JR T 0176.1—2019 《证券期货业数据模型 第1部分：抽象模型设计方法》.pdf

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1、JR中 华 人 民 共 和 国 金 融 行 业 标 准JR/T 0176.1 2019证 券 期 货 业 数 据 模 型第 1部 分 ： 抽 象 模 型 设 计 方 法 Securities and futures industry data modelPart 1： Abstract model design method 2019-11- 18发 布 2019- 11-18 实 施中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 ICS 03.060A11 JR/T 0176.12019 I 目 次前 言 .III引 言 .IV1 范 围 .12 规 范 性 引 用 文 件 .13 术

2、语 和 定 义 .14 总 体 设 计 架 构 .35 整 体 设 计 方 法 .46 公 共 部 分 设 计 方 法 .4 7 交 易 部 分 设 计 方 法 .47.1 概 述 .57.2 行 为 及 过 程 梳 理 .57.3 数 据 项 梳 理 .87.4 数 据 模 型 设 计 .87.5 模 型 验 证 .108 监 管 部 分 设 计 方 法 .108.1 概 述 .108.2 方 法 描 述 .108.3 步 骤 简 述 .108.4 模 型 验 证 .119 信 息 披 露 部 分 设 计 方 法 .11 9.1 概 述 .119.2 模 板 （ Template） .119

3、.3 映 射 （ Reflect） .129.4 提 炼 （ Refine） .129.4.1 通 用 维 度 的 设 计 .139.4.2 原 子 数 据 梳 理 .139.4.3 复 合 数 据 梳 理 .149.4.4 可 复 用 数 据 表 梳 理 .149.5 重 组 （ ReCombine） .159.6 回 归 （ Regress） .159.7 步 骤 简 述 .1510 元 语 定 义 .15 10.1 各 层 次 数 据 元 语 定 义 .1510.1.1 数 据 元 语 定 义 .15 JR/T 0176.12019 II 10.1.2 表 元 语 定 义 .1710.2

4、 代 码 元 语 定 义 .1911 产 出 物 说 明 .20附 录 A （ 规 范 性 附 录 ） 数 据 类 型 .21附 录 B （ 规 范 性 附 录 ） 引 用 类 别 .22参 考 文 献 .23 JR/T 0176.12019 III 前 言JR/T 0176 证 券 期 货 业 数 据 模 型 分 为 8个 部 分 ：-第 1部 分 ： 抽 象 模 型 设 计 方 法 ；-第 2部 分 ： 逻 辑 模 型 公 共 部 分 行 业 资 讯 模 型 ；-第 3部 分 ： 证 券 公 司 逻 辑 模 型 ；-第 4部 分 ： 基 金 公 司 逻 辑 模 型 ；-第 5部 分 ： 期

5、 货 公 司 逻 辑 模 型 ；-第 6部 分 ： 证 券 交 易 所 逻 辑 模 型 ；-第 7部 分 ： 期 货 交 易 所 逻 辑 模 型 ；-第 8部 分 ： 监 管 机 构 逻 辑 模 型 。 本 部 分 为 JR/T 0176的 第 1部 分 。本 部 分 依 据 GB/T 1.1-2009给 出 的 规 则 起 草 。本 部 分 由 全 国 金 融 标 准 化 技 术 委 员 会 证 券 分 技 术 委 员 会 （ SAC/TC180/SC4） 提 出 。本 部 分 由 全 国 金 融 标 准 化 技 术 委 员 会 （ SAC/TC180） 归 口 。本 部 分 起 草 单 位

6、 ： 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 信 息 中 心 、 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 券 基 金 机 构 监 管部 、 中 证 信 息 技 术 服 务 有 限 责 任 公 司 、 中 国 期 货 市 场 监 控 中 心 有 限 责 任 公 司 、 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 、中 证 机 构 间 报 价 系 统 股 份 有 限 公 司 、 中 软 国 际 科 技 服 务 有 限 公 司 、 深 圳 市 致 远 速 联 信 息 技 术 有 限 公 司 、上 海 吉 贝 克 信 息 技 术 有 限 公 司 、 上 海 立 信 维 一 软 件 有 限 公

