银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷8及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 8 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.2014 年 4 月，中国银监会批准六家银行实施资本管理高级方法，其中不包括( )。（分数：2.00）A.招商银行B.建设银行C.交通银行D.平安银行3.商业银行的风险管理策略中，有成本的是( )。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散4.商业银行应至少建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制

2、，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。（分数：2.00）A.两；两B.三；两C.两；三D.三；三5.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：2.00）A.自我对冲B.商品对冲C.期权对冲D.市场对冲6.( )是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。（分数：2.00）A.风险限额说明B.风险文化说明C.风险偏好声明D.风险管理声明7.下列不属于设计良好的风险指标体系应满足的原则的是( )。（分数：2.00）A.敏感性B.及时性C.可靠性D.重要性8.假设某商业银行的当期期初共有 1 000 亿元贷款

3、，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950 亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.123B.289C.4 38D.6839.( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流动性C.表内流

4、动性D.表外流动性10.声誉风险管理的具体做法不包括( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.减弱对客户公众的透明度11.内部控制框架的核心要素之一是( )控制资产、( )签字。（分数：2.00）A.1 人；1 人B.1 人；2 人C.2 人；1 人D.2 人；2 人12.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这是对优质流动性资产的( )。（分数：2.00）A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.需求分析13.不良贷款拨备覆盖率的计算公式是( )。（

5、分数：2.00）A.(一般准备+专项准备)(可疑类贷款+损失类贷款)100B.(专项准备+特种准备)(可疑类贷款+损失类贷款)100C.(专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)100D.(一般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)10014.( )是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。（分数：2.00）A.个人信贷业务B.代理业务C.资金业务D.柜面业务15.当债务人无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程是( )。（分数：2.00）A.不良贷款清收

6、B.贷款重组C.贷款核销D.贷款转让16.下列属于风险偏好的收益类维度的是( )。（分数：2.00）A.监管资本B.定性指标C.收益的波动水平D.定量指标17.在合同期限错配表中，银行在特定时间内期限错配金额等于( )。（分数：2.00）A.资产方的资金流人减负债方的资金流入B.资产方的资金流出减负债方的资金流入C.资产方的资金流人减负债方的资金流出D.资产方的资金流出减负债方的资金流出18.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少( )重新检查一次。（分数：2.00）A.半年B.1 年C.2 年D.3 年19.商业银行的内部评级体系中，针对客户的违约风险的是( )。（分数：2.00）A

7、.第一维度B.第二维度C.第三维度D.债项评级20.储备资本要求和逆周期资本要求分别为( )。（分数：2.00）A.1；0-1B.2；0-25C.25；0-25D.25；0-521.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )。（分数：2.00）A.5 年B.10 年C.20 年D.永久22.商业银行通常仅接受( )。（分数：2.00）A.一般保证B.连带责任保证C.有限责任保证D.无限责任保证23.商业银行应当根据外部环境变化及时评估战略目标的( )，并采取有效措施控制可能产生的战略风险。（分数：2.00）A.合理性、兼容性和一致性B.合理性、独立性和一致性C.

8、独立性、兼容性和完整性D.独立性、完整性和及时性24.商业银行通常利用( )来应对非预期损失。（分数：2.00）A.资本金B.提取损失准备金C.冲减利润D.严格限制高风险业务行为25.下列各部门中，负责定期监控银行对于法律、公司治理规则、监管规定、行为规范和政策执行情况的是( )。（分数：2.00）A.内部审计B.合规部门C.风险管理部门D.业务条线部门26.监管资本不包括( )。（分数：2.00）A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本27.系统重要性银行附加资本要求为( )。（分数：2.00）A.1B.2C.25D.528.流动性风险成因的复杂性决定了其是( )引发的直接风

9、险。（分数：2.00）A.资产负债期限结构等不匹配等因素B.信用风险C.市场风险D.操作风险29.运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程被称为( )。（分数：2.00）A.融资B.洗钱C.贿赂D.诈骗30.在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对( )进行变现。（分数：2.00）A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.分级流动性储备31.( )是指按特定方法对商业银行资产负债表内外有关项目未来一定期限内的可能形成的现金流量进行测算，将现金流出与现金流入的差额与相应期限的现金流人量相除得到的比例，主要用以反映商业银行未来一定期限内的资产负债

