[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷75及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 75 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2.0（D）1.62 假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如下表所示： 则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。（A）18.25%（B） 27.25%（C） 11.25%（D）11.75%3 ( )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期

2、限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（A）经济资本（B）监管资本（C）会计资本（D）实收资本4 在对集团客户进行合并报表时,下列说法中,不正确的是( )。（A）合并报表能为预测和评价母公司及子公司将来的股利分派提供依据（B）合并报表虽以母公司观点编报,但可同时为母公司与子公司的股东服务（C）母公司和子公司的债权人对企业的债权要求权通常是针对独立的法律主体,而不是针对经济主体（D）合并报表既是集团的反映,也反映了其中每个法律实体的偿债能力 ,因而能够满足债权人的分析要求5 协议双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件买入或卖出一定标准数量的某种金融工具的标准化协议是( )。（A）期权合约（B）

3、掉期合约（C）期货合约（D）远期合约6 下列关于商业银行融资缺口的表述中,正确的是( )。（A）融资缺口=-借入资金+流动性资产（B）融资缺口=-借入资金+ 流动性负债（C）融资缺口=-借入资金+ 贷款平均额（D）融资缺口=-借入资金+核心存款平均额7 实际上,( ) 通常会危害到银行商业模式的核心。因为银行对产品项目,业务范围或地理位置的选择,是关键的战略决策,正是这些战略决策才决定了银行经营活动中将会出现何种类型(和规模)的其他风险,因此也就决定着哪些风险需要管理。（A）声誉风险（B）国家风险（C）流动性风险（D）战略风险8 在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分

4、为金融、交易和销售，零售银行业务等( )类。（A）5（B） 6（C） 7（D）89 衍生产品的( ) 对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事件时出现巨额损失的主要原凶。（A）衍生作用（B）杠杆作用（C）预期外汇买卖（D）即期外汇买卖10 交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。（A）美元（B）可以自由交易的金融工具和商品头寸（C）欧元（D）所有金融工具11 VaR 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。（A）期望（B）最小（C）最大（D）相对12 下列流动性风险的预警信

5、号指标，( )主要包括银行内部的有关风险、盈利和资产质量，及其他将对流动性风险产生中长期影响的指标信号。（A）内部指标信号（B）外部指标信号（C）全部指标信号（D）融资指标信号13 目前，违规、内部欺诈等损失事件在我国商业银行操作风险中占比超过 80%。这说明我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。（A）技术水平（B）符合性问题（C）管理问题（D）制度设计14 商业银行的核心竞争力是( )。（A）吸存放贷（B）风险管理（C）货币创造（D）客户服务15 关于操作风险的含义，理解正确的有( )。（A）它是由于商业银行无力为负债减少和

6、资产增加提供融资而造成的损失或破产的风险（B）它的主要表现形式分为违约风险和结算风险（C）它具有普遍操作性，与市场风险主要存在于交易类业务和信用风险主要存在授信业务不同，它主要存在于商业银行业务和管理两个方面（D）它的管理水平直接体现了商业银行的整体经营情况16 期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是( )。（A）期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利（B）期权和期权性交易都对卖方不利，而对买方有利（C）期权和期权性交易对买卖双方都有利（D）期权和期权性交易对买卖双方都不利17 现金头寸指标越高意味着商业银行满足( )现金需求的能力越强。（A）即时 （B）未来（C）以前（

7、D）以上都不对18 某银行给钢铁厂贷款 200 万元，给制药厂贷款 400 万元，由于违约因素存在，钢铁厂最终还款额服从(100 万，200 万)的均匀分布，制药厂最终还款额服从(200万，400 万)的均匀分布，如果钢铁厂和制药厂的违约行为相互独立，那么银行最终能从两个客户那里总共收回至少 400 万贷款的概率是( )。（A）0.25（B） 0.50（C） 0.75（D）1.0019 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值（B）商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值（C）按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出

8、交易头寸的价值（D）商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法20 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。（A）特殊性、非盈利性和可转化性（B）普遍性、非盈利性和可转化性（C）特殊性、盈利性和不可转化性（D）普遍性、盈利性和不可转化性21 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理/控制措施可以采取从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，最终到达( )的三级管理方式。（A）风险管理委员会（B）最高风险管理委员会（C）高级管理层（D）董事会22 下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是( )。（A）行业盈亏系数（B）行业产品产销率（C）行业销售利润率（D）行业资

