银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 2 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.抵押担保中，作为抵押权人的是( )。（分数：2.00）A.债务人B.债权人C.第三方D.借款人3.下列不属于市场风险限额指标的是( )。（分数：2.00）A.交易账户 VaR 限额B.止损限额C.产品或组合敞口限额D.行业限额4.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.

2、流动性风险D.声誉风险5.下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的原则的是( )。（分数：2.00）A.及时性B.客观性C.重要性D.统一性6.风险管理流程的第三步是( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测7.能够引发流动性风险的因素可分为( )。（分数：2.00）A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素8.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险9.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行( )。（分数：2.00）A.识别、计

3、量、监测和控制B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整10.频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。（分数：2.00）A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务11.商业银行在开展跨境外包活动中应遵守的原则是( )。（分数：2.00）A.具备技术实力和服务质量B.经营声誉和企业文化良好C.定期填报外包活动的有关事项D.审慎评估法律和管制风险12.反洗钱有三项主要制度，其中处于基础地位的是( )。（分数：2.00）A.客户身份资料和交易记录保存制度B.客户身份识别制度C.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告制度D.大额交易与可疑交

4、易报告制度13.下列有关风险管理流程的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制14.( )是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。（分数：2.00）A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.操作

5、风险15.下列不属于商业银行集团法人客户的是( )。（分数：2.00）A.在经营决策上直接控制其他企业法人的企事业法人B.共同被第三方企事业法人所控制的企事业法人C.主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制的企事业法人D.零售客户16.( )通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比，得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。（分数：2.00）A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较17.个人信贷业务操作风险产生的原因是( )。（分数：2.00）A.缺乏统筹管理B.个人信用体系不健全C.片面追求贷款规模和市场份额D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度18.下列关于定

6、金的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.债务人履行债务后，定金可以抵作价款B.给付定金的一方不履行约定的债务的，可以要求返还定金C.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当三倍返还定金D.债务人履行债务后，定金不能收回19.下列有关风险限额管理的说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考B.限额指标很多是绝对额指标C.风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节D.监管资本是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求20.银行机构市场准入韵内容不包括( )。（分数：2.00）A.机构准入B.业务准入C.高

7、级管理人员准入D.从业人员准入21.经常作为指导性的弹性限额是( )。（分数：2.00）A.区域风险限额B.国家风险限额C.单一客户授信限额D.集团客户授信限额22.在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是( )。（分数：2.00）A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门23.债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是( )。（分数：2.00）A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险24.零容忍度类指标反映了银行对某些经营

8、活动范围或风险类型的接受程度( )。（分数：2.00）A.等于 0B.小于 0C.大于 0 小于 1D.小于 125.风险管理流程中，( )的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。（分数：2.00）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制26.同业市场负债比例反映了商业银行同业负债在总负债中的比例，目前上限为( )。（分数：2.00）A.12B.13C.14D.4274027.因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的( )。（分数：2.00）A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.就业制度和工作场所安全事件D.客户、产品和业务活动事件28.在识别和分析集团法人客户信用风

9、险的过程中，商业银行应( )。（分数：2.00）A.重点关注客户核心资产重大变动及其净资产 50以上的变动情况B.对所有集团法人客户的架构图每两年进行一次维护C.充分利用已有的内外部信息系统D.使集团法人客户的识别频率与额度授信周期不一致29.反映银行实际拥有的资本水平的是( )。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实际资本30.主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是( )。（分数：2.00）A.现金流量分析B.财务比率分析C.财务报表分析D.成本收益分析31.下列关于资本监管要求的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.逆周期资本要求为 0-25B.系统重要性银行

10、附加资本要求为 1C.系统重要性银行的资本充足率不得低于 8D.非系统重要性银行资本充足率不得低于 10532.商业银行资本管理办法(试行)中规定，负责设定风险偏好的是( )，负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是( )。（分数：2.00）A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层33.风险规避策略制定的原则是( )。（分数：2.00）A.多样化投资B.风险与收益相匹配C.没有风险就没有收益D.零风险34.在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失是

