银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 1 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是( )。（分数：2.00）A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值3.下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经

2、营管理活动中规避风险D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展4.同业市场负债比例的计算公式为( )。（分数：2.00）A.(同业拆借+同业存放一卖出回购款项)总负债100B.(同业拆借一同业存放+卖出回购款项)总负债100C.(同业拆借一同业存放一卖出回购款项)总负债100D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债1005.商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括( )。（分数：2.00）A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全6.下列

3、选项中，不属于中长期结构性分析指标的是( )。（分数：2.00）A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率7.商业银行的流动性比例应当不低于( )。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.258.建设市场风险管理体系的关键是( )。（分数：2.00）A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性9.针对商业银行经营管理的特殊性，从其( )的角度，要更加关注风险可能造成的损失。（分数：2.00）A.内部控制和内部监管B.内部控制和外部控制C.外

4、部控制和外部监管D.内部控制和外部监管10.对于风险限额管理中超限额的处置，应由( )负责组织落实。（分数：2.00）A.董事会B.首席风险官C.风险管理部门D.股东大会11.下列不属于内部报告内容的是( )。（分数：2.00）A.反映管理情况B.评价整体风险状况C.识别当期风险特征D.分析重点风险因素12.风险监管的特点不包括( )。（分数：2.00）A.目标明确B.计划性弱C.提高效率D.节省资源13.风险管理能力较强的商业银行会将资产更多地投资到( )领域。（分数：2.00）A.成熟市场B.新兴行业C.低风险产品D.高信用等级的客户14.下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是(

5、)。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流动性C.表内流动性D.表外流动性15.( )是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.自然性损失16.下列盈利能力比率公式中错误的是( )。（分数：2.00）A.销售毛利率=(销售收入一销售成本)销售收入100B.总资产收益率=净利润总资产C.销售净利率=(净利润销售收入)100D.资产净利率=净利润(期初资产总额+期末资产总额)210017.非保险转移是指通过担保、备用信用证等方式将信用风险转移给( )。（分数：2.00）A.借款人B.保险人C.承保人D.第三方18.信用

6、风险损失分布的数学期望是( )。（分数：2.00）A.不良贷款拨备覆盖率B.贷款拨备率C.预期损失D.风险迁徙率19.下列关于商业银行风险管理模式的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式阶段，哈瑞-马科维茨提出了资本资产定价模型为现代风险管理提供了重要的理论基础B.负债风险管理模式阶段，费雪.布莱克提出的欧式期权定价模型开辟了风险管理的全新领域C.资产负债风险管理模式阶段，威廉.夏普提出的不确定条件下的投资组合理论，成为现代风险管理的重要基石D.全面风险管理代表了国际先进银行风险管理的最佳实践20.下列关于风险和损失的关系，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.风险一

7、般小于损失本身B.损失是一个事前概念C.风险是一个事后概念D.商业银行的风险计量重在分析不同风险状况或条件下，损失发生的可能性21.下列不属于留置担保的范围的是( )。（分数：2.00）A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.固定资产净残值22.流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少( )日的流动性需求。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.3023.下列属于信用风险限额指标的是( )。（分数：2.00）A.产品或组合敞口限额B.单一客户贷款集中度限额C.敏感度限额D.止损限额24.下列不属于商业银

8、行流动性的主要取决因素的是( )。（分数：2.00）A.银行业务组合B.资产负债表结构C.表内外业务现金流状态D.银行主要业务风险暴露情况25.下列有关风险管理信息系统的说法，有误的是( )。（分数：2.00）A.风险管理信息系统一般采用浏览器和服务器结构B.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置同等的登录级别C.为每个系统用户设置独特的识别标志，并定期更换登录密码或磁卡D.对每次系统登录或使用提供详细记录，以便为意外事件提供证据26.对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为( )。（分数：2.00）A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度27.不良贷款率的公式是(

9、 )。（分数：2.00）A.(可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100B.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100C.(正常类贷款+关注类贷款+次级类贷款)各项贷款余额100D.(关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额10028.下列事件中，属于外部事件方面操作风险的是( )。（分数：2.00）A.职员欺诈B.自然灾害C.流程不健全D.产品服务缺陷29.下列关于压力测试，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.压力测试需要定性与定量结合B.商业银行需要定期对市场风险进行压力测试C.压力测试以定量为主D.压力测试以定性为主30.银行吸收( )存款，发放(

