银行业从业人员资格考试风险管理-28及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-28 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.1988 年第一个巴塞尔资本协议出台，其中规定资本充足率应该达到( )的要求。 A5% B8% C10% D13%（分数：0.50）A.B.C.D.2.以下选项关于风险管理文化的表述，正确的是( )。 A风险管理文化由风险管理理念、制度、体系三个层次组成 B风险管理文化的核心是制度 C风险管理文化的目标是努力消除风险 D风险管理文化是通过风险管理战略、制度、行为表现出来的一种企业文化（分数：0.50）A.B.C.D.3.“不做业务，不承担风险”是( )的形

2、象比喻。 A风险转移 B风险规避 C风险补偿 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.4.商业银行内部控制是商业银行为实现经营目标、通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。下列选项关于商业银行内部控制原则说法不正确的是( )。 A内部控制要全面，要全员参与 B应当以防范风险、审慎经营为出发点，内控优先 C内控部门无权直接向董事会、监视会和高级管理层汇报 D内部控制应当有高度权威性（分数：0.50）A.B.C.D.5.根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。一般的是对持有“一揽子”外币资

3、产组合并获得( )。 A风险收益率 B无风险收益率 C偏好收益率 D资产组合收益率（分数：0.50）A.B.C.D.6.某银行贷出了价值为 10 亿元人民币、等级为 B 的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2000 万元人民币，第二年违约的总价值为 1000 万元人民币，则该类贷款第二年的边际死亡率为( )。 A3% B1.02% C1% D10%（分数：0.50）A.B.C.D.7.( )是即可以对单一要素的变化进行情景分析，也可以对多因素变化进行分析。 AVaR 分析 B敏感性分析 C压力测试 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.8.是指通过精确化的模型，把实际需要的经济资本计算出

4、来，并且需要得到监管部门的批准之后才可以使用。 A高级计量法 B标准法 C内部评级法 D基本指标法（分数：0.50）A.B.C.D.9.客户投诉占比公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同时也体现了( )。 A客户对商业银行服务的满意程度 B客户的忠诚度 C客户对商业银行服务的改进建议 D商业银行的业务绩效（分数：0.50）A.B.C.D.10.风险识别的主要方法不包括( )。 A情景分析法 BVaR C专家调查列举法 D流程图分析法（分数：0.50）A.B.C.D.11.某商业银行有一套 3 年期 100 万美元国债，假定过去 1

5、0 年此类债券价格的平均波动率为 1.23%，半年后如果商业银行把此国库券出售，并且价格波动服从正态分布，定为 95%的置信水平，则此资产组合以均值为基准的 VaR 为( )万美元。 A2.7 B1.44 C3 D1.256（分数：0.50）A.B.C.D.12.无论是用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具有至少( )年的内部损失数据。对于初次使用高级计量法的商业银行要求可以适度放宽，允许使用( )年的历史数据。 A10，5 B5，3 C3，1 D4，1（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列选项不属于我国关于银行监管目的的描述是( )。 A促进银行业的合法、稳健运行 B维护公众对银行业

6、的信心 C保护存款人利益，维护金融体系的安全和稳定 D保证银行业公平竞争，提高银行业竞争能力（分数：0.50）A.B.C.D.14.商业银行的资本可以定义为三类。其中，强调对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是( )。 A经济资本 B会计资本 C监管资本 D风险资本（分数：0.50）A.B.C.D.15.( )是对起初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收益率。 A绝对收益 B相对收益 C百分比收益率 D对数收益率（分数：0.50）A.B.C.D.16.某商业银行破产，出现了银行危机，出现了大量的借款人的挤兑，引发金融风险，由此对社会带来的成本，称为( )。

7、A逆向选择性 B道德风险 C正外部性 D负外部性（分数：0.50）A.B.C.D.17.按照履约方式，期权可以分为美式期权和欧式期权两类，下列选项表述正确的是 ( )。 A在其他条件相同的情况下，美式期权的买方权利大于欧式期权的买方权利 B在其他条件相同的情况下，美式期权的卖方义务小于欧式期权的卖方义务 C在其他条件相同的情况下，美式期权的价格一般小于欧式期权的价格 D欧式期权可能未到期即被执行（分数：0.50）A.B.C.D.18.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，信用风险计量经历的三个发展阶段是( )。 A从信用评分模型到专家判断法再到违约概率模型 B从专家判断法到违约概率模

8、型再到信用评分模型 C从专家判断法到信用评分模型再到违约概率模型 D从违约概率模型到专家判断法再到信用评分模型（分数：0.50）A.B.C.D.19.下列选项关于内部控制环境职权分工，说法正确的是( )。 A董事会制定恰当的内部控制政策，对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估 B监事会负责监督董事会，高级管理层完善内部控制体系 C高级管理层负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系 D以上说法都不正确（分数：0.50）A.B.C.D.20.测量银行流动性状况的指标不包括( )。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C贷款总额与总资产的比率 D资产周转天数（分数：0.50）A.B.C.D.21.