7、司 。本 部 分 主 要 起 草 人 ： 张 野 、 刘 铁 斌 、 周 云 晖 、 谢 晨 、 罗 黎 明 、 孙 宏 伟 、 黄 璐 、 汪 萌 、 张 春 艳 、 王 辉 、曹 雷 、 陈 楠 、 富 子 祺 、 乔 蔚 、 黄 文 璐 、 朱 旭 、 刘 佳 、 李 光 涛 、 刘 国 勇 、 杨 诚 、 李 婷 婷 、 李 海 、 杨 洪 峰 。 JR/T 0176.12019 IV 引 言证 券 期 货 业 数 据 化 程 度 相 对 较 高 ， 机 构 多 、 类 型 广 、 交 易 方 式 多 样 ， 机 构 内 及 机 构 间 数 据 交 换 频 繁 、业 务 发 展 迅 速

8、 ， 为 提 高 数 据 交 换 效 率 、 规 范 行 业 机 构 数 据 应 用 系 统 建 设 、 提 升 行 业 数 据 标 准 化 水 平 ， 证券 期 货 行 业 组 织 开 展 了 行 业 数 据 模 型 建 设 工 作 ， 旨 在 清 晰 描 述 整 个 市 场 的 数 据 流 向 、 数 据 名 称 、 数 据 定义 、 结 构 类 型 、 代 码 取 值 和 关 联 关 系 等 ， 为 行 业 机 构 内 部 系 统 建 设 和 机 构 间 数 据 交 换 提 供 指 导 。 本 部 分是 证 券 期 货 业 数 据 模 型 系 列 标 准 的 第 一 部 分 ： 抽 象

9、模 型 设 计 方 法 ， 基 于 此 方 法 能 够 形 成 一 套 符 合 监 管 规范 的 模 型 框 架 ， 以 及 一 套 依 据 监 管 规 则 提 炼 形 成 的 行 业 数 据 字 典 。 相 关 成 果 是 行 业 数 据 模 型 的 重 要 组 成 ，是 行 业 标 准 的 数 据 审 核 依 据 ， 是 行 业 逻 辑 模 型 的 映 射 基 础 ， 对 于 规 范 行 业 数 据 语 言 、 推 进 行 业 数 据 治 理 、辅 助 行 业 监 管 科 技 建 设 等 都 具 有 十 分 重 要 的 意 义 。 JR/T 0176.12019 1 证 券 期 货 业 数

10、 据 模 型第 1 部 分 ： 抽 象 模 型 设 计 方 法1 范 围本 部 分 规 定 了 证 券 期 货 业 抽 象 模 型 设 计 方 法 ， 包 括 总 体 设 计 架 构 、 整 体 设 计 方 法 、 公 共 部 分 设 计 方法 、 交 易 部 分 设 计 方 法 、 监 管 部 分 设 计 方 法 、 信 息 披 露 部 分 设 计 方 法 、 元 语 定 义 以 及 产 出 物 说 明 。本 部 分 适 用 于 证 券 期 货 行 业 抽 象 模 型 建 设 工 作 。2 规 范 性 引 用 文 件 下 列 文 件 对 于 本 文 件 的 应 用 是 必 不 可 少 的 。

11、 凡 是 注 有 日 期 的 引 用 文 件 ， 仅 所 注 日 期 对 应 的 版 本 适 用于 本 文 件 。 凡 是 未 注 日 期 的 引 用 文 件 ， 其 最 新 版 本 （ 包 括 所 有 的 修 改 单 ） 适 用 于 本 文 件 。 企 业 会 计 准 则 财 政 部 会 计 司3 术 语 和 定 义下 列 术 语 和 定 义 适 用 于 本 文 件 。3.1 业 务3.1.1抽 象 模 型 abstract model以 证 券 期 货 行 业 相 关 法 律 法 规 、 部 门 规 章 、 业 务 规 则 、 指 导 性 文 件 等 为 依 据 ， 采 用 自 顶 向 下