11、( )。（分数：2.00）A.缺口分析B.久期分析C.风险价值D.敏感性分析35.( )是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风险类型和风险总量。（分数：2.00）A.风险限额B.风险水平C.风险偏好D.风险文化36.下列损失中，归属于操作风险资产损失形态的是( )。（分数：2.00）A.因火灾造成账面价值减少B.内部欺诈导致的销账C.外部欺诈导致的收入损失D.超授权交易造成的账面损失37.( )必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。（分数：2.00）A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.银监会及其派出机构38.货币贬值是指本地货币兑

12、美元的汇率在一年内贬值超过( )或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。（分数：2.00）A.5B.10C.20D.2539.负责发起账户初始划分、账户分类调整申请的部门是( )。（分数：2.00）A.人力资源部门B.财务部门C.风险管理部门D.前台业务部门40.内部控制的第一类目标针对企业的基本业务目标，下列属于第一类目标的是( )。（分数：2.00）A.盈利目标B.中期财务报表C.业绩公告D.简要财务报表41.传统上，危机管理主要采用( )的对抗战略推卸责任。（分数：2.00）A.化敌为友B.辩护或否认C.化整为零D.协商或否认42.在进行风险与控制自我评估工作时，应以操

13、作风险管理薄弱或者风险易发、高发环节为主，即自我评估工作要坚持( )原则。（分数：2.00）A.重要性B.准确性C.系统性D.动态性43.客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的( )环节。（分数：2.00）A.授信评级B.贷前调查C.信贷审查D.信贷审批44.前中后台分离是从部门银行向( )转变的重要环节。（分数：2.00）A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行45.商业银行流动性风险管理的核心是( )。（分数：2.00）A.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点B.提高资产的稳定性和负债的流

14、动性，并在两者之间寻求最佳的风险一收益平衡点C.提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平衡点D.提高资产的稳定性和负债的流动性，并在两者之间寻求最佳的资产一负债平衡点46.商业银行的监事会应至少( )一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（分数：2.00）A.每月B.每季度C.每年D.每 2 年47.在代理业务中，委托方伪造收付款凭证骗取资金的操作风险归属于( )业务类别。（分数：2.00）A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件48.对于操作风险的管理，商业银行内部审计部门的职责不包括( )。（分数：2.00）A.负责执行董事会批准的操作风险战略和

15、体系B.负责监督评价操作风险治理架构的合理性C.负责监督评价操作风险内控体系的有效性D.负责监督评价操作风险管理流程的适用性49.下列选项中，关于声誉风险的评估要求说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系B.商业银行的声誉风险管理体系应包括有效的公司治理架构、有效的声誉风险管理政策、制度和流程以及对声誉风险事件的有效管理C.商业银行应定期进行声誉风险的情景分析，评估重大声誉风险事件可能产生的影响和后果，并根据情景分析结果制定可行的应急预案，开展演练D.对于已经识别的声誉风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可

16、能面临的损失，并尽可能准确地计量声誉风险对信用风险的单一影响50.在风险管理实践中，为了对不确定性收益进行计量和评估，通常需要计算未来的( )。（分数：2.00）A.风险确定性B.预期收益C.预计损失D.经济增加值51.若投资者把 100 万元人民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现五种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：2.00）A.405B.305C.205D.10552.下列不属于其他个人零售贷款风险的是( )。（分数：2.00）A.贷款购买的商品价格下跌导致消费者不愿履约B.抵押权益实现困难C.贷款利息率高导致

17、消费者还款意愿较低D.借款人的真实收入状况难以掌握53.国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是( )。（分数：2.00）A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新54.下列不是银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础的是( )。（分数：2.00）A.银行账户利率风险计量B.银行账户利率风险控制C.利率预测D.风险资本限

