银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷7及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 7 及答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信用风险计量C.信用风险监测D.信用风险报告3.流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制4.银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估

2、事件发生的可能性和造成的影响并采取相应的控制措施的方法，是操作风险管理工具中的( )。（分数：2.00）A.损失数据收集B.情景分析工作C.风险与控制自评D.关键风险指标监测5.下列属于行业风险分析的主要内容的是( )。（分数：2.00）A.决策过程B.行业的成本及盈利性分析C.总体经营风险D.生产风险6.从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度的风险监测指标是( )。（分数：2.00）A.不良贷款率B.贷款风险迁徙率C.逾期贷款率D.预期损失率7.下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.在经济萧条时，耐用消费品行业的企业更容易出现违约B.在经济萧条时，耐用消费品行业的企业

3、的风险溢价更高C.政府限制发展的行业，信用风险较高D.在高利率水平下，企业的违约风险降低8.巴塞尔委员会于( )年公布了第四版银行公司治理原则。（分数：2.00）A.2013B.2014C.2015D.20169.商业银行通常将( )看做是对其经济价值最大的威胁。（分数：2.00）A.法律风险B.声誉风险C.市场风险D.流动性风险10.风险管理流程中，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估并确定风险水平的过程是( )。（分数：2.00）A.风险监测B.风险计量C.风险识别D.风险控制11.银监会及其派出机构对商业银行的外包活动监管形式是( )。（分数：2.00）A.

4、现场检查B.非现场检查C.约谈内部人员D.客户意见调查12.借款人在与商业银行的历史借贷关系中反映出来的是( )。（分数：2.00）A.借款人的杠杆B.借款人的资本结构C.借款人的声誉D.借款人收益的波动性13.设计关键风险指标体系时，( )原则要求监控数据来源准确可靠，具有可操作性，且保证监控工作流程、质量可控。（分数：2.00）A.整体性B.动态性C.客观性D.可靠性14.下列不能作为借款人的第一还款来源的是( )。（分数：2.00）A.工资B.租金C.利息收人D.违法所得收入15.下列不属于柜面业务的是( )。（分数：2.00）A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核16.

5、在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于( )。（分数：2.00）A.监管罚没B.追索失败C.账面减值D.资产损失17.直接用于流动性支付和流动性波动的是( )级流动性储备。（分数：2.00）A.一B.二C.三D.四18.建立良好的声誉风险管理体系的做法不包括( )。（分数：2.00）A.招募和保留最佳雇员B.保持周围环境清洁C.确保产品和服务的溢价水平D.减少进入新市场的阻碍19.( )主要分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。（分数：2.00）A.比例分析B.合规性分析C.结构分析D.总量分析20.对大多数商业银行来说，( )是最

6、主要的信用风险来源。（分数：2.00）A.信用担保B.期货投资C.债券投资D.贷款21.流动性比例的计算公式为( )。（分数：2.00）A.各项贷款余额各项存款余额100B.合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100C.流动性负债余额流动性资产余额100D.流动性资产余额流动性负债余额10022.商业银行应当定期、及时向( )报告围别风险情况。（分数：2.00）A.董事会和股东大会B.董事会和高级管理层C.股东大会和高级管理层D.董事会和监事会23.内部审计职能应向( )提供独立保证，并支持董事会及高级管理层推动有效的治理流程及银行的长期稳健。（分数：2.00）A.监事会B.董事会C.