12、 的 梳 理方 法 ， 对 资 本 市 场 各 类 业 务 活 动 进 行 遍 历 ， 对 关 键 业 务 流 程 和 数 据 要 素 进 行 识 别 而 形 成 的 一 系 列 具 有 通 用 性 、 稳 定 性 和 扩 展 性 的 数 据 集 合 。3.1.2主 体 identity参 与 资 本 市 场 业 务 的 主 要 对 象 。注 ： 包 括 机 构 、 个 人 及 产 品 。3.1.3品 种 variety参 与 资 本 市 场 业 务 的 各 类 金 融 工 具 及 服 务 等 。3.1.4财 务 finance各 类 机 构 参 与 资 本 市 场 业 务 过 程 中 涉 及

13、 的 资 金 活 动 及 资 金 关 系 。3.1.5交 易 trading 各 类 主 体 参 与 资 本 市 场 业 务 所 涉 及 的 转 让 行 为 。3.1.6 JR/T 0176.12019 2 监 管 regulation主 管 部 门 依 照 法 律 法 规 ， 统 一 监 督 管 理 全 国 证 券 期 货 市 场 、 维 护 市 场 秩 序 、 保 障 其 合 法 运 行 的 行 为 。3.1.7信 息 披 露 information disclosure披 露 主 体 将 其 自 身 的 财 务 变 化 、 经 营 状 况 等 信 息 和 资 料 向 监 管 部 门 和

14、交 易 所 报 告 ， 并 向 社 会 公 开 或公 告 的 行 为 。3.1.8行 为 behavior各 类 市 场 主 体 在 交 易 、 监 管 、 信 息 披 露 过 程 中 的 一 系 列 动 作 。3.1.9过 程 process行 为 发 展 所 经 过 的 环 节 。3.1.10 监 管 对 象 regulation object主 管 部 门 依 法 负 责 监 管 的 对 象 。3.1.11监 管 主 题 regulation theme对 监 管 对 象 的 某 一 方 面 或 某 一 领 域 的 监 管 职 责 。3.1.12监 管 方 式 regulation me

15、thod对 监 管 对 象 的 某 个 监 管 主 题 所 采 用 的 监 管 手 段 或 措 施 。注 ： 包 含 现 场 检 查 、 行 政 许 可 等 。3.1.13监 管 业 务 regulation business对 监 管 对 象 的 某 个 监 管 主 题 进 行 监 管 的 具 体 工 作 内 容 。 注 ： 包 括 法 规 制 定 、 行 政 许 可 、 稽 查 处 罚 、 日 常 监 管 、 宏 观 监 管 和 内 部 管 理 。3.1.14监 管 过 程 regulation process对 监 管 对 象 的 某 个 监 管 主 题 采 用 某 种 监 管 方 式

16、进 行 监 管 的 过 程 。3.2 数 据3.2.1元 语 meta semantic数 据 的 描 述 信 息 。3.2.2实 体 关 系 图 entity-relationship diagram以 图 形 方 式 描 述 数 据 模 型 实 体 关 系 的 一 种 方 法 。 注 ： 实 体 关 系 图 简 称 ER图 。3.2.3数 据 字 典 data dictionary对 标 准 中 涉 及 的 各 类 数 据 进 行 定 义 或 描 述 的 数 据 集 合 。3.2.4原 子 数 据 atomic data JR/T 0176.12019 3 独 立 的 、 不 可 再 分

