银行业从业人员资格考试风险管理-17及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-17 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：29，分数：58.00)1.商业银行公司治理的主要内容不包括_。（分数：2.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度2.以下不属于良好的银行公司治理特征的是_。（分数：2.00）A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制3.内部控制是

2、对风险进行_的动态过程和机制。（分数：2.00）A.事前控制、事中防范、事后监督和纠正B.事前防范、事中控制、事后监督和纠正C.事前监督和纠正、事中控制、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制4._是商业银行的最高风险管理/决策机构。（分数：2.00）A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理5.商业银行的风险管理流程是风险_。（分数：2.00）A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制6.关于风险识别/分析，下列说法不正确的是_。（分数：2.00）A.风险识别包括感知风险和分析风险B.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知

3、风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求7.常用的风险识别与分析方法不包括_。（分数：2.00）A.风险规避分析法B.资产财务状况分析法C.失误树分析法D.分解分析法8._的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。（分数：2.00）A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理专门委员会9.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括_。（分数：2.00）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化10.商业银行的内部控

4、制必须贯彻的原则不包括_。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.合法D.独立11._切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。（分数：2.00）A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会12.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是_。（分数：2.00）A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系13.下列关于风险管理部门的说法不正确的是_。（分数：2.00）A

5、.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责14.关于风险识别的常用方法描述正确的是_。（分数：2.00）A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法15.风险识别包括_两个环节。（分数：2.00）A.感知风险和预测风险B.感知

6、风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险16.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交_批准。（分数：2.00）A.监事会B.高级管理层C.董事会D.其他部门17.关于商业银行管理战略的说法不正确的是_。（分数：2.00）A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率实现18.商业银行的财务控制部门通常采取_的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。（分数：2.00）A.每日参照市场定价B.每日参照

7、银行定价C.每日参照交易定价D.每日参照交割定价19._负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系。（分数：2.00）A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会20.董事会应定期核查商业银行_能否充分保证其有序和审慎地开展业务。（分数：2.00）A.内部控制体系B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系21.先进的风险管理理念不包括_。（分数：2.00）A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管

8、理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展22._负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.监事会23.下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是_。（分数：2.00）A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施24._是商业银行进行有效风险管理的最前端。（分数：2.0

9、0）A.前台业务部门B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门25.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是_。（分数：2.00）A.整体风险报告B.最佳避险报告C.风险监测报告D.具体的头寸报告26.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是_。（分数：2.00）A.资本类指标B.风险类指标C.零容忍度类指标D.收益类指标27.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是_。（分数：2.00）A.维持现有的红利水平B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标28.向董事会报告风险管理工作和风险状况的是_。（分数：2.00）A.财务人员B.股东

10、C.高管层D.董事长29.关于银行风险管理部门，下列说法错误的是_。（分数：2.00）A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性二、判断题(总题数：20，分数：42.00)30.巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 （分数：2.00）A.正确B.错误31.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 （分数：2.00）A.正确B.错误32.市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 （分数：2.00）A.正确B.错误33.既存

11、在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误34.账面资本是经济资本和监管资本的媒介。 （分数：2.00）A.正确B.错误35.随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确B.错误36.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 （分数：2.00）A.正确B.错误37.马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误38.期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确B.错误39.全面风险管

12、理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 （分数：2.00）A.正确B.错误40.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 （分数：2.00）A.正确B.错误41.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。 （分数：2.00）A.正确B.错误42.巴塞尔协议与巴赛尔协议相比的突出表现之一是：大幅度增加高风险业务的资本要求。 （分数：2.00）A.正确B.错误43.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 （分数：2.00）A.正确B.错误44.与信用风险相比，市场

13、风险具有观察数据小且不易获取的特点。 （分数：2.00）A.正确B.错误45.战略风险是一个简单的风险体系。 （分数：2.00）A.正确B.错误46.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （分数：2.00）A.正确B.错误47.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误48.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 （分数：2.00）A.正确B.错误49.资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 （分数：4.00）A.正确B.错误银行业从业人员资格考试风险管

