JR T 0202-2020 基于大数据的支付风险智能防控技术规范.pdf

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1、ICS 35.240.40CCS A 11 JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 0202 2020基 于 大 数 据 的 支 付 风 险 智 能 防 控 技 术 规 范 Big data based intelligent payment risk control technical specification 2020-12- 03发 布 2020-12- 03实 施中 国 人 民 银 行 发 布 JR/T 0202 2020 I 目 次前 言 .II引 言 .III1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术 语 和 定 义 .14 技 术 框 架

2、 .35 风 险 防 控 系 统 安 全 要 求 .13附 录 （ 资 料 性 ） 机 器 学 习 .17 参 考 文 献 .20 JR/T 0202 2020 II 前 言本 文 件 按 照 GB/T1.1 2020 标 准 化 工 作 导 则 第 1部 分 ： 标 准 化 文 件 的 结 构 和 起 草 规 则 的 规 定 起草 。 请 注 意 本 文 件 的 某 些 内 容 可 能 涉 及 专 利 。 本 文 件 的 发 布 机 构 不 承 担 识 别 专 利 的 责 任 。本 文 件 由 中 国 人 民 银 行 提 出 。本 文 件 由 全 国 金 融 标 准 化 技 术 委 员 会

3、（ SAC/TC 180） 归 口 。 JR/T 0202 2020 III 引 言随 着 大 数 据 、 移 动 互 联 、 人 工 智 能 、 生 物 特 征 识 别 等 技 术 的 快 速 发 展 ， 支 付 方 式 正 在 发 生 着 巨 大 而深 刻 的 变 革 ， 新 技 术 在 丰 富 支 付 手 段 、 提 高 支 付 效 率 的 同 时 ， 带 来 了 新 的 隐 患 ， 也 对 从 业 机 构 的 支 付 风险 防 控 能 力 提 出 了 更 高 的 要 求 。为 规 范 大 数 据 与 人 工 智 能 技 术 在 支 付 风 险 防 控 领 域 的 应 用 ， 提 高 支

4、 付 风 险 防 控 技 术 的 针 对 性 和 有 效性 ， 切 实 保 障 人 民 群 众 信 息 和 资 金 安 全 ， 编 制 本 文 件 。 JR/T 0202 2020 1 基 于 大 数 据 的 支 付 风 险 智 能 防 控 技 术 规 范1 范 围本 文 件 规 定 了 基 于 大 数 据 、 人 工 智 能 等 技 术 开 展 支 付 风 险 防 控 所 需 的 技 术 框 架 和 系 统 实 现 的 安 全 要 求 。本 文 件 适 用 于 与 支 付 相 关 的 商 业 银 行 、 非 银 行 支 付 机 构 和 清 算 机 构 等 开 展 支 付 风 险 防 控 体

5、系 建 设 、 运用 智 能 防 控 技 术 搭 建 风 险 智 能 防 控 系 统 、 提 供 支 付 风 险 防 控 服 务 等 工 作 。2 规 范 性 引 用 文 件下 列 文 件 中 的 内 容 通 过 文 中 的 规 范 性 引 用 而 构 成 本 文 件 必 不 可 少 的 条 款 。 其 中 ， 注 日 期 的 引 用 文 件 ，仅 该 日 期 对 应 的 版 本 适 用 于 本 文 件 ； 不 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。 JR/T 0071 2020 金 融 行 业 网 络 安 全

6、 等 级 保 护 实 施 指 引JR/T 0171 2020 个 人 金 融 信 息 保 护 技 术 规 范3 术 语 和 定 义下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 风 险 risk不 确 定 性 对 目 标 的 影 响 。 注 ： 1.影 响 是 指 偏 离 预 期 ， 可 以 是 正 面 的 和 /或 负 面 的 。2.目 标 可 以 是 不 同 方 面 （ 如 财 务 、 健 康 与 安 全 、 环 境 等 ） 和 层 面 （ 如 战 略 、 组 织 、 项 目 、 产 品 和 过 程 等 ） 的 目 标 。3.通 常 用 潜 在 事 件 、 后 果 或 者 两

