[财经类试卷]银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷11及答案与解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）模拟试卷 11 及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 企业购买远期利率协议的目的是( )。（A）锁定未来机会成本（B）锁定未来借款成本（C）增加货币头寸（D）对冲风险2 战略风险评估中，需要用到的方法是( )。（A）情景分析法（B）缺口分析法（C）久期分析法（D）以上均不正确3 盈利能力监管指标不包括( )。（A）资本金收益率（B）不良贷款率（C）净利息收益率（D）资产收益率4 商业银行外部审计主要是针对( )。（A）财务状况（B）经营战略（C）内部控制（D）

2、销售情况5 贷款重组的第一步是( )。（A）成本收益分析（B）准备重组方案（C）与债务人协商（D）调整信贷产品6 业务部门风险管理委员会是由( )设置的。（A）董事会（B）监事会（C）风险管理部门（D）高级管理层7 以下各风险都会给商业银行带来经营困难，但一般可能导致商业银行破产的直接原因是( ) 。（A）流动性风险（B）信用风险（C）操作风险（D）战略风险8 借款人甲内部评级 1 年期违约概率为 005，则根据巴塞尔新资本协议定义他的违约概率为( ) 。（A）0025（B） 003（C） 004（D）0059 A 银行 2010 年年初共有可疑类贷款 500 亿元，在 2010 年年末转为损

3、失类的贷款金额为 100 亿元，期初可疑类贷款期间因回收减少了 150 亿元、因核销减少了 250亿元，则该银行 2010 年的可疑类贷款迁徙率为( )。（A）125（B） 25（C） 50（D）10010 健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以( )最大化为目标。（A）利润（B）每股收益（C）经营价值（D）实体价值11 主要用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。（A）保证（B）抵押（C）质押（D）留置12 从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括( ) 。（A）总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标（B）总行

4、根据各分行反馈的情况在总行各业务部门之间进行协调平衡分配（C）总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配（D）分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源13 ( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险14 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是( ) 。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺15 假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下策略中恰当的是( ) 。（A）买入期限较长的金

5、融产品（B）卖出期限较短的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品16 银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。（A）风险水平（B）风险迁徙（C）风险抵补（D）风险价值17 银行战略风险管理的主要作用是( )。（A）提高银行股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位（B）最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度（C）最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉和股东价值（D）持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险18 对内部模型法计量出的风险价值设定的限额属于(

6、)限额。（A）交易（B）风险（C）头寸（D）止损19 银行系统升级，调整系统参数，造成该银行营业网点系统故障、业务停办的事件属于( ) 风险。（A）人员因素（B）内部流程（C）系统缺陷（D）外部事件20 在标准法的几大业务条线中， 系数等于 18的业务条线是 ( )。（A）零售银行（B）交易和销售（C）商业银行（D）资产管理21 健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。（A）强化内控意识，树立内控优先理念（B）完善激励约束机制（C）提高内控制度的执行力（D）以上都是22 ( )是最具流动性的资产。（A）现金（B）股票（C）同业借款（D）贷款23 假设某商业银行的敏感负债为 3 000

7、亿元，法定储备率为 8，提取流动资金比例为 80；脆弱资金为 2 500 亿元，法定储备率为 5，提取流动资金比例为30；核心存款为 4 000 亿元，法定储备率为 3，提取流动资金比例为 15；新增贷款为 120 亿元，提取流动资金比例为 100。该银行的流动性需求为( )亿元。（A）3 6225（B） 3675（C） 3 870（D）3 75024 作为商业银行流动性监管指标的流动性缺口率，其标准为不得低于( )。 （A）0（B） 2（C） 2（D）-10 25 对于脆弱资金，商业银行可以流动资产的形式持有其( )左右。（A）15（B） 30（C） 60（D）8026 下列不属于违约发生的

8、主要原因的是( )。（A）债务人自身因素（B）债务人所在行业或区域因素（C）宏观经济因素（D）银行监管措施不健全27 下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。（A）商业银行的附属资本不得超过核心资本的 80（B）商业银行资本充足率不得低于 8，核心资本充足率不得低于 4（C）重估储备属于核心资本（D）少数股权属于附属资本28 有效风险管理体系建设必须以( )为先导。（A）健全的内部控制机制（B）完善的公司治理机构（C）先进的风险管理文化培育（D）有效的风险治理策略29 下列关于资本的说法，错误的是( )。（A）会计资本也就是账面资本（B）监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的

