[财经类试卷]2015年上半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及答案与解析.doc

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1、2015 年上半年银行业专业人员职业资格初级（风险管理）真题试卷及答案与解析一、单选题本大题共 90 小题，每小题 0.5 分，共 45 分。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。1 服从正态分布的随机变量 x，其观测值落在距均值的距离为 1 倍标准差范围内的概率为( ) 。（A）068（B） 095（C） 099（D）099732 商业价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。其中所述商品不包括( )。（A）大米（B）石油（C）铂（D）黄金3 商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从( )三个层面入手。（A）战术、宏观和全局（

2、B）战略、战术和全局（C）战术、宏观和微观（D）宏观战略、中观管理和微观执行4 已知某银行外汇交易部门年收益损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为( )万元。（A）1000（B） 5130（C）一 500（D）一 10005 关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是( )。（A）有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突（B）专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位的信息（C）保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况（D）如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银

3、行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除6 下列比率或指标越高，表示商业银行的流动性风险越高的是( )。（A）现金头寸指标（B）核心存款比例（C）易变负债与总资产的比率（D）流动资产与总资产的比率7 根据国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指( )。（A）金融资产根据历史成本所反映的账面价值（B）在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值（C）交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值（D）对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值8 关于商业银行流动性监管核心指标，下列表述不正确的是( )。（A

4、）流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标（B）核心负债比例属于商业银行流动性监管核心指标（C）流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标（D）计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币统一折合成本币计算9 关于企业现金流量分析，下列表述不正确的是( )。（A）企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值（B）企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长（C）对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力（D）对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息10 商业银行客户担保方式主要有保证、抵押、质押、留置与定金。关于担保的方式，下列表

5、述正确的是( )。（A）抵押是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保（B）医院可以作为贷款担保的保证人（C）在动产质押中，债务人或第三方为出质人，债权人为质权人，移交的动产为质物（D）收受定金的一方不履行约定的债务的，应当全额返还定金11 商业银行的下列情形中，属于系统缺陷造成操作风险的是( )。（A）百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁（B）某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断（C）某银行财务制度不完善，会计差错层出不穷（D）某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失12 下列关于风险的说法，正确的是( )。（A）对大多数商业银行来说

6、，存款是最大、最明显的信用风险来源（B）信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中（C）对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险损失可以忽略不计（D）交易对手信用评级的下降可能会给投资组合带来损失13 声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法，下列表述不正确的是( )。（A）强化全面风险管理意识（B）改善公司治理和内部控制（C）制定风险对策并优先实施（D）预先作好应对声誉危机的准备14 良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括( )。（A）银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界

7、（B）完善的内部控制和风险管理体系（C）科学的激励约束机制（D）与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制15 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是( )的主要方法。（A）风险识别（B）风险计量（C）风险监测（D）风险控制16 关于风险识别分析，下列表述正确的是( )。（A）风险识别的关键在于对风险影响因素的分析（B）失误树分析方法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法（C）感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律（D）分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质17 已知回收金额为 1 亿元，回收成

8、本为 08 亿元，违约风险暴露为 15 亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为( )。（A）8667（B） 1333（C） 1667（D）2018 在持有期为 1 天、置信水平为 99的情况下，若计算的风险价值为 3 万美元，则表明该银行的资产组合( )。（A）在 1 天中的损失有 99的可能性不会超过 3 万美元（B）在 1 天中的损失有 99的可能性会超过 3 万美元（C）在 1 天中的收益有 99的可能性不会超过 3 万美元（D）在 1 天中的收益有 99的可能性会超过 3 万美元19 假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为017，060，060，根据

9、死亡率模型计算得 3 年的累计死亡率为( )。（A）017（B） 077（C） 136（D）23220 已知某商业银行 20103 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为80，则贷款实际计提准备为( )亿元。（A）880（B） 1375（C） 1100（D）100021 关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是( )。（A）商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额（B）制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分（C）市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理（D）管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对

10、限额管理体系进行调整22 下列属于审慎经营类指标的是( )。（A）总资产净回报率（B）资本充足率（C）股本净回报率（D）成本收入比23 进行资本充足率压力测试，压力情景应充分体现银行的( )的特征。（A）经营和收益（B）风险和流动（C）收益和期限（D）经营和风险24 定期压力测试原则上至少( )年一次。（A）半（B）一（C）二（D）三25 资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分即为( )。（A）实际资本（B）监管资本（C）账面资本（D）经济资本26 某商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元。核心存款平均额为 400 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的

