银行业从业人员资格考试风险管理-25及答案解析.doc

《银行业从业人员资格考试风险管理-25及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业从业人员资格考试风险管理-25及答案解析.doc（51页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、银行业从业人员资格考试风险管理-25 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.假定一笔贷款在前三年的死亡率分别为 1%、2%、5%，则此笔贷款前 3 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.3%B.92%C.8%D.5%2.某商业银行资产为 1000 亿元，资产久期为 5 年，根据久期分析法，如果年利率从 5%上升到 5.5%，则利率变化使资产价值变化为( )。（分数：0.50）A.23.7B.25C.18D.103.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )方面。（分数：0.50）A.资本金管理和风险管理B.资产管理和负债管

2、理C.风险管理和流动性管理D.流动性管理和绩效考核4.商业银行风险管理的最基本要求是( )。（分数：0.50）A.适时准确的识别风险B.全面精确的量化风险C.及时涵盖的风险监测D.准确有力的风险控制5.商业银行由于金融危机的影响，首先受到损失的是( )。（分数：0.50）A.此商业银行的收入B.此商业银行的负债部分C.此商业银行的资本金D.此商业银行的现金流6.按照国际经验，商业银行个人客户评分按评分目的可以分为( )。（分数：0.50）A.回归分析、K 临界值、神经网络模型B.客户水平、产品水平、账户水平C.风险评分、利润评分、忠诚度评分D.信用局评分、申请评分、行为评分7.下列关于市场风险

3、报告路径和频度说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.正常条件下，高级管理层每周一次B.涉及金融头寸的报告，每日提供C.风险值和风险限额报告必须在每周交易完成后尽快完成D.应高管层或决策部门要求，随时提供风险管理分析报告8.商业银行无论是集中型风险管理部门还是分散型管理部门，任何外包服务都无法替代的，必不可少的核心职能是( )。（分数：0.50）A.风险监测和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力9.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，其累计死亡率(CMRn)计算公式为( )。（分数：0.50）A.CMRn=

4、1-SR1，SR 2SRn(其中 SR 为每年存活率)B.CMRn=1-MMR(其中 MMR 为边际死亡率)C.CMRn=1+MMR(其中 MMR 为边际死亡率)D.CMRn=1+SR1SR2SRn(其中 SR 为每年存活率)10.关于单一法人客户财务状况分析，下列选项分析正确的是( )。（分数：0.50）A.财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析B.商业银行杠杆比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率C.盈利能力比率用来判断企业归还短期债务的能力D.实践证明各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好11.专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来

5、的传统信用分析方法，下列选项不属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的有关市场的因素是( )。（分数：0.50）A.利率水平B.收益波动率C.经济周期D.宏观经济政策12.以下关于商业银行资产分类的会计标准和监管标准的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.两者所要达到的目标不同B.随着人们对风险日益关注，两者之间存在的差异将慢慢消失C.资产分类的监管标准是直接面向风险管理的D.资产分类的会计标准有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持13.“千年虫”(MillenniumBug)，是指在某些使用了计算机程序的智能系统(包括计算机系统、自动控制芯片等)中，由于其中的年份只使用两

6、位十进制数来表示，因此当系统进行(或涉及到)跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。它是商业银行( )引发的操作风险。（分数：0.50）A.人员因素B.内部流程C.声誉风险D.系统缺陷14.商业银行在发放贷款时，常常要求借款人以第三方作为担保，若借款人在贷款到期时不能偿还还贷款本息，则保证人必须代为清偿。这是风险管理技术和措施的( )方法。（分数：0.50）A.风险分散B.风险规避C.风险转移D.风险对冲15.某商业银行采用回收现金流法计算违约损失率，若回收金额为 2 亿元，回收成本为 0.05 亿元，违约风险暴露为 2.14 亿元，则该违约损失率为

