银行业从业人员资格考试风险管理-101及答案解析.doc

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1、银行业从业人员资格考试风险管理-101 及答案解析(总分：100.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：90，分数：45.00)1.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为 2%、方差为 0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在( )区间内的概率约为 68%。 A1%，3% B0，4% C1.99%，2.01% D1.98%，2.02%（分数：0.50）A.B.C.D.2.利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。 A期限结构风险 B期权性风险 C流动性风险 D投资风险（分数：0.50）A.B.C.D.3.下列关键风险指标的公式错误

2、的是( )。 A员工人均培训费用=年度员工培训费用/员工人数 B反洗钱警报占比=反洗钱系统针对洗钱发出报警的交易量/实际交易量 C前后台交易不匹配占比=前台和后台没有匹配的交易数量/后台交易数量 D客户投诉比=每项产品客户投诉数量/该产品交易数量（分数：0.50）A.B.C.D.4.商业银行通常将可能面临的市场条件分为的情景不包括( )。 A一般 B正常 C最好 D最坏（分数：0.50）A.B.C.D.5.某企业客户在获得贷款后的第 1 年、第 2 年、第 3 年的边际死亡率分别 5%、4%、3%，则该企业客户在3 年到期后偿还贷款的概率为( )。 A84.3% B85.6% C85.7% D

3、88.5%（分数：0.50）A.B.C.D.6.下列不属于商业银行风险管理部门职责的是( )。 A监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额 B建立有关风险管理政策和指导原则的档案和手册 C核准复杂金融产品的风险定价，协助财务控制人员进行价格评估 D全面掌握商业银行的整体风险状况（分数：0.50）A.B.C.D.7.某银行 2006 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为 80%。则贷款实际计提准备为( )亿元。 A880 B1375 C1200 D1000（分数：0.50）A.B.C.D.8.( )风险来源于银行资产、负债和表外业务中所隐含的期权性条款。 A基准风险 B期权性风

4、险 C重新定价风险 D收益率曲线风险（分数：0.50）A.B.C.D.9.某公司 2008 年销售收入为 1 亿元，销售成本为 8000 万元。2008 年期初存货为 450 万元，2008 年期末存货为 550 万元则该公司 2008 年存货周转天数为( )天。 A13.0 B15.0 C19.8 D22.5（分数：0.50）A.B.C.D.10.某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%。假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%。则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。 A0.05 B0.10 C0.15 D0.25（分数：

5、0.50）A.B.C.D.11.在实践操作中，( )是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法。 A适度分散客户种类 B控制各类资金来源比例 C借入流动性 D持有足够水平的流动资金（分数：0.50）A.B.C.D.12.根据巴塞尔新资本协议的规定，使用内部评级法的银行必须建立二维的评级系统，其中第一维是客户评级，第二维是( )。 A债务人评级 B债项评级 C不良贷款评级 D贷款评级（分数：0.50）A.B.C.D.13.下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是( )。 A监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性 B存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更

6、多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险 C评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用 D股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险（分数：0.50）A.B.C.D.14.下列关于战略风险管理基本做法的说法，不正确的是( )。 A明确董事会和高级管理层的责任 B建立清晰的战略风险管理流程 C确保及时处理投诉和批评 D采取恰当的战略风险管理方法（分数：0.50）A.B.C.D.15.对操作风险的管理情况负直接责任

7、，应指定专人负责操作风险管理的部门是( )。 A内部审计部门 B操作风险管理委员会 C业务部门 D操作风险管理部门（分数：0.50）A.B.C.D.16.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 A自我评估法 B损失事件数据方法 C流程图 D情景分析（分数：0.50）A.B.C.D.17.下列不属于自我评估的工作流程的是( )。 A全员风险识别与报告 B作业流程分析和风险识别与评估 C覆盖所有的业务领域 D控制措施评估（分数：0.50）A.B.C.D.18.以下不属于识别和评价资产管理状况的是( )。 A资产质量分析 B资产流动性分析 C资产负债期限结构分析 D资产组合