9、本积累率23 CreditMetrics 模型从本质上讲是( )。（A）是一个简单信用评分模型（B）是一个 VAR 模型（C）是一个期权定价模型（D）以上都不是24 下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大25 1976 年，美国进出口银行对 37 家银行进行了凋查，发现这些银行分析国家风险的方法主要有结构定性分析、完全定性分析、清单分析和定量分析，其中较多的是使用( ) 。（A）结构定性分析和完全定性分析（B）结构定性分

10、析和清单分析（C）清单分析和定量分析（D）完全定性分析和定量分析26 我囤商业银行信息披露存在的问题包括表外信息不充分、监控机制需要进一步完善、内容不全面和( ) 。（A）缺少市场风险权数指标（B）缺少核心资本指标（C）风险信息披露不充分（D）信息披露的程序不规范27 根据中国银监会发布的商业银行资本充足率管理办法的要求，商业银行资本充足率不得低于( )。（A）5%.（B） 6%.（C） 7%.（D）8%.28 ( )是银行券理论的核心。（A）负债的适度性（B）资产的适度性（C）尽可能多地负债（D）负债越少29 销售理论的主题是( )。（A）推销金融产品（B）主动负债（C）购买负债（D）吸收存

11、款30 下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。（A）经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一（B）战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在（C）风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划（D）商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训31 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为( )大类。（A）五（B）六（C）七（D）八32 假定两个资产 A 和 B 完全负相关，预期收益分别为 10%和 15%，标准差分别为 18%和 25%，则下列说法正确的是( ) 。（A）投资 A 比投资 B 好（B）投资 B 比投资 A 好（C）将资金的 80%投资 A，2

12、0%投资 B 比将资金的 30%投资 A，70%投资 B 要好（D）将资金的 30%投资 A，70%投资 B 比将资金的 80%投资 A，20%投资 B 要好33 采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是( )。（A）统计模型的估计与使用相对比较简单（B）统计模型具有明显的经济意义（C）财务比率在即将发生违约的企业和正常企业之间有着明显差异（D）统计模型所反映的统计关系较为稳定，不随行业的变化而变化34 客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（A）偿债能力和偿债意愿，违约风险（B）盈利能力和偿债能力，违约风险（C）收入水平和资产质量，流动风险（D）偿债能力和偿债

13、意愿，流动风险35 下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的是( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差36 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）5（B） 0.8（C） 2（D）637 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负偾率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率38 在内部衡量法下，预期损失和非预期损失之间一般并不具有线性关系，巴塞尔委员会建议使用 R

14、PI(风险特征指数)来调整资本，对于风险呈现厚尾分布的银行，其 RPI 应( )。（A）大于 1（B）等于 1（C）小于 1（D）无法判断39 CreditRisk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数40 Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。（A）企业资产价值的看涨期权（B）企业资产价值的看跌期权（C）企业股权价值的看涨期权（D）企业股权价值的看跌期权41 某银行 2006 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资

15、本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（B） 45（C） 50（D）5542 参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管理、控制措施可以采取( )。（A）从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式（B）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式（C）从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式（D）从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式43 下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。（A）构造方式多种多样（B）交易灵活便捷（C）通常只能消除部分市场风险（D）不会产生新的交易

16、对方信用风险44 以下关于久期的论述正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析45 用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。（A）2（B） 3（C） 4（D）546 下列选项中，不属于压力测试假设情况的是( )。（A）6 个月 Libor 增加 600 个基点 （B）某客户违约（C）信用价差增加 100 个基点 （D）主要货币相对于美元升值 547 在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险

17、要素的变化町能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生影响的方法是( )。（A）缺口分析（B）敏感性分析（C）压力测试（D）久期分析48 内部控制的控制目标不包括( )。（A）确保商业银行发展战略的全面实施和充分实现（B）确保业务记录的及时、真实和完整（C）确保风险管理体系的有效性（D）确保划分股东、董事会、经理人员权利、责任、利益的合理性49 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 （A）1000（B） 500（C） -500（D）-100050 下列关于收益汁量的说法，正确的是( )。（A）相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增