7、 者 的 组 合 来 区 分 风 险 。4.通 常 用 事 件 后 果 （ 包 括 情 形 的 变 化 ） 和 事 件 发 生 可 能 性 的 组 合 来 表 示 风 险 。5.不 确 定 性 是 指 对 事 件 及 其 后 果 或 可 能 性 的 信 息 缺 失 或 了 解 片 面 的 状 态 。来 源 ： GB/T 23694 2013,2.13.2 支 付 风 险 payment risk从 业 机 构 在 开 展 支 付 业 务 时 所 面 临 的 各 类 风 险 。3.3 风 险 智 能 防 控 intelligent risk control 通 过 采 用 大 数 据 和 人 工

8、 智 能 等 相 关 技 术 提 升 对 风 险 的 识 别 、 评 估 和 应 对 等 能 力 的 一 种 风 险 防 控 方 式 。 JR/T 0202 2020 2 3.4 大 数 据 big data具 有 体 量 巨 大 、 来 源 多 样 、 生 成 极 快 且 多 变 等 特 征 ， 并 且 难 以 用 传 统 数 据 体 系 结 构 有 效 处 理 的 包 含 大量 数 据 集 的 数 据 。注 ： 国 际 上 ， 大 数 据 的 4个 特 征 普 遍 不 加 修 饰 地 直 接 用 volume、 variety、 velocity和 variability予 以 表 达 ，

9、 并 分别 赋 予 其 大 数 据 语 境 下 的 定 义 ：a） 体 量 volume： 构 成 大 数 据 的 数 据 集 的 规 模 。b） 多 样 性 variety： 数 据 可 能 来 自 多 个 数 据 仓 库 、 数 据 领 域 或 多 种 数 据 类 型 。c） 速 度 velocity： 单 位 时 间 的 数 据 流 量 。d） 多 变 性 variability： 大 数 据 其 他 特 征 ， 即 体 量 、 速 度 和 多 样 性 等 特 征 都 处 于 多 变 状 态 。来 源 ： GB/T 35295 2017,2.1.13.5 大 数 据 技 术 big da

10、ta technology对 大 数 据 进 行 采 集 、 处 理 、 存 储 、 分 析 、 挖 掘 、 管 理 ， 从 中 发 现 新 知 识 、 创 造 新 价 值 、 提 升 新 能 力 的新 一 代 信 息 技 术 。3.6 机 器 学 习 machine learning在 历 史 数 据 中 自 动 发 现 规 律 并 利 用 规 律 对 未 知 数 据 进 行 应 用 （ 预 测 ） 的 算 法 （ 技 术 ） 。3.7 监 督 学 习 supervised learning利 用 已 标 记 的 有 限 训 练 数 据 集 ， 通 过 某 种 学 习 策 略 、 方 法 建

11、 立 模 型 ， 实 现 对 新 数 据 或 实 例 的 标 记 （ 分类 ） 或 映 射 。 注 ： 最 典 型 的 监 督 学 习 算 法 包 括 回 归 和 分 类 。3.8 半 监 督 学 习 semi-supervised learning在 训 练 过 程 中 利 用 小 部 分 的 标 记 数 据 ， 以 及 大 部 分 的 非 标 记 数 据 进 行 训 练 学 习 ， 介 于 监 督 学 习 （ 3.7）和 无 监 督 学 习 （ 3.9） 之 间 的 1种 学 习 方 法 。3.9 无 监 督 学 习 unsupervised learning利 用 无 标 记 的 有 限

12、 数 据 描 述 隐 藏 在 未 标 记 数 据 中 的 结 构 和 规 律 。注 ： 最 典 型 的 无 监 督 学 习 算 法 包 括 单 类 密 度 估 计 、 单 类 数 据 降 维 、 聚 类 等 。3.10 设 备 指 纹 device fingerprint可 以 用 于 唯 一 标 识 出 该 设 备 的 设 备 特 征 或 者 独 特 的 设 备 标 识 。3.11流 处 理 stream processing JR/T 0202 2020 3 针 对 处 理 高 并 发 且 对 时 效 性 有 较 高 要 求 的 大 规 模 计 算 场 景 ， 能 够 对 具 有 实 时

13、、 高 速 、 无 边 界 、 瞬 时 性等 特 性 的 流 式 数 据 进 行 实 时 处 理 的 技 术 。注 ： 流 处 理 具 备 低 时 延 、 高 可 用 、 高 扩 展 等 特 性 。3.12图 计 算 graph processing以 “ 图 论 ” 为 基 础 的 对 数 据 的 1种 “ 图 ” 结 构 的 抽 象 表 达 ， 以 及 在 这 种 数 据 结 构 上 的 计 算 模 式 。注 ： 在 图 计 算 中 ， 基 本 的 数 据 结 构 表 达 包 括 ： 节 点 、 边 、 权 重 等 。3.13内 存 计 算 in-memory processing优 先