8、分析（分数：0.50）A.B.C.D.19.以下不属于风险监管的核心指标种类的是( )。 A风险抵补类 B风险水平类 C风险迁徙类 D风险测评类（分数：0.50）A.B.C.D.20.以下不属于我国商业银行公司治理要求的是( )。 A明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务 B建立、健全以董事会为核心的监督机制 C建立完善的信息报告和信息披露制度 D建立合理的薪酬制度（分数：0.50）A.B.C.D.21.对国家风险的计量可以通过主权评级实现。下列关于国家风险主权评级作用的说法，不正确的是( )。 A国家风险主权评级是指依照一定的程序和方法对主权国家(地区)的政治、经济和信用等级进行评定

9、 B国家风险主权评级决定了主权国政府在国际金融市场上进行融资的成本 C国家风险主权评级越低，该主权国家非主权实体在国际市场上进行融资的成本越低 D国家风险主权评级能够影响一个国家国际资本的流向（分数：0.50）A.B.C.D.22.( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。 A风险转移 B风险补偿 C风险对冲 D风险分散（分数：0.50）A.B.C.D.23.银监会提出的银行监管理念不包括( )。 A管法人 B管风险 C管内控 D管存款（分数：0.50）A.B.C.D.24.某 3 年期债券麦考利久期为 2 年，债券目前价格为 101.00 元。市场利率为 10%，假设

10、市场利率突然下降 1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。 A上涨 1.84 元 B下跌 1.84 元 C上涨 2.02 元 D下跌 2.02 元（分数：0.50）A.B.C.D.25.针对未来特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足，这种流动性评估方法是( )。 A流动性比率/指标法 B现金流分析法 C缺口分析法 D久期分析法（分数：0.50）A.B.C.D.26.下列方法中，( )是通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素，由此判断和总结哪些风险因素最可能引发风险事件。 A情景分析法 B资产财务状况

11、分析法 C失误树分析方法 D分解分析法（分数：0.50）A.B.C.D.27.( )是商业银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。 A公司治理 B管理战略 C内部控制 D风险文化（分数：0.50）A.B.C.D.28.商业银行转移或缓释操作风险时，对于关键业务，还要考虑( )，包括外部替代方的可行性以及可能在短期内转换外部合同方所需要的资源和成本。 A业务外包 B购买保险 C连续营业方案 D应急方案（分数：0.50）A.B.C.D.29.关于计算资本充足率时表外项目的处理，下列说法不正确的是( )。 A远期票据承兑

12、等同于贷款的表外项目，其信用转换系数为 100% B处理表外项目时，首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 C对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 D利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得（分数：0.50）A.B.C.D.30.在风险识别的环节中，( )是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。 A分析风险 B感知风险 C预测风险 D评估风险（分数：0.50）A.B.C.D.31.下列关于信用评分模型

13、的说法，正确的有( )。 A信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上 B信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数 C信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值 D信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化（分数：0.50）A.B.C.D.32.( )在 1964 年提出了资本资产定价模型(CAPM)。 A哈瑞马柯维茨 B威廉夏普 C费雪布莱克 D罗伯特默顿（分数：0.50）A.B.C.D.33.银行监管是由( )主导、实施的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。 A行业协会 B政府 C审计机构 D商业银行（分数：0.

14、50）A.B.C.D.34.银行的存贷款业务应归( )账户。 A基本 B银行 C交易 D封闭（分数：0.50）A.B.C.D.35.作为定期汇报或在遭遇特殊风险状况时，业务领域风险管理委员会应向( )汇报。 A董事会和总经理 B董事会和高级管理层 C董事会和监事会 D高级管理层和总经理（分数：0.50）A.B.C.D.36.下列关于内部评级法的说法不正确的是( )。 A可以分为初级法和高级法两种 B初级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 C高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 D商业银行可以

