银行业从业人员资格考试风险管理-23及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-23 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。（分数：0.50）A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务2.下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C

2、.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分3.下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值4.( )广泛使用于非贸易结算，或贸易从属费用的收款等。（分数：0.50）A.光票托收B.跟单托收C.出口托收D.进口托收5.国际最佳操作实践中的法定流

3、动资产的比率应为( )。（分数：0.50）A.10%B.15%C.25%D.40%6.失职违规不包括以下哪种情形?( )（分数：0.50）A.滥用职权B.从事未授权交易C.盗用资产D.支配超出权限资金额度7.下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )（分数：0.50）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D.Credit Metrics 模型直接估计各敞口之间的相关性8.计算资本充_足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。（分数：0.

4、50）A.商誉B.商业银行对未并表金融机构的资本投资C.附属资本D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资9.在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的口值代表( )。（分数：0.50）A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系10.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是( )。（分数：0.50）A.难以准确反映流动性状况B.现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

5、C.现金流分析是一种定性分析法，难以定量准确反映流动性状况D.对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性会降低，分析的准确性也随之降低11.某银行 2011 年末关注类贷款余额为 2000 亿元，次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为 1000亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（分数：0.50）A.1.33%B.2.33%C.3%D.3.67%12.商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为( )。（分数：0.50）A.乘数因子VaRB.(附加因子+最低乘数因子)VaRC.(附加

6、因子+最低乘数因子)/VaRD.VaR/(附加因子+最低乘数因子)13.下列选项中，不属于全面风险管理体系维度的是( )。（分数：0.50）A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级14.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。（分数：0.50）A.每月参照市场定价B.每日参照市场定价C.每日财务报表定价D.每月财务报表定价15.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。（分数：0.50）A.住房抵押贷款信用风险暴露B.零售信用风险暴露C.企业/机

7、构信用风险暴露D.公用事业信用风险暴露16.如果一家商业银行的总资产为 10 亿元，总负债为 7 亿元，资产加权平均久期为 2 年，负债加权平均久期为 3 年，那么久期缺口等于( )。（分数：0.50）A.-1B.1C.-0.1D.0.117.投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。（分数：0.50）A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移18.巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。（分数：0.50）A.置信水平采用 95%的单尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少

8、每 6 个月更新一次数据19.某 1 年期零息债券的年收益率为 18.2%，假设债务人违约后回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 4%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。（分数：0.50）A.0.05B.0.1C.0.15D.0.220.( )是指在对商业银行财务报表进行会计处理，将功能货币转换为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。（分数：0.50）A.交易风险B.市场风险C.经济风险D.折算风险21.Credit MetricsTM 计算资产组合风险价值的方法是( )。（分数：0.50）A.解析法与历史模拟法B.历史模拟法与蒙

9、特卡洛模拟法C.蒙特卡洛模拟法与情景模拟法D.解析法与蒙特卡洛模拟法22.银监会提出的银行业监管理念不包括( )。（分数：0.50）A.管法人B.管风险C.管内控D.管存款23.系统缺陷造成的风险中不包括( )。（分数：0.50）A.系统开发的风险B.系统安全的风险C.系统设计的风险D.系统报告的风险24.假设随机变量 X 服从二项分布 B(10，0.1)，则随机变量 x 的均值为( )，方差为( )。（分数：0.50）A.1；0.9B.0.9；1C.1；1D.0.9；0.925.根据 Credit Risk+模型，假设某贷款组合由 100 笔贷款组成，该组合的平均违约率为 2%，e=2.72

10、，则该组合发生 4 笔贷款违约的概率为( )。（分数：0.50）A.0.09B.0.08C.0.07D.0.0626.股票 A 的价格为 38 元/股，某投资者花 6.8 元购得股票 A 的买主期权，规定该投资者可以在 12 个月后以每股 40 元的价格购买 1 股股票 A。现知 6 个月后，股票 A 的价格上涨为 50 元，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。（分数：0.50）A.-1.8B.0C.5D.1027.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.衡量商业银行风险变化的范围B.属于静态指标C.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率D.包括流动性风险指标2

