期存款 银行 3 年期定期存款剩余期限为 397 天的债券 上交所上市的 A 公司股票（A）（B） （C） （D）93 下列属于指令驱动市场交易原则的是( )。价格优先原则 地点优先原则时间优先原则 散户优先原则（A）（B） （C） （D

39、）94 下列属于用于融资融券的股票必须符合的条件的是( )。股票发行公司已完成股权分置改革融资买入标的股票的流通股本不少于 2 亿股融券卖出标的股票的流通股本不少于 2 亿股股东人数不少于 2 00 人（A）（B） （C） （D）95 下列属于常用的股票基金风险指标的是( )。标准差 离差贝塔系数 协方差持股数量（A）（B） （C） （D）96 下列属于全球投资业绩标准对收益率的要求的是( )。必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失加收入必须采用经现金流调整前的时间加权收益率不同期间的回报率必须以几何平均的方式相连接在计算总收益时，必须扣除投资组合中持有的现金及现金等价物的收益（

40、A）（B） （C） （D）97 下列属于证券结算机构设立所必须的条件的是( )。自有资金不少于人民币 2 亿元具有证券登记、存管和结算服务所必须的场所和设施主要管理人员必须具有证券从业资格，从业人员一半以上必须具有证券从业资格国务院证券监督管理机构规定的其他条件（A）（B） （C） （D）98 下列关于上海证券交易所大宗交易的最低限额说法正确的是( )。A 股交易数量在 10 万股(含) 以上，或交易金额在 100 万元(含)人民币以上B 股交易数量在 50 万股(含)以上，或交易金额在 50 万美元(含)以上债券交易数量在 1000 手(含) 以上，或交易金额在 100 万元(含)人民币以上基金交易数量在 200 万份 (含) 以上，或交易金额在 200 万元(含)人民币以上（A）（B） （C） （D）99 下列属于资金清算模式的是( )。托管人结算模式 管理人结算模式券商结算模式 第三方存管模式