15、选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值（分数：0.50）A.B.C.D.37.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是( )。 A努力建设学习型组织不属于声誉风险管理体系 B声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性风险交叉存在、相互作用 C保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理 D声誉危机管理规划给商业银行创造了增加值（分数：0.50）A.B.C.D.38.交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可自由交易的( )。 A金融头寸 B金融工具 C商品头寸 D金融工具和商品头寸（分数：0.50）A.B.C.D.39.下列关于法律/合规部

16、门职责的说法，不正确的是( )。 A协助制定法律/合规政策 B开展法律/合规培训和教育项目 C不需要接受内部审计部门的检查 D参与商业银行的组织架构和业务流程再造（分数：0.50）A.B.C.D.40.在商业银行的八大类业务中，( )产品线的 系数为 12%。 A支付和结算 B零售银行 C交易和销售 D公司金融（分数：0.50）A.B.C.D.41.内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点，尤其是设立新的机构或开办新的业务，均应当体现( )的要求。 A“内控优先” B“外控优先” C“全面发展” D“稳健发展”（分数：0.50）A.B.C.D.42.下列关于风险的说法，正确的是( )。 A违约

17、风险仅针对个人而言，不针对企业 B结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险 C信用风险具有明显的系统性风险特征 D与市场风险相比，信用风险的观察数据多，且容易获得（分数：0.50）A.B.C.D.43.下列关于商业银行资本的说法，正确的是( )。 A商业银行的核心资本具备两个特征：一是不能用于冲销商业银行经营过程中的损失；二是随时可以动用 B按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于 8%，核心资本充足率不得低于 4% C未公开储备属于核心资本 D少数股权属于附属资本（分数：0.50）A.B.C.D.44.下列关于外部审计的说法，不正确的是( )

18、。 A外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查，有利于发现银行管理的缺陷 B外部审计已经成为银行监管的重要补充 C根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应把监管当局看做是最重要的代理人 D外部审计有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断，客观上对银行产生约束作用（分数：0.50）A.B.C.D.45.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在综合评级中，该银行应属于( )。 A综合评级 1 级 B综合评级 2 级 C综合评级 3 级 D综合

19、评级 4 级（分数：0.50）A.B.C.D.46.下列( )越高，表示商业银行的流动性风险越高。 A现金头寸指标 B核心存款比例 C易变负债与总资产的比率 D流动资产与总资产的比率（分数：0.50）A.B.C.D.47.用 DA表示总资产的加权平均久期，V A表示总资产的初始值，R 为市场利率，当市场利率变动R 时，资产的价值变化可表示为( )。 A-D AVAR/(1+R) B-D AVA/R(1+R) CD AVAR/(1+R) DD AVA/R(1+R)（分数：0.50）A.B.C.D.48.在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。 A不需要 B可以用也可以不用

20、C必须 D以上都不对（分数：0.50）A.B.C.D.49.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是( )。 A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径 B战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等 C战略目标决定了实现路径 D各家商业银行的风险管理模式应当是一致的（分数：0.50）A.B.C.D.50.我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过( )，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。 A75%，25% B75%，15% C50%，15% D50%，25%（分数：0.50）A.B.C.D.51.信用评分模型的关键在于( )。 A辨别

21、分析技术的运用 B借款人特征变量的当前市场数据的搜集 C借款人特征变量的选择和各自权重的确定 D单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定（分数：0.50）A.B.C.D.52.以下不属于金融风险造成的损失的是( )。 A预期损失 B非预期损失 C毁灭性损失 D灾难性损失（分数：0.50）A.B.C.D.53.下列关于综合评级的说法，不正确的是( )。 A综合评级为全面深入评价一家银行经营管理状况提供规范统一的方法和标准 B监管人员通过评级的整个过程，可以识别出银行机构经营管理中的薄弱环节 C为保证银行公平竞争，综合评级结果不应影响存款保险或监管收费的费率 D监管当局可以根据