10、 )贷款，在发挥着期限转换和流动性创造的社会职能。（分数：2.00）A.短期；短期B.长期；短期C.短期；长期D.长期；长期31.下列选项中，属于信用风险限额的是( )。（分数：2.00）A.止损限额B.存贷比C.行业限额D.千人发案率32.商业银行批量转让不良贷款，转让的本金回收率一般( )。（分数：2.00）A.大于 100B.小于 100C.等于 100D.不能确定33.下列不属于商业银行内部信息科技审计责任的是( )。（分数：2.00）A.制定、实施和调整审计计划B.检查和评估商业银行信息科技系统的充分性C.检查整改意见是否得到落实D.不应故意隐瞒事实或阻挠审计检查34.( )是指通过

11、投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险补偿35.在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认，体现了损失事件收集工作应坚持( )原则。（分数：2.00）A.统一性B.及时性C.重要性D.谨慎性36.( )要求风险偏好重点突出核心指标、关键指标。（分数：2.00）A.合规性B.全面性C.重要性D.稳定性37.商业银行面临的最重要的风险种类是( )。（分数：2.00）A.声誉风险B.信用风险C.流动性风险D.市场风险38.从各类限额的

12、关系看，处在最顶端的是( )。（分数：2.00）A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额39.分析流动性风险的主要来源属于流动性风险( )阶段的工作。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制40.( )是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.表内流动性41.有关战略风险的评估要求不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行应当建立与自身业务规模和产品复杂程度相适应的战略风险管理体系，对战略风险进行有效的识别、评估、监测、控制和报告B.商业银行的战略风险管理框架应当包括董事会及其下设委员

13、会的监督、商业银行战略规划评估体系、商业银行战略实施管理和监督体系C.商业银行应当充分评估战略风险可能给银行带来的损失及其对资本水平的影响，并视情况对战略风险配置资本D.对于已经识别的战略风险，商业银行应当准确计量隐性支持或在不利市场条件下可能面临的损失42.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少是指( )。（分数：2.00）A.账面减值B.追索失败C.对外赔偿D.资产损失43.下列属于商业银行客户风险内生变量中偿债能力指标的是( )。（分数：2.00）A.销售净利润率B.资本收益率C.资产负债率D.权益增长率44.( )负责信用分析、贷款审核、风险评价控制。（分数：

14、2.00）A.前台B.中台C.后台D.合规部门45.在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值是( )。（分数：2.00）A.名义价值B.实际价值C.公允价值D.市场价值46.商业银行的信息科技治理组织结构的组成不包括( )。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.首席信息官D.信息科技部门47.在操作风险管理工具中，关键风险监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制。这体现的是( )原则。（分数：2.00）A.有效性B.可靠性C.敏感性D.相关性48.为确保所发生的风险总能被事先设定的风

15、险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是( )。（分数：2.00）A.限额管B.关键业务流程控制C.拨备管D.不良资产处置49.进行客户身份识别，必要时可以向( )核实客户的有关身份信息。（分数：2.00）A.中国人民银行B.中国银监会C.公安、工商行政管理部门D.国务院50.下列各项中，属于商业银行存款的是( )。（分数：2.00）A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买人返售资产51.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。（分数：2.00）A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险52.借款人的资产与负债情况调查的主要内容不包括( )

16、。（分数：2.00）A.借款人年薪收入B.借款人所在单位的盈利情况C.借款人是否具有良好的还款意愿和能力D.借款人的可变现资产情况53.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险54.情景分析的( )原则要求根据行内、外部环境变化对既定情景的变化进行密切关注，必要时进行重新分析。（分数：2.00）A.前瞻性B.动态性C.有效性D.敏感性55.根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备是( )。（分数：2.00）A.一般准备B.特种准备C.