10、期限结构的错配程度。（分数：2.00）A.缺口绝对值B.流动性缺口率C.缺口相对值D.长期缺口比例32.( )是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。（分数：2.00）A.融资流动性风险B.短期流动性风险C.长期流动性风险D.市场流动性风险33.核心一级资本充足率的最低资本要求是( )。（分数：2.00）A.25B.5C.6D.834.风险偏好指标选取需要体现( )。（分数：2.00）A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性35.下列不属于信息科技部门职责的是( )。（分数：2.00）A.信息科技项目发起B.灾难恢复

11、计划C.参与业务发展决策D.信息科技内部控制36.一级资本充足率的最低资本要求是( )。（分数：2.00）A.6B.8C.105D.11537.国内外教训反复证明，( )是银行业危机的主要原因。（分数：2.00）A.银行业市场准入制度不完善B.银行业面临的风险过高C.银行业资本充足率过高D.银行业资产规模的盲目扩张38.商业银行核实借款人及保证人、出质人、抵押人的贷款材料是否真实，可采用的方式不包括( )。（分数：2.00）A.面谈B.电子邮件C.电话访谈D.实地考察39.信用风险对基础金融产品造成的损失最多是( )。（分数：2.00）A.基础金融产品账面价值的一半B.基础金融产品名义价值的一

12、半C.基础金融产品的名义价值D.基础金融产品的全部账面价值40.商业银行决定信息科技内部审计范围和频率的依据不包括( )。（分数：2.00）A.业务性质B.信息科技战略C.信息科技应用情况D.信息科技风险评估结果41.下列是期限错配出现的原因的是( )。（分数：2.00）A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款42.银行机构信息披露中，具体披露的内容和要求，可按( )方面确定。（分数：2.00）A.完整性、及时性和效益性B.安全性、流动性和效益性C.全面性、及时性和充分性D.安全性、真实性和及时性4

13、3.交易协议审查不严或不力，签订不利于己方的合同条款，属于资金业务中( )环节的操作风险。（分数：2.00）A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.后台结算44.“三道防线”是指在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性。其中，第一道防线是指( )。（分数：2.00）A.风险管理部门B.业务条线部门C.合规部门D.内部审计45.在银行介入某项业务活动之前制定一定的标准或方案，避免银行介入风险超过自身承受能力的业务领域或提前采取一定的风险补偿措施的是( )。（分数：2.00）A.事前控制B.事中控制

14、C.事后控制D.全程控制46.下列选项中，承担商业银行资本管理首要责任的是( )。（分数：2.00）A.董事会B.股东大会C.风险管理部门D.高级管理层47.商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法是( )。（分数：2.00）A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.德尔菲法48.下列属于内部控制第二类目标的是( )。（分数：2.00）A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性49.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。一部门主管是指( )。（分数：2.00）A.

15、国务院B.中国银监会C.中国证监会D.中国人民银行50.商业银行的( )直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。（分数：2.00）A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况51.员工欺诈或丑闻等负面消息削弱公众对银行的信息，出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。这属于出现重大( )引发的流动性风险。（分数：2.00）A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.系统风险52.( )是指商业银行为适应资金营运的需要，用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率。（分数：2.00）A.流动性覆盖率B.期限错配分析C.存贷比D.超额备付金率53.商业银行获得个

16、人客户信用记录的途径不包括( )。（分数：2.00）A.海关B.税务C.律师事务所D.中国人民银行个人征信系统54.( )是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。（分数：2.00）A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架55.有效的风险偏好声明应该具有( )，以确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好。（分数：2.00）A.公开性B.可理解性C.前瞻性D.可行性56.利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级的模型是( )。（分数：2.00）A.信用评分模型B.违约概率模型C.专

17、家判断法D.线性回归模型57.保险转移是指商业银行通过购买保险将风险转移给( )。（分数：2.00）A.承保人B.第三方C.购买者D.中介58.( )是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。（分数：2.00）A.流动性B.盈利性C.偿还性D.安全性59.商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括( )。（分数：2.00）A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况60.( )是指商业银行在从事的业务活动产生实质性损失之前，对所承担的风险进行价格