14、使 用 内 存 对 数 据 进 行 存 储 、 计 算 、 分 析 的 1种 数 据 处 理 技 术 。 3.14批 处 理 batch processing将 一 个 大 型 作 业 分 解 为 多 个 任 务 ， 交 由 多 个 节 点 分 别 处 理 ， 并 将 分 解 后 多 个 任 务 处 理 的 结 果 进 行 汇 总 ，得 出 最 终 分 析 结 果 的 计 算 框 架 。注 ： 批 处 理 具 备 高 可 用 、 高 扩 展 、 高 并 发 等 特 性 。4 技 术 框 架4.1 概 述基 于 大 数 据 的 支 付 风 险 智 能 防 控 技 术 ， 主 要 包 含 大 数

15、据 技 术 、 风 险 防 控 技 术 、 风 险 类 型 3部 分 内 容 。通 过 大 数 据 技 术 利 用 在 线 和 离 线 方 式 分 析 数 据 ， 为 智 能 化 的 风 险 防 控 技 术 提 供 技 术 支 撑 ， 使 得 机 构 可 利 用人 工 智 能 等 技 术 不 断 迭 代 风 控 模 型 ， 主 动 识 别 和 防 控 支 付 业 务 过 程 中 的 风 险 ， 框 架 见 图 1（ 图 中 虚 线 框 表 示 具 体 的 分 类 和 方 法 由 业 务 单 位 根 据 实 际 进 行 划 分 ） ： 图 1 基 于 大 数 据 的 支 付 风 险 智 能 防

16、控 技 术 框 架4.2 风 险 类 型 JR/T 0202 2020 4 4.2.1 概 述根 据 支 付 产 业 中 存 在 的 各 种 风 险 的 特 点 ， 本 文 件 将 支 付 风 险 划 分 为 欺 诈 风 险 、 合 规 风 险 和 其 他 风 险 等类 型 ， 同 时 也 存 在 多 种 风 险 交 织 并 存 的 情 况 。4.2.2 欺 诈 风 险欺 诈 风 险 指 不 法 分 子 利 用 虚 假 申 请 、 伪 造 或 变 造 银 行 卡 、 盗 用 账 户 等 手 段 盗 取 银 行 卡 （ 或 账 户 ） 交 易资 金 的 风 险 ， 或 者 不 法 分 子 勾 结

17、 持 卡 人 通 过 虚 构 交 易 等 方 式 ， 造 成 发 卡 银 行 或 第 三 方 机 构 资 金 、 权 益 等 方面 损 失 的 风 险 ， 包 括 但 不 限 于 ：a) 伪 卡 欺 诈 ， 包 括 芯 片 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 、 降 级 使 用 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 和 磁 条 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 ，具 体 内 容 如 下 ： 芯 片 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 是 指 伪 卡 交 易 通 过 芯 片 交 易 方 式 完 成 。 降 级 使 用 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 （ Fall Back） 是 指 伪 卡 交 易 通 过 Fa

18、ll Back降 级 交 易 完 成 。 磁 条 交 易 方 式 伪 卡 欺 诈 是 指 伪 卡 交 易 通 过 磁 条 交 易 完 成 。b) 失 窃 卡 欺 诈 ， 指 冒 用 或 盗 用 持 卡 人 的 银 行 卡 进 行 欺 骗 交 易 ， 盗 取 账 户 内 资 金 ， 包 括 丢 失 卡 欺 诈 与被 盗 卡 欺 诈 两 种 情 形 。c) 非 面 欺 诈 ， 指 欺 诈 分 子 窃 取 或 骗 取 卡 片 主 账 号 、 有 效 期 、 支 付 短 信 验 证 码 及 其 他 关 键 身 份 验 证 信息 后 ， 通 过 邮 购 、 互 联 网 、 手 机 等 非 面 对 面 渠