7、股东大会D.高级管理层24.风险偏好指标中，反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平的指标是( )。（分数：2.00）A.收益类指标B.资本类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标25.银行机构的信息披露原则不包括( )。（分数：2.00）A.完整披露总量指标B.侧重披露总量指标C.谨慎披露结构指标D.暂不披露机密指标26.实现对风险“防患于未然”的一种“防错纠错机制”是( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险预警D.风险预测27.在审慎贷款风险分类、充足计提各类资产损失准备基础上计算的( )，是衡量银行综合经营实力和抵御风险能力的重要指标。（分数：2.00）A.资

8、本充足率B.风险损失率C.流动比率D.杠杆比率28.在外包管理工作中，负责制定外包业务范围的是( )。（分数：2.00）A.董事会B.外包管理团队C.高级管理层D.股东大会29.战略规划与风险偏好的关系是( )。（分数：2.00）A.战略决定偏好，偏好约束战略B.偏好决定战略，战略约束偏好C.偏好和战略相互约束D.偏好和战略相互决定30.下列指标主要用于征兆信息的定量分析的是( )。（分数：2.00）A.潜在指标B.显现指标C.动态指标D.静态指标31.对操作风险损失事件进行确认时，要客观、公允地进行统计，准确计量损失金额，体现了( )原则。（分数：2.00）A.重要性B.及时性C.统一性D.

9、谨慎性32.下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是( )。（分数：2.00）A.利息保障倍数B.股利发放率C.总资产周转率D.权益增长率33.( )被称为银行风险中的“终结者”。（分数：2.00）A.操作风险B.法律风险C.国别风险D.流动性风险34.债务人或第三方不转移对财产的占有，将财产作为债权的担保的是( )。（分数：2.00）A.抵押B.保证C.质押D.留置35.风险偏好指标设置要反映银行主要利益相关者的期望，并覆盖银行经营中面临的主要风险，体现了风险偏好指标选取的( )。（分数：2.00）A.重要性B.稳定性C.合规性D.全面性36.下列关于流动性和流动性风险的关系，说法

10、正确的是( )。（分数：2.00）A.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越高B.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越低C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越差，其流动性风险也相应越低D.资产变现能力越强，银行的流动性状况越好，其流动性风险也相应越高37.传统上，信用风险又被称为( )。（分数：2.00）A.违约风险B.市场风险C.战略风险D.操作风险38.下列能够体现管理层控制费用并获得投资收益的能力的是( )。（分数：2.00）A.杠杆比率B.盈利能力比率C.流动比率D.效率比率39.绩效考评应坚持的原则是( )。（分数：2.00）A.综合平

11、衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡40.( )是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。（分数：2.00）A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险41.长期融资是否支持长期资产属于财务报表分析应特别关注内容中的( )。（分数：2.00）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价资产管理状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况42.( )是一种独立、客观的确认和咨询活动，旨在增加价值和改善组织的运营。（分数：2.00）A.内部控制B.内部审计C.内部框架D.内部计量43.由于商业银行类型不同

12、，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在( )左右，股份制银行的中值在( )左右。（分数：2.00）A.40；30B.50；50C.60；50D.100；6044.故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件属于( )。（分数：2.00）A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户业务活动事件D.工作场所安全事件45.下列关于商业银行流动性和流动性风险之间的关系，说法正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较高B.商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性

13、风险较高C.商业银行获取资金的能力弱，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低D.商业银行获取资金的能力强，易导致银行的流动性状况欠佳，则其流动性风险较低46.( )是指风险管理人员通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。（分数：2.00）A.信用风险评估B.信用风险计量C.信用风险报告D.信用风险监测47.为维护债权人和其他当事人的合法权益、提高贷款偿还的可能性、降低商业银行资金损失的风险，由借款人或第三方对贷款本息的偿还或其他授信产品提供的一种附加保障，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源的是( )。（分数：2.00）

14、A.信贷B.拆借C.担保D.抵押48.银行股东拥有银行经营的权利不包括( )。（分数：2.00）A.决策权B.投票权C.否决权D.转让股份49.我国银行监管的标准不包括( )。（分数：2.00）A.鼓励同业竞争B.促进金融稳定和金融创新共同发展C.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力D.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制50.表外流动性是商业银行通过( )等金融工具获得资金的能力。（分数：2.00）A.期权B.股票C.债券D.存款51.在风险管理方面，( )对商业银行风险管理承担最终责任。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门52.以下可以作为保证