11、融资需求等于( )亿元。（A）400（B） 300（C） 200（D）一 10027 假设 1 年期即期利率为 5，1 年后的 1 年远期利率为 7，那么 2 年期即期利率(年利率 )为 ( )。（A）500（B） 600（C） 700（D）80028 战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。关于战略规划，下列表述不正确的是( )。（A）战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内（B）战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色（

12、C）商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划（D）战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面29 ZETA 信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是( )。（A）息税前利润总利息支（B）流动资产流动负债（C）留存收益总资产（D）普通股总资本30 以下不属于市场风险的是( )。（A）利率风险（B）汇率风险（C）法律风险（D）商品风险31 全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。（A）全球的风险管理体系（B）全面的风险管理范围（C）全程的风险管理过程（D）完全的风险规避制度32 以下关于经风险调整的资本收益率在经营管

13、理活动中的作用，说法错误的是( )。（A）在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据（B）使用经风险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制（C）在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理（D）在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等33 资本收益率的计算公式为( )。（A）RAROC=(EL 一 NI)UL（B） R

14、AROC=(UL 一 NI)EL（C） RAROC=(NI 一 EL)UL（D）RAROC=(EL-UL)NI34 风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交( )批准。（A）监事会（B）高级管理层（C）董事会（D）其他部门35 ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。（A）外部监督机构（B）财务控制部门（C）法律合规部门（D）内部审计部门36 假设某银行在 2006 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿元人民币，关注类贷款为 15 亿元人民币，次级类贷款为 5 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为( )。（A）15（B）

15、12（C） 45（D）2537 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为 6 亿元，可疑类贷款为 2 亿元，损失类贷款为 3 亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元，特种准备是 4 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。（A）025（B） 083（C） 082（D）0338 下列关于资产证券化的说法正确的是( )。（A）具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点（B）在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的（C）有利于分散信用风险，改善资产质量（D）以上都正确39 下列不属于信用衍生产品特

16、点的是( )。（A）替代性（B）交易性（C）灵活性（D）债务的易变性40 以下关于互换的说法不正确的是( )。（A）互换指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约（B）较为常见的互换有利率互换和货币互换（C）利率互换涉及本金的交换（D）货币互换是指交易双方基于不同货币进行的现金流交换41 以下关于期权的说法不正确的是( )。（A）相比远期和期货，期权是一种更为复杂的非线性衍生产品（B）期权是现代金融创新的重要基础性工具（C）按照交易权利划分，期权分为美式期权和欧式期权（D）按照执行价格划分，期权分为价内期权、平价期权、价外期权42 ( )是指由不完善或有问题的内部程序

17、、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。（A）信用风险（B）声誉风险（C）操作风险（D）国家风险43 选择关键风险指标的基本原则不包括( )。（A）相关性（B）可持续性（C）可计量性（D）风险敏感性44 ( )作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（A）连续营业方案（B）购买商业保险（C）业务外包（D）降低操作风险45 从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为( )。（A）前台管理、中台交易、后台结算（B）前台风险管理、中台结算、后台交易（C）前台结算、中台交易、后台风险管理（D）前台交易、中台风险管理、后台结算46 _存款的变动对_流动性的冲击尤为显著

18、，积极开拓_客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。( )（A）大额公司机构；大型商业银行；中小企业（B）大额公司机构；中小商业银行；中小企业（C）中小企业；大型商业银行；大额公司机构（D）中小企业；中小商业银行；大额公司机构47 核心存款指标等于( )。（A）核心存款净资产（B）核心存款总资产（C）核心资产 总资产（D）核心资产净资产48 ( )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（A）名义价值（B）市场价值（C）公允价值（D）市值重估49 假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线保持不变，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。（A）买入期限较短的金融产品（B）

19、买入期限较长的金融产品（C）买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品（D）卖出期限较长的金融产品50 风险监管核心指标分为三个主要类别，下列选项不是这三个类别的是( )。（A）风险水平类指标（B）风险收益类指标（C）风险迁徙类指标（D）风险抵补类指标51 以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是( )。（A）缺乏法律依据（B）信息披露内容不全面（C）风险信息披露不充分（D）表外业务信息披露不充分52 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有( )。（A）间接责任（B）最终责任（C）连带责任（D）保证责任53 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。（A）