19、 道 进 行 欺 诈 冒 用 。d) 账 户 盗 用 ， 指 欺 诈 分 子 冒 充 真 实 持 卡 人 或 者 账 户 所 有 人 的 身 份 ， 通 过 修 改 账 单 地 址 、 虚 假 挂 失 等一 系 列 手 段 获 取 重 制 卡 片 或 者 账 户 信 息 进 行 的 欺 诈 交 易 。e) 伪 冒 申 请 ， 又 称 虚 假 申 请 ， 指 使 用 虚 假 身 份 或 冒 用 他 人 身 份 申 领 银 行 卡 （ 或 开 立 账 户 ） 完 成 欺 诈交 易 。f) 商 户 合 谋 ， 指 特 约 商 户 在 受 理 支 付 交 易 时 ， 违 规 操 作 、 蓄 意 进 行

20、 欺 诈 交 易 或 纵 容 、 包 庇 、 协 助 持卡 人 开 展 欺 诈 交 易 的 行 为 。g) 营 销 欺 诈 ， 指 不 法 分 子 利 用 营 销 主 办 方 的 营 销 漏 洞 ， 与 商 家 勾 结 、 虚 构 交 易 ， 骗 取 营 销 活 动 主 办机 构 的 营 销 费 用 ， 获 得 不 正 当 收 益 。 h) 套 现 风 险 ， 指 持 卡 人 未 通 过 正 常 合 法 手 续 （ 如 ATM或 柜 台 等 ） 提 取 现 金 ， 与 商 户 或 其 他 第 三 方 合谋 方 式 ， 以 虚 构 交 易 、 虚 开 价 格 、 现 金 退 货 等 手 段 将

21、账 户 中 信 用 额 度 内 的 资 金 以 现 金 的 方 式 套 取 ，同 时 又 不 支 付 银 行 提 现 费 用 的 行 为 。4.2.3 合 规 风 险合 规 风 险 指 银 行 、 非 银 行 支 付 机 构 、 特 约 商 户 及 第 三 方 专 业 化 服 务 机 构 等 支 付 业 务 参 与 方 因 未 能 遵 循法 律 法 规 、 监 管 要 求 、 业 务 规 则 及 内 部 规 范 等 ， 可 能 遭 受 法 律 制 裁 、 监 管 处 罚 、 违 规 约 束 进 而 引 发 财 务 或声 誉 损 失 的 风 险 ， 包 括 但 不 限 于 ：a) 洗 钱 风 险

22、 ， 指 将 通 过 各 种 手 段 掩 饰 违 法 所 得 ， 隐 瞒 违 法 来 源 ， 使 其 在 形 式 上 合 法 化 ， 常 见 于 毒 品犯 罪 、 黑 社 会 性 质 的 组 织 犯 罪 、 恐 怖 活 动 犯 罪 、 走 私 犯 罪 、 贪 污 贿 赂 犯 罪 、 破 坏 金 融 管 理 秩 序 犯罪 、 金 融 诈 骗 犯 罪 等 各 类 违 法 犯 罪 过 程 。b) 电 信 诈 骗 ， 指 不 法 分 子 通 过 电 话 、 网 络 和 短 信 方 式 ， 编 造 虚 假 信 息 ， 设 置 骗 局 ， 对 受 害 人 实 施 远程 、 非 接 触 式 诈 骗 ， 诱

23、使 受 害 人 本 人 给 不 法 分 子 汇 款 、 转 账 、 购 物 或 代 付 等 的 犯 罪 行 为 ， 从 而 给 受 害 人 造 成 资 金 和 权 益 方 面 的 损 失 。c) 挪 用 客 户 备 付 金 风 险 ， 指 不 法 分 子 通 过 网 络 攻 击 ， 编 造 虚 假 交 易 和 信 息 ， 伪 冒 商 户 等 方 式 挪 用 、占 用 、 借 用 客 户 备 付 金 而 造 成 持 卡 人 或 账 户 所 有 人 、 商 户 和 机 构 资 金 和 声 誉 损 失 的 风 险 。d) 非 法 集 资 ， 指 单 位 或 者 个 人 未 依 照 法 定 程 序 经

