银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷5及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 5 及答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定

2、价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值3.全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是( )。（分数：2.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度4.按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以分为( )。（分数：2.00）A.公共客户和私人客户B.法人客户和个人客户C.单一法人客户和集团法人客户D.企业类客户和机构类客户5.下列各项关于表内信用资产风险权重的描述，正确的是( )。（分数：2.00）A.个人住房抵押贷款风险权重为 50B.对其他金融机构债权统一给予

3、 50的风险权重C.商业银行之间原始期限在 4 个月以上的债权给予的风险权重为 0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予 50的风险权重6.资本收益率的计算公式为( )。（分数：2.00）A.RAROC=(ELNI)ULB.RAROC=(ULNI)ELC.RAROC=(NI 一 EL)ULD.RAROC=(EL 一 UL)NI7.以下关于经风险调整的资本收益率在经营管理活动中的作用，说法错误的是( )。（分数：2.00）A.在单笔业务层面上，RAROC 可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行决定是否开展该笔业务以及如何进行定价提供依据B.使用经风

4、险调整的业绩评估方法，不利于在银行内部建立正确的激励机制C.在资产组合层面上，商业银行在考虑单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据 RAROC 衡量资产组合的风险与收益是否匹配，及时对 RAROC 指标出现明显不利变化趋势的资产组合进行处理D.在商业银行总体层面上，RAROC 指标可用于目标设定、业务决策、资本配置和绩效考核等8.假设某股票 1 个月后的股价增长率服从均值为 5，标准差为 003 的正态分布，则 1 个月后该股票的股价增长率落在( )区间的概率约为 68。（分数：2.00）A.(0，6)B.(2，8)C.(2，3)D.(22，28)9.正态分布的图形特征是( )。（分数：2.

5、00）A.左高右低B.中间高，两边低，左右对称C.右高左低D.中间低，两边高，左右对称10.商业银行风险管理的发展阶段是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段11.由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险是( )

6、。（分数：2.00）A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险12.下列选项不属于银行机构市场准入的是( )。（分数：2.00）A.机构准入B.第三方准入C.业务准入D.高级管理人员准入13.( )指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在风险损失的一种策略性选择。（分数：2.00）A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避14.下列选项中，( )是指控制、管理机构的一种机制或制度安排。（分数：2.00）A.商业银行内部控制B.商业银行风险管理C.商业银行管理战略D.商业银行公司治理15.( )是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险

7、管理的最终责任。（分数：2.00）A.监事会B.高级管理层C.董事会D.风险管理部门16.商业银行风险识别最基本、最常用的方法是( )。（分数：2.00）A.制作风险清单B.情景分析法C.专家预测法D.录制清单法17.下列属于商业银行风险管理战略内容的是( )。（分数：2.00）A.战略目标和战略方式B.战略目标和实现路径C.战略目标和实现方式D.战略目标和战略管理18.( )作为商业银行的重要无形资产，必须设置严格安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行风险管理信息系统19.( )是商业银行对已经

8、识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略，进行有效管理和控制的过程。（分数：2.00）A.风险监测B.风险计量C.风险控制D.风险识别20.下列选项中不属于银行监管基本原则中公正原则内容的是( )。（分数：2.00）A.实体公正B.监管立法和政策标准公开C.监管执法和行为标准公开D.行政复议的依据、标准、程序公开21.下列不属于风险控制与缓释流程应当符合的要求的是( )。（分数：2.00）A.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求D.确保风险数据的安全性和真实性

9、以及系统的可靠性22.财务比率分析不包括( )。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率23.某商业银行全部关联方授信总额为 110 亿元，资本净额为 210 亿元，则其关联授信比例约为( )。（分数：2.00）A.41B.52C.191D.20024.( )是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。（分数：2.00）A.独立交易B.资产转移C.关联交易D.权利让渡25.下列属于风险对冲方式的是( )。（分数：2.00）A.利率对冲B.市场对冲C.汇率对冲D.关联方对冲26.个人住房按揭贷款的风险分析不包括( )。（分数：2.00）A.经销商风险B

10、.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险27.信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节，经历的三个主要阶段是( )。（分数：2.00）A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.信用评分模型专家判断法违约概率模型28.以下不属于利率风险按来源不同分类的是( )。（分数：2.00）A.商品价格风险B.重新定价风险C.基准风险D.期权性风险29.根据我国监管机构的规定，目前尚严禁( )直接投资股票市场。（分数：2.00）A.上市公司B.商业银行C.经纪公司D.证券交易所