9、制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，它的常用形式是 ( )。 A便笺 B备忘录 C图形分析 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A商业银行最大、最明显的信用风险来源是存款 B信用风险只存在于传统表内业务中，不存在于表外业务中 C从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失 D对于衍生金融产品而言，对手违约造成的损失小于其名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计（分数：0.50）A.B.C.D.23.在操作风险关键指标中，客户投诉占比属于人员风险指标类，客户投诉反映了商业银行正确处理包括行政事务在内的能力，同

10、时也体现了客户对商业银行服务的满意程度。客户投诉比的计算公式是( )。 A已解决的客户投诉数量/所有客户投诉数量 B每项产品客户投诉数量/该产品交易数量 C已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量 D所有服务客户投诉数量/所有服务交易数量（分数：0.50）A.B.C.D.24.( )也被称为“具有风险管理目标的综合数据”。 A中间计量数据 B组合结果数据 C信息储存操作 D风险控制数据（分数：0.50）A.B.C.D.25.法人客户评级 RiskCale 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，它的构建步骤为( )。1收集大量的公司数据2对数据进行样本选择和

11、异常值处理3逐一分析变换各种风险因素的单调性，违约预测能力及彼此间的相关性4在建模外样本，时段外样本中验证基于建模样本所构建的违约区分能力5运用 Logit/Probit 回归技术从初选因素中选择出 9-11 个最优的风险因素，并确保回归系数具有明确的经济含义6对模型输出结果进行矫正，最终得到客户违约概率 A1-2-3-4-5-6 B1-2-4-5-3-6 C1-2-3-5-4-6 D1-3-2-5-4-6（分数：0.50）A.B.C.D.26.商业银行在设定组合集中度限额的程序中，首要的一步就是按某组合维度确定资本分配权重，这里“资本分配”中的资本是指( )。 A所预计的下一年度的银行资本

12、B所预计的未来五年的银行资本 C过去五年间的银行资本 D过去三年间的银行资本（分数：0.50）A.B.C.D.27.在实践操作中，现金流分析法和( )是经常一起使用的，互为补充。 A流动性比率/指标 B现金流分析 C缺口分析 D久期分析（分数：0.50）A.B.C.D.28.( )应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。 A董事会和监事会 B董事会和高管层 C监事会 D其他风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.29.小王刚刚买了一年期的股票，假设股票市场一年可能出现 5 种情况，每种情况对应的概率和收益率如下表所示：概率 0.05 0.20 0.15 0

13、.25 0.35收益率 50% 15% -10% -25% 40%则根据表格所示数据，小王投资股票市场一年后的预期收益率为( )。 A15.75% B11.25% C11.75% D20.75%（分数：0.50）A.B.C.D.30.商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖等业务，属于( )。 A柜台业务 B个人信贷业务 C资金交易业务 D法人信贷业务（分数：0.50）A.B.C.D.31.客户应当被看作商业银行的核心资产。现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划

14、向公众告知，增强对客户/公众的透明度，广泛征求客户的意见对声誉风险管理的意义在于( )。 A深入挖掘商业银行潜在的风险 B提供有益的价值信息 C提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 D保持与媒体的良好接触（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列选项关于商业银行设定独立的内部审计部门，说法不正确的是( )。 A商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责定期检查评估商业银行的操作风险管理体系运作情况 B商业银行设定独立的内部审计部门，主要负责监督操作管理政策的执行情况，对新出台的操作风险管理方案进行独立评估 C商业银行设定独立的内部审计部门，不能直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估情

15、况 D商业银行设定独立的内部审计部门，不直接负责或参与其他部门的操作风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.33.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.15 C0.10 D0.20（分数：0.50）A.B.C.D.34.银行要承受不同形式的( )。这包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险。 A声誉风险 B流动性风险 C法律风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.35

