银行业从业人员资格考试风险管理-107及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-107 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是( )。（分数：0.50）A.24 亿元B.9 亿元C.4.5 亿元D.30 亿元2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( )。（分数：0.50）A.RAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本B.RAROC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C.RAROC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D.RAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单

2、位或交易的资金成本3.银行信息系统安全包括( )。（分数：0.50）A.操作安全B.环境安全C.应用安全D.媒介安全4.下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是( )。（分数：0.50）A.在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策B.将总行缺口集中到分行C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理5.资产证券化的作用在于( )。（分数：0.50）A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确6.以下

3、哪项属于对商业银行运作或声誉造成威胁的外部因素?( )（分数：0.50）A.洗钱B.产品设计缺陷C.失职违规D.知识技能匮乏7.商业银行信用风险评级所使用的标准法的依据是( )。（分数：0.50）A.商业银行资产的外部评级结果B.商业银行自身健全和完备的内部评级C.A 和 B 相结合D.以上都不是8.商业银行的资本可以定义为三类，其中，强调的是对资本的有偿占用，指商业银行用于弥补非预期损失的资本是( )。（分数：0.50）A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本9.已知某商业银行某年度存款平均余额是 10 亿元，其中核心存款平均余额是 8 亿元，贷款平均余额是 12亿元，该商业银行总资

4、产为 20 亿元，其中流动资产为 5 亿元，那么该商业银行的融资缺口为( )。（分数：0.50）A.2 亿元B.4 亿元C.-2 亿元D.-4 亿元10.按照圈际惯例，对企业信用评定采用的方法是( )。（分数：0.50）A.信用评级办法B.信用评分办法C.信用评级和评分相结合D.以上都不对11.巴塞尔委员会颁布的有效银行监管的核心原则是有效银行监管的( )。（分数：0.50）A.最低标准B.最高要求C.规范做法D.以上都不是12.货币互换交易与利率互换交易的不同点是( )。（分数：0.50）A.货币互换需要在起初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换需要在期末交换本金，但不需要再起初交换本

5、金C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.以上都不对13.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债的比例不得低于( )。（分数：0.50）A.80%，25%B.75%，20%C.75%，25%D.75%，30%14.久期是用来衡量金融工具的价格对( )冈素的敏感性指标。（分数：0.50）A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数15.( )是现代信用风险管理的基础和关键环节。（分数：0.50）A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监控D.信用风险报告16.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿元，专项准备是 3 亿元

6、，特种准备是 4 亿元，不良贷款是 40.8 亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。（分数：0.50）A.0.25B.0.14C.0.22D.0.317.( )是对随机变量偏离期望的离散程度的度量。（分数：0.50）A.方差B.标准差C.协方差D.均方差18.以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长度C.以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D.存在相当程度的模型风险19.下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.正常贷款迁徙率

7、(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少金额)100%B.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，南于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款C.次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额(期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额)100%D.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额20.根据巴塞尔新资本协议和国际会计准则第 39 号，按照监管标准所定义的交易账户与以下哪一类资产有较多

8、的重合?( )（分数：0.50）A.以公允价值计量且公允价值变动计入损益的金融资产B.持有待售的投资C.持有到期的投资D.贷款和应收款项21.以下关于久期分析的缺陷的论述，不正确的是( )。（分数：0.50）A.久期分析只能反映利率的重新定价风险，不能反映基准风险B.久期分析不能准确反映利率较大波动幅度时头寸价值的变动C.久期分析只捕述了头寸价值与利率变动的非线性变动D.久期分析只描述了头寸价值与利率变动的线性变动22.操作风险识别与评估方法主要包括( )。（分数：0.50）A.自我评估法、损失事件数据法、流程图B.压力测试法、因果分析模型、损失事件数据法C.因果分析模型、记分卡、损失事件数据

9、法D.记分卡、内部衡量法、损失分布法23.已知 5 年期债券，票面价格为 100 元，息票率为 5%，目前市场上 1 到 5 年的收益率换算成连续复利率分别为：5%，5.5%，5.8%，6%，6.2%。据债券价格计算公式，该债券当前的理论价格应当为( )。（分数：0.50）A.100 元B.91.22 元C.94.38 元D.110 元24.假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来计算风险价值的方法是( )。（分数：0.50）A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡罗模拟法D.标准法25.以下不属于商业银行