17、的 最 小 数 据 单 元 。3.2.5复 合 数 据 compound data由 原 子 数 据 通 过 某 种 关 系 组 合 或 加 工 而 成 的 数 据 。3.2.6可 复 用 数 据 表 reusable table由 原 子 数 据 或 复 合 数 据 组 成 的 ， 在 多 个 业 务 环 节 中 被 共 同 使 用 的 数 据 集 。3.2.7语 义 独 立 的 数 据 表 semantic specified table由 原 子 数 据 或 复 合 数 据 组 成 的 描 述 某 一 特 定 业 务 逻 辑 的 数 据 集 。3.2.8驼 峰 命 名 法 camel-c

18、ase混 合 使 用 大 小 写 字 母 为 变 量 和 函 数 命 名 的 方 法 。 4 总 体 设 计 架 构抽 象 模 型 遵 循 “ 1+3+N” 的 总 体 设 计 架 构 如 图 1所 示 ， 其 中 ： “ 1” 是 指 抽 象 模 型 的 行 业 公 共 部 分 ， 包 括 主 体 、 品 种 、 财 务 三 个 主 题 及 其 他 公 共 部 分 。 行 业公 共 部 分 可 以 被 “ 交 易 ” 、 “ 监 管 ” 、 “ 披 露 ” 中 至 少 两 条 业 务 主 线 复 用 ， 且 自 身 保 持 语 法 、语 义 一 致 。 “ 3” 是 指 以 “ 交 易 ”

19、、 “ 监 管 ” 、 “ 披 露 ” 三 条 业 务 主 线 分 别 梳 理 形 成 的 模 型 ， 三 组 模 型 彼此 耦 合 度 不 高 ， 组 间 个 性 化 部 分 允 许 出 现 同 名 不 同 义 的 冲 突 情 况 ， 不 要 求 在 语 法 语 义 上 保 持 一致 。 每 组 模 型 再 分 为 该 业 务 范 畴 内 的 公 共 部 分 及 覆 盖 其 下 应 用 系 统 的 专 用 数 据 模 型 。 其 中 公 共部 分 可 以 在 该 业 务 范 畴 内 被 共 用 ， 应 在 组 内 保 持 语 义 、 语 法 一 致 。 “ N” 是 指 在 每 个 业 务

20、主 线 梳 理 形 成 的 模 型 中 ， 特 定 应 用 系 统 的 专 用 数 据 模 型 ， 该 部 分 的 数 据和 表 为 某 一 应 用 特 有 的 ， 只 在 该 应 用 中 被 使 用 ， 与 业 务 主 线 中 其 他 应 用 的 模 型 不 复 用 。 每 个 “ N”中 涉 及 的 数 据 、 表 在 语 法 、 语 义 上 不 要 求 一 致 。 图 1 “ 1+3+N”设 计 架 构“ 1+3+N” 的 设 计 模 式 可 以 表 达 为 ： JR/T 0176.12019 4 式 中 ：SDOM 抽 象 模 型 ；P1 主 体 ， 品 种 ， 财 务 ， 其 他 公

21、 共 部 分 ；P2i 3披 露 公 共 部 分 ， 2监 管 公 共 部 分 ， 1交 易 公 共 部 分 ， iiiP3ij j代 表 每 个 业 务 主 线 下 ， 特 定 应 用 系 统 的 专 用 数 据 模 型 。5 整 体 设 计 方 法抽 象 模 型 整 体 采 用 “ 主 体 -行 为 -关 系 ” （ Identity-Behavior-Relevance， 简 称 IBR） 设 计 方 法 进 行设 计 ， 即 以 主 体 （ Identity） 为 核 心 ， 外 延 其 各 类 市 场 行 为 （ Behavior） ， 并 总 结 其 中 的 相 关 关 系 （ R

