银行业从业人员资格考试风险管理-105及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-105 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.商业银行财务比率中( )用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力。（分数：0.50）A.盈利能力比率B.营运能力比率C.杠杆比率D.流动比率2.( )是指商业银行已经持有或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。（分数：0.50）A.会计资本B.实收资本C.经济资本D.监管资本3.参照国际最佳实践，商业银行对个人客户评分时，在拓展客户期，宜采用( )。（分数：0.50）A.信用局评分B.申请评分C.行为评分D.R

2、iskCalc 评分4.商业银行在计量违约损失率时，根据巴塞尔新资本协议所称的“底线”系数是( )。（分数：0.50）A.0.10B.0.15C.0.20D.0.255.( )引发的操作性风险是由于信息科技部门或服务供应商提供的计算机系统或设备发生故障或者其他原因，商业银行不能正常提供部门，全面服务或业务中断而造成的损失。（分数：0.50）A.人员因素B.内部流程C.声誉风险D.系统缺陷6.关于期权交易中，内在价值与价外期权的说法正确的是( )。（分数：0.50）A.内在价值+价外期权=0B.内在价值+价外期权0C.内在价值+价外期权0D.内在价值-价外期权=07.( )是商业银行管理操作风险

3、的基础。（分数：0.50）A.完善公司治B.渗透风险文化C.有效风险防御D.加强内部控制8.风险与收益的关系，下面说法正确的是( )。（分数：0.50）A.风险越大，收益可能性越大B.风险越大，收益可能性越小C.风险与收益无相关联系D.以上说法都不正确9.假设年末汇率变为$1.70:1，则此银行的资产收益率为( )。（分数：0.50）A.17.78%B.20%C.23.667%D.22.188%10.下面有关违约概率的说法，错误的是( )。（分数：0.50）A.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B.巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 0.03%

4、中的较高者C.违约概率就是通常所称的违约率D.违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险因素，无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求估计违约概率11.计入交易账户的头寸应当满足的基本要求，说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.交易账户中的项目通常按历史成本计价B.具有经高级管理层批准的书面头寸/金融工具和投资组合的交易策略C.具有明确的头寸管理政策和程序D.具有明确的，与银行交易策略一致的监控头寸的政策和程序12.下列选项核心存款不包括( )。（分数：0.50）A.活期存款B.个人存款C.证券业存款D.个人零售业存款13.下列选项关于期权

5、的时间价值，说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分B.当期权为价外期权或平价期权时，期权费为其时间价值C.期权的时间价值随着到期日的临近而减少D.到期日当天，期权的时间价值为 0，该期权是否执行完全取决于是否具有时间价值14.违约概率的估计包括两个层面，一是单一借款人的违约概率，二是( )所有借款人的违约概率。（分数：0.50）A.某一部门B.某一国家C.某一行业D.某一信用等级15.根据巴塞尔委员会 2005 年的定义，( )是一种风险管理技术，用于评估特定时间或者特定金融变量的变化对金融机构财务状况的潜在影响。（分数：0.50）A.Credit

6、Metrics 模型B.CreditPortfolioView 模型C.CreditRisk+模型D.压力测试16.商业银行进行以风险为本的持续监管框架步骤为( )。1了解机构4风险评估2规划监管行动3准备风险为本的风险检查5监管措施、效果评价和持续的非现场监测6实施风险为本的现场检查并确定评级（分数：0.50）A.1-2-4-3-5-6B.1-4-2-3-6-5C.1-3-2-4-6-5D.1-4-3-2-5-617.亚洲金融危机、俄罗斯货币危机，美国恐怖袭击事件等极端市场状况表明，商业银行在信用风险管理中迫切需要进行( )。（分数：0.50）A.风险计量B.压力测试C.风险监控D.风险分析

7、18.“不要将所有的鸡蛋放在一个篮子里”这句经典的投资格言形象地说明了( )的内涵。（分数：0.50）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避19.商业银行的流动性风险来源于资产和( )两个方面的原因。（分数：0.50）A.收益B.贷款C.负债D.信贷20.( )是提高市场风险管理效率和质量的核心。（分数：0.50）A.及时的事后检验B.精确的市场风险计量C.先进的风险管理信息系统D.有效的市场风险识别21.已知某银行 2007 年应提准备金为 100 亿元人民币，实际提取一般准备金 50 亿元，专项准备金 10 亿元，则其贷款损失准备充足率为( )。（分数：0.50）A.50%B.6

