银行业从业人员资格考试风险管理-20及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-20 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.假定某银行 2008 会计年度结束时共有贷款 220 亿元，其中正常贷款 160 亿元，其共有一般准备 10 亿元，专项准备 1.5 亿元，特种准备 2 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为( )。 A20% B22.5% C25% D50%（分数：0.50）A.B.C.D.2.下列不属于商业银行产品线的是( )。 A公开市场业务 B支付和结算 C零售银行业务 D资产管理（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 A努

2、力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D声誉风险管理规划给商业银行创造了增加值（分数：0.50）A.B.C.D.4.巴塞尔委员会认为，( )是对付操作风险的第一道防线。 A外部监管 B资本约束 C内部控制 D市场准入（分数：0.50）A.B.C.D.5.金融资产的市场价值是指( )。 A金融资产根据历史成本所反映的账面价值 B在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值 C交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值 D对交易账户头寸

3、按照当前市场行情重估获得的市场价值（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列关于巴塞尔新资本协议及信用风险量化的说法，不正确的是( )。 A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 C外部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱（分数：0.50）A.B.C.D.7.关于商业银行的资产负债期限结构，下列说法错误的是( )。 A股票投资收益率的上升，会造成存款人资金转移，从而很可能造成商业银行的流动性紧张 B在每周的最后几天、每月的最初几日或

4、每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求 C商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构 D商业银行正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.8.下列关于市场约束参与方的作用，描述错误的是( )。 A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力 C审计师通过专业审计及与董事会、高级管理层、监管机构的沟通，实现对银行机构经营活动的约束 D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善

5、经营，控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.9.从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台清算三个环节。下列属于中台交易的主要操作风险点的是( )。 A因计算机系统中断、业务应急计划不周造成交易中断或数据丢失而引发损失 B交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款 C因系统中断而不能及时将资金清算到位 D未履行监管部门所要求的强制性报告义务（分数：0.50）A.B.C.D.10.下列关于财务比率的表述，正确的是( )。 A盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D效率

6、比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力（分数：0.50）A.B.C.D.11.某银行资产负债表如表 1 所示。由于银行的资产负债管理人员事先无法预知欧元兑美元的汇率年底会发生什么样的变化，所以这笔相当于 3 亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。表 1 某银行资产负债表资产 负债1 年期 2 亿美元贷款1 年期相当于 3 亿美元的欧元贷款 1 年期 5 亿美元定期存款 A外汇交易 B外汇结构性 C基准 D收益率曲线（分数：0.50）A.B.C.D.12.流动性缺口是指( )。 A60 天内到期的流动性负债减去 60 天内到期的流动性资产的差额 B60 天内到期的流动性资产减去

7、 60 天内到期的流动性负债的差额 C90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额 D90 天内到期的流动性负债减去 90 天内到期的流动性资产的差额（分数：0.50）A.B.C.D.13.商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力是指( )。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0.50）A.B.C.D.14.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。 A确定型随机变量和不确定型随机变量 B跳跃型随机变量和连贯型随机变量 C离散型随机变量和跳跃型随机变量 D离散型随机变量和连续型随机变量（分数：0.50）A.B.C

8、.D.15.市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。银行机构的市场准入不包括以下( )方面。 A机构准入 B行政准入 C业务准入 D高级管理人员准入（分数：0.50）A.B.C.D.16.下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是( )。 A减少在不熟悉市场的交易 B强化交易员限额交易制度 C购买未授权交易保险 D为操作风险分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.17.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法第二十九条规定：商业银行应该按照本办法的规定设立交易账户，交易账户中的所有项目均应按( )计价。 A可变现价格 B

9、约定价格 C市场价格 D净值（分数：0.50）A.B.C.D.18.风险评级的原则不包括( )。 A重点性原则 B系统性原则 C持续性原则 D审慎性原则（分数：0.50）A.B.C.D.19.甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.20.商业银行面对信息技术基础设施严重受损以致影响正常业务运行的风险，不可以通过( )来进行操作风险缓释。 A提高电子化水平以取代手工操作 B制定连续营业方案 C购买