11、8.国家风险分散的具体策略包括( )。（分数：0.50）A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都是29.银行采用高级计量法计算操作风险资本需要满足一定的要求，这种要求不包括( )。（分数：0.50）A.商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件B.商业银行必须建立标准的程序，规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法C.银行内部操作风险管理系统无须与每日风险管理程序整合，但是应当能够为操作风险相关的程序和活动提供整体性的检查D.银行必须设置独立的操作风险管理部门，承担银行操作风险管理框架的设计及实施30.下列关于风险监管的说法，不正确的

12、是( )。（分数：0.50）A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督检查，督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合31.银行经营管理的核心内容是( )。（分数：0.50）A.银行人员管理B.银行资产管理C.银行系统管理D.银行风险管理32.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为

13、68%。（分数：0.50）A.(1%，3%)B.(0，4%)C.(1.99%，2.01%)D.(1.98%，2.02%)33.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。（分数：0.50）A.减少在不熟悉市场的交易B.强化交易员限额交易制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金34.商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。（分数：0.50）A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理

14、的部门35.下列有关积极的组合管理的说法，错误的是( )。（分数：0.50）A.积极的组合管理就是将全行范围内的资本配置和单笔业务的风险管理相结合B.积极的组合管理不仅需要度量、加总和监控风险，而且也包括积极地改变风险C.积极的组合管理需要银行不仅能够在组合层面上度量风险，而且还需要分析单个管理工具是如何影响风险状况的D.积极的组合管理不需要考虑组合层面上单个业务风险之间的相关性36.每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险点及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。

15、（分数：0.50）A.控制活动识别与评估B.全员风险识别与报告C.作业流程分析和风险识别与评估D.制定与实施控制优化方案37.内部欺诈是指( )。（分数：0.50）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失38.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违

16、约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.6%、0.6%，则 3 年的累计死亡率为( )。（分数：0.50）A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%39.下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。（分数：0.50）A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避40.市场风险要素价格至少每( )更新一次数据，当发生重大价格变化时需要立即更新。（分数：0.50）A.1 年B.3 个月C.6 个月D.2

17、 年41.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险进行( )。（分数：0.50）A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制42.下列关于高级计量法的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.使用高级计量法不需要得到监管当局的批准B.一旦商业银行采用高级计量法，未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法C.巴塞尔委员会规定资产规模大于 1 亿美元的银行必须使用高级计量法D.高级计量法的风险敏感度低于基本指标法43.下列关于汇率的叙述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.汇率是

18、两种不同货币之间的兑换价格B.汇率实际上是把一种货币单位表示的价格“翻译”成用另一种货币表示的价格C.国际上，各国一般都用美元当做制定汇率的主要货币D.在自由外汇市场上买卖外汇的实际汇率称为股东汇率44.在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括( )。（分数：0.50）A.存货周转率B.应收账款周转率C.资产周转率D.资产负债率45.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大46.下列关于商业银行的资产负

19、债期限结构的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险47.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损

20、失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失48.银行监管应当遵循的基本原则不包括( )。（分数：0.50）A.利益原则B.公开原则C.公正原则D.效率原则49.( )不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。（分数：0.50）A.商品风险B.股票风险C.外汇风险D.期货风险50.国际收支平衡，是指国际收支差额处于一个相对合理的范围内，即( )。（分数：0.50）A.无巨额的国际收支赤字，有巨额的国际收支盈余B.有巨额的国际收支赤字，又有巨额的国际收支盈余C.无巨额的国际收支赤字，又无巨额的国际收支

21、盈余D.有巨额的国际收支赤字，无巨额的国际收支盈余51.在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括( )。（分数：0.50）A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性52.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。（分数：0.50）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMEL 分析系统D.4Cs 系统53.在综合发现风险报告中，从全行范围来看的、可用来监控是否获得目标盈利的输入参数是( )。（分数：0.50）A.股权收益率/RORACB.风险价值的总体最新状况C.风险限额/

