银行业从业人员资格考试风险管理-29及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-29 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸 B等于表内的即期负债减去即期资产 C不包括变化较小的结构性资产或负债 D不包括未到交割日的现货合约（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列关于市场准入的说法，不正确的是( )。 A市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制 B机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立 C业务准入是指按照营利性原则

2、，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种 D高级管理人员的准入，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。 A如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额 B随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大 C随着执行价格的上升，买方期权的价值减小 D买方期权持有者的最大损失是零（分数：0.50）A.B.C.D.4.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A股本收益率(ROE) B资产收益率(ROA) C风险调整的业绩评估方法(R

3、APM) D风险价值(VAR)（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.6.缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。 A利率 B汇率 C股票价格 D商品价格（分数：0.50）A.B.C.D.7.下列属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对个

4、人理财人员的职业技能和道德操守培训 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当（分数：0.50）A.B.C.D.8.( )也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于战略风险管理基本做法的说法，正确的是( )。 A确保及时处理投诉和批评 B增强对客户的透明度 C增强对公众的透明度 D明确董事会和高级管理层的责任（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。 A交易账户中的项目通常只能按模型定价 B按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型

5、，计算或推算出交易头寸的价值 C存贷款业务归入银行账户 D银行账户中的项目通常按历史成本计价（分数：0.50）A.B.C.D.11.一家银行用 2 年期存款作为 2 年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期限错配风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 A总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险 B累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和 C净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额

6、之差 D短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值（分数：0.50）A.B.C.D.13.商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。 A包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级 B高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任 C董事会负责制订、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程 D承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列关于久期分析的说法，不正确的是( )。 A久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响 B如采用标准久期分析法，不能反映基准风险 C如采用标准久期分析法，不能很好地反

7、映期权性风险 D对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于战略风险评估的说法，不正确的是( )。 A战略实施方案执行之前，应当认真评估其是否与商业银行的长期发展目标和战略规划保持一致、对未来战略目标的贡献，以及是否有必要调整战略规划 B战略实施方案执行之后，无论成功与否，商业银行都应当对战略规划和实施方案的执行效果进行深入分析、客观评估、认真总结并从中吸取教训 C针对未来不确定的经济、政治因素，商业银行可以利用情景分析法，分别评估在有利、正常和不利的市场条件下，战略规划和实施方案可能对其产生的影响 D董事会、各级管理人员、战略管理/规划部门，以

8、及法律/合规/内部审计部门对有效的战略风险评估负有间接责任（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率可由即期利率曲线推断 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.17.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A75%，25% B75%，15% C50%，15% D50%

9、，25%（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。 AEVA=税后净利润-资本成本 BEVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率 CEVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本 DEVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本（分数：0.50）A.B.C.D.19.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。 全员风险识别与报告； 控制活动识别与评估； 制订与实施控制优化方案； 报告自我评估工作与日常监控； 作业流程分析和风险识别与评估。 A B C D（分数：0.50）A.B.C.

10、D.20.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是( )。 A商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性状况进行计量、监测和控制 B商业银行可以持有“一揽子”外币资产组合，并尽可能对应其外币债务组合结构 C商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量 D多币种的资产与负债结构降低了银行流动性管理的复杂程度（分数：0.50）A.B.C.D.22.如果

11、银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元。应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.23.中国人民银行从 2004 年开始实行差别存款准备金率及再贷款浮息制度，这样做是为了( )。 A扩大货币流通量 B敦促商业银行加强流动性管理，对流动性风险管理的有关成本/收益进行科学分析，制订科学的流动性管理方案 C提高商业银行业的信誉度 D紧缩货币（分数：0.50）A.B.C.D.24.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓

12、释措施的是( )。 A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列关于期权内在价值的理解，不正确的是( )。 A内在价值是指在期权存续期间，将期权履约执行所能获得的收益或利润 B买权的执行价格低于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 C卖权的执行价格高于即期市场价格时，则该期权具有内在价值 D价内期权和平价期权的内在价值为零（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是( )。 A交易限额 B风险限额 C止损限额 D单一客户限额（分数：0.50）A.B.C.D.

