银行业从业人员资格考试风险管理-21及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-21 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.下列不属于巴塞尔新资本协议的三大支柱的是( )。 A最低资本金要求 B监管部门的监督检查 C外部审计 D市场约束（分数：0.50）A.B.C.D.2.由操作风险可能引发的风险有( )。 A市场风险 B流动性风险 C信用风险 D以上都有可能（分数：0.50）A.B.C.D.3.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。 A黑色预警法 B蓝色预警法 C红色预警法 D橙色预警法（分数：0.50）A.B.C.D.4.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某

2、种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。 A风险补偿 B风险分散 C风险规避 D风险转移（分数：0.50）A.B.C.D.5.期权的价值由内在价值和( )两部分组成。 A时间价值 B无风险利率 C执行价格 D标的资产价格（分数：0.50）A.B.C.D.6.华尔街的第一次数学革命是指( )。 A资本资产定价模型 B期权定价模型 C投资组合理论 D敏感性分析方法（分数：0.50）A.B.C.D.7.随机变量 X 的概率分布表如下：X1 4 10P20%40%40%则随机变量 X 的期望是( )。 A5.8 B6.0 C4.0 D4

3、.8（分数：0.50）A.B.C.D.8.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是( )。 A现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流 B对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可 C对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金 D对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加/减少以及股息分配（分数：0.50）A.B.C.D.9.下列关于金融

4、风险造成损失的说法，不正确的是( )。 A金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失 B商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失 C商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失 D商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移（分数：0.50）A.B.C.D.10.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为( )。 A集体客户与个人客户 B公司客户与法人客户 C法人客户与个人客户 D国内客户与国外客户（分数：0.50）A.B.C.D.11.( )是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众

5、提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行的声誉遭受很大的损害。 A操作风险 B国家风险 C声誉风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.12.交易账户记录的是银行为了交易或避免交易账户其他项目的风险而持有的( )。 A美元 B可以自由交易的金融工具和商品头寸 C欧元 D所有金融工具（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列关于风险管理部门的说法，正确的是( )。 A非常有限的独立性 B具有完全的风险管理策略执行权 C风险管理部门又称风险管理委员会 D核心职能是作出经营或战略方面的决策并付诸实施（分数：0.50）A.B.C.D.14.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商

6、业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。 A完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序 B明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 C董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致 D建立完善的信息报告和信息披露制度（分数：0.50）A.B.C.D.15.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业

7、银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列( )不属于风险转移方式。 A担保 B保险 C备用信用证 D客户分散（分数：0.50）A.B.C.D.17.方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算 VaR 值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。 A方差一协方差法和历史模拟法 B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法（分数：0.50）A.B.C.D.18.下列选项中不属于利率风险来源的是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期货性风险（分数：0.50）A.B.C.D.19.在

8、商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。 A资产规模和商业银行的经营管理水平 B资产规模和商业银行的盈利状况 C资本金规模和商业银行的盈利状况 D资本金规模和商业银行的风险管理水平（分数：0.50）A.B.C.D.20.参照国际最佳实践，在审批客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用( )。 A申请评分 B行为评分 C信用局评分 D利润评分（分数：0.50）A.B.C.D.21.大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临( )危机。 A流动性 B操作 C法律 D战略（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列不属于我国银行监管领域所依托的主要法律的是( )。 A银行业监督管理法 B中国人

9、民银行法 C巴塞尔新资本协议 D行政许可法（分数：0.50）A.B.C.D.23.商业银行风险管理流程不包括( )。 A风险识别 B风险计量 C风险监测 D风险抵补（分数：0.50）A.B.C.D.24.假设某贷款第一年、第二年、第三年的违约概率分别为 5%、6%、7%，则该贷款 3 年后没有发生违约的概率是( )。 A0.02% B 99.98% C17% D83%（分数：0.50）A.B.C.D.25.( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.26.C

10、redit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。 A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨期权 D企业股权价值的看跌期权（分数：0.50）A.B.C.D.27.汇率风险根据产生的原因不同大致可以分为外汇交易风险及( )两类。 A利率风险 B股票价格风险 C外汇结构性风险 D市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.28.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和( )及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。 A职工代表大会 B工会 C监事会 D同业协会（分数：0.50）A.B.C.D.29.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A违约风险仅针对

