[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷43及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 43 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 商业银行( ) 的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。（A）风险转移（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险对冲2 作为监管当局限制商业银行过度风险承担行为、保障市场稳定运行的重要工具，资本充足率以( ) 为基础进行计算。（A）会计资本（B）账面资本（C）监管资本（D）经济资本3 已知一项投资收益为 20%的可能性是 0.8，收益为 10%的可能性是 0.1，不能收回投资的可能性为 0.1，则预期收益率为( )。（A）

2、7%（B） 10%（C） 15%（D）20%4 设定贷款行业比例属于( )策略。（A）风险规避（B）风险对冲（C）风险分散（D）风险转移5 甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( ) 。（A）风险补偿（B）风险转移（C）风险分散（D）风险对冲6 在商业银行的资本概念中，经济资本强调了( )。（A）资本的会计计量（B）资本要符合监管要求（C）资本的有偿占用（D）真实的资本分配7 在银行风险管理中，银行( )的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险

3、水平及其管理状况等。（A）高级管理层（B）董事会（C）监事会（D）股东大会8 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理理念（B）知识（C）制度（D）内部控制9 下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（A）风险管理的目标是消除风险（B）风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展（C）风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段（D）商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度10 商业银行通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（A）事前防范、事中控制、事后监督和纠正（B

4、）事前监督和纠正、事中防范、事后控制（C）事前控制、事中监督和纠正、事后防范（D）事前防范、事中监督和纠正、事后控制11 ( )承担商业银行风险管理的最终责任，是商业银行的最高风险管理/ 决策机构。（A）董事会（B）监事会（C）高级管理层（D）股东大会12 在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格保证的范围不包括( )。（A）主权（B）公共企业（C）外部评级为 B 级的法人（D）没有外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级 A 级的自然人13 目前，( ) 是我国商业银行面临的最主要的风险种类。（A）信用风险（B）市场风险（C）操作风险（D）声誉风险14 10 年期贷款的 19 年累计

5、违约概率 18%，第 10 年的边际违约概率为 9%，则110 年的累计违约概率为( )。（A）25.38%（B） 23.65%（C） 27%（D）21.29%15 下列关于担保的说法，不正确的是( )。（A）连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任（B）抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有（C）质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿（D）债务人可以向债权人给付定金作为债权的担保16 对企业信用分析的 5Cs 系统不包括( )。（A）经营环境（B）专家主观估计（C）还款能力（D）资本17 下列选项中，不属于个

6、人客户贷款第一还款来源调查内容的是( )。（A）租金收入（B）担保和保证（C）工资收入（D）利息收入18 违约概率为 2%，违约损失率为 10%，则预期损失率为( )。（A）5%（B） 6%（C） 3%（D）0.2%19 下列关于财务比率的表述，正确的是( )。（A）盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力（B）杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力（C）流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力（D）效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力20 某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入

7、偿还贷款，该申请( )。（A）合理，可以用利润来偿还贷款（B）合理，可以给银行带来利息收入（C）不合理，因为短期贷款不能用于长期投资（D）不合理，会产生新的费用，导致利润率下降21 下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（A）债务人所处行业颁布新的要求更高的环保标准（B）银行贷款利率提高（C）债务人所在地区经济下滑（D）债务人投资项目发生重大损失22 商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。（A）10%（B） 20%（C） 30%（D）40%23 某银行 2009 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2009 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款

8、金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因正常回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（A）12.5%（B） 15.0%（C） 17.1%（D）11.3%24 假设某笔交易违约风险暴露(EAD) 为 10 亿元，对应风险权重(RW) 为 25%，则根据巴塞尔新资本协议，在信用风险计量的内部评级法下，该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。（A）40（B） 10（C） 2.5（D）1.2525 某银行预计 2010 年的银行资本为 1100 亿元，包括计划注入的 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。（A）5（

