[财经类试卷]2016年上半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及答案与解析.doc

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1、2016 年上半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 假设某商业银行的信贷资产总额为 300 亿，若所有借款人的违约概率都是 2，违约回收率为 30，则该商业银行信贷资产的预期损失是( )亿。（A）42（B） 9（C） 18（D）62 下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是( )。（A）声誉风险不会损害到银行的经济价值（B）声誉风险与其他风险不具有相关性（C）声誉风险无法通过加强内部控制来避免（D）声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理3 针对企

2、业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。（A）企业当期利润是否足够偿还贷款本息（B）企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款（C）企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息（D）企业是否具有足够的融资能力和投资能力4 商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是( ) 。（A）投资组合乙（B）投资组合丁（C）投资组合甲（D）投资组合丙5 商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是( )。（A）提高流动性管理的预见性（B）通过金融市场控制风险（C）提高负债的流动性（D）建立多层次的流动性屏障

3、6 下列关于商业银行业务外包的概述，最不恰当的是( )。（A）一些关键流程和核心业务不应外包出去（B）选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程序进行评估（C）银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移（D）银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险7 ( )是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。（A）股东大会（B）监事会（C）高级管理层（D）董事会8 商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行( )的信息披露要求。（A）年度重大事项（B）公司治理情况（C）资本计量和管理（D）财务会计报告9 通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。(

4、1)国债；(2)同业借款；(3)长期股权投资；(4)可出售的贷款组合。（A）(1)(2)(4)(3)（B） (2)(1)(3)(4)（C） (2)(1)(4)(3)（D）(1)(2)(3)(4)10 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是( )。（A）交易性人民币债券投资（B）外币贷款和外汇交易（C）人民币贷款和垫款（D）外币债券投资11 商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是( )。（A）专家评估、损失数据收集、情景分析（B）自我评估、损失数据收集、情景分析（C）自我评估、损失数据收集、关键风险指标（D）专家评估、流程图、关键风险指标12 下列关于商业银行风险文化的

5、描述，最不恰当的是( )。（A）商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化（B）风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的（C）风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正（D）风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成13 某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计为 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8 000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。（A）5（B） 55（C） 575（D）62514 甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级低于乙

6、企业的信用等级，商业银行对甲企业的贷款利率高于对乙企业的贷款利率。这种风险管理的策略是( )。（A）风险对泔（B）风险规避（C）风险补偿（D）风险分散15 某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于( )类别。（A）外部事件（B）人员因素（C）内部流程（D）系统缺陷16 某商业银行读取过去 250 天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为 780万人民币，置信区间为 99，持有期为 1 天。则该银行未来 250 个交易趋势，预期会有( ) 天交易账户的损失超过 780 万元。（A）2（B） 3（C） 2

7、5（D）3517 下列债券的久期最长的是( )。（A）一张 10 年期、零息票债券（B）一张 10 年期、利率为 5的息票债券（C）一张 8 年期、零息票债券（D）一张 8 年期、利率为 5的息票债券18 某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是 50 亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200 亿元。假设对应的表内风险权重是 75，表外风险转换系数是 20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产最可能的是( )亿元。（A）90（B） 675（C） 30（D）4019 下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是( )。（A）信息披露（B）资本规划（C）压力测试（D）风险评

8、估20 商业银行 A 向公司 M 发放了 1000 万元的 1 年期贷款，质押物为市场评估价值为 1 200 万元的债券。公司 M 的违约概率为 2， 1200 万元的债券在 99的置信水平下，1 年 VaR 为 200 万元。假定公司 M 的经营状况不受利率变动影响，则银行 A 无法全额收回该笔贷款的本金的概率为( )。（A）002（B） 1（C） 2（D）0221 某商业银行 2011 年度营业总收入为 6 亿元；2012 年度营业总收入为 8 亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益 1 亿元；2013 年度营业总收入为 5 亿元，则根据基本指标法，该行 2014 年应持有的操

9、作风险资本为( )万元。（A）900（B） 945（C） 9 450（D）9 00022 下表为 A、B、C 三种交易类金融产品每日收益率的相关系数：假设三种产品标准差相同，则下列投资组合中风险最低的是( )。（A）40的 A 和 60B（B） 40的 A 和 60C（C） 40的 B 乘 1 60C（D）60的 A 和 40B23 某商业银行资产总额为 200 亿元，风险加权资产总额为 150 亿元，资产风险暴露为 170 亿元，预期损失为 5 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（A）333（B） 294（C） 2（D）2524 对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题