11、30.商品价格风险中所述的商品不包括( )。（分数：2.00）A.农产品B.矿产品C.白银D.黄金31.( )是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。（分数：2.00）A.远期B.期货C.即期D.互换32.下列不属于记入交易账户的头寸应当满足的要求的是( )。（分数：2.00）A.具有经高级管理层批准的书面头寸金融工具和投资组合的交易策略B.具有明确的头寸管理政策和程序，包括设置头寸限额并进行监控C.交易头寸至少应逐月按照市场价值计价D.具有明确的、与银行交易策略一致的监控头寸政策和程序33.巴塞尔委员会于 1996 年 1 月颁布了( )

12、。（分数：2.00）A.巴塞尔资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.巴塞尔新资本协议D.银行业监督管理法34.( )是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（分数：2.00）A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分35.下列选项中，不是商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标的是( )。（分数：2.00）A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保潜在风险得以规避36.( )因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善，或者没有被严格执行而

13、造成的损失。（分数：2.00）A.内部欺诈B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件37.下列不属于商业银行业务外包种类的是( )。（分数：2.00）A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包38.下列不属于关键风险指标监控的原则的是( )。（分数：2.00）A.整体性B.可持续性C.敏感性D.有效性39.( )作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。（分数：2.00）A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险40.从资金交易业务流程来看，资金交易业务可分为( )。（分数：2.00）A.前台管理、中台交易、后台结算B.前台风险管理、中

14、台结算、后台交易C.前台结算、中台交易、后台风险管理D.前台交易、中台风险管理、后台结算41.巴塞尔委员会将银行资产按照流动性高低分为四类：最有流动性的资产、其他可在市场上交易的证券、商业银行可出售的贷款组合和流动性最差的资产。下列不属于流动性最差的资产的是( )。（分数：2.00）A.无法出售的贷款B.银行的房产和在子公司的投资C.抵押给第三方的资产D.存在严重问题的信贷资产42.银行业公司治理区别于公司治理一般原则的表现不包括( )。（分数：2.00）A.高杠杆性，以及由此导致经营上的高风险B.高不对称性和高关联度C.对经营失败的低容忍度D.确保公司永续发展和实现价值最大化43.( )是指

15、商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售，反映了商业银行在无损失或微小损失的情况下迅速变现的能力。（分数：2.00）A.资产风险性B.资产变现性C.资产波动性D.资产流动性44.资产变现能力越_，银行的流动性状况越_，其流动性风险也相应越_。( )（分数：2.00）A.差；好；低B.强；好；低C.强；好；高D.差；差；高45.金管局建议商业银行将一级流动资产比率维持在_以上，并保持 7 日内的负错配金额不超过总负债的_。( )（分数：2.00）A.10；10B.10；15C.15；10D.10；2046.下列关于资产负债分布结构的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.

16、商业银行应当尽可能降低其资金来源和使用的同质性，形成合理的资产负债分布结构B.商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例C.在日常经营中商业银行不必持有流动资金D.商业银行应当制定风险集中限额47.我国银行业的“三性原则”不包括( )。（分数：2.00）A.安全性B.流动性C.效益性D.风险性48.大额负债依赖度等于( )。（分数：2.00）A.(大额负债+短期投资)(盈利资产短期投资)100B.(大额负债短期投资)(盈利资产+短期投资)100C.(大额负债+短期投资)(盈利资产+短期投资)100D.(大额负债短期投资)(盈利资产短期投资)10049.商业银行流动性监管要求流动性比率

17、不得低于( )。（分数：2.00）A.10B.15C.25D.3050.人民币超额准备金率等于( )。（分数：2.00）A.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100B.(在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额100C.(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)人民币各项存款期末余额100D.(在中国人民银行超额准备金存款库存现金)人民币各项存款期末余额10051.先进的风险管理理念不包括( )。（分数：2.00）A.商业银行对不了解或无把握控制风险的业务，应勇于挑战，敢为人先B.风险管理水平体现商业银行的核心竞争力，是创造资本增值和股东回报的

18、重要手段C.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡D.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中，并服务于业务发展52.( )是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。（分数：2.00）A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法53.外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是( )，高于这个限度说明外债负担过重。（分数：2.00）A.1015B.1520C.2025D.253054.内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少( )。（分数：2