10、获取资金，满足流动性需求的快捷通道的是( )。（分数：0.50）A.公开市场B.外汇市场C.货币市场D.债券市场26.从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为( )。（分数：0.50）A.40%B.30%C.20%D.10%27.清晰的战略风险管理流程不包括( )。（分数：0.50）A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告28.信用转移矩阵所针对的对象是( )。（分数：0.50）A.客户评级B.债项评级C.既有客户评级，又有债项评级D.以上都不对29.商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来( )。（分数：0.50）A.市

11、场风险B.流动性风险C.信用风险D.操作风险30.对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足( )。（分数：0.50）A.识别频率应当快于额度授信周期B.识别频率应当略慢于额度授信周期C.识别频率应当与额度授信周期一致D.以上都不对31.以下不属于内部欺诈事件的是( )。（分数：0.50）A.头寸故意计价错误B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权D.银行内部发生的性别或种族歧视事件32.一般认为，商业银行在经营中要遵从“三性原则”，以下各项不属此列的是( )。（分数：0.50）A.盈利性B.安全性C.流动性D.均衡性33.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取( )方法计量信用风险。（分数：

12、0.50）A.基于内部评级体系的内部模型B.基于外部评级的模型C.VaR 方法D.严格遵照监管当局的要求34.商业银行可以将特定时段内的存款分为三类，其中不包括( )。（分数：0.50）A.敏感负债B.脆弱资产C.核心存款D.存放央行款项35.已知某商业银行的风险信贷资产总额为 300 亿元，如果所有借款人的违约概率都是 5%，违约回收率平均为 20%，那么该商业银行的风险信贷资产的预期损失是( )。（分数：0.50）A.15 亿元B.12 亿元C.20 亿元D.30 亿元36.已知条件同上，该债券的久期为( )。（分数：0.50）A.4 年B.4.55 年C.5 年D.3.8 年37.关于专

13、有信息和保密信息的内容的表述，下面选项中不正确的是( )。（分数：0.50）A.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.保密信息则通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况C.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.这些有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突38.随机变量是用( )来表示随机事件的结果。（分数：0.50）A.符号B.数值C.文字D.公式39.如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有

14、什么样的资产负债期限结构?( )（分数：0.50）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡40.以下关于贷款转让的论述，正确的是( )。（分数：0.50）A.单笔贷款转让，其风险和价值一般易于评估B.组合贷款转让的难点在于组合的风险与价值评估缺乏透明度C.应当根据成本收益分析来确定以组合方式还是单笔贷款方式进行贷款转让D.以上都正确41.我国银行业第一个关于操作风险管理的指引法规是( )。（分数：0.50）A.商业银行市场风险管理指引B.关于加大防范操作风险工作力度的通知C.商业银行资本充足率管理办法D.巴塞尔新资本协

15、议42.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价43.对声誉风险管理负有责任的部门是( )。（分数：0.50）A.董事会B.高级管理层C.相关职能部门D.以上都是44.金融资产的市场价值是指( )。（分数：0.50）A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券

16、价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值45.已知条件同上，市场连续复利率上升 0.05%，那么该债券价格变为( )。（分数：0.50）A.94.17 元B.91.22 元C.94.38 元D.100 元46.战略风险属于一种( )。（分数：0.50）A.长期的潜在的风险B.短期的风险C.显性的风险D.以上都不对47.商业银行的流动性需求的变化是( )。（分数：0.50）A.容易预测的B.可以预测的，但很难精确预测C.不可能预测的D.以上都不对48.银行从资产负债管理时代向风险管理时代过渡的标志是( )。（分数：0.50）A.有效银行监管的核心原则B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔

17、资本协议D.以上都不是49.Credit Portfolio View 模型是对( )关系进行建模。（分数：0.50）A.转移概率与宏观因素的关系B.转移概率与企业自身风险的关系C.转移概率与行业因素的关系D.以上都不对50.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。（分数：0.50）A.即期汇率B.利率差C.期限D.交易数额51.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由哪三个层级的法律规范构成?( )（分数：0.50）A.立法、行政法规、规章B.法律、行政法规、规章C.法律、监管文件、制度D.立法、监管文件、制度52.风险识别方法中常用的情景分析法是指( )。（分数：0

