银行业从业人员资格考试风险管理-18及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-18 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多项选择题(总题数：20，分数：50.00)1.监事会监督和测评的方式包括_。（分数：2.50）A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评2.商业银行高级管理层风险管理的主要职责有_。（分数：2.50）A.审批风险管理的战略、政策和程序B.执行风险管理的政策C.制定风险管理的程序和操作规程D.及时了解风险水平及其管理状况E.核准金融产品的风险定价3.财务控制部门在风险管理中的主要工作包括_。（分数：2.50）A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和

2、可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况4.商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有_。（分数：2.50）A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序5.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可

3、以分为_。（分数：2.50）A.内部数据B.外部数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据6.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在_。（分数：2.50）A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督的及时性有待提高E.内部控制评价体系已经完善7.良好的银行公司治理应该具备以下几方面的特征_。（分数：2.50）A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制D.科学的激励约束机制E.先进的信息管理系统8.风险管理组

4、织机构的职责分工正确的有_。（分数：2.50）A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟定具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准9.下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有_。（分数：2.50）A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法属于商业银行可以采取的

5、风险计量方法C.风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR 分析法、情景分析法、失误树分析法等10.关于商业银行公司治理的理解正确的有_。（分数：2.50）A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标E.我国的商业银行公司

6、治理要求建立合理的薪酬制度11.商业银行风险控制应实现的目标有_。（分数：2.50）A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求C.在成本/收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序12.下列属于商业银行外部数据的有_。（分数：2.50）A.综合评估国内市场行情和信息数据B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据D.从商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失13.下列关于商业银行风险管理部门的说法不正确的有_。（分数：2

7、.50）A.风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层14.下列关于商业银行风险管理信息系统的理解正确的有_。（分数：2.50）A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产”E.风险管理信息

8、系统可以制约数据的特性15.下列关于内部控制的主要原则说法错误的有_。（分数：2.50）A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求16.风险控制与缓释流程应当符合以下要求_。（分数：2.50）A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序D.建立各类风险计量模型的原理、逻

9、辑和模拟函数正确合理E.累积足够的历史数据，用以计量、监测风险的主要假设、参数恰当17.关于商业银行董事会的说法正确的有_。（分数：2.50）A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.负责审批风险管理的战略、政策和程序C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则18.常用的风险识别的方法有_。（分数：2.50）A.情景分析法B.专家预测法C.分解分析法D.失误树分析方法E.制作风险清单法19.风险偏好指标值的确定要体现_原则。（分数：2.50）A.重要性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性20.常用的风险事后控制

10、方法有_。（分数：2.50）A.风险转移B.风险定价C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平E.制订应急预案二、判断题(总题数：23，分数：50.00)21.商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。 （分数：2.00）A.正确B.错误22.商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查。 （分数：2.00）A.正确B.错误23.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误24.风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。 （分数：2.00）A.正确B.错误25.风险文化

11、是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。 （分数：2.00）A.正确B.错误26.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 （分数：2.00）A.正确B.错误27.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。 （分数：2.00）A.正确B.错误28.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。 （分数：2.00）A.正确B.错误29.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误30.商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制

12、的建设、执行部门密切联系。 （分数：2.00）A.正确B.错误31.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。 （分数：2.00）A.正确B.错误32.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。 （分数：2.00）A.正确B.错误33.内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。 （分数：2.00）A.正确B.错误34.法律/合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。

13、（分数：2.00）A.正确B.错误35.失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 （分数：2.00）A.正确B.错误36.风险识别/分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 （分数：2.00）A.正确B.错误37.风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。 （分数：2.00）A.正确B.错误38.高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间内传递给正确的人。 （分数：2.00）A.正确B.错误39.商业银行风险信息数据可以分为

14、中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误40.组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 （分数：2.00）A.正确B.错误41.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 （分数：2.00）A.正确B.错误42.衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。 （分数：4.00）A.正确B.错误43.强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。 （分数：4.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管理-18 答案解析(

15、总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、多项选择题(总题数：20，分数：50.00)1.监事会监督和测评的方式包括_。（分数：2.50）A.列席会议 B.访谈座谈 C.调阅文件 D.检查与调研 E.监督测评 解析：解析 监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等工作。监事会通过列席会议、调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，以及综合利用非现场监测与现场抽查手段，对商业银行的决策过程、决策执行、经营活动，以及董事和高级管理人员的工作表现进行监督和测评。2.商业银行高级管理层风险管理的主要职责有_。（分数：2.50）A.审批风险管理的战略、政策和程序B

