银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷4及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 4 及答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是( )。（分数：2.00）A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D

2、.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生3.个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。（分数：2.00）A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款D.个人质押贷款4.代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中的( )操作风险点。（分数：2.00）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程5.下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。（分数：2.00）A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生

3、的环境安全性事件6.下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。（分数：2.00）A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产D.支配超出权限的资金额度7.商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于( )造成的损失。（分数：2.00）A.知识技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法8.管理流程不清晰属于内部流程因素中的( )。（分数：2.00）A.结算支付错误B.财务会计错误C.文件合同缺陷D.交易定价错误9.下列选项中，不属于产品设计缺陷表现的是( )。（分数：2.00）A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产

4、品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在售后服务方面考虑不周到10.2009 年 8 月，中国银监会正式发布( )，要求商业银行声誉风险管理应当全面涵盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域。（分数：2.00）A.商业银行声誉风险管理指引B.巴塞尔新资本协议C.巴塞尔资本协议D.资本协议市场风险补充规定11.金额输入错误属于系统缺陷中的( )风险。（分数：2.00）A.数据信息质量错误B.违反系统安全规定C.系统设计开发的战略风险D.系统的稳定性风险12.( )对冲中只是在对冲开始时建立头寸，然后使对冲头寸保持不变，直到对冲期间结束。（分数：2.00）A

5、.静态B.期权C.动态D.股票13.失职违规引发的操作风险是指商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险。下列活动中，属于这一风险的是( )。（分数：2.00）A.交易不报告B.短贷长用，借新还旧，追求片面的信贷业务余额增长C.意识到本身缺乏必要的知识，但在工作中利用这种缺陷D.有组织的劳工运动14.( )是国内企业机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。（分数：2.00）A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务15.交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，( )。

6、（分数：2.00）A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误16.在商业银行经营的外部事件中，( )是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。（分数：2.00）A.内部欺诈风险B.产品设计缺陷风险C.外部欺诈风险D.业务外包风险17.商业银行控制操作风险的前提是( )。（分数：2.00）A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统18.商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于( )。（分数：2.00）A.战略风险

7、B.操作风险C.信用风险D.市场风险19.内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行( )的过程。（分数：2.00）A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析20.商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来( )。（分数：2.00）A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险21.以下不属于银行面临的政治风险的是( )。（分数：2.00）A.政府新兴的立法B.公共利益集团的持续压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策22.一旦商业银行采用了( )，未

8、经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。（分数：2.00）A.标准法B.替代标准法C.高级计量法D.流程分析法23.( )主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。（分数：2.00）A.后勤保障部门B.业务管理部门C.风险管理部门D.高级管理层24.( )是用来考察商业银行风险状况的统计数据和指标。（分数：2.00）A.风险诱因B.关键风险指标C.风险报告D.风险控制25.人力资源配置不当的风险是( )。（分数：2.00）A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.市场风险26.自我评估法的主要目标是( )。（分数：2.00）A.鼓励各级机

9、构制定与业务战略目标配套的评估机制B.鼓励各级机构尽量降低风险，实现利益最大化C.鼓励各级机构建立良好的操作风险管理氛围D.鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理27.( )作为操作风险防控的第一道防线，对操作风险的管理情况负直接责任。（分数：2.00）A.风险管理部门B.高级管理部门C.业务管理部门D.内部审计部门28.当资金来源( )资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。（分数：2.00）A.小于B.等于C.大于D.不确定29.由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的( )危机。

10、（分数：2.00）A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险30.( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。（分数：2.00）A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法31.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了( )。（分数：2.00）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口32.A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头 390，瑞士法郎空头 130，若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率波动的相关性，则该银行使用的净总敞口头寸应为( )

11、。（分数：2.00）A.610B.1000C.90D.113033.国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是( )。（分数：2.00）A.各业务部门管理层操作风险管理部门B.各业务部门操作风险管理部门管理层C.管理层各业务部门操作风险管理部门D.管理层操作风险管理部门各业务部门34.操作风险报告的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因与控制措施35.( )将商业银行的所有业务划分为九条业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪和其他业务。（分数：2.00）A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D