18、值部分的绝对量（B）资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和（C）资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和（D）百分比收益率衡量了绝对收益51 在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 分析系统（D）51ts 系统52 下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。（A）远期利率可由即期利率曲线推断（B）远期利率合约是一项表内资产业务（C）债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险（D）债权人通

19、过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险53 采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。（A）前五年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值（B）前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（C）前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（D）前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值54 清晰的战略风险管理流程不包括( )。（A）战略风险识别（B）战略风险规划（C）战略风险评估（D）应急方案55 融资缺口等于( ) 。（A）贷款平均额-存款平均额（B）核心贷款平均额-存款平均额（C）贷款平均额-核心存款平均额（D）核心贷

20、款平均额-核心存款平均额56 下列关于流动性比率/指标的说法，不正确的是 ( )。（A）流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强（B）易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金（C）对主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常（D）贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险57 下列关于表内信用资产风险权重的说法，不正确的是( )。（A）采用外部评级机构评级结果来确定对境外主权债权的风险权重（B）对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予 0 的风险权重（

21、C）对政策性银行债权的风险权重为 O（D）个人住房抵押贷款风险权重为 60%58 当再次评价时，( )不包括在主要活动以内。（A）存款及柜台业务（B）主要中间业务（C）坏账准备（D）计算机信息系统59 ( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟定全行的风险管理政策和指导原则。（A）董事会（B）高级管理层（C）监事会（D）风险管理总监60 在信贷资产证券化过程中，( )不属于信用增级的常用类型。（A）超额现金流（B）优次分级与超额抵押（C）现金准备金（D）交互式现金支付61 计算 VaR 值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。（A）风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的

22、收益率波动（B）风险度量的结果受制于历史周期的长短（C）无法充分计量非线性金融工具的风险（D）以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强62 风险评估的方法中不包括( )。（A）自我评估法（B）因果模型法（C）问卷调查法（D）工作交流法63 法律风险和合规风险之间的关系是( )。（A）两者是一回事（B）两者毫无联系（C）两者有关但又有区别（D）以上都不对64 为加强商业银行的市场约束，规范商业银行的信息披露行为，有效维护存款人和相关利益人的合法权益，中国人民银行制订并发布了商业银行信息披露暂行办法，对于该法规的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）发布日期为 2002 年 5 月 15 日（B

23、）该办法在有史以来第一次提出商业银行应披露各类风险管理状况，并给出详细的披露准则（C）共四章三十一条，对商业银行信息披露的原则、内容、方式、程序做出了总体规范（D）法规有效期为 10 年65 Credit Monitor TM 对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。（A）保险学的精算理论（B）默顿期权定价理论（C）经济计量学理论（D）资产组合理论66 下列关于风险迁徙类指标计算的说法，错误的是( )。（A）正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少

24、金额)100（B）期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款（C）次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额)100（D）期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额67 如果某银行的总资产为 l 000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款指标等于( )。（A）01（B） 02（C） 03（D）0468 中资商业银行需行政许

25、可的事项不包括( )。（A）设市境内分支机构（B）开办衍生产品交易业务（C）发放新贷款（D）变更注册资本69 依据银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标主要类别不包括( ) 。（A）风险水平类指标（B）风险迁徙类指标（C）风险对冲类指标（D）风险抵补类指标70 连续两次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。（A）8（B） 7（C） 6（D）471 如果商业银行提供的产品和服务存在缺陷引发公众抗议，则首先造成的是( )损失。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）声誉风险72 下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。（A）主要是对信贷资产组

26、合的授信集中度和结果进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） CreditPortfolioView 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）CreditMetriCs 模型需要直接估计各敞口之间的相关性73 市场风险要素价格至少每( )更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。（A）1 年（B）半年（C） 3 个月（D）2 年74 银行的流动性风险与( )没有关系。（A）资产负债期限结构（B）资产负债类别结构（C）资产负债分布结构（D）资产负债币种结构75 在计量信用风险的方法中，下列( )不是巴塞尔新资本协议中标准法的缺点。（A）过分依赖于外部评级（B）没有考虑到

27、不同资产间的相关性（C）对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予 100的风险权重，缺乏敏感性（D）与 1988 年巴塞尔资本协议相比，提高了信贷资产的风险敏感性76 多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。（A）CredirMctric 模型（B） Credit Risk+模型（C） Credit Portfolio 模型（D）KMV 模型77 每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施