17、专项准备D.外汇准备56.银行所有风险中最具破坏力的风险是( )。（分数：2.00）A.流动性风险B.信用风险C.市场风险D.声誉风险57.( )根据委托或授权对商业银行进行审计时应出示委托授权书。（分数：2.00）A.外部审计机构B.内部审计机构C.银监会派出机构D.国资委派出机构58.由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常( )单笔贷款信用风险的简单加总。（分数：2.00）A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于59.下列属于商业银行客户风险基本面指标的是( )。（分数：2.00）A.品质类指标B.偿债能力指标C.营运能力指标D.盈利能力指标60.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相

18、关的数据信息的风险数据是( )。（分数：2.00）A.内部数据B.外部数据C.一手数据D.二手数据61.根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险( )。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制62.系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由( )的变动反映出来。（分数：2.00）A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率63.高级管理层所需要的风险报告是( )。（分数：2.00）A.具体头寸报告B.整体风险报告C.最佳避险报告D.详细客户报告64.我国首次进行资产证券化试点是在( )年。（分数：2.00）A

19、.2005B.2006C.2012D.201665.下列用于判断企业的偿债资格和能力的是( )。（分数：2.00）A.流动比率B.效率比率C.盈利能力比率D.杠杆比率66.下列有关在业务经营上实行事业部模式的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.在总部设立首席风险官和专职的风险管理部门，负责银行全面风险管理工作B.在各事业部设立风险官和风险管理团队，负责事业部范围内的风险管理工作C.各事业部的风险官对总部首席风险官单线报告D.各事业部的风险官和风险管理团队接受首席风险官的垂直管理67.下列主要对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测的商业银行组合风险监测方法是( )。（分数：2.00

20、）A.资产组合模型B.传统的组合监测方法C.线性回归模型D.资产负债模型68.良好的风险报告路径应采取的是( )。（分数：2.00）A.纵向报送B.横向报送C.纵向报送与横向传送相结合的线性结构D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构69.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。（分数：2.00）A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性70.专题报告反映的内容不包括( )。（分数：2.00）A.重大风险事项描述B.加强风险管理的建议C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施71.首席风险官的聘任和解聘

21、由( )负责并及时向公众披露。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门72.由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是( )。（分数：2.00）A.市场风险B.操作风险C.战略风险D.管理风险73.银行对 10 户项以上规模的不良贷款进行组包，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为是( )。（分数：2.00）A.不良贷款转让B.贷款核销C.清收处置D.贷款重组74.商业银行专门信息科技管理委员会的成员代表不包括( )。（分数：2.00）A.高级管理层的代表B.信息科技部门的代表C.主要业务部门的代表D.内部审计部门的代

22、表75.下列选项中，不属于引发商业银行流动性风险内部因素的是( )。（分数：2.00）A.出现重大声誉风险B.支付结算系统崩溃C.市场上流动性枯竭D.负债集中度高、来源不稳定76.下列选项中，不属于三级流动性储备的是( )。（分数：2.00）A.全部交易账户B.库存现金C.部分持有待售组合D.票据77.出现期限错配是因为银行用( )存款去支持( )贷款。（分数：2.00）A.长期；短期B.短期；长期C.短期；短期D.长期；长期78.下列属于商业银行风险管理的主要策略的是( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对换C.风险集中D.风险转出79.核心负债比例的计算公式为( )。（分数：2.0

23、0）A.核心负债总负债100B.核心负债总资产100C.核心资产总负债100D.核心负债核心资产10080.若( )，则银行可能在某种程度上隐藏或延迟了“不良贷款”生成。（分数：2.00）A.逾期贷款率大于 1B.逾期贷款率小于 1C.逾期 90 天以上贷款不良贷款大于 1D.逾期 90 天以上贷款不良贷款小于 181.新产品业务风险管理的对象不包括( )。（分数：2.00）A.依托软件开发的新产品业务B.通过产品属性参数配置的新产品C.通过业务研发的新产品D.通过重新组合的新产品82.巴塞尔委员会第四版加强银行公司治理的原则强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第( )道防线。（分数：

24、2.00）A.一B.二C.三D.四83.下列选项中，不属于“假按揭”的表现形式的是( )。（分数：2.00）A.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款B.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制C.以个人住房贷款方式参与真实、合法交易的商业银行债权置换D.开发商不具备按揭合作主体资格84.我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.5B.6C.105D.0.11585.银监会于 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)中关于信息披露的要求，侧重披露( )。（分数：2.00）A.各类风险管理状况B.财务会计报告C.商业银行资本计量和管理相关信息D.公