15、人的是( )。（分数：2.00）A.具有代为清偿能力的法人B.医院C.企业法人的分支机构D.幼儿园53.风险与损失有密切联系，但风险( )损失本身。（分数：2.00）A.等同于B.不等同于C.大于D.小于54.对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定( )的集中度限额。（分数：2.00）A.行业和产品B.担保和行业C.风险等级和产品D.授信期限和风险等级55.下列不属于风险限额管理环节的是( )。（分数：2.00）A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制56.银行的审计部门应当至少( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评

16、价。（分数：2.00）A.半年一次B.一年一次C.两年一次D.三年一次57.下列有关风险偏好指标的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.风险偏好指标选取需要体现全面性和可靠性B.风险偏好指标值的确定要体现稳定性和合规性原则C.商业银行一般采用定性描述和定量指标相结合的方式阐述风险偏好D.零容忍度类指标反映了银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零58.商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每( )进行一次全面审计。（分数：2.00）A.1 年B.2 年C.3 年D.5 年59.下列不属于形成贷款均衡定价的主要力量的是( )。（分数：2.00）A.市场B.银行C.借款人D

17、.监管机构60.第四版银行公司治理原则强调( )对银行负有整体责任。（分数：2.00）A.监事会B.董事会C.高级管理层D.中国银行业协会61.从贷款发放或其他信贷业务发生之日起到贷款本息收回或信用结束之时止信贷管理行为的总称是( )。（分数：2.00）A.授信权限管理B.贷款定价C.信贷审批D.贷后管理62.商业银行的风险管理策略不包括( )。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险集中D.风险补偿63.从征信系统获取的数据属于( )。（分数：2.00）A.一手数据B.内部数据C.二手数据D.外部数据64.关联方通常采用( )的形式申请银行贷款，虽然符合相关法律的规定，但企业集团频

18、繁的关联交易存在着经营风险。（分数：2.00）A.频繁交易B.连环担保C.夸大收入D.分摊费用65.通货膨胀事件是指年通货膨胀超过( )，可视为变种的作为对内本币违约事件。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.2566.在财务和经营决策中，与他方之间存在直接或间接控制关系或重大影响关系的企事业法人是( )。（分数：2.00）A.关联方B.第三方C.控制方D.受让方67.在以下限额类别中，最基本的限额是( )。（分数：2.00）A.市场限额B.信用限额C.行业限额D.客户限额68.下列选项中，不属于其他个人零售贷款的是( )。（分数：2.00）A.个人消费贷款B.个人住房贷款C.信用卡消

19、费贷款D.个人经营贷款69.净稳定资金比率必须( )。（分数：2.00）A.大于 100B.小于 100C.大于 50D.小于 5070.风险定价属于风险控制中的( )。（分数：2.00）A.风险监测B.事前控制C.风险计量D.事中控制71.二级资本不包括( )。（分数：2.00）A.实收资本或普通股B.二级资本工具及其溢价C.超额贷款损失准备可计入部分D.少数股东资本可计入部分72.在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是( )。（分数：2.00）A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.分级流动性储备体系73.我国系统重要性银行的资本充足率不得低于( )。（分数：2

20、.00）A.5B.8C.105D.11574.综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议的是( )。（分数：2.00）A.市场风险专题报告B.市场风险计量管理报告C.重大市场风险报告D.市场风险监测分析日报75.在风险管理“三道防线”中，风险管理部门是( )。（分数：2.00）A.第一道风险防线B.第二道风险防线C.第三道风险防线D.不属于风险防线76.流动性风险( )是将流动性风险计量结果进行周期性汇报。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制77.关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.核心负债比不小于 50B.流