16、.期权和期权性交易中，市场变动一旦超出买方预期，则买方的损失表现为( )。 A利差损失+期权费 B期权费 C利差损失 D利差损失-期权费（分数：0.50）A.B.C.D.36.巴塞尔委员会的原则着重强调“董事会应当建立清晰的贯彻全行的职责和报告路线”，关于清晰的职责边界，以下说法不正确的是( )。 A商业银行应当在法律的框架内，以章程或议事规则的形式对股东大会、董事会、监事会和高级管理层的职责做出明确的规定，职责相互之间应当不重叠、不交叉 B董事、监事和高级管理人员的履职要求，应当由银行自身做出清晰、严格的规定 C对于董事、监事和高级管理人员违反法律、法规或不尽职的，应当规定明确的处罚措施和处

17、罚程序 D我国各商业银行已经按照监管部门的要求，建立了包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层在内的公司治理架构，这也意味着我国商业银行公司治理框架已经趋于成熟化状态，能够很好地处理职责边界清晰的问题（分数：0.50）A.B.C.D.37.银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对( )数据和外部数据的分析；定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的( )和影响程度作出评估。 A内部操作风险损失，发生频率 B风险管理，发生环节 C内部控制，发生环节 D内部控制，发生时间（分数：0.50）A.B.C.D.38.商业银行信息系统包括主要面向客户的( )和主要供内部管理实用的

18、( )。 A业务处理系统，管理信息系统 B内部控制系统，信用信息系统 C业务处理系统，信用信息系统 D内部控制系统，管理信息系统（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列是商业银行操作风险与内部控制评估工作的工作流程；选项中顺序正确的为 ( )。1风险识别与报告2控制活动识别与评估3作业流程分析与风险识别与评估4制定与实施控制优化方案5报告自我评估工作与日常监控 A1-4-3-2-5 B1-2-3-4-5 C1-3-2-4-5 D1-4-2-3-5（分数：0.50）A.B.C.D.40.A 商业银行在判断 B 贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，A 银行判断该风险管理模型是否满足VaR

19、设定的水平，下列统计方法最合适的是( )。 A均匀分布 B二项分布 C正态分布 D离散分布（分数：0.50）A.B.C.D.41.( )是一种特殊的信用风险，是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。 A结算风险 B操作风险 C信用风险 D市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.42.某企业 2007 年的销售成本为 10 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 250 万元，年底资产总额为 250 万元，则其总资产周转率为( )。 A20% B40% C26% D46%（分数：0.50）A.B.C.D.43.我国商业银行实践中，列人资本账户的金融工具种类不

20、包括( )。 A金融期货 B远期合约 C互换合约 D向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.44.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.45.按国际惯例，风险资本水平各部门所占比例为( )。 A20%给操作风险、30%给市场风险、50%给信用风险 B30%给操作风险、40%给市场风险、30%给信用风险 C50%给操作风险、20%给市场风险、30%给信用风险 D30%给操作风险、30%给市场风险、40%给信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.46.正态分布在实际操作中，

21、通常用来描述( )的分布。 A每日股票价格 B每日股票波动率 C股票价格每日波动率 D股票价格每日收益率（分数：0.50）A.B.C.D.47.1995 年 2 月 26 日，新加坡巴林公司期货经理尼克里森投资日经 225 股指期货失利，导致巴林银行遭受巨额损失，合计损失达 14 亿美元，最终无力继续经营而宣布破产。从此，这个有着 233 年经营史和良好业绩的老牌商业银行在伦敦城乃至全球金融界消失。银行面临的这种风险属于( )。 A法律风险 B政策风险 C操作风险 D策略风险（分数：0.50）A.B.C.D.48.按国际惯例，风险资本水平各部门所占比例为 30%给操作风险、30%给市场风险、

22、40%给信用风险，这里的 30%是指( )。 A存量 B流量 C增量 D总量（分数：0.50）A.B.C.D.49.巴塞尔委员会设定了标准法每个产品线的 值。其中 值代表( )。 A商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线监管资本之间的关系 B商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线年均总收入之间的关系 C商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系 D商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与整个机构总收入之间的关系（分数：0.50）A.B.C.D.50.下列关于公式：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期，说法不正确的是(

23、)。 A银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 B当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 C久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感 D久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高（分数：0.50）A.B.C.D.51.参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在管理客户期，宜采用( )。 A信用局评分 B行为评分 C申请评分 DRiskCalc 评分（分数：0.50）A.B.C.D.52.商业银行进行风险监测时观察风险诱因/环节从内部因素来看，不包括( )带来的操作风险。 A人员 B外部欺诈 C流程 D