22、银行的评级结果将监管资源合理地向风险较高的银行倾斜（分数：0.50）A.B.C.D.54.( )是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其它法律纠纷而造成经济损失的风险。 A流动性风险 B国家风险 C操作风险 D法律风险（分数：0.50）A.B.C.D.55.在对贷款保证人进行的分析中，下列各项属于考察范围的是( )。 A保证人的关联方 B保证人的行业地位 C保证人的保证意愿 D保证人的贷款规模（分数：0.50）A.B.C.D.56.( )指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。 A名义

23、价值 B市场价值 C公允价值 D市值重估价值（分数：0.50）A.B.C.D.57.是商业银行资产负债管理的重要组成部分，通过对流动性进行定量和定性分析，从资产、负债和表外业务等方面对流动性进行综合管理。 A信用风险管理 B操作风险管理 C流动性风险管理 D市场风险管理（分数：0.50）A.B.C.D.58.下列关于集团法人客户特征的说法，不正确的是( )。 A在经营决策上直接控制其他企事业法人 B共同被第三方企事业法人控制 C主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或问接控制 D存在其他关联关系，只能按公允价格原则转移资产和利润（分数：0.50）A.B.C.D.59.下列关于商业

24、银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是( )。 A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D一些关键过程和核心业务不应外包出去（分数：0.50）A.B.C.D.60.在商业银行的经营管理活动中，风险管理由( )来推动并承担最终风险责任。 A董事长 B董事会 C总经理 D监事会（分数：0.50）A.B.C.D.61.计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该扣除( )。 A商誉 B商业银行对未并表金融机构的资本投资的 80% C附属资本 D商业银行对非自用不动产和企业的资本投资的 80%

25、（分数：0.50）A.B.C.D.62.甲、乙两家企业均为商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于( )。 A风险补偿 B风险转移 C风险分散 D风险对冲（分数：0.50）A.B.C.D.63.风险监测是一个( )的过程。 A静态、间断 B动态、间断 C静态、连续 D动态、连续（分数：0.50）A.B.C.D.64.下列说法中不正确的是( )。 A操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面 B操作风险具有营利性 C流动性风险通常被看作是一种多维风险 D法律风险是一种特殊类型的操作风险（分数：0.50

26、）A.B.C.D.65.选择关键风险指标的( )原则是指能够根据现有的数据/信息和技术条件对关键风险指标进行准确量化。 A相关性 B可计量性 C风险敏感性 D实用性（分数：0.50）A.B.C.D.66.商业银行的整体风险控制环境不包括( )。 A公司治理结构 B合规文化 C信息系统建设 D外部控制体系（分数：0.50）A.B.C.D.67.( )准入是银行监管的首要环节。 A市场 B机构 C业务 D高级管理人员（分数：0.50）A.B.C.D.68.商业银行的资金使用(如贷款发放、购买金融产品)应当注意( )等要素的分布结构。 A交易对象 B时间跨度 C还款周期 D以上都对（分数：0.50）

27、A.B.C.D.69.决定客户债务承受能力的主要因素是( )。 A客户信用等级 B所有者权益 C债项评级 D客户信用等级和所有者权益（分数：0.50）A.B.C.D.70.下列关于资本的说法，正确的是( )。 A经济资本也就是账面资本 B会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担业务总体风险水平相匹配的资本 C经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本（分数：0.50）A.B.C.D.71.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元。核心存款为 200 亿元，应收存

28、款为 10 亿元。现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元。则该银行核心存款指标等于( )。 A0.1 B0.2 C0.3 D0.4（分数：0.50）A.B.C.D.72.下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是( )。 A压力测试可以对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C压力测试应包括收益率曲线出现不利于银行的移动产生的影响 D应当不定期对压力测试的设计和结果进行审查（分数：0.50）A.B.C.D.73.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头 80，日元空头 30，英镑空头 50，瑞士法郎多头 60，加拿大元空头10，澳元