9、业务总体风险水平相匹配的资本（C）经济资本强调的是抵御风险、保障商业银行持续稳健经营的能力，并不要求其所有权归属（D）经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本30 商业银行可以采取的风险计量方法不包括( )。（A）因果关系分析（B） VaR（C）敏感性分析（D）情景分析31 操作风险评估准备不包括( )步骤。（A）准备（B）评估（C）确认（D）报告32 风险文化的精神核心是( )。（A）风险管理策略（B）风险管理理念（C）公司治理结构（D）内部控制系统33 操作风险损失数据的收集的步骤不包括( )。（A）损失事件评估（B）损失事件识别（C）损失事件填报（D）损失金额确定34 ( )是

10、指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。（A）识别风险（B）分析风险（C）感知风险（D）制作风险清单35 甲、乙两人在某银行从事柜台业务，乙为会计主管，工作中两人关系密切、无话不谈。下列选项中，两人对密码的管理正确的是( )。（A）两人密码互相知悉（B）各自定期或不定期更换密码并严格保密（C）需要业务授权时，甲输入乙的密码进行授权（D）乙用甲的密码为客户办理业务36 商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。（A）正确划分银行账户与交易账户（B）建立完善的内部控制体系（C）正确划分表内业务和表外业务（D）制定合理的中长期经营战略37 下列有关流动性监管核心指

11、标的计算公式，正确的是( )。（A）流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100（B）人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100 （C）核心负债比率= 核心负债期末余额核心资产期末余额100（D）流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产10038 A 企业 2010 年的销售成本为 3 000 万元，销售收入为 4 500 万元，年初资产总额为 7 500 万元，年底资产总额为 10 500 万元，则其总资产周转率约为( )。（A）33（B） 47（C） 50（D）8039 根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法

12、正确的是( )。（A）期初关注类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低（B）期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低（C）期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低（D）期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越低40 在国别风险的评估指标中，一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比是指( )。（A）外债总额与国民生产总值（B）偿债比例（C）应付未付外债总额与当年出口收入之比（D）国际储备与应付未付外债总额之比41 根据巴塞尔委员会的规定，允许银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。（A）商业银行必须表明采用的操作风险计量方

13、法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件（B）商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法（C）银行内部操作风险管理系统无需与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查（D）银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施42 2012 年 6 月，中国银监会商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（A）行长（B）股东大会（C）监事会（D）理事会43 A

14、 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头 470，港元空头 380，则净总敞口头寸为( )。（A）2 100（B） 1 250（C） 850（D）40044 银监会提出的良好银行监管标准不包括( )。（A）促进金融稳定和金融创新共同发展（B）努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力（C）确保银行业金融机构不破产（D）对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制45 ( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（A）股东大会（B）董事会（C）监事会（D）高级管理层46 商业银

15、行的声誉危机管理应当建立在( )的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。（A）良好的内部控制和机构利益（B）良好的道德规范和公众利益（C）良好的道德规范和股东利益（D）维护股东利益47 ( )是指商业银行在满足监管机构提出的资格要求，以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。（A）标准法（B）替代标准法（C）内部评级法（D）高级计量法48 商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是( )。（A）不能超越本行业务的现实需求（B）要慎重对待系统设计、开发的全过

16、程（C）要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程（D）不能贪大求全49 ( )作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。（A）内部审计（B）风险监测（C）风险评估（D）内部评级50 战略风险管理流程中的战略风险识别不包括( )。（A）宏观战略层面（B）中观规划层面（C）中观管理层面（D）微观执行层面51 风险监管最为核心的步骤是( )。（A）了解机构（B）风险评估（C）规划监管行动（D）监管措施52 ( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（A）监事会（B）高级管理层（C）股东大会（D）风险管理部门53 对

17、记人所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( ) 。（A）25（B） 50（C） 75（D）10054 信用风险监测( ) 。（A）是连续的动态的过程（B）跟踪已识别风险的发展变化情况（C）根据风险的变化情况及时调整风险应对计划，并对已发生的风险及其产生的遗留风险和新增风险及时识别、分析（D）以上都对55 目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。（A）违约概率模型（B）信用评分模型（C）内部评级方法（D）以上都不对56 以下不属于现金类资产的是( )。（A）本外币现金（B）银行存单（C）黄金（D）中央政府发