9、B） 45（C） 50（D）5526 从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而非把各笔贷款信用风险简单相加，是因为( ) 。（A）各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加（B）各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加（C）有利于商业银行提高工作效率（D）有利于实现规模经济27 在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( ) 。（A）违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目的风险暴露总额（B）只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露（C）违约损失率是一个事后概念（D）估计违约损失率的

10、损失是会计损失28 某企业 2009 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2008 年年末应收账款为 1.4 亿元，2009 年年末应收账款为 1.0 亿元，则该企业 2009 年应收账款周转天数为( )天。（A）60（B） 72（C） 84（D）9029 下列关于单一法人客户担保的说法，不正确的是( )。（A）担保可以采用质押的方式（B）担保有利于降低商业银行资金损失的风险（C）商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失（D）商业银行在债务履行期届满未受清偿时，获得抵押物的所有权30 下列指标最能判断企业归还短期债务能力的是( )。（A）流动比率（B）利息保障倍数（

11、C）资产回报率（D）资产负债率31 银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。（A）预期损失（B）非预期损失（C）极端损失（D）违约损失32 在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。（A）期权费（B）时间价值（C）内在价值（D）执行价格33 在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与( )中的较高者。（A）0.1%（B） 0.01%（C） 0.3%（D）0.03%34 下列关于违约损失率(LGD) 的说法，不正确的是( )。（A）违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占

12、该违约债项风险暴露的比例（B） 巴塞尔新资本协议将违约损失率引入监管资本框架，能更正确地反映银行实际承担的风险（C）违约损失率不能仅依据对抵(质)押品市值的估计，还应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品（D）在估计违约损失率时，应将抵(质)押品提供方的风险独立于债务人的风险考虑35 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=1000 亿元，负债 L=800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=4 年。根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。（A）8.57（B） -8.57（C） 9.00（D

13、）-9.0036 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入距到期日还有半年的债券（B）卖出永久债券（C）买入 10 年期保险理财产品，并卖出 10 年期债券（D）买入 30 年期政府债券，并卖出 3 个月央行票据37 商业银行因黄金价格波动而造成的损失属于( )。（A）市场风险（B）流动性风险（C）信用风险（D）操作风险38 纳入违约风险暴露中的股权风险暴露的金融工具应满足的条件不包括( )。（A）该项金融工具实质上具有股权性质的风险（B）持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所孳生的收益（C）该项金融工具不

14、可赎回（D）该项金融工具对发行方资产或收入具有剩余索取权39 下列关于不良贷款拨备覆盖率的说法，正确的是( )。（A）不良贷款拨备覆盖率=(-般准备+专项准备)/(可疑类贷款+损失类贷款)（B）一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备（C）不良贷款拨备覆盖率也称贷款损失准备充足率（D）专项准备是指针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备40 下列关于资产证券化的说法，不正确的是( )。（A）资产证券化可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构（B）资产证券化不需要真实出售和破产隔离（C）资产证券化可以改善资本状况，增强流动性

15、和提高资本充足率（D）资产证券化可转移、分散银行资产潜在的风险41 假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 100，欧元多头 50，港币空头80，美元空头 30，则累计总敞口头寸为( )。（A）150（B） 110（C） 40（D）26042 下列关于信用风险经济资本管理的说法，不正确的是( )。（A）信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失（B）经济资本计量对象包括表外业务（C）内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量（D）内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性43 应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。（A）税后净利

16、润/经济资本（B）税后净利润/资本成本（C）经济增加值/经济资本（D）经济增加值/资本成本44 我国商业银行使用替代标准法计量操作风险监管资本时，零售银行业务条线的总收入用前三年贷款余额的算术平均数与( )的乘积替代。（A）2.5%（B） 3%（C） 3.5%（D）12%45 下列关于市场风险限额管理的说法，不正确的是( )。（A）市场风险限额管理是对商业银行市场风险进行有效控制的一项重要手段（B）负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层（C）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整（D