8、0%C.65%D.70%22.根据上述条件，假设 1 年期的无风险英镑贷款的收益率为 15%，银行决定将 2 亿美元资金来源的 50%用于英镑贷款，如果汇率在 1 年内不发生变化，则该银行从其英镑贷款中获得的英镑收益率为( )，其中，汇率为：$1.60:1。（分数：0.50）A.10%B.15%C.20%D.25%23.( )是商业银行管理操作风险的基础。（分数：0.50）A.完善公司治理B.渗透风险文化C.有效风险防御D.加强内部控制24.关于股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标不能综合考察商业银行的盈利能力和风险水平，下列选项说法不正确的是( )。（分数：0.50）A.股本收

9、益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标无法全面，深入的揭示商业银行的盈利能力B.股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标反映的是商C.股本收益率(ROE)和资产收益率(ROA)两项指标绩效D.经风险调整的业绩评估方法(RAPM)能综合考虑商业银行的盈利能力和风险水平25.在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等( )类。（分数：0.50）A.5B.6C.7D.826.( )主要包括操作风险损失事件发生后，可以标记，可以计量，可以描述的各项数据信息。（分数：0.50）A.外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据C.总操

10、作风险损失数据D.财务操作风险损失数据27.下列关于银行客户分类，说法正确的是( )。（分数：0.50）A.根据业务特点和风险特征不同，客户分为企业类客户与机构类客户B.法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户C.企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户D.以上说法均不正确28.假设资本要求(K)为 5%，违约风险暴露(EAD)为 20 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：0.50）A.12.5B.10C.1D.1.2529.商业银行资产的流动性是指( )。（分数：0.50）A.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小B.商业银行流动

11、资产数量的多少C.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金D.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售30.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。（分数：0.50）A.市场对冲B.自我对冲C.风险对冲D.风险转移31.是一种重要的利率风险，它是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务重新定价特征相似，但现金流和收益的利差发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。（分数：0.50）A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险根据图示回答下面 5

12、 道题目。资产 负债1 年期 1 亿美元贷款1 年期相当于 1 亿美元的英镑贷款1 年期 2 亿美元定期存款32.商业银行经营管理的三原则，不包括( )。（分数：0.50）A.稳定性B.安全性C.流动性D.收益性33.一般而言，具体决定一个客户(个人或企业/机构)债务承受能力的主要因素是客户信用等级和所有者权益，其具体公式为( )。（分数：0.50）A.最高债务承受额=客户信用等级所有者权益B.最高债务承受额=所有者权益/客户信用等级C.最高债务承受额=客户信用等级与所有者权益相对应的杠杆系数D.最高债务承受额=所有者权益与客户信用等级相对应的杠杆系数34.以下具体流程不属于风险管理部门所承担

13、的是( )。（分数：0.50）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制35.( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。（分数：0.50）A.VaR 方法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.方差协方差36.某商业银行 2007 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2007 年年末转为刺激类，可疑类，损失类贷款总额为 600 亿元，期初关注类贷款期间因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.11.5%B.17.1%C.12%D.12.5%37.在计算资本充足率时，认可的质押品大体分为两类：一类是现金类资产；

14、另一类是高质量的金融工具，下列属于第二类质押品的是( )。（分数：0.50）A.我国省及省以下政府投资公用企业发行的债券B.银行存单C.黄金D.评级为 AA-以上国家或地区政府发行的债券38.该银行的投资美元和英镑的资产加权收益率为( )。（分数：0.50）A.50%B.20%C.12%D.15%39.根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为( )。（分数：0.50）A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.离散型随机变量和跳跃型随机变量C.离散型随机变量和连续型随机变量D.连贯性随机变量和离散型随机变量40.市场风险计量是市场风险计量中的核心内容，以下与其有关的说法，正确的