18、.50）A.将可能面临的风险逐一列出，并根据不同的标准进行分类B.通过图解来识别和分析风险损失发生前存在的各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能导致风险损失C.通过有关数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展的可能状态，识别潜在的风险因素、预测风险的范围及结果，并选择最佳的风险管理方案D.风险管理人员通过实际调查研究以及对商业银行的资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发现潜在风险53.对敏感性分析说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响B.久期分析采用

19、的是利率敏感性分析方法C.敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛D.缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性54.按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在( )的悖论。（分数：0.50）A.垄断与竞争B.成本和收益C.风险和收益D.扩张和风险55.CreditMetrics 模型认为债务人的信用风险状况可以通过债务人的( )表示。（分数：0.50）A.信用等级B.资产规模C.盈利水平D.还款意愿56.在贷款定价中，RAROC 是根据( )公式计算出来的。（分数：0.50）A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本B.RAROC=(贷款年收入-预期损失)/监管或经济资本C

20、.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本D.以上都不对57.应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?( )（分数：0.50）A.蒙特卡罗模拟B.历史模拟C.情景分析法，并结合专家意见D.以上都不对58.贷款定价中的风险成本是用来( )。（分数：0.50）A.抵销贷款预期损失B.抵销贷款非预期损失C.抵销贷款的预期和非预期损失D.以上都不对59.现金流量表的组成部分不包括( )。（分数：0.50）A.经营活动现金流B.投资活动现金流C.融资活动现金流D.意外现金流60.根据投资组合理论，能够实现风险对冲的两个资产至少应当满足( )。（分数：0.50）A.相关系数等于

21、1B.相关系数小于 1C.相关系数等于 0D.相关系数小于 061.当国际贷款金额巨大时，贷款银行面临的国家风险及其可能造成的经济损失就很大了，因而不易取得第三方保证。在这种情况下，贷款活动通常是以( )方式进行，从而减少个别银行单独放款的可能风险。（分数：0.50）A.银团贷款B.共同投资C.国别限额D.以上都不是62.由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银所面临的风险属于( )。（分数：0.50）A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.国家风险63.银行外汇存款和外汇贷款的币种头寸错配时，银行的( )就会增加。（分数：0

22、.50）A.外汇交易风险B.外汇结构性风险C.折算风险D.利率风险64.下列( )可用于银行评估未来发生挤兑流动性风险。（分数：0.50）A.现金流分析法B.久期分析法C.缺口分析法D.情景分析法65.ROCA 评级法主要针对哪种类型的银行?( )（分数：0.50）A.国有银行B.股份制商业银行C.外资银行D.以上都不是66.商业银行有效风险管理的基石是( )。（分数：0.50）A.风险管理部门工作人员的尽职尽责B.强大的技术支持C.高级管理层的支持与承诺D.外部监督者的有效监督67.为了更有效地降低流动性风险，商业银行的资产和负债的分布应当( )。（分数：0.50）A.同质化、集中化B.异质

23、化、分散化C.资产应当同质化、集中化，负债应当异质化、分散化D.负债应当同质化、集中化，资产应当异质化、分散化68.风险中性定价理论的核心思想是( )。（分数：0.50）A.假定风险因素不影响定价B.假设金融市场中每个参与者都是风险中立者C.似设金融市场中每个参与者都是风险厌恶者D.以上都不对69.以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?( )（分数：0.50）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失70.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。（分数：0.50）

24、A.期限结构风险B.期权性风险C.流动性风险D.价格风险71.巴塞尔资本协议规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于( )。（分数：0.50）A.4%B.8%C.10%D.12%72.Credit Monitor 模型将企业的股东权益视为( )。（分数：0.50）A.企业资产价值的看涨期权B.企业资产价值的看跌期权C.企业股权价值的看涨期权D.企业股权价值的看跌期权73.以下不属于核心资本的是( )。（分数：0.50）A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.一般准备74.通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来时段内的流动性头寸等于( )加总。(1)新贷款净增值的预测值 (2)存