12、.高级计量法36.良好的银行监管标准不包括( )。（分数：2.00）A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争，反对无序竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源37.( )是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。（分数：2.00）A.流动性比率指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型38.现金头寸指标等于( )。（分数：2.00）A.(现金头寸应收存款)总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.(现金头寸应收存款)总资产D.(现金头寸+应收存款)总资产39.当资金剩余额与总资产之比小于( )，甚至为负数时，商业银行应当对其流动性

13、状况给予高度重视。（分数：2.00）A.13B.35C.57D.71040.在缺口分析法中，商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的( )作为核心资金。（分数：2.00）A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款41.声誉风险管理的具体做法不包括( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.杜绝一切风险投资42.市场准入的主要目标不包括( )。（分数：2.00）A.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系B.维护银行市场秩序C.保护存款者的利益D.行政复议的依据、标准、程序公开43.资本充足率等于( )。（分数：2.00）

14、A.(总资本对应资本扣减项)(信用风险加权资产125市场风险资本要求)B.(总资本对应资本扣减项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)C.(总资本+对应资本扣减项)(信用风险加权资产+125市场风险资本要求)D.(总资本+对应资本扣减项)(信用风险加权资产125市场风险资本要求)44.对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在 4 个月以内的债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为_，但商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为_。( )（分数：2.00）A.10；50B.10；20C.20；50D.20；10045.对于那些无法通过风险分散、风险

15、对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险，商业银行可以采取( )的方式，获得承担风险的价格补偿。（分数：2.00）A.提高风险回报B.降低风险回报C.在交易价格上附加较低的风险溢价D.在交易价格上扣除风险溢价46.商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是( )。（分数：2.00）A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺47.下列选项中，( )是最具流动性的资产。（分数：2.00）A.现金B.票据C.股票D.贷款48.测量银行流动性状况的指标不包括( )。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.大额负债依赖度C.易变负债与总资产的比率D

16、.盈利性比率49.某银行 2006 年年初关注类贷款余额为 4000 亿元，其中在 2006 年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为 600 亿元，期初关注类贷款因回收减少了 500 亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.125B.150C.171D.11350.下列选项中，( )用来判断企业归还短期债务的能力。（分数：2.00）A.盈利能力比率B.流动比率C.效率比率D.杠杆比率51.一个由 5 笔等级均为 B 的债券组成的 600 万元的债券组合，违约概率为 1，违约后回收率为 40，则预期损失为( )万元。（分数：2.00）A.36B.36C.24D.2452

17、.正常贷款迁徙率为( )。（分数：2.00）A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额期初正常类贷款期间减少金额期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100D.(期初正常类贷款中转

18、为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)10053.资产分类监管标准的优点是_，缺点是_。( )（分数：2.00）A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理54.( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。（分数：2.00）A.市场价值B.公允价值C.名义价值D.市值重估55.下列选项不是商业银行用来计算 VaR 值的模型技术的是( )。（分数：2.00）A.期望法B.

19、方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法56.内部控制体系和( )是操作风险管理的基础。（分数：2.00）A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统57.下列选项中，不属于商业银行根据资本金水平和操作风险管理能力将操作风险进行划分的是( )。（分数：2.00）A.可规避的操作风险B.可维持的操作风险C.可缓释的操作风险D.应承担的操作风险58.下列选项中，不属于我国商业银行目前的业务种类和运营方式的是( )。（分数：2.00）A.网上业务B.法人信贷业务C.柜台业务D.个人信贷业务59.以下不属于个人信贷业务的是( )。（分数：2.00）A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷

20、款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款60.投资者把 100 万元人民币投资到股票市场。假定股票市场 1 年后可能出现 5 种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50(005)、30(025)、10(040)、10(025)、30(005)，则 1 年后投资股票市场的预期收益率为( )。（分数：2.00）A.5B.10C.15D.2061.( )是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。（分数：2.00）A.风险状况分析B.投资状况分析C.经营状况分析D.财务状况分析62.银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程

