[财经类试卷]银行从业资格（风险管理）模拟试卷25及答案与解析.doc

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1、银行从业资格（风险管理）模拟试卷 25 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 下列关于风险的定义，( )最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。（A）风险是未来结果的不确定性（B）风险是损失的可能性（C）风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离（D）风险是未来结果的变化2 现代风险分散化思想的重要基石是( )。（A）哈瑞.马柯维茨提出的证券组合理论（B）威廉 .夏普提出的资本资产定价模型（C）欧式期权定价的一般模型（D）缺口分析、久期

2、分析3 按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。（A）公开储备（B）资本公积（C）盈余公积（D）可转换债券4 ( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。（A）市场风险（B）操作风险（C）流动性风险（D）国家风险5 银行账户中的项目通常按( )计价。（A）市场价格（B）模型（C）历史成本（D）公允价值6 交易账户中的项目通常按( )价格计价。（A）市场（B）历史成本（C）模型（D）折现7 符合巴塞尔新资本协议内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（A）客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易

3、本身特定的风险要素（B）债项违约损失程度，预期损失（C）每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率（D）时间维度，空间维度8 下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（A）信用风险监测是一个静态的过程（B）信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析（C）当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高（D）信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况9 下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（A）一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度（B）对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险

4、域” 企业（C）商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查（D）授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率10 下列( ) 是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。（A）主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测（B）必须直接估计每个敞口之间的相关性（C） Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布（D）CreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性11 以下属于客户评级的专家判断法的是( )。（A）5Cs 系统（B） 5Ps 系统（C） CAMELs 系统（D）以上都是12 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起

5、来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避13 ( )是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。（A）经济风险（B）政治风险（C）社会风险（D）以上都不是14 盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为( )的效率。（A）再生产能力（B）实际利润（C）职工福利（D）预期利润15 ( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。（

6、A）重新定价风险（B）基准风险（C）收益率曲线风险（D）期权性风险16 如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( ) 。（A）基准风险（B）收益率曲线风险（C）重新定价风险（D）期权性风险17 下列不属于经营绩效类指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）股本净回报率（D）成本收入比18 下列关于信用风险预期损失的说法，不 i 正确的是 ( )。（A）是商业银行已经预计到将会发生的损失（B）等于预期损失率与资产风险敞口的乘积（C）等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积（D）是信用风险损失分布的方差19 某银行 20

7、06 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（A）20.0%（B） 60.0%（C） 75.0%（D）100.0%20 2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（A）10.8%（B） 11.7%（C） 13.8%（D）16.1%21 根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（A）3.50%（B） 3.59%（C） 3.69%（D）6.00%22 若

8、2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)（A）4100（B） 4500（C） 3200（D）300023 在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（A）资产规模和商业银行的经营管理水平（B）资产规模和商业银行的盈利状况（C）资本金规模和商业银行的盈利状况（D）资本金规模和商业银行的风险管理水平24 商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有( )。（A）全面、审慎、有效、独立（B）全面、公正、有效、独立（C）全面、独立、公正、审慎（D）全面、审慎、公正、有效25 最基本、最常用的风险识别方法是( )。（A）制作

9、风险清单（B）专家调查列举法（C）资产财务状况分析法（D）情景分析法26 ( )是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。（A）风险白留（B）风险分散（C）风险抑制（D）风险转移27 银行可能遭受的国家风险包括( )。（A）间接风险（B）到期不还风险（C）债务重新安排风险（D）以上都是28 将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（A）风险对冲（B）风险分散（C）风险转移（D）风险规避29 我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。（A）不等于零（B）小于零（

10、C）大于零（D）等于零30 ( )是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。（A）掉期合约（B）远期合约（C）期货合约（D）期权合约31 下列不属于债项特定风险因素的是( )。（A）抵押（B）质押（C）优先性（D）产品类别32 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿、4 亿、5 亿、3 亿、1 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是 0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为 30 亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。（A）4

11、 亿（B） 8 亿（C） 10 亿（D）6 亿33 压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。（A）模拟分析和事后检验（B）敏感性分析和情景分析（C）敏感性分析和模拟分析（D）模拟分析和情景分析34 商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由( )批准。（A）总经理（B）董事会（C）监事会（D）股东大会35 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。（A）两平期权（B）欧式期权（C）虚值期权（D）实值期权36 如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为 0，则称为( )。（A）两平期权（B）实值期权（C）虚值期权（D）美式