7、( )。（分数：0.50）A.11.33%B.8.88%C.13%D.16.78%16.( )是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。（分数：0.50）A.不良率B.违约概率C.违约频率D.违约率17.商业银行为实现经验目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范，事中控制，事后监督和纠正的动态过程和机制是( )。（分数：0.50）A.商业银行的内部控制B.商业银行的风险文化C.商业银行的战略机制D.商业银行的监督体系18.下列关于商业银行判断集团内关联交易的说法，不正确的选项是( )。（分数：0.50）A.关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安

8、排B.国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方C.纵向一体化集团的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组D.集团法人客户通常采用各种手段隐蔽关联方或关联交易的特征19.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。（分数：0.50）A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门20.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率，常用方法的方法不包括( )。（分数：0.50）A.VaR 法B.统计模型C.历史经验违约率D.外部评级映射21.下列关于巴塞尔新资本协议及其信

9、用风险量化的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B.明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C.外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资产充足率的方法D.构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱22.通过投资和购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略是( )。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避23.巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的

10、资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。（分数：0.50）A.1B.2C.3D.524.( )是商业银行进行全面风险管理，资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。（分数：0.50）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制25.经济增加值(EVA)意为商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加。下列关于 EVA 计算方法，不正确的选项是( )。（分数：0.50）A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济成本资本预期收益率C.EVA=税后净利润-会计成本资本预期收益率D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益

11、率)经济资本26.( )用于衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度。（分数：0.50）A.DeltaB.VegaC.GammaD.VaR27.关于不确定结果标准差和不确定的关系，下列选项理解正确的是( )。（分数：0.50）A.标准差越大表明不确定性越大B.标准差越大表明投资出现损失机会变小C.标准差和投资不确定没有必然联系D.以上说法都不正确28.内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于( )。（分数：0.50）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.错误

12、监控/报告D.结算/支付错误29.某商业银行单一客户限额管理中，客户甲所有者权益为 10 亿元，杠杆系数为 0.8，则客户甲的最高债务承受额为( )亿元（分数：0.50）A.13B.10C.12D.830.下列选项不属于商业银行风险监测的具体内容的是( )。（分数：0.50）A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标的变化和发展趋势C.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果31.( )是在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（分数：0.50）A.VaR 分析B.敏感性分

13、析C.压力测试D.情景分析32.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。（分数：0.50）A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制33.下列选项不依附于商业银行进行风险计量/量化的是( )。（分数：0.50）A.全面风险管理B.资本监督C.风险控制D.经济资本配置34.一般而言，商业银行流动比率与企业偿债能力之间的关系，下列选项分析正确的是 ( )。（分数：0.50）A.两者成正向关系B.两者成反向关系C.两者没有直接关系D.以上说法均不正确35.( )是经过识别和计量的风险采取分散、对冲、

14、转移、规避和补偿措施等措施，对商业银行风险进行有效管理和控制的过程。（分数：0.50）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制36.核心存款的重要组成部分，并对商业银行的信用和利率水平不是很敏感的是( )。（分数：0.50）A.公司存款B.大额存款单C.商务机构存款D.居民存款37.针对不同类型的贷款，商业银行贷款初期对企业现金流量分析考察的主要内容为 ( )。（分数：0.50）A.正常活动的现金流是否能够及时而且足额偿还贷款B.未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款利息C.借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息D.企业发展的阶段，具体处于开

15、发期、成长期、成熟期、衰退期哪个阶段38.假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 X 的均值为( )。（分数：0.50）A.0.9，1B.1，1C.1，0.9D.0.9，0.939.( )是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法，具体而言，将资产和负债按重新定价的期限划分到不同的时间段，然后将资产和负债的差额加上表外头寸，得到该时段内的重新定价“缺口”，再乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入的影响。（分数：0.50）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法40.本质是一个 VaR 模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在

16、持有期限内可能发生的最大损失。（分数：0.50）A.CreditMetfics 模型B.CreditPortfolioView 模型C.CreditRisk+模型D.KPMG 模型41.假设商业银行某项贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，E= 2.72，则该组合发生4 笔贷款违约的概率为( )。（分数：0.50）A.0.08B.0.09C.0.10D.0.1142.巴塞尔委员会为了在全球范围内统一推广实施巴塞尔资本协议，针对各商业银行风险管理水平的不同，提出了信用风险计量的标准法和( )。（分数：0.50）A.外部评级法B.内部评级法C.内部评级初级法D.外部评级高级法