10、是( )。（A）计算机系统无法支持复杂的模型运算（B）历史数据积累不足，数据真实性难以保障（C）计量模型运用数理知识较多，难以掌握（D）计量模型假设条件太多，与实践不符25 某商业银行 20112013 年的收入情况如下所示，按照基本指标法计算出该行2014 年应配置的操作风险监管资本是( )亿元。（A）135（B） 105（C） 75（D）1526 下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是( )。（A）交易员超限额交易（B）信贷人员未经授权调整评级指标（C）黑客攻击造成系统中断（D）不当言论造成银行声誉受损27 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，

11、因为市场风险内部模型( ) 。（A）只能计量非交易业务中的市场风险（B）未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失（C）置信水平无法达到监管要求（D）只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性28 下列关于并行期内信息披露要求概述正确的是( )。（A）并行期内只需披露商业银行资本管理办法 (试行)规定的定性信息（B）并行期内只需披露商业银行资本管理办法(试行)规定的资本底线的定量信息（C）并行期内需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法(试行) 计量并披露并表和非并表资本充足率（D）并行期内应至少披露商业银行资本管理办法 (试行)规定的定性信息和资本底线的定量信息29

12、下列明显不应被列入商业银行银行账户的头寸是( )。（A）代客购汇 100 万美元（B）买入 1 亿美元美国国债（C）为对冲 1 000 万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约（D）买入 10 亿元人民币金融债30 下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是( )。（A）通常情况下，资产与负债的久期相等（B）通常情况下，资产的久期小于负债的久期（C）通常情况下，资产久期大于负债的久期（D）通常情况下，资产与负债的久期缺口为零31 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是( )。（A）声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测

13、（B）有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果（C）所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素（D）商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉32 我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化( ) 的管理。（A）市场风险（B）战略风险（C）信用风险（D）声誉风险33 下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是( )。（A）负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性（B）负责确定本行可以承受的市场风

14、险水平（C）负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险（D）负责制定市场风险管理制度、流程、偏好34 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是( ) 。（A）商业银行应当能够透过投诉和批评、深入发掘自身潜在的风险（B）商业银行应当能够准确预测投诉、批评可能造成的风险损失及影响（C）商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机（D）商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验35 ( )属于商业银行所面临的市场风险。（A）由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险（B）交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发

15、生违约的风险（C）商业银行无力为负债的减少和或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险（D）金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险36 在流动性风险评估中，在正常市场条件下，下列( )情况仅应用现金流分析的结果准确度一般来说相对最高。（A）某村镇银行，资产 5 亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限 90 天（B）某农村信用社，资产 2 亿元，主营存款业务，预测期限 30 天（C）某国有银行市级分行，资产 100 亿元，全牌照业务，预测期限 60 天（D）某城市商业银行，资产 20 亿元，全牌照业务，预测期限 180 天37 商业银行的( ) 承担操作风险的直接责任

16、，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。（A）风险管理部门（B）业务部门（C）合规部门（D）董事会风险管理委员会38 根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少( ) 年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用( )年期的内部损失数据。（A）6，4（B） 5，3（C） 6，5（D）5，439 借款人向银行申请 1 年期贷款 100 万，经测算其违约概率为 25，违约回收率为 40，该笔贷款的信用 VaR 为 10 万，则该笔贷款的非预期损失为( )万。（A）9（B） 60（C） 85（D）1540 商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，

17、除了回购类交易的有效期限是05 年外，其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。（A）25（B） 5（C） 2（D）341 根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为( ) 。（A）70（B） 50（C） 100（D）042 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2 000 亿元，负债 L=1 800 亿元，资产加权平均久期为 D0=5 年，负债加权平均久期为 D1=3 年。根据久期分析法，如果市场利率从 35上升到 4，则商业银行的整体价值约( )。（A）减少 2211 亿元（B）减少 2222 亿元（C）增加 2211 亿元（D）增

18、加 2222 亿元43 假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 55；二是银行理财产品，年收益率可能为 3、6、5。其对应的概率分别为02、06、02，则下列投资方案预期年收益率最高的是( )。（A）60投资国债、40投资银行理财产品（B） 100投资国债（C） 100投资银行理财产品（D）40投资国债、60投资银行理财产品44 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和( ) 。（A）金融产品准入（B）高管人员准入（C）注册资本准入（D）区域准入45 商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的( )为核心。（A）还款能力（B）还款记录（

19、C）还款意愿（D）盈利能力46 下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是( )。（A）银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险（B）监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险（C）风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式（D）风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估47 假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3代表( )。（A）违约频率（B）不良贷款率（C）违约损失率（D）违约概率48 在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务” 产品线的 值为( )。（A）12（B） 15（C） 18（D）849

20、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。（A）信用风险（B）操作风险（C）市场风险（D）流动性风险50 银行监管的首要环节是( )。（A）非现场监管（B）现场检查（C）信息披露（D）市场准入51 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是( )（A）采用自我评估法评估交易风险和预期损失（B）利用经济资本配置限制高风险业务（C）对总交易头寸或净交易头寸设定限额（D）利用金融衍生品对冲或转移市场风险52 银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于( )。（A）财务报表检查（B）银行机构风险和合规性的分析、评价（C）会计资料规范性（D）关注财务数据完整性、准确性和可靠性53 某商

