银行业从业人员资格考试风险管理-112及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-112 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：80，分数：40.00)1.某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保。该幼儿园( )。（分数：0.50）A.若有超过贷款额的资金可以提供担保B.可以提供担保C.不能提供担保D.经银行同意即可提供担保2.某银行资产为 100 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债为 90 亿元，负债加权平均久期为 4 年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性( )。（分数：0.50）A.加强B.减弱C.不变D.无法确定3.商业银行划分了银行账户和交易账户之后，下列说法不正

2、确的是( )。（分数：0.50）A.有助于银行加强自身的风险管理B.商业银行自营交易的盈亏将由暗变明C.交易人员可以广泛进行“寻利性交易”D.交易员基本不可能再利用银行账户，将交易类证券转到投资类证券以隐瞒交易损失4.通常情况下，商业银行可以采用( )来应对金融风险中的非预期损失。（分数：0.50）A.严格限制业务B.提取损失准备金C.冲减利润D.冲减资本金5.与单一法人客户相比，( )不是集团法人客户的信用风险具有的特征。（分数：0.50）A.真实财务状况容易掌握B.连环担保普遍C.风险识别难度大D.贷后管理难度大6.下列关于国家风险限额管理的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.国

3、家风险限额至少一年重新检查一次B.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级C.国家风险限额是用来管理某一国家的市场风险暴露D.跨境转移风险属于国家风险暴露7.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的( )作为流动性储备。（分数：0.50）A.15%B.30%C.50%D.80%8.外汇结构性风险来源于( )。（分数：0.50）A.自营外汇买卖B.代客外汇买卖C.远期外汇买卖D.银行资产、负债之间的币种不匹配9.在下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（分数：0.50）A.某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失 1000 万元B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在

4、抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D.银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证10.下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性最差的是( )银行。A 银行 B 银行 C 银行贷存比 70% 85% 70%中长期贷款比例 30% 50% 50%最大十户存款比例 20% 20% 10%（分数：0.50）A.AB.BC.CD.A、B、C11.根据监管机构的要求，下列关于银行各业务条线及其对应的操作风险资本要求系数 B 的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.交易和销售业务对应的 系数为 8%B.商业银行业

5、务对应的 系数为 12%C.支付和结算业务对应的 系数为 15%D.公司金融业务对应的 系数为 18%12.某机构购入一批国债并打算长期持有。现预计市场利率将上升。则该机构可以与银行进行( )。（分数：0.50）A.期货交易，向银行买入利率期货B.期货交易，向银行卖出利率期货C.互换交易，银行支付固定利息，机构支付浮动利息D.互换交易，银行支付浮动利息，机构支付固定利息13.某银行 2009 年年末关注类贷款余额为 2000 亿元。次级类贷款余额为 400 亿元，可疑类贷款余额为1000 亿元，损失类贷款余额为 800 亿元，各项贷款余额总额为 60000 亿元，则该银行不良贷款率为( )。（

6、分数：0.50）A.1.33%B.2.33%C.3.00%D.3.67%14.下列关于声誉危机管理规划的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备，建立有效的沟通预案，制定有效的危机应对措施，并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南C.危机现场处理是声誉危机管理的主要内容之一D.危机管理应当采用“辩护或否认”的对抗策略15.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 90，日元空头 40，英镑空头 60，瑞士法郎多头 40，加拿大元空头20，澳

7、元空头 30，美元多头 160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。（分数：0.50）A.140B.150C.120D.23016.用方差一协方差法计算 VaR 时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR 与采用方差一协方差法计算得到的 VaR 相比，( )。（分数：0.50）A.较大B.一样C.小于D.无法确定17.商业银行最高风险管理/决策机构是( )。（分数：0.50）A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门18.某商业银行目前的资本金为 25 亿元，其中扣除项为 5 亿元，信用风险加权资产为

8、200 亿元，根据商业银行资本充足率管理办法，若要使资本充足率不低于 8%，则市场风险资本要求最大为( )亿元。（分数：0.50）A.40B.9C.8D.419.针对单一客户进行限额管理时，首先需要判断该客户债务承受能力，即确定客户的( )。（分数：0.50）A.最高债务承受额B.最低债务承受额C.平均债务承受额D.正常债务承受额20.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对借款人历史数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型建立在对当前市场数据模拟的基础上21.

