[职业资格类试卷]2017年专项业务类资格考试(发布证券研究报告业务)真题汇编(一)及答案与解析.doc
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1、2017 年专项业务类资格考试(发布证券研究报告业务)真题汇编(一)及答案与解析一、单项选择题1 证券分析师应当依据公开披露的信息资料和其他合法获得的信息,进行科学的分析研究,审慎、客观地提出投资分析、预测和建议,这指的是( )。(A)勤勉尽职原则(B)遵纪守法原则(C)公平公正原则(D)谨慎客观原则2 分析师发布证券研究报告相关业务档案的保存期限自证券研究报告发布之日起不少于( )年。(A)3(B) 5(C) 1(D)23 担任发行人股票首次公开发行的保荐机构,自确定并公告发行价格之日起( )日内,不得发布与该发行人有关的证券研究报告。(A)40(B) 30(C) 15(D)104 关于纳什
2、均衡,下列说法错误的是( )。(A)在囚徒困境中有且只有一个纳什均衡(B)指一种策略组合,使得同一时间内每个参与人的策略是对其他参与人策略的最优反应(C)给定别人策略的情况下,没有任何单个参与人有积极性选择其他策略,从而没有任何人打破这种均衡(D)指这样一种均衡,局中每个人都选择其占优策略5 寡头市场的特征不包括( )。(A)产品既可同质,也可存在差别,厂商之间存在激烈竞争(B)厂商数量极少(C)新的厂商加入该行业比较困难(D)厂商之间互相依存,厂商行为具有确定性6 为组合业绩提供一种“ 既考虑收益高低又考虑风险大小” 的评估理论依据的是( )。(A)可变增长模型(B)公司财务分析(C)资本资
3、产定价模型(D)量价关系理论7 为建立回归模型,将非稳定时间序列转换为稳定序列,需要( )。(A)分差(B)差分(C)分解(D)函数8 如果 X 是服从正态分布的随机变量,则 exp(X)服从( )。(A)正态分布(B) X2 分布(C) t 分布(D)对数正态分布9 在“应收账款周转率 ”的计算公式中, “营业收入”数据来自( )。(A)利润表(B)资产负债表(C)现金流量表和资产负债表(D)现金流量表10 某公司由批发销售为主转为零售为主的经营方式,应收账款周转率明显提高( )。(A)表明公司应收账款管理水平发生了突破性改变(B)表明公司保守速动比率提高(C)并不表明公司应收账款管理水平发
4、生了突破性改变(D)表明公司销售收入增加11 导致经济全球化的直接原因是国际直接投资与( )出现了新变化。(A)意识形态(B)地理环境(C)贸易环境(D)通讯技术12 通货紧缩形成对( ) 的预期。(A)名义利率上升(B)需求增加(C)名义利率下调(D)转移支付增加13 反映公司在某一特定日期财务状况的会计报表是( )。(A)利润分配表(B)现金流量表(C)利润表(D)资产负债表14 如果所有的自相关系数都近似地等于零,那么该时间数列属于( )。(A)平稳性(B)季节性(C)随机性(D)趋势性15 国际公认的国债负担率的警戒线为( )。(A)发达国家 60,发展中国家 40(B)发达国家 60
5、,发展中国家 45(C)发达国家 55,发展中国家 40(D)发达国家 55,发展中国家 4516 宏观经济学的总量分析方法是( )的分析方法。(A)从微观分析的加总中引出宏观(B)从宏观分析的分拆中引出微观(C)从个量分析的加总中引出总量(D)从总量分析的分拆中引出个量17 根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准,产业市场结构可粗分寡占型和竞争型,其相对应的集中度值分别为( )。(A)CR 840,CR 840(B) CR440,CR 440(C) CR450,CR 450(D)CR 850,CR 85018 产业结构政策的重点是( )。(A)对增长型行业的保护和扶植政策(B
6、)产业结构短期构想(C)对传统产业的调整和援助(D)对战略产业的保护和扶植政策19 与趋势线平行的切线为( )。(A)速度线(B)压力线(C)角度线(D)轨道线20 威廉姆斯提出的( ) 在投资分析理论中具有重要地位,至今仍然广泛应用。(A)股利贴现模型(B)资本资产定价模型(C)套利定价模型(D)单因素模型21 股东自由现金流(FCFE)是指( )活动产生的现金流。(A)经营(B)并购(C)融资(D)投资22 采用自由现金流模型进行估值与( )相似,也分为零增长模型、固定增长模型、多阶段增长模型几种情况。(A)资本资产定价模型(B)均值方差模型(C)红利 (股利)贴现模型(D)套利定价模型2
7、3 某一证券自营机构为规避股价下跌造成的损失,那么该机构需( )。(A)买进股指期货(B)卖出国债期货(C)卖出股指期货(D)买进国债期货24 把权证分为认购权证和认沽权证,是从( )角度分类的。(A)结算方式(B)基础资产(C)持有人权利(D)发行人25 已知某公司每张认股权证可购买 1 股普通股,认股权证的市场价格为 5 元,对应的普通股市场价格为 14 元,凭认股权证认购股票的认购价格为 12 元,那么该认股权证的时间价值为( ) 元。(A)3(B) 2(C) 4(D)526 在投资学中,我们把真实无风险收益率与预期通货膨胀率之和称为( )。(A)到期收益率(B)名义无风险收益率(C)风