11、个人而言，不针对企业 B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：0.50）A.B.C.D.30.下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是( )。 A个人因素 B资本质量 C管理水平 D流动性（分数：0.50）A.B.C.D.31.巴塞尔委员会认为，对付操作风险的第一道防线是严格的( )。 A外部监管 B内部控制 C人事管理 D资本约束（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。

12、 A资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性 B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债 C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制 D全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.33.以下针对市场风险的计量模型是( )。 ACreditMetrics BKMV 模型 CVaR 模型 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.34

13、.以下不属于政治风险的是( )。 A税制改革 B财产征用 C洗钱 D行业政策的改变（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于先进的风险管理理念的说法，不正确的是( )。 A风险管理的目标是消除风险 B风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展战略 C风险管理是商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段 D商业银行应了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握控制风险的业务，应采取审慎态度（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列不属于内部流程引起的操作风险为( )。 A财务/会计错误 B产品设计缺陷 C结算/支付错误 D决策错误缺陷（分数：0.5

14、0）A.B.C.D.37.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(收益-预期损失)/非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRAROC=(预期损失-非预期损失)/收益（分数：0.50）A.B.C.D.38.在商业银行风险监管核心指标中，( )是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险监管指标。 A流动性比率 B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是（分数：0.50）A.B.C.D.39.20 世纪 60 年代，商业银行的风险管理进入( )。 A资产负债风险管理模式阶段 B资产风险管理模式

15、阶段 C全面风险管理模式阶段 D负债风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.40.银行监管的依法原则是指( )。 A监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的规定 B监管活动除法律法规需要保密的，应当具有透明度 C平等对待所有参与者 D努力降低成本，不给纳税人增添负担（分数：0.50）A.B.C.D.41.( )是一种适合于早期银行特点初级资产管理理论。 A销售理论 B预期收入理论 C资产结构理论 D真实票据理论（分数：0.50）A.B.C.D.42.在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。 A每日股票价格 B每日股票指数 C股票价格每日变动值 D股票价格每日收益率（分数：

16、0.50）A.B.C.D.43.现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格价值的变化。 A每月参照市场定价 B每日参照市场定价 C每日财务报表定价 D每月财务报表定价（分数：0.50）A.B.C.D.44.巴塞尔新资本协议通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。 A监管资本；高级风险量化 B经济资本；高级风险量化 C会计资本；风险定性分析 D注册资本；风险定性分析（分数：0.50）A.B.C.D.45.在计算资本充足率时，对质押的处理非常严格，仅包括一些高质量的金融工具。认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是

17、( )。 A评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券 B银行存单 C本外币现金 D黄金（分数：0.50）A.B.C.D.46.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是( )。 A客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营能力以及道德水平，如经营者相对于所有者的独立性、决策过程等 B客户企业的效率比率分析 C客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等（分数：0.50）A.B.C.D.47.下列关于收益计量的说法，正确的是( )。 A相对收益是对投资成果的直接衡量，

18、反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和 C资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和 D百分比收益率衡量了绝对收益（分数：0.50）A.B.C.D.48.在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。 A资产风险管理模式 B负债风险管理模式 C全面风险管理模式 D内部管理模式（分数：0.50）A.B.C.D.49.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，该贷款组合的违约概率是 5%，那么该贷款组合中有 10 笔贷款违约的概率是( )。 A0.01 B0.012 C0.018 D0.03（分数：0.50）A.B.C.D.50

19、.风险评级的原则不包括( )。 A全面性原则 B持续性原则 C深入性原则 D审慎性原则（分数：0.50）A.B.C.D.51.风险分散化的理论基础是( )。 A投资组合理论 B期权定价理论 C利率平价理论 D无风险套利理论（分数：0.50）A.B.C.D.52.下列关于流动性风险的说法，不正确的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.5