18、补偿的策略性选择。（分数：2.00）A.风险分散B.风险补偿C.风险转移D.风险对冲61.在保持其他条件不变的前提下，对单个市场风险要素的微小变化对金融工具或资产组合收益或经济价值影响程度所设定的限额是( )。（分数：2.00）A.头寸限额B.敏感度限额C.风险价值限额D.止损限额62.下列各项银行资产中，流动性最差的是( )。（分数：2.00）A.现金B.债券C.同业借款D.存在严重问题的信贷资产63.下列属于国别风险识别对象主权违约的是( )。（分数：2.00）A.借款人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇偿还其境外债务B.发行人向债券持有人或存款人提供了一个新的债券或一

19、揽子证券但使得债务金额减少C.债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形D.某一经济体银行体系的崩溃64.( )是因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。（分数：2.00）A.客户、产品和业务活动事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.执行、交割和流程管理事件65.风险限额设定的第一阶段是全面风险计量，其计量的风险不包括( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险66.( )是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。（分数：2.00）A.风险分散B.风险转

20、移C.风险对冲D.风险补偿67.下列法人信贷业务操作风险，发生在贷款发放环节的是( )。（分数：2.00）A.企业有意将抵押物转移B.贷款合同要素填写不规范C.支持审查部门撰写虚假审查报告D.客户伪造虚假质押权利68.根据银行一个年度内资产的流动性特征设定可接受的最低稳定资金量的是( )。（分数：2.00）A.核心负债比例B.融资集中度指标C.超额备付金率D.净稳定资金比例69.( )是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合具有的对冲特性进行风险对冲。（分数：2.00）A.市场对冲B.自我对冲C.外汇对冲D.期货对冲70.国别风险的类型不包括( )。（分数：2.00）A.股

21、票风险B.转移风险C.主权风险D.货币风险71.下列属于商业银行贷款的是( )。（分数：2.00）A.融资租赁B.保险公司存放C.保证金存款D.应解汇款72.“不要将所有鸡蛋放在一个篮子里”说明的是( )。（分数：2.00）A.风险补偿B.风险规避C.风险分散D.风险对冲73.下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是( )。（分数：2.00）A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷操作不规范，依法管贷意识不强C.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束D.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境74.下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是( )。（分数：2.00）A.多向交互式、智能化B.多向交互

22、式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化75.情景分析的原则不包括( )。（分数：2.00）A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性76.银行贷款损失减值准备的俗称是( )。（分数：2.00）A.拨贷前利润B.净息差C.拨备D.可用的稳定资金77.在建立流动性资产组合的时候，银行需要考虑的要素是( )。（分数：2.00）A.分散度管B.稳定度管理C.变现能力管理D.合规性管理78.主要通过客户授信进行控制的限额类别是( )。（分数：2.00）A.行业限额B.国别限额C.信用限额D.客户限额79.通过外部评级机构搜集到的日常国别风险信息不包括( )。（分数：2.00）A.官

23、僚主义B.外部评级降级C.国家违约D.信用违约掉期报价大幅上升80.商业银行对于因衍生产品交易等过度投机行为所造成的灾难性损失，应当采取( )的做法加以规避。（分数：2.00）A.冲减利润B.严格限制高风险业务行为C.提取损失准备金D.购买商业保险81.商业银行应建立风险加总的政策和程序，充分考虑风险的相关性和传染性，提高风险加总结果的合理性和( )。（分数：2.00）A.合法性B.合规性C.审慎性D.准确性82.下列属于首席信息官职责的是( )。（分数：2.00）A.审查批准信息科技战略B.评估信息科技及其风险管理工作的总体效果和效率C.定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行D.

24、直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策83.处于成长期的企业或高科技企业的收益波动性( )，利率( )。（分数：2.00）A.小；高B.小；低C.大；高D.大；低84.商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括(： )。（分数：2.00）A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计85.在风险警报的基础上，为控制和最大限度地降低商业银行风险而采取的一系列措施是( )。（分数：2.00）A.风险控制B.风险处置C.风险预测D.风险识别86.信息系统主要业务时段可用率属于( )限额指标。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C

