银行业从业人员资格考试风险管理-24及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-24 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。 A加强 B减弱 C不变 D无法确定（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。 A战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D最有效的方法是制

2、定以收益为导向的战略规划和实施方案（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列关于各风险管理组织中各机构主要职责的说法，正确的是( )。 A董事会负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程 B高级管理层是商业银行的最高风险管理、决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任 C风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实施 D风险管理部门从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作（分数：0.50）A.B.C.D.4.金融违法行为处罚办法属于( )。 A法律 B行政法规 C部门规章 D“指引”（分数：0.50）A.B.C.D.5.下列关于财务比率的表述，正确

3、的是( )。 A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力（分数：0.50）A.B.C.D.6.商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。 A查询人民银行个人信用信息基础数据库 B查询税务部门个人客户信用记录 C从其他银行购买客户借款记录 D查询海关部门个人客户信用记录（分数：0.50）A.B.C.D.7.巴塞尔新资本协议中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。 A高级计量法 B标准法 C基

4、本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.8.战略风险管理的基本假设不包括( )。 A准确预测未来风险事件的可能性是存在的 B预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失 C如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会 D风险可以完全避免（分数：0.50）A.B.C.D.9.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。 A合理，可以用利润来偿还贷款 B合理，可以给银行带来利息收入 C不合理，因为短期贷款不能用于长期投资 D不合理，会产生新的费用，导致利润率下降（分

5、数：0.50）A.B.C.D.10.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格、价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价（分数：0.50）A.B.C.D.11.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。 A失误树分析方法 B资产财务状况分析法 C制作风险清单 D情景分析法（分数：0.50）A.B.C.D.12.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.13.以下哪一个模型是针对市场风险的计量模型?( )

6、ACredit Metrics BKMV 模型 CVAR 模型 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.14.风险是指( )。 A损失的大小 B损失的分布 C未来结果的不确定性 D收益的分布（分数：0.50）A.B.C.D.15.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为( )。 A(现金头寸+应收存款)/总资产 B现金头寸/总资产 C现金头寸/总负债 D(现金头寸+应收存款)/总负债（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 A资金交易业务 B柜台

7、业务 C个人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D.17.如果一个资产期初投资 100 元，期末收入 150 元，那么该资产的对数收益率为( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 A内部欺诈原因类别可分成未经授权的活动、盗窃和欺诈两类 B违反用工法造成损失的原因包括劳资关系、安全、环境、性别歧视和种族歧视等 C员工越权行为包括滥用职权、对客户交易进行误导或者支配超出其权限的资金额度，或者从事未经授权的交易等，致使商业银行发生损失的风险 D缺乏足够的后援人员，相关信息缺乏共享和文档记

8、录及缺乏岗位轮换制等是员工知识技能匮乏造成风险的体现（分数：0.50）A.B.C.D.19.外部评级主要依靠( )。 A专家定性分析 B定量分析 C定性分析和定量分析结合 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.20.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。 A风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易 B风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大 D风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素（分数：0.50）A.B.C.D.21.风险管理文化的精神核心和最重要、最高层次的因素是( )。 A风险管理知识 B风险管理制度 C风险管理理念 D风

9、险管理技能（分数：0.50）A.B.C.D.22.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。 A将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类 B通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失 C通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案 D风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险（分数：0.50）A.B.C.D.23.商业银行的核心竞争力是( )。 A吸存放贷 B支付中介 C货币创造 D风险管

10、理（分数：0.50）A.B.C.D.24.在用基本指标法计量操作风险资本的公式 KBIA=GI 中，巴塞尔委员会规定固定比例 为( )。 A8% B12% C15% D18%（分数：0.50）A.B.C.D.25.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。 A债务人所处行业颁布新的环保标准 B银行贷款利率提高 C债务人所在地区经济下滑 D债务人投资项目发生重大损失（分数：0.50）A.B.C.D.26.若借款人甲、乙内部评级重年期违约概率分别为 0.02%和 0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为( )。 A0.02%，0.04% B0.03%，0.03% C0.