18、行债券57 银行风险管理的流程不包括( )。（A）风险识别（B）风险控制（C）风险评估（D）风险计量58 ( )通常为一定历史时期内损失的平均值。（A）预期损失（B）期望损失（C）非预期损失（D）灾难性损失59 ( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（A）股东大会和董事会（B）董事会和监事会（C）董事会和高级管理层（D）高级管理层和内部审计人员60 商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。（A）行业风险（B）客户风险（C）项目风险（D）技术风险61 ( )经常是商业银行破产

19、倒闭的原因。（A）操作风险（B）市场风险（C）法律风险（D）流动性风险62 期权性工具( ) 。（A）具有期权性风险（B）具有对称性（C）不会给期权出售方带来风险（D）给期权买入方带来风险63 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2 000 亿元，负债 L=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 DL=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35，则商业银行的整体价值约( )。（A）增加 22 亿元（B）减少 26 亿元（C）减少 22 亿元（D）增加 2 亿元64 ( )是审慎银行监管的核心。（A）资本监管（B）市场准入（C）现场

20、检查（D）风险评级65 能够反映商业银行的真实风险水平的资本是( )。（A）会计资本和经济资本（B）会计资本和监管资本（C）监管资本和经济资本（D）账面资本和会计资本66 对于正向收益率曲线来说，某一时点上，投资期限越长，收益率( )。（A）越低（B）与期限无关（C）越高（D）发生波动67 对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为( )。（A）25（B） 50（C） 75（D）10068 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则流动性也随之( )。（A）减弱（B）增强（C）不变（D）无法判断69 下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。（A）久期分析只能计量利率

21、变动对银行短期收益的影响（B）如采用标准久期分析法，不能反映基准风险（C）如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险（D）对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确70 对向非自用不动产投资和企业投资，分别从核心资本和附属资本中各扣除( )。（A）20（B） 50（C） 70（D）10071 对政策性银行债权的风险权重为( )。（A）0（B） 5（C） 10（D）2072 对商业银行的个人住房抵押贷款风险权重为( )。（A）20（B） 50（C） 70（D）10073 利率期限结构变化风险也称为( )。（A）重新定价风险（B）收益率曲线风险（C）基准风险（D）期权性风险74 监管部门对资

22、本不足银行的纠正措施不包括( )。（A）对商业银行股东实施的纠正措施（B）对商业银行董事和高级管理层采取的纠正措施（C）对商业银行风险管理部门采取的纠正措施（D）对商业银行机构采取的监管措施75 风险管理委员会通常需要的风险监测报告类型是( )。（A）整体风险报告（B）头寸报告（C）最佳避险报告（D）以上均不是76 下列关于信用风险的说法，错误的是( )。（A）结算风险是一种特殊的信用风险（B）对于大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源（C）信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同（D）信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中77 下列关于资本的说法，正确的是( )。（A

23、）会计资本是商业银行资产负债表中的资产部分（B）资本金又被称为保护债权人免遭风险损失的缓冲器（C）资本充足率中的资本指的是经济资本（D）监管资本是一种取决于商业银行实际风险水平的资本78 银行的风险管理流程是( )。（A）风险识别风险计量风险监测风险控制（B）风险识别风险控制风险监测风险计量（C）风险控制风险识别风险监测风险计量（D）风险控制风险识别风险计量风险监测79 在声誉风险管理中，董事会及高级管理层的责任不包括( )。（A）不定期审核声誉风险管理政策（B）识别、评估、监测和控制声誉风险（C）制定危机处理程序（D）制定声誉风险管理政策和操作流程80 以下不属于健康的风险文化包括的内容的是

24、( )。（A）树立正确的风险管理理念（B）加强全体员工的驱动作用（C）创建学习型组织（D）充分发挥人的主导作用二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 经调整的资本收益率的公式涉及的指标有( )。（A）利润总额（B）税后净利润（C）净资本（D）预期损失（E）非预期损失82 以下关于监管资本的说法正确的有( )。（A）是种虚拟资本（B）是商业银行必须在账面上实际持有的最低资本（C）按照统一的风险资本计量方法计算得出的（D）采用统计分析方法计算（E）目的是为满足内部风险管理的需要83 远期净敞