20、股东（B）专家（C）最大多数员工（D）各职能部门54 按照巴塞尔资本协议的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于_，资本充足率不得低于_，附属资本最高不得超过核心资本的_。( )（A）4；8；90（B） 4；6；90（C） 4；7；100（D）4；8；10055 操作风险报告的主要内容不包括( )。（A）信息系统（B）风险状况（C）损失事件（D）诱因和对策56 ( )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。（A）期望均值法（B）标准法（C）替代标准法（D）高级计量法57 ( )是各国监管当局和商业银行广泛

21、使用的流动性风险评估方法。（A）流动性比率指标法（B）自我评估法（C）关键风险指标法（D）因果分析模型58 投资者 A 期初以每股 30 元的价格购买股票 100 股，半年后每股收到 04 元现金红利，同时卖出股票的价格是 32 元，则在此半年期间，投资者 A 在该股票上的百分比收益率为( ) 。（A）2（B） 3（C） 5（D）859 资产收益率标准差越_，表明资产收益率的波动性越_。( )（A）大；小（B）小；小（C）大；大（D）小；大60 正常贷款迁徙率等于( )。（A）(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间

22、减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期问减少金额)100（B） (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100（C） (期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额一期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100（D）(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+ 期初关注类贷款中转为不良贷款的金额) (期初正常类贷款余额+ 期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间

23、减少金额)10061 下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是( )。（A）期望法（B）方差协方差法（C）历史模拟法（D）蒙特卡洛模拟法62 下列不属于良好的银行监管标准的是( )。（A）对各类监管设限做到科学合理（B）鼓励公平竞争（C）只对被监管者实施严格、明确的问责制（D）高效、节约地使用一切监管资源63 政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（A）政府新兴的立法（B）公共利益集团持续的压力运动（C）极端组织的行动或政变（D）国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策64 市场准入

24、的主要目标不包括( )。（A）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系（B）维护银行市场秩序（C）保护存款者的利益（D）行政复议的依据、标准、程序公开65 下列各项中，不属于流动性的基本要素的是( )。（A）时间（B）成本（C）资产规模（D）资金数量66 商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是( )。（A）资产流动性风险（B）负债流动性风险（C）流动性过剩（D）流动性短缺67 ( )是最具流动性的资产。（A）现金（B）票据（C）股票（D）贷款68 测量银行流动性状况的指标不包括( )。（A）现金头寸指标（B）大额负债依赖度（C）易变负债与总资

25、产的比率（D）盈利性比率69 下列关于信用评分模型的说法，不正确的是( )。（A）信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的（B）信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数（C）信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值（D）由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化70 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。（A）收益率曲线风险（B）期权性风险（C）基准风险（D）重新定价风险71 以下关于期权的论述，错误的是( )。（A）期权价值由时间价值和价值组成（B）在到期前，当期权内在价值为零时，仍然

26、存在时间价值（C）对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零（D）价外期权的内在价值为零72 如果某商业银行持有 1000 万美元即期资产，700 万美元即期负债，美元远期多头 500 万美元，美元远期空头 300 万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为( )万美元。（A）700（B） 300（C） 600（D）50073 以下关于久期的论述，正确的是( )。（A）久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高（B）久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高（C）久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系（D）久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析74

27、 缺口分析侧重于计量利率变动对银行( )的影响。（A）短期收益（B）长期收益（C）中期收益（D）经济价值75 交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易过程中，( )。（A）市场价格发生重大变化引起的定价差异（B）与市场上同类金融产品的定价有很大差别（C）由于产品成本增加，出现定价困难（D）未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误76 在商业银行经营的外部事件中，( )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（A）内部欺诈（B）产品设计缺陷（C）外部欺诈（D）业务外包77 商业银行有效防范和控制操作风险的前提是( )。（A）建立完善的内部控制体系（B）建立完善的公司

28、治理结构（C）加强外部监管体制建设（D）建立完善的信息管理系统78 商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于( )。（A）战略风险（B）操作风险（C）信用风险（D）市场风险79 ( )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。（A）健全的内部控制体系（B）完善的激励约束机制（C）完善的公司治理（D）以上都正确80 商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。（A）市场风险（B）声誉风险（C）信用风险（D）操作风险二、多选题本大题共 40 小题，每小题 1 分，共 40 分。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分