17、）商业银行总的市场风险限额，以及限额种类、结构应当由首席风险官批准46 下列各项交易中，( )不列入交易账户。（A）代客买卖交易（B）做市交易（C）自营交易（D）存贷款交易47 广义上来说，( ) 是商业银行持有的各种风险性资产余额。（A）VaR（B）敞口（C）市场价值（D）限额48 巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是( )，中国银监会编写的外汇风险敞口情况表也采用这种算法。（A）累计总敞口头寸法（B）净总敞口头寸法（C）短边法（D）各类风险性资产余额49 假设外汇交易部门年收益/损失如下，则该交易部门的经济增加值 (EVA)为( )万元。 若必须选择两个产品构建组合，则

18、下列说法正确的是( ) 。（A）1000（B） 500（C） -500（D）-100050 有 A、B、C 三种投资产品，其收益的相关系数如下：若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( ) 。（A）B、C 组合是风险最佳对冲组合（B） A、C 组合风险最小（C） A、B 组合风险最小（D）A、C 组合风险最分散51 中国银监会提出的银行监管具体目标不包括( )。（A）保护广大存款人和金融消费者的利益（B）通过审慎有效的监管，提高银行业的整体利润水平（C）增进公众对现代金融的了解（D）努力减少金融犯罪，维护金融稳定52 对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是( )。（A）止

19、损限额（B）特殊限额（C）风险限额（D）交易限额53 债务人通过使用远期利率合约可以( )。（A）锁定未来放款成本（B）锁定未来借款成本（C）减少货币头寸（D）对冲未来外汇风险54 下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的资本协议市场风险补充规定的是( ) 。（A）置信水平采用 99%的单尾置信区间，持有期 10 个营业日（B）置信水平采用 97%的单尾置信区间，持有期 10 个营业日（C）置信水平采用 99%的单尾置信区间，持有期 20 个营业日（D）置信水平采用 97%的单尾置信区间，持有期 20 个营业日55 ( )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。（A）百年不遇的龙卷风致使某

20、银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失56 商业银行在用标准法计算操作风险监管资本时，该方法下的总收入构成不包括( )。（A）净利息收入（B）企业所得税（C）证券投资净损益（D）手续费57 商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于( )。（A）可规避的操作风险（B）可降低的操作风险（C）可缓释的操作风险（D）应承担的操作风险58 如下表，GI1-9 表示银行各业务条线当年的总收入，1-9 表示各业务条线对应的操作风险资本要求系数 。

21、 用标准法计算，则 2009 年操作风险资本为( )。（A）3.3（B） 5（C） 10（D）1559 在用标准法计算操作风险监管资本时，表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的 值代表( )。（A）特定业务条线的潜在操作风险盈利与所有业务条线总收入之间的关系（B）特定业务条线的潜在操作风险损失与该业务条线总收入之间的关系（C）特定业务条线的潜在操作风险盈利与该业务条线总收入之间的关系（D）特定业务条线的潜在操作风险损失与所有业务条线总收入之间的关系60 内部欺诈是指( ) 。（A）商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包

22、括因过失、未经授权的业务以及超越授权的活动（B）故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失（C）商业银行员工在工作中由于知识/技能匮乏而给商业银行造成的风险（D）商业银行因违反劳动合同法、就业、健康或安全方面的法规或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因歧视及差别待遇事件导致的损失61 下列关于操作风险评估中关键风险指标的说法。不正确的是( )。（A）员工人均培训费用的变化情况，反映了商业银行在提高员工工作技能方面所作出的努力（B）前后台交易不匹配占比过大，意味着前台的书面记录存在问题和/或后台在输入交易信息时出现问题，同时缺乏信息系统支持（C）人员在当前部门的从业年

23、限越长，工作经验越丰富，通常业务出错的可能性越小（D）若每个业务部门与业务有关的 Excel 表格数量很少，后果是既难统一规范又加大了工作量，导致流程低效、质量低下62 柜台业务操作风险控制措施不包括( )。（A）完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险（B）加快柜台业务系统建设，尽可能将柜台业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点，发现操作中的风险点能及时提供警示信息（C）设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用（D）加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜

24、员操作技能和业务水平63 在用标准法计量操作风险监管资本时。私人银行业务和投资银行业务的操作风险资本要求系数 分别为 ( )。（A）18% ，18%（B） 10%，12%（C） 12%，18%（D）15% ，12%64 下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是( )。（A）违反监管规定（B）动力输送中断（C）声誉受损（D）黑客攻击65 操作风险评估方法包括( )。（A）自我评估法、损失分布法、风险地图法（B）自我评估法、因果分析模型、损失分布法（C）因果分析模型、风险地图点、损失分布法（D）风险地图点、自我评估法、因果分析模型66 下列操作风险中，属于内部流程中产品设计缺陷的是( )。（A）

25、交割失误（B）歧视员工（C）模型错误（D）自然灾害67 根据巴塞尔委员会的要求。下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法，不正确的是( ) 。（A）商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制（B）商业银行须持有多种外币资产以尽可能地一一对应其外币债务（C）商业银行可根据其国际业务需要及外币流动性管理能力，采用百分比方式或绝对方式来管理外币资产和负债（D）商业银行需要对所持有的各币种流动性进行单独分析68 如果某商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（A）-1（B） 1（C） -0

26、.1（D）0.169 下列关于流动性压力的说法，不正确的是( )。（A）商业银行可以通过出售所持有的流动性资产或转向资金市场借入资金，来缓解流动性压力（B）商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行借入资金的成本显著下降（C）商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行可获得的融资额度明显下降（D）商业银行借入资金的频率和规模不断增加，可能会导致商业银行所发行的各类有价证券迅速贬值70 银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。（A）现金流分析（B）久期分析法（C）缺口分析法（D）情景分析71 下列关于资产流动性的说法，不正确的是( )。（A）商业银行应当估算所持有的

27、可迅速变现资产量，将其与预期的流动性需求进行比较，以确定流动性适宜度（B）资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳（C）资产变现能力越强，银行的流动性风险相应越低（D）在计算资产流动性时，不需要从资产中扣除抵押给第三方的资产72 声誉风险管理的具体做法不包括( )。（A）减少营业网点（B）强化声誉风险管理培训（C）确保及时处理投诉和批评（D）从投诉和批评中积累早期预警经验73 通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。（A）战术、宏观和全局（B）战略、战术和全局（C）战术、宏观和微观（D）宏观、中观和微观74 目前最恰当的声誉风险管理方法是( )。（A）采用精确的定量分析方法（B）推行全面风险管

28、理理念，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（C）按照风险大小，采取抓大放小的原则（D）采取平等原则对待所有风险75 下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是( )。（A）流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算（B）流动性比例不得低于 25%（C）核心负债比率不得低于 60%（D）人民币超额准备金率不得低于 5%76 下列指计算公式中，不正确的是( )。（A）不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款100%（B）预期损失率= 预期损失/资产风险暴露100%（C）单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/ 贷款类资产总额100%（D）核心存款指标=

29、核心存款 /总资产77 下列关于银行业资本监管的说法，不正确的是( )。（A）资本监管是审慎银行监管的核心（B）资本监管是提升银行体系稳定性、维护银行业公平竞争的重要手段（C）资本监管是促使商业银行可持续发展的有效监管手段（D）资本充足率应不低于 4%78 信用风险监管指标不包括( )。（A）不良资产率（B）不良贷款率（C）单一客户授信集中度（D）存贷款比例79 下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。（A）因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险（B）市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险（C）巴塞尔委员会资本协议市场风险补充规定要求，商业

30、银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本（D）商业银行资本充足率管理办法确定交易账户头寸超过 85 亿元人民币或总资产的 10%的商业银行，需单独计提市场风险资本80 根据巴塞尔委员会对 VaR 内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。（A）10（B） 20（C） 5（D）17二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括( )。（A）系统风险（B）信用风险（C）