22、elevance） ， 抽 取 、 划 分 形 成 一 系 列 针 对 特 定 业 务 场 景 和 应 用 的 数 据 表 ， 最 终 形 成 数 据 模 型 总 体 框架 。 具 体 内 容 如 图 2所 示 。 图 2 IBR方 法 论 6 公 共 部 分 设 计 方 法抽 象 模 型 的 公 共 部 分 主 要 包 括 品 种 、 主 体 、 财 务 三 个 主 题 ， 具 体 设 计 方 法 如 下 ：a) 品 种 主 题 。 参 照 GB/T 35964-2018， 结 合 国 内 资 本 市 场 实 际 情 况 调 整 、 补 充 品 种 分 类 体 系 ， 经过 补 充 实 体

23、、 属 性 、 代 码 等 进 一 步 细 化 ， 形 成 品 种 主 题 模 型 。b) 主 体 主 题 。 结 合 资 本 市 场 实 际 ， 依 据 最 新 发 布 的 法 规 文 件 ， 梳 理 形 成 的 主 体 分 类 体 系 ， 并 补 充实 体 、 属 性 、 代 码 等 ， 形 成 主 体 主 题 模 型 。c) 财 务 主 题 。 依 据 企 业 会 计 准 则 ， 结 合 资 本 市 场 在 信 息 披 露 、 交 易 和 监 管 领 域 的 实 际 应 用 梳理 形 成 财 务 报 表 体 系 ， 并 补 充 实 体 、 属 性 、 代 码 等 ， 形 成 财 务 主

24、题 模 型 。7 交 易 部 分 设 计 方 法 JR/T 0176.12019 5 7.1 概 述抽 象 模 型 交 易 部 分 采 用 的 是 “ 证 券 品 种 -过 程 -行 为 ” （ Securities-Process-Behavior， 简 称 SPB）设 计 方 法 ， 首 先 根 据 公 共 部 分 的 品 种 主 题 筛 选 待 梳 理 的 品 种 ， 其 次 根 据 各 品 种 梳 理 业 务 主 干 流 程 ， 对 流程 图 中 各 个 交 易 环 节 进 行 归 纳 和 抽 取 ， 整 理 出 行 为 列 表 ； 将 各 个 行 为 按 照 交 易 前 、 中 、

25、后 的 各 个 过 程 进行 切 分 ， 形 成 各 品 种 的 行 为 过 程 二 维 图 。 针 对 行 为 过 程 二 维 图 中 行 为 ， 梳 理 业 务 流 程 的 环 节 和 各 环 节 的产 出 ， 形 成 业 务 流 程 的 泳 道 图 ； 细 化 业 务 流 程 泳 道 图 中 的 产 出 物 涉 及 的 数 据 项 ， 明 确 数 据 项 的 定 义 及 属性 信 息 。 将 数 据 项 按 主 题 归 并 提 炼 形 成 数 据 对 象 ， 数 据 对 象 及 其 之 间 的 关 系 以 实 体 关 系 图 的 形 式 表 达 ，形 成 理 论 数 据 模 型 。 最

26、终 通 过 现 实 系 统 的 数 据 模 型 对 理 论 模 型 进 行 回 归 验 证 及 完 善 。 具 体 梳 理 步 骤 如 图3所 示 。 图 3 SPB梳 理 方 法7.2 行 为 及 过 程 梳 理针 对 每 个 品 种 所 涉 及 到 的 业 务 主 干 流 程 进 行 梳 理 ， 以 融 资 融 券 为 例 ， 具 体 行 为 及 过 程 梳 理 步 骤 如 下 ：a) 按 照 投 资 者 融 资 买 入 、 投 资 者 融 券 卖 出 、 证 券 公 司 提 供 服 务 三 条 主 干 流 程 进 行 分 析 ， 形 成 三 大主 干 流 程 图 ， 梳 理 结 果 示