11、02%，0.03% D0.03%，0.04%（分数：0.50）A.B.C.D.27.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循( )的基本规律。 A高风险低收益、低风险高收益 B高风险高收益、低风险低收益 C高风险高收益 D低风险低收益（分数：0.50）A.B.C.D.28.贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。 A单笔贷款转让和组合贷款转让 B一次性转让和回购式转让 C无追索转让和有追索转让 D代管式转让和非代管式转让（分数：0.50）A.B.C.D.29.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控

12、制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 A控制活动识别与评估 B全员风险识别与报告 C作业流程分析和风险识别与评估 D制定与实施控制优化方案（分数：0.50）A.B.C.D.30.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。 A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.31.商业银行经济资本配置的作用主要体现在( )两个方面。 A资本金管理和负债管理 B资产管理和负债管理 C风险管理

13、和绩效考核 D流动性管理和绩效考核（分数：0.50）A.B.C.D.32.由经济学家坎托和帕克提出的 C.P 模型用于( )。 A债项评级 B市场风险评级 C操作风险评级 D国家风险主权评级（分数：0.50）A.B.C.D.33.按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 A控制派生风险 B人力资源配置不当风险 C系统性风险 D操作失误风险（分数：0.50）A.B.C.D.34.巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法，其中不包括( )。 A高级计量法 B标准法 C基本指标法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.35.在市场风险管理过

14、程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.36.采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于( )。 A前五年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 B前五年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 C前三年中各年正的总收入乘以一个固定比例加总后的平均值 D前三年中各年总收入乘以一个固定比例加总后的平均值（分数：0.50）A.B.C.D.37.某企业 2006 年销售收入为 6 亿元，销售成本为 3 亿元，2005 年末应收账款为 1.4 亿元，2006 年末应

15、收账款为 1 亿元，则该企业 2006 年应收账款周转天数为( )天。 A60 B72 C84 D90（分数：0.50）A.B.C.D.38.随机变量 Y 的概率分布表如下：Y 1 4P 60% 40%随机变量 Y 的方差为( )。 A2.76 B2.16 C4.06 D4.68（分数：0.50）A.B.C.D.39.( )用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。 A盈利能力比率 B效率比率 C杠杆比率 D流动比率（分数：0.50）A.B.C.D.40.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长

16、率落在( )区间内的概率约为 68%。 A(1%，3%) B(0，4%) C(1.99%，2.01%) D(1.98%，2.02%)（分数：0.50）A.B.C.D.41.某银行 2006 年的银行资本为 1000 亿元，计划 2007 年注入 100 亿元资本，若电子行业在资本分配中的权重为 5%，则以资本表示的电子行业限额为( )亿元。 A5 B45 C50 D55（分数：0.50）A.B.C.D.42.银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。 A预期损失 B非预期损失 C极端损失 D违约损失（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是(

17、)。 A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.44.压力测试是为了衡量( )。 A正常风险 B小概率事件的风险 C风险价值 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.45.连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。 A6 B4 C8 D2（分数：0.50）A.B.C.D.46.融资缺口等于( )。 A贷款平均额存款平均额 B核心贷款平均额存款平均额 C贷款平均额核心存款平均额 D核心贷款平均额核心存款平均额（分数：0.50）A.B.C.D.47.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用(

18、 )技术。 A监管资本，高级风险量化 B经济资本，高级风险量化 C会计资本，风险定性分析 D注册资本，风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.48.下列关于红色预警法的说法，不正确的是( )。 A是一种定性分析的方法 B要对影响警素变动的有利因素与不利因素进行全面分析 C要进行不同时期的对比分析 D要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警（分数：0.50）A.B.C.D.49.与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。 A特殊性、非盈利性和可转化性 B普遍性、非盈利性和可转化性 C特殊性、盈利性和不可转化性 D普遍性、盈利性和不可转化性（分数：0.50）A.B.C.D.50.

19、不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。 A(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款) B(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) D(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)（分数：0.50）A.B.C.D.51.预期损失率的计算公式是( )。 A预期损失率=预期损失/资产风险敞口 B预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C预期损失率=预期损失/风险资产总额 D预期损失率=预期损失/资产总额（分数：0.50）A.B.C.D.52.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

20、 A利率风险 B股票风险 C商品风险 D汇率风险（分数：0.50）A.B.C.D.53.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。(1)全员风险识别与报告 (2)控制活动识别与评估(3)制定与实施控制优化方案 (4)报告自我评估工作与日常监控(5)作业流程分析和风险识别与评估 A(1)(2)(3)(4)(5) B(4)(1)(5)(3)(2) C(4)(2)(3)(1)(5) D(1)(5)(2)(3)(4)（分数：0.50）A.B.C.D.54.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准