31、操作风险（D）战略风险（E）声誉风险82 国家风险可以分为( )。（A）政治风险（B）信用风险（C）社会风险（D）经济风险（E）操作风险83 商业银行风险管理的主要策略有( )。（A）风险分散（B）风险对冲（C）风险转移（D）风险规避（E）风险补偿84 计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行可以采取的方法有( )。（A）标准法（B）内部模型法（C）高级计量法（D）内部评级初级法（E）内部评级高级法85 下列关于正态分布曲线的说法，正确的是( )。（A）关于 x= 对称，在 x= 处曲线最高（B）若固定 ，随 值不同，曲线位置不同（C）若固定 ，随 值不同，曲线肥瘦不同（D）整个曲线下面

32、积为 1/2（E）正态随机变量 X 落在距均值 1 倍标准差范围内的概率约是 68%86 内部控制是商业银行对风险进行( )的动态过程和机制。（A）事前防范（B）直接控制（C）事中控制（D）事后监督和纠正（E）间接控制87 健康的风险文化主要包括的内容有( )。（A）树立正确的风险管理理念（B）加强高级管理层的驱动作用（C）加强风险管理层的驱动作用（D）创建学习型组织，充分发挥人的主导作用（E）提出中长期发展目标的行动方案88 商业银行建立高效的风险管理组织结构应遵循的基本原则有( )。（A）岗位设置及职责分工明确（B）具有可执行性（C）具有有效性（D）最大限度地降低内部的交易成本（E）最大限

33、度地降低市场交易成本89 下列关于财务控制部门和风险管理部门之间的表述正确的有( )。（A）风险管理部门接收来自财务控制部门的收益 /损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致（B）风险管理部门协助财务控制部门深入了解以风险模型为基础的资本核算方法，有助于更加科学、合理地进行风险资本储备和经济资本分配（C）两者的密切合作，有助于方便、快捷地提取所需要的重要信息来完成监管报告，保障商业银行合规经营（D）两者之间的密切交流和合作，在未来风险管理的发展和完善过程中，将会变得更加重要（E）与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的90 监管部门对商

34、业银行风险管理能力的评估主要包括( )。（A）董事会和高级管理层对银行所承担的风险是否实施有效监督（B）银行是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动（C）银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否有效（D）银行的风险识别、计量、监测和控制系统是否全面涵盖各项业务和各类风险（E）内部控制机制和审计工作能否及时识别银行内控存在的缺陷和不足91 开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的( )，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。（A）真实性（B）公平性（C）准确性（D）充足性（E）有效性92 风险管理信息系统应当( )。（A

35、）建立错误承受程序（B）设置灾难恢复以及应急操作程序（C）随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录（D）设置严格的网络安全/加密系统，防止外部非法入侵（E）为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志93 在财务报表分析中，可以用来识别和评价资产管理状况的有( )。（A）资产质量分析（B）资产流动性分析（C）资产负债期限结构分析（D）库存投资分析（E）固定资产投资分析94 商业银行除了要对客户的财务状况进行风险识别和分析外，还应当分析( )等非财务因素。（A）管理者的品德与诚信度（B）行业的周期性（C）企业现金流量（D）技术进步（E）产品风险95 集团法人客户的信用风险特征包括( )。（A）内部关联交易频繁（B）连环担保十分普遍（C）真实财务状况难以掌握（D）系统性风险较高（E）风险识别和贷后管理难度大96 下列属于违约概率模型的是( )。（A）KMV 的 Credit Monitor 模型（B） Probit 模型（C）死亡率模型（D）RiskCalc 模型（E）KPMG 风险中性定价模型97 衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。（A）资本充足率（B）大额风险集中度（C）正常贷款迁徙率（D）不良贷款迁徙率（E）成本收入比98 贷款重组可以采取的措施有( )。（A）减少贷款额度