20、0）A.B.C.D.53.下列关于国家风险的说法，正确的是( )。 A国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险 B在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险 C在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失 D国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围（分数：0.50）A.B.C.D.54.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。 A当市场利率上升时，银行资产价值下降 B当市场利率上升时，银行负债价值上升 C资产的久期越长，资产的利率风险越大 D负债的久期越长，负债的利率风险越大（分数：0.50）A.B.C.D.55.衍生产品的( )对市场

21、风险具有放大作用，这是导致金融风险事件中出现巨额损失的主要原因。 A衍生作用 B杠杆作用 C预期外汇买卖 D即期外汇买卖（分数：0.50）A.B.C.D.56.全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是( )。 A企业的资产规模 B企业的目标 C全面风险管理要素 D企业的各个层级（分数：0.50）A.B.C.D.57.CreditMetrics 模型本质上是一个( )。 AVaR 模型 B信用评分模型 C线性回归模型 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.58.我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过( )。 A50% B65% C75% D90%（分数：0.50）A.B.

22、C.D.59.( )越高表明商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C流动资产与总资产的比率 D易变负债与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.60.下列关于事件的说法，不正确的是( )。 A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量 B不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知 C确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的 D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件（分数：0.50）A.B.C.D.61.下列关于我国 2001 年监管当局对于贷款

23、五级分类的定义，错误的是( )。 A正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 B关注，是指尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 C次级，是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失 D可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失（分数：0.50）A.B.C.D.62.按照国际惯例，对企业信用评定采用的方法是( )。 A信用评级方法 B信用评分方法 C信用评级和评分相结合 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.63.下列关于信用风险

24、的说法，正确的是( )。 A信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D交易对手信用评级的下降不属于信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.64.有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是( )。 A该指标衡量了商业银行风险变化的程度 B该指标是一个动态指标 C该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率 D该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失（分数：0.50）A.B.C.D.65.盈利能力监管指标不包括( )。 A资本金收益率 B净利息收入率 C不良贷款率 D资产收益率（分数：0

25、.50）A.B.C.D.66.CreditMetrics 模型中，信用工具的市场价值取决于借款人的( )。 A信用等级 B资产规模 C盈利水平 D还款能力（分数：0.50）A.B.C.D.67.对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。 A标准法 B基本指标法 C内部模型法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.68.我国银行业监督管理的基本法律是( )。 A巴塞尔资本协议 B巴塞尔新资本协议 C银行业监督管理法 D有效银行监管核心原则（分数：0.50）A.B.C.D.69.下列关于操作风险的说法，不正确的是( )。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个

26、方面 B操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利 C对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险 D操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.70.计算违约风险暴露时，如果客户已经违约，那么相应的违约风险暴露为( )。 A违约时的债务账面价值 B违约时债务的市场价值 C以上任何一种都可以 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.71.下列不属于外部欺诈的是( )。 A盗窃、抢劫、涉枪行为 B洗钱 C伪造、变造多户头支票 D骗贷（分数：0.50）A.B.C.D.72.下面不属于市场风险的是( )。 A利率风险 B汇率风险

27、C声誉风险 D商品风险（分数：0.50）A.B.C.D.73.下列关于风险的说法，不正确的是( )。 A风险是收益的概率分布 B风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础 C损失是一个事前概念，风险是一个事后概念 D风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同损失本身（分数：0.50）A.B.C.D.74.随机变量 X 服从均匀分布 U(-1，3)，则随机变量 X 的均值和方差分别是( )。 A1 和 2.33 B2 和 1.33 C1 和 1.33 D2 和 2.33（分数：0.50）A.B.C.D.75.假定股票市场一年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的概率和收益率如

28、下表所示：概率 0.050.200.150.250.35收益率 50% 15% -10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A18.25% B27.25% C11.25% D11.75%（分数：0.50）A.B.C.D.76.假设一年期零息国债的收益率为 10%，一年期信用等级为 BBB 的零息债券的收益率为 15%、违约损失率为 50%，则该 BBB 债券的违约概率是( )。 A95.4% B91.3% C4.6% D8.7%（分数：0.50）A.B.C.D.77.下列关于商业银行风险管理模式的说法，不正确的是( )。 A资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务

