银行业从业人员资格考试风险管理真题2017年及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理真题 2017 年及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.即便在市场整体流动性宽松的情况下，局部市场流动性紧张现象也会出现。 （分数：1.00）A.正确B.错误2.商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。 （分数：1.00）A.正确B.错误3.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 （分数：1.00）A.正确B.错误4.商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。

2、（分数：1.00）A.正确B.错误5.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。 （分数：1.00）A.正确B.错误6.商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：1.00）A.正确B.错误7.银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于银行财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。 （分数：1.00）A.正确B.错误8.新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险

3、管理等部门进行风险审查和监管管理的过程。 （分数：1.00）A.正确B.错误9.流动性比率/指标法的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。 （分数：1.00）A.正确B.错误10.风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。 （分数：1.00）A.正确B.错误11.商业银行的战略风险在短期内会导致流动性风险、信用风险，以至于出现危机。 （分数：1.00）A.正确B.错误12.商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理

4、部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。 （分数：1.00）A.正确B.错误13.商业银行操作风险包括法律风险、战略风险和声誉风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误14.商业银行国别评级结果主要作为国别限额设定、境外客户授信、贷款分类、国别准备金计提等的基础。（分数：1.00）A.正确B.错误15.由商业银行子公司为母行或集团提供服务，不属于商业银行业务外包行为。 （分数：1.00）A.正确B.错误16.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品(包括黄金)及其衍生头寸由于商业价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。 （分数：1.00）A.正确B.错误17.当商业银行扩大资产规模

5、、增加利润的发展冲动与社会利益存在冲突时，就需要代表社会利益的监管机构对其加以约束，引导或强制其尽可能与社会利益保持基本一致。 （分数：1.00）A.正确B.错误18.商业银行设定风险限额的主要目的是将风险承担行为控制在风险偏好之内。 （分数：1.00）A.正确B.错误19.资产管理项目顾问业务是指商业银行在办理资产管理项目投资业务过程中，通过订立顾问协议，为投资管理人、融资客户、投资客户提供项目投资及融资的投融资方案、项目管理、财务规划、资金安排和投资建议的专业化顾问服务。 （分数：1.00）A.正确B.错误20.假定商业银行一笔信贷类资产国别敞口所属的国家为巴西，那么这笔信贷资产一定会受到

6、巴西国别风险影响，但也有可能受其他国家国别风险的影响。 （分数：1.00）A.正确B.错误二、单项选择题(总题数：80，分数：40.00)21.下列方法中不适用于计量商业银行账户利率风险的是_。（分数：0.50）A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析22.根据当前监管要求，商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括_。（分数：0.50）A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.信用风险、市场风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险、操作风险23.某商业银行年初贷款损失准备余额 10 亿元，上半年因核销等因素使用拨备 5 亿元，补提 7 亿元。如果6 月末根据账

7、面计算应提贷款损失准备 10 亿元，则 6 月末该行贷款损失准备充足率为_。（分数：0.50）A.120%B.90%C.100%D.70%24.商业银行应当对交易账户头寸至少_重估一次价值。（分数：0.50）A.每季B.每年C.每月D.每日25.当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会_。（分数：0.50）A.变得陡峭B.呈水平状态C.呈垂直状态D.变得平滑26.主权债务人遗漏或延迟支付本金和利息的行为是_。（分数：0.50）A.政治违约B.不构成违约C.国别违约D.主权违约27.多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，_是导致银行危机的最主要原因。（分数：0.50）A.市场过度

8、竞争B.监管不到位C.银行业务创新不足D.银行资产规模盲目扩张28.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是_。（分数：0.50）A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩C.设置独立的风险管理部门D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况29.在商业银行国别风险管理中，借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务的风险，被称为_。（分数：0.50）A.外汇风险B.传染风险C.转移风险D.政治风险30.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是_。（分数

9、：0.50）A.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外B.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性C.独立性要求内部审计人员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上D.审计人员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作31.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化_的管理。（分数：0.50）A.市场风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险32.在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为_。（分数：0.

10、50）A.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的合格投资者B.金融机构、企业年金等C.个人投资者D.银行间投资人或特定机构投资者33.下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是_。（分数：0.50）A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证34.下列关于商业银行贷款损失核销的表述，错误的是_。（分数：0.