22、风险资本总体使用情况D.风险集中度54.下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。（分数：0.50）A.当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加B.随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加C.随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少D.当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加55.下列指标的计算公式中，正确的是( )。（分数：0.50）A.资本金收益率=税后净收入/资产总额B.资产收益率=税后净收入/资本金总额C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入-营业支出)56.通货膨胀率是衡量( )的宏观经济目标。

23、（分数：0.50）A.经济增长B.充分就业C.国际收支平衡D.物价稳定57.根据死亡率模型，假设某 5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6%，第一年的边际死亡率为 2.5%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（分数：0.50）A.3.5%B.3.59%C.3.69%D.6%58.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率59.下列哪项不属于内

24、控制度中的制衡机制?( )（分数：0.50）A.交叉核对B.双人签字C.双人控制资产D.双人对账60.内部审计的内容不包括( )。（分数：0.50）A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.内部控制的健全性和有效性D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求61.中央银行的窗口指导以( )为主要特征。（分数：0.50）A.限制存款增减额B.限制贷款增减额C.限制贷款增加额D.限制存贷款增减额62.下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。（分数：0.50）A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护在买

25、方和卖方之间是相同的C.信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D.信用衍生产品既可以用于对冲违约风险，又可用于对冲信用质量下降的风险63.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者C.对公正原则应该把握两个方面：一是实体公正；二是程序公正D.效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标64.某企业 2011 年净利润为 0.5 亿元人民币，2010 年末总资产为 10 亿元人民币，2

26、011 年末总资产为 15亿元人民币，该企业 2011 年的总资产收益率为( )。（分数：0.50）A.5%B.4%C.3%D.3%65.金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的( )功能。（分数：0.50）A.货币资金融通B.风险分散与风险管理C.资源配置D.经济调节66.下列关于信用评分模型的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用

27、状况的变化67.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国家风险，是指( )。（分数：0.50）A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.以上都是68.( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。（分数：0.50）A.原始损失数据B.诱因及对策C.关键风险指标D.资本金水平69.关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人

28、或其他组织C.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行 10%以上股份或表决权的非自然人股东D.不包括商业银行70.( )是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。（分数：0.50）A.保险转移B.非保险转移C.两者都是D.两者都不是71.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（分数：0.50）A.基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标72.中国银行业协会的宗旨是( )。（分数：0.50）A.促进银行业的合法、稳健运行B.维护公众对

29、银行业的信心C.促进会员单位实现共同利益D.提高银行业竞争能力73.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：0.50）A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后监督难度大74.下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造增加值75.如果一家商业银行的贷

30、款平均额为 600 亿元，存款平均额为 800 亿元，核心存款平均额为 300 亿元，流动性资产为 100 亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。（分数：0.50）A.400B.300C.200D.-10076.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。（分数：0.50）A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D.股票价格每日收益率77.( )是法律限制开立保函的情况下出现的保函业务的替代品，其实质也是银行对借款人的一种担保行为。（分数：0.50）A.备用信用证B.客户授信额度C.信用证D.开立信贷证明78.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（分数：0.

31、50）A.资产规模和商业银行的风险管理水平B.资本金规模和商业银行的盈利水平C.资产规模和商业银行的盈利水平D.资本金规模和商业银行的风险管理水平79.关于我国信息披露的基本要求的表述，下列选项中不正确的是( )。（分数：0.50）A.中国的银行业在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B.中国银行业要根据巴塞尔新资本协议的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等领域的关键信息准确核算并及时披露C.对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模

32、型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着提高信息披露的力度，有可能在较短时间内达到新协议的要求80.下列说法中，错误的一项是( )。（分数：0.50）A.任何可能接触到金融交易的从业人员，不得未经法定程序对外透露内幕信息，也不得利用内幕信息进行内幕交易B.客户信息是指客户的地址、联系电话、财产及财务状况等信息C.客户隐私主要是指个人客户的婚姻及家庭状况及其他不愿被他人所知悉掌握的情况D.银行业金融机构及其从业人员在任何情况下都不能向第三方或机构内部的其他部门提供客户的信息