25、司治理情况86.商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为( )天。（分数：2.00）A.15B.20C.30D.6087.( )是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。（分数：2.00）A.预期损失B.灾难性损失C.威胁性损失D.非预期损失88.风险管理的“三道防线”中第三道防线是指( )。（分数：2.00）A.业务条线部门B.内部审计C.风险管理部门D.合规部门89.操作风险内部流程方面主要表现为( )。（分数：2.00）A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.违反用工法律D.产品服务缺陷90.下列商业银行外包管理工作中，属于董事会职

26、责范围的是( )。（分数：2.00）A.负责外包活动的日常管B.确定外包管理团队职责C.执行外包风险管理的政策D.定期审阅本机构外包活动相关报告91.在实践中，金融风险可能造成的损失分类不包括( )。（分数：2.00）A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.商业银行董事会在信息科技治理中，应承担的职责有( )。（分数：2.00）A.审查批准信息科技战略B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C

27、.确定可接受的风险级别D.监督各项职责的落实E.履行信息科技预算和支出94.流动性风险限额的指标通常包括( )。（分数：2.00）A.案件风险率B.净稳定资金比例C.流动性比例D.操作风险经济资本率E.存贷比95.国别限额类型有( )。（分数：2.00）A.敞口限额B.闭口限额C.经济资本限额D.市场风险限额E.行业限额96.风险限额的作用有( )。（分数：2.00）A.控制最低风险水平B.控制最高风险水平C.控制风险偏好D.提供风险参考基准E.满足监管要求97.日常国别风险信息监测应遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E.一致性98.信用风险存在于

28、( )。（分数：2.00）A.贷款B.债券投资C.信用担保D.贷款承诺E.衍生产品交易99.商业银行制定客户授信限额需要考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.客户的债务承受能力B.银行的损失承受能力C.客户的盈利能力D.客户的净利润率E.银行的速动比率100.流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在( )方面。（分数：2.00）A.市场流动性风险B.资产流动性风险C.负债流动性风险D.融资流动性风险E.表外流动性风险101.风险限额管理的环节有( )。（分数：2.00）A.风险限额分类B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制E.风险限额处置102.我国银行监管的标准包括

29、( )。（分数：2.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.鼓励公平竞争，反对无序竞争E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制103.下列选项中，关于中长期结构性分析的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.同业市场负债比例指标值越高，流动性风险水平会较低B.商业银行的存贷比应当不高于 75C.净稳定资金比率必须大于 100D.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险就越小E.融资集中度过高带来的流动性风险是大额资金通常是对银行的不利传闻敏感度较低104.流动性风险成因的

30、复杂性决定了它可能是由( )引发的次生风险。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.其他风险E.资产负债期限结构等不匹配等因素105.新产品业务风险管理是指商业银行产品主管部门在新产品业务( )等各环节，运用定量或定性方法对新产品业务进行风险识别、评估和控制，并由风险管理等部门进行风险审查和监督管理的过程。（分数：2.00）A.立项申请B.需求设计C.技术开发D.测试投产E.售后跟踪106.在损失事件收集工作中，应坚持的原则有( )。（分数：2.00）A.重要性B.及时性C.统一性D.可靠性E.谨慎性107.信息披露通常是指公众公司以( )形式，把公司及与公司相关的信息，向投

31、资者和社会公众进行披露的行为。（分数：2.00）A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程108.对于全部关联方授信总额需要扣除的有( )。（分数：2.00）A.全部关联方的授信余额B.关联方提供的保证金存款C.部分关联方的授信余额D.我国中央政府债券E.关联方质押的银行存单109.反洗钱的目的有( )。（分数：2.00）A.有利于促进社会发展、经济发展B.有利于发现和切断资助犯罪活动的资金来源和渠道，遏制相关犯罪C.有利于维护社会安全、社会信用D.有利于维护金融安全、经济安全E.有利于消除洗钱活动给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，促使金融机构依法合规、稳健经营11