9、风险迁徙类指标用来衡量商业银行( )变化的程度。（分数：0.50）A.流动性风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险22.商业银行信用风险预警程序的顺序是( )。（分数：0.50）A.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价B.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价C.信用信息的收集和传递风险分析后评价风险处置D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置23.某银行 2009 年对 A 公司的某笔贷款税后净利润为 800 万元，预期损失为 100 万元，经济资本为 16000万元，则 RAROC 等于( )。（分数：0.50）A.4.38%B.6.25%C.5.00%D.5.63%24

10、.下列关于留置的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式25.融资缺口等于( )。（分数：0.50）A.贷款平均额-存款平均额B.核心贷款平均额-存款平均额C.贷款平均额-核心存款平均额D.核心贷款平均额-核心存款平均额26.下列情况会引发基准风险的

11、是( )。（分数：0.50）A.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈B.利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定C.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致D.利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化27.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时。应更多地关注( )可能造成的影响。（分数：0.50）A.个体风险B.系统性风险C.生产风险D.管理层风险28.商业银行在监测客户风险时，偿债能力指标不包括( )。（分数：0.50）A.利息保障倍数B.资产负债率C.存货周转率D.速动比率29.商业银行将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素时，其保险的

12、缓释最高不超过操作风险监管资本要求的( )。（分数：0.50）A.10%B.20%C.25%D.35%30.某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是( )。（分数：0.50）A.投资者卖出 50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙B.投资者卖出 50%，的资产组合甲，持有现金C.投资者卖出 50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙D.投资者卖出 50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为 0.8的资产组合丁3

13、1.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的抵(质)押品不包括( )。（分数：0.50）A.以保证金形式特定化后的现金B.公开上市交易股票C.与证券化相关的应收账款D.依法有权处分的国有土地使用权32.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.战略风险可以从宏观战略层面和中观执行层面两个层面进行识别B.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一C.战略规划应当从操作层面开始，深入贯彻并落实到宏观战略和中观管理层面D.最有效的方法是制定以收益为导向的战略规划和实施方案33.一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1%，违约

14、后回收率为 40%。则预期损失为( )万元。（分数：0.50）A.3.6B.36C.2.4D.2434.久期分析侧重于分析( )。（分数：0.50）A.基准风险的长期影响B.利率风险的长期影响C.重新定价风险的短期影响D.期权性风险的短期影响35.( )通常设置最高风险管理委员会，负责拟订全行的风险管理政策和指导原则。（分数：0.50）A.董事会B.高级管理层C.监事会D.风险管理总监36.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法。不正确的是( )。（分数：0.50）A.保险是商业银行管理操作风险的重要工具B.对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保

15、险来缓释C.商业银行在计量操作风险监管资本时，保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的 20%D.商业银行应该为各业务条线尽可能全面地购买保险37.银行对某头寸设定了 50 万元的限额，当该头寸累计损失达到或接近该限额时就减小规模或立即平仓，这种限额被称为( )。（分数：0.50）A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.最大限额38.商业银行存在负债敏感型缺口，当市场利率上升时，银行的净利息收入将( )。（分数：0.50）A.上升B.下降C.不变D.无法确定39.2005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 40

16、00 多万张信用卡用户的银行资料被盗窃，这种风险属于( )引发的风险。（分数：0.50）A.人员因素B.系统缺陷C.内部流程D.外部事件40.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率B.客户信用评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户信用评级C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级41.不良贷款拨备覆盖率计算公式为( )。（分数：0.50）A.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)

17、B.(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)C.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)D.(一般准备+专项准备)/(次级类贷款+可疑类贷款)42.下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是能够不受限制地用于弥补商业银行经营过程中的任何损失；二是可以随时动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本43.某 2 年期债券麦考利久期为 1.6 年，债券目前价格为 101.00 元，市

18、场利率为 8%，假设市场利率突然上升 2%，则按照久期公式计算。该债券价格( )。（分数：0.50）A.上涨 2.96%B.下跌 2.96%C.上涨 3.20%D.下跌 3.20%44.下列关于商业银行流动性辅助监管指标的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额100%B.经调整后的流动性负债余额=流动性负债总和-1 个月内到期用于质押的存款余额C.存贷款比例不得超过 75%D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额45.下列关于操作风险报告的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.可以使用外部人员撰写的风险报告B.除