18、额55.充分考虑本行内、外部环境变化因素，体现了风险与控制自评工作的( )原则。（分数：2.00）A.全面性B.客观性C.重要性D.前瞻性56.( )是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（分数：2.00）A.操作风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险57.下列不属丁集团法人客户内部进行关联交易的动机的是( )。（分数：2.00）A.通过关联交易粉饰财务报表B.通过关联交易规避政策障碍C.实现整个集团公司的统一管理和控制D.提高企业营业收人58.对股东大会负责的监督机构是( )。（分数：2.00）A.董

19、事会B.监事会C.高级管理层D.中国银监会59.下列对风险预警的程序排序正确的是( )。风险处置；信用信息的收集和传递；风险分析；后评价（分数：2.00）A.B.C.D.60.风险监测是一个( )的过程。（分数：2.00）A.动态、连续B.静态、连续C.动态、间断D.静态、间断61.商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动是( )。（分数：2.00）A.个人信贷业务B.法人信贷业务C.代理业务D.资金业务62.下列关于财政货币政策对行业的影响，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.当财政紧缩时，行业信贷风险呈上升趋势B.扩张性

20、货币政策则不利于行业发展C.货币政策对不同行业影响的力度相同D.紧缩性货币政策有助于改善行业经营状况63.净稳定资金比例的计算公式为( )。（分数：2.00）A.核心负债总负债100B.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100C.可用稳定资金所需稳定资金100D.(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款64.下列不属于商业银行客户风险基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.品质类指标B.增长能力指标C.环境类指标D.实力类指标65.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过( )转移风险。（分数：2.00）A.资本金B.冲减利润C.购买商业保险D.提取损

21、失准备金66.监事会向( )报告监督情况。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门67.根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把( )看做是他们最重要的代理人。（分数：2.00）A.注册会计师B.外部审计人员C.存款人D.中介机构68.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括( )。（分数：2.00）A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制69.下列不属于商业银行单一法人客户非财务风险分析因素的是( )。（分数：2.00）A.生产与经营风险分析B.行业风险分析C.现金流量分析D.管理层风险分析7

22、0.下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是( )。（分数：2.00）A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限71.操作风险人员因素方面主要表现为( )。（分数：2.00）A.失职违规B.控制和报告不力C.与客户纠纷D.交通事故72.不宜成为商业银行风险管理的主导策略的是( )。（分数：2.00）A.风险规避B.风险分散C.风险对冲D.风险转移73.法人信贷业务流程中的第三个环节是( )。（分数：2.00）A.贷前审查B.评级授信C.信贷审批D.信贷审查74.下列选项中，不属于短期流动性风险计量指标的是( )。（分数：2.00）A.流动性比例B.流动性覆盖率C.期限错配分析D.优质

23、流动性资产分析75.下列各项银行资产中，流动性最高的是( )。（分数：2.00）A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券76.下列关于商业银行的内部审计频率，符合规定的是( )。（分数：2.00）A.4 年 1 次全面审计B.5 年 2 次非全面审计C.3 年 1 次全面审计D.3 年 1 次非全面审计77.按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括( )。（分数：2.00）A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件78.下列主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的担保形式是( )。（分数：2

24、.00）A.留置B.质押C.抵押D.保证79.对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备是( )。（分数：2.00）A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.固定准备80.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险是( )。（分数：2.00）A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.国家风险81.作为一种特殊的信用风险，( )是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。（分数：2.00）A.结算风险B.破产风险C.利率风险D.汇率风险82.下列关于资本监管的要求，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.核心一级资本充

25、足率最低资本要求为 8B.一级资本充足率最低资本要求为 6C.资本充足率最低资本要求为 10D.储备资本要求为 0-2583.下列选项中，关于国别风险等级说法错误的是( )。（分数：2.00）A.国家或地区政体稳定，经济政策被证明有效且正确，不存在任何外汇限制，有及时偿债的超强能力被称为低国别风险B.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失被称为较低国别风险C.国家或地区存在周期性的外汇危机和政治问题，信用风险较为严重，已经实施债务重组但依然不能按时偿还债务，该国家或地区借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保或采取其他措施，也肯定要造成较大损失被