21、动性覆盖率不小于 100C.流动性缺口率不小于一 10D.流动性比例不小于 2578.银行监管应遵循的公开原则的内容不包括( )。（分数：2.00）A.监管立法和政策标准公开B.监管执法和行为标准公开C.执法流程和结果公D.行政复议的依据、标准、程序公开79.用于反映银行的现金头寸情况，也可以衡量银行的流动性和清偿能力的指标是( )。（分数：2.00）A.超额备付金率B.存贷比C.期限错配分析D.净稳定资金比例80.因银行自身业务中断造成客户资金或资产等损失的赔偿金额属于操作风险损失中的( )。（分数：2.00）A.法律成本B.账面减值C.对外赔偿D.资产损失81.在市场风险管理实践中，商业银

22、行对交易账户头寸按市值重估频率是( )。（分数：2.00）A.至少每日两次B.至少每日一次C.至少每周一次D.至少每月一次82.下列关于风险分散的说法错误的是( )。（分数：2.00）A.授信对象单一B.风险分散策略是有成本的C.分散投资增加交易成本D.通过多样化投资分散并降低风险83.下列各项中，侧重评估发现缺陷的是( )。（分数：2.00）A.内部审计B.内部控制C.内部核算D.内部监测84.商业银行建立的与全面风险管理相适应的管理信息系统体系，应具有( )，及时反映风险假设变化对风险评估和资本评估的影响。（分数：2.00）A.准确性B.灵活性C.审慎性D.完整性85.依据风险识别的结果，

23、正确选择计量工具，通过定量计量的结果，显示流动性风险警示程度的是流动性风险韵( )。（分数：2.00）A.识别B.计量C.监测D.控制86.下列属于实践中高层次流动性风险报告内容的是( )。（分数：2.00）A.董事会风险管理报告B.资产负债管理委员会报告C.用户风险管理报告D.资产负债表87.资本充足率的最低资本要求为( )。 ，（分数：2.00）A.5B.6C.8D.1188.商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。（分数：2.00）A.中国人民银行B.反洗钱监测分析中心C.中国银监会D.中国证监会89.下列操作风险管理方法中，

24、属于管理工具方面的是( )。（分数：2.00）A.外包业务管理B.新产品风险评估C.关键风险指标监测D.员工违规违纪行为处理90.( )对战略风险管理的结果负有最终责任。（分数：2.00）A.董事会和监事会B.董事会和高级管理层C.股东大会和高级管理层D.高级管理层和职工代表大会91.若投资者把 100 万元人民币投资到股票市场，假定股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：2.00）A.30B.10C.一 10D.一 30二、多选题(总题数：41，分数：82.00)92.多选题本大题共 40 小题。以

25、下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_93.首席风险官可以直接向( )报告全面风险管理情况。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层E.风险管理委员会94.下列属于风险价值计量方法的有( )。（分数：2.00）A.短边法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡罗模拟法E.盯市95.下列选项中，属于管理层风险分析的有( )。（分数：2.00）A.行业依赖性分析B.生产风险C.历史经营记录及其经验D.行业监管政策E.经营者相对于所有者的独立性96.董事会应确保银行有效地( )各项业务所承担的各类市场风险。（分数：

26、2.00）A.识别B.监测C.计量D.规避E.控制97.法人信贷业务的流程主要有( )。（分数：2.00）A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算98.贷款重组应注意的内容有( )。（分数：2.00）A.重组的步骤安排B.是否属于可重组的对象或产品C.对抵押品、质押物或保证人一般应重新进行评估D.为何进入重组流程E.是否值得重组99.下列属于信用评分模型的关键事项的有( )。（分数：2.00）A.特征变量的选择B.历史数据的搜集C.宏观经济分析D.特征变量权重的确定E.营运能力预测100.在监管实践中，资本充足率监管贯穿于商业银行的( )过程。（分数：2.00）A.设立B.