29、风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制 B缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重要分析手段 C20 世纪 60 年代以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段 D1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。 A会计资本 B监管资本 C经济资本 D实收资本（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B信用风险

30、只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中 C对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽略不计 D从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失（分数：0.50）A.B.C.D.80.按照巴塞尔新资本协议，信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定限额的情况不包括( )。 A经济和市场状况的较大变动 B借款人信用等级的变化 C高级管理层决定的战略重点的变化 D年度进行业务计划和预算时的变化（分数：0.50）A.B.C.D.81.( )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的

31、风险。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.82.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。 A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量（分数：0.50）A.B.C.D.83.商业银行盈利的根本手段是( )。 A存贷利差 B证券投资 C支付、结算收费 D经营风险（分数：0.50）A.B.C.D.84.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为( )产品线。 A五类 B六类 C七类 D八类（分数：0.50）A.

32、B.C.D.85.( )是我国商业银行所特有的监督机构，对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。 A董事会 B监事会 C高级管理层 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.86.( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。 A信用风险 B市场风险 C操作风险 D流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.87.商业银行风险管理模式的演变过程是( )。 A负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段 B资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风

33、险管理模式阶段负债风险管理模式阶段 C负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段 D资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段（分数：0.50）A.B.C.D.88.ROCA 评级法主要针对( )。 A国有银行 B股份制商业银行 C外资银行 D以上都不是（分数：0.50）A.B.C.D.89.商业银行风险管理的主要策略不包括( )。 A风险分散 B风险对冲 C风险规避 D风险隐藏（分数：0.50）A.B.C.D.90.预期损失率的计算公式是( )。 A预期损失率=预期损失/资产风险敞口100% B预期损失率=预

34、期损失/贷款资产总额100% C预期损失率=预期损失/风险资产总额100% D预期损失率=预期损失/资产总额100%（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.商业银行进行贷款定价，一般由( )因素决定。（分数：1.00）A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本E.通货膨胀调整成本92.信用衍生产品包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.股票期权93.市场风险计量方法中缺口分析的局限性是( )。（分数：1.00）A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异B.缺口分析只

35、考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异94.属于风险评级程序的是( )。（分数：1.00）A.收集评级信息B.分析评级信息C.得出评级结果D.制定监管措施E.整理评级档案95.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有( )。（分数：1.00）A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力96.根据巴

36、塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足的条件有( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.必须具备完善、健康的公司治理结构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导97.风险抵补类指标包括( )。（分数：1.00）A.盈利能力B.准备金充足程度C.资本充足程度D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率98.以下( )是声誉风险管理中应强调的内容。（分数：1.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.

37、有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理/决策流程E.建设学习型组织99.商业银行风险的主要类别包括( )。（分数：1.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.国家风险100.商业银行常用的风险识别方法包括( )。（分数：1.00）A.专家调查列举法B.资产财务状况分析法C.情景分析法D.分解分析法E.失误树分析法101.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备( )。（分数：1.00）A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性102.银行机构的市场准入包括( )等方面的内容

38、。（分数：1.00）A.机构准人B.行业准人C.业务准入D.市场准人E.高级管理人员准入103.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。（分数：1.00）A.不良资产率B.不良贷款率C.贷款损失准备率D.单一客户授信集中度E.预期损失率104.对商业银行人事政策和管理程序评价的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.薪酬政策B.考核机制C.培训安排D.休假制度E.监督制约105.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（分数：1.00）A.经销商风险B.假按揭风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足D.借款人的经济财务状况恶化的风险E.国家对房市采取宏观调控措施106.巴塞尔委员会关于银行

39、流动性管理的稳健原则包括( )。（分数：1.00）A.对外汇的流动性管理B.应急计划C.建立流动性管理架构D.计量和监测净融资需求的能力E.管理市场进入的能力107.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )两个指标换算得到。（分数：1.00）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.大额负债依赖度108.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：1.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债权保护论D.银行风险论E.适度竞争论109.下列属于可以质押的权利有( )。（分数：1.00）A.依法可以转让的商标专用权B.专利权中的财产权C.汇票D.债券E.上市公司的股票110.我国监管当局出台的贷款五级分类包括( )。（分数：1.00）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失