24、系统（分数：0.50）A.B.C.D.53.( )是指那些商业银行可以通过调整业务规模，改变市场定位，放弃某些产品等措施让其不再出现的操作风险。 A可规避的操作风险 B可消除的操作风险 C可降低的操作风险 D可缓释的操作风险（分数：0.50）A.B.C.D.54.战略风险管理流程通常可以分为 9 个步骤，在确定风险管理方案之后执行的步骤为 ( )。 A确定风险管理备选方案 B监测风险评估效果 C风险优先排序 D明确期望结果（分数：0.50）A.B.C.D.55.( )负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织

25、结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。 A董事会 B监事会 C股东大会 D高层管理者（分数：0.50）A.B.C.D.56.下列选项关于风险报告程序的岗位设置及职责相关说法，不正确的是( )。 A各部门对操作风险的管理情况负直接责任，应指定专人负责操作风险管理 B设置独立的操作风险管理部门，负责全行的操作风险管理，为操作风险的防范和控制设立了一个保障机构 C设立独立的内审部门，负责对操作管理系统的监督 D内部审计部门是直接向董事会报告操作风险管理体系运行效果的评估结果并直接负责或参与其他部门的操作风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.57.

26、监管理念是指在监管实践中遵循的指导思想。监管理念既来源于监管实践，是对监管实践的总结，又指导银行监管实践，是实施银行业监管的行为准则。在认真总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，目前，我国银监会提出的监管理念是( )。 A“管法人、管风险、管内控、提高透明度” B“管董事、管风险、管利润、提高透明度” C“管人事、管经营、管风险、提高透明度” D“管董事、管风险、管经营、提高透明度”（分数：0.50）A.B.C.D.58.( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。 A流动性风险 B战略风险 C声誉风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.

27、C.D.59.下列选项( )不属于由于商业员工匮乏知识/技能而给银行造成的风险。 A员工自己无法意识到缺乏必要的知识 B员工的忠诚度不高 C意识到自己的缺陷，但是碍于面子不向管理层提出要求 D利用本身缺乏的必要知识缺陷（分数：0.50）A.B.C.D.60.商业银行经营的目的是追求利润最大化。其盈利能力状况也是监管当局应当重点监管的。资本金收益率属于盈利能力监管指标，下列关于这一指标，说法错误的是( )。 A资本收益率也称为股本收益率 B该指标可以审查银行资本或股本的盈利能力 C其计算公式为：税前净收入/资本金总额 D准备金的充足程度指标包括信贷资产准备的充足率和非信贷资产准备的充足率（分数：

28、0.50）A.B.C.D.61.CreditMonitor 的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是( )。 A保险学的精算理论 B默顿期权定价理论 C经济计量学理论 D资产组合理论（分数：0.50）A.B.C.D.62.( )主要是指信息方面的风险，因此商业银行必须要确保信息系统的高度适用性、安全性以及前瞻性。 A产业风险 B技术风险 C品牌风险 D项目风险（分数：0.50）A.B.C.D.63.关于巴塞尔新资本协议相关规定，下列选项不正确的是( )。 A违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露 B巴塞尔新资本协议要求实施内部

29、评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率 C估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础 D估计违约损失率参考至少 7 年，涵盖一个经济周期的数据（分数：0.50）A.B.C.D.64.在声誉风险管理中，以下选项不属于董事会及高级管理层的责任的有( )。 A制定声誉风险管理原则和操作流程 B制定危机处理程序 C撰写声誉风险监测报告 D定期审核声誉风险管理政策（分数：0.50）A.B.C.D.65.关于连带责任保证和一般保证，下列说法不正确的是( )。 A两者是保证的两种不同类型，其承担的法律责任不相同 B连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以

30、要求债务人履行债务，但不可以要求保证人在其保证的范围内履行责任 C一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担担保责任 D一般保证的保证人在主债权履行期间届满后，向债权人提供了债务人可供执行财产的真实情况后，债权人放弃或者怠于行使权利致使该财产不能被执行，保证人可以请求人民法院在其提供可供执行财产的实际价值范围内免除保证责任（分数：0.50）A.B.C.D.66.( )是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性。 A信用风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数