16、.执行风险管理的政策 C.制定风险管理的程序和操作规程 D.及时了解风险水平及其管理状况 E.核准金融产品的风险定价解析：解析 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。A 选项为董事会的职责，E选项为风险管理委员会的职责。3.财务控制部门在风险管理中的主要工作包括_。（分数：2.50）A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.会计记录和财务报告的准确性和可靠性C.把商业银行的损失/收益数据传递给风

17、险管理部门，使得风险管理部门能与来自前台业务部门的信息调整一致 D.与风险管理部门合作，确保风险系统中相应的损失/收益信息是准确的，并可以应用于事后检验的目的E.经营管理的合规性及合规部门工作情况解析：解析 风险管理部门接收来自财务控制部门的收益/损失数据，并且与来自前台业务部门的信息调整一致，双方合作确保风险系统中相应的收益/损失信息是准确的，并且可以应用于事后检验的目的。据此判断 C、D 选项正确。A 选项为法律/合规部门的职责，B、E 选项为审计部门的主要工作内容。4.商业银行风险控制/缓释策略应当符合的要求有_。（分数：2.50）A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标

18、C.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 解析：解析 风险控制/缓释是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制的过程。风险控制与缓释流程应当符合以下要求：风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致；所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。5.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以

19、分为_。（分数：2.50）A.内部数据 B.外部数据 C.中间计量数据D.组合结果数据E.历史数据解析：解析 风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为内部数据与外部数据。6.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在_。（分数：2.50）A.商业银行的所有权和经营权分离和制衡还有待完善 B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高 D.内部控制监督的及时性有待提高 E.内部控制评价体系已经完善解析：解析 与国际先进银行的内部控制体系相比，我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，其薄弱环节主要表现在：商业银行的所有权和

20、经营权分离和制衡还有待完善；内部控制的组织架构还未形成；内部控制的管理水平有待提高，内部控制监督的及时性有待提高；内部控制评价体系还不完善。7.良好的银行公司治理应该具备以下几方面的特征_。（分数：2.50）A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界 B.完善的内部控制和风险管理体系 C.与股东价值相挂钩的有效监督考核机制 D.科学的激励约束机制 E.先进的信息管理系统 解析：解析 良好的银行公司治理应该具备以下五方面的特征：银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界；完善的内部控制和风险管理体系；与股东价值相挂钩的有效监督考核机制；科学的激励约束机制；先进的信息管理系统，能够为产品定价、成本核算

21、、风险管理和内部控制提供有力支撑。8.风险管理组织机构的职责分工正确的有_。（分数：2.50）A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险 B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益 C.专门委员会可以负责拟定具体的风险管理政策和指导原则 D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准 解析：解析 本题主要考查商业银行风险管理组织机构的主要职责。商业银行风险管理组织机构包括董事会及

22、其专门委员会、监事会、高级管理层的具体职责。董事会是商业银行的最高风险管理、决策机构，职责之一就是督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险，所以 A 项正确；高级管理层的支持与承诺是商业银行风险管理的基石，只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够使商业银行整体产生最大的收益，所以 B 项正确；董事会通常指派最高风险管理委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则，所以 C 项正确；监事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行监督，D 项把监事会与董事会职责混淆，所以 D 项错误；董事会负责审批风

23、险管理的战略、政策和控制各种风险，所以 E 项正确。9.下列关于商业银行风险管理流程的表述不正确的有_。（分数：2.50）A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果 D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR 分析法、情景分析法、失误树分析法等 解析：解析 风险监测随时关注所采取的风险管理措施的实施质量和效果，所以 C 项错误；常用的风险识别的方法有资产财务状况分析法、失误树分析法、分解分析法，所以 E 项不

24、正确。10.关于商业银行公司治理的理解正确的有_。（分数：2.50）A.其核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制 B.商业银行公司治理是控制、管理商业银行的一种机制和制度安排 C.公司治理与董事会和高级管理层商业银行业务无关D.良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标 E.我国的商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度 解析：解析 商业银行公司治理核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制，所以 A 项正确；商业银行公司治理是控制、管理商业银

