银行业从业人员资格考试风险管理-103及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-103 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.最基本、最常用的风险识别方法是( )。（分数：0.50）A.制作风险清单B.专家调查列举法C.资产财务状况分析法D.情景分析法2.某商业银行一笔贷款金额为 500 万元，预期回收金额为 350 万元，回收成本为 507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。（分数：0.50）A.40%B.60%C.70%D.80%3.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法

2、。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避4.某银行 2006 年初次级类贷款余额为 1000 亿元，其中在 2006 年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 200 亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.20.0%B.60.0%C.75.0%D.100.0%5.符合巴塞尔新资本协议内部讦级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是( )。（分数：0.50）A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户

3、违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度6.( )也称为利率定价基础风险，是一种重要的利率风险来源。（分数：0.50）A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风险D.期权性风险7.某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元。贷款损失准备充足率为 80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。（分数：0.50）A.880B.1375C.1100D.10008.( )是指风险承担者通过若干技术手段和经济手段将国家风险转移给他人承担。（分数：0.50）A.风险白留B.风险分散C.风险抑制D.风险转移9.巴塞尔委员会 1996 年发布的资本协议市场风险补充规定要求采用内部模型计算市场风险

4、资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。（分数：0.50）A.情景分析B.压力测试C.事后检验D.敏感性分析10.按照我国银监会的规定，下列( )不包括在核心资本中。（分数：0.50）A.公开储备B.资本公积C.盈余公积D.可转换债券11.某公司 2006 年流动资产合计 2000 万元。其中存货 500 万元，应收账款 500 万元，流动负债合计 1600万元。则该公司 2006 年速动比率为( )。（分数：0.50）A.1.25B.0.94C.0.63D.112.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中流动性缺口率的定义为( )。（分数：0.50）A.30 天内到

5、期的流动性资产减去 30 天内到期的流动性负债的差额B.60 天内到期的流动性资产减去 60 天内到期的流动性负债的差额C.90 天内到期的流动性资产减去 90 天内到期的流动性负债的差额D.120 天内到期的流动性资产减去 120 天内到期的流动性负债的差额13.某银行 2006 年末可疑类贷款余额为 400 亿元，损失类贷款余额为 200 亿元，各项贷款余额总额为40000 亿元，若要保证不良贷款率低于 3%，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。（分数：0.50）A.200B.400C.600D.80014.债权保护理论认为在金融体系中，存款人和银行作掌握的信息是不对称的，( )更占优

6、势。（分数：0.50）A.债务人B.债权人C.银行D.存款15.商业银行在办理代理业务中遵循的原则是( )。（分数：0.50）A.加强产品开发管理B.强化风险意识C.确保专款专用D.不垫款原则16.下列关于风险的定义，( )最能印证商业银行力图通过改善公司治理结构和提高内部控制质量来控制和降低风险损失、防止破产的管理逻辑。（分数：0.50）A.风险是未来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离D.风险是未来结果的变化17.( )是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。（分数：0.50）A.掉期合约B.远期合约C.期

7、货合约D.期权合约18.下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度B.对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业C.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查D.授信管理人员应降低对评级下降的授信的检查频率19.监管部门是市场约束的( )。（分数：0.50）A.核心B.基础C.根本D.参考20.下列关于授信审批的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.授信审批应当完全独立于贷款的营销和发放B.原有贷款的展期无须再次经过审批程序C.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信

8、用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量D.在进行信贷决策时，应当考虑衍生交易工具的信用风险21.商业银行内部控制必须贯彻的原则主要有( )。（分数：0.50）A.全面、审慎、有效、独立B.全面、公正、有效、独立C.全面、独立、公正、审慎D.全面、审慎、公正、有效22.根据边际非预期损失占比，商业银行应当分配给可疑类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.6.7B.20.0C.10.3D.13.323.若 2007 年末银行的贷款总额为 14000 亿元，则其中不良贷款有( )亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款)（分数：0.50）A.4100B.4500C.32

9、00D.300024.新发生不良贷款的内部原因不包括( )。（分数：0.50）A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员千违法25.交易账户中的项目通常按( )价格计价。（分数：0.50）A.市场B.历史成本C.模型D.折现26.( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。（分数：0.50）A.配置经济资本B.市场风险转移C.市场风险规避D.市场风险对冲27.下列指标中属于客户风险的基本面指标的是( )。（分数：0.50）A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率28.在下