25、.操作风险D.流动性风险87.风险计量对单笔交易承担的风险进行计量，也对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，称为( )。（分数：2.00）A.风险评估B.风险加总C.风险缓释D.风险控制88.我国反洗钱监管体制总体特点为( )。（分数：2.00）A.一部门主管、一部门配合B.多部门主管、一部门配合C.一部门主管、多部门配合D.多部门主管、多部门配合89.( )管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。（分数：2.00）A.操作风险B.国别风险C.法律风险D.流动性风险90.银行监管的首要环节是( )。（分数：2.00）A.监督检查B.资本监管C.市场准 AD.信息披露91.在个人信贷

26、业务中，质物持有人在权利上有缺陷的操作风险一般发生在( )业务品种中。（分数：2.00）A.个人住房按揭贷款B.个人生产经营贷款C.个人质押贷款D.个人大额耐用消费品贷款二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.下列关于非现场监管和现场检查两种方式的作用，说法正确的有( )。（分数：2.00）A.通过现场检查收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少非现场监管的工作量B.现场检查对非现场监管的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正

27、非现场监管结果94.客户风险预警可分为( )。（分数：2.00）A.经营风险预警B.环境风险预警C.财务风险预警D.非财务风险预警E.现场检查工作还要对非现场监管发现的问题和风险进行持续跟踪监测95.下列类别中，属于操作风险的有( )。（分数：2.00）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程E.政策风险预警96.定量指标通常包括( )。（分数：2.00）A.资本类指标B.负债类指标C.收益类指标D.风险类指标E.战略失误97.操作风险的类别包括( )。（分数：2.00）A.价格波动B.外部事件C.系统缺陷D.内部流程E.零容忍度类指标98.下列属于市场风险计量方法的有( )。（分数：

28、2.00）A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.风险价值E.人员因素99.下列属于利率预测内容的有( )。（分数：2.00）A.利率限额B.利率变动方向C.利率变动水平D.利率周期转折点E.外汇敞口分析100.目前，国别风险评级机构和国际主要银行应用的国别风险评级模型有( )。（分数：2.00）A.信用评分模型B.欧式期权定价模型C.资本资产定价模型D.综合打分卡模型E.准备金率101.在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括( )。（分数：2.00）A.日常监督机制B.公开机制C.商业银行责任D.惩罚机制E.国别评级模型102.风险报告

29、的职责主要表现有( )。（分数：2.00）A.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.实施并支持一致的风险语言术语D.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持E.监管当局责任103.在设立流动性风险指标的阈值作为限额时，应考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.银行的风险容忍度与风险偏好B.银行对风险的缓释能力C.银行的盈利能力和风险回报率D.流动性风险的可能性与预期E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识104.市场准入应当遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.公开B.公平C.公正D

30、.效率E.对取得流动性能力的预期105.从类型上划分，风险报告通常分为( )。（分数：2.00）A.综合报告B.全面报告C.专题报告D.内部报告E.便民106.下列不属于限额按约束的风险类型分类的有( )。（分数：2.00）A.国别风险限额B.客户风险限额C.行业风险限额D.市场风险限额E.外部报告107.有效的声誉风险管理体系应当重点强调的内容包括( )。（分数：2.00）A.培养开放、互信、互助的机构文化B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.努力建设学习型组织，有能力在出现问题时及时纠正D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E.利率风险限额108

31、.柜面业务操作风险的成因包括( )。（分数：2.00）A.客户监管难度加大，信息技术手段不健全B.轻视柜面业务内控管理和风险防范C.规章制度和业务操作流程本身存在漏洞D.柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识E.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户109.下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有( )。（分数：2.00）A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.因人手紧张而未严格执行换人复核制度110.柜面业务的业务环节包括( )。（分数：2.00）A.现金存取款B.柜员管理C.现金库箱管理D.平账和账务核对E.存贷比111.我国商

32、业银行贷后管理存在的问题有( )。（分数：2.00）A.贷后检查制度流于形式B.对贷后管理的重视程度不够C.贷后管理激励约束机制不健全D.贷后管理制度建设滞后E.抹账、错账冲正112.区域风险通常表现为( )。（分数：2.00）A.区域政策法规的重大变化B.区域财务风险提高C.区域经营环境的恶化D.区域内部经营管理水平下降E.贷后管理工作人员业务能力不强113.国别风险应当至少划分为( )等级。（分数：2.00）A.低B.较低C.中D.较高E.区域信贷资产质量恶化114.薪酬机制应坚持的原则有( )。（分数：2.00）A.综合平衡B.薪酬水平与风险成本调整后的经营业绩相适应C.收益与安全性的平