28、，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。（A）控制活动识别与评估（B）全员风险识别与报告（C）作业流程分析和风险识别与评估（D）制定与实施控制优化方案78 下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是( )。（A）当市场利率上升时，银行资产价值下降（B）当市场利率上升时，银行负债价值上升（C）资产的久期越长，资产的利率风险越大（D）负债的久期越长，负债的利率风险越大79 商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列( )是不正确的假设。（A）准确预测未来风险事件（B）预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失（C）风险是无法避免

29、的（D）如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会80 商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。（A）董事会（B）监事会（C）股东大会（D）高层管理者81 代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。（A）人员因素（B）外部事件（C）内部流程（D）系统缺陷82 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。（A）将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长（B）将大量长期借款

30、用于短期贷款，即借长贷短（C）全部资产与部分负债在持有时间上不一致（D）部分资产与全部负债在到期时间上不一致83 当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性也会( )。（A）增强（B）减弱（C）不变（D）无关84 企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“ 主要投资者 ”是指( )。（A）直接或间接控制一个企业 10%或 10以上表决权的个人投资者（B）直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者（C）直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者（D）直接

31、或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者85 对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的( )是否能够及时偿还本金和利息。（A）当期净利润（B）其他可借入资金（C）正常经营活动产生的现金流（D）未来的销售收入86 在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（A）Ahman 的 Z 记分模型（B） Risk Calc 模型（C） Credit Monitor 模型（D）死亡率模型87 下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。（A）经济和市场状况的较大变动（B）新的监管机构的建议（C）年度进行业务计划和预算（D）授信集中

32、度限额变化88 健全的风险管理体系具有的功能不包括( )。（A）自觉管理（B）系统管理（C）微观管理（D）非系统管理89 绝对信用价差是指( ) 。（A）不同债券或贷款的收益率之间的差额（B）债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额（C）固定收益证券同权益证券的收益率的差额（D）以上都不对90 下列关于久期分析的说法，错误的是( )。（A）久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。

33、以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 下列( ) 属于风险控制方法。（A）风险规避（B）风险分散（C）风险转移（D）风险自理（E）风险集中92 对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。（A）建立和运用资产负债管理信息系统（B）及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况（C）将流动性管理权集中到总行（D）进行动态的、精确的流动性缺口管理（E）依靠历史数据和管理人员的主观判断估计流动性风险93 在期权交易中，如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格时，则该期权说法正确的选项有( ) 。（A）该期权具有外在价值（B）该期

34、权具有内在价值（C）该期权具有时间价值（D）该期权为价外期权（E）该期权为价内期权94 下列选项属于商品价格风险的是( )。（A）黄金（B）农产品（C）石油（D）贵金属（E）股票95 按照巴塞尔新资本协议的规定，以下各项应进入交易账户的有( )。（A）可转让证券（B）向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸（C）集合投资份额（D）存款证（E）为对冲银行账户风险而持有的头寸96 巴塞尔新资本协议对商业银行客户评级/评分的验证提出了许多要求，包括( )。（A）商业银行必须定期进行模型的验证（B）商业银行必须建立一个健全的体系，用来检验评级体系、过程和风险因素评估的准确性和一致性（C）商业

35、银行必须定期比较每个信用等级的实际违约率和预期违约率（D）商业银行必须在实际违约概率持续高于预期值的情况下下调预期值（E）商业银行必须使用其他的量化检验工具，并同相关的外部数据源比较97 由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的操作风险越来越影响商业银行稳健经营，对此采取的有效措施包括( )。（A）加强员工对操作风险的认识理解，以人为本，加强风险教育（B）加强内控机制建设，建立防范操作风险的长效机制（C）建立健全风险管理体系（D）采取市场化的任用机制，建立科学合理的培训机制（E）建立与完善激励考核机制98 下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。（A）计量违约损失率

36、的方法主要有市场价值法和回收现金流法（B）可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率（C） 巴塞尔新资本协议一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取 50%（D）对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应（E）计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法99 根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标可分为以下几个类别，即( )。（A）风险量化（B）风险抵补（C）风险迁徙（D）风险水平（E）风险监控100 有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括( )。（A）按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平（B）按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