24、 有 关 部 门 批 准 ， 以 发 行 股 票 、 债 券 、 彩 票 、 投 资 基 JR/T 0202 2020 5 金 证 券 或 者 其 他 债 权 凭 证 的 方 式 向 社 会 公 众 筹 集 资 金 ， 并 承 诺 在 一 定 期 限 内 以 货 币 、 实 物 以 及 其他 方 式 向 出 资 人 还 本 付 息 或 给 予 回 报 的 行 为 。4.2.4 其 他 风 险 类 型除 了 欺 诈 风 险 和 合 规 风 险 之 外 ， 不 同 机 构 、 不 同 业 务 场 景 可 能 存 在 其 他 的 风 险 类 型 ， 如 资 金 清 算 风 险 、用 户 道 德 风

25、险 等 。4.3 风 险 防 控 技 术4.3.1 概 述风 险 防 控 技 术 是 基 于 大 数 据 的 支 付 风 险 智 能 防 控 技 术 框 架 的 核 心 组 成 部 分 ， 包 含 风 险 防 控 策 略 、 风 险信 息 处 理 、 支 付 风 险 评 估 、 风 险 监 测 与 决 策 、 风 险 处 置 等 五 个 模 块 。 一 是 通 过 大 数 据 、 机 器 学 习 等 技 术 建立 满 足 要 求 的 风 控 模 型 ， 进 一 步 加 强 对 风 险 的 事 前 预 测 和 事 中 识 别 的 能 力 。 二 是 通 过 合 理 引 入 多 个 模 型 、 强

26、 鲁 棒 性 的 模 型 、 抗 AI攻 击 的 模 型 等 方 式 ， 提 高 模 型 评 分 的 稳 定 性 。 三 是 支 持 多 渠 道 、 多 维 度 的 数 据 整 合 ，形 成 机 构 内 统 一 的 风 控 系 统 。风 险 防 控 策 略 作 为 风 险 防 控 的 第 一 道 屏 障 ， 通 过 注 册 管 理 、 合 规 审 核 、 风 险 评 级 等 方 面 控 制 ， 对 潜 在风 险 进 行 初 步 分 辨 。 风 险 信 息 处 理 包 含 交 易 要 素 过 滤 和 名 单 匹 配 等 ， 将 过 滤 所 得 信 息 输 出 到 支 付 风 险 评 估模 型 中

27、 。 支 付 风 险 评 估 从 模 型 方 法 、 模 型 管 理 等 方 面 设 计 模 型 ， 完 成 对 潜 在 风 险 的 识 别 、 分 析 和 评 价 。 根据 风 险 模 型 的 计 算 结 果 ， 结 合 业 务 要 求 ， 采 取 阻 断 、 挂 起 、 预 警 、 批 准 等 不 同 的 决 策 行 为 。 最 后 ， 在 决 策的 基 础 上 ， 开 展 风 险 调 查 、 关 联 排 查 、 案 件 协 查 等 ， 其 结 果 可 以 优 化 风 险 防 控 策 略 。4.3.2 风 险 防 控 策 略风 险 防 控 策 略 主 要 是 指 用 户 在 注 册 等 环

28、 节 实 行 的 审 核 与 风 险 防 控 措 施 ， 主 要 功 能 应 至 少 包 含 注 册 管 理 、合 规 审 核 、 用 户 风 险 评 级 等 方 面 。 机 构 应 根 据 自 身 的 业 务 场 景 、 风 险 类 型 、 风 险 防 控 需 求 等 ， 对 风 险 强 度进 行 级 别 划 分 ， 并 实 施 相 应 的 风 险 防 控 策 略 ， 具 体 要 求 如 下 ：a) 注 册 管 理 方 面 应 满 足 以 下 要 求 ： 建 立 完 备 的 注 册 管 理 机 制 ， 在 用 户 注 册 阶 段 ， 对 其 身 份 进 行 核 验 和 管 理 。 用 户 提

29、 交 必 要 的 身 份 核 验 资 料 ， 企 业 用 户 提 交 法 人 身 份 信 息 、 企 业 经 营 信 息 （ 如 企 业 名 称 、负 责 人 、 联 系 方 式 、 所 属 行 业 、 经 营 状 况 等 ） 资 料 ， 个 人 用 户 提 交 身 份 信 息 、 联 系 方 式 等 资料 。 对 用 户 所 提 交 资 料 的 有 效 性 、 完 整 性 、 真 实 性 进 行 审 核 。 采 用 多 因 子 的 验 证 方 式 对 用 户 身 份 进 行 核 验 。 对 用 户 提 交 的 信 息 进 行 定 期 的 复 审 和 更 新 。b) 合 规 审 核 方 面 应