10、表中，(a)处可以填入( )。（分数：0.50）A.针对上市企业B.针对非上市企业C.针对金融机构D.针对企业和金融机构29.( )是比较 VaR 模型的估计结果与实际损益情况，以评估 VaR 模型的有效性。（分数：0.50）A.准确性检验B.敏感性分析C.误差分析D.有效性检验30.下列( )不是健全完善我国商业银行的内部控制体系包含的内容。（分数：0.50）A.强化内控意识，树立内控优先的理念B.强化责任追究C.加强内部规定的学习D.加强信息交流与沟通31.( )的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益

11、偏离正态分布的情况。（分数：0.50）A.方差协方差法B.历史模拟法C.标准法D.蒙特卡罗模拟法32.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，从正常类贷款到损失类贷款，对应的非预期损失分别为 2 亿、4 亿、5 亿、3 亿、1 亿，如果各类贷款对应的边际非预期损失是0.02、0.03、0.05、0.1、0.1，假设商业银行的总体经济资本为 30 亿，则根据非预期损失占比，商业银行分配给正常类贷款的经济资本为( )。（分数：0.50）A.4 亿B.8 亿C.10 亿D.6 亿33.在商业银行的经营过程中，( )决定其风险承担能力。（分数：0.50）A.资产规模和商业银行的经营管理水平

12、B.资产规模和商业银行的盈利状况C.资本金规模和商业银行的盈利状况D.资本金规模和商业银行的风险管理水平34.盈利能力比率是用来衡量管理层将销售收入转换为( )的效率。（分数：0.50）A.再生产能力B.实际利润C.职工福利D.预期利润35.商业银行的市场风险管理政策和程序及其重大修订应当由( )批准。（分数：0.50）A.总经理B.董事会C.监事会D.股东大会36.证券的( )越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。（分数：0.50）A.久期B.终值C.现值D.缺口37.( )是指一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致

13、革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及政党分裂等因素所可能造成损失的风险。（分数：0.50）A.经济风险B.政治风险C.社会风险D.以上都不是38.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用( )方法进行模拟和估计。（分数：0.50）A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和模拟分析D.模拟分析和情景分析39.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的是( )。（分数：0.50）A.敏感分析B.缺口分析C.情景分析D.久期分析40.如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为 0，则称为( )。

14、（分数：0.50）A.两平期权B.实值期权C.虚值期权D.美式期权41.通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。（分数：0.50）A.不变B.高C.低D.无法判断42.ZETA 信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是( )。（分数：0.50）A.流动资产/总资产B.流动资产/流动负债C.(流动资产-流动负债)/总资产D.流动负债/总资产43.在评价内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系的设计和执行情况主要有四种方法，( )不在其中。（分数：0.50）A.查阅法B.流程图法C.询问法D.测试法44.根据死亡率模型，假设某

15、5 年期贷款，两年的累计死亡率为 6.00%，第一年的边际死亡率为 2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为( )。（分数：0.50）A.3.50%B.3.59%C.3.69%D.6.00%45.下列属于商业银行员工失职违约风险表现的是( )。（分数：0.50）A.从事未经授权的交易B.有组织的工人运动C.缺乏岗位轮换机制D.意识到自己缺乏必要的知识46.巴塞尔新资本协议的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予( )的风险权重。（分数：0.50）A.100%B.80%C.75%D.50%47.在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。（分数：0.50）A.

16、基本面指标和财务指标B.财务指标和财务指标C.基本面指标和基本面指标D.财务指标和基本面指标48.下列关于信用风险监测的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.信用风险监测是一个静态的过程B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析C.当风险产生后进行事后处理，比在贷后管理过程中监测到风险并进行补救对降低风险损失的贡献高D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况49.当某一时段内的负债大于资产时，即出现( )。（分数：0.50）A.资产敏感型缺口B.资产缺口C.负债缺D.负债敏感型缺口50.根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中操作风险损失率

17、的计算公式为( )。（分数：0.50）A.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和的平均值B.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和的平均值C.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前一期净利息收入与非利息收入之和D.操作风险损失率=操作风险损失当期发生额/前三期净利息收入与非利息收入之和51.某企业 2006 年净利润为 0.5 亿元人民币，2005 年末总资产为 10 亿元人民币。2006 年末总资产为 15亿元人民币，该企业 2006 年的总资产收益率为( )。（分数：0.50）A.5.00%B.4.00%C.3.33%