25、行的一种机制和制度安排，所以 B 项正确；公司治理涉及董事会和高级管理层商业银行业务及各项事务的方式，所以 C 项错误；良好的公司治理能够激励董事会和高管层追求符合商业银行和股东利益的目标，所以 D 项正确；商业银行公司治理要求建立合理的薪酬制度属于我国商业银行的主要内容之一，所以 E 项正确。11.商业银行风险控制应实现的目标有_。（分数：2.50）A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求 C.在成本/收益基础上保持有效性 D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，完善风险管理程序 解析：解析 A 项在

26、商业银行的风险控制应当实现的目标中没有涉及；B、C、E 属于商业银行风险控制应当实现的目标；D 项属于风险识别中的常用方法资产财务状况分析法。12.下列属于商业银行外部数据的有_。（分数：2.50）A.综合评估国内市场行情和信息数据 B.外部评级数据作为商业银行的主要数据源C.自行进行行业统计分析数据 D.从商业银行业务库获得的数据E.与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失 解析：解析 商业银行仍需依赖内部评级数据作为主要的数据源，所以 B 项不正确；D 项属于商业银行内部数据的内容，所以 D 项不正确。13.下列关于商业银行风险管理部门的说法不正确的有_。（分数：2.50）A.风险管理部门

27、的核心职能是风险信息的收集、分析和报告B.商业银行风险管理部门和风险管理委员会是相同的 C.风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权D.商业银行风险管理部门具有高度的独立性E.商业银行风险管理部门隶属于高级管理层 解析：解析 风险管理部门的核心职能是风险信息的收集、分析和报告，风险管理部门只具有非常有限的风险管理决策执行权，商业银行风险管理部门具有高度的独立性，A、C、D 项正确；商业银行风险管理部门和风险管理委员会既要保持相互独立，又要互为支持，但决不能混为一谈，所以 B 项不正确；E 项与D 项互相矛盾，风险管理部门具有高度的独立性，不隶属于高级管理层。所以 E 项错误。14.下列关

28、于商业银行风险管理信息系统的理解正确的有_。（分数：2.50）A.风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点 B.风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据 C.风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分析操作 D.风险信息管理系统是商业银行核心“无形资产” E.风险管理信息系统可以制约数据的特性解析：解析 风险信息各业务单元的流动可以完全是单向的，或者具有多向交互式、智能化的特点，风险管理信息系统需要从内部和外部获得信息数据，风险管理信息系统必须确保采取一种显而易见的方式来区分系统“真实的”和交易人员“假设的”分

29、析操作，所以 A、B、C 正确；风险管理信息系统不能制约数据的特性，所以 E 项错误；风险管理信息系统商业银行核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，所以 D 项正确。15.下列关于内部控制的主要原则说法错误的有_。（分数：2.50）A.商业银行的内部控制覆盖商业银行所有的部门和岗位B.内部控制的监督部门不可以直接向董事会、监事会和高级管理层报告 C.任何人不得拥有不受内部控制约束的权力D.内部控制的监督部门隶属于内部控制的建设、执行部门 E.商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求解析：解析 商业银行内部控制覆盖商业银行的所有部门和岗位；内部控制的监督部门有直接向董事会、监事会

30、和高级管理层报告的渠道；任何人不得拥有不受内部控制约束的权力；内部控制的监督部门独立于内部控制的建设、执行部门；商业银行内部控制均应体现“内控优先”的要求。16.风险控制与缓释流程应当符合以下要求_。（分数：2.50）A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致 B.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求 C.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序 D.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数正确合理E.累积足够的历史数据，用以计量、监测风险的主要假设、参数恰当解析：解析 风险控制与缓释流程应当符合以下要求：风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持

31、一致；所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求；能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序。D、E 选项是风险计量/评估中，监管机构对风险计量模型监督检查的主要内容。17.关于商业银行董事会的说法正确的有_。（分数：2.50）A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任 B.负责审批风险管理的战略、政策和程序 C.对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评D.制定风险管理的程序和操作规程E.负责拟订具体的风险管理政策和指导原则 解析：解析 董事会承担商业银行风险管理的最终责任，负责审批风险管理的战略、政策和程序；对商业银行的决策过程、经营活动进行监督和测评的是监事会；高级管理层

32、的职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理水平。董事会通常指派专门委员会拟订具体的风险管理政策和指导原则。18.常用的风险识别的方法有_。（分数：2.50）A.情景分析法 B.专家预测法C.分解分析法 D.失误树分析方法 E.制作风险清单法 解析：解析 常用的风险识别的方法有情景分析法、分解分析法、失误树分析方法、专家调查列举法，制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法。19.风险偏好指标值的确定要体现_原则。（分数：2.50）A.重要性B.全面性C.稳定性 D.安全性E.合规性 解析：解析 风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则。风