27、市场准入C.持续经营D.风险管理E.市场退出101.按照阶段划分，风险处置可以划分为( )。（分数：2.00）A.全面性处置B.集中性处置C.分散性处置D.预控性处置E.整体性处置102.各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有( )。（分数：2.00）A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论103.商业银行业务外包的服务提供商包括( )。（分数：2.00）A

28、.独立第三方B.商业银行母公司C.商业银行所属集团子公司D.商业银行所属集团附属机构E.商业银行所属集团的关联公司104.在区域风险监测过程中，需要关注的有( )。（分数：2.00）A.地区生产总值占比B.区域产业集中度C.区域经济的稳定性D.地区生产总值增长率E.区域的开放程度105.根据业务活动，外汇敞口包括( )。（分数：2.00）A.单币种敞口头寸B.总敞口头寸C.多币种敞口头寸D.交易性外汇敝口E.非交易性外汇敞口106.核心负债比例定义的核心存款包括( )。（分数：2.00）A.到期日在 3 个月以上的负债B.到期日在 6 个月以上的负债C.50比例的活期存款D.30比例的定期存款

29、E.60比例的定活期存款总额107.下列关于市场流动性风险的说法，错误的有( )。（分数：2.00）A.是指由于市场广度不足，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险B.反映了商业银行在重大损失情况下迅速变现的能力C.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越高D.反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力E.资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低108.中国 2008-2012 年反洗钱战略确定，2012 年前，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制。（分数：2.00）A.以防为主B.以打为主C.打防结合D.密切协作E.高效务实1

30、09.总体组合限额是在分别计量( )等不同大类组合限额的基础上计算得出的。（分数：2.00）A.贷款B.交易C.投资D.表外风险E.表内风险110.反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。（分数：2.00）A.毒品犯罪B.黑社会性质的组织犯罪C.恐怖活动犯罪D.走私犯罪E.贪污贿赂犯罪111.个人信贷业务操作风险的成因有( )。（分数：2.00）A.个人信用体系不健全B.片面追求贷款规模和市场份额C.内控制度不完善、业务流程有漏洞D.管理模式不科学、经营层次过低且缺乏约束E.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识112.下列关于资本监管要求说法正确的

31、有( )。（分数：2.00）A.核心一级资本充足率最低资本要求为 5B.一级资本充足率最低资本要求为 6C.资本充足率最低资本要求为 8D.储备资本要求为 25E.系统重要性银行附加资本要求为 1113.商业银行市场风险管理体系的内容有( )。（分数：2.00）A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.完备、可靠的 IT 系统C.全面的市场风险管理政策D.可靠的独立验证机制E.完善的市场风险管理流程114.下列指标中，属于操作风险限额的限额指标有( )。（分数：2.00）A.监管处罚率B.案件风险率C.千人发案率D.存贷比E.流动性覆盖率115.商业银行应当在( )方面给予风险管理部门足够的支

32、持。（分数：2.00）A.商业银行内部信息渠道B.人员数量和资质C.薪酬和其他激励政策D.信息科技系统访问权限E.专门的信息系统建设116.法人信贷业务操作风险的控制措施有( )。（分数：2.00）A.倡导新型的企业信贷文化B.改革信贷经营管理摸式C.明确主责任人制度D.提高法律介入程度E.把握关键环节117.健全的风险管理体系的功能包括( )。（分数：2.00）A.自觉管理B.微观管理C.系统管理D.宏观管理E.动态管理118.商业银行风险管理模式的发展阶段包括( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.权益风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段E.全

33、面风险管理模式阶段119.下列关于流动性风险的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.如不能有效控制，将有可能损害商业银行的清偿能力B.源于银行自身资产负债结构的错配C.是银行风险中最具破坏力的风险D.被称为银行风险中的“终结者”E.源于市场流动性收紧未能以公允价值变现或质押资产以获得资金120.商业银行应建立健全操作风险管理制度体系，其总的框架方面的内容包括( )。（分数：2.00）A.业务连续性管理B.操作风险管理规定C.内部控制规定D.风险管理三道防线的职责边界E.关键风险指标监测管理办法121.在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量是( )。（分数：2.00）A.风险资