10、电子保险 DIT 系统灾难备援外包（分数：0.50）A.B.C.D.21.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。 AEVA=税后净利润-资本成本 BEVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率 CEVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本 DEVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本（分数：0.50）A.B.C.D.22.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是( )。 A用以衡量商业银行风险变化的范围 B属于静态指标 C包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 D包括流动性风险指标（分数：0.50）A.B.C.D.23.某银行 2008 年初关注类贷款余额为 450

11、0 亿元，其中在 2008 年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 500 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 550 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。 A12.5% B12.66% C17.1% D18.33%（分数：0.50）A.B.C.D.24.外部审计是在市场经济深化进程中逐步壮大的社会监督力量，其基本特点是( )。 A专业性、独立性和公平性 B公开性、公正性和专业性 C公开性、公正性和公平性 D独立性、公正性和专业性（分数：0.50）A.B.C.D.25.利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。其中，就固定利率而言，( )来源于银

12、行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。 A基准风险 B期权性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。 A收益率与价格反向变动 B价格变动的程度与久期的长短有关 C久期越长，价格的变动幅度越大 D久期公式中的 D 为修正久期（分数：0.50）A.B.C.D.27.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理。下列( )不是商业银行对系统设计/开发应持有的态度。 A在战略高度评价经营管理的需求 B技术部门应当与业务部门互相协调，确保核心银行系统与相关系统有效兼容 C慎重对待系统设计开发

13、全过程 D不能片面追求快速见效(QLtick Win)或者贪大求全，超越本行业务要求（分数：0.50）A.B.C.D.28.在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。 A违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露 B只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露 C违约损失率是一个事前概念 D估计违约损失率的损失是会计损失（分数：0.50）A.B.C.D.29.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括( )。 A制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B实施惩戒，即建立有效的监督检查，确保政策执行和有效信息披露 C引导其他市场参与者改进做法，强

14、化监督 D建立风险处置和退出机制，促进行政约束机制最终发挥作用（分数：0.50）A.B.C.D.30.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的( )就会增加。 A外汇交易风险 B外汇结构性风险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.31.与单笔贷款业务的信用风险不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注( )造成的影响。 A系统性风险 B声誉风险 C汇率风险 D利率风险（分数：0.50）A.B.C.D.32.下列选项中，不属于我国银行监管具体目标的是( )。 A努力减少金融犯罪 B通过审慎有效的监管，增进市场信心 C通过相关信息披露，增进其他

15、机构对银行经营的了解 D通过审慎有效的监管，保护广大存款人和消费者的利益（分数：0.50）A.B.C.D.33.银行监管必要性原理中的适度竞争论认为，银行业先天存在( )的悖论，因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。 A分散和集中 B风险和收益 C垄断和竞争 D成本和收入（分数：0.50）A.B.C.D.34.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。 A系统性风险对冲 B非系统性风险对冲 C自我对冲 D市场对冲（分数：0.50）A.B.C.D.35.下列关于远期利率合约的说法，不正确的是( )。 A远期利率

16、可由即期利率曲线推断 B远期利率合约是一项表内资产业务 C债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 D债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列关于风险的说法，有误的是( )。 A市场风险具有明显的系统性风险特征 B国际性商业银行通常分散投资于多国金融/资本市场，以降低所承担的系统风险 C市场风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险 D在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作

17、风险的说法中，不正确的是( )。 A保险是西方商业银行操作风险管理的重要工具 B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险 D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险（分数：0.50）A.B.C.D.38.在操作风险经济资本计量的方法中，( )是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。 A内部评级法 B基本指标法 C标准法 D高级计量法（分数：0.50）A.B.C.D.39.商业银行经营管理的“三性原则”不包括( )。 A安全