18、D.3.00%52.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。（分数：0.50）A.风险对冲B.风险分散C.风险转移D.风险规避53.根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是( )。（分数：0.50）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.期限54.下列关于客户信用评级的说法，不正确的是( )。（分数：0.50）A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户

19、违约后特定债项损失大小55.下列不属于债项特定风险因素的是( )。（分数：0.50）A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别56.VaR 值的大小与未来一定的( )密切相关。（分数：0.50）A.损失概率B.持有期C.统计分布D.损失事件57.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是( )。（分数：0.50）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度58.以下

20、关于(c)处的说法，正确的是( )。（分数：0.50）A.(c)处应填入“适用于上市公司”B.(c)处所对应的模型运用了 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率C.(c)处所对应的模型核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.(c)处所对应的模型核心在于假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者59.根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为( )亿元。（分数：0.50）A.9B.18C.15D.1260.Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从( )分布。（分数：0.50）A.正态

21、B.均匀C.泊松D.指数61.如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是( )。（分数：0.50）A.基准风险B.收益率曲线风险C.重新定价风险D.期权性风险62.2007 年银行的正常类贷款迁徙率为( )。（分数：0.50）A.10.8%B.11.7%C.13.8%D.16.1%63.合规管理文化是商业银行在长期发展过程中形成的，是全体员工统一于风险管理方向上的某种思想、( )、道德规范和行为方式的集合。（分数：0.50）A.价值标准B.劳动标准C.社会标准D.行业标准64.在单一客户限额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 0.8，则该客

22、户最高债务承受额为( )亿元。（分数：0.50）A.2.5B.0.8C.2.0D.1.665.下列关于信用风险预期损失的说法，不 i 正确的是( )。（分数：0.50）A.是商业银行已经预计到将会发生的损失B.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积C.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.是信用风险损失分布的方差66.假设某一资产组合的月 VaR 为 1000 万美元，则该组合的年 VaR 可以经计算得到为( )。（分数：0.50）A.1000 万美元B.282.84 万美元C.3464.1 万美元D.12000 万美元67.( )是由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外

23、部事件所造成损失的风险。（分数：0.50）A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.国家风险68.银行账户中的项目通常按( )计价。（分数：0.50）A.市场价格B.模型C.历史成本D.公允价值69.下列不属于经营绩效类指标的是( )。（分数：0.50）A.总资产净回报率B.资本充足率C.股本净回报率D.成本收入比70.下列可以作为商业银行内部评级法指标的是( )。（分数：0.50）A.违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率71.借入流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和( )之间作出艰难选择。（分数：0.50）A.融资额B.可获性

24、C.不可获性D.最终收益72.以下属于客户评级的专家判断法的是( )。（分数：0.50）A.5Cs 系统B.5Ps 系统C.CAMELs 系统D.以上都是73.参考国际银行的最佳实践，市场风险报告的频度最好是在正常市场条件下，( )向高级管理层报告一次，在市场剧烈波动下，需要进行实时报告。（分数：0.50）A.每天B.每周C.每月D.每季度74.某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。（分数：0.50）A.1.33%B.1.74%C.2.00%D.3.08%75.商业银行系统缺陷

25、包括( )和系统维护不完善所产生的风险。（分数：0.50）A.员千的必要知识不足B.业务流程无效C.系统设计不完善D.外部欺诈76.银行可能遭受的国家风险包括( )。（分数：0.50）A.间接风险B.到期不还风险C.债务重新安排风险D.以上都是77.( )不属于内控制度中的制衡机制部分。（分数：0.50）A.交叉核对B.双人签字C.双人控制资产D.对账78.对于现场检查的表述，下面选项中不正确的是( )。（分数：0.50）A.非现场检查是核心，现场检查是对银行监管模式的重要补充B.现场检查的目的是对认可机构的资产质量和内部控制系统进行评估C.进行现场检查前，应当经银行业监督管理机构负责人批准；

26、现场检查时，检查人员不得少于 2 人，并应当出示合法证件和检查通知书D.现场检查是指金融管理局的监管人员到认可机构进行实地审查，审查的范围可以是针对某些业务，也可以是对该机构运作进行全面的检查79.以下关于(b)的说法，不正确的是( )。商业银行客户信用评级阶段模型 用途5C、5P 针对企业专家判断法CAMEL （分数：0.50）A.(a)Altman的 Z 计分模型针对美国上市制造业企业信用评分法 B.(b) 针对公共或私有的非金融类公司RiskCalc模型 C.)违约概率模型Credit Monitor模型&nbs80.如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为( )。（分数：0