26、称为较高国别风险D.某一国家或地区出现经济、政治、社会动荡等国别风险事件或出现该事件的概率较高，在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，对该国家或地区的贷款本息或投资仍然可能无法收回，或只能收回极少部分被称为高国别风险84.在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括( )。（分数：2.00）A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好85.下列属于市场风险报告补充信息的是( )。（分数：2.00）A.模型局限性B.模型运行结果C.情景分析结果D.重要的模型假设和参数86.商业银行有效管理个人客户信用风险的重要工

27、具是( )。（分数：2.00）A.个人信用评分系统B.中国人民银行个人征信系统C.资金风险评估系统D.个人诚信档案87.银行应保持负债来源的( )。（分数：2.00）A.集中性与多样性B.分散性与单一性C.集中性与单一性D.分散性与多样性88.行业风险预警属于( )层面的预警。（分数：2.00）A.微观B.中观C.宏观D.整体89.( )是一种特殊类型的操作风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.法律风险D.战略风险90.下列不属于商业银行制定全面的信息科技风险管理策略应包含的内容的是( )。（分数：2.00）A.信息分级与保护B.信息科技运行和维护C.风险计量和监测机制D.人员安

28、全91.在有效的风险偏好声明中，( )能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。（分数：2.00）A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.在融资集中度的管理中，最大十家同业融人比例是( )与总负债的比率。（分数：2.00）A.同业存放B.同业拆借C.卖出回购款项D.最大十家存款客户存款合计E.最大十家同业机构交易对手同业拆借94.长期结构性分析的管理内容包括( )。（分数：2.00）A.稳定的存款基B.适宜

29、的贷款渠道C.优质流动性资产的总额D.现金净流入与净流出的差额E.资产负债期限错配处于合理范围95.市场约束机制的配套制度有( )。（分数：2.00）A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估96.从商业银行流动性来源看，流动性可分为( )。（分数：2.00）A.表外流动性B.表内流动性C.资产流动性D.负债流动性E.市场流动性97.商业银行代理业务主要包括( )。（分数：2.00）A.代理中央银行业务B.代理政策性银行业务C.代收代付业务D.代理证券业务E.代理保险业务98.下列选项中，属于个人住房

30、按揭贷款风险的有( )。（分数：2.00）A.利率变动风险B.“假按揭”风险C.土地增值风险D.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险E.借款人的经济状况变动风险99.风险偏好的维度包括( )。（分数：2.00）A.资本类B.收益类C.负债类D.特定风险类E.风险类100.商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的( )，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。（分数：2.00）A.独立性B.合理性C.兼容性D.一致性E.完整性101.从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。（分数：2.00）A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告102.在法人信贷业务信贷审批过程中

31、，存在的操作风险有( )。（分数：2.00）A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题B.企业有意将抵押物或质押物转移C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款103.国家风险暴露包含( )。（分数：2.00）A.经营环境恶化B.跨境转移风险C.高压力风险事件情景D.国家信用风险暴露E.政策法规变化104.下列财务比率公式中正确的有( )。（分数：2.00）A.流动比率=流动资产合计流动负债合计B.速动资产=流动资产+存货C.资产负债率=(负债总额资产总额)100

32、D.利息保障倍数=(税前净利润一利息费用)利息费用E.有形净值债务率=负债总额(股东权益一无形资产净值)100105.有效的风险偏好声明应该与银行的( )相关联。（分数：2.00）A.长期战略规划B.短期战略规划C.资本规划D.财务规划E.薪酬机制106.新产品业务风险管理原则中，有效性原则要求商业银行产品主管部门要根据风险识别和评估情况，在新产品业务研发和投产过程中通过( )等方式全面落实各项风险防控措施，在新产品业务投产前和投产后消除风险隐患，确保风险管理实效。（分数：2.00）A.实施系统控制B.完善内部管理C.规范操作流程D.强化人员培训E.建立完善配套业务制度107.关于信息披露的目