21、的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.55.某年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.20（分数：0.50）A.B.C.D.56.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.57.商业银行的信贷业务不应集牛于同一业务

22、、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿（分数：0.50）A.B.C.D.58.商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的( )。 A10% B20% C30% D40%（分数：0.50）A.B.C.D.59.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是( )。 A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B无法出售的贷款 C可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D商业银行可出售的贷款组合（分数：0.50）A.B.C.D.60.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改

23、正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在 CAMELs 综合评级中，该银行应届于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 3 级 D综合评级 4 级（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是( )。 A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100% B最大十户存款比例=最大十户存款总额/各项存款100% C存贷款比例不得超过 75% D存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额（分数：0.50）A.B.C.D.62.某银行 2006 年初

24、关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2006 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A12.5% B15.0% C17.1% D11.3%（分数：0.50）A.B.C.D.63.我国银行业监督管理的基本法律是( )。 A巴塞尔资本协议 B巴塞尔新资本协议 C银行业监督管理法 D有效银行监管核心原则（分数：0.50）A.B.C.D.64.操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。 A由内而外、自上而下和从已知到未知 B由表及里、自下而上和从已知到未知

25、C由内而外、自下而上和从已知到未知 D由表及里、自上而下和从已知到未知（分数：0.50）A.B.C.D.65.操作风险损失数据的收集要遵循( )的原则。 A客观性、全面性、动态性、标准化 B主观性、全面性、静态性、标准化 C主观性、全面性、动态性、标准化 D客观性、全面性、静态性、标准化（分数：0.50）A.B.C.D.66.在 Credit Monitor 模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。 A期权费 B时间价值 C内在价值 D执行价格（分数：0.50）A.B.C.D.67.内部审计的主要内容不包括( )。 A风险状况及风险

26、识别、计量、监控程序的适用性和有效性 B会计记录和财务报告的准确性和可靠性 C内部控制的健全性和有效性 D适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求（分数：0.50）A.B.C.D.68.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.69.风险

27、分散化的理论基础是( )。 A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论（分数：0.50）A.B.C.D.70.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。 A15% B30% C50% D80%（分数：0.50）A.B.C.D.71.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C违约损失率是一个事后概念 D估计违约损失率的损失是会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.72.在操作风险经济资本计量

28、的方法中，( )的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。 A高级计量法 B基本指标法 C标准法 D内部评级法（分数：0.50）A.B.C.D.73.风险管理评级是对银行风险管理系统，即( )的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 A发现、计算、监管和防范风险 B识别、计量、监测和控制风险 C发现、计量、监管和控制风险 D识别、计算、监测和防范风险（分数：0.50）A.B.C.D.74.参照国际最佳实践，在日常风险管理操作中，具体的风险管

29、理、控制措施可以采取( )。 A从基层业务单位到高级管理层的二级管理方式 B从基层业务单位到业务领域风险管理委员会的二级管理方式 C从基层业务单位到高级管理层，再到业务领域风险管理委员会的三级管理方式 D从基层业务单位到业务领域风险管理委员会，再到高级管理层的三级管理方式（分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A市场风险具有明显的非系统性风险特征 B国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险 C操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要（分数：0.50）A.B.

30、C.D.76.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是( )。 A现金流分析 B久期分析法 C缺口分析法 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。 A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 C市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一 D市场约束机制发挥外部监督作用推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险（分数：0.50）A.B.C.D.78.Credit Metrics 模型认为债务人的信用风险状况用债

31、务人的什么表示?( ) A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款意愿（分数：0.50）A.B.C.D.79.某企业 2006 年销售收入 10 亿元人民币，销售净利率为 14%，2006 年初所有者权益为 39 亿元人民币，2006 年末所有者权益为 45 亿元人民币，则该企业 2006 年净资产收益率为( )。 A3.00% B3.11% C3.33% D3.58%（分数：0.50）A.B.C.D.80.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。 A经营绩效类指标 B风险可控类指标 C资产质量类指标 D审慎经营类指标（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题

32、数：40，分数：40.00)81.“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续营业方案E.购买保险82.根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（分数：1.00）A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款83.下列关于缺口分析的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法B.某时间段的缺口乘以假