13、27.股票 S 的价格为 28 元/股。某投资者花 6.8 元购得股票 S 的买方期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 3.5 元的价格购买 1 股 S 股票。现知 6 个月后，股票 S 的价格上涨为 40 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。 A5 B7 C1.8 D0（分数：0.50）A.B.C.D.28.下列关于计算 VAR 的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 A不能预测突发事件的风险 B成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性 C反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响 D充分度量了非线性金融工具的风险（分数：0.50）A.B.C.D.29.在操作风险经济

14、资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.30.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。 新贷款净增值的预测值； 存款净流量的预测值； 其他资产净流量预测值； 其他负债净流量预测值； 期初的“剩余”或“赤字”。 A、 B、 C、 D、（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列有关利率风险的说法，正确的是( )。 A若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率

15、下降时，银行的未来收益将减少 B存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响 C银行利用 5 年期的政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险 D当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于现金流分析的说法，不正确的是( )。 A现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况 B根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于 3%5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警 C商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析

16、的可信赖度越强 D应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求（分数：0.50）A.B.C.D.33.国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。 A它是基于会计核算的划分 B按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准 C直接而对风险管理的各项要求 D有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持（分数：0.50）A.B.C.D.34.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )。 A外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的

17、缺陷，起到市场监督的作用 B外部审计已经成为银行监管的重要补充 C加强外部审计对银行的监督作用，可以提高监管效率，但另一方面也增加了监管成本 D外部审计作为独立的第三方，有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用（分数：0.50）A.B.C.D.35.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束

18、手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.36.利率互换是两个交易对手相互交换的一组资金流量，( )。 A涉及本金的交换和利息支付方式的交换 B涉及本金的交换，不涉及利息支付方式的交换 C不涉及本金的交换，涉及利息支付方式的交换 D不涉及本金的交换，也不涉及利息支付方式的交换（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。 A交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸 B记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多 C银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，

19、并积极管理该项投资组合 D为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸（分数：0.50）A.B.C.D.38.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.39.根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，政治风险属于( )。 A操作风险 B战略风险 C国家风险 D信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.40.( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 A流动性比率/指标法 B现金流分析法 C缺口分析法

20、D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.41.商业银行应当如何选取流动性风险的评估方法?( ) A选定某一种方法，便一以贯之的采用 B流动性管理水平高的银行应当选用较高级的缺口分析法和久期分析法，管理水平低的银行应当选取较初级的流动性指标分析法和现金流分析法 C商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.42.即期外汇交易的作用不包括( )。 A可以满足客户对不同货币的需求 B可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险 C可以用来套期保值 D可以用于外汇投机（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关

21、于流动性比率指标的说法，不正确的是( )。 A流动资产与总资产的比率越高，表明商业银行存储的流动性越高，应付流动性需求的能力也就越强 B易变负债与总资产的比率衡量了商业银行在多大程度上依赖易变负债获得所需资金 C对主动负债比率较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度为 50%很正常 D贷款总额与总资产的比率忽略了其他资产，无法准确地衡量商业银行的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声

22、誉管理 D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值（分数：0.50）A.B.C.D.45.下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 A商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值 B商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值 C按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值 D商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确了

23、利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.47.在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。 A即期净敞口头寸 B远期净敞口头寸 C期权敞口头寸 D总敞口头寸（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。 AROCA 评级法又称母行支持度评估法 BROCA 评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估 CSOSA 评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管 DCAMELS 评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理

24、状况的一个方法体系（分数：0.50）A.B.C.D.49.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言说明的风险管理策略是( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.50.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里、自下而上和从已知到未知 C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上而下和从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.51.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A前五年中各年总收人乘以一个固定比例加总后的平均值 B前