8、险溢价(D)债券必要回报率27 在经济周期的四阶段下,大类行业的板块轮动规律基本符合投资时钟的内在逻辑,一般来说,在收缩阶段表现较好的是( )。(A)能源、材料、金融(B)工业、日常消费、医疗保健(C)能源、金融、可选消费(D)医疗保健、公共事业、日常消费28 某公司的净资产为 1 000 万元,净利润为 100 万元,该公司的净资产收益率为( )。(A)11(B) 9(C) 0.08(D)0.129 如果某公司的营业收入增加 10,那么该公司的息税前利润增加 15。如果某公司的息税前利润增加 10,那么该公司的每股收益增加 12。则该公司的总杠杆为( )。(A)2(B) 12(C) 1.5(
9、D)1.830 流动性偏好理论将远期利率与预期的未来即期利率之间的差额称为( )。(A)流动性溢价(B)转换溢价(C)期货升水(D)评估增值31 国债期货价格为 100,某可交割券的转换因子为 10100,债券全价为 106,应计利息为 08,持有收益为 28,则净基差为( )。(A)22(B) 14(C) 2.4(D)4.232 如果货币供给减少,对利率、收入、消费和投资产生的影响可能是( )。(A)利率上升,收入和消费减少,投资减少(B)利率下降,收入和消费增加,投资增加(C)利率上升,收入和消费增加,投资减少(D)利率下降,收入和消费减少。投资增加33 下面关于社会融资总量的说法,错误的
10、是( )。(A)指一定时期内实体经济从金融体系获得的全部资金总额(B)存量概念(C)期初、期末余额的差额(D)各项指标统计,均采用发行价或账面价值进行计算34 债券的净价报价是指( )。(A)全价报价减累积应付利息(B)现金流贴现值报价(C)本金报价(D)累计应付利息报价35 离散型随机变量的概率分布为 P(XK)(K1)10,K 0,1,2,3,则 E(X)为( )。(A)24(B) 18(C) 2(D)1.636 投资者在心理上会假设证券都存在一个“由证券本身决定的价格” ,投资学上将其称为( ) 。(A)市场价格(B)公允价值(C)内在价值(D)历史价格37 ( )指对投资者预期收益的背
11、离,或者说是证券收益的不确定性。(A)风险(B)损失(C)亏损(D)趋同38 金融衍生工具交易一般只需要支付少量的保证金或权利金就可签订远期大额合约或互换不同的金融工具,这体现出衍生工具具有( )特征。(A)跨期性(B)杠杆性(C)联动性(D)不确定性39 在持续整理形态中,( )大多发生在市场极度活跃、股价运动近乎直线上升或下降的情况下。(A)三角形(B)矩形(C)旗形(D)楔形40 量化投资策略的特点不包括( )。(A)纪律性(B)系统性(C)及时性(D)集中性二、组合型选择题41 为使证券研究报告发布符合合规管理要求,证券公司需要建立( )。内部控制 隔离墙证券研究报告合规审查 证券分析
12、师跨越隔离墙(A)、(B) 、(C) 、(D)、42 给定需求函数 P2000 100Y,成本函数 C10004Y,下列说法正确的是( )。在完全竞争的市场条件下,价格是 4,产量是 1996在完全竞争的市场条件下,利润是1000在垄断的市场条件下,价格是 4,产量是 998在垄断的市场条件下,利润是1000(A)、(B) 、(C) 、(D)、43 资本资产定价模型的假设条件包括( )。任何证券的交易单位都是不可分的投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合资本市场没有摩擦(A)、(B) 、(C) 、(D)、44 某人将 1000
13、存入银行,若利率为 7,下列结论正确的有( )。若按单利计息,3 年后利息总额为 210 元若按复利计息,3 年后利息总额为 122504 元若按单利计息,5 年后其账户的余额为 1350若按复利计息,5 年后其账户的余额为 141222 元(A)、(B) 、(C) 、(D)、45 若随机向量(X,Y) 服从二维正态分布,则( ) 。 X,Y 一定相互独立 若xy 0,则 X 和 Y 一定相互独立 X 和 Y 都服从一维正态分布 若 X,Y 相互独立,则 Cov(X,Y)0(A)、(B) 、(C) 、(D)、46 根据简单随机样本的获得方法,简单随机抽样可以分为( )。有放回抽样 随机抽样不放
14、回抽样 连续抽样(A)、(B) 、(C) 、(D)、47 财政收入中的专项收入包括( )。征收排污费 征收城市水资源费教育费附加 土地增值税(A)、(B) 、(C) 、(D)、48 我国中央银行根据流动性的大小将货币供应量划分为( )。流动中现金 狭义货币供应量广义货币供应量 准货币(A)、(B) 、(C) 、(D)、49 所谓“吉尔德定律 ”,是指未来 25 年,( )。主干网的带宽每 6 个月增加一倍 主干网的速度每 6 个月增加一倍主干网的带宽每 12 个月增加两倍 主干网的带宽每 12 个月增加三倍(A)、(B) 、(C) 、(D)、50 按照上海证券交易所上市公司行业分类,下列属于工
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