14、理-17 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：29，分数：58.00)1.商业银行公司治理的主要内容不包括_。（分数：2.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制 C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度解析：解析 商业银行公司治理的主要内容：完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序；明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务；建立、健全以监事会为核心的监督机制；建立完善的信息报告和信息披露制度；建立合理的薪酬制度

15、，强化激励约束机制。2.以下不属于良好的银行公司治理特征的是_。（分数：2.00）A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制 解析：解析 良好的银行公司治理应具备以下五个方面的特征：银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界；完善的内部控制和风险管理体系；与股东价值相挂钩的有效监督考核机制；科学的激励约束机制；先进的管理信息系统。3.内部控制是对风险进行_的动态过程和机制。（分数：2.00）A.事前控制、事中防范、事后监督和纠正B.事前防范、事中控制、事后监督和纠正 C.事前监督和纠正、事中控制、事后防范

16、D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制解析：解析 内部控制是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。4._是商业银行的最高风险管理/决策机构。（分数：2.00）A.监事会B.董事会 C.股东大会D.高级经理解析：解析 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，确保商业银行有效识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险，并承担商业银行风险管理的最终责任。5.商业银行的风险管理流程是风险_。（分数：2.00）A.监测识别控制计量B.识别计量控制监测C.计量识别监测控制D.识别计量监测控制 解析：解析 商业银行的

17、风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。6.关于风险识别/分析，下列说法不正确的是_。（分数：2.00）A.风险识别包括感知风险和分析风险B.制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律 D.适时、准确地识别风险是风险管理的最基本要求解析：解析 感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。7.常用的风险识别与分析方法不包括_。（分数：2.00）A.风险规避分析法 B.资产财务状况分析法C.失误树分析法D.分解分析法解析：解析 制作风险清单是商业银

18、行识别风险的最基本、最常用的方法。此外，常用的风险识别与分析方法还有：资产财务状况分析法、失误树分析法和分解分析法。8._的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。（分数：2.00）A.高级管理层 B.董事会C.监事会D.风险管理专门委员会解析：解析 高级管理层的主要职责是执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况。9.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括_。（分数：2.00）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化

19、解析：解析 银行业公司治理遵循公司治理的一般原则，有具有自身特征，表现为：高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险；高不对称性，即银行与社会、客户与交易对手间的信息不对称；高关联度，主要是银行与股东间的关联关系、银行与社会经济的高关联性；对经营失败的低容忍度，银行破产的后果将是灾难性的。10.商业银行的内部控制必须贯彻的原则不包括_。（分数：2.00）A.全面B.审慎C.合法 D.独立解析：解析 商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。11._切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。（分数：2.00）A.董事会和监事会B.董事会和高级管

20、理层 C.董事会和风险管理委员会D.高级管理层和监事会解析：解析 本题考查的是公司治理中商业银行实施有效风险管理的关键。董事会和高级管理层切实承担起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。12.下列关于商业银行在完善内部控制体系的理解不正确的是_。（分数：2.00）A.高级管理层制定适当的内部控制政策B.董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系C.内部控制不属于商业银行日常工作的一部分 D.监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系解析：解析 本题是对商业银行内部控制的综合考查。高级管理层制定适当的内部控制政策，董事会负责建立并实施一个充分有效的

21、内部控制体系，监事会负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系，所以 A、B、D 项正确；内部控制是商业银行日常工作的一个重要部分，所以 C 项错误。13.下列关于风险管理部门的说法不正确的是_。（分数：2.00）A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性 B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责解析：解析 本题考查的是商业银行的风险管理部门，考生学习风险管理要着重把握风险管理部门的职能以及应用。国际先进银行的通行做法是风险管理部门保持相对独立性，风险管理部

22、门无权参与风险管理政策的最终执行；在某些情况下，商业银行不需要建立完善的风险管理部门，例如在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门。14.关于风险识别的常用方法描述正确的是_。（分数：2.00）A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法 D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法解析：解析 感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类，所以 A 不正确；制作风险清单是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法，采用类似于备忘录