27、.50）A.两平期权B.欧式期权C.虚值期权D.实值期权81.下列不属于审慎经营类指标的是( )。（分数：0.50）A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率82.现代风险分散化思想的重要基石是( )。（分数：0.50）A.哈瑞马柯维茨提出的证券组合理论B.威廉夏普提出的资本资产定价模型C.欧式期权定价的一般模型D.缺口分析、久期分析83.下列( )是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。（分数：0.50）A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关性C.Credit Portfolio View 模型直接估计组合

28、资产的未来价值概率分布D.CreditMetrics 模型直接估计各敞口之间的相关性84.在商业银行风险监管核心指标中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于( )。（分数：0.50）A.1%B.1.5%C.2%D.2.5%85.利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是( )。（分数：0.50）A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法86.下列风险计量方式中，( )是专门针对市场风险的。（分数：0.50）A.VaR 模型B.高级计量法C.KMV 模型D.CreditMetrics 模型87.我们把使得远期合约价值( )的交割价格称为远期价格。（

29、分数：0.50）A.不等于零B.小于零C.大于零D.等于零88.下列关于 VaR 的描述，正确的是( )。（分数：0.50）A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值并非是指可能发生的最大损失89.根据巴塞尔新资本协议的定义，( )风险是由不完善的或有问题的内部程序、人员、系统以及外部事件所造成损失的风险。（分数：0.50）A.市场B.法律C.声誉D.操作90.( )是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算

30、VaR 值。（分数：0.50）A.历史模拟法B.方差协方差法C.计量法D.蒙特卡罗模拟法二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列方法中，( )被应用于违约概率预测准确性的验证(校正)。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.二项分布检验C.KS 检验D.卡方分布检验E.正态分布检验92.根据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标可分为以下几个类别，即( )。（分数：1.00）A.风险量化B.风险抵补C.风险迁徙D.风险水平E.风险监控93.关键风险指标是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标，它的选择应遵循的原则有( )。（分数：1.00

31、）A.相关性B.可测量性C.风险敏感性D.实用性E.不可预知性94.下列关于计量违约损失率的说法中，正确的有( )。（分数：1.00）A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率C.巴塞尔新资本协议一般根据内部评级法初级法，对于抵押品未获认定的优先级公司债，违约损失率取 50%D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法95.现场检查对银行风险管理的重要作用体现在( )。（分数：1.00）A.发现和识别风险B.保护和促进作用C.反馈和建议作用D.

32、评价和指导作用E.无明显作用96.为了确定最低规范资本要求，巴塞尔委员会把总收入定义为：净利息收入加上非利息收入，不包括( )。（分数：1.00）A.保险收入B.银行账户上出售证券实现的盈利C.本金收入D.个人资本比例所得E.储蓄收入97.下列关于 VaR 的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.均值 VaR 度量的是资产价值的相对损失B.均值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失C.零值 VaR 度量的是资产价值的相对损失D.零值 VaR 度量的是资产价值的绝对损失E.VaR 只用做市场风险计量与监控98.外部数据获得的来源有( )。（分数：1.00）A.国内市场行情和信息数据B.专业数

33、据供应商C.利用基于业务和统计分析/数理概念的转换D.外部评级数据和外部损失数据E.行业统计分析数据99.对银行机构风险状况监管的主要内容( )。（分数：1.00）A.风险识别、评价和预警机制察B.建立救助体系C.建立应对支付危机的处置体系D.建立银行机构退出机制E.建立风险衡量机制100.下列关于久期的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融丁具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为 dP/dy=DP/(1+y)D.久期是以未来收益的现值为权数计算的现金流平均到期时间E.某一金融工具的久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间乘以各期现值与金融

34、工具现值的商101.下列关于 ERM 三个维度及其关系的表述，正确的是( )。（分数：1.00）A.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司B.全面风险管理要素有 8 个，即内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息和交流、监控C.企业的 4 个目标服务都是为全面风险管理的 8 个要素服务的D.企业各个层级都要坚持相同的 4 个目标E.企业的 4 个目标与企业无关102.商业银行风险的特征是( )。（分数：1.00）A.不确定性B.损益性C.可能性D.扩散性E.非扩散性103.监管部门参与市场约束的作用表现在( )。（分数：1.00）A.实施惩戒B

