[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力(风险管理)模拟试卷2及答案与解析.doc
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1、银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力(风险管理)模拟试卷 2 及答案与解析一、单项选择题1 下列关于国家风险的说法,正确的是( )。(A)通常在债权人的控制范围之内(B)在同一国家范围内不存在国家风险(C)个人不会遭受国家风险带来的损失(D)国家风险由债权人所在国家的行为引起2 ( )是指并不消灭风险源,只是风险承担主体改变。(A)风险转移(B)风险对冲(C)风险分散(D)风险规避3 ( )是对风险发生的可能性、后果及严重程度进行充分分析和评估,从而确定风险水平的过程。(A)风险识别(B)风险计量(C)风险监测(D)风险控制4 下列关于商业银行操作风险管理的说法,不正确的是( )
2、。(A)标准法将银行全部业务划分为 8 个业务条线(B)操作风险加权资产=操作风险资本要求12 5(C)采用基本指标法时,操作风险资本要求等于银行前三年总收入的平均值乘以15(D)任何一家银行新的业务开展或新系统刚上线时,由于规章制度不完善、员工操作经验不足、管理上的漏洞,这就使得出现操作风险的概率较高5 通常说的“ 挤兑” 是指银行面临的 ( )。(A)信用风险(B)市场风险(C)操作风险(D)流动性风险6 ( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,无法及时有效满足资金需求的风险。(A)市场流动性风险(B)融资流动性风险(C)操作风险(D)市场风险7 风险管理的基本前提是( )。
3、(A)风险计量(B)风险监测(C)风险识别(D)风险偏好8 C 银行的某客户在未来一年的违约概率是 1,违约损失率是 40,违约风险暴露 100 万元,则该笔信贷资产的预期损失为( )万元。(A)04(B) 05(C) 1(D)49 在未来一段时间内,一定置信度下,银行承担的风险可能超出预期损失的损失水平称为( ) 。(A)预期损失(B)非预期损失(C)极端损失(D)平均损失10 ( )是商业银行的最高风险管理和决策机构。(A)董事会(B)专门委员会(C)监事会(D)风险管理部门11 ( )是最常用、最重要的风险缓释措施。(A)期权(B)担保(C)购买保险(D)出售风险头寸二、多项选择题12
4、下列关于风险计量的说法,正确的有( )。(A)风险计量是风险管理的最基本要求(B)对不同类别的风险,应采取不同的风险计量方法(C)银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容(D)风险计量既可以基于专家经验,也可以采用统计模型的方法(E)我国商业银行业目前使用的是较为初级的资本计量方法13 极端损失具有“ 偶发性 ”的特征,银行应付极端损失的方法有 ( )。(A)定期针对资产进行压力测试(B)评估极端损失的影响(C)通过交易进行分摊(D)提取极端损失准备金(E)购买保险14 按照风险主体的不同,风险可以划分为( )。(A)资产风险(B)负债风险(C)公司风险(D)个人风险(E)国家风
5、险15 风险战略是银行为实现总体发展目标所制定的一系列风险管理目标和方针政策,下列关于风险战略的说法,正确的有( )。(A)是对风险偏好的定性描述(B)是风险偏好的具体体现(C)一般分为激进、稳健、消极三种类型(D)是为实现预期的增长和收益目标而设计的(E)选定风险战略后,银行需严格遵守,不能妄加修改16 风险管理的三道防线是指( )。(A)业务团队(B)风险管理团队(C)内部审计团队(D)风险监控系统(E)业务风险评估17 下列关于商业银行风险管理的组织架构,说法正确的有( )。(A)董事会是商业银行风险管理的执行机构(B)高级管理层的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石(C)监事会负责对
6、银行承担风险水平和风险管理体系的有效性进行独立的监督、评价(D)“三道防线 ”分工协作,协调配合,并保持相互的独立性(E)第一道防线负责对全行风险管理体系有效性进行监督和评估18 常见的风险参数包括( )。(A)违约概率(B)违约损失率(C)有效期限(D)非预期损失(E)违约风险暴露19 关于信用风险加权资产的计量,下列说法正确的有( )。(A)权重法下,针对不同类别的表外资产分别规定了不同的信用转换系数(B)有权重法和内部评级法两种计算方法(C)权重法适用于未实施内部评级法的商业银行(D)采用内部评级法时,信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和(E)
7、内部评级法分为初级内部评级法、中级内部评级法和高级内部评级法20 与非零售风险暴露相比,零售风险暴露具有( )的特点。(A)笔数小(B)笔数大(C)单笔风险暴露较大(D)单笔风险暴露较小(E)风险分散21 根据评价的对象不同,信用评级可分为( )。(A)客户评级(B)公司评级(C)资产评级(D)债项评级(E)风险评级22 下列关于信用评级,说法正确的有( )。(A)在客户评级的方法方面,有专家判断方法和统计模型方法两种方法(B)评级的主标尺通常由客户评级级别与对应的违约概率区间组成(C)目前,国内大型银行主标尺级别的数量都在 20 个以上(D)对实施内部评级法的银行,银监会规定客户评级应最少具
8、备 7 个非违约级别、2 个违约级别(E)债务人违约概率区间和每个级别客户的可能数量属于此消彼长的关系三、判断题23 银行的业务特点决定了每个业务环节都具有潜在的风险,银行的风险管理也应贯穿于业务发展的每一个过程。( )(A)正确(B)错误24 风险监测和报告过程就是监测各种可量化的关键风险指标,以及不可量化的风险因素的变化和发展趋势,再报告给银行相关部门,过程比较简单。( )(A)正确(B)错误25 内部模型法的核心是以风险价值为指标来度量市场风险。( )(A)正确(B)错误26 极端损失发生的概率很低,银行不可能也不需要为极端损失准备巨额的资本。( )(A)正确(B)错误27 交易对手违约
9、风险是双向的,交易对手的双方面临的交易市场价值都有可能是正值或负值。( )(A)正确(B)错误28 全面风险管理就是一个从企业战略目标制定到目标实现的风险管理过程。( )(A)正确(B)错误29 通常银行可采取总额管理的方法,避免风险敞口的过于集中。( )(A)正确(B)错误30 权重法的基本思想是由于借款人可能出现违约,银行必须根据已经掌握的定性和定量信息对信用损失进行评估,并将这种评估与资本充足率挂钩。( )(A)正确(B)错误31 零售信用风险暴露采用的是初级内部评估法,因此,银行不需自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。( )(A)正确(B)错误32 同一交易对手,无论是作
10、为债务人还是保证人,在商业银行内部只能有一个评级。( )(A)正确(B)错误银行业专业人员职业资格中级银行业法律法规与综合能力(风险管理)模拟试卷 2 答案与解析一、单项选择题1 【正确答案】 B【试题解析】 国家风险是指在与非本国国民进行国际经贸与金融往来中,由于他国(或地区 )经济、政治、社会变化及事件而遭受损失的可能性。AD 两项,国家风险通常是由债务人所在国家(或地区)的行为引起的,超出了债权人的控制范围;C项,在国际经济金融活动中,不论是政府、银行、企业还是个人,都可能遭受国家风险所带来的损失。【知识模块】 风险管理2 【正确答案】 A【试题解析】 风险转移是指银行将自身的风险暴露转
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