30、 满 足 以 下 要 求 ： 制 定 审 核 机 制 ， 对 用 户 的 业 务 目 的 、 业 务 性 质 以 及 交 易 来 源 等 业 务 信 息 进 行 验 证 。 识 别 与 确 认 用 户 业 务 权 限 。 判 断 并 标 记 用 户 （ 信 息 或 行 为 ） 的 类 别 、 级 别 、 名 单 归 属 （ 如 是 否 在 黑 名 单 内 ） ， 并 根 据 标记 对 当 前 用 户 请 求 进 行 响 应 （ 通 过 、 拒 绝 、 关 注 等 ） 。 定 期 审 核 和 更 新 用 户 信 息 ， 及 时 发 现 潜 在 风 险 。 c) 用 户 风 险 评 级 方 面 ：

31、 评 级 指 标 包 括 但 不 限 于 ： 交 易 属 性 ； 经 营 信 息 ； JR/T 0202 2020 6 资 金 往 来 ； 信 用 状 况 ； 设 备 指 纹 。 评 级 规 则 ： 根 据 评 级 指 标 ， 设 计 相 应 的 评 级 规 则 。 评 级 频 次 ： 定 期 或 者 不 定 期 评 级 。4.3.3 风 险 信 息 处 理风 险 信 息 处 理 是 根 据 具 体 的 业 务 场 景 采 集 数 据 要 素 用 于 风 控 模 型 计 算 ， 至 少 包 括 交 易 要 素 过 滤 和 名 单匹 配 两 个 环 节 ， 具 体 包 括 ：a) 交 易 要 素

32、 过 滤 方 面 ， 具 体 要 求 如 下 ： 应 根 据 业 务 场 景 识 别 所 面 临 的 风 险 类 型 ， 业 务 场 景 包 括 但 不 限 于 注 册 、 登 录 、 支 付 等 。 应 根 据 风 险 类 型 确 定 过 滤 的 交 易 要 素 ， 包 括 要 素 名 称 、 要 素 格 式 、 要 素 条 件 等 。 交 易 要 素 包 括 但 不 限 于 交 易 信 息 、 账 户 信 息 、 设 备 信 息 、 交 易 方 信 息 ， 具 体 要 求 为 ： 交 易 信 息 包 括 但 不 限 于 卡 号 （ 账 号 ） 、 手 机 号 码 、 交 易 时 间 、 交

33、 易 金 额 、 交 易 地 区 等 ； 账 户 信 息 包 括 但 不 限 于 账 户 开 立 时 间 、 账 户 可 用 额 度 等 ； 设 备 信 息 包 括 但 不 限 于 IP 地 址 、 设 备 指 纹 、 经 纬 度 信 息 等 ； 交 易 方 信 息 包 括 但 不 限 于 用 户 ID、 名 称 信 息 等 。 应 定 义 唯 一 的 主 键 索 引 每 笔 交 易 。 宜 满 足 支 付 风 险 评 估 模 型 计 算 的 要 求 。 宜 在 过 滤 信 息 时 进 行 衍 生 变 量 的 计 算 ， 如 根 据 手 机 号 码 计 算 归 属 地 ， 根 据 经 纬 度

34、信 息 计 算 所在 地 。b) 名 单 匹 配 方 面 ， 具 体 要 求 如 下 ： 名 单 包 括 但 不 限 于 卡 号 （ 账 号 ） 、 手 机 号 码 、 设 备 指 纹 、 IP地 址 等 。 应 匹 配 公 安 、 司 法 机 关 公 布 的 具 有 明 确 业 务 含 义 的 名 单 。 宜 匹 配 自 有 的 黑 、 灰 、 白 名 单 库 ， 对 交 易 真 实 性 和 合 法 性 进 行 初 步 识 别 。 可 匹 配 外 部 第 三 方 平 台 的 黑 、 灰 、 白 名 单 库 ， 实 现 风 险 联 防 联 控 。 4.3.4 支 付 风 险 评 估4.3.4.