33、衡D.短期激励和长期激励相协调E.高115.三方会谈的“三方”包括( )。（分数：2.00）A.存款人B.监管者C.外部审计机构D.政府部门E.业绩与激励平衡116.核心一级资本包括( )。（分数：2.00）A.实收资本或普通B.盈余公积C.一般风险准备D.未分配利润E.被监管银行117.下列属于关键风险指标的有( )。（分数：2.00）A.交易量B.变动水平C.客户满意度D.技能水平E.资本公积可计入部分118.根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括( )。（分数：2.00）A.从业人员准入B.法人准入C.机构准入D.业务准入E.产品成熟度119.金融稳定理事会在有效风险偏好框架制

34、定原则中强调( )。（分数：2.00）A.风险偏好应融人集团的风险文化B.有效的风险偏好框架应能够确保有效的传导和信息共享机制C.能够适应业务和市场条件变化，及时调整业务条线或法律实体风险限额D.涵盖子公司在风险地图内但不受银行直接控制的活动、运营和体系E.高级管理人员准入120.新产品业务的操作风险产生的原因包括( )。（分数：2.00）A.因经营、管理产生负面评价B.不完善的内部程序C.有问题的信息科技系统D.外部事件可能造成损失E.在业务机会出现时，评估银行需要承担的风险，防止过度承担风险121.风险对冲对管理( )非常有效。（分数：2.00）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品

35、风险E.新产品违反有关法律要求122.操作风险不包括( )。（分数：2.00）A.内部流程风险B.声誉风险C.战略风险D.法律风险E.操作风险123.商业银行的流动性风险管理体系通常包括( )。（分数：2.00）A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制E.人员因素风险124.可能引起国别风险的情况有( )。（分数：2.00）A.一国或地区经济状况恶化B.政治和社会动荡C.资产被国有化或被征用D.政府拒付对外债务E.信息系统125.商业银行在进行市值重估时通常采用的方法有( )。（分数：2.00）A.盯市B.盯模C.专家判断法D.数据监测法E.外汇管制或货币贬值126.建立限额体系包括的

36、工作有( )。（分数：2.00）A.判断客户的债务承受能力B.选择用于限额的计量指标C.优化岗位设置、明晰管理责任D.提升全行操作风险管理E.评分法127.商业银行要将资本计量工作与操作风险管理实践有机融合，有效提高全行的操作风险量化管理能力，具体做法有( )。（分数：2.00）A.主动分析内外部环境变化因素B.完善资本和绩效考核体系C.优化操作风险管理流程D.强化业务培训和风险文化教育E.确定指标的阈值作为限额128.有效的风险偏好声明应该满足的原则有( )。（分数：2.00）A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相

37、关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.提升全员参与的风险管理理念129.外包服务提供商应当在外包合同中承诺的事项包括( )。（分数：2.00）A.定期通报外包活动的有关事项B.外包争端的解决机制C.及时通报外包活动的突发性事件D.保障客户信息的安全性E.包括定性的陈述130.新产品业务风险管理原则中，商业银行遵循统筹性原则应统筹兼顾的内容有( )。（分数：2.00）A.风险控制与作业效率B.内部管理与客户体验C.资源投入与效益产D.操作流程和业务制度E.不得以商业银行的名义开展活动131.融资流动性应当从( )两个角度进行深入分析。（分数：2.00）A.企业负债B.公司机构资产C.零售资产D.

38、公司机构负债E.人员管理和业绩考核132.风险偏好指标值的确定要体现的原则有( )。（分数：2.00）A.稳定性B.可靠性C.真实性D.合规性E.零售负债三、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.二级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.商业银行高管层承担操作风险管理的最终责任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.限额体系和限额值设定后不得修改。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.无论

39、何种情况债权人都不能以保证财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.与风险管理中采用的其他方法和手段不同，内部控制更侧重于银行内部各层级、各部门和人员之间，合理构建相互联系和相互制约关系，以达到控制风险的目的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.中央银行不是商业银行的客户。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询股东的意见和建议。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.银行业协会应根据需要对外