17、43.商业银行市场风险内部模型法的局限性，下列选项分析不正确的是( )。（分数：0.50）A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.大多数模型不能计算非交易业务中的风险D.不能将不同业务，不同类别的市场风险，用一个确切的 VaR 值来表示44.针对操作风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是( )。（分数：0.50）A.RiskMetricsB.高级计量法C.KMVD.VaR45.在债项评级中，违约损失率(LGD)的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述不正确的是( )。（分数：0.50）A.违约风

18、险暴露是指债务人违约时的预期表内表外项目暴露总和B.客户没有违约的时候，也存在违约风险暴露C.违约损失率是一个事后概念D.估计违约损失率的损失是会计损失46.下列选项( )是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。（分数：0.50）A.制作风险清单B.情景分析法C.分解分析法D.失误树分析方法47.( )是在评估基准日，自愿的买卖双方在知情，谨慎，非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（分数：0.50）A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值48.商业银行正常运转的积极表现是( )。（分数：0.50）A.准确制定商业战略目标B.实行问责制C.保持公司治理的透明度D.建立

19、完整的监管体制49.高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过( )来给出。（分数：0.50）A.外部操作风险计量系统B.内部操作风险计量系统C.外部操作风险控制系统D.内部操作风险控制系统50.小王投资 1 年期债券市场，假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为 ( )。（分数：0.50）A.1.5%B.2.5%C.5%D.10%51

20、.在期权交易中，如果买方立即执行此期权，即可获得即期市场价格于执行价格之差的收益，即期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为( )。（分数：0.50）A.价内期权B.价外期权C.平价期权D.买方期权52.( )是目前操作风险识别与评估方法中应用最广泛，最普遍的方法。（分数：0.50）A.自我评估法B.损失时间评估法C.流程图D.失误树分析方法53.5Ps 系统是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项不属于 5Ps 系统的是( )。（分数：0.50）A.个人因素B.资金用途因素C.经验环境D.企业前景因素54.参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在审批客户期，宜采用( )。（分数

21、：0.50）A.信用局评分B.申请评分C.行为评分D.RiskCalc 评分55.( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。（分数：0.50）A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险56.假定对于某资产组合，一银行在持有期为 1 天、置信水平为 99%的情况下，所计算的 VaR 为 10 万美元，则表明( )。（分数：0.50）A.该银行的资产组合在 1 天损失 10 万美元的概率为 99%B.该银行的资产组合在 1 天损失 10 万美元的概率小于 99%C.该银行的资产组合在 l 天中的损失有 99%的可能性不会超过 10 万美元D.该银

22、行的资产组合在 1 天中的损失有 99%的可能性会超过 10 万美元57.商业银行过度依赖于操作员的技术水平，由此则可能带来( )。（分数：0.50）A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险58.某银行在 2007 年其正常类贷款为 75 亿元人民币，关注类贷款为 18 亿元人民币，次级类贷款为 4 亿元人民币，可疑类贷款为 2 亿元人民币，损失类贷款为 1 亿元人民币，则其不良贷款率为( )。（分数：0.50）A.5%B.10%C.7%D.17%59.下列选项关于信用评分模型进行风险分析在使用过程中的一些局限性，分析不正确的是( )。（分数：0.50）A.建立在历史市场数据模拟基础

23、上，是一种向后看的模型B.对借款人的历史数据要求相当高，对新兴企业不利C.无法提供客户违约概率的准确数据D.以上说法均不正确60.下列选项不属于 2004 年 6 月的巴塞尔新资本协议明确提出的三大支柱是( )。（分数：0.50）A.最低资本要求B.监督检查C.市场约束D.资本充足率保证61.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，下列关于久期缺口的叙述中不正确的是( )。（分数：0.50）A.当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。B.银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致C.银行资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大