32、0.有效的信用风险监测体系应实现的目标有( )。（分数：2.00）A.识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类B.监测对合同条款的遵守情况C.确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势D.对已造成信用风险损失的授信对象或项目，迅速进人补救和管理程序E.评估抵(质)押物相对债务人当前状况的抵补程度以及抵(质)押物价值的变动趋势111.行业环境风险因素主要包括( )。（分数：2.00）A.国家产业政策B.经济周期因素C.市场供求D.财政货币政策E.法律法规112.商业银行资本发挥的作用主要体现在( )。（分数：2.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制

33、业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力113.商业银行外包活动存在( )情形时，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案。（分数：2.00）A.违反相关法律法规B.违反本机构风险管理政策C.违反本机构内控制度D.违反本机构操作流程E.存在重大风险隐患114.监管部门的作用有( )。（分数：2.00）A.维护市场秩序，保护存款者利益B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制

34、最终发挥作用115.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险116.巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量( )并据此计算信用风险监管资本。（分数：2.00）A.坏账损失B.资产负债率C.违约概率D.违约风险暴露E.违约损失率117.下列属于其他个人零售贷款风险的有( )。（分数：2.00）A.贷款购买的商品质量有问题导致消费者不愿履约B.借款人的偿债能力有可能不稳定C.借款人的真实收入状况难以掌握D.抵押权益实现困难E.销售活动失败，资金周转发生困难11

35、8.下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有( )。（分数：2.00）A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比119.外包风险管理的工作主要有( )。（分数：2.00）A.尽职调查B.外包服务承诺C.分包风险管理D.外包协议管理E.业务外包风险评估120.根据敞口定义，外汇敞口包括( )。（分数：2.00）A.单币种敞口头寸B.总敞口头寸C.多币种敞口头寸D.交易性外汇敞口E.非交易性外汇敞口121.目前，应用最广泛的信用评分模型包括( )。（分数：2.00）A.线性辨别模型B.线性概率模型C.Probit 模型D.IS-LM 模型E.Logit 模型122

36、.超限额报告的内容有( )。（分数：2.00）A.发生原因B.相关建议C.解决的时间表D.超限额的程度E.可能持续的时间123.“三道防线”模式体现的风险管理特征有( )。（分数：2.00）A.全员性B.全面性C.独立性D.专业性E.垂直性124.超额备付金率可以衡量银行的( )。（分数：2.00）A.收益性B.流动性C.风险性D.清偿能力E.资产和负债的匹配情况125.商业银行应当在外包合同中明确分包的相关事项，其中包括( )。（分数：2.00）A.服务提供商分包的规则B.及时通报外包活动的突发性事件C.不得将外包活动的主要业务分包D.配合商业银行接受银行业监督管理机构的检查E.分包服务商应

37、当确认在业务分包后继续保证对服务水平和系统控制负总责126.商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划，其包括的要素有( )。（分数：2.00）A.制定持续的风险识别和评估流程B.制定全面的信息科技风险管理策略C.实施全面的风险防范措施D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求127.下列关于风险分散的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择B.商业银行可通过信贷资产组合管理的方式，使授信对象集中C.实现多样化授信后，借款人的违约风险可视为相互独立D.多样化

38、投资分散风险的策略行之有效的前提条件是有足够多的投资形式E.风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本128.业务连续性管理应符合的要求包括( )。（分数：2.00）A.建立维持其运营连续性策略的文档B.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响C.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性D.制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认129.在构建商业银行操作风险管理制度体系时，其操作风险管理流程要以( )为核心内容。（分数：2.00）A.风险计量B.风险识别C.风险控制D.风险监

39、测E.风险评估130.集团授信限额管理的步骤包括( )。（分数：2.00）A.初步确定对该集团整体的授信限额B.使每个成员单位的授信限额之和控制在集团公司整体的授信限额以内C.初步测算关联企业各成员单位最高授信限额的参考值D.分析各授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额E.最终核定各成员单位的授信限额131.下列选项中，属于收益类指标的有( )。（分数：2.00）A.收益波动B.杠杆率C.流动性风险D.每股收益增长率E.经风险调整后收益132.国别风险识别的对象包括( )。（分数：2.00）A.主权违约B.转移事件C.货币贬值D.银行业危机E.政治动荡三、判断题(总题数：16，分数：32

40、.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.国内商业银行一般通过风险偏好表来阐明能够接受的定量风险水平和定性的描述。( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.流动性风险是由单一因素形成的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.动态模拟分析对象是银行短期内的净利息收人变动和基于假设利率变化对银行经济价值的影响。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.久期的绝对值越高，表明利率