15、是( )。（分数：0.50）A.久期分析是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.银行可以利用久期缺口来测量其资产负债的利率风险C.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化敏感度越大，风险暴露率越大D.久期缺口的计算公式为：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)负债加权平均久期41.( )是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。（分数：0.50）A.流动性风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险42.在我国银行业风险预警体系实践中，蓝色预警法是一种( )。（分数：0.50）A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相结合的分析法

16、D.以上皆不正确43.( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。（分数：0.50）A.均值一方差模型B.ValueatRisk，VaR 模型C.相关性模型D.资产投资组合模型44.CreditMetrics 的核心思想是( )。（分数：0.50）A.信用质量的变化是宏观经济因素变化的结果B.公司特有的资产分布及其资本结构决定了公司的信用质量特征C.组合价值的变化不仅要受到资产违约的影响，而且资产等级的变化也对其价值产生影响D.债券或贷款的违约遵从泊松过程，与公司的资本结构无关45.银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种

17、融资来源的依赖程度。对银行来说进行( )，保持与负债持有人和资产出售市场的联系，至关重要。（分数：0.50）A.压力测试B.情景分析C.风险应急措施D.融资渠道管理46.巴塞尔新资本协议对操作风险经济资本的计量三种方法不包括( )。（分数：0.50）A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法47.1974 年美国富兰克银行和前西德的赫斯塔特银行宣布破产时都已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，严重影响了全球银行体系的稳定运行，此时由于债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量从而使债权人或者金融产品持有者造成的经济损失为( )。（分数：0.50）A.违

18、约风险B.结算风险C.市场风险D.国家风险48.下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是( )。（分数：0.50）A.市场风险监管资本=(附加因子最低乘数因子 3)VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 3)VaRC.市场风险监管资本=(附加因子最低乘数因子 3)+VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子 3)+VaR49.( )是由于存在信息不对称，银行在贷款之前，无法充分有效的甄别风险高、风险低的不同贷款者，从而导致了信贷供给曲线向后弯折。（分数：0.50）A.逆向选择性B.道德风险C.正外部性D.负外部性50.市场风险是指由于金融资产价格和商品价格的波动而导致

19、商业银行表内，表外头寸遭受的风险，其中居于核心地位的风险为( )。（分数：0.50）A.利率风险B.股票风险C.商品风险D.汇率风险51.( )指对某一客户所确定的、在一定时期内商业银行能够接受的最大信用风险暴露，与金融产品和其他维度信用风险暴露情况、风险偏好、经济配置等有关。（分数：0.50）A.信用风险识别B.信用风险度量C.信用风险监测D.信用风险控制52.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，包括正常贷款迁徙率和( )。（分数：0.50）A.不良贷款迁徙率B.次级贷款迁徙率C.关注贷款迁徙率D.可疑贷款迁徙率53.( )是现金流量分析中首先

20、分析的对象。（分数：0.50）A.经营活动现金流B.投资活动现金流C.融资活动现金流D.信贷活动现金流54.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。（分数：0.50）A.RAROC=(收益-预期损失)/预期损失B.RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失C.RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益D.RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益55.下列法人客户评级模型( )是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率的是( )。（分数：0.50）A.RiskCale 模型B.ZETA 模型C.CreditMonitor 模型D.KPMG 模型56.就固

21、定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。（分数：0.50）A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险57.在一个国家范围内的经济金融活动中，不会发生的风险是( )。（分数：0.50）A.违约风险B.结算风险C.市场风险D.国家风险58.商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架。以上要求是巴塞尔委员会对实施高级计量法( )的相关要求。（分数：0.50）A.定性标准B.资格要求C.定量标准D.内外部数据要求59.如图所示，某家银行负债全部表现为美元，但它的资产的 50%以外币形式表示，假设 1 年期美元定期

22、存款的利率为 8%，本息至年底一次性支付，1 年期的无风险美元贷款的收益率为 9%，银行如果将其投资全部放在国内，则该银行从美元贷款中获得的收入为( )。（分数：0.50）A.1%2 亿B.8%2 亿C.1%1 亿D.5%2 亿60.商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和( )的评估。（分数：0.50）A.交易风险B.借款人信用C.交易方式D.宏观环境61.下列流动性风险的预警信号/指标，( )主要包括第三方评价、所发行的股票、债券等的市场表现的指标/信号。（分数：0.50）A.内部指标/信号B.外部指标/信号C.全部指标/信号D.融资指标/信号62.下列选项关于我国银行监管原则之一：公开原