25、口头寸中的远期合约包括( )。（A）远期外汇合约（B）外汇期货合约（C）末到交割日的现货合约（D）已到交割日但尚未结算的现货合约（E）外汇期权合约84 开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（A）建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化（B）不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力（C）为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础（D）为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失（E）促进操作风险管

26、理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性85 由于集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意( )。（A）统一识别标准，实施总量控制（B）充分掌握信息，避免过度授信（C）尽量多用抵押，争取少用保证（D）测算损失限额，指导授信额度（E）主办银行牵头，协调信贷业务86 下列关于商业银行客户信用限额的说法中，正确的有( )。（A）当限额被超越时，商业银行必须采取各种措施来降低风险（B）确定客户信贷限额还要考虑商业银行对该客户的风险容忍度（C）在符合监管要求的前提下，商业银行可自行决定客户具体的总信用额度（D）商业银行在考虑对客户授信时不能仅仅根据客户的最高

27、债务承受额提供授信，还必须将客户在其他商业银行的原有授信、在本行的原有授信和准备发放的新授信一并加以考虑（E）从理论上讲，客户损失限额或信用风险暴露是通过商业银行分配至各个业务部门或分支机构的经济资本，在客户层面上继续分配的结果87 下列各项中，能使银行失去流动性的情形有( )。（A）提高准备金比率（B）存款额下降（C）经营管理失当（D）衍生品交易中遭受巨额损失（E）公众对银行体系失去信心88 国别风险可分为( ) 。（A）政治风险（B）社会风险（C）法律风险（D）经济风险（E）市场风险89 对于商业银行而言，信用衍生产品的作用体现在( )。（A）分散商业银行过度集中的信用风险（B）提供化解不

28、良贷款的新思路（C）防止信贷萎缩，增强资本的流动性（D）有助于缓解大企业融资难问题（E）使银行得以摆脱在贷款定价上的困境90 以下关于远期和期货的说法，正确的有( )。（A）远期合约是标准化的（B）期货合约是非标准化的（C）远期合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易（D）期货合约通常在交易所交易（E）期货合约流动性较好，远期合约流动性差91 缺口分析的局限性有( )。（A）假设同一时间段内的所有头寸的到期时间或重新定价时间相同（B）只考虑了重新定价期限的不同带来的利率风险，未考虑基准风险（C）未考虑利率变动对非利息收入的影响（D）未考虑利率变动对银行整体价值的影响（E）只能反映定价风险，不能反映

29、基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险92 压力测试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。（A）评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力（B）提供商业银行对自身风险特征的理解（C）为商业银行提供更好的信用风险管理模型（D）为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法（E）帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致93 商业银行面临的外部风险有( )。（A）行业风险（B）竞争对手风险（C）品牌风险（D）客户风险（E）技术风险94 汇率风险分为( ) 。（A）外汇交易风险（B）违约风险（C）道德风险（D）外汇

30、结构风险（E）价格风险95 损失数据收集的内容包括( )。（A）总损失数额信息（B）总损失中收回部分信息（C）抵押资产的可变现净值（D）损失事件发生的主要原因的描述信息（E）损失事件发生的时间、发生的单位信息96 战略风险管理的作用有( )。（A）比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件（B）全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会（C）对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失（D）避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险（E）优化经济资本配置，并降低资本使用成本97 银行监管的目标有( ) 。（A）保护广大存款人和金融消费者的利益（B）

31、增进市场信心（C）增进公众对现代金融的了解（D）努力减少金融犯罪（E）维护金融稳定98 风险管理的三道防线包括( )。（A）前台业务人员（B）风险管理职能部门（C）监事会（D）内部审计（E）外部监督99 风险管理信息系统应当做到( )。（A）针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别（B）为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡（C）对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据（D）设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵（E）建立错误承受程序，以便发生技术困难时，仍然可以在一定时间内保持系统的完整性100 影响系统性风险的因素包括( )。（A）宏观经济因素（B）行业因素（C）企业财务因素（D）企业非财务因素（E）区域因素三、判断题本大题共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。101 保证分为连带责任保证和一般责任保证两种，由于类型不同，保证人承担的法律责任也不同。 ( )