33、的，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.从监管部门角度看，有利于促进市场约束机制最终发挥作用B.从存款人角度看，有利于保护存款利益不受侵害C.从银行自身角度看，提升银行自身资本管理和风险管理水平D.从投资者等利益相关方角度看，有利于利益相关方做出决策并保障它们的利益E.从中介机构角度看，有利于实现投资收益108.操作风险按照损失形态进行分类，可分为( )。（分数：2.00）A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败109.新产品业务的主要风险类型有( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险E.违规风险110.市场约束的具体表现是在有效

34、信息披露的前提下，依靠( )等利益相关者的利益驱动，使这些利益相关者根据自身掌握的信息及判断，在必要时采取影响金融机构经营活动的合理行动，达到促进银行稳健经营的目的。（分数：2.00）A.存款人B.其他债权人C.高级管理人员D.银行股东E.从业人员111.流动性风险的内部因素包括( )。（分数：2.00）A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.负债集中度高、来源不稳定C.经营战略过于激进，融资策略与银行业务性质和规模发展不相符，未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金，导致资产负债期限结构严重不匹配D.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在

35、交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融入资金，造成流动性风险E.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流112.商业银行风险管理流程的主要步骤有( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险计量C.风险分析D.风险监测E.风险控制113.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因进行划分，商业银行面临的风险包括( )。（分数：2.00）A.战略风险B.法律风险C.国别风险D.操作风险E.市场风险114.流动性风险主要源于( )。（分数：2.00）A.突发性事件B.市场流动性收紧未能以公允价值质押资产以获得资金C.

36、市场流动性收紧未能以重置价格变现资产以获得资金D.信用、市场、操作和声誉等风险之间的转换E.银行自身资产负债结构的错配115.零售客户对商业银行的存款意愿通常取决于( )。（分数：2.00）A.自身的经验B.金融知识C.产品种类D.服务质量E.银行的地理位置116.柜面业务操作风险的控制措施包括( )。（分数：2.00）A.提高信贷人员综合素质B.培养柜员岗位安全意识C.提高法律介入程度D.加快信贷电子化建设E.强化一线实时监督检查117.担保的方式包括( )。（分数：2.00）A.质押B.保证C.留置D.抵押E.定金118.商业银行董事会在外包管理的过程中应承担的职责包括( )。（分数：2.

37、00）A.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度B.审议批准本机构的外包范围及相关安排C.确定外包业务的范围及相关安排D.定期审阅本机构外包活动相关报告E.确定外包管理团队职责119.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.自然性损失D.灾难性损失E.定量损失120.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的原则有( )。（分数：2.00）A.审慎原则B.依法原则C.公开原则D.公正原则E.效率原则121.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好，常见的定性描述有( )。（分数：2.00）A.达到或超过目标

38、信用级别B.确保资本充足C.对压力事件保持较低的风险暴露D.维持现有的红利水平E.满足监管要求和期望122.下列关于风险和损失的关系，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.风险并不等同于损失本身B.损失是一个事后概念，反映风险事件发生后所造成的实际结果C.风险是一个事中概念，反映损失发生时的事物发展状态D.将风险等同于损失，会增强风险管理的积极性和主动性E.将风险等同于损失，无法真正做到在经营管理过程中将风险关口前移123.银行账户利率风险计量的常用方法包括( )。（分数：2.00）A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模拟D.久期分析E.敞口分析124.市场约束的参与方主要包括( )。（分数

39、：2.00）A.监管部门B.公众存款人C.股东D.其他债权人E.外部中介机构125.其他一级资本包括( )。（分数：2.00）A.一般风险准备B.其他一级资本工具及其溢价C.少数股东资本可计入部分D.未分配利润E.资本公积可计入部分126.行业风险预警中经济周期因素主要作用有( )。（分数：2.00）A.分析宏观周期与行业周期的相关性B.判断宏观经济所处阶段C.影响某行业资金供给D.判断行业自身的周期性E.影响出口企业产品出口127.商业银行对质押担保重点关注的事项包括( )。（分数：2.00）A.质权人对质物承担的权利B.权利质押的生效及转让C.债务履行期届满时质物的处理D.质押合同应详细记