23、则包括的三方面，描述不正确的是( )。（分数：0.50）A.商业银行应平等的对待监管对象B.监管的立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开63.假设年末汇率变为$1.45:1，则此银行的资产加权收益率为( )。（分数：0.50）A.4.26%B.6%C.6.61%D.8%64.某商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 B 级，第二年观察这组客户，发现有 5 个客户违约，则其( )为 5%。（分数：0.50）A.违约概率B.违约频率C.风险暴露率D.违约损失率65.在我国银行业实践中，重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是( )。（分数：0.50

24、）A.黑色预警法B.蓝色预警法C.红色预警法D.灰色预警法66.期权和期权性交易对买卖双方利益影响，下列分析正确的是( )。（分数：0.50）A.期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利B.期权和期权性交易都对卖方有利，而对买方不利C.期权和期权性交易对买卖双方都有利D.期权和期权性交易对买卖双方都不利67.( )是降低国家风险的最基本的手段，其实质是通过贷款、投资分散化来达到降低国家风险的目的。（分数：0.50）A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.风险控制68.时间价值是指期权价值( )其内在价值的部分。（分数：0.50）A.低于B.高于C.等于D.无关性69.某企业 2007 年销

25、售收入为 24 亿元，2006 年末应收账款为 5 亿元，2007 年末应收账款为 7 亿元，则该企业 2007 年应收账款周转天数为( )天。（分数：0.50）A.60B.80C.90D.12070.根据国际最佳实践，单一法人客户财务状况分析中应特别注重以下内容，选项分析不正确的是( )。（分数：0.50）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价流动性状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价负债管理状况71.( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。（分数：0.50）A.会计资本B.经济资本C.监管资本D.风险资本72.( )指债务人或

26、第三方将其动产移交债权人占用，将该动产作为债权的担保。（分数：0.50）A.保证B.抵押C.质押D.留置73.商业银行应当对交易账户头寸按照市值( )至少重估一次。（分数：0.50）A.每 13B.每周C.每月D.每年74.商业银行客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小，它的主要目标是( )。（分数：0.50）A.信用等级B.违约概率C.违约风险大小D.客户违约后特定债项损失大小75.按照风险的不同分类，下面说法正确的是( )。（分数：0.50）A.按照风险事故可以分为系统性风险和非系统性风险B.按照风险损失结果可以分为纯粹风险和投机风险C.按照风险损失

27、大小可以分为量化风险和不可量化风险D.按照风险发生范围可以分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险76.下列关于操作风险中由于内部欺诈导致损失的原因，分析不正确的是( )。（分数：0.50）A.内部欺诈导致损失可包括未经授权活动的盗窃和欺诈两方面B.未经授权的活动是由于交易不报告，交易品种未经授权，伪造等造成的C.发生盗窃和欺诈的主要原因为盗用资产、恶意损毁资产、多户头支票欺诈等D.以上说法均不正确77.VaR 是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在( )损失。（分数：0.50）A.期望B.最小C.最大D.相对78

28、.( )能够最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值（分数：0.50）A.声誉风险管理B.战略风险管理C.信用风险管理D.流动性风险管理79.美国货币监理署(OCC)认为，( )是指经营决策错误，或决策执行不当，或对行业变化束手无策，而对商业银行的收益或资本形成现实和长远的影响。（分数：0.50）A.市场风险B.流动性风险C.信用风险D.战略风险80.不良贷款及坏账比例显著上升，通常被视为资产质量下降及流动资金出问题的征兆，这反映了两种商业银行( )之间的关系。（分数：0.50）A.流动性风险与市场风险B.信用风险与市场风险C.信用风险与操作风险D.流动性风险与信用风险8