29、空头 20，美元多头 150，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。 A140 B150 C180 D230（分数：0.50）A.B.C.D.74.假设借款人内部评级 1 年期违约概率为 0.05%，则根据巴塞尔新资本协议定义的该借款人违约概率为( )。 A0.05% B0.04% C0.03% D0.01%（分数：0.50）A.B.C.D.75.( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金，反映了商业银行在合理的时间、成本条件下迅速获取资金的能力。 A资产流动性 B负债流动性 C资本流动性 D贷款流动性（分数：0

30、.50）A.B.C.D.76.( )是导致企业资本及债务规模和构成发生变化的活动。 A融资活动 B投资活动 C经营活动 D管理活动（分数：0.50）A.B.C.D.77.商业银行的战略目标应该由( )核准。 A股东大会 B高级管理层 C董事会 D监事会（分数：0.50）A.B.C.D.78.投资者 A 将 20 万元投入股票市场，假如股票市场在 1 年后可能会出现四种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示：收益率 50% 20% 0% -30%概率 0.05 0.40 0.35 0.20则一年后投资股票市场的预期收益率为( )。 A4.5% B5% C10% D35%（分数：0.50）A

31、.B.C.D.79.经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。 ARAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失 BRAROC=(收益-非预期损失)/预期损失 CRAROC=(非预期损失-预期损失)/收益 DRARO=(预期损失-非预期损失)/收益（分数：0.50）A.B.C.D.80.下列关于外部审计与监督检查的说法，不正确的是( )。 A外部审计与银行监管侧重点有所不同 B外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性 C外部审计与银行监管相互独立 D外部审计和监管意见共同成为市场主体关注、评价、选择银行的重要依据（分数：0.50）A.B.C.D.81.下列关于商业银行操作风

32、险的说法，不正确的是( )。 A根据商业银行的资本金水平和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险 B不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生 C商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策 D商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或风险资本金（分数：0.50）A.B.C.D.82.某商业银行资产总额为 300 亿元，风险加权资产总额为 200 亿元，资产风险敞口为 230 亿元，预期损失为 4 亿元。则该商业银行的预期损失率为( )。 A1.33% B1.74% C2.00% D3.08%（

33、分数：0.50）A.B.C.D.83.下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。 A货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易 B货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定 C货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率 D货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险（分数：0.50）A.B.C.D.84.以下不属于商业银行声誉风险管理的作用的是( )。 A确保产品和服务的溢价水平 B优化经济资本配置，并降低资本使用成本 C维持客户和供应商的忠诚度 D招募和保留最佳雇员（分数：0.50）A.B.C.D.85.有效的战略风险管理应当定期采取

34、( )的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标。 A从上至下 B从下至上 C水平 D波动（分数：0.50）A.B.C.D.86.在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日(或称起息日)为交易日以后的( )的外汇交易。 A第一个工作日 B第二个工作日 C第三个工作日 D第四个工作日（分数：0.50）A.B.C.D.87.下列不属于目前国内外金融机构认为比较有效的声誉风险管理方法的是( )。 A推行全面风险管理理念 B预先做好防范危机的准备 C利用精确的数量模型进行量化 D确保各类主要风险得到正确识别和排序（分数：0.50）A.B.C.D.88.某商业银行 2009 年给 1000

35、个客户发放了贷款，最后有 4 个客户违约，那么 0.4%是这 1000 个客户的( )。 A违约概率 B违约频率 C违约损失率 D预期损失率（分数：0.50）A.B.C.D.89.影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。 A项目因素 B公司因素 C行业因素 D宏观经济因素（分数：0.50）A.B.C.D.90.最容易引发操作风险的业务环节是( )。 A柜台业务 B个人信贷业务 C法人信贷业务 D代理业务（分数：0.50）A.B.C.D.二、多选题(总题数：40，分数：40.00)91.下列属于商业银行流动性风险预警指标中的融资指标/信号的是( )。（分数：1.00）A.愿意提

36、供融资的对手数量减少且单笔融资的金额显著上升B.融资成本上升C.股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.业务的风险水平增加92.下列关于久期缺口的理解，正确的有( )。（分数：1.00）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大93.国家风险的评估指标中的比例指标包括( )。（分数：1.00）A.外债总额与国民生产总值之比B.偿债比例C.