33、81.下列属于战略风险管理基本做法的是( )。（分数：0.50）A.确保及时处理投诉和批评B.增强对客户的透明度C.增强对公众的透明度D.明确董事会和高级管理层的责任82.下列指标中，计算公式不正确的是( )。（分数：0.50）A.资本金收益率=税后净收入/资本金总额B.资产收益率=税后净收入/资产总额C.净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)83.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.风险管理的目标是消除风险B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务

34、发展战略C.风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段D.商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度84.商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。（分数：0.50）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单法D.情景分析法85.( )风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。（分数：0.50）A.基准风险B.期权性风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险86.某 2 年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为 100 元，票面利率为 10%，市场利率为 10%，则该债券的麦考利久期为

35、( )年。（分数：0.50）A.1B.1.5C.1.91D.287.目前我国银行最安全和最具流动性的中长期投资品种是( )。（分数：0.50）A.中央银行票据B.国债C.企业债D.金融债88.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。（分数：0.50）A.监管资本；高级风险量化B.经济资本；高级风险量化C.会计资本；风险定性分析D.注册资本；风险定性分析89.在持有期为 10 天、置信水平为 99%的情况下，若所计算的风险价值为 10 万元，则表明该银行的资产组合( )。（分数：0.50）A.在 10 天中的收益有 99%的可能性不会超过 10 万元B.在 10 天中的收

36、益有 99%的可能性会超过 10 万元C.在 10 天中的损失有 99%的可能性不会超过 10 万元D.在 10 天中的损失有 99%的可能性会超过 10 万元90.( )对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看作是核心存款的重要组成部分。（分数：0.50）A.个人存款B.企业存款C.机构存款D.大额存款二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（分数：1.00）A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系92.下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有( )。

37、（分数：1.00）A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性93.2004 年的巴塞尔新资本协议的主要创新表现在( )。（分数：1.00）A.新增了对操作风险的资本要求B.提出了监管部门监督检查的规定C.提出了最低资本要求的规定D.提出了市场约束的规定E.新增了信用风险和市场风险的资本要求94.内部流程引起的操作风险主要包括( )。（分数：1.00）A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.交易/定价错误E.错误监控

38、/报告95.以下能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有( )。（分数：1.00）A.控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日B.在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备C.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化D.制定风险集中限额，监测日常遵守的情况E.以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源96.下列属于商业银行合规管理部门基本职责的是( )。（分数：1.00）A.制定并执行风险为本的合规管理计划B.

39、审核评价商业银行各项政策、程序和操作指南的合规性C.组织制定合规管理程序以及合规手册、员工行为准则等合规指南D.积极主动地识别和评估与商业银行经营活动相关的合规风险E.收集、筛选可能预示潜在合规问题的数据，建立合规风险监测指标97.运用信用评分模型进行信用风险分析的基本流程包括( )。（分数：1.00）A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型

40、进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正98.利率灵敏度可分为( )。（分数：1.00）A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性99.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行按照三大类七项指标进行评估，具体包括经营绩效类指标、资产质量类指标和审慎经营类指标，其中资产质量类指标包括( )。（分数：1.00）A.资本充足率B.股本净回报率C.不良贷款率D.大额风险集中度E.不良贷款拨备覆盖率100.下列关于风险的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行

41、的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险101.下列关于可供商业银行购买的保险产品说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.商业银行一揽子保险主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险B.财产保险主要承保因设备瘫痪、电信中断等事件所导致的营业中断而引发的损失C.错误与遗漏保险主要承保无法与客户提供专业服务或在提供服务过程中出现过失的风险D.计算