41、变动将会对银行的经济价值产生较小的影响。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.操作风险包括战略风险，但不包括声誉风险和法律风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.保证人的财务状况会影响保证人的偿债能力。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.风险监测是一个静态、连续的过程。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.风险和损失密切联系，从广义上来讲，风险等于损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.风险规避策略制定的原则是“不要将所

42、有鸡蛋放在一个篮子里”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.如果商业银行获取资金的能力较弱，则容易导致银行的流动性状况欠佳，其流动性风险也相应较高。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误146.银监会于 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)中关于信息披露的要求，则侧重于商业银行资本计量和管理相关信息的披露。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.商业银行的流动性覆盖率应当不高于 100。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.商业银行应当建立客户身份识别制度。通过第三方识别客户身份的，未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由该商业银行承担未履行

43、客户身份识别义务的责任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）历年真题试卷汇编 1 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值是( )。（分数：2.00）A.名义价值B.实际价值C.公允价值 D.市场价值解析：解析：国际会计准则委员会将公允价值定义为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值。与市场价值相比，公允价值的定义更广、

44、更概括。3.下列关于正确认识风险与收益的关系，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理B.防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会C.有助于商业银行在经营管理活动中规避风险 D.利用现代风险管理方法，合理促进商业银行优势业务发展解析：解析：正确认识风险与收益的关系，一方面有助于商业银行对损失可能性和盈利可能性实施平衡管理，防止过度强调风险损失而丧失盈利和发展的机会；另一方面也有助于商业银行在经营管理活动中主动承担风险，利用经风险调整的业绩评估、经济增加值等现代风险管理方法，遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展，科学评估业

45、绩，并以此产生良好的激励效果。4.同业市场负债比例的计算公式为( )。（分数：2.00）A.(同业拆借+同业存放一卖出回购款项)总负债100B.(同业拆借一同业存放+卖出回购款项)总负债100C.(同业拆借一同业存放一卖出回购款项)总负债100D.(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100 解析：解析：同业市场负债通常是对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源。同业市场负债比例是指商业银行从同业机构交易对手获得的资金占总负债的比例。同业市场负债比例=(同业拆借+同业存放+卖出回购款项)总负债100。5.商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括( )。（分数：

46、2.00）A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别 D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全解析：解析：商业银行信息安全主要管理要素包括：信息科技部门负责落实信息安全管理职能，包括建立信息安全计划和保持长效的管理机制；有效管理用户认证和访问控制的流程，用户对数据和系统的访问必须选择与信息访问级别相匹配的认证机制，并且确保其在信息系统内的活动只限于相关业务能合法开展所要求的最低限度；根据信息安全级别，将网络划分为不同的逻辑安全域(以下简称为域)；确保所有计算机操作系统和系统软件的安全；确保所有信息系统的安全；制定相关策略和流程，

47、管理所有生产系统的活动日志，以支持有效的审核、安全取证分析和预防欺诈；应采取加密技术，防范涉密信息在传输、处理、存储过程中出现泄露或被篡改的风险，并建立密码设备管理制度，确保使用符合国家要求的加密技术和加密设备；配备切实有效的系统，确保所有终端用户设备的安全，并定期对所有设备进行安全检查；制定相关制度和流程，严格管理客户信息的采集、处理、存储、传输、分发、备份、恢复、清理和销毁；对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策。6.下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是( )。（分数：2.00）A.存贷比B.核心负债

48、比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率 解析：解析：中长期结构性分析指标包括存贷比、期限错配分析、净稳定资金比率、其他中长期结构性指标(核心负债比例、同业市场负债比例、融资集中度)。超额备付金率属于短期流动性风险计量指标。7.商业银行的流动性比例应当不低于( )。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.25 解析：解析：商业银行的流动性比例应当不低于 25。流动性比例可衡量银行短期(1 个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。8.建设市场风险管理体系的关键是( )。（分数：2.00）A.市场风险管理部门相对于财务部门的独立性B.市场风险管理部门相对于财务部门的关联性C.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性 D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的关联性解析：解析：市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键。9.针对商业银行经营管理的特殊性，从其