18、性 B稳定性 C流动性 D效益性（分数：0.50）A.B.C.D.40.以下关于流动性风险的说法有误的是( )。 A流动性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的原因单一，通常被视为独立的风险 B流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险 C流动性风险是商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险 D大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流动性风险（分数：0.50）A.B.C.D.41.某企业 2008 年销售收入 12 亿元，销售净利率为 15%，2008 年年初所有者权益为 45 亿元，2008 年年末所有者权益为 51 亿元，则该企业 2008

19、年净资产收益率为( )。 A3.25% B3.33% C3.58% D3.75%（分数：0.50）A.B.C.D.42.与其他金融风险不同，下列( )难以直接测算，并且很难与其他风险分离，进行独立的处理。 A战略风险 B操作风险 C流动性风险 D声誉风险（分数：0.50）A.B.C.D.43.假定某企业 2008 年的销售成本为 50 万元，销售收入为 100 万元，年初资产总额为 170 万元，年底资产总额为 190 万元，则其总资产周转率约为( )。 A20% B26% C53% D56%（分数：0.50）A.B.C.D.44.“监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风

20、险管理方面的履职情况”，这项工作由( )完成。 A股东大会 B监事会 C董事会 D风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.45.假设违约损失率(IGD)为 15%，商业银行估计(EL)为 9%，违约风险暴露(EAD)为 25 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。 A20 B18.75 C18.5 D15（分数：0.50）A.B.C.D.46.当出现资产敏感型缺口时，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入( )。 A无法判断 B下降 C上升 D不变（分数：0.50）A.B.C.D.47.市场约束的参与方不包括( )。 A监管部门 B公众存款人 C银行管理层 D

21、其他债权人（分数：0.50）A.B.C.D.48.计算商业银行特定客户的信用风险，不需要以下( )变量。 A违约概率 B违约损失率 C行业风险指数 D违约风险暴露（分数：0.50）A.B.C.D.49.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。 A资本收益率 B经济前景 C过去的组合集中情况 D组合在战略层面的重要性（分数：0.50）A.B.C.D.50.更理想的保障倍数是将企业经营活动的现金流量与本息支付合计数相比较，这是为了克服( )的缺陷。 A资产负债率计算方式 B有形净值债务率 C利息保障倍数 D付息能力测试方法（分数：0.50）A.B.C.D.51.

22、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。 A净资产负债率 B流动比率 C管理层素质 D现金比率（分数：0.50）A.B.C.D.52.关于商业银行操作风险的下列说法，不正确的是( )。 A根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金（分数：0.50）A.B.C.D.53.某进口公司持有美元，但当月要对外支付的货币是日元，可以通过(

23、 )，卖出美元，买入日元，满足对外支付日元的需求。 A掉期交易 B互换交易 C即期外汇交易 D远期外汇交易（分数：0.50）A.B.C.D.54.关于公允价值，以下说法正确的是( )。 A在没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在 B公允价值的计量不允许使用企业特定的数据 C与公允价值相比，市场价值的定义更广、更概括 D直接使用可获得的市场价格是公允价值的计量方式之一（分数：0.50）A.B.C.D.55.流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标/信号的明显变化。以下选项中属于内部指标/信号的是( )。 A存款大量流失 B某项或多项业务/产品的风险水平增加 C市场上出现关于商业

24、银行的负面传言 D愿意提供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升（分数：0.50）A.B.C.D.56.根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是( )。 A风险管理部门应当承担风险管理的最终责任 B风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包 C风险管理部门应当与业务部门保持相对独立 D风险管理部门具有风险管理策略执行权，有助于提高风险管理的质量和效率（分数：0.50）A.B.C.D.57.下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。 A构造方式多种多样 B交易灵活便捷 C通常只能消除部分市场风险 D不会产生新的交易对方