19、.00）A.每年一次B.每半年一次C.每年两次D.每年三次55.20 世纪 60 年代以前，商业银行风险管理模式是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债管理模式D.全面风险管理模式56.下列不属于商业银行法律合规部门承担的主要责任的是( )。（分数：2.00）A.参与商业银行的组织架构和业务流程再造B.参与商业银行新产品服务开发，提供必要的法律合规测试、审核和支持C.承担银行账户市场风险、流动风险的日常管理职责D.适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求57.下列选项中，不是银行信息系统的物理安全内容的是( )。（分数：2.00）A.系统安全B

20、.媒介安全C.环境安全D.设备安全58.根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。（分数：2.00）A.市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子附加因子)VaR59.市场风险管理中，经济增加值的计算公式为 EVA 等于( )。（分数：2.00）A.税后净利润+资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率B.税后净利润资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率C.税后净利润资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率D.税后净利润+

21、资本成本=税后净利润经济资本资本预期收益率60.2004 年，巴塞尔委员会发布了( )，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。（分数：2.00）A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引61.如果在标准利率冲击下，银行经济价值的下降幅度超过一级资本、二级资本之和的( )，监管机构就必须关注其资本充足状况。（分数：2.00）A.10B.15C.20D.3062.风险监管最为核心的步骤是( )。（分数：2.00）A.了解机构B.风险评估C.规划监管行动D.监管措施63.( )必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政

22、策例外情况的通告。（分数：2.00）A.监事会B.高级管理层C.股东大会D.风险管理部门64.对记入所有者权益的可供出售债券公允价值正变动可计入附属资本的部分，不得超过正变动的( )。（分数：2.00）A.25B.50C.75D.10065.信用风险监测( )。（分数：2.00）A.动态捕捉信用风险指标的异常变动B.应实现监测对合同条款的遵守情况C.可以识别借款人违约情况，并及时对风险上升的授信进行分类D.以上都对66.目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于( )来计算信用风险的监管资本。（分数：2.00）A.违约概率模型B.信用评分模型C.内部评级方法D.以上都不对67.

23、以下不属于现金类资产的是( )。（分数：2.00）A.本外币现金B.银行存单C.黄金D.中央政府发行债券68.银行风险管理的流程不包括( )。（分数：2.00）A.风险识别B.风险控制C.风险评估D.风险计量69.( )通常为一定历史时期内损失的平均值。（分数：2.00）A.预期损失B.期望损失C.非预期损失D.灾难性损失70.( )负责制定商业银行最高级别的战略规划，并将其作为商业银行未来发展的行动指南。（分数：2.00）A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.董事会和高级管理层D.高级管理层和内部审计人员71.商业银行同样面临诸如产品研发失败、系统建设失败、进入新市场失败、兼并收购失败等

24、风险，商业银行面临的这种战略风险是( )。（分数：2.00）A.行业风险B.客户风险C.项目风险D.技术风险72.下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理73.战略风险的类型包括( )。（分数：2.00）A.品牌风险B.竞争对手风险C.客户

25、风险D.以上全对74.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标75.银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括( )。（分数：2.00）A.隶属B.独立C.支持D.不能混淆76.( )是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。（分数：2.00）A.外部控制环境B.风险识别与评估C.内部控制措施D.监督、评价与纠正77.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的( )。（分数：2.00）

26、A.15B.30C.60D.7078.评估利率变化对商业银行流动性状况的影响是( )。（分数：2.00）A.现金流分析法B.缺口分析法C.流动性比率指标法D.久期分析法79.商业银行根据不同的假设情况进行流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况是指( )。（分数：2.00）A.压力测试B.情景分析C.内部评级法D.流动性风险预警80.证券业存款属于( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款81.在实际操作中，( )是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。（分数：2.00）A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产

27、中保存相当规模的流动性资产二、多选题(总题数：41，分数：82.00)82.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_83.监管机构规定的可能造成实质性损失的操作风险事件包括( )。（分数：2.00）A.就业制度B.就业制度和工作场所安全事件C.客户、产品及业务活动事件D.信息科技系统事件E.执行、交割和流程管理事件84.以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法，克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷，其具体表现为( )。（分数：2.00）A.促使商业银行将收益与风险直接挂钩B.体现业务发

28、展与风险管理的内在平衡C.实现经营目标与绩效考核的协调一致D.无法从根本上改变商业银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式E.有利于在商业银行内部建立正确的激励机制85.下列关于风险的概念的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念86.在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为( )。（分数：2.00）A.国家风险B.利率风险C.汇率风险D.股票风险E.商品风险87.下列关于风险管理策略的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行的信贷业务应是全面

29、的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人B.风险对冲分为自我对冲和市场对冲C.风险分散既可降低系统性风险也可降低非系统性风险D.不做业务，不承担风险E.风险补偿主要是指事后(损失发生以后)对风险承担的价格补偿88.我国大部分商业银行在内部控制建设方面还处于起步阶段，存在许多薄弱环节，主要表现在( )。（分数：2.00）A.商业银行的所有权和经营权的分离和制衡机制还有待完善B.内部控制的组织架构已经形成C.内部控制的管理水平有待提高D.内部控制监督及评价的及时性和有效性亟待提高E.内部控制评价体系已经完善89.下列属于巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵守的原则有( )。（分数：2.