34、本B.信用资本C.监管资本D.经济资本E.核心资本122.存贷比是各项贷款余额与各项存款余额的比，其中，各项贷款包括( )。（分数：2.00）A.融资租赁B.各项垫款C.应解汇款D.贸易融资E.透支123.银行流动性风险限额的管理流程包括( )。（分数：2.00）A.限额设立B.限额监测C.限额调整D.超限额管理E.补给限额不足124.银行将不良贷款转让给资产公司的方式有( )。（分数：2.00）A.清算B.协议转让C.以物抵债D.招标E.拍卖125.有效风险数据加总和风险报告原则要求风险报告要具有( )。（分数：2.00）A.准确性B.综合性C.科学性D.清晰度E.可用性126.下列选项中，

35、属于商业银行客户风险财务指标的有( )。（分数：2.00）A.偿债能力指标B.实力类指标C.品质类指标D.环境类指标E.增长能力指标127.下列关于敏感性分析的说法正确的有( )。（分数：2.00）A.计算简单B.应用广泛C.可以计量复杂的金融工具的收益D.不便于理解E.使用敏感性分析时应注意适用范围128.监督检查的手段有( )。（分数：2.00）A.非现场监管B.现场检查C.风险监测D.市场监测E.风险预警129.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在( )。（分数：2.00）A.承担和管理风险既是商业银行的基本职能，也是其业务发展的原动力B.风险管理改变了商业银行的经营模式C.风险管理能

36、够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力130.流动性风险可以分为( )。（分数：2.00）A.融资流动性风险B.市场流动性风险C.负债流动性风险D.资产流动性风险E.经营流动性风险131.市场风险计量管理报告分为( )。（分数：2.00）A.日报B.月报C.季报D.半年报E.年报132.从资产负债的角度看，中长期流动性指标关注的内容有( )。（分数：2.00）A.稳定负债B.非稳定负债C.流动性资产D.非流动性资产E.流动性富余三、判断题(总题数：16，分数：32.00)133.判断题本大题

37、共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_134.期限结构发生不利变动导致银行账户整体收益和经济价值遭受损失的风险属于商业银行利率风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管存款、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.贷款重组过程需要对将要重组的客户进行细致科学的成本收益分析。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.风险管理信息系统

38、作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力越强，同时也意味着商业银行可能面临的风险因素越少，对其声誉的潜在威胁也越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.商业银行可以设立独立于操作和经营条线的首席风险官。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.反洗钱的主要制度中处于核心地位的是客户身份识别制度。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是对称的。( )（分数：2.0

39、0）A.正确B.错误143.市场风险管理部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误144.我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。多部门配合是指中国人民银行等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误145.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误146.商业银行外包业务的合同或协议的内容应当包括外包服务的范围和标准以及违约责任等内容。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误147.监管部

40、门是市场约束的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误148.商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险识别评估、控制、审查和监督管理。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 7 答案解析(总分：296.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：91，分数：182.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.现代信用风险管理的基础和关键环节是( )。（分数：2.00）A.信用风险识别B.信用风险计量 C.信用风险监测D.信用风

41、险报告解析：解析：信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节。3.流动性风险的( )就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。（分数：2.00）A.识别 B.计量C.监测D.控制解析：解析：流动性风险的识别就是分析流动性风险的主要来源，从而能够有针对地进行相关流动性风险的计量与控制。4.银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响并采取相应的控制措施的方法，是操作风险管理工具中的( )。（分数：2.00）A.损失数据收集B.情景分析工作 C.风险与控制自评D.关键风险指标监测解析：解析：情景分析是银行对业务中潜在的重大操作

42、风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。5.下列属于行业风险分析的主要内容的是( )。（分数：2.00）A.决策过程B.行业的成本及盈利性分析 C.总体经营风险D.生产风险解析：解析：行业风险分析的主要内容有：行业特征及定位；行业成熟期分析；行业周期性分析；行业的成本及盈利性分析；行业依赖性分析；行业竞争力及替代性分析；行业成功的关键因素分析；行业监管政策和有关环境分析。6.从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度的风险监测指标是( )。（分数：2.00）A.不良贷款率B.贷款风险迁徙率C.逾期贷款率 D.预期损失率解析：解析：逾期贷款率从