23、的形式，所以 B、D 错误。将复杂的风险分解为多个相对简单的风险因素，从中识别可能造成严重风险损失的因素，例如，可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法，所以 C 项正确。15.风险识别包括_两个环节。（分数：2.00）A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险 C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险解析：解析 风险识别包括感知风险和分析风险两个环节。16.风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交_批准。（分数：2.00）A.监事会B.高级管理层C.董事会 D.其他部门解析：解析 董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，风险管理

24、委员会制定的相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准。17.关于商业银行管理战略的说法不正确的是_。（分数：2.00）A.战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标B.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容C.各家银行的战略目标各不相同，不存在共性特征 D.战略目标确立后，应重点研究如何保证路径的高质量和高效率实现解析：解析 商业银行管理战略分为战略目标和实现路径两个方面的内容，战略目标分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标；各家商业银行所处的外部经济、金融环境、内部管理以及市场定位不同，因此，战略目标各不相同，但也存在一些共性；战略目标确立后，应重点研究如

25、何保证路径的高质量和高效率实现。18.商业银行的财务控制部门通常采取_的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。（分数：2.00）A.每日参照市场定价 B.每日参照银行定价C.每日参照交易定价D.每日参照交割定价解析：解析 商业银行的财务控制部门通常采取每日参照市场定价的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。19._负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系。（分数：2.00）A.股东大会B.高级管理层C.监事会D.董事会 解析：解析 董事会负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系。20.董事会应定期核查商业银行_能否充分保证其有序和审慎地开展业务。（分数：2.00）A.内部控制体系

26、B.公司治理结构C.风险控制环境D.风险监测体系解析：解析 董事会负责建立并实施一个充分有效的内部控制体系，商业银行的内部控制必须贯彻全面、审慎、有效、独立的原则，所以商业银行的董事会应定期核查其内部控制体系能否充分保证银行有序和审慎地开展业务。21.先进的风险管理理念不包括_。（分数：2.00）A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先 B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展解析：解析 先进的风

27、险管理理念主要包括：风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的重要手段；风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡；风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展；商业银行应充分了解所有风险，建立和完善风险控制机制，对不了解或无把握风险的业务，应采取审慎态度。22._负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层 C.股东大会D.监事会解析：解析 高级管理层的主要职责是负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程，及时了解风险水平及其管理状况，并确保商业银行具备足够的人力、物力和

28、恰当的组织结构、管理信息系统以及技术水平，来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险。23.下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是_。（分数：2.00）A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理/决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任 D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施解析：解析 董事会是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。24._是商业银行进行有效风险管理的最前端。

29、（分数：2.00）A.前台业务部门 B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门解析：解析 前台业务人员处在业务经营和风险管理的最前沿，应当具备可持续的风险收益理念，掌握最新的风险信息，对其业务经营活动所承担的风险实施积极主动的管理，切实遵守风险偏好、风险限额等风险管理政策制度，及时报告、主动化解业务经营中出现的风险。25.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，风险管理委员会需要的是_。（分数：2.00）A.整体风险报告B.最佳避险报告 C.风险监测报告D.具体的头寸报告解析：解析 高级管理层所需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则

30、通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。26.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零的指标是_。（分数：2.00）A.资本类指标B.风险类指标C.零容忍度类指标 D.收益类指标解析：解析 零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。27.下列属于商业银行风险偏好定性描述的方式的是_。（分数：2.00）A.维持现有的红利水平 B.零容忍度类指标C.收益类指标D.资本类指标解析：解析 商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好。常见的定性描述有：达到或超过目标信用级别、确保资本充足、对压力事件保持较低的风险暴露、维持现有的红

31、利水平、满足监管要求和期望等。28.向董事会报告风险管理工作和风险状况的是_。（分数：2.00）A.财务人员B.股东C.高管层 D.董事长解析：解析 高管层主要负责执行董事会的决策，组织开展风险识别、计量、控制、报告等各项风险管理工作，向董事会报告风险管理工作和风险状况。29.关于银行风险管理部门，下列说法错误的是_。（分数：2.00）A.各商业银行在风险管理部门设置上应一致 B.风险管理部门设置应与其风险水平相适应C.风险管理部门要具有独立性D.风险管理部门要具有权威性解析：解析 2005 年以来，我国商业银行为推进实施巴塞尔新资本协议和全面风险管理，借鉴国际银行业现行实践，进一步健全和完善