25、信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.58.( )方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。 A原始损失数据 B诱因及对策 C关键风险指标 D损失事件（分数：0.50）A.B.C.D.59.根据巴塞尔新资本协议的定义，当( )时，债务人不被视为违约。 A债务人申请破产，或已经破产，或处于类似状态，由此将不履行或延期偿还银行债务 B银行将贷款出售并相应承担了较大的经济损失 C债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期 90 天以上(含) D银行同意债务重组（分数：0.50）A.B.C.D.60.某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为 20%、40%、40%，三种资产对应的百分

26、比收益率分别为 8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。 A10% B10.4% C9.5% D3.5%（分数：0.50）A.B.C.D.61.资金交易业务是商业银行中间业务的一类，其操作风险控制要点要求建立资金交易风险和市值的报告制度。资金交易员应当向高级管理层汇报金融衍生产品的交易细节中不包括( )。 A或有资产 B对冲策略 C交易费用 D隐含风险（分数：0.50）A.B.C.D.62.假没资产组合初始投资额为 120 万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为 5%，标准差为 0.5%的正态分布。那么在 95%置信水平下，该资产组合年均值 VaR 为( )万元。(标准正

27、态分布 95%置信水平下的临界值为 1.96) A3.92 B1.176 C1.76 D1.96（分数：0.50）A.B.C.D.63.清晰的战略风险管理流程不包括( )。 A战略风险识别 B战略风险规划 C战略风险监测 D应急方案（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列关于 CreditMetrics 模型的说法，不正确的是( )。 ACreditMetrics 模型的基本原理是信用等级变化分析 BCreditMetrics 模型本质上是一个 VaR 模型 CCreditMetrics 模型从单一资产的角度来看待信用风险 DCreditMetriCS 模型使用了信用工具边际风险贡献的概念

28、（分数：0.50）A.B.C.D.65.在声誉风险管理中，下列哪一项不属于董事会及高级管理层的责任?( ) A准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标 B不定期审核声誉风险管理政策，敦促所有员工熟知相关政策 C制定危机处理程序，应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失 D制定声誉风险管理原则和操作流程（分数：0.50）A.B.C.D.66.重新定价的不对称性会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。这指的是( )。 A重新定价风险 B收益率曲线风险 C基准风险 D期权性风险（分数：0.50）A.B.

29、C.D.67.以下属于战略风险识别宏观层面内容的是( )。 A进入或退出市场的决策是否恰当 B资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品 C是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训 D建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当（分数：0.50）A.B.C.D.68.下列产品中，( )成为世界上第一个资产证券化产品。 A住房抵押贷款证券 B耐用消费品贷款证券 C知识产权证券化 D汽车贷款证券（分数：0.50）A.B.C.D.69.关于情景分析，以下的说法不正确的是( )。 A绝大多数严重的流动性危机都源于宏观经济状况的恶化 B分析商业银行正常状况下的现金流量变化，有助于商业银行存款管理并

30、充分利用其他债务市场，以避免在某一时刻面临过高的资金需求 C虽然商业银行关于现金流量分布的历史经验和对市场惯例的了解对决策会有所帮助，但危机时刻主观判断常常占有更重要的地位 D与商业银行自身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金的能力下降得更厉害（分数：0.50）A.B.C.D.70.在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率一贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是( )。 A该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据 B该指标等于或大于不良贷款率，说明该行存在信用

31、风险 C该项比率低于不良贷款率的差值越小，风险程度越低 D该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险（分数：0.50）A.B.C.D.71.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是( )。 A5Cs 系统 B5Ps 系统 CCAMELs 分析系统 D51ts 系统（分数：0.50）A.B.C.D.72.在自我评估法中，下列操作风险与内部控制评估的工作流程各阶段，按照先后顺序排序结果是( )。全员风险识别与报告；控制活动识别与评估；制订与实施控制优化方案；报告自我评估工作与日常监控；作业流程分析和风险识别与评估 A B