19、高级管理层外，报告应发送给相应的各级管理层C.内容应包括风险状况、损失事件、诱因与对策、关键风险指标、资本金水平五个主要部分D.业务部门不必参与制作操作风险报告46.根据国际会计准则第 39 号对金融资产的分类，按公允价值计量但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。（分数：0.50）A.持有待售类资产B.持有到期的投资C.贷款D.应收款47.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响。主要是由( )的变动反映出来。（分数：0.50）A.借款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素48.下列选项中，不属于商业银行风险管理的“三道防线”的是( )

20、。（分数：0.50）A.前台业务人员B.董事会和高级管理层C.风险管理职能部门D.内部审计49.下列关于风险文化的表述，正确的是( )。（分数：0.50）A.风险文化由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B.制度是风险文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理的目标是消除风险并获取最大收益D.风险文化和企业文化是两个不同的范畴50.某商业银行年底贷款余额 200 亿元，正常类和关注类贷款合计为 180 亿元，一般准备金 8 亿元，专项准备金 1 亿元，特种准备金 1 亿元，则其不良贷款拨备覆盖率为( )。（分数：0.50）A.5%B.50%C.20%D.2%51.一项投资

21、的投资年利率是 8%，3 个月还本付息，假设可重复投资，则可获得的最高年收益率是( )。（分数：0.50）A.8%B.8.24%C.32%D.2.67%52.按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是( )。（分数：0.50）A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合53.交易账户中的项目通常按( )计价。（分数：0.50）A.账面价格B.市场价格C.历史成本D.市场价格与历史成本孰低54.下列关于巴塞尔委员会在资本协议市场风险补充规定中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是(

22、 )。（分数：0.50）A.置信水平采用 99%的双尾置信区间B.持有期为 10 个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为 1 年D.至少每 3 个月更新一次数据55.房地产公司开发一套住房耗资 16 亿元，其中公司自有资金 6 亿元，向银行贷款 10 亿元。若未来该套房屋的市场价值小于 10 亿元，就成为一个烂尾工程，房地产公司可能出于自身利益考虑而不归还贷款。这种情况下，银行相当于( )期权。（分数：0.50）A.买入一个看涨B.卖出一个看涨C.买入一个看跌D.卖出一个看跌56.下列情形不是企业出现的早期财务预警信号的是( )。（分数：0.50）A.存货周转率放慢B.出现陈旧存货、大

23、量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.业务性质变化57.一日本出口商向美国出口产品，1 个月后将收到 1000 万美元。当前 1 美元可兑换 94 日元。商业银行预期 1 个月后日元将升值到 1 美元兑换 90 日元，故银行可建议该出口商( )。（分数：0.50）A.建立 1 个月后 l 美元兑换 90 日元的货币期货多头仓位B.建立 1 个月后 1 美元兑换 94 日元的货币期货空头仓位C.建立 1 个月后 1 美元兑换 90 日元的货币期货空头仓位D.建立 1 个月后 1 美元兑换 94 日元的货币期货多头仓位58.( )是一种特殊的操作风险。（分数：0.50

24、）A.法律风险B.声誉风险C.战略风险D.信用风险59.商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于( )。（分数：0.50）A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避60.战略风险管理的基本假设不包括( )。（分数：0.50）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免61.下列关于信用风险的表述，不正确的是( )。（分

25、数：0.50）A.只有违约才能导致信用风险B.相比信用风险，市场风险数据更容易获得C.信用风险范围不仅限于贷款业务D.信息不对称可以引发信用风险62.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与信用风险相比，容易计量D.银行表内外都存在市场风险63.在对操作风险进行评估过程中，使用外部相关损失数据必须配合采用的方法是( )。（分数：0.50）A.敏感性分析B.风险管理专家的情景分析C.基本指标法D.标准法64.计算 VaR 值的方差一协方差的方法不适用于

26、计量期权的市场风险，其主要原因为( )。（分数：0.50）A.不能预测突发事件的风险B.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响C.正态假设条件受到普遍质疑D.计算量大65.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.企业在开发期和成长期可能没有收入，正常经营活动的现金净流量一般是负值B.企业成熟期销售收入增加，净现金流量通常为正值并保持稳定增长C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力D.对企业的中长期贷款要分析其未来的经营活动能否产生足够的现金偿还贷款本息66.用 VaR 计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。（分数：0.5