21、业银行资金交易部门的上期税前净利润为 2 亿元，经济资本为 20 亿元，税率为 20资本预期收益率为 5，则该部门上期经济增加值(EVA)为( )万元。（A）8 000（B） 10 000（C） 11 000（D）6 00054 2012 年 6 月，银监会发布的商业银行资本管理办法(试行)再次对交易账户进行定义，下列不属于交易账户中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是( )。（A）能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益（B）能够进行积极的管理（C）交易方面不受任何限制，可以随时平盘（D）能够完全对冲以规避风险55 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的

22、是( ) 。（A）建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率（B）借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 （C）代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证（D）实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细56 下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是( )。（A）验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性（B）各家银行所采用的验证方法应当统一（C）验证应随着风险管理手段的改进而调整（D）验证主要由监管当局负责57 根据监管机构的要求，商业银行采用 VaR 模型计量市场风险监管资本

23、时的附加因子的取值范围是( ) 。（A）0 一 2（B） 0 一 4（C） 01（D）0358 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007 年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008 年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其( )长期积极、恶化的综合作用结果。（A）市场风险、战略风险和操作风险（B）信用风险、市场风险和战略风险（C）信用风险、声誉风险和战略风险（D）声誉风险、市场风险和操作风险59 在我国银行监管实践中，( )监管贯穿于市场准入、持续经营、

24、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。（A）资本充足率（B）资本收益率（C）流动性比率（D）存款偏离度60 过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是( )。（A）多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力（B）该企业集团的短期偿债能力较弱（C）投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强（D）该企业集团投资房地产已经造成损失61 假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款，在

25、已经还款 40 万后，又以本资产再评估后的净值为抵押、追加了一笔 30 万的个人贷款。若第一笔贷款的风险权重是 50，追加部分的风险权重是 150。则按照权重法计算其风险加权资产是( ) 万。（A）65（B） 75（C） 50（D）5562 下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是( )。（A）资本充足率（B）经风险调整后收益（C）每股收益增长率（D）收益波动率63 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是( )。（A）管法人、管风险、管制度、提高透明度（B）管法人、管流程、管内控、提高透明度（C）管机构、管风险、管制度、提高透明度（D）管法人、管风险、管内控、提高

26、透明度64 金融衍生品市场所具有的两个最基本的经济功能是( )。（A）套期保值和转移风险（B）转移风险和套利（C）对冲风险和价值发现（D）价值发现和套利65 下列关于收益率曲线的描述，错误的是( )。（A）收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低（B）收益率曲线对应着各类期限的贷款利率（C）债券的到期收益率通常不等于票面利率（D）收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线66 商业银行的( ) 有权制定风险管理策略、并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。（A）业务部门（B）风险管理部门（C）董事会（D）高级管理层67 下列应当归属于商业银行操作风险的“内部流程” 类

27、别的是( )。（A）金融机构“ 重前台、轻后台” 的发展模式从长期来看可能导致损失（B）未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款 ”（C）信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷（D）2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失68 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是( )。（A）内部模型法（B）内部评级法（C）现期风险暴露法（D）标准法69 下列对于行业风险的理解，最不恰当的是( )。（A）对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业（B）某些行业天然就会比别的行业风险高（C）行业风险是系统性风险的表现形式之一（D）所有行业都应当得到均

28、等的信贷投放70 下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。（A）报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险（B）报告可以作为内容完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件（C）监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求（D）监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查71 目前，我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。（A）账面资本（B）监管资本（C）经济资本（D）会计资本72 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是( )。（A）信息披露能够揭示商业银行的经

29、营状况及商业银行经营者的行为（B）信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一（C）信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性（D）信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束73 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是( )。（A）银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险（B）压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设（C）银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制（D）银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景74 商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但

30、保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的( ) 。（A）30（B） 25（C） 15（D）2075 假设当前市场上 6 个月的年利率为 7，12 个月的年利率为 8，则 6 个月到12 个月的远期利率为( ) 。（A）903（B） 902（C） 900（D）90176 商业银行可采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是( )。（A）比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量（B）商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标（C）我国 商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行流动性覆盖率应

31、当不低于 150（D）我国商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行流动性比率不低于2577 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。（A）存款保险（B）资本充足率（C）经济资本（D）存款准备金78 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5 000 万元，出现概率为 25，正常状况下的流动性余额为 3 000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2 000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺状况是( ) 。（A）余额 2 250 万元（B）缺口 1 000 万元（C）余额 1 000 万元（D）余