35、1 概 述支 付 风 险 评 估 是 1种 对 支 付 业 务 中 的 风 险 进 行 分 析 、 识 别 和 评 价 的 技 术 手 段 ， 主 要 包 括 模 型 方 法 和 模型 管 理 两 个 方 面 。4.3.4.2 模 型 方 法模 型 方 法 指 基 于 黑 样 本 等 已 知 风 险 和 历 史 数 据 表 现 ， 根 据 机 构 自 身 的 风 险 偏 好 ， 在 各 业 务 场 景 及 环 节中 ， 将 数 据 变 量 通 过 运 算 逻 辑 关 系 自 由 组 合 ， 设 置 实 时 、 准 实 时 、 批 量 、 验 证 类 等 模 型 和 规 则 ， 以 实 现 对风

36、 险 的 识 别 判 断 ， 包 括 专 家 规 则 、 机 器 学 习 等 。a) 专 家 规 则 应 符 合 以 下 要 求 ： 专 家 规 则 包 含 但 不 限 于 以 下 信 息 ： 商 户 （ 用 户 ） 身 份 信 息 ； 操 作 设 备 信 息 ； 地 址 位 置 信 息 ； 交 易 信 息 ； JR/T 0202 2020 7 营 销 活 动 信 息 。 形 成 文 档 保 存 或 在 风 控 后 台 中 记 录 ， 保 留 每 次 规 则 设 置 和 更 新 时 间 及 内 容 。 依 据 业 务 情 况 设 置 查 看 、 新 增 、 修 改 、 删 除 、 复 核 等

37、管 理 权 限 。 在 新 增 和 修 改 前 进 行 充 分 有 效 的 评 估 。 宜 有 量 化 评 价 规 则 效 能 的 指 标 ， 如 触 发 率 、 准 确 率 、 覆 盖 率 等 。b) 机 器 学 习 主 要 分 为 监 督 学 习 、 半 监 督 学 习 、 无 监 督 学 习 （ 参 见 附 录 ） ， 针 对 不 同 的 风 险 类 型 ， 可采 用 多 步 骤 式 建 模 方 法 ， 挖 掘 并 提 取 海 量 特 征 对 事 件 或 者 主 体 进 行 描 述 ， 也 可 采 用 端 到 端 建 模 方法 ， 直 接 基 于 数 据 构 建 模 型 ， 具 体 要

38、求 如 下 ： 监 督 学 习 宜 符 合 以 下 要 求 ： 有 足 够 数 量 的 高 风 险 、 低 （ 无 ） 风 险 样 本 ； 有 样 本 选 取 、 特 征 计 算 、 训 练 、 预 测 和 效 果 评 价 等 必 备 的 环 节 ； 有 特 征 列 表 及 模 型 可 解 释 性 指 标 ， 如 特 征 重 要 度 列 表 等 （ 端 到 端 建 模 除 外 ） ； 有 量 化 评 价 效 果 的 数 据 指 标 ， 如 精 确 率 、 召 回 率 等 。 半 监 督 学 习 宜 符 合 以 下 要 求 ： 有 一 定 数 量 的 高 风 险 样 本 和 更 多 的 未 标

39、记 样 本 ； 计 算 效 率 能 够 满 足 业 务 的 性 能 要 求 ； 有 量 化 评 价 效 果 的 数 据 指 标 ， 如 准 确 率 等 。 无 监 督 学 习 宜 符 合 以 下 要 求 ： 有 一 定 数 量 的 数 据 集 ； 计 算 效 率 能 够 满 足 业 务 的 性 能 要 求 ； 有 量 化 评 价 效 果 的 数 据 指 标 ， 如 准 确 率 等 。此 外 ， 关 系 网 络 也 是 机 器 学 习 常 用 的 模 型 方 法 。 关 系 网 络 是 以 图 论 为 基 础 ， 旨 在 描 述 真 实 世 界 中 存 在的 各 种 实 体 或 概 念 及 其

40、相 互 之 间 的 关 系 ， 并 以 此 构 成 关 系 网 络 图 ， 它 提 供 更 好 地 组 织 、 管 理 和 理 解 海 量 信息 的 能 力 （ 参 见 附 录 ） ， 具 体 要 求 如 下 ： 宜 有 关 系 网 络 的 可 视 化 展 现 。 宜 有 量 化 评 价 效 果 的 数 据 指 标 ， 如 准 确 率 等 。 4.3.4.3 模 型 管 理模 型 管 理 是 指 对 模 型 的 全 生 命 周 期 进 行 管 理 ， 包 括 模 型 设 计 、 模 型 评 估 、 模 型 部 署 和 模 型 迭 代 4 个 阶段 ， 具 体 要 求 如 下 ：a) 模 型 设