42、机犯罪保险主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险E.电子保险主要承保由于电子设备自身的脆弱性所引发的风险损失102.操作风险的人员因素包括( )造成损失或者不良影响而引起的风险。（分数：1.00）A.外部欺诈B.失职违规C.员工的知识/技能匮乏D.内部欺诈E.核心员工流失103.巴塞尔委员会认为，应对操作风险的第一道防线是严格的内部控制。健全有效的内部控制应该是不同要素、不同环节组成的有机体。从要素方面看，商业银行的内部控制必须包括的要素是( )。（分数：1.00）A.内部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督与评价E.技术环境改进104.下列关于违反银行业监督管理规定的处

43、罚措施的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁B.对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等C.对银行从业人员进行管制是对其触犯刑法的一种制裁措施D.吊销银行某业务许可证是一种行政处分E.某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分105.下列关于金融期货的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割106.下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确

44、的有( )。（分数：1.00）A.敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他B.即期净敞口头寸=即期资产-即期负债C.即期净敞口头寸=即期资产+即期负债D.远期净敞口头寸=远期卖出-远期买入E.远期净敞口头寸=远期买入-远期卖出107.下列非银行业金融机构受到中国银行业监督管理委员会监督管理的是( )。（分数：1.00）A.货币经纪公司B.会计师事务所C.保险索赔咨询公司D.汽车金融公司E.信托公司108.风险文化一般由( )组成。（分数：1.00）A.风险管理理念B.风险模型C.风险管理制度D.风险管理知识E.内部控制109.某公司 2010 年销售收入为 2 亿元，销售成

45、本为 1.5 亿元，2010 年期初应收账款为 7500 万元，2010年期末应收账款为 9500 万元，则下列财务比率计算正确的有( )。（分数：1.00）A.销售毛利率为 25%B.应收账款周转率为 2.11C.销售毛利率为 75%D.应收账款周转率为 2.35E.应收账款周转天数为 171 天110.贷款定价通常由( )等因素决定。（分数：1.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本111.“911”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。（分数：1.00）A.灾难备份B.强制员工休假C.审慎选择经营地址D.制定应急和连续营

46、业方案E.购买保险112.关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力113.商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括( )等指标的变化。（分数：1.00）A.银行的资产质量B.银行的盈利能力C.第三方评级D.银行发行的有价证券的市场表现E.银行内部有关风险水平114.下列方法中，( )被应用于违约风险区分能力的验证。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.KS

47、检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验115.( )是银行流动性风险的预警。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源是市场大宗融资B.市场上出现关于商业银行的负面传言C.银行所发行的股票价格下跌D.银行所发行的可流通债券的买卖差价减小E.融资交易对手开始要求抵(质)押物且不愿提供中长期融资116.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。（分数：1.00）A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况良好的个人申请

48、个人按揭贷款购房117.下列关于各类期权的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物的权利B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务C.美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格118.下列哪些情形会使银行失去流动性?( )（分数：1.00）A.提高准备金比率B.存款额下降C.经营管理失当D.衍生品交易中遭受巨额损失E.公众对银行体系失去信心119.2007 年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工

49、违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，产生了次级债危机。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了( )等风险。（分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险120.巴塞尔委员会规定，监管机构的作用是( )。（分数：1.00）A.对银行的流政策和操作进行独立评价B.评价银行流动性风险水平C.对银行的流动性管理战略进行独立评价D.从银行获得及时和充分的信息E.要求银行建立有效的信息系统121.商业银行的操作风险的表现包括( )。（分数：1.00）A.内部欺诈B.业务中断和系统失灵C.外部欺诈D.实物资产损坏E.客户、产品以及业务做法有问题122.金融市场的发展对商业银行的经营管理提出挑战，表现在( )。（分数：1.00）A.金融市场的波动加大银行风险管理的难度B.金融市场会放大商业银行的风险事件C.大量储蓄者将资金投资于资本市场，减少银行的资金来源D.大量优质企业在资本市场上直接融资，造成银行优质客户的流失E.居民收入的增加，会增加对银行理财产品的需求123.中国银监会下发的商