[财经类试卷]银行业专业人员职业资格中级个人理财(投资规划)模拟试卷5(无答案).doc
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1、银行业专业人员职业资格中级个人理财(投资规划)模拟试卷 5(无答案)一、单项选择题1 关于资本资产定价模型中的 系数,下列描述正确的是 ( )。(A) 系数越小,则证券或证券组合的系统性风险越大(B) 系数越小,则证券或证券组合的总体风险越小(C) 系数的绝对值越大,则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大(D) 系数的绝对值越小,则证券或证券组合的非系统性风险越大2 关于债券的利率风险,下列说法不正确的是( )。(A)由于利率的变动带来的风险就称为利率风险(B)浮动利率的债券风险比固定利率的债券风险要低(C)在市场利率升高的时候,债券的价格会下降(D)如果再投资利率下
2、降,债券的再投资的收益将上升3 如果股票 A 的投资收益率等于 7、9、10和 12的可能性大小分别为30、40、20、10,那么,股票 A 的期望收益率为 ( )。(A)89(B) 88(C) 87(D)864 若给定一组证券,那么对于某一个特定的投资者来说,最佳证券组合应当位于( )。(A)其无差异曲线族中的任意一条曲线上(B)其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上(C)无差异曲线族中位置最高的一条曲线上(D)该组证券所对应的有效边缘上的任意一点5 关于证券市场线和资本市场线,下列说法正确的是( )。(A)价值被低估的证券将处于证券市场线上方(B)资本市场线为评价预期投资业绩提供了
3、基准(C)证券市场线使所有的投资者都选择相同的风险资产组合(D)资本市场线表示证券的预期收益率与其 系数之间的关系6 关于预期收益率、无风险利率、某证券的 值、市场风险溢价四者的关系,下列各项描述正确的是( ) 。(A)市场风险溢价=无风险利率 +某证券的 值预期收益率(B)无风险利率= 预期收益率+ 某证券的 值 市场风险溢价(C)预期收益率= 无风险利率+ 某证券的 值 市场风险溢价(D)预期收益率=无风险利率一某证券的 值市场风险溢价7 某投资者于 2008 年 7 月 1 日买入一只股票,价格为每股 12 元,同年 10 月 1 日该股进行分红,每股现金股利 05 元,同年 12 月
4、31 日该投资者将该股票卖出,价格为每股 13 元,则该项投资的年化收益率应为( )。(A)1875(B) 25(C) 2165(D)26568 APT 理论的创始人是( )。(A)马柯威茨(B)威廉(C)林特(D)史蒂芬罗斯9 小李听理财师推荐配置了一个基金组合,该基金由偏股型基金和债券型基金混合而成,组合的平均年收益率为 12,标准差为 006,同期一年期定期存款利率为225。则小李该基金组合的夏普比率是( )。(A)148(B) 154(C) 163(D)18210 某零息债券还剩 35 年到期,面值 100 元,目前市场交易价格为 86 元,则其到期收益率为( ) 。(A)14(B)
5、163(C) 44(D)46611 某公司发行了 5 年期到期一次还本付息的债券,面值为 100 元,票面利率为8,一只市场上与其信用等级相同的 5 年期面值为 1000 元的零息债券目前售价为798 元,则该债券目前的合理价格为( )元。(A)124(B) 17535(C) 11725(D)1852512 某零息债券还剩 35 年到期,面值 100 元,目前市场交易价格为 86 元,则其到期收益率为( ) 。(A)14(B) 163(C) 436(D)46613 ( )是指证券组合实现的收益与根据资本资产定价模型得出的理论收益之间的差异。(A)詹森指数(B)贝塔指数(C)夏普比率(D)特雷诺
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