27、0）A.2B.3C.4D.567.下列关于操作风险分类的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.对可规避的操作风险可采用调整业务规模、放弃某些产品等措施68.下列关于我国商业银行操作风险资本计量中替代标准法的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.零售银行业务条线的监管资本=3.5%当年零售银行业务条线的总收入之和12%B.商业银行业务条线的监管资本=3.5%前三年商业银行业务条线贷款余额的算术平均数15%C.公司金融业务条线的监管资本可以用其业务条线的总收入之和与 15%的乘积计算D.支付

28、和结算业务条线的监管资本不能按照标准法计算69.某商业银行的资产负债表上，资产为 500 亿元。负债为 400 亿元，资产的加权平均久期为 4 年，负债的加权平均久期为 6 年，则当市场利率从 6%上升到 7%时，该商业银行最终的市场价值变化量为( )亿元。（分数：0.50）A.3.77B.49.06C.3.74D.41.5170.客户信用评级是商业银行对客户( )的计量和评价，反映客户( )的大小。（分数：0.50）A.偿债能力和偿债意愿，违约风险B.盈利能力和偿债能力，违约风险C.收入水平和资产质量，流动风险D.偿债能力和偿债意愿，流动风险71.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”这一投资格言

29、说明的风险管理策略是( )。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿72.操作风险自我评估常用的方法不包括( )。（分数：0.50）A.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议法D.随机法73.中国人民银行采取货币紧缩政策后，( )。（分数：0.50）A.贷款履约率上升B.潜在借款人风险水平下降C.贷款违约风险上升D.借款人风险下降74.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商C.业务外包必须有严谨的合同或服务协议D.一些

30、关键过程和核心业务不应外包出去75.信用风险缓释中，对合格净额结算的认定要求不包括( )。（分数：0.50）A.在交易对象破产的情形下，仍可实施净额结算协议B.交易双方间存在多个交易时，守约方需要在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项C.在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债D.在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露76.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为 1 英镑=1.5000 美元，汇率波动的年标准差是 250 基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来 3 个月英镑兑美元的汇率有 95%的可能处于( )区间。（分数：0.50）A.1.4750，1.5250B.

31、1.4000，1.6000C.1.4500，1.5500D.1.4250，1.575077.期权费由期权的( )两部分组成。（分数：0.50）A.市场价值和内在价值B.市场价值和时间价值C.内在价值和时间价值D.时间价值和利率水平78.现金头寸指标越高，意昧着商业银行的流动性越好。该指标的计算公式为( )。（分数：0.50）A.(现金头寸+应收存款)/总资产B.现金头寸/总资产C.现金头寸/总负债D.(现金头寸+应收存款)/总负债79.根据死亡率模型。假设某 5 年期贷款两年内出现违约的概率为 6.00%，第一年出现违约的概率为2.50%，则隐含的第二年的边际死亡率为( )。（分数：0.50）

32、A.3.50%B.3.59%C.3.69%D.6.00%80.下列关于信用衍生产品的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.利用信用衍生产品放弃或转嫁风险的交易方称为“信用保护卖方”B.信用保护买方又称保护方C.信用保护买方向信用保护卖方支付一笔固定费用，一旦发生买卖双方所指定的信用事件，信用保护卖方需按约定赔偿信用保护买方的损失D.信用保护的最大买方为大型保险公司二、多选题(总题数：50，分数：50.00)81.企业集团通常对关联方的财务和经营政策有重大影响，其中有重大影响的情形包括( )。（分数：1.00）A.一方拥有另一方 50%以上的表决权股份B.一方拥有另一方 20%50%的表决

33、权股份C.在被投资企业的董事会或类似的权力机构中派有代表D.互相交换管理人员E.参与政策制定过程82.产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在( )等方面存在不完善、不健全等问题。（分数：1.00）A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全83.利率风险可分为( )。（分数：1.00）A.结构性风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险84.下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.是指信用风险损失分布的数学期望B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失C.是商业银行没有预

34、计到的损失D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的最高损失E.预期损失率=预期损失/资产风险暴露85.下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种C.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面D.任何情况下都不允许超过组合限额E.组合限额是信贷资产组合层面的限额86.流动性风险预警信号中的融资信号包括( )。（分数：1.00）A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债)价格大幅上升C.所发行股票价格下跌D.债