24、，即利率风险越大D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高62.商业银行的( )不仅在授信审批、贷款定价、限额管理、风险预警等基础信贷管理中发挥决策支持作用，而且也是制定信贷政策，计提准备金，分配经济资本以及进行经风险调整的绩效考核的重要基础。（分数：0.50）A.外部评级B.内部评级C.高级评级D.低级评级63.( )是银行在进行压力测试的首要步骤。（分数：0.50）A.分析借款人和质押品价值在假定条件下可能的变动情况B.设定情景假设C.根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失D.根据客户经理的分析结果汇总估算银行总

25、体损失64.商业银行的财务控制部门通常采取( )方法，及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据。（分数：0.50）A.海日参照市场定价B.每日财务报表定价C.每月参照市场定价D.每月财务报表定价65.国际商业银行用来考量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。（分数：0.50）A.股本收益率(ROE)B.C.风险价值(VAR)D.风险调整的业绩评估方法(RAPM)66.商业银行不断通过金融创新来发展其他防范或专家企业违约损失的方法，如利用信用衍生产品来对冲，这属于影响商业银行损失率因素的( )方面。（分数：0.50）A.行业因素B.地区因素C.产品因素D.宏观经济因素67.下列

26、关于信用风险外部评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.外部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估B.外部评级主要依靠专家定性分析C.外部评级评价的对象主要是中小型企业D.在巴塞尔新资本协议推出之前，商业银行以大型客户为营销重点，信用评估在很大程度上依靠外部评级机构68.实际生活中对投资收益的最直接和最直观的度量方式，同时也是投资成果的直接反映，也是很多报表中记录的数据的是( )。（分数：0.50）A.绝对收益B.相对收益C.百分比收益率D.对数收益率69.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。（分数：0.50）A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进

27、行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲钱、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险70.巴塞尔委员会要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。如果在标准利率冲击之下，银行经济价值的下降幅度，超过了一级资本、二级资本之和盼( )，监管机构就必须关注银行的资本充足状况。（分数：0.50）A.五分之一B.六分之一C.七分之一D.三分之一7

28、1.假定某企业当年的销售收入为 100 万元，销售成本为 20 万元，则其销售毛利率为 ( )。（分数：0.50）A.80%B.20%C.150%D.115%72.Altman(1968)提出针对美国上市制造业企业的 Z 记分模型，得出的 Z 积分函数为： Z=0.0121+0.0142+0.0333+0.0064+0.9995，其中 Z 作为违约风险的指标，Z 值大小与违约概率的关系分析正确的是( )。（分数：0.50）A.z 值越高，违约率越低B.Z 值越高，违约率越高C.无法判断两者关系D.以上说法皆不正确73.( )将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品。

29、（分数：0.50）A.信用违约互换B.信用价差衍生产品C.总收益互换D.信用联动票据74.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是( )。（分数：0.50）A.涉及的风险管理领域非常全面B.商业银行适用范围受限C.投入资金巨大D.难以绝对控制商业银行的敏感信息75.就我国商业银行的发展现状而言，( )是其面临的最大的、最主要的风险。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险76.下列选项关于商业银行财务比率公式说法，正确的选项是( )。（分数：0.50）A.财务比率分析中存货周转率的分子是产品销售收

30、入B.财务比率分析中应付账款周转率分子是购货成本C.财务比率分析中流动资产周转率的分子是流动资产D.以上说法都不正确77.下列关于客户评级/评分的验证的说法，不正确的有( )。（分数：0.50）A.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段B.商业银行应当通过定期的验证，从定性和定量两个方面来检验内部信用评级体系的有效性C.根据不同商业银行资产组合的特征和所面临的市场环境变化，可以找到同一的验证方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证78.描述只有两种可能结果的多次重复时间的连续性随机变量的概率分布是( )。（分数：0.50）A.二项分布B.随机分布C.正态分布D.均匀分