32、 C D（分数：0.50）A.B.C.D.73.张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便提前向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况系由( )引起的操作风险。 A内部欺诈 B信贷人员技能匮乏 C贷款流程执行不严 D未授权交易（分数：0.50）A.B.C.D.74.若某银行资产负债表上有美元资产 1500，美元负债 750，银行卖出的美元远期合约头寸为 600，买入的美元远期合约头寸为 150，持有的期权敞口头寸为 50，则美元的敞口头寸为( )。 A多头 350 B空头 350 C多头 150 D空头 150（

33、分数：0.50）A.B.C.D.75.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.76.银行市场准入的主要目标不包括( )。 A保证注册银行具有良好的品质 B预防不稳定机构进入银行体系 C维护银行市场秩序 D保护银行的利益（分数：0.50）A.B.C.D.77.即期交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付

34、款在合约订立后的( )营业日内完成。 A两个 B三个 C四个 D五个（分数：0.50）A.B.C.D.78.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 A名义价值 B市场价值 C公允价值 D值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.79.下列情形中，重新定价风险最大的是( )。 A以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源 B以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源 C以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源 D以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列各项不属于良好的公司治理目标的是( )。 A明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层

35、和高级经理人员在组织管理中的责任 B建立独立董事制度，对股东大会讨论事项发表客观公正的意见 C完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序 D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)81.国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，包括( )。（分数：1.00）A.VaR 模型B.Risk Metrics+，CreditMetrics 模型C.高级计量法D.KMV 模型E.以上皆是82.下列关于资本作用的说法，正确的是( )。

36、（分数：1.00）A.吸收和消化损失B.维持市场信心C.为商业银行提供融资D.支持商业银行过度业务扩张和风险承担E.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力83.下列说法正确的是( )。（分数：1.00）A.均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失E.VaR 常用来衡量商业银行资产的信用风险84.下列属于流动性比例中的流动性资产的有( )。（分数：1.00）A.库存现金(现汇)B.一个月内到期的同业往来净额(资产方)C.一个月内到期的贴现及其他买人票据D.

37、一个月内到期的次级类贷款E.一个月内到期的债券85.良好的公司治理目标包括( )。（分数：1.00）A.完善股东大会、董事会、监事会及其下设的议事和决策机构，建立议事规则和决策程序B.明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中的责任C.建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正的意见D.建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其成员进行监督E.增加董事会的权力及对公司具体经营的管理86.在确定资本分配的权重时，需考虑以下( )因素。（分数：1.00）A.组合在战略层面上的重要性B.经济前景(宏观经济状况预测)C.目前的组合集中情况D.收益率(ROE)E.组合

38、的风险程度87.信贷客户财务状况变化的风险预警信号包括( )。（分数：1.00）A.拖延支付利息，信用卡透支状况严重B.关键的人事变动C.业务性质改变D.存款账户余额下降E.主要产品供应商流失88.有关风险迁徙类指标的说法中，下列正确的有( )。（分数：1.00）A.用以衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于静态指标D.揭示为资产质量从前期到本期变化的比例E.是风险监管核心指标的主要类别之一89.下列各项属于流程无效造成银行内部流程风险的表现的有( )。（分数：1.00）A.缺乏必要的流程B.项目未达到特定目标C.管理信息不及时D.项目资金不足E.流程中断90

39、.验证客户违约风险区分能力的常用方法有( )。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.二项分布检验D.贝叶斯错误率E.扩展的交通灯检验91.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类。可能给商业银行带来声誉风险的选项有( )。（分数：1.00）A.银行工作人员长期对待客户态度粗暴B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.关于银行高比例不良资产的媒体报道E.银行向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品92.下列关于

40、外汇敞口分析的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配B.在某一时间段内，当银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口C.在进行敞口分析时，银行只需要分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差后形成的外汇总敞口D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制93.根据有关法律规定，下列机构中一般不得作为贷款保证人的有( )。（分数：1.00）A.公立医院B.国家机关C.私立贵族学校D.企业集团下属地方分公司E.企业集团下属子公司94.商