12、期权37 某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元。贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( ) 亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100038 下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（A）授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放（B）原有贷款的展期无须再次经过审批程序（C）在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量（D）在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险39 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（A）基本面指标和财务指标（B）财务指标和财务指标（C）基本面指

13、标和基本面指标（D）财务指标和基本面指标40 某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币。2006 年末总资产为 15 亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（A）5.00%（B） 4.00%（C） 3.33%（D）3.00%41 参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，( )向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。（A）每天（B）每周（C）每月（D）每季度42 ( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（A）

14、配置经济资本（B）市场风险转移（C）市场风险规避（D）市场风险对冲43 下列( ) 不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容。（A）强化内控意识，树立内控优先的理念（B）强化责任追究（C）加强内部规定的学习（D）加强信息交流与沟通44 根据巴塞尔新资本协议的定义，( )风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。（A）市场（B）法律（C）声誉（D）操作45 证券的( ) 越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。（A）久期（B）终值（C）现值（D）缺口46 当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。（A）资产敏感型缺口（B）资产缺口（C

15、）负债缺（D）负债敏感型缺口47 债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，( )更占优势。（A）债务人（B）债权人（C）银行（D）存款48 在下表中，(a)处可以填入( )。（A）针对上市企业（B）针对非上市企业（C）针对金融机构（D）针对企业和金融机构49 以下关于(b)的说法，不正确的是( ) 。（A）(b)处模型对应的是 ZETA 模型（B） (b)处模型比 Altman 的 Z 计分模型在计算违约概率上更为精确（C） (b)处模型中用来衡量流动性的指标是流动资产/ 流动负债（D）(b)处模型中用来衡量流动性的指标是(流动资产-流动负债)/ 总资产50 以下关于

16、(c)处的说法，正确的是( )。（A）(c)处应填入“适用于上市公司”（B） (c)处所对应的模型运用了 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率（C） (c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系（D）(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者51 我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。（A）完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序（B）明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务（C）董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控

17、制环境相一致（D）建立完善的信息报告和信息披露制度52 下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（A）VaR 模型（B）高级计量法（C） KMV 模型（D）CreditMetrics 模型53 对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。（A）非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充（B）现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估（C）进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；现场检查时，检查人员不得少于 2 人，并应当出示合法证件和检查通知书（D）现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对

18、该机构运作进行全面的检查54 ( )不属于内控制度中的制衡机制部分。（A）交叉核对（B）双人签字（C）双人控制资产（D）对账55 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。（A）不变（B）高（C）低（D）无法判断56 能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是( )。（A）敏感分析（B）缺口分析（C）情景分析（D）久期分析57 在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客户最高债务承受额为( ) 亿元。（A）2.5（B） 0.8（C） 2.0（D

19、）1.658 下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（A）净资产负债率（B）流动比率（C）管理层素质（D）现金比率59 某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为 40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为( ) 亿元。（A）200（B） 400（C） 600（D）80060 巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( ) 的风险权重。（A）100%（B） 80%（C） 75%（D）50%61 下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。（A）违约频率（

20、B）违约概率（C）不良率（D）违约率62 巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。（A）情景分析（B）压力测试（C）事后检验（D）敏感性分析63 在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。（A）1%（B） 1.5%（C） 2%（D）2.5%64 借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险” 的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。（A）融资额（B）可获性（C）不可获性（D）最终收益65 V

21、aR 值的大小与未来一定的( )密切相关。（A）损失概率（B）持有期（C）统计分布（D）损失事件66 下列关于 VaR 的描述，正确的是( )。（A）风险价值与损失的任何特定事件相关（B）风险价值是以概率百分比表示的价值（C）风险价值是指可能发生的最大损失（D）风险价值并非是指可能发生的最大损失67 新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（A）违反贷款“ 三查” 制度（B）地方政府行政干预（C）违反贷款授权授信规定（D）银行员千违法68 某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元。其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600 万元。则该公司 2006 年速动比率

22、为( )。（A）1.25（B） 0.94（C） 0.63（D）169 某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。（A）40%（B） 60%（C） 70%（D）80%70 根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。（A）9（B） 18（C） 15（D）1271 根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。（A）6.7（B） 20.0（C） 10.3（D）13.372 合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、