21、度以及风险管理水平，基于内部损失数据、外部损失数据、情景分析、业务经营环境和内部控制因素，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法是( )。（分数：2.00）A.标准法B.加权平均法C.高级计量法D.基本指标法63.2012 年 6 月，中国银监会商业银行资本管理办法(试行)规定商业银行( )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。（分数：2.00）A.行长B.股东大会C.监事会D.理事会64.A 银行的外汇敞口头寸如下：日元多头 690，英镑多头 560，美元空头 470，港元空头

22、380，则累计总敞口头寸为( )。（分数：2.00）A.2100B.1250C.850D.40065.对一些无法避免和转移的风险采取一种现实的态度，是积极务实的，在不影响国际投资者根本或大局利益的前提下承担所面临的国别风险，就是( )。（分数：2.00）A.风险自留B.风险分散C.风险抑制D.以上都是66.( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。（分数：2.00）A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层67.( )方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。（分数：2.00）A.重估B.推算

23、C.盯市D.盯模68.市场风险在( )中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。（分数：2.00）A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户69.商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是( )。（分数：2.00）A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全70.( )作为一项独立、客观、公正的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。（分数：2.00）A.内部审计B.风险监测C.风险评

24、估D.内部评级71.战略风险管理流程中的战略风险识别不包括( )。（分数：2.00）A.宏观战略层面B.中观规划层面C.中观管理层面D.微观执行层面72.20 世纪 60 年代以前，商业银行的风险管理处于( )。（分数：2.00）A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段73.下列关于流动性风险的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.如果商业银行的大量债权人在某一时刻同时要求兑现债权，商业银行就可能面临较大的流动性危机C.流动性风险形成的原因单

25、一，涉及范围较小，通常被视为孤立的风险D.流动性风险管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平74.某投资者在期初以每股 18 元的价格购买 C 股票 100 股，半年后每股收到 02 元的现金红利，同时卖出股票的价格是 20 元，则在此半年期间，投资者在 C 股票上的百分比收益率应为( )。（分数：2.00）A.1111B.1122C.1211D.122275.全面风险管理体系有三个维度，下列选项中，不属于这三个维度的是( )。（分数：2.00）A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级76.( )是指银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权

26、重计量信用风险加权资产的方法。（分数：2.00）A.权重法B.高级计量法C.内部评级法D.标准法77.下列关于操作风险的说法中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.操作风险具有普遍性和非盈利性，不能给商业银行带来盈利C.操作风险是商业银行所不可避免的D.操作风险包括法律风险、声誉风险和战略风险78.( )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险，采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。（分数：2.00）A.风险识别分析B.风险控制缓释C.风险计量评估D.风险监测报告79.下列关于风险的

27、说法中，错误的是( )。（分数：2.00）A.信用风险具有明显的非系统性风险特征B.操作风险不能给商业银行带来盈利C.流动性风险是一种多维风险D.国家风险不会使个人遭受损失80.对于操作风险加权资产，商业银行可以采取的计算方法不包括( )。（分数：2.00）A.标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法81.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求( )流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。（分数：2.00）A.小于B.大于C.等于D.以上都不对二、多选题(总题数：41，分数：82.00)82.多选题本大题共 40 小题。以下各

28、小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_83.关于信用风险，下列说法正确的有( )。（分数：2.00）A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险B.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源C.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生品交易等表外业务中D.信用风险观察数据多且易获取，具有明显的系统性风险特征E.信用风险是商业银行最复杂的风险种类84.根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分

29、为( )。（分数：2.00）A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本85.商业银行风险管理组织包括( )。（分数：2.00）A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门机构86.其他风险控制部门机构包括( )。（分数：2.00）A.高级管理层B.财务部门C.内部审计部门D.法律合规部门E.外部监督机构87.在我国银行业实践中，可以根据运作机制将风险预警方法分为三类，其中包括( )。（分数：2.00）A.红色预警法B.黄色预警法C.蓝色预警法D.黑色预警法E.紫色预警法88.常用的风险识别与分析方法有( )。（分数：2.00）A.