25、款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值 (4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”（分数：0.50）A.(1)、(2)B.(1)、(2)、(3)C.(1)、(2)、(5)D.(1)、(2)、(3)、(4)、(5)75.巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。（分数：0.50）A.按风险事故B.按损失结果C.按诱发风险的原因D.按风险发生的范围76.如果投资于国债，投资期限为 5 年，期初投资为 10000 元，期末本息一共 18000 元。该项投资在投资期间的平均年收益率大约为( )。（

26、分数：0.50）A.80%B.21%C.50%D.100%77.以下属于客户评级的专家判断法的是( )。（分数：0.50）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是78.外部评级主要依靠( )。（分数：0.50）A.专家定性分析B.定量分析C.定性分析和定量分析结合D.以上都不对79.关于个人客户的历史数据的特点是( )。（分数：0.50）A.数量少，缺乏规律性、稳定性B.数量多，但是缺乏规律性C.数量多，历史信息规律性强D.以上都不是80.以下哪一项不属于中国银监会对国有商业银行和股份制商业银行进行风险评估的指标?( )（分数：0.50）A.经营绩效类指标B.资产质量

27、类指标C.审慎经营类指标D.竞争能力指标81.以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有( )。（分数：0.50）A.国家政策法规变化给当地带来不利影响B.行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控C.区域法律法规明显调整D.以上都是82.利率期限结构变化风险也称为( )。（分数：0.50）A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险83.资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越( )。（分数：0.50）A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定84.如果一家商业银行持有外汇敞口头寸为：日元资产 50 万，负债 20 万；美

28、元资产 100 万，负债 50 万，远期多头 200 万，空头 40 万；欧元资产 500 万，负债 300 万。该商业银行的美元的敞口头寸为( )。（分数：0.50）A.150 万B.200 万C.210 万D.390 万85.银监会公布的风险监管核心指标不包括( )。（分数：0.50）A.风险水平B.风险迁徙C.风险抵补D.风险价值86.根据我国现行担保法规定，订立抵押合同时，抵押权人和抵押人( )在合同中约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物所有权转为债权人所有。（分数：0.50）A.可以B.不可以C.必须D.以上都不正确87.关于商业银行业务外包的论述，不正确的是( )。（分数

29、：0.50）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患88.下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。（分数：0.50）A.EVA税后净利润-资本成本B.EVA税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本89.对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难

30、以完全消除的是( )。（分数：0.50）A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险90.关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线?( )（分数：0.50）A.5 类B.6 类C.7 类D.8 类二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.在抵押行为中，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以如下哪些方式优先受偿?( )（分数：1.00）A.直接占有财产B.财产折价C.财产变卖D.财产拍卖E.以上都是92.商业银行流动风险的主要成因包括( )。（分数：1.00）A.资产负债的期限结构不匹配B.资产负债的币种结构不匹配C.资产和负

31、债的分布结构不合理，过于同质化、集中化D.管理层决策失误E.同家宏观调控政策93.商业银行风险管理流程包括( )。（分数：1.00）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲94.在战略风险评估中，应当首先南商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，这些假设可以是( )。（分数：1.00）A.整体经济指标B.利率变化及预期C.公司治理结构D.信用风险参数E.公司的整体战略95.公允价值的计量方式有哪几种?( )（分数：1.00）A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的模型估算市场价格C.根据实际支付的价格，只要不能证明该价格不具有代表性D.使用企业特定

32、的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突E.根据资产获得时的历史成本96.商业银行的授信审批和信贷决策应当遵循哪些原则?( )（分数：1.00）A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.展期重审原则D.责任到人原则E.追踪审核原则97.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?( )（分数：1.00）A.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.必须具备完善、健康的公司治理结构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领

33、导98.能够转移商业银行操作风险的保险品种包括( )。（分数：1.00）A.商业银行一揽子保险B.商业综合责任保险C.未授权交易保险D.存款保险E.错误与遗漏保险99.对企业信用分析的 5Cs 系统指( )。（分数：1.00）A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境100.当风险无法转嫁出去时，商业银行要在自身的经营过程中消除或缩小风险，常用的手段有( )。（分数：1.00）A.互换交易B.期货交易C.掉期交易D.期权交易E.股权交易101.在对商业银行流动性状况进行情景分析时，通常可以分为哪些情景?( )（分数：1.00）A.正常经营状况B.由于商业银行自身问题造成流动性危机C.某种