41、 计 是 基 于 不 同 的 业 务 场 景 和 风 险 类 型 ， 结 合 实 际 需 求 选 择 合 适 的 变 量 和 模 型 方 法 ， 包 括 但不 限 于 应 用 特 征 工 程 、 端 到 端 建 模 等 方 法 清 洗 和 加 工 数 据 ， 对 样 本 组 成 的 训 练 集 和 测 试 集 用 各 类模 型 算 法 进 行 训 练 ， 基 于 模 型 指 标 选 择 最 优 模 型 等 ， 具 体 要 求 如 下 ： 应 有 模 型 设 计 文 档 。 宜 有 模 型 训 练 或 模 拟 过 程 。b) 模 型 评 估 是 指 对 于 模 型 设 计 产 生 的 模 型 进

42、 行 效 果 和 安 全 等 方 面 的 评 估 ， 以 作 为 选 择 模 型 或 者 调 整模 型 设 计 的 依 据 ， 具 体 要 求 如 下 ： 宜 有 模 型 评 估 流 程 。 宜 根 据 业 务 制 定 模 型 评 估 方 法 。 宜 对 模 型 结 果 制 定 量 化 评 价 指 标 。c) 模 型 部 署 是 将 已 完 成 训 练 或 模 拟 的 模 型 结 果 上 线 部 署 到 生 产 环 境 中 ， 用 于 识 别 各 类 风 险 ， 具 体 要求 如 下 ： 应 建 立 模 型 部 署 审 批 流 程 （ 含 业 务 评 审 ） ， 遵 循 规 范 步 骤 。 J

43、R/T 0202 2020 8 应 在 部 署 前 完 成 模 型 性 能 测 试 。 应 在 模 型 部 署 后 对 模 型 效 果 进 行 监 控 。d) 模 型 迭 代 是 针 对 生 产 环 境 中 表 现 不 佳 或 出 现 效 能 衰 退 的 模 型 进 行 调 整 优 化 的 过 程 ， 具 体 要 求 如 下 ： 模 型 上 线 后 应 定 期 观 测 模 型 表 现 。 应 对 已 衰 退 的 或 存 在 明 显 问 题 的 模 型 进 行 及 时 调 优 和 更 新 。 宜 有 模 型 迭 代 上 线 流 程 。 宜 有 模 型 迭 代 文 档 和 更 新 记 录 。4.3

44、.5 风 险 监 测 与 决 策风 险 监 测 是 对 各 种 已 识 别 或 关 注 的 风 险 以 及 整 体 风 险 情 况 ， 表 征 风 险 的 指 标 等 进 行 监 控 和 测 算 。风 险 决 策 是 指 对 当 前 业 务 经 过 风 险 信 息 处 理 和 风 险 评 估 处 理 后 ， 判 断 其 是 否 具 有 风 险 。 根 据 自 身 业 务要 求 及 风 险 分 析 结 果 ， 按 照 不 同 的 风 险 级 别 采 取 不 同 的 决 策 行 为 ， 主 要 包 括 拦 截 阻 断 、 挂 起 确 认 、 提 示 预警 、 批 准 通 过 等 。 a) 拦 截

45、阻 断 将 使 得 当 笔 交 易 失 败 ， 具 体 要 求 如 下 ： 交 易 授 权 系 统 宜 支 持 对 交 易 进 行 拦 截 阻 断 。 宜 在 阻 断 拦 截 后 开 展 事 后 调 查 分 析 ， 评 估 确 认 是 否 为 欺 诈 交 易 ， 必 要 时 与 持 卡 人 或 账 户 所 有人 核 实 确 认 是 否 为 欺 诈 交 易 ， 具 体 要 求 如 下 ： 如 确 认 欺 诈 ， 可 采 取 进 一 步 措 施 控 制 风 险 ， 如 加 入 卡 号 （ 账 户 ） 黑 名 单 、 限 制 IP、 向 公安 或 司 法 机 关 报 送 欺 诈 等 ； 如 确 认 非 欺 诈 ， 宜 重 新 批 准 通 过 ， 并 加 入 白 名 单 。b) 挂 起 确 认 将 延 长 当 笔 交 易 的 授 权 时 间 ， 具 体 要 求 如 下 ： 宜 在 满 足 用 户 体 验