31、布79.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：0.50）A.会计资本，高级风险量化B.经济资本，风险定性分析C.监管资本，高级风险量化D.流动资本，风险定性分析80.下列选项关于商业银行内部控制具体内容，不正确的是( )。（分数：0.50）A.明确划分股东，董事会，高级管理层，经理人员各自权利，责任和利益形成的相互制衡关系B.遵守既定政策和预定目标所采取的方法和手段C.及时防范，发现和动态调整管理风险的机制D.我国大多数商业银行在内部控制建设方面已经趋于成熟81.( )是最常用的规避汇率风险，固定外汇成本的方法。（分数：0.50）A.即期交易B.远期外汇交易C

32、.远期利率交易D.期权交易82.下列选项完全取决于商业银行实际风险水平的资本是( )。（分数：0.50）A.监管资本B.会计资本C.经济资本D.收益资本83.商业银行先进的风险管理理念是商业银行风险文化的精神核心。以下选项关于商业银行风险管理理念说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段B.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险和收益的平衡C.风险管理文化是“阶段性”的事业，应根据不同时期制定不同的风险管理理念并融人到员工的日常行为中D.风险管理应充分了解所有风险，并建立完善风险控制机制，对于不了解或无把握控制风险的业

33、务，应采取审慎态度对待84.某银行贷出了价值为 10 亿元人民币的等级为 A 的贷款，假定在第一年违约的总价值为 2000 万元人民币，第二年违约的总价值为 1000 万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.3%B.1.5%C.5%D.2.5%85.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险是商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为暗示着商业银行存

34、在着较大的流动性风险隐患86.下列选项关于风险分析计量方法，对历史数据要求最严格的是( )。（分数：0.50）A.专家判断法B.违约概率模型C.信用评法D.Logit 模型87.下列关于风险管理部门的说法，正确的选项是( )。（分数：0.50）A.风险管理部门必须具备高度独立性B.风险管理部门又称风险管理委员会C.风险管理部门的核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施D.风险管理部门受制于董事会管理88.行业风险分析只能帮助商业银行对行业整体的共性风险有所认识，但行业中每个企业又各有热点，就国内企业而言，存在的最突出的问题是( )。（分数：0.50）A.产品研发水平不高B.产品成本过高C.

35、经营管理不善D.资本投入不高89.20 世纪 60 年代以前的资产风险管理模式阶段，强调保持商业银行的( )。（分数：0.50）A.流动性B.安全性C.盈利性D.竞争性90.与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是( )。（分数：0.50）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告C.风险应对具体措施D.综合性风险报告二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列选项关于商业银行信息系统的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行信息系统主要包括业务处理系统和管理信息系统B.先进的业务处理系统能大幅提高商业银行的经营管理水平，并降低操作出错的

36、概率C.商业银行应当尽可能地利用信息系统的设定，防范各种操作风险和违法犯罪行为D.分散式的，可灵活扩充的业务系统有助于商业银行正常开展各项业务E.商业银行在信息系统方面的科技投入越多，越有助于控制操作风险92.下列关于风险管理与商业银行经营关系的说法，正确的选项有( )。（分数：1.00）A.风险管理能够作为商业银行经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式B.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力C.风险管理不能够为商业银行风险定价提供依据D.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力E.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值93.下列选项( )

37、是系统缺陷引起的操作性风险的具体表现形式。（分数：1.00）A.产品设计缺陷B.数据/信息质量C.违反系统安全规定D.系统设计/开发的战略风险E.系统的稳定性，兼容性，适宜性94.有效地战略风险管理应当定期采取( )来体现商业银行的日常风险管理活动。（分数：1.00）A.自上而下B.自下而上C.全面评估商业银行的意愿，短期目的，长期目标D.制定切实可行的实施方案E.各部门互不干涉95.单一客户授信集中度计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额 xloo%，公式中的客户包括( )。（分数：1.00）A.取得贷款的法人B.储户C.个体工商户D.自然人E.其他经济组织96.从国际、国内银行的良好实践