34、形式的整体市场危机D.竞争对手经营战略的重大变化E.重要客户的经营危机102.下列属于风险转移的有( )。（分数：1.00）A.对不同信用等级的贷款人实行差别定价B.备用信用证C.商业银行参加存款保险D.信用担保E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险103.操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( )（分数：1.00）A.数据、信息质量B.违反系统安全规定C.系统设计、开发的战略风险D.系统的稳定性、兼容性、适宜性E.系统开发/维护成本过高104.信用衍生产品包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据E.股票期权105.目前为止

35、已开发出的金融期货包括( )。（分数：1.00）A.利率期货B.货币期货C.股票指数期货D.商品期货E.汇率期货106.区域风险预警主要包括哪几种情况?( )（分数：1.00）A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.同家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策107.我国监管当局出台的贷款五级分类包含哪些等级的贷款?( )（分数：1.00）A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失108.中国银监会评估同有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项?( )（分数：1.00）A.不良资产/贷款率B.预期损失率C

36、.贷款风险迁徙D.不良贷款拨备覆盖率E.贷款损失准备充足率109.中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容?( )（分数：1.00）A.商业银行提供的贷款业务B.商业银行的中间业务C.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为避免交易账户其他项目的风险而持有的头寸110.以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?( )（分数：1.00）A.财务控制部门B.内部审计部门C.法律/合规部门D.风险管理委员会E.风险管理部111.商业银行为了完善操作风险

37、的评估与控制，需要具备哪些基本条件?( )（分数：1.00）A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力112.商业银行计量信用风险的办法有( )。（分数：1.00）A.标准法B.内部评级初级法C.内部评级高级法D.高级计量法E.基本指标法113.对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。（分数：1.00）A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计1

38、14.对于关联关系比较复杂的集团客户，授信时应当注意( )。（分数：1.00）A.统一识别标准，实施总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，协调信贷业务D.授信协议约定，关联交易必报E.尽量少用保证，争取多用抵押115.目前罔际银行业应用比较广泛的组合模型包括( )。（分数：1.00）A.CreditMetrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.KMv 模型E.ZETA 模型116.通常操作风险与内部控制自我评估的方法有( )。（分数：1.00）A.流程分析法B.情景模拟法C.引导会议法D.德尔菲法E.问卷调查法11

39、7.个人住房抵押贷款涉及的风险主要包括( )。（分数：1.00）A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌导致超额押值不足的风险D.借款人的经济财务状况恶化的风险E.国家对房市采取宏观调控措施118.财务比率主要分为哪几类?( )（分数：1.00）A.盈利能力比率B.负债比重比率C.效率比率D.杠杆比率E.流动比率119.信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类?( )（分数：1.00）A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券120.银行风险监管指标的监测评价应遵循哪些原则?( )（分数：1.00）A.准确性原则B.可比性原则C.及

40、时性原则D.持续性原则E.保密性原则121.财务报表分析主要是对( )进行分析。（分数：1.00）A.资产负债表B.人事安排表C.资产损益表D.产品优质率表E.现金流量表122.计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量?( )（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限E.行业风险指数123.衡量商业银行流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过哪两个指标换算得到?( )（分数：1.00）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.大额负债依赖度124.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明

41、度，信息应当具备哪些特征?( )（分数：1.00）A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性125.期权的价值由哪几部分组成?( )（分数：1.00）A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率126.中国银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定，对表外业务进行风险分析应当包含哪些内容?( )（分数：1.00）A.有关表外业务的基本情况，包括表外业务余额、损失余额、变动情况等。B.表外业务的地区结构分析C.表外业务垫款成因分析D.表外业务垫款变化趋势的预测E.继续抓好表外业务管理或监管的措施和意见127.商业银行贷款担保的主要方式有( )。（分数：1.00）A

42、.保证B.抵押C.质押D.留置E.定金128.以下哪些是声誉风险管理中应强调的内容?( ) （分数：1.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理政策和流程C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理/决策流程E.建设学习型组织129.商业银行的经营原则的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.盈利性是商业银行经营目标的要求B.流动性是清偿力问题C.安全性是保证资金安全的要求D.流动性占核心地位E.盈利性要求银行能随时满足客户提款等方面的要求的能力130.商业银行风险的主要类别包括( )。（分数：1.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D