25、五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于战略风险管理的说法，正确的是( )。 A经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一 B战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在 C风险管理部门负责制订商业银行最高级别的战略规划 D商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训（分数：0.50）A.B.C.D.53.在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风

26、险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全/环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风

27、险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.55.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 A提高电子化水平以取代手工操作 B制订连续营业方案 C购买电子保险 DIT 系统灾难备援外包（分数：0.50）A.B.C.D.56.假设 1 年后的 1 年期利率为 7%，1 年期即期利率为 5%，那么 2 年期即期利率(年利率)为( )。 A5.00% B6.00% C7.00% D8.00%（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 A商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引

28、致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险 B在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张（分数：0.50）A.B.C.D.58.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是( )。 A置信水平采用 99%的单尾置信区间 B持有期为 10 个营业日 C市场风险要素价格的历史观测期至少为半年 D至少每 3 个月更新一次数据（分数：0.50）A.B.C.D.59.巴塞尔新资本协议为商业银行提供三

29、种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.60.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。 A个人存款 B公司存款 C机构存款 D大额存款（分数：0.50）A.B.C.D.61.银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。 A 有效银行监管的核心原则 B 巴塞尔新资本协议 C 巴塞尔资本协议 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.62.下列金融衍生工具中，具有不对称支付特征的是( )。 A期货 B期权 C货币互换 D远期（分数：0.50）A.B

30、.C.D.63.在持有期为 2 天、置信水平为 98%的情况下，若所计算的风险价值为 2 万元。则表明该银行的资产组合( )。 A在 2 天中的收益有 98%的可能性不会超过 2 万元 B在 2 天中的收益有 98%的可能性会超过 2 万元 C在 2 天中的损失有 98%的可能性不会超过 2 万元 D在 2 天中的损失有 98%的可能性会超过 2 万元（分数：0.50）A.B.C.D.64.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A资金交易业务 B柜台业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D

31、.65.巴塞尔委员会在 1996 年的资本协议市场风险补充规定中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 A市场风险监管资本=乘数因子VAR B市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)VAR C市场风险监管资本=VAR乘数因子 D市场风险监管资本=VAR(附加因子+最低乘数因子)（分数：0.50）A.B.C.D.66.商业银行资本充足率管理办法规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。 A交易账户中的利率风险和股票风险 B交易对手的违约风险 C全部的外汇风险 D全部的商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.67.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原

32、则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静态性、标准化（分数：0.50）A.B.C.D.68.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于战略规划的说法，不正确的是( )。 A战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内 B战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上。反映商业银行的经营特色 C商业银行

33、战略风险管理的最有效方法是制订以盈利为导向的战略规划 D战略规划应当从战略层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面上（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列不属于压力测试的假设情况的是( )。 A6 个月 LIBOR 增加 500 个基点 B信用价差增加 300 个基点 C正常经营状况 D主要货币相对于美元升值 15%（分数：0.50）A.B.C.D.72.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，

34、商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。 A风险转移 B风险补偿 C风险分散 D风险规避（分数：0.50）A.B.C.D.73.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.74.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.75.资产证券化属于( )。 A改善商业银行资产流动性的措施

35、B改善商业银行负债流动性的措施 C既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.76.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 A控制活动识别与评估 B全员风险识别与报告 C作业流程分析和风险识别与评估 D制订与实施控制优化方案（分数：0.50）A.B.C.D.77.商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括( )

36、。 A大豆 B石油 C铜 D黄金（分数：0.50）A.B.C.D.78.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。 A住房抵押贷款信用风险暴露 B零售信用风险暴露 C企业/机构信用风险暴露 D公用事业信用风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.79.影响金融工具久期的因素不包括( )。 A金融工具的到期日 B距下一次重新定价日的时间长短 C到期日之前支付金额的大小 D金融工具的发行日期（分数：0.50）A.B.C.D.80.假设某项交易的期限为 125 个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易

37、对应的RAROC 为 4%，则调整为年度比率的 RAROC 等于( )。 A4.00% B4.08% C8.00% D8.16%（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，不正确的是( )。 A商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额 B制订并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分 C市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理 D管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整（分数：0.50）A.B.C.D.82.如果一家商业银行的贷款平均额为 600 亿元，存款平均额为 80

38、0 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。 A400 B300 C200 D-100（分数：0.50）A.B.C.D.83.商业银行对外币的流动性风险管理不包括( )。 A将流动陛管理权限集中在总部或分散到各分行 B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行 C制订各币种的流动性管理策略 D制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划（分数：0.50）A.B.C.D.84.( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.