38、看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序应主要包括的内容是( )。（分数：1.00）A.交易账户划分的目的、适用范围，、交易账户的定义；交易账户的适用范围应包括银行的所有表内外头寸B.列入交易账户的金融工具种类C.列入交易账户的头寸应符合的条件D.明显不列入交易账户的头寸E.交易标识。交易属性的划分应事前确认，事后认定97.关于操作风险的表现形式，下列说法正确的有( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.聘用员工做法和工作场所安全性C.客户和产品及业务做法D.实物资产损坏E.业务中断98.商业银行的核心资本包括( )。（分数：1.00）A.经济资本B.权益资本C.公开储备D.会计资本E.未公开

39、储备99.关于商业银行区域限额管理的以下说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.我国区域限额管理不同于发达国家区域限额管理B.发达国家一般不对一个国家内的某一地区设置地区风险限额，而只是对较大的跨国区域设置信用风险暴露C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.在我国，区域风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.在我国，当某一地区受某些(政策、法规、自然灾害、社会环境等)因素的影响，导致区域内经营环境恶化、区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化时，区域风险限额将被严格地、刚性地加以控制100.关于风险转移说法正确的有( )。（分数：1.00）A.风险转

40、移是指通过购买某种金融产品或者采取其他合法经济措施将风险转移给其他经济主体的一种风险管理办法B.风险转移包括保险转移和非保险转移C.风险转移的实施成本主要存在于风险分析和经济资本配置方面的支出D.风险转移只能降低非系统性风险，对于共同因素引起的系统性风险无能为力E.风险转移在实际业务应用中包括出口信贷保险，期权合约，担保和备用信用证，第三方信用担保等实际操作101.商业银行债权评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价，反映客户违约后的债项损失大小，其中特定风险因素包括( )。（分数：1.00）A.抵押B.优先性C.产品类别D.地区E.行业102.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，

41、它包括( )阶段。（分数：1.00）A.专家判断法B.专家分析法C.信用评分模型D.风险模型分析E.违约概率模型103.以下情况说明商业银行流动性风险高的是( )。（分数：1.00）A.现金头寸指标低B.大型商业银行的大额负债依赖度为 40%C.贷款总额与核心存款的比率小D.易变负债与总资产的比率大E.贷款总额与总资产的比率高104.下列选项( )是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。（分数：1.00）A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.建立学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正E.建

42、立公开、诚恳的内外部交流机制，满足所有利益持有者的要求105.计算风险加权资本时，对于信用风险资产，商业银行可以采用( )。（分数：1.00）A.标准法B.内部模型法C.内部评级初级法D.高级计量法E.内部评级高级法106.下列选项是良好银行监管的标准具体要求的是( )。（分数：1.00）A.提高我国银行业在国际中的竞争力B.监管手段合理，有所为有所不为C.鼓励公平竞争，反对无序竞争D.对监管者和被监管者，都实行严格、明确的问责制E.高效、节约的使用一切监管资源107.操作风险管理中，巴塞尔规定了 8 个产品线，国内银行业务内容包括( )。（分数：1.00）A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人

43、信贷业务D.资金交易业务E.代理业务108.信贷资产风险分类实际上是判断借款人及时足额归还贷款本息的可能性，下列选项是其考虑的因素是( )。（分数：1.00）A.现金流量B.财务状况C.还款记录D.贷款担保E.借贷偏好109.在风险评估时，商业银行通常使用标准化的损失数据模板收集数据，其损失数据收集的内容包括( )。（分数：1.00）A.总损失中收回部分信息B.总损失数额信息C.损失事件发生的时间、发生单位的信息D.损失的涵盖范围E.损失时间发生的主要原因的描述信息110.健全的内部控制体系，从要素组成来看，可分为( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风险识别和评估C.内部控制措施D.