43、是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度，促进银行对逾期贷款尽快妥善处理。7.下列说法错误的是( )。（分数：2.00）A.在经济萧条时，耐用消费品行业的企业更容易出现违约B.在经济萧条时，耐用消费品行业的企业的风险溢价更高C.政府限制发展的行业，信用风险较高D.在高利率水平下，企业的违约风险降低 解析：解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。8.巴塞尔委员会于( )年公布了第四版银行公司治理原则。（分数：2.00）A.2013B.2014C.2015 D.2016解析：解析：2015 年 7

44、月，巴塞尔委员会公布了第四版银行公司治理原则。9.商业银行通常将( )看做是对其经济价值最大的威胁。（分数：2.00）A.法律风险B.声誉风险 C.市场风险D.流动性风险解析：解析：商业银行通常将声誉风险看做是对其经济价值最大的威胁。因为商业银行的业务性质要求其能够维持存款人、借款人和整个市场的信心。这种信心一旦失去，商业银行的业务及其所能创造的经济价值都将不复存在。10.风险管理流程中，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估并确定风险水平的过程是( )。（分数：2.00）A.风险监测B.风险计量 C.风险识别D.风险控制解析：解析：风险计量是在风险识别的基础上，对

45、风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。11.银监会及其派出机构对商业银行的外包活动监管形式是( )。（分数：2.00）A.现场检查 B.非现场检查C.约谈内部人员D.客户意见调查解析：解析：银监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。12.借款人在与商业银行的历史借贷关系中反映出来的是( )。（分数：2.00）A.借款人的杠杆B.借款人的资本结构C.借款人的声誉 D.借款人收益的波动性解析：解析：借款人的声誉是在其与商业银行的历史借贷关系中反映出来的，如果该借款人

46、过去总能及时、全额地偿还本金与利息，那么他就具有良好的声誉，也就能较容易或以较低的利率从商业银行获得贷款。13.设计关键风险指标体系时，( )原则要求监控数据来源准确可靠，具有可操作性，且保证监控工作流程、质量可控。（分数：2.00）A.整体性B.动态性C.客观性D.可靠性 解析：解析：设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。其中，可靠性是指监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制。14.下列不能作为借款人的第一还款来源的是( )。（分数：2.00）A.工资B.租金C.利

47、息收人D.违法所得收入 解析：解析：借款人的第一还款来源：主要收入来源为工资收入的，对其收入水平及证明材料的真实性作出判断；主要收入来源为其他合法收入的(如利息和租金收入等)，应检查其提供的财产情况(包括租金收入证明、房产证、商业银行存单、有现金价值的保单等)。15.下列不属于柜面业务的是( )。（分数：2.00）A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票 D.票据凭证审核解析：解析：柜面业务范围广泛，包括账户管理、存取款、现金库箱、印押证管理、票据凭证审核、会计核算、账务处理等各项操作。选项 C 属于法人信贷业务。16.在操作风险损失中，资金划转错误所带来的损失属于( )。（分数：2.00）A.

48、监管罚没B.追索失败 C.账面减值D.资产损失解析：解析：追索失败是由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。如资金划转错误、相关文件要素缺失、跟踪监测不及时所带来的损失等。17.直接用于流动性支付和流动性波动的是( )级流动性储备。（分数：2.00）A.一 B.二C.三D.四解析：解析：在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备就分为三级：一级流动性储备。一级流动性备付包括超额备付金和库存现金。直接用于流动性支付和流动性波动。二级流动性储备。建立专门的流动性投资组合。该组合属于交易账户。主要配置流动性最好的国债。三级流动性储备。银行将全部交易账户，部分持有待售组合，票据等资产划为三级流动性备付，在危机情况下流动性风险管理团队可以申请对这部分资产进行变现。同时，流动性管理团队对这部分组合的期限、信用等级、产品类型等可以提出相应的配置要求。18.建立良好