40、载债务的期限E.可以作为质物的动产范围及种类128.商业银行的风险管理策略通常可概括为( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避E.风险补偿129.授信权限管理应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.债项的每一个重要改变应得到一定权力层次的批准B.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准C.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核130.下列关于正确认识风险与收益的关系，说法正确的有( )。

41、（分数：2.00）A.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展B.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理C.有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险D.重点强调风险损失而丧失盈利的机会E.以此产生良好的激励效果131.对法人客户的财务状况分析主要采取的方法有( )。（分数：2.00）A.现金流量分析B.财务报表分析C.成本收益分析D.财务比率分析E.营业利润分析132.交易账户中的金融工具和商品头寸应满足的条件有( )。（分数：2.00）A.能够准确估值B.能够完全对冲以规避风险C.能够进行积极的管理D.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘E.能够提高盈利水平三、

42、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.商业银行业务外包的服务提供商可以是独立第三方，也可以是商业银行母公司或其所属集团设立的子公司。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.流动性风险被称为银行风险中的“终结者”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.一起操作风险损失事件可能发生多形态的损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.贷款损失准备包括在利润分配中计提的一般风险准备。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.从银行管理的层面，限额

43、反映了商业银行在信用风险管理上的政策要求和风险资本抵御以及消化损失的能力。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.用来判断企业归还短期债务能力的是流动比率。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.信用评分模型回归方程中各特征变量的权重随时发生变化。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.未按规定办妥抵押品抵押登记手续，造成抵押无效，属于法人信贷业务中贷后管理环节的操作风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.商业银行通常采用留置作为担保方式。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率的最低资本要求

44、分别为 5、6和 105。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.20 世纪 70 年代，随着布雷顿森林体系的瓦解，商业银行风险管理发展至全面风险管理模式阶段。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误146.贷款定价受商业银行当前资产组合结构的影响。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.商业银行一般采用定量指标的方式阐述风险偏好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.流动性覆盖率是指商业银行通过变现合格优质流动性资产满足未来至少 60 日的流动性需求。 (

45、)（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 2 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.抵押担保中，作为抵押权人的是( )。（分数：2.00）A.债务人B.债权人 C.第三方D.借款人解析：解析：债务人或第三方为抵押人，债权人为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。3.下列不属于市场风险限额指标的是( )。（分数：2.00）A.交易账户 VaR 限额B.止损限额C.

46、产品或组合敞口限额D.行业限额 解析：解析：市场风险限额的限额指标通常有：交易账户 VaR 限额、产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。信用风险限额的限额指标包括：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。故选项 D 符合题意。4.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险 D.声誉风险解析：解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。5.下列不属于操作风险损失事件收集工作应坚持的

47、原则的是( )。（分数：2.00）A.及时性B.客观性 C.重要性D.统一性解析：解析：在操作风险损失事件收集工作中，要坚持以下原则：重要性；及时性；统一性；谨慎性。6.风险管理流程的第三步是( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险计量D.风险监测 解析：解析：商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。7.能够引发流动性风险的因素可分为( )。（分数：2.00）A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素 解析：解析：商业银行的流动性主要取决于其业务组合、资产负债表结构、表内外业务现金流状态。引发流动性风险

48、的因素可分为内部和外部因素。但流动性风险不是单一因素形成，而是内外部多种因素综合作用或各种风险之间相互转换产生的结果。8.( )是银行所有风险中最具破坏力的风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.流动性风险 D.声誉风险解析：解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。9.信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行( )。（分数：2.00）A.识别、计量、监测和控制 B.预测、识别、监测和控制C.识别、预测、控制和调整D.预测、记录、控制和调整解析：解析：信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。10.频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于( )环节的操作风险。（分数：2.00）A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务 D.法人信贷业务解析：解析：在柜面业务