44、信息交流与反馈E.监督评价及纠正111.商业银行单一法人客户的非财务因素分析包括( )。（分数：1.00）A.管理层风险分析B.行业风险分析C.生产与经验风险分析D.大客户信用分析E.宏观经济及自然环境分析112.下列选项关于法律风险的特征分析正确的有( )。（分数：1.00）A.法律风险是一种特殊类型的操作风险B.法律风险的分布非常广泛C.法律风险是一种需要计提资本的风险D.法律风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来中，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能性E.法律风险可以消除113.为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用 VaR 技术对操

45、作风险进行计量。该方法包括( )步骤。（分数：1.00）A.定义操作风险并分类B.文件证明和收集数据C.建立模D.重新进行数据收集E.确定模型并实施114.商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析中，正确的是( )。（分数：1.00）A.难以绝对控制商业银行的敏感信息B.商业银行无法形成长期的核心竞争力C.不利于商业银行形成强大的定价能力D.多适用于规模庞大，资金，技术，人力资源雄厚的大中型商业银行E.以上说法都不正确115.下列关于利率互换作用说法正确的有( )。（分数：1.00）A.规避利率波动的风险B.提高流动性C.降低融资成本

46、D.规避市场风险E.发现公平价格116.利率风险按照来源不同，可分为( )。（分数：1.00）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.汇率风险117.2004 年 6 月，巴塞尔委员会颁布的巴塞尔新资本协议中明确提出，( )形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。（分数：1.00）A.最低资本要求B.监督检查C.市场竞争D.市场约束E.内部审计118.下列选项关于流动性风险监测与控制的情景分析，相关说法正确的是( )。（分数：1.00）A.情景分析对商业银行可能出现的各种情景进行保守的估计，有助于减少流动性缺口分析偏差B.情景分析包

47、括，正常状况，自身问题造成的流动性危机，某种形式的整体市场危机C.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行疏于风险检测而引发的灾难性风险D.不确定性是不可避免的，这时商业银行应该采取一种审慎的态度，在分析现金流人时，应该采取一个较早的日期，在分析现金流出的时候采用较晚的日期E.现代商业银行普遍采用概率和统计的分析方法，监测和控制流动性风险，并且结合压力测试和情景分析等多种方法，更加深入、准确的分析判断，最大限度地降低流动性风险的损失119.市场风险计量中，名义价值的意义体现在( )。（分数：1.00）A.衡量交易方在该笔交易中的盈亏情况B.作为初始价格C.通过模型从理论上计算出金融资产的现值D.

48、为交易活动提供数据E.从某种意义上讲，其理论价值超过市场价值和公允价值120.以下关于期权价值说法，分析正确的是( )。（分数：1.00）A.期权价值包括内在价值和时间价值两部分B.价内期权与平价期权的内在价值为零C.期权的价值可能与其时间价值相等D.期权的价值可能大于其时间价值E.在到期日，期权的价值等于其内在价值121.银行风险监管指标的监测评价应该遵循的原则( )。（分数：1.00）A.准确性B.可比性C.及时性D.持续性E.保密性122.商业银行风险管理的核心可以归纳为( )问题。（分数：1.00）A.面临哪些风险B.谁来管理这些风险C.怎样避免这些风险D.如何管理这些风险E.怎样消灭

49、这些风险123.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分，也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中，产生操作风险的原因包括( )。（分数：1.00）A.缺乏风险意识或风险防范经验不足B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.内控制度不完善，业务流程有漏洞D.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统E.个人信用体系不健全124.从 2002 年开始，在技术，股暴跌和“911”事件的双重重击下，美联储开始不断地降息，此举使得低收人家庭能够承担起按揭贷款了，资产证券化给银行提供了更多的按揭贷款的资金来源，从而使获得按揭贷款更加容易。而这又促使银行不断降低按揭贷款发放的标准，一些原来被认为信用较低的低收入家庭得以进入按揭市场，次按贷款提供者的数量不断增加。此时，还诞生了划时代的高速按揭提供者，如新世纪金融公司(已经宣告破产)。它们与成千上万的独立的按揭经纪人签订合同以产生巨量的按揭产品。动性过剩致使全球资本不断涌入美国的住房市场，这给房价上涨带来了巨大的压力。华尔街深知，不断上涨的房价将阻碍次按市场的快速发展。欺骗和渎职给本已疯狂的次按市场火上浇油。最终 2007 年底积蓄已久的美国磁带危机爆发。上述案例包含了( )风险。（分数：1.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险125.国际会计准则第 39