35、权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失87.商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有( )。（分数：1.00）A.自身业务性质、规模和复杂程度B.能够承担的市场风险水平C.业务经营部门的既往业绩D.工作人员的专业水平和经验E.压力测试的结果88.影响期权价值的主要因素包括( )。（分数：1.00）A.标的资产的市场价格B.期权的执行价格C.期权的到期期限D.标的资产价格的波动率E.标的资产历史平均收益率89.清晰的声誉风险管理流程包括( )。（分数：1.00）A.声誉风险识别B.外部审计C.声誉风险评估D.监测E.报告90.下列关于信用衍生产品的说法，正确的有( )

36、。（分数：1.00）A.信用衍生产品是用来从基础资产上分离和转移信用风险的各种工具和技术的统称B.信用衍生产品的特点是可以将信用风险糅合到市场风险中C.信用衍生产品具有保密性，从而维护了银行与借款人的良好关系D.信用衍生产品是标准化的产品，不能根据客户要求灵活定制产品E.信用衍生产品能实现债务的真实出售，会改变原债务的法律债权债务关系91.下列关于违约损失率估计的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.违约损失率估计包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本B.违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响C.应将违约债项的回收金额折现到违约时

37、点D.如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价E.如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该债项的利率折现，估计其净现值92.商业银行进行贷款转让的目的有( )。（分数：1.00）A.分散或转移风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险93.在信用风险资本计量的内部评级法初级法下，合格的金融质押品包括( )。（分数：1.00）A.我国财政部发行的国债B.中国人民银行发行的票据C.其他国家主权发行的 BB 级别的债券D.评级在 A-3/P-3 级及以上的短期债务工具E.公开上市交易的可转换债

38、券94.根据 2001 年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于( )。（分数：1.00）A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款95.信用风险报告的职责有( )。（分数：1.00）A.实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行的风险容忍度D.传递商业银行的风险偏好E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识96.缺口分析的局限性包括( )。（分数：1.00）A.计算复杂，应用不便B.忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率

39、重新定价期限的差异C.未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险D.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响E.只能反映利率变动的短期影响97.商业银行员工由于知识/技能匮乏所造成的操作风险主要包括( )。（分数：1.00）A.自己意识不到缺乏必要的知识技能，按照自己认为正确而实际错误的方式工作B.意识到自己缺乏必要的知识技能，但是出于颜面或者其他原因而未向管理层提出，或者声明其无法胜任或者不能正确处理面对的情况C.意识到自己缺乏必要的知识技术，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平D.意识到本身缺失必要的知识技术，并进而利用这种缺陷危害商业银行的利益E.意识到本身缺乏必要的知识技术，

40、提出离开相应的工作岗位98.如果出现流动性危机，商业银行采取的下列措施正确的有( )。（分数：1.00）A.同业拆入一笔款项B.减少非核心贷款C.加强与长期存款客户的关系D.寻求央行的紧急支援E.维持良好的公共关系99.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。（分数：1.00）A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房100.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.纵

41、向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征E.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制101.在质押的处理中，下列属于被认可的质押品的有( )。（分数：1.00）A.黄金B.美元现金C.我国商业银行发行的债券D.评级为 AA 的国家发行的债券E.银行存单102.对计入

42、交易账户的头寸，应当具有明确的头寸管理政策和程序，主要包括( )。（分数：1.00）A.设置头寸限额并进行监控B.交易员可以在批准的限额内，按照批准的交易政策和程序管理头寸C.按照银行的风险管理程序，交易头寸定期报告给高级管理层D.根据市场信息来源，对交易头寸予以密切监控E.评估市场变量的质量和可获得性、市场交易的规模、交易头寸的规模等103.目前我国商业银行正加大力度改进信用风险分析方法和技术，逐步从侧重定性分析向定性分析与定量分析并重的方向转变，并积极学习较为具体的定量分析方法，如财务预测模型等。下列选项中，符合这一转变方向的有( )。（分数：1.00）A.在信贷业务拓展方面，由以“肝功能

43、”强化客户关系为主导，转变为向客户提供高素质的顾问式服务B.在信贷分析评审方面，由较多依靠信贷人员的经验和判断，转变为会用数字和模型进行科学分析C.在信贷财务分析方面，由侧重历史财务指标，转变为进行全面财务预测D.在员工素质提升方面，由注重理论知识的讲座，转变为注重分析操作技能的培训E.在信贷文化推广方面，由文件中的科学发展观理念，转变为全员使用统一的财务预测模型等科学的信用分析方法104.下列关于操作风险识别方法中因果分析模型的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.因果分析的目的主要是鼓励各级机构主动承担责任B.能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析C.是定性分析D.实践中可