23、( )、道德规范和行为方式的集合。（A）价值标准（B）劳动标准（C）社会标准（D）行业标准73 下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。（A）从事未经授权的交易（B）有组织的工人运动（C）缺乏岗位轮换机制（D）意识到自己缺乏必要的知识74 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口率的定义为( ) 。（A）30 天内到期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额（B） 60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额（C） 90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额（D）120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的

24、流动性负债的差额75 根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中操作风险损失率的计算公式为( ) 。（A）操作风险损失率=操作风险损失当期发生额 /前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值（B）操作风险损失率= 操作风险损失当期发生额/ 前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值（C）操作风险损失率= 操作风险损失当期发生额/ 前一期净利息收入与非利息收入之和（D）操作风险损失率=操作风险损失当期发生额 /前三期净利息收入与非利息收入之和76 假设某一资产组合的月 VaR 为 1000 万美元，则该组合的年 VaR 可以经计算得到为( )。（A）1000 万美元（B） 282.84 万美

25、元（C） 3464.1 万美元（D）12000 万美元77 ( )是比较 VaR 模型的估计结果与实际损益情况，以评估 VaR 模型的有效性。（A）准确性检验（B）敏感性分析（C）误差分析（D）有效性检验78 某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）1.33%（B） 1.74%（C） 2.00%（D）3.08%79 下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（A）评价主体是商业银行（B）评价目标是客户违约风险（C）评价结果是信用等级和违约概率（D）评价内容是客户违约后特

26、定债项损失大小80 下列不属于审慎经营类指标的是( )。（A）成本收入比（B）资本充足率（C）大额风险集中度（D）不良贷款拨备覆盖率81 商业银行系统缺陷包括( )和系统维护不完善所产生的风险。（A）员千的必要知识不足（B）业务流程无效（C）系统设计不完善（D）外部欺诈82 商业银行在办理代理业务中遵循的原则是( )。（A）加强产品开发管理（B）强化风险意识（C）确保专款专用（D）不垫款原则83 在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( ) 不在其中。（A）查阅法（B）流程图法（C）询问法（D）测试法84 监管部门是市场约束的( )。（A）核心（B）基

27、础（C）根本（D）参考85 ( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算 VaR 值。（A）历史模拟法（B）方差 协方差法（C）计量法（D）蒙特卡罗模拟法86 ( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。（A）方差协方差法（B）历史模拟法（C）标准法（D）蒙特卡罗模拟法87 Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组

28、合的违约率服从( )分布。（A）正态（B）均匀（C）泊松（D）指数88 利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（A）黑色预警法（B）红色预警法（C）指数预警法（D）统计预警法89 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（A）违约概率（B）违约损失率（C）违约风险暴露（D）期限90 ZETA 信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。（A）流动资产/总资产（B）流动资产/流动负债（C） (流动资产-流动负债)/总资产（D）流动负债/总资产二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共

29、 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。91 风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下方面( )。（A）承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力（B）风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式（C）风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合（D）风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求（E）风险管理技术有助于商业银行进行动态管理，调整资产、负债组合，发现并拓展新型业务92 商业银行通常是采用

30、( )的方式来应对和吸收预期损失。（A）提取损失准备金（B）冲减利润（C）分散（D）转移（E）规避93 以下关于商业银行内部控制的目标中，说法正确的是( )。（A）确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行（B）确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现（C）确保风险管理体系的有效性（D）确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整（E）确保避免商业风险94 在申请授信的客户中，下列( )客户需要特别提供董事会或发包人同意申请授信业务的决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明。（A）有限责任用户（B）国有大中型企业（C）合资合作客户（D）股份有限用户（E）国有小型企业9

31、5 下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。（A）衍生产品可用来防范市场风险（B）衍生产品会产生新的市场风险（C）衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险（D）衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用（E）衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失96 下列关于远期和期货的说法，正确的有( )。（A）远期合约允许投资者在不确定的未来时间购买或出售某项资产（B）期货合约允许投资者按不确定的价格购买或出售某项资产（C）远期合约是非标准化的，期货合约是标准化的（D）远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易，合约持有者面临交易对手的违约风险，而期货合约一般在交易所交易，由交易所承担违约风险（E）远期合约的流动性较差，合约一般要持有到期，而期货合约的流动性较好，合约可以在到期前随时平仓97 下列关于董事会的说法，正确的是( )。（A）董事会是商业银行的最高风险管理机构，承担商业银行风险管理的最终责任（B）董事会是商业银行的最高风险决策机构