30、00）A.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则B.董事会应当监督高级管理层执行董事会政策C.公司治理应维护股东的权利D.商业银行应保持公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解商业银行的运营架构90.下列关于风险管理组织机构的职责分工正确的有( )。（分数：2.00）A.董事会督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、检测和控制各种风险B.只有当董事会充分意识到并积极利用风险管理的潜在盈利能力时，风险管理才能够对商业银行整体产生最大的收益C.专门委员会可以负责拟订具体的风险管理政策和指导原则D.董事会通过调阅文件、检查与调研、监督测评、访谈座谈等方式，对商业银行的决策过程、决策执行过程进行

31、监督E.最高风险管理委员会制定相关政策和指导原则的最终文件需要提交董事会批准91.商业银行风险管理流程的表述，不正确的有( )。（分数：2.00）A.适时、准确地监测风险是风险管理最基本的要求B.压力测试法属于商业银行可以采取的风险计量方法C.风险控制随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量和效果D.风险控制是对经过识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施E.常用的风险识别的方法有专家调查列举法、VaR 分析法、情景分析法、失误树分析法等92.单币种敞口头寸包括( )。（分数：2.00）A.总敞口头寸B.即期净敞口头寸C.远期净敞口头寸D.期权敞口头寸E.其他敞口头寸93.良好

32、的银行公司治理应具备的特征有( )。（分数：2.00）A.银行与外界有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.监督考核机制E.先进的管理信息系统94.金融期货按照交易对象的不同，可分为( )。（分数：2.00）A.货币期货B.大豆期货C.指数期货D.黄金期货E.利率期货95.单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有( )。（分数：2.00）A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况96.利率风险按照来源不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.重新定价风险B.收益

33、率曲线风险C.基准风险D.期权性风险E.国家风险97.汇率风险可以分为( )。（分数：2.00）A.基准风险B.期权性风险C.外汇交易风险D.外汇结构性风险E.外汇违约风险98.商业银行可根据自身的( )，自主选择使用相应复杂程度的压力测试方法论。（分数：2.00）A.注册资本B.盈利能力C.业务特点D.风险状况E.经营范围99.常用的市场风险限额包括( )。（分数：2.00）A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额100.下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响B.承

34、担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险E.错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响101.商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下( )。（分数：2.00）A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认102.资产负债风险管理理论重点强调对资产业务和负债业务的协调管理，通过(

35、 )，实现总量平衡和风险控制。（分数：2.00）A.匹配资产负债期限结构B.经营目标互相代替C.严格审批制度D.减少信用放款E.资产分散103.根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括( )。（分数：2.00）A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法E.情景分析104.下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.能够减少进入新市场的阻碍D.能够吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.能够完全避免风险事件和未来损失105.200

36、4 年中国银监会制定并发布了商业银行资本充足率管理办法，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下列表述错误的有( )。（分数：2.00）A.商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由监事会负责B.资本充足率的信息披露，主要包括四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C.商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后 4 个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前 10 个工作日向银监会申请延迟D.商业银行资本充足率信息在披露前报送银监会E.对于涉及商业机密无法披露的项目，商业银行可披露项目的总体情况，并解释特殊项目无法披露的原因10

37、6.目前商业银行普遍采用的计算 VaR 值的方法有( )。（分数：2.00）A.方差一协方差法B.正态分布法C.历史模拟法D.情景模拟法E.蒙特卡洛模拟法107.下列关于风险敏感性分析论述，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险敏感性指标可以用于一切关于风险的分析B.久期、凸度等都是衡量风险敏感性的指标C.风险敏感性是指资产价值对相关变量变化的反映D.风险敏感性分析适用于相关变量变动较小时E.利用泰勒展开近似化，展开阶数越高，则对风险敏感性的描绘越精确108.商业银行业务外包种类有( )。（分数：2.00）A.处理程序外包B.业务营销外包C.专业性服务外包D.核心业务外包E.后勤性事务外包