40、包活动进行现场检查，并将检查结果纳人对该机构的监管评级。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将降低商业银行的信用风险。( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.市场流动性风险是指由于市场广度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.流动性风险管理是通过对流动性进行定量分析，从资产和负债两个方面对流动性进行综合管理。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.违约概率模型主要应用于信用风险内部评级法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误14

41、6.商业银行的流动性比例应当不低于 50。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.商业银行应每两年对信息科技方面进行一次全面审计。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.操作风险具有普遍性和营利性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 8 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.2014 年 4 月，中国银监会批准六家银行实施资本管理高级方

42、法，其中不包括( )。（分数：2.00）A.招商银行B.建设银行C.交通银行D.平安银行 解析：解析：随着商业银行资本管理办法(试行)的实施，我国商业银行也开始逐步采用资本计量高级方法，提高风险计量的科学性和准确性。2014 年 4 月，中国银监会批准工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行和招商银行实施资本管理高级方法。3.商业银行的风险管理策略中，有成本的是( )。（分数：2.00）A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险分散 解析：解析：风险分散策略是有成本的，主要是分散投资增加交易成本。但与集中承担风险可能造成的损失相比，风险分散策略的成本支出是值得考虑的。4.商业银行应至

43、少建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为( )级，短期预警机制为( )级。（分数：2.00）A.两；两B.三；两C.两；三 D.三；三解析：解析：考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级。5.( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。（分数：2.00）A.自我对冲B.商品对冲C.期权对冲D.市场对冲 解析：解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可分为自我对

44、冲和市场对冲两种情况。市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。6.( )是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。（分数：2.00）A.风险限额说明B.风险文化说明C.风险偏好声明 D.风险管理声明解析：解析：风险偏好声明是金融机构愿意接受或避免的风险总体水平和风险类型的书面说明。7.下列不属于设计良好的风险指标体系应满足的原则的是( )。（分数：2.00）A.敏感性B.及时性 C.可靠性D.重要性解析：解析：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。8.

45、假设某商业银行的当期期初共有 1 000 亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为 900 亿元、50 亿元、30 亿元、15 亿元、5 亿元。该年度银行正常收回存量贷款 150 亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款 25 亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款 225 亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为 950 亿元、40 亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.123B.289C.4 38 D.683解析：解析：该行期初正常贷款余额为 900+50=950(亿元)，期内减少额为 150

46、 亿元，期末正常贷款为950+40=990(亿元)，其中来自原正常贷款的为 990 一 225=765(亿元)，期内贷款迁徙为不良贷款的金额为950150 一 765=35(亿元)，所以正常贷款迁徙率为 35(950 一 150)100438。9.( )是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。（分数：2.00）A.资产流动性B.负债流动性 C.表内流动性D.表外流动性解析：解析：负债流动性是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。10.声誉风险管理的具体做法不包括( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.

47、确保及时处理投诉和批评D.减弱对客户公众的透明度 解析：解析：声誉风险管理的具体做法有：强化声誉风险管理培训；确保实现承诺；确保及时处理投诉和批评；尽可能维护大多数利益持有者的期望与商业银行的发展战略相一致；增强对客户公众的透明度；将商业银行的企业社会责任和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的另一个重要层面；保持与媒体的良好接触；制定危机管理规划。11.内部控制框架的核心要素之一是( )控制资产、( )签字。（分数：2.00）A.1 人；1 人B.1 人；2 人C.2 人；1 人D.2 人；2 人 解析：解析：内部控制框架的核心要素包括：确定岗位职责、明确授权、决策制度和程序

48、；具备适当的制衡机制，确保关键职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字；银行的后台、控制部门、运营管理部门和业务发起部门之间，在专业能力和资源方面保持适当平衡，并有充分的专业能力和内部授权，从而对业务发起部门形成有效制衡。12.计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这是对优质流动性资产的( )。（分数：2.00）A.结构分析B.总量分析 C.趋势分析D.需求分析解析：解析：优质流动性资产分析包括两方面：结构分析；总量分析，计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。13.不良贷款拨备覆盖率的计算公式是( )。（分数：2.00）A.(一般准备+专项准备)(可疑类贷款+损失类贷款)100B.(专项准备+特种准备)(可疑类贷款+损失类贷款)100C.(专项准备+特种准备)(次级类贷款