11、50）A.核销后银行的债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案B.核销后银行应移交对贷款的追索权C.核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量D.核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销35.全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是_。（分数：0.50）A.中国建设银行B.中国工商银行C.中国农业银行D.中国银行36.下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.信息披露是消除信息不对称及降低处理成本的有效途径之一B.信息披露能够揭示商业银行的经

12、营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束37.中央银行正在实施稳健中性的货币政策，利率水平持续上行，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使_。（分数：0.50）A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升38.下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是_。（分数：0.50）A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险管理是一项长期性的战略投

13、资，实施效果短期不能显现39.新产品/业务风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品/业务研发和投产过程中结合产品线的_和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。（分数：0.50）A.业务特点B.风险类型C.风险特点D.风险事件40.2008 年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是_。（分数：0.50）A.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正B.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包

14、括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口41.对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是_。（分数：0.50）A.声誉风险管理主要针对高管言行和新闻媒体B.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为C.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设D.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品42.下列关于商业银行风险管理理念的描述，最恰当的是_。（分数：0.50）A.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素B.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关C.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成D.风险管理水平是

15、商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益43.监管部门监督检查与_共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。（分数：0.50）A.资本管理B.市场准入C.市场约束D.公司治理44.下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件C.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任D.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责45._是商业银行买卖远期

16、外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。（分数：0.50）A.外汇远期B.外汇期货C.外汇掉期D.外汇期权46.中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于_。（分数：0.50）A.4%B.5%C.6%D.3%47.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于_。（分数：0.50）A.收益率曲线风险B.期权性风险C.重新定价风险D.基准风险48.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于_类别。（分

17、数：0.50）A.外部事件B.内部流程C.系统缺陷D.人员因素49.下列不属于商业银行市场风险的是_。（分数：0.50）A.结算风险B.利率风险C.汇率风险D.商品价格风险50.下列关于商业银行流动性风险的说法，错误的是_。（分数：0.50）A.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平B.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性危机C.流动性风险是指商业银行无法及时获得或者无法以合理成本获得充足资金，以偿付到期债务或其他支付义务、满足资产增长或其他业务发展需要的风险D.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险51.当直接风险主体为

18、空壳公司或 SPV(特殊目的载体)，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其它金融中心的客户，则其所在国家(地区)为_。（分数：0.50）A.实际经营或管理机构所在国家(地区)B.注册所在地，即离岸金融中心或其他金融中心C.离岸岛的主权所在国D.母公司注册所在地52.商业银行发行的理财产品出现国内客户诉讼纠纷的负面事件，并在网络传播，则商业银行面临的风险类型有_。（分数：0.50）A.国别风险、战略风险B.声誉风险、法律风险C.国别风险、法律风险D.声誉风险、战略风险53.商业银行针对操作风险潜在损失不断增大的情况，应及早加以防范并及时采取_降低风险和损失程度。（分数：0.50）A.控制

19、措施B.数据分析C.评估手段D.补充资本54.对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括_。（分数：0.50）A.更好地发现不良贷款价格B.实现不良贷款本息的全部回收C.提高商业银行资产质量D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道55._是商业银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全的重要基础。（分数：0.50）A.最低资本充足率要求B.信息披露C.监督检查D.市场准入56.下列资本工具中，_属于商业银行的二级资本。（分数：0.50）A.超额贷款损失准备可计入部分B.一般风险准备可计入部分C.资本公积及盈余公积可计入部分D.优先股及其溢价57.商业银行下列部门中属于风险管理第二道

20、防线的是_。（分数：0.50）A.个人金融业务部门B.公司业务部门C.风险管理部门D.内部审计部门58.根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于_。（分数：0.50）A.30%B.50%C.25%D.20%59.人民银行对商业银行实施宏观审慎监管的核心工具是_。（分数：0.50）A.资本监管B.信息披露C.内部控制D.公司治理60.商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为_。（分数：0.50）A.每三年一次B.至少每两年一次C.至少每年一次D.每两年一次61.针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应

21、侧重于_。（分数：0.50）A.企业是否具有足够的融资能力和投资能力B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款62.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为_。（分数：0.50）A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作流程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.建立适用于全行的操作风险基本控制标准D.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险63.监管部门通过_等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警、识别和评估，确保商

22、业银行风险得以有效控制、处置。（分数：0.50）A.自我评估和压力测试B.风险评估和纠正处置C.外部审计和信息披露D.非现场监管和现场检查64.根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括_。（分数：0.50）A.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款B.个人贷款C.抵债资产D.已核销的账销案存资产65.下列不属于商业银行操作风险管理工具的是_。（分数：0.50）A.资本计量B.损失数据收集C.风险与控制自我评估D.关键风险指标监测66.下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能

23、造成操作风险损失B.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等C.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失67.商业银行 A、B 和 C 具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如下表： 银行 A 银行 B 银行 C 贷存比 60% 75% 65% 中长期贷款比重 30% 50% 50% 最大十家存款户的存款占比 20% 20% 10% 假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是_。（分数：0.50）A.银行 AB.无法确定C.银行 CD.银行 B68.贷款损失准备不包括_。（分数：0.50）A.