31、：0.50）A.B.C.D.67.商业银行在行为评分方法中，随着时间推移，客户的信用风险状况可能发生改变或出现新的风险特征，需要根据新的情况进行适当调整，下列选项可行方法错误的是( )。 A风险高的客户，提高利率，使收益和风险相匹配 B风险低的客户，降低利率，提高价格竞争力 C根据市场利率，灵活地进行合同期内的重新定价 D根据客户风险偏好，制定较高的利率，获得利润最大化（分数：0.50）A.B.C.D.68.在计算操作风险经济资本配置的标准法中， 值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的 因子等于 18%。 A零售银行业务 B代理业务 C支付和

32、结算 D零售经纪（分数：0.50）A.B.C.D.69.关于信用风险和市场风险、操作风险的理解，下列选项说法正确的是( )。 A信用风险具有明显的系统风险特征 B市场风险具有数据优势和易于计量的特点，具有明显的非系统风险特征，难以通过分散化投资完全消除 C操作风险具有非营利性，容易引发市场风险和信用风险 D以上说法都不正确（分数：0.50）A.B.C.D.70.风险价值(ValueatRisk，VaR)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于 VaR 类型的说法正确的是( )。 A零值 VaR，

33、是以初始价值为基准测度风险 B关注资产价值的绝对损失，用均值 VaR C关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值 VaR D以上说法皆不正确（分数：0.50）A.B.C.D.71.操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列( )属于非流程风险。 A欺诈操作失误 B人力资源配置不当 C增加人工授权控制产生的内部欺诈 D欺诈（分数：0.50）A.B.C.D.72.在对单一法人客户信用风险识别中，对小企业和微小企业的主要风险分析不正确的是 ( )。 A经营风险 B投资风险 C财务风险 D信誉风险（分数

34、：0.50）A.B.C.D.73.内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同，分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级，估计每一个等级客户的 ( )。 A违约损失率 B违约的风险暴露 C违约的期限 D违约概率（分数：0.50）A.B.C.D.74.商业银行审核的某笔贷款，假定其借款人的违约概率为 10%，违约损失率为 50%，违约风险暴露为 200万元人民币，则该笔贷款的预期损失为( )万元人民币。 A10 B20 C50 D100（分数：0.50）A.B.C.D.75.以下选项关于战略规划的说法，不正确的是( )。 A战略规划应当清晰阐述实施方案中所

35、涉及的风险因素，潜在收益以及可以接受的风险水平 B商业银行应该从长期的角度和战略的高度确保商业银行健康、持久的运营 C声誉管理规划中不要采取“辩护和否认”，要采取“化敌为友”，勇于承担责任，敢于接受暂时性的危机和挑战，并且要积极的与内外部利益相关者进行协调沟通，以降低利益持有者或者公众的持续对抗反应 D战略风险也是无形的，所以主要是通过优先顺序，通过定量方面进行评估（分数：0.50）A.B.C.D.76.针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。 ARiskMetrics BcredMetrics CKMV DVaR（分数：0.50）A.B.C.D.77.在风险管理时

36、可以在考虑多个时期的资产收益，下列选项最合适的是( )。 A绝对收益 B相对收益 C对数收益率 D百分比收益率（分数：0.50）A.B.C.D.78.留置担保形式主要应用范围，下面选项不包括( )。 A保管合同 B运输合同 C加工承揽合同 D非主要合同（分数：0.50）A.B.C.D.79.2008 年 8 月 8 日阿根廷金融市场经历了“黑色星期五”，股市和债市双双大幅下挫，此时某跨国公司与阿根廷进行市场交易时，会直接受到阿根廷( )影响。 A信用风险 B流动性风险 C声誉风险 D国家风险（分数：0.50）A.B.C.D.80.( )是风险为本监管的后续阶段，也是最能体现持续监管的阶段。 A

37、规划监管行动 B准备风险为本的风险检查 C监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D实施风险为本的现场检查并确定评级（分数：0.50）A.B.C.D.81.在期权交易中，如果期权的执行价格比现在的即期市场差，该期权称作( )。 A价内期权 B价外期权 C平价期权 D买方期权（分数：0.50）A.B.C.D.82.下列不属于华尔街第二次数学革命的是( )。 A缺口分析 B久期分析 C欧式期权定价理论 D资本资产定价模型 CAPM（分数：0.50）A.B.C.D.83.操作风险一般发生在基层机构和经营管理的( )。 A基础环节 B关键环节 C系统环节 D非系统环节（分数：0.50）A.B.C.D.8