29、1.商业银行的战略风险管理流程应当定期通过( )的审核。（分数：0.50）A.监事会B.高级管理层C.内部审计部门D.风险管理部门82.( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。（分数：0.50）A.卖出期权B.欧式期权C.买入期权D.美式期权83.实践证明，良好的( )已经成为银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。（分数：0.50）A.信用风险管B.市场风险管理C.流动性风险管理D.声誉风险管理84.( )就是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此

30、估算某一给定的小幅(通常小于 1%)利率变动可能对银行经济价值产生的影响。（分数：0.50）A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法85.客户违约后给商业银行带来的债项损失包括两个方面，即( )。（分数：0.50）A.经济损失和风险损失B.经济损失和流动性损失C.经济损失和会计损失D.风险损失和流动性损失86.声誉风险识别的核心在于( )。（分数：0.50）A.规避潜在风险B.风险战略管理体系C.准确预测风险发生时间D.正确识别信用、市场、操作、流动性风险中可能威胁商业银行声誉的因素87.因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )。（分数：0.50）A.操

31、作风险B.信用风险C.市场风险D.价格风险88.( )根据收集的风险信息，做出经营或战略方面的决策并付诸实践。（分数：0.50）A.风险管理委员会B.风险管理部门C.高级管理层D.董事会89.商业银行的最高风险管理/决策机构是( )。（分数：0.50）A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者90.公允价值、名义价值、市场价值和内在价值是对资产的四类价值计量指标，在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是( )。（分数：0.50）A.公允价值和市场价值B.名义价值和市场价值C.名义价值和公允价值D.内在价值和市场价值二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.单一法人客户财务状

32、况分析中，根据国际最佳实践，其中识别和评价财务报表风险，包括( )。（分数：1.00）A.有无随意变更会计处理方法B.是否可以识别公司销售情况C.报表编制基础是否一致D.资产质量分析状况E.是否如实提供会计信息92.目前已经开发出来的金融期货合约主要有( )。（分数：1.00）A.远期期货B.利率期货C.利率互换D.货币期货E.股票指数期货93.下列选项属于华尔街的第二次数学革命的重要理论是( )。（分数：1.00）A.马柯维茨资产组合理论B.布莱克斯科尔斯期权定价模型C.夏普的资本资产定价模型D.BS 期权定价模型E.金融产品的定价94.( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响很大。

33、（分数：1.00）A.零售客，B.居民存款人C.公司存款人D.机构存款人E.小额存款人95.收益率曲线通常表现为( )形态。（分数：1.00）A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.垂直收益率曲线E.波动收益率曲线96.关于商业银行资本的作用，理解正确的有( )。（分数：1.00）A.商业银行资本为商业银行提供融资B.在市场经济的投资者利益保护的框架下，资本金是承担风险和吸收损失的第一资金来源C.限制商业银行的过度业务扩张和风险承担D.为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力E.作为保护存款者的缓冲器在维持市场信心方面发挥关键作用97.法律风险的表现形式有( )。（分

34、数：1.00）A.金融合约不能受到法律应予的保护而无法履行或金融合约条件不周密B.法律法规跟不上金融创新的步伐C.交易一方或双方可能因找不到相应的法律保护而遭受损失D.形形色色：各种犯罪及不道德行为给金融资产安全构成威胁E.经济主体在金融活动中违反法律法规，受到法律的制裁98.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括( )。（分数：1.00）A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力E.系统开发/集成能力99.流动性风险的预警信号/指标包括( )。（分数：1.00）A.内部指标/信号B.外部指标/信号C.全部指标/信号D.融资指标/信号E

35、.资本负债指标/信号100.以下对风险管理与商业银行的关系理解正确的有( )。（分数：1.00）A.风险管理是商业银行的基本职能B.风险管理是商业银行有效进行业务管理组合的手段C.风险管理为商业银行风险定价提供依据D.风险管理直接决定了商业银行的竞争能力和盈利能力E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力101.商业银行在识别和分析贷款风险时，系统性风险因素包括( )。（分数：1.00）A.管理层风险因素B.行业风险因素C.区域风险因素D.企业产品销售风险因素E.社会信用环境102.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合