24、附加准备B.特殊准备C.专项准备D.一般准备69.假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述，正确的是_。（分数：0.50）A.购买票面利率为 3%的国债，当期资金成本为 2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以 3 个月 LIBOR 为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益70.在商业银行风险管理实践中，风险对冲对管理_最为有效。（分数：0.50）A.声誉风险B.贷款违约风险C.信息系统失效风险D.商品价格风险71.下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的

25、是_。（分数：0.50）A.客户投诉次数、错误和遗漏的频率B.每亿元资产损失率C.利率变化频率D.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率72.根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是_。（分数：0.50）A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露73.在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，_的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。（分数：0.50）A.国别风险B.利率风险C.法律风险D.流动性风险74.下列关于商业银行风险偏好的表述，错误的是_。（分数：0.50）A.风险偏好需要有效传导至各实体、条线B.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管

26、者的期望C.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致D.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分75.下列不属于商业银行获取流动性快捷通道的是_。（分数：0.50）A.货币市场拆借B.债券市场交易C.股票市场交易D.公开市场操作76.在计提银行贷款损失准备时，专项准备是指_。（分数：0.50）A.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备B.在利润分配中计提的一般风险准备C.针对某一国家、地区、行业或某一类贷款风险计提的准备D.根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备77.下列不属于商业银

27、行流动性应急机制中的预警信号的是_。（分数：0.50）A.银行评级下调B.大额信贷损失C.资产规模急剧扩展D.银行控股股东变更78._代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。（分数：0.50）A.资产负债风险管理B.全面风险管理C.负债风险管理D.资产风险管理79.当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产负债合计的市场价值将_。（分数：0.50）A.增加B.不确定C.不变D.减少80.下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是_。（分数：0.50）A.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，

28、允许不同业务部门采用的风险数据不一致B.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况81.按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于_业务条线。（分数：0.50）A.公司金融B.资产管理C.零售银行D.代理服务82.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为_，该风险为流动性风险的主要诱因之一。（分数：0.50）A.市场风险B.集中度风险C.战略风险D.信用风险83.内部审计在商业银行风

29、险管理体系中发挥不可替代的作用，下列未体现内部审计作用的是_。（分数：0.50）A.监控和评价风险管理体系运行的效果B.内部审计具有充足的资源，可以直接向董事会报告C.帮助识别、评价重要的风险暴露，促进风险管理和控制系统的改进D.评价与银行治理、运营和信息系统有关的风险暴露84.监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括_。（分数：0.50）A.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务B.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据C.能够满足内部需求以及监管问询的要求D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要85.下列关于商业

30、银行董事会风险管理职责的描述，错误的是_。（分数：0.50）A.承担风险事件的直接责任及风险管理的最终责任B.判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好C.根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序D.督促高级管理层有效地识别、计量、监测、控制并及时处置商业银行面临的各种风险86.商业银行对市场风险管理承担最终责任的是_。（分数：0.50）A.董事会B.股东大会C.风险管理部门D.高级管理层87.商业银行的资产为 1000 亿元，资产加权平均久期为 3 年；负债为 900 亿元，负债加权平均久期为 2.5年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性_。

31、（分数：0.50）A.增加B.减弱C.无法判断D.不变88.商业银行内部控制的控制措施，不包括_。（分数：0.50）A.人员控制B.会计系统控制C.授权审批控制D.不相容职务分离控制89.下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是_。（分数：0.50）A.风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准B.风险限额是风险偏好传导的重要手段C.风险限额可以包括条线、实体、产品等维度D.风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限90.根据判断，下图最可能是_指标的走势图。 （分数：0.50）A.不良贷款率B.贷款拨备率C.拨备覆盖率D.贷款迁徒率91.商业银行的下列风险评级中，