35、.指导市场参与者C.建立风险的处置和退出机制D.制定信息披露标准E.引导公众对银行业务的选择104.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由以下( )层次的法律规范构成。（分数：1.00）A.法律B.行政法规C.程序D.规章E.制度105.监事会是我国商业银行所特有的监督机构，往往通过( )对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督和测评。（分数：1.00）A.列席会议B.检查与凋研C.调阅文件D.访谈座谈E.培训考核106.常用的信用衍生工具包括( )。（分数：1.00）A.总收益互换B.信用违约互换C.信用价差衍生产品D.信用联动票据

36、E.信用贷款107.Credit Monitor 模型认为，贷款的信用风险溢价视为看涨期权要素变量的函数，这些变量包括( )。（分数：1.00）A.企业贷款数额B.企业资产市场价值C.企业资产市场价值的波动性D.市场收益率E.企业资产账面价值108.在具体操作层面，对本币的流动性风险管理可以简单分为( )。（分数：1.00）A.设立相应的比率/指标，判断流动性变化趋势B.根据趋势衡量流动性需求C.计算待定时段内商业银行总的流动性需求D.根据现金流量计算特定时段内商业银行的流动性缺口E.以上说法都不正确109.利率风险按照来源不同，可以分为( )。（分数：1.00）A.期限错配风险B.利率结构性

37、风险C.收益率曲线风险D.基准风险E.期权性风险110.以下关于法人客户信用评级模型，说法正确的是( )。（分数：1.00）A.在 Altman 的 Z 计分模型中，Z 值越高，违约率越高B.在 Altman 的 Z 计分模型中，Altman 认为若 Z 值为 1.5，则企业存在很大的破产风险，应被归入高违约风险等级C.RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型D.Credit Monitor 模型是种使用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率E.Al

38、tman 与 Haldeman、Narayanan 共同提出的 ZETA 模型，因为其应用范围广泛，因此对违约概率的计算更加不准确111.商业银行风险管理部门必须是一个相对独立的部门，通常其结构有( )类型。（分数：1.00）A.集中型的风险管理部门B.集权型的风险管理部门C.分散型的风险管理部门D.分权型的风险管理部门E.全面型的风险管理部门112.巴塞尔新资本协议提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约风险暴露D.违约原因E.期限113.市场风险是指因

39、市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格包括( )。（分数：1.00）A.利率B.汇率C.工资率D.股票价格E.商品价格114.下列关于计算 VaR 值参数选择的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短115.法律/合规部门主要承担( )职责。（分数：

40、1.00）A.协助制定法律/合规政策B.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求C.开展法律/合规培训和教育项目D.参与商业银行的组织架构和业务流程再造E.监督管理银行业务人员日常工作116.哪些属于库房管理的规定( )。（分数：1.00）A.“双人管库，同时进出”B.“库钥分管，平等交接”C.严禁空库D.严禁白条抵库E.柜员现金箱实行银额管理117.关于市场风险定量信息披露的主要内容包括( )。（分数：1.00）A.利率风险B.股权头寸风险C.外汇风险D.信用风险E.商品风险118.市场风险内部模型的主要优点包括( )。（分数：1.00）A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个

41、确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性119.商业银行内部控制是商业银行内部的管理控制系统，具体包括( )。（分数：1.00）A.区别商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现B.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任和利益形成的相互制衡关系C.及时防范、发现和动态调整管理风险的机制D.为保证各项业务和管理活动有效进行，保护资产的安全和完整，保证资料的真实、合法和完整，而制定和实施的政策和程序E.为遵守既定政

42、策和预定目标所采取的方法和手段120.即期外汇买卖是外汇交易中最基本的交易，它可以( )。（分数：1.00）A.满足客户对不同货币的需求B.用来调整持有不同外汇头寸的比例C.防范市场风险D.用于外汇投机E.避免市场风险121.上市银行信息披露的平面媒体主要有( )。（分数：1.00）A.中国证券报B.证券时报C.证券日报D.上海证券报E.人民日报122.违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础( )。（分数：1.00）A.违约概率B.违约损失率C.违约频率D.违约风险暴露E.违约损失123.商业银行经理管理的“三性原则”指的是( )。（分数：1.00）A.安全性B.流动性