32、额 3 250 万元79 假设某商业银行 2010 年 6 月末交易账户利率风险 VaR 值为 552 万美元，汇率风险 VaR，值为 79 万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账户的 VaR 总值最有可能为( )。（A）等于 631 万美元（B）小于 631 万美元（C）小于 473 万美元（D）大于 631 万美元80 下列是某商业银行当期贷款五级分类的迁徙矩阵已知期初正常类贷款余额 500 亿，关注类贷款余额 40 亿，次级类贷款余额 20 亿，可疑类贷款余额 10 亿，损失类贷款余额 0，则该商业银行当期期末的不良贷款余额是( )亿。（A）813（B） 75（C） 3

33、（D）35二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。81 商业银行在计量客户违约后的债项违约损失率时，应当包括下列( )损失项。（A）机会成本（B）未收回的本金（C）清收费用（D）未收回的利息（E）损失的时间价值82 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有( )。（A）借款人的外部信用评级从 AA 级降为 A 级（B）保函业务中因客户未能履约而承担连带责任（C）即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割（D）自动取款机(ATM) 未能正确按照客户指令完成交易（E）借款人因经济危机陷入经营困境

34、83 已知某企业集团在 A、B、C 公司的股份表决权分别为35、55、20。2011 年，A 公司向 L 银行申请一笔 1 亿元的贷款，由 B 公司担保；B 公司向 L 银行申请一笔 2 亿元的贷款，由 C 公司担保；C 公司向 L 银行申请一笔 3 亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有( )。（A）银行 L 需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性（B）银行 L 对 A、B、C 三家公司的贷款容易出现担保不足状态（C）银行 L 应根据 A、B、C 三家公司自身风险状况分别授信（D）该企业集团对 A、B、C 三家公司均形成控制关系（E）A 、B、C 公司之间构成连环担保84 商

35、业银行的风险管理环境包括下列( )要素。（A）管理战略（B）风险文化（C）公司治理（D）风险偏好（E）内部控制85 下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（A）风险分散不能完全消除非系统性风险（B）商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况（C）风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免该业务或市场具有的风险（D）根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人（E）风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略86 下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有( )

36、。（A）战略风险管理是一种长期性管理（B）战略风险管理是一种短期性管理（C）良好的战略风险管理最终会使商业银行获益（D）战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力（E）战略风险管理成本高，且未来收益很难以确定，得不偿失87 在商业银行风险管理“三道防线” 中，属于第二道防线的部门有 ( )。（A）内部审计部门（B）借贷审批部门（C）公司业务部门（D）风险管理部门（E）监察稽核部门 88 在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为( )。（A）银行业的垄断和竞争应保持适度均衡（B）银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响（C）银行具有特殊的资产负债结构（D）银行具有很强的公众

37、性（E）银行面临着复杂的风险种类89 下列做法可能导致商业银行面临较高流动性风险的有( )。（A）将贷款集中于几个优势行业（B）在日常经营中持有足够水平的流动资金（C）保持资产与负债币种匹配（D）以核心存款作为贷款的主要资金来源（E）将大量短期借款用于长期贷款90 商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有( )。（A）即期外汇买卖（B）债券买卖（C）远期交易（D）债券回购（E）期货交易91 商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有( )。（A）未经授权办理大额取现业务（B）无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务（C）未能正确识别假钞（D）未审核客户有效身份证件办理大额取现业务（E

38、）临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙92 商业银行的信用风险管理信息系统建设需要多方面的企业数据，下列( )属于内部评级系统中经计量后的结果数据。（A）企业所在国家主权评级数据（B）企业的工商登记数据（C）企业的违约概率（D）债项的违约损失率（E）企业的税收数据93 商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数(以 表示)不同，监管规定的 值包括( )。（A）20（B） 10（C） 12（D）18（E）1594 商业银行在风险管理中引入经济资本及经风险调整的资本收益率(RAROC)，有利于( )。（A）揭示商业银行在盈利的同时所承担的风险水平（

39、B）取代股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)（C）优化经济资本在各类业务间的配置（D）有效控制商业银行的总体风险水平（E）反映盈利的长期稳定性95 下列关于商业银行操作风险识别的表述正确的有( )。（A）输入数据信息的质量和稳定性属于系统风险（B）操作风险可以划分为人员风险、流程风险、系统风险和外部风险（C）内部欺诈、失职违规属于人员风险（D）监管规定的变化属于流程风险（E）外部欺诈、盗窃、洗钱、政治风险等属于外部风险96 在其他条件不变的情况下，当商业银行资产的负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正确的有( )。（A）市场利率上升，银行整体价值增加（B）市场利率不变，银行整体价值不变（C）市场利率下降，银行整体价值增加（D）市场利率上升，银行整体价值减少