37、应付未付外债总额与当年出口收入之比D.国际储备与应付未付外债总额之比E.国际收支逆差与国际储备之比94.收益率曲线是公开市场交易中至关重要的基础性数据/信息，具有的特性有( )。（分数：1.00）A.代表性B.操作性C.解释性D.分析性E.相关性95.贷款重组应当注意的事项包括( )。（分数：1.00）A.是否属于可重组的对象或产品B.进入重组流程的原因C.是否值得重组，重组成本与重组后可减少的损失孰大孰小D.转让贷款的成本费用E.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估96.以下属于风险水平类指标的是( )。（分数：1.00）A.信用风险指标B.市场风险指标C.操作风险指标D.不良贷款迁徙

38、率E.流动性风险指标97.下列针对高管欺诈操作风险的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.该风险属于可规避的操作风险B.该风险属于可缓释的操作风险C.该风险属于应承担的操作风险D.可通过差错率考核的方法来降低该风险E.可通过购买商业银行一揽子保险来转移该风险98.对流动性风险管理方法的说法正确的是( )。（分数：1.00）A.通常将商业银行特定时段内的存款分为三类B.商业银行负债的流动性需求与新增贷款有关C.针对外币的流动性风险管理，高级管理层应当首先明确外币流动性的管理架构D.流动性应急计划包括危机处理方案和弥补现金流量不足的工作程序两方面的内容E.管理者可根据某些外币在流动性需求中占

39、有较高比例的情况，为其建立单独的备用流动性安排99.中国银监会提出的银行监管理念包括( )。（分数：1.00）A.管法人B.管内控C.管风险D.管操作E.提高透明度100.下列关于商业银行风险管理组织的说法正确的有( )。（分数：1.00）A.董事会承担商业银行风险管理的最终责任B.高级管理层负责执行风险管理政策C.风险管理部门负责制定风险管理政策D.风险管理部门必须具有独立性E.法律/合规部门可向高级管理层和董事会提出建议和报告101.战略风险管理的作用包括( )。（分数：1.00）A.强化了商业银行对于潜在风险的洞察力B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够最大限度地避免经济损失D.能够持

40、久维护和提高商业银行的声誉和股东价值E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用102.下列关于久期的说法，正确的有( )。（分数：1.00）A.久期也称持续期B.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量C.久期的数学公式为 dP/dy=DP/(1+y)D.银行通常使用久期缺口来分析利率变化对其整体利率风险敞口的影响E.当市场利率变化时，固定收益产品的久期越长，产品的价格变动越大103.商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括( )。（分数：1.00）A.客户的类型B.企业基本经营情况C.企业员工的数量D.法人的信用状况E.企

41、业的资产规模104.商业银行的战略风险主要体现在( )。（分数：1.00）A.战略目标缺乏整体兼容性B.经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所需要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证105.现场检查对银行风险管理的重要作用体现为( )。（分数：1.00）A.发现和识别风险B.分析和规避风险C.反馈和建议作用D.评价和指导作用E.保护和促进作用106.以下风险因素中，很难被捕捉或准确量化的是( )。（分数：1.00）A.失业率指标B.GDP 指标C.利率的波动D.CPI 指标E.汇率的波动107.贷款定价通常由( )等因素决定。（分数：1.00）A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本108.除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，还应逐步采用( )来深入分析和评估商业银行的流动状况。（分数：1.00）A.情景分析B.压力测试C.久期分析法D.缺口分析法E.负债分析法109.下列属于企业信用分析 5Cs 系统的分析范围的是( )。（分数：1.00）A.借款人的个人品德B.企业的资本金C.借款人未来现金流量的变动趋势D.借款人提供的抵押品价值