33、定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感型缺口D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升84.公允价值的计量方式有哪几种?( )（分数：1.00）A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算市场价格C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D.使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E.根据资产获得时的历史成本85.银行监管方法包括( )。（分数：1.00）A.资本监管B.市场准入C.风险评级D.监督检查E.外部审计8

34、6.市场风险计量方法中的缺口分析的局限性是( )。（分数：1.00）A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异87.市场风险内部模型的主要优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监

35、测、管理和控制 D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性88.根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )发生时，债务人即被视为违约。（分数：1.00）A.债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务B.商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务C.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期 30 天以上(含)D.银行停止对债务人贷款计息E.债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务89.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成

36、品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制90.商业银行流动性风险预警信号有( )。（分数：1.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量亡升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(

37、包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足91.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失92.下列关于 VAR 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.均值 VAR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VAR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VAR 度量的是资产价值的绝对损失E.VAR 只用做市场风险计量与监控9

38、3.以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。（分数：1.00）A.当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B.当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C.当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D.当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E.当久期缺口为零

39、时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响94.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.二项分布检验D.贝叶斯错误率E.C.P 模型95.贷款重组可以采取的措施有( )。（分数：1.00）A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整信贷业务的期限96.下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据，尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时，商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下，必须使用

40、外部数据以及使用外部数据的方法B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素，包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”，以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外，商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素97.个人客户评分方法中，信用局评分常用的风险评分是预测消费者( )。（分数：1.00）A.违约风险的大小B.开户后给商业银行带来潜在

41、收益C.破产风险的大小D.坏账风险的大小E.风险偏好98.商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有( )。（分数：1.00）A.适度分散客户种类和资金到期日B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.将贷款集中于房地产企业E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源99.下列关于久期的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为P-PDy/yD.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融工具现值的

42、商100.期权的价值由哪几部分组成?( )（分数：1.00）A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标地资产价格E.无风险利率101.市场风险是指因市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。（分数：1.00）A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格102.影响违约损失率的因素包括( )。（分数：1.00）A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素103.声誉危机管理规划的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.制定战略性的危机沟通机制B.危机现场处理C.危机处理过程中的持续沟通D.管理危机过程中的信息交流E.模拟训

43、练和演习104.根据无套利均衡原理，在 0 期为了计算某货币第 2 期到第 3 期的远期利率，应当首先知道的变量是( )。（分数：1.00）A.银行间的短期利率水平B.第 0 期到第 1 期的即期利率C.第 1 期到第 2 期的远期利率D.3 年期的即期利率E.市场在 3 期内的平均利率水平105.下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.衍生产品可用来防范市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失106.有效的信用监测体系

44、应实现的目标包括( )。（分数：1.00）A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势B.监测对合同条款的遵守情况C.评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势D.识别贷款组合的信用风险E.对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序107.商业银行附属资本包括( )。（分数：1.00）A.核心资本B.一般准备C.盈余公积D.未分配利润E.长期次级债务108.信用风险组合模型包括( )。（分数：1.00）A.Credit MonitorB.Credit MetricsC.Credit Portfolio ViewD.Credit Risk+E.V

45、AR109.某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。（分数：1.00）A.远期外汇交易合约B.货币期货C.货币互换D.期权E.即期外汇交易110.对企业信用风险分析的 5Cs 指标包括哪些方面?( )（分数：1.00）A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境111.下列关于计算 VAR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时

46、间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短112.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。（分数：1.00）A.零售客户B.小额存款人C.个人存款人D.公司存款人E.机构存款人113.情景分析中的情景可以( )。（分数：1.00）A.包括基准情景、最好的情景和最坏的情景B.人为设定C.直接使用历史上发生过的情景D.从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到E.通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到114.下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有( )。（分数：1.00

47、）A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制115.记入交易账户的头寸应当具有明确的头寸管理政策和程序，包括( )。（分数：1.00）A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.交易头寸至少应逐日按照市场价值计价D.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层E.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控116.下列关于信用价差的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率一对应的无风险债券的收益率B.信用价差增加表明贷款信用状况恶化C.信用价差减少表明贷款信用状况恶化D.信用价差增加表明贷款信用状况改善E.信用价差减少表明贷款信用状况改善