29、。81 良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括( )。（A）明确商业银行的战略愿景和价值理念（B）有明确记载的声誉风险管理流程及政策（C）深人理解不同利益持有者对自身的期望值（D）有明确记载的危机处理或决策流程（E）建设学习型组织82 关于信用风险预期损失，下列表述正确的有( )。（A）是指信用风险损失分布的数学期望（B）代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失（C）是商业银行没有预计到的损失（D）代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失（E）预期损失率=预期损失资产风险敞口83 商业银行风险管理的主要策略中，风险转移的方式包括( )。（A）保险转移（B）备

30、用信用证（C）担保（D）客户分散（E）价格补偿84 关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有( )。（A）客户信用评级主要针对交易主体（B）它们反映了信用风险水平的两个维度（C）债权评级的水平由债务人的信用水平决定（D）一个债务人的不同债项可以有不同的债权评级（E）一个债务人可以有多个客户评级85 关于商业银行风险管理流程，下列表述正确的有( )。（A）适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求（B）压力测试法是商业银行可以采取的风险计量方法（C）风险控制要求随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果（D）风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施（E）常用的

31、风险识别的方法有专家调查列举法、VaR，分析法、情景分析法等86 关于风险价值(VaR)，下列表述正确的有( )。（A）风险价值并非是指实际发生的最大损失（B）风险价值是以概率百分比表示的价值（C） VaR 的计算涉及两个因素，即置信水平、持有期的选取（D）如果模型的使用者是经营者本身，则时间的间隔取决于其资产组合的特性；如果资产组合变动频繁，时间间隔应该短，反之时间间隔就应该长（E）风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失87 即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它的作用在于( )。（A）防范市场风

32、险（B）控制汇率风险（C）规避市场风险（D）满足客户对不同货币的需求（E）用来调整持有不同外汇头寸的比例88 关于缺口分析，下列表述正确的有( )。（A）当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升（B）当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降（C）当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升（D）当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升（E）当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降89 下列属于蒙特卡洛模拟法优点的有( )。（A）是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及 “肥尾”问题（B）计算量较小，且准

33、确性提高速度较快（C）比历史模拟方法更精确和可靠（D）如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果（E）可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应90 商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有( )。（A）火灾（B）抢劫（C）高管欺诈（D）改变市场定位（E）交易差错91 下列各选项中，属于风险缓释措施的有( )。（A）制定应急和连续营业方案（B）建立完善的风险监管体系（C）购买保险（D）业务外包（E）计提预期损失92 流动性比率指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。下

34、列各选项中，属于流动性比率指标的有( )。（A）现金头寸指标（B）大额负债依赖度（C）贷款总额与总资产的比率（D）总资产报酬率（E）易变负债与总资产的比率93 我国商业银行流动性风险管理的通常做法有( )。（A）在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策（B）将总行缺口分散到分行（C）通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理（D）运用货币市场、公开市场等于外部市场平盘，保证在分行分散管理、配置资金（E）通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理94 下列各选项中，属于商业银行流动性风险预警信号的有( )。（A）盈利水平下降（

35、B）债权人提前要求兑付（C）存款大量流失（D）被迫从市场上购回已发行的债券（E）发行的股票价格上涨95 根据商业银行资本充足率管理办法的规定，商业银行交易账户包括的内容有( )。（A）为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸（B）为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸（C）商业银行账号提供的贷款业务（D）商业银行的中间业务（E）商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际获取其价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸96 在战略风险评估中，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，包括( )。（A）整体经济指标（B）利率变化及预期（C）战略风险的

36、影响效果（D）信用风险参数（E）风险发生的可能性97 关于风险迁徙类指标，下列表述正确的有( )。（A）是反映贷款按期归还情况的指标（B）是衡量商业银行风险变化的程度的指标（C）属于动态指标（D）表示为资产质量从前期到本期变化的比率（E）属于静态指标98 风险水平类指标是衡量商业银行的风险状况的静态指标。其中，市场风险指标包括( )。（A）不良资产率（B）预期损失率（C）市值敏感性比率（D）贷款损失准备金率（E）累积外汇敞口头寸比例99 根据监管机构的要求，商业银行使用标准法计量操作风险资本应当至少满足的条件包括( )。（A）董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构（B）商业银行应建立与本行的业务性质、规模和产品复杂程度相适应的操作风险管理系统（C）商业银行应系统性地收集、整理、跟踪和分析操作风险相关数据，定期根据损失数据进行风险评估，并将评估结果纳入操作风险监测和控制