33、险偏好指标选取需要体现全面性和重要性。20.常用的风险事后控制方法有_。（分数：2.50）A.风险转移 B.风险定价C.风险资本的重新分配 D.提高风险资本水平 E.制订应急预案解析：解析 常用的风险事后控制方法有：风险缓释或风险转移；风险资本的重新分配；提高风险资本水平。二、判断题(总题数：23，分数：50.00)21.商业银行的核心竞争力是风险管理，风险管理的目标是消除风险，实现风险与收益的平衡。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险管理是商业银行的核心竞争力，风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。22.商业银行法律/合规部门不需要接受

34、内部审计部门的审计检查。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行法律/合规部门也要接受内部审计部门的审计检查。23.外部数据是从各个业务信息系统中抽取的，通过专业数据供应商所获得的数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 本题考查的是外部数据和内部数据容易混淆的区别。商业银行数据中的内部数据是从各个业务信息系统中抽取的；外部数据是通过专业数据供应商所获得的。24.风险管理流程是联结商业银行各业务单元和关联市场的一条纽带。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 本题考查的是风险管理流程和风险管理信息系统的区别。风险管理信息系统是联结商业银行各业务单元和关

35、联市场的一条纽带。25.风险文化是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险偏好是商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。风险文化是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，通过商业银行的风险管理战略、风险管理制度以及广大员工的风险管理行为表现出来的一种企业文化。26.商业银行董事会通常指派专家小组负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行董事会通常指派专门委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。27.

36、战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。28.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 风险文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成。29.商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行的风险管理部门主要负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。商业银行的风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需

37、要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。30.商业银行内部控制的监督、评价部门在工作中必须与内部控制的建设、执行部门密切联系。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门，并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。31.商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 商业银行管理战略是商业银行在综合分析外部环境、内部管理状况以及同业比较的基础上，提出的一整套中长期发展目标以及为实现这些目标所采取的行

38、动方案。商业银行管理战略是商业银行前进、发展的航标灯，指引商业银行的前进方向以及如何到达目的地。因此，商业银行管理战略的重要性非同寻常，商业银行应定期研究、制定或修正管理战略。32.监事会的职责为：确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。监事会对股东大会负责，从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作。33.内部审计部门应当不定期对风

39、险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 内部审计部门应当定期(至少每年一次)对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价。风险管理部门可以为内部审计部门提供最直接的第一手资料和记录。34.法律/合规部门独立于商业银行的经营活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 法律/合规部门应当有效识别、评估和监测商业银行潜在的法律风险及违规操作，并向董事会和高级管理层提出建议和报告。与内部审计部门相似，法律/合

40、规部门同样应当独立于商业银行的经营管理活动，具有独立的报告路线、独立的调查权力以及独立的绩效考核。35.失误树分析方法是通过将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 失误树分析方法是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。分解分析法是风险管理人员将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素。36.风险识别/分析是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解

41、析 适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求。风险计量/评估是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。37.风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 风险监测和报告过程看似简单，但实际上，满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求是一项极为艰巨的任务。因此，建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用。38.高效的风险管理流程应当能够确保正确的风险信息，在正确的时间内传递给正确的人。

42、（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：39.商业银行风险信息数据可以分为中间计量数据和组合结果数据两类，其中中间计量数据是指通过国内的专业数据供应商所获得的数据。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行风险信息数据通常分为内部数据和外部数据。内部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据是通过专业数据供应商所获得的数据。40.组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 组合结果数据，是基于不同的风险管理目标所产生的组合计量结果，也称为具有风险管理目标的综合数

43、据，不仅为风险管理人员提供便于解读的信息，而且为业务部门提供辅助决策信息。中间计量数据，是通过风险模型计量后的数据，可以为不同的风险管理业务目标所共享。中间数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现准确经济资本计量的关键所在。41.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 在风险偏好设置与实施过程中，要将风险偏好与战略规划有机结合。风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为。42.衡量各利益相关者的期望，实质上是流动性与收益性的平衡。 （分数：4.00）A.正确B.错误 解析：解析 衡量各利益相关者的期望，实质上是收益性与安全性的平衡。43.强调风险管理的独立性的根本目的是保证风险管理的执行力。 （分数：4.00）A.正确 B.错误解析：