32、了风险管理组织架构体系，但各行在风险管理部门具体设置及部门职责分工上也存在一定差异。故 A 选项错误。二、判断题(总题数：20，分数：42.00)30.巴塞尔新资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 1988 年巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。31.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 违约风险既可以针对个人，也可以针对企业。32.市场风险相对于信用风险来说，具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。 （分数：2.0

33、0）A.正确 B.错误解析：解析 相对于信用风险而言，市场风险具有数据优势和易于计量的特点，可供选择的金融产品种类丰富。33.既存在于表内业务，又存在于表外业务，还存在于衍生产品交易中的风险是信用风险。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 信用风险既存在于传统的贷款等表内业务中，也存在于信用担保等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。34.账面资本是经济资本和监管资本的媒介。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 会计资本是商业银行可以利用的资本，它虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失都会反映在账面资本上，两者之间的媒介是会计资本。35.随机变量的方差描述了随机变量

34、偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 随机变量的方差描述了随机变量偏离其期望值的程度，当一个随机变量以很大的可能性偏离其期望值时，方差就比较大。36.当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临市场风险危机。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 当出现大量存款人的挤兑行为，商业银行就可能面临流动性风险危机。37.马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险对冲策略。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 马柯维茨的资产组合管理理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为 1(即不完全正相关)，分散投资于

35、两种资产就具有降低风险的作用。38.期望值是随机变量的概率加权和，方差描述随机变量偏离其期望值的程度。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 本题考查的是风险管理常用的概率统计知识中随机变量的期望值和方差。关于随机变量的数字特征，最常用的两个概念就是期望值和方差。期望值是随机变量的概率加权和，方差描述了随机变量偏离其期望的程度。方差越大，随机变量取值偏离期望值的可能性比较大。39.全面风险管理体系的三个维度依次为全面风险管理要素、企业目标、企业的各个层级。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维

36、是企业的各个层级。40.操作风险可以分为由人员、系统、流程和外部事件所引发的风险。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 根据巴塞尔新资本协议，操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险。41.商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 商业银行的风险管理的主要策略是风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避、风险补偿。42.巴塞尔协议与巴赛尔协议相比的突出表现之一是：大幅度增加高风险业务的资本要求。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 相比巴赛尔协议，巴塞尔协议突出表现之一是

37、：改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求。43.对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当通过风险补偿的做法加以规避。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失。对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买商业保险来转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。44.与信用风险相比，市场风险具有观察数据小且不易获取的特点。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 与市场风险相比信用风险观察数据少且不

38、易获取，相对于信用风险而言，市场风险具有数据充分和易于计量的特点，更适于采用量化技术加以控制。45.战略风险是一个简单的风险体系。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 战略风险是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的过程中，因不适当的发展规划和战略决策给商业银行造成损失或不利影响的风险。战略风险与其他主要风险密切联系且相互作用，因此同样是一种多维风险。如果缺乏结构化和系统化的风险识别和分析方法，深入理解并有效控制战略风险是相当困难的。46.风险对冲对于利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险的管理是行之有效的。 （分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析 风险对冲是指通过投

39、资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。47.监管资本是商业银行用于弥补非预期损失的资本。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本，是监管当局针对商业银行的业务特征按照统一的风险资本计量方法计算得出的。48.绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投

40、资行为得到的增值部分的绝对量。它是最常用的投资成果表示方式。 （分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析 绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。百分比收益率是当期资产总价值的变化及其现金收益占期初投资额的百分比，百分比收益率通常用百分数表示，是最常用的评价投资收益的方式。49.资产组合和分散化投资的基本目的在于降低预期损失。 （分数：4.00）A.正确 B.错误解析：解析 根据投资组合理论，构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险，在风险管理实践中，商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险、保持收益稳定的目的。