44、采用实证分析法、与业务管理部门会谈等方法E.不能识别哪些因素与风险损失具有最高的关联度105.下列不属于商业银行核心资本的有( )。（分数：1.00）A.少数股权B.一般准备C.实收资本D.混合资本债券E.资本公积106.下列关于 RAROC 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.RAROC=税后净利润/账面资本B.RAROC=税后净利润/经济资本C.RAROC 是经风险调整的收益率D.RAROC 是未经风险调整的收益率E.RAROC=税后净利润-资本成本107.商业银行流动性监管核心指标包括( )。（分数：1.00）A.流动性比率B.资本充足率C.超额准备金比率D.流动性缺口率E.核

45、心负债比率108.下列关于风险监测/报告的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.风险监测只监测各种可量化的关键风险指标B.风险监测应一次性集中完成C.风险监测需要根据风险的变化情况及时调整风险应对计划D.风险报告是将风险信息传递到内外部部门和机构，使其了解商业银行客体风险和风险管理状况的工具E.可信度高的风险报告能为管理层提供全面、及时和精确的信息109.下列关于金融产品的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.期权赋予其持有者拥有在将来某个时段内以确定价格购买或出售标的资产的权利B.货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换C.利率互换可以转移利率波动的风险D.远期通常包

46、括远期外汇交易和远期利率合约E.期货是在场外进行交易的标准化远期合约110.下列计量操作风险监管资本的替代标准法中的收入计算公式，正确的有( )。（分数：1.00）A.总收入=净利息收入+净非利息收入B.总收入=净利息收入+证券投资净损益C.净利息收入=利息收入-利息支出D.总收入=贷款利息收入-存款利息支出+净非利息收入E.净非利息收入=手续费和佣金净损益+净交易损益+证券投资净损益+其他营业收入111.有效的信用监测体系应实现的目标包括( )。（分数：1.00）A.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势B.监测对合同条款的遵守情况C.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的

47、抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势D.识别贷款组合的信用风险E.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进入补救和管理程序112.采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )。（分数：1.00）A.保证使得违约概率上升B.抵押使得违约损失率下降C.质押使得违约损失率下降D.保证使得违约损失率上升E.净额结算使得违约风险暴露上升113.在标准法下计量商业银行的操作风险资本时，商业银行的所有业务可划分成八大类业务条线，包括( )。（分数：1.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行114.常用的风险识别与分析方法有( )。（分数：1.00）A.

48、失误树分析方法B.高级计量法C.资产财务状况分析法D.分解分析法E.制作风险清单115.下列选项中，属于商业银行战略风险来源的有( )。（分数：1.00）A.战略目标缺乏整体兼容性B.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标所需要的资源匮乏D.战略目标已不适于外部政治、经济和社会环境变化E.整个战略实施过程的质量难以保证116.下列关于压力测试的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.压力测试可以与风险价值(VaR)方法共同用于市场风险计量B.可估算在不同风险特征同时发生的情况下可能遭受的损失C.可以选择历史上极端的情景生成假设D.商业银行董事会和高级管理层应当定期对压力测

49、试的设计和结果进行审查E.压力测试的内容包括主要市场利率之间关系的变动的影响117.中国银监会现场检查的重点内容有( )。（分数：1.00）A.市场风险敏感度B.业务经营的合法合规性C.资产质量D.管理水平和内部控制E.风险状况和资本充足性118.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一B.资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.限制银行业务过度扩张和风险承担，增强银行系统的稳定性D.作为保护贷款人利益的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.在商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会推动并承担最终风险责任119.柜台业务主要操作风险成因包括( )。（分数：1.00）A.轻视柜台业务内控管理和风险防范B.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞C.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识D.柜员工作强度大但收入不高，工作缺乏热情和责任感E.客户监管难度大120.下列关于国家风险评估指标中比例指标的说法，不正确的有( )。（分数：1.00）A.外债总额与国民生产总值之比越低，表明外债负担越重B.偿债比例是一国外债本息偿付额与该国当年出口收入之比，用以衡量一国短期的外债偿还能力C