43、C.盈利性D.公开性E.稳定性124.下表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材风险管理一书中的内部评级法要点。(N/A 表示无信息。)两类暴露 内部评级法内部评级法初级法(c)公司、主权及商业银行暴露（分数：1.00）A.(a)内部评级法高级法(d)零售暴露B.)NAC.(c)与D.)的划分依据是对商业银行内部评级法依赖程度的不同D(c)与(d)都必须估计的风险因素是违约损失率&nb125.商业银行在经营过程中，决定其风险承担能力的因素有( )。（分数：1.00）A.资本金规模B.贷款规模C.储蓄规模D.商业银行的风险管理水平E.按揭规模126.关于我国信息披露的基本要求的表述，下

44、面选项中正确的是( )。（分数：1.00）A.中国的银行业在信息披露的质量和数量方面都远远不能适应市场的要求，在金融市场不发达、金融资产持有人有限的情况下，市场也缺乏足够的动力和资料深入分析银行的风险状况，因此，在强化信息披露方面，既要确定具体的银行业需要定期及时披露的资料，也要引导市场强化对于银行信息的分析，逐步提高市场约束的力量B.巴塞尔新资本协议将市场约束列为与最低资本要求、外部监管相并列的三大支柱之一，对于银行信息披露的强调提高到相当高的水平，这就要求中国的银行业要全面完善信息披露制度，根据巴塞尔新资本协议的要求对银行风险管理制度与程序、资本构成、风险披露的评估和管理程序、资本充足率等

45、领域的关键信息准确核算并及时披露，推动会计制度的国际化，提高会计信息的一致性和可比性C.巴塞尔委员会意识到，监管当局在确保达到披露要求方面具有不同的权限。一般性的信息监管当局可以要求银行及时予以披露，并可以采用谈话、“道义劝说”等举措来予以督促，对于一些比较复杂敏感、同时涉及银行为配置更低资本金要求而采用的风险管理方法和模型时，监管当局还可以采用特殊的督促方法，如斥责、经济惩罚等措施D.目前，上市股份制银行已按中国证监会要求，一年两次披露经营状况，并在信息披露方面积累了一些经验，随着信息披露力度的提高，有可能在较短时间内达到新协议的要求E.以上说法都不正确127.关于客户信用评级，下列说法正确

46、的是( )。（分数：1.00）A.客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.是客户对银行服务情况的评价D.评级的结果是信用等级和违约概率E.便于客户和银行业务人员沟通128.人员因素引起的操作风险是指商业银行员工发生( )商业银行违反用工法等造成损失或者不良影响的风险（分数：1.00）A.内部欺诈B.失职违约C.员工的知识技能匮D.违法犯罪E.核心员工流失129.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下是属于财务报表分析的有( )。（分数：1.00）A.有无随意变更会计处理方法B.财务报表是否采用统一的编制基础C.财务报表是否如实提供会计信息D.长

47、期融资是否支持长期资产E.核查存货周转率、流动资产周转率等营运能力比率130.风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算的，目前常用的风险价值模型技术主要有( )。（分数：1.00）A.巴塞尔委员会法B.经验模型法C.方差协方差法D.历史模型法E.蒙特卡洛法三、判断题(总题数：15，分数：15.00)131.在外汇交易和衍生品交易过程中，大多数商业银行都是以做市商的方式向客户提供风险管理服务的。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误132.结算风险既可以针对个人，也可以针对企业，通常指交易对手因经济或经营状况不佳而产生的风险。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误133.风险管理

48、信息系统作为商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误134.组合结果数据在不同风险管理领域的一致应用，是商业银行最终实现经济资本计量的关键所在。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误135.中国人民银行贷款风险分类指导原则规定，从 2002 年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即正常、逾期、呆滞和呆账。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误136.资产组合和分散化投资的基本目的之一是提高预期收益或者降低预期损失。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误137.同受国家控制的企

49、业必为关联方。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误138.商业银行对企业信用分析的 5Cs 系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误139.商业银行能否有效运用数量模型来正确评价自身的风险/收益水平，被认为是商业银行长期发展的一项核心竞争优势。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误140.信贷资产风险分类一般是综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素，而债项评级仅仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误141.银行面临风险时应该首先选择风险规避策略。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误142.划分银行账户和交易账户，是准确计算市场风险监管资本的基础。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误143.直接适用可获得的市场价格是市场价值的计量方式之一。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误144.现金流量分析中所谓的现金，不仅包括库存现金，还包括活期存款、其他货币性资金以及三个月内到期的债券投资。 ( )（分数：1.00）A.正确B.错误145.在信贷限额管理中，巴塞尔银行委员会认为对单一客户或一个集团客户的敞口不能超过银行监管资本的 25%。 ( )（分数：1.00）A