38、109.法人信贷业务操作风险的起因包括( )。（分数：2.00）A.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.信贷操作不规范，依法管贷意识不强D.因人手紧张而未严格执行换人复核制度E.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境110.以下属于流动性最差的资产有( )。（分数：2.00）A.股票B.银行可出售的贷款组合C.无法出售的贷款D.银行的房产E.银行在公司的投资111.在操作风险管理中，商业银行信息系统的主要作用包括( )。（分数：2.00）A.支持风险评估B.建立损失数据库C.风险指标监测与报告D.风险管理辅助决策E.建立资本模型112.资金交易业务中后台结算清算需注意的

39、操作风险点主要包括( )。（分数：2.00）A.交易定价模型或定价机制错误B.未及时监测和报告交易员的超权限交易和重大头寸变化C.因系统中断而不能及时将资金精算到位D.因录入错误而错误清算资金E.未履行监管部门所要求的强制性报告义务113.汇率风险分为( )。（分数：2.00）A.外汇交易风险B.违约风险C.道德风险D.外汇结构风险E.价格风险114.损失数据收集的内容包括( )。（分数：2.00）A.总损失数额信息B.总损失中收回部分信息C.抵押资产的可变现净值D.损失事件发生的主要原因的描述信息E.损失事件发生的时间、发生的单位信息115.战略风险管理的作用有( )。（分数：2.00）A.

40、比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.全面、系统地规划未来发展，有助于将风险挑战转变为成长机会C.对主要风险提早做好准备，能够避免或减轻其可能造成的严重损失D.避免因盈利能力出现大幅波动而导致的流动性风险E.优化经济资本配置，并降低资本使用成本116.银行监管的目标有( )。（分数：2.00）A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.增进市场信心C.增进公众对现代金融的了解D.努力减少金融犯罪E.维护金融稳定117.客户风险内生变量中的基本面指标包括( )。（分数：2.00）A.偿债能力指标B.品质类指标C.盈利能力指标D.环境类指标E.实力类指标118.经调整的资本收益

41、率的公式涉及的指标有( )。（分数：2.00）A.利润总额B.收益C.净资本D.预期损失E.非预期损失119.对全面风险管理框架的评估，主要是对( )的评估。（分数：2.00）A.限额B.公司治理C.人员配置D.风险政策流程E.信息系统120.远期净敞口头寸中的远期合约包括( )。（分数：2.00）A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约121.下列关于久期的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为 dPdy=DP(1+y)D.当市场利率

42、变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确122.下面关于贷款分类的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级C.主要用于贷后管理，更多地体现为事后评价D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素，客户信用风险因素由客户评级完成E.可同时用于贷前审批、贷后管理，是对债项风险的一种预先判断三、判断题(总题数：21，分数：42.00)123.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_

43、124.在商业银行中，起维护市场信心，充当保护存款者的缓冲器作用的是银行现金流。( )（分数：2.00）A.正确B.错误125.商业银行在进行行业风险因素分析时，常常会采用行业盈亏系数这一衡量行业风险程度的关键指标，这一指标的数值越低则说明行业风险越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误126.损失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果，风险反映的是损失发生前的事物发展状态。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误127.对于我国生产企业来说，各项周转率(如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等)越高，则该企业的盈利能力和偿债能力就越好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误1

44、28.流动资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越小。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误129.如果某机构美元的敞口头寸为正，即净资产为正，说明在美元上处于多头。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误130.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。( )（分数：2.00）A.正确B.错误131.相关系数具有线性不变性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误132.1988 年，巴塞尔资本协议的出台，标志着国际银行业的全面风险管理原则体系基本形成。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误133.对商业银行进行风险管理是风险管理部门的责任，与前

45、台业务部门无关。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误134.商业银行进行风险管理的目标就是消除风险，实现零风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.信用风险与市场风险相比具有数据充分和易于计量的特点。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.风险评级的基本要素包括商业银行的资本充足状况、资产安全状况、管理状况、盈利状况、流动性状况和市场风险敏感性状况等。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.国别风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必须都包括商业

46、银行风险管理的核心要素。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.公司治理是现代商业银行稳健运营和发展的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.贷款五级分类主要用于贷前审批。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.Credit Monitor 模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.市场风险具有明显的非系统性特征。 ( )（分数：2.00）A.

47、正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 5 答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等 C.风险管理能

48、够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值解析：解析：商业银行从本质上来说就是经营风险的金融机构，以经营风险为其盈利的根本手段。风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下几个方面： 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。 风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统模式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合。 健全的风险管理体系能够为商业银行创造