32、评级结果不包含违约率的是_。（分数：0.50）A.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级92.关于商业银行交易账户划分，下列表述正确的是_。（分数：0.50）A.交易账户业务必须采用盯市价格计量其公允价值B.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账户C.为交易目的或对冲交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸D.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账户93.2005 年 12 月 8 日，瑞穗证券交易员接到客户以 61 万日元(约合 4.19 万人民币)的价格卖出 1 股 Jcom公司的股票的委托。这名交易员误把指令输成了以每股

33、 1 日元的价格卖出 61 万股。这时操作屏上出现了输入有误的警告，但由于这类警告经常出现，交易员忽视警告继续操作。随后，东京证交所发现错误，电话通知该公司交易员立即取消交易，但由于交易所证券交易系统存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本证券结算机构正式决定按照每股 91.2 万日元的价格实施强制性现金结算。为此，该公司的损失达到了 400 多亿日元。在该操作风险事件中，导致风险损失的原因有_。 (1)人员因素 (2)内部流程 (3)系统缺陷 (4)外部事件（分数：0.50）A.(1)(2)(3)(4)B.(1)(2)C.(1)(3)D.(1)(3)(4)94.如果一家国内商业银行当期

34、的贷款资产情况为：正常类贷款 500 亿元，关注类贷款 30 亿元，次级类贷款 10 亿元，可疑类贷款 7 亿元，损失类贷款 3 亿元，如果拨备的一般准备为 15 亿元，专项准备为 8 亿元，特种准备为 2 亿元，则该商业银行不良贷款拨备覆盖率为_。（分数：0.50）A.75%B.120%C.115%D.125%95.商业银行的灾难性损失由_来弥补或应对。（分数：0.50）A.计提资本金B.变现资产C.购买保险D.计提损失准备金96.下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是_。（分数：0.50）A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率97.根据监管要求，我国系统重

35、要性银行资本充足率不得低于_。（分数：0.50）A.10.5%B.11%C.8%D.11.5%98.“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是_的风险管理策略。（分数：0.50）A.风险转移B.风险分散C.风险对冲D.风险规避99.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的_。（分数：0.50）A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险100.商业银行风险管理委员会的核心职能是_。（分数：0.50）A.收集、分析和报告有关的风险信息B.承担风险识别、风险计量、风险监测和风险控制的任务C.根据有关的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.对商业银行的风险管理同经营战略方面

36、的矛盾进行协调三、多项选择题(总题数：20，分数：40.00)101.关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有_。（分数：2.00）A.当资产负债的缺口为 0 时，市场利率微小变化对净利息收益无影响B.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加C.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加102.下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有_。（分数：2.00）A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管

37、理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失C.战略风险管理是一种长期性管理D.战略风险管理是一种短期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力103.商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当_。（分数：2.00）A.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项B.对所有集团法人客户的架构图必须每年进行维护C.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息D.分析企业集团内部的关联关系E.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总104.影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括_。（分数：2.00）A.财政存款B.现金支取C.存款增速D.贷款投放E.外汇占款

38、105.目前我国资产证券化业务的实现形式有_。（分数：2.00）A.企业资产支持证券B.商品资产支持证券C.资产支持票据D.现金资产支持证券E.信贷资产支持证券106.商业银行面临的国别风险存在于_经营活动中。（分数：2.00）A.对“一带一路”国家的授信B.代理行往来C.设立境外机构D.国际资本市场业务E.由境外服务提供商提供的外包服务107.良好的声誉风险管理有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标，下列可能诱发商业银行声誉风险的有_。（分数：2.00）A.缺乏社会责任感B.内控缺失导致违规案件层出不穷C.违反用工法D.缺乏经营特色E.金融产品/服务存在严重缺陷108.商业银行应指定

39、专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括_。（分数：2.00）A.拟定操作风险管理政策B.制定风险管理偏好C.指定具体的操作规程和程序D.协助其他部门缓释操作风险E.建立全行操作风险报告程序109.在评估国别风险时，需要考虑国民总储蓄这一重要指标，下列关于国民总储蓄的表述正确的有_。（分数：2.00）A.国民总储蓄包括私人储蓄和政府储蓄之和B.国民总储蓄率等于银行总存款/GDPC.国民总储蓄率可以通过投资率加上经常账盈余/GDP 来估算D.国民储蓄率越高越好E.国民总储蓄可以衡量一国在不举借外债的情况下，可用于投资的最大金额110.根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括_。（分数：2.00