41、业银行流动性风险预警信号有( )。（分数：1.00）A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足95.从国际、国内银行的良好实践来看，我国商业银行交易账户划分的政策和程序主要包括( )。（分数：1.00）A.交易账户划分的目的、适用范围和交易账户的定义B.列入交易账户的金融工具种类C.列入交易账户的头寸应符合的条件D.明显不列入交易账户的头寸E.交易标识96.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：

42、1.00）A.风险分散与风险对冲都可以管理系统性风险和非系统风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场具有的风险D.根据多样化投资分散风险原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人E.风险规避策略是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略97.完整的资本充足率评估程序包括( )。（分数：1.00）A.董事会和高级管理层的监督B.完善的监测和报告系统C.风险的全面评估D.健全的资本评估E.健全的内部控制检查98.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违

43、约损失率来实现的，影响违约损失率的因素主要有( )。（分数：1.00）A.直接与债项的具体设计相关的产品因素，如清偿优先性等B.违约风险暴露C.与特定的借款企业相关的公司因素，主要表现为企业的融资杠杆率和企业融资结构下的相对清偿优先性D.行业因素E.宏观经济因素99.全面风险管理模式的特点包括( )。（分数：1.00）A.全程的风险管理过程B.全员的风险管理文化C.全球的风险管理体系D.全新的风险管理方法E.以上皆是100.影响违约损失率的因素包括( )。（分数：1.00）A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素101.以下( )属于个人零售贷款。（分数：1.00）

44、A.汽车消费贷款B.信用卡消费贷款C.个人住宅抵押贷款D.助学贷款E.助业贷款102.下列属于常用风险识别的方法是( )。（分数：1.00）A.专家调查列举法B.制作风险清单C.情景分析法D.分解分析法E.以上皆是103.下列属于商业银行面临的战略风险的有( )。（分数：1.00）A.商业银行不能根据客户需求的改变而创造需求，而丧失宝贵的客户资源B.产品研发失败、技术开发失败C.专门从事房屋或中小企业贷款的机构将逐渐侵蚀商业银行竞争零售和企业客户D.我国金融业开放后，国内外商业银行之间的竞争更加激烈，出现收益率下降，产品/服务过剩E.商业银行兼并/收购失败104.下列属于市场风险的有( )。（

45、分数：1.00）A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险105.关于信用联动票据的说法，下列正确的有( )。（分数：1.00）A.又称为信用关联票据B.包括浮动收益证券和相关的信用衍生产品的组合、以商业银行某些资产的信用状况为基础资产的信用衍生产品两种类型C.SPV 不承担贷款资产的信用风险D.当商业银行资产发生违约后，投资者可以获得基础资产的全部价值E.SPV 是信用联动票据的中介106.下列关于久期缺口的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度

46、大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生107.收益率曲线通常表现为以下( )形态。（分数：1.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线E.以上均是108.下列关于违约的说法，正确的是( )。（分数：1.00）A.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义B.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义C.违约的定义是估计违约

47、概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以资本为中心的信用风险管理理念E.1988 年巴塞尔资本协议给出了违约的定义109.下述商业银行常见的风险管理策略中，属于风险转移的有( )。（分数：1.00）A.对信用、市场、操作风险分别配置相应的经济资本B.对风险较高的客户实行贷款利率上浮C.将贷款资产证券化后出售D.为营业场所购买财产保险E.要求借款人提供第三方担保110.商业银行应当制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划，通常包括( )。（分数：1.00）A.明确危机处理方案B.使用本币资源并通过外汇市场将其转化为外币C.管理者可根据某些外币在流动性需求中占有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排D.使用该外汇的备用资源E.制定弥补现金流量不足的工作程序111.某中国出口商将于 3 个月后收到货款 100 万美元，为规避汇率风险，该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有( )。（分数：1.00）A.远期外汇交易合约B.货币互换C.货币期货D.期权E.即期外汇交易112.信用风险预警(Earlywarning)是指商业银行对信用风险状况进行动态监测和早期预警