36、或机构造成的潜在的最大风险。下列选项是其主要的模型技术的是( )。（分数：1.00）A.VaR 方法B.历史模拟法C.蒙特卡洛法D.方差协方差E.相关性模型103.巴塞尔委员会认为商业银行治理应遵循的八大原则包括( )。（分数：1.00）A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制104.久期分析是金融工具的利率敏感程度或利率

37、弹性的直接衡量，其数学公式：（分数：1.00）105.按照银行监管必要性原理中的适度竞争论，认为银行业先天存在( )的悖论。因此需要政府适当的干预和引导，对银行业的市场准入和退出进行适当限制和管理。（分数：1.00）A.垄断B.成本C.风险D.收益E.竞争106.下列属于商业银行面临的战略风险的是( )。（分数：1.00）A.产业风险B.操作风险C.品牌风险D.市场风险E.客户风险107.商业银行建立清晰的声誉风险管理流程主要包括( )。（分数：1.00）A.声誉风险的识别B.声誉风险的评估C.声誉风险的监测和报告D.外部审计E.内部审计108.监管部门在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否

38、审慎，应考虑的因素包括( )。（分数：1.00）A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C.在可能的情况下，对某种产品应该针对不同情况使用不同的计值方法D.如果是银行自行开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并独立于交易前台的第三方进行E.风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来109.现金流是指现金在一个公司内的流入和流出，根据大多数国家的标准，现金流分为( )部分。（分数：1.00）A.经营

39、活动的现金流B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.贷款的现金流E.存货现金流110.下列可能给商业银行带来声誉风险的有( )。（分数：1.00）A.银行对长期合作且信用良好的贷款大客户大幅削减信贷额度B.银行短期内突然将大量业务转向此前没有从事过证券市场等高风险的业务C.长期推出大面积低收益、零收益甚至负收益的理财产品D.银行销售团队向风险承受能力低的客户推荐高风险的理财产品E.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额损失的消息111.公允价值的计量方法分别是( )。（分数：1.00）A.直接可获得的市场价格B.应用于公认的模型估算市场价格C.实际支付价格D.中国人民银行的模型分析E.允许使用企

40、业特定的数据112.在期权交易中，如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格时，则该期权说法正确的选项有( )。（分数：1.00）A.该期权具有外在价值B.该期权具有内在价值C.该期权具有时间价值D.该期权为价外期权E.该期权为价内期权113.银行的表内外资产可分为( )。（分数：1.00）A.客户账户资产B.银行账户资产C.借贷账户资产D.交易账户资产E.信用账户资产114.下列选项属于显著影响新兴市场国家主权评级的因素包括( )。（分数：1.00）A.汇率水平B.通货膨胀率水平C.人口数量D.人均收入E.违约史指标115.下列属于流动性比率/指标的选项是( )。（分数：1.00）A.现金头寸

41、指标B.核心存款指标C.贷款总额与总资产的比率D.流动资产和总资产的比率E.大额负债依赖度116.质押是指债务人或第三方不转移对动产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权按照法律规定以该动产折价或者拍卖，变卖财产的价款优先受偿。下列选项属于权利质押的范围的是( )。（分数：1.00）A.汇票，本票，支票B.仓单，提单C.依法可以转让的股份，股票D.依法可以转让的商标专用权，专利权，著作权中的财产权E.依法可以质押的其他权利117.骆驼因素(CAMEL)是对企业信用分析使用的专家系统，下列选项属于 CAMEL 系统的是( )。（分数：1.00）A.资本B.资产质量C.管理

42、水平D.盈利水平E.流动性118.以下论述正确的是( )。（分数：1.00）A.对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平不是很敏感B.对商业银行而言，小额存款用户对银行信用和利率水平很敏感C.对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.对商业银行而言，公司或者机构存款人对银行信用和利率水平很敏感E.小额存款用户和公司或机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感119.下列哪些是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践?( )（分数：1.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.尽量保持所有利益持有者的期望与商业银行的发展