40、）A.监管机构对银行所披露的信息进行评估B.有效的市场退出政策C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.完善的信息披露制度111.监管机构对银行业金融机构进行审慎有效监管的主要目标有_。（分数：2.00）A.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解B.推动银行业资产规模的快速增长C.努力减少金融犯罪，维护金融稳定D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益112.商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于_。（分数：2.00）A.鼓励银行创新业务发展B.约束银行不当经营和管理行为C.引导投资者、社会公众对银行经营和财务状况进行分析判断D.发现银行

41、管理的缺陷E.限制银行资产规模扩张113.下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述，正确的有_。（分数：2.00）A.商业银行的核心存款比不低于 25%B.商业银行的流动性覆盖率不低于 150%C.商业银行的净稳定资金比例不低于 100%D.商业银行的贷存比不高于 75%E.商业银行的流动性比例不低于 25%114.商业银行开发新产品/业务所面临的主要风险类型有_。（分数：2.00）A.违规风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险E.市场风险115.市场约束的参与方除了银行监管部门以外，还包括_。（分数：2.00）A.银行业协会B.外部中介机构C.银行股东D.其他债权人E.公众存款人116

42、.下列_管理的不到位，可引发流动性风险。（分数：2.00）A.操作风险B.国别风险C.市场风险D.声誉风险E.信用风险117.根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为_。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.投资流动性风险C.项目流动性风险D.机构流动性风险E.融资流动性风险118.商业银行声誉风险管理覆盖的范围有_。（分数：2.00）A.商业银行的所有工作人员B.商业银行的所有经营活动C.商业银行的股东D.监管机构E.商业银行的所有业务领域119.在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注_。（分数：2.00）A.区域开放度B.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性

43、C.银行客户集中地区的信用环境和法律环境D.主要客户所在行业的发展趋势E.银行客户的地区集中度120.下列关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有_。（分数：2.00）A.设计前台部门的薪酬激励机制B.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案E.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告银行业从业人员资格考试风险管理真题 2017 年答案解析(总分：100.0

44、0，做题时间：90 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.即便在市场整体流动性宽松的情况下，局部市场流动性紧张现象也会出现。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 宽松的情况下，局部市场流动性紧张现象也会出现。故本题答案为 A。2.商业银行风险管理部负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，对战略风险管理的结果负有最终责任。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 董事会和高级管理层负责制定商业银行的战略风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置战略风险管理/规划部门，负责识别、评估、监测和控制战略风险。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最

45、终责任。3.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究多因素变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。故本题答案为B。4.商业银行贷款拨备率仅与贷款损失准备相关，与不良率无关。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 商业银行贷款损失准备管理办法第六条，银行业监管机构设置贷款拨备率和拨备覆盖率指标考核商业银行贷款损失准备的充足性。贷款拨备率为贷款损失准备与各项

46、贷款余额之比：拨备覆盖率为贷款损失准备与不良贷款余额之比。故本题答案为 A。5.非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失三大类。非预期损失与灾难性损失是并列关系而非包含与被包含的关系。故本题答案为 B。6.商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风

47、险的简单加总。故本题答案为 B。7.银行监管侧重于银行合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于银行财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。 （分数：1.00）A.正确 B.错误解析：解析 通常情况下，银行监管侧重于金融机构合规管理与风险的分析和评价：外部审计侧重于对外公开披露的财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。故本题答案为 A。8.新产品/业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品/业务立项申请、需求设计、技术开发、测试投产等各环节，运用定量或定性方法对新产品/业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监管管理的过程。 （分数：1.0

48、0）A.正确 B.错误解析：解析 本题对新产品/业务风险管理定义的表述正确。故本题答案为 A。9.流动性比率/指标法的优点是动态分析，能对商业银行未来特定时段内的流动性进行有效评估。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 流动性比率/指标法是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险计量评估方法。它的优点是简单实用，有助于理解商业银行当前和过去的流动性状况；缺点是其属于静态评估，无法对未来特定时段内的流动性状况进行评估和预测。故本题答案为 B。10.风险既可以被理解成一个事前概念，也可以被理解成一个事后概念。当风险被当作事后概念时，反映风险事件发生后所造成的实际结果；而风险被当作事前概念时，它主要反映风险损失发生前的事物发展状态。 （分数：1.00）A.正确B.错误 解析：解析 损失是一个事后概念，反映的