43、.流动性风险E.国家风险三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.在评估客户信用状况时，按照围际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。( )（分数：1.00）A.正确B.错误132.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续的收集、监测和分析被监管机构的风险信息，针对被监管机构的主要风险隐患制订监管计划，并结合被监管机构风险水平的高低和对金融体系稳定的影响程度，合理配置监管资源，实施一系列分类监管措施的周而复始的过程。( )（分数：1.00）A.正确B.错误133.CreditMetrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用

44、风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。( )（分数：1.00）A.正确B.错误134.国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，它在债权人的控制范围。( )（分数：1.00）A.正确B.错误135.单一法人客户的各项周转率越高，盈利能力和偿债能力就越好。( )（分数：1.00）A.正确B.错误136.一个债务人可以有不同的评级，而同一债务人的不同交易只有一个债项评级。( )（分数：1.00）A.正确B.错误137.自我评估法是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估市场风险的重要程度。( )（分数：1

45、.00）A.正确B.错误138.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。( )（分数：1.00）A.正确B.错误139.1988 年巴塞尔资本协议的公布意味着银行是从风险管理时代向资产负债管理时代过渡。( )（分数：1.00）A.正确B.错误140.利用 5 年期政府债券的空头头寸为 10 年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10 年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。( )（分数：1.00）A.正确B.错误141.市场风险既有系统性风险，又有非系统性风险。( )（分数：1.00）A.正确B.错误

46、142.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织，互相影响的。( )（分数：1.00）A.正确B.错误143.敏感度测试着重分析所有风险因素变化的整体效应，而情景分析则评估特定风险因素对组合或业务单元的影响。( )（分数：1.00）A.正确B.错误144.自我评估法可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和有效率。( )（分数：1.00）A.正确B.错误145.信刚风险通常会影响商业银行资产的流动性，声誉风险通常会影响商业银行负债的流动性。( )（分数：1.00）A.正确B.错误银行业

47、从业人员资格考试风险管理-107 答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行对新发放的 30 亿元贷款的流动性准备是( )。（分数：0.50）A.24 亿元B.9 亿元C.4.5 亿元D.30 亿元 解析：解析 由于新发放的贷款，客户可能随时提取，因此应当持有 100%的充足准备。故选 D。2.应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为( )。（分数：0.50）A.RAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本 B.RAROC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本C.RAROC业务单位或交

48、易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本D.RAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本解析：解析 应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：RAROC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本。其中，税后净利润收益-预期损失。故选 A。3.银行信息系统安全包括( )。（分数：0.50）A.操作安全B.环境安全C.应用安全 D.媒介安全解析：解析 银行信息系统安全具体包括：物理安全、系统安全、网络安全、应用安全、信息安全、管理安全等方面。故选 C。4.下列不属于我国商业银行流动性风险管理的通常做法的是( )。（分数：0.50）A.在总行设立资产负债管理委

49、员会，制定全行的流动性管理政策B.将总行缺口集中到分行 C.通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理D.通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理解析：解析 我国商业银行流动性风险管理的通常做法是在总行设立资产负债管理委员会，制定全行的流动性管理政策，A 项正确。由计划资金部门作为全行的司库，通过行内“上存下借”机制调剂各分行头寸余缺，将分行缺口集中到总行，B 项错误。通过制定本外币资金管理办法，对日常头寸的监控、调拨、清算进行管理，通过对贷存比、流动性比率、中长期贷款比例等指标的考核，加强对全行流动性的管理，C、D 项正确。故选 B。5.资产证券化的作用在于( )。（分数：0.50）A.提高商业银行资产的流动性B.增强商业银行关于资产和负债管理的自主性C.是一种风险转移的风险管理方法D.以上都正确 解析：解析 资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券的行为，使其具有流动性。作用在于提高商业银行资产的流动性，增强商业银行关于资产和负债管理的自主性。从而有利于分散信用风险，改善资产质量，扩大资金来源，缓解资本充足压力，提高金融系统的安全性。故选 D。6.以