38、4.20 世纪 70 年代通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制是风险管理模式的( )阶段。 A资产风险管理模式阶段 B负债风险管理 C资产负债风险管理模式 D全面风险管理模式（分数：0.50）A.B.C.D.85.在对单一法人客户进行信用风险识别时，企业类客户根据组织形式可以分为( )。 A法人客户和个人客户 B企业类客户和机构类客户 C单一法人客户和集团法人客户 D企业单一客户和机构类客户（分数：0.50）A.B.C.D.86.商业银行的整体风险水平高低与经济资本的关系为( )。 A正相关 B负相关 C完全相关 D完全不相关（分数：0.50）A.B.C

39、.D.87.代理业务是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。其中，销售时进行不恰当的广告和不真实宣传，错误和误导销售，属于( )操作风险点。 A人员因素 B外部事件 C内部流程 D系统缺陷（分数：0.50）A.B.C.D.88.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。 A信用风险识别 B信用风险计量 C信用风险监控 D信用风险报告（分数：0.50）A.B.C.D.89.公正原则是我国银行监管的重要原则之一，它具体包括( )两部分。 A实体公正和程序公正 B资本公

40、正和监管公正 C管理公正和资格公正 D资产公正和审批公正（分数：0.50）A.B.C.D.90.( )不属于债项评级的内容。 A贷款五级分类 B贷款 12 级分类 CLGD 评级 D信用评级（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.商业银行的附属资本包括( )。（分数：1.00）A.一般准备B.长期次级债务C.核心资本D.盈余公积E.未分配利润92.我国商业银行在以安全性，流动性，效益性为经营原则的基础上，实行( )。（分数：1.00）A.自主经营B.自担风险C.自我发展D.自我约束E.自负盈亏93.在对单一法人客户进行信用风险识别时，单一法人客户可以

41、分为( )。（分数：1.00）A.法人客户B.个人客户C.企业类客户D.企业单一客户E.机构类客户94.在开展操作风险与内部控制评估工作中，可以借助的资料和工具有( )。（分数：1.00）A.操作风险定义B.损失事件分类C.操作风险损失事件历史数据D.各类业务检查报告E.全员风险识别与报告95.商业银行法律风险的主要表现形式包括( )。（分数：1.00）A.有法律效力的文件风险B.法律条文风险C.司法管辖权风险D.法律资格风险E.员工法律意识风险96.以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的是( )。（分数：1.00）A.外币存款B.远期外汇买卖C.外币债券投资D.外币贷款E.跨境

42、投资97.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指标换算得到。（分数：1.00）A.核心存款比例B.经济资本比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.负债结构及数量98.商业银行进行内部数据收集过程中，如果数据仓库中的数据不能满足商业银行风险管理信息系统的需要，可以采取( )解决方案。（分数：1.00）A.国内市场行情和信息数据B.利用业务统计分析/数理概念转换公式C.前台业务数据收集D.行业统计分析数据E.外部损失数据99.风险计量是商业银行实施全面风险管理、有效配置监管资本和经济资本的基础，国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力开发了

43、多种针对不同风险种类的量化方法。( )属于商业银行可以采取的风险计量方法。（分数：1.00）A.因果关系分析B.VaR 分析C.敏感性分析D.情景分析E.压力测试分析100.正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)100%，关于该比率的计算说法正确的是( )。（分数：1.00）A.该指标应该分别计算本外币和外币口径数据B.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初正常类贷款中，在报告期末分类为可疑类/损失类的贷款余额之和C.期初关注类贷款中转为

44、不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和D.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款E.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额，是指期初关注类贷款中，在报告期末分类为次级类/可疑类/损失类的贷款余额之和101.商业银行风险管理的主要策略包括( )。（分数：1.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿102.Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，得出的 Z 积分函数为： Z=0.0121+0.0142+0.0333+

45、0.0064+0.9995，下列选项关于 Z 积分函数分析正确的是( )。（分数：1.00）A.A1=(流动资产-流动负债)/总资产，该指标用来衡量在一定总资产下营运资本所占的比重B.B2=(留存收益)/总资产，该指标一方面反映了企业的盈利积累能力，一方面反映了企业的杠杆比率C.C3=税息前利润/总资产，该指标用来反映企业的盈利水平D.D4=销售额/总资产，该指标用来反映企业的经营活跃程度E.E5=股票市场价值/债务账面价值，该比率反映了企业在破产之前公司资产价值的下降比率103.影响债券价格对市场利率变化的敏感性包括( )。（分数：1.00）A.到期时间B.息票利率C.到期收益率D.到期交割方式E.票面价值