43、战略一致E.增加对客户/公众的透明度120.衡量风险的指标有( )。（分数：1.00）A.方差B.久期C.凸度D.在险价值(VaR)E.期望收益121.专家系统是商业银行在长期的信贷业务，承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法，下列选项属于专家系统在分析信用风险过程中需要考虑的因素是( )。（分数：1.00）A.声誉B.杠杆C.经济周期D.宏观经济政策E.利率水平122.金融风险可能造成的损失分为( )。（分数：1.00）A.预期损失B.灾难性损失C.挤兑性损失D.非预期性损失E.非灾难性损失123.以下几项中属于商业银行风险管理职能的是( )。（分数：1.00）A.价格确认B

44、.模型创建C.降低风险D.技术支持124.下列选项属于内部审计内容的是( )。（分数：1.00）A.经营管理的合规性及合规部门工作情况B.内部控制的健全性和有效性C.会计记录和财务报告的准备性和可靠性D.及时捕捉市场价格或价值的变化，提供真实准确的数据E.信息系统规划设计，开发运行和管理维护的情况125.商业银行进行风险信息数据收集过程中，风险信息的特征包括( )。（分数：1.00）A.准确性B.完整性C.及时性D.真实性E.全面性126.对于本外币的流动性管理方法，我国商业银行应学习和引进的国际先进做法有( )。（分数：1.00）A.建立和运用资产负债管理信息系统B.及时掌握行内所有资产负债

45、期限的匹配情况C.将流动性管理权集中到总行D.进行动态的、精确的流动性缺口管理E.依靠历史数据和管理人员的主观判断估计流动性风险127.以下各项均为商业银行的负债，其中属于流动性负债的是( )。（分数：1.00）A.活期存款B.短期内到期的拆放同业款项C.中央银行借款D.定期存款E.发行将要到期的票据128.战略风险管理主要是通过整合内部营运流程来实现的，它的核心是协调( )。（分数：1.00）A.经营目标B.长期战略C.潜在资源D.可利用资源E.预知风险129.下列选项关于期权和期货的区别说法正确的是( )。（分数：1.00）A.标的物不同。期货交易的标的物是商品或期货合约；而期权交易的标的

46、物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利B.投资者权利与义务的对称性不同。期货合同是双向合约，交易双方都要承担期货合约到期交割的义务；期权是单向合约，期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利，而不必承担义务C.履约保证不同。期货合约买方不需交纳履约保证金，只要求卖方交纳履约保证金，以表明他具有相应的履行期权合约的财力；而在期权交易中买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金D.现金流转不同。期权交易中，买方要向卖方支付保险费，这是期权的价格，大约为交易商品或期货合约价格的 5%10%；在期货交易中，买卖双方都要交纳期货合约面值 5%-10%的初始保证金，在交易期间还要根据价格变动

47、对亏损方收取追加保证金E.盈亏的特点不同。期货买方的收益随市场价格的变化而波动，是不固定的，其亏损则只限于购买期权的保险费；期权的交易双方则都面临着无限的盈利和无止境的亏损130.商业银行债权评级中影响债券损失率的因素主要包括( )。（分数：1.00）A.产品因素B.公司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.在银行的表内外资产中，存贷款业务是典型的交易账户。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误132.信用风险具有明显的系统性风险特性，与市场风险相反，信用风险的观察数据少，且不易获取。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误1

48、33.商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误134.巴塞尔资本协议首次提出了资本充足率监管的国际标准，并且提出了合格监管资本的范围。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误135.董事会和高级管理层切实承担起政策制定，政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的关键。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误136.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误137.单一法人客户财务状况分析中，识别和评价

49、负债管理状况，主要分析资产负债结构，如长期融资是否支持长期资产。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误138.关联交易是指发生在集团内部关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误139.信用系统信用分析方法突出的特点是将信贷专家的经验和判断力作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误140.在客户风险监测指标体系中，资产增长率是增长能力指标，属于财务指标的一种；资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误141.上市公司治理目标是股东利益最大化。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误142.操作风险也需要一定的成本，商业银行在制定风险管理方案时必须考虑风险管理的成本。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误143.如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该机构在该币种上处于空头。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误144.短边法处理步骤是首先分别加总每种外汇的多头和空头，其次比较两个总数，最后把较小的一个总数作为银行的总敞口头寸。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误145.持有期为 1 天，置信水平为 99%，风险