39、D.85.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。 A即期汇率 B两种货币之间的利率差 C期限 D交易金额（分数：0.50）A.B.C.D.86.风险识别包括( )两个环节。 A感知风险和检测风险 B计量风险和分析风险 C感知风险和分析风险 D计量风险和监控风险（分数：0.50）A.B.C.D.87.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.88.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )

40、。 A风险规避 B风险对冲 C风险分散 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.89.清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险评估 D应急方案（分数：0.50）A.B.C.D.90.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.流动性比例中流动性资产包括( )。（分数：1.00）A.在中国人民银行超额准备金存款B.一个月内到期的应收账款C.一个月内到期的贴现及其他票据D.一个月内到期的次级类贷款

41、E.一个月内到期的债券92.商业银行信息系统包括主要面向客户的业务处理系统和主要供内部管理使用的管理信息系统。在操作风险管理中，信息系统的主要作用包括( )。（分数：1.00）A.支持风险评估B.建立损失数据库C.生成风险应急方案D.预测风险发生概率E.建立资本模型93.运用情景分析方法进行压力测试时，应当选择的情景包括( )。（分数：1.00）A.模型假设和参数不再适用的情形B.市场价格发生剧烈变动的情形C.市场流动陛严重不足的情形D.外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景E.历史上发生过重大损失的情景94.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分

42、数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到期日B.制订风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源95.商业银行在流动陛管理的过程中，所需要处理的一对矛盾是( )。（分数：1.00）A.商业银行为了追求利润最大化，倾向于持有期限长、利润大的资产B.国家对于商业银行流动性管理的强制规定C.商业银行负债的不稳定和不确定性要求商业银行必须持有足够的流动资金来应付经营过程中的流动性需要D.社会公众对商业银行流动性状况的评价E.商业银行自身经营战略96.开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括( )。（分数：1.00）A.建立覆盖

43、商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B.不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C.在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D.为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E.促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性97.下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.交易账户的适用范围应包括银行的所有表内

44、外头寸B.商业银行应根据自身的交易业务性质和复杂程度，相应地明确本行交易账户包括的金融工具C.纳入交易账户的头寸要有明确的、经高级管理层批准的交易策略D.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品应列入交易账户E.一般而言，在交易之后，银行应立即明确该笔交易应归于银行账户还是交易账户98.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（分数：1.00）A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系99.银行监管方法包括( )。（分数：1.00）A.资本监管B.市场准入C.风险评级D.监督检查E.外部审计1

45、00.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有( )。（分数：1.00）A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出101.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架B.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件C.商业银行需要表明操作风险计量方法符

46、合与信用风险 IRB 法相当的稳健标准D.商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序E.任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据102.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失103.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.制订战略性的危机沟通机制B.危机现场

47、处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训练和演习104.下列关于期货交易价格发现功能的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期货交易所是一个公开、公平、公正、竞争的交易场所B.期货交易所将众多影响供求关系的因素集中于交易所内C.期货交易所通过公开竞价，形成一个公正的交易价格D.期货交易价格被作为该商品价值的基准价格E.人们可以利用期货交易价格信息来进行各自的生产、经营、消费决策105.为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用 VAR 技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?( )（分数：1.00）A.定义操作风险并分类B.文件证明和收集数据C.建立模型D.重新进行数据收集E.确定模型并实施106.衡量商业银行信用风险变化程度的指标包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率