27、例 如 图 4所 示 。 JR/T 0176.12019 6 图 4 主 干 流 程 样 例 JR/T 0176.12019 7 b) 对 主 干 流 程 图 中 的 各 个 交 易 环 节 进 行 归 纳 和 抽 取 ， 整 理 出 各 品 种 涉 及 的 行 为 列 表 ； 在 归 纳 和 抽取 过 程 中 需 保 证 每 个 行 为 的 独 立 性 ， 行 为 与 行 为 之 间 不 应 存 在 包 含 关 系 。 梳 理 结 果 示 例 如 图 5所 示 。 图 5 行 为 列 表 样 例c) 对 每 个 行 为 按 照 交 易 前 、 交 易 中 和 交 易 后 的 时 序 进 行

28、切 分 ， 识 别 出 各 行 为 涉 及 的 基 本 操 作 ， 最终 形 成 该 品 种 的 行 为 过 程 二 维 矩 阵 图 。 梳 理 结 果 示 例 如 图 6所 示 。行 为 过 程 图 6 行 为 过 程 二 维 图 样 例d) 在 行 为 过 程 二 维 矩 阵 图 形 成 后 ， 参 照 相 关 业 务 流 程 及 规 则 定 义 梳 理 出 具 体 的 细 化 流 程 图 ， 便 于后 续 进 行 数 据 项 梳 理 及 提 炼 。 梳 理 结 果 示 例 如 图 7所 示 。 JR/T 0176.12019 8 图 7 业 务 流 程 图 样 例7.3 数 据 项 梳

29、理参 照 业 务 流 程 图 ， 对 每 个 业 务 环 节 梳 理 和 提 炼 数 据 项 ， 并 根 据 数 据 项 的 业 务 特 征 进 行 分 类 。 梳 理 结果 示 例 如 图 8所 示 。 图 8 数 据 项 提 取 样 例7.4 数 据 模 型 设 计数 据 模 型 设 计 步 骤 如 下 ：a) 针 对 全 部 业 务 流 程 中 梳 理 出 的 数 据 项 分 类 ， 按 照 合 并 同 类 项 的 原 则 进 行 聚 合 ， 形 成 独 立 的 数 据实 体 ；b) 根 据 业 务 的 关 联 度 ， 构 建 实 体 与 实 体 之 间 的 关 系 ；c) 以 实 体

30、关 系 图 的 形 式 对 模 型 进 行 描 述 和 表 达 。模 型 设 计 结 果 示 例 如 图 9所 示 。 JR/T 0176.12019 9说 明 ： 标 识 关 系 ， 当 一 个 外 键 从 父 实 体 迁 移 到 子 实 体 的 主 键 区 域 ， 在 两 个 实 体 之 间 就 形 成 了 一 个 标 识 关 系 ， 标 识 关 系 用 连 接 两 个 实 体 间 的 实 线 来 表 示 。非 标 识 关 系 ， 当 一 个 外 键 从 父 实 体 迁 移 到 子 实 体 的 非 主 键 区 域 ， 在 两 个 实 体 之 间 就 形 成 了 一 个 非 标 识 关 系

31、,非 标 识 关 系 用 连 接 两 个 实 体 间 的 虚 线 来 表 示 。图 9 融 资 融 券 实 体 关 系 图 示 例 JR/T 0176.12019 10 7.5 模 型 验 证以 现 有 的 业 务 系 统 作 为 回 归 验 证 的 对 象 ， 检 查 模 型 对 业 务 系 统 全 部 数 据 范 围 的 涵 盖 情 况 。 主 要 考 察模 型 符 合 实 际 业 务 的 情 况 ， 包 括 对 现 有 业 务 的 覆 盖 情 况 和 对 未 来 业 务 的 兼 容 性 ， 通 过 实 际 系 统 对 理 论 模型 进 行 验 证 。8 监 管 部 分 设 计 方 法8.1 概 述监 管 部 分 主 要 采 用 “ 监 管 主 题 /监 管 方 式 ”（ Theme/Method， 简 称 T/M） 方 法 ， 以 相 关 法 律 法 规 为 基础 ， 遵 循 有 法 可 依 的 原 则 ， 构 建 监 管 模 型 。8