30、制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法89.下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的 IT 构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不问断地运行90.内部控制是对风险进行(

31、 )的动态过程和机制。（分数：2.00）A.事前防范B.事中防范C.事中控制D.事后监督E.事后纠正91.内部资本充足评估报告的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.风险评估B.风险预测C.资本规划D.资本评估E.压力测试92.风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，其主要包括( )。（分数：2.00）A.正常贷款迁徙率B.正常类贷款迁徙率C.关注类贷款迁徙率D.次级类贷款迁徙率E.可疑类贷款迁徙率93.银行监管的必要性原理可以概括为( )。（分数：2.00）A.公共性质论B.利益冲突论C.债券保护论D.银行风险论E.适度竞争论94.根据大多数国

32、家的标准，现金流量表分为( )。（分数：2.00）A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表95.巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括( )等方面。（分数：2.00）A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.内部数据要求E.外部数据要求96.风险偏好指标值的确定要体现( )原则。（分数：2.00）A.公平性B.全面性C.稳定性D.安全性E.合规性97.商业银行信贷业务层面的授信限额管理内容包括( )。（分数：2.00）A.单一客户授信限额管B.集团客户授信限额管理C.国家风险限额管理D.区域风险限额管理E.组

33、合限额管理98.商业银行应报告的重大风险事项包括( )。（分数：2.00）A.大额或主要资金交易对方发生违约行为或预期违约B.中央银行利率管理政策的重大变化C.对商业银行业务可能产生不利影响的国家法律、法规、司法解释、规章或国际条约等的发布和修改D.重大市场风险事项E.各报告单位认为应报告的其他重要风险事项99.利率风险按照风险来源的不同，可以分为( )。（分数：2.00）A.收益率曲线风险B.重新定价风险C.期权性风险D.商品价格风险E.操作风险100.以下关于期货的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约B.金融期货合约主要有利率期货、货币期货

34、、股票指数期货三大类C.利率期货可以用来规避汇率风险D.股票指数期货涉及股票本身的交割E.期货交易具有规避市场风险的功能101.远期汇率的决定因素包括( )。（分数：2.00）A.两种货币之间的利率差B.金额C.期限D.即期汇率E.商品价格102.风险管理信息系统应当( )。（分数：2.00）A.建立错误承受程序B.设置灾难恢复以及应急操作程序C.随时进行数据信息备份和存档，定期进行检测并形成文件记录D.设置严格的网络安全加密系统，防止外部非法入侵E.为所有系统用户设置相同的使用权限和识别标志103.系统缺陷主要包括( )。（分数：2.00）A.数据信息质量B.财务会计错误C.违反系统安全规定

35、D.系统设计开发的战略风险E.系统的稳定性、兼容性、适宜性104.以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难105.商业银行( )，直接决定商业银行的经营成败。（分数：2.00）A.能否吸收大量的公众存款B.能否保证资本充足率C.是否愿意承担风险D.能否准确计量其所承担的风险E.能否有效管理和控制风险106.商业银行的整体风险控

36、制环境包括( )。（分数：2.00）A.公司治理B.连续经营C.内部控制D.合规文化E.信息系统107.商业银行资本的作用包括( )。（分数：2.00）A.为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.增强银行系统的稳定性D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力108.商业银行可根据自身业务特色和需要，对以下( )风险因素的变化可能对各类资产、负债，以及表外项目价值造成的影响进行压力测试。（分数：2.00）A.存贷款基准利率连续累计上调下调 250 个基点B.市场收益率提高降低 50C.持有主要外币相对于本币升值贬值 20D.重要行业的原材料销售价格上下波幅超过 50E.GDP、CPI、失业

37、率等重要宏观经济指标上下波幅超过 20109.商业银行可将特定时段内的存款分为( )。（分数：2.00）A.敏感负债B.附属资产C.脆弱资金D.附属存款E.核心存款110.银行业监督管理机构应当遵循( )的原则。（分数：2.00）A.依法B.公开C.公正D.公平E.效率111.公正原则的内容有( )。（分数：2.00）A.立法公B.执法公正C.复议公正D.实体公正E.程序公正112.风险监管的主要内容包括( )。（分数：2.00）A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网D.建立

38、应对支付危机的处置体系E.准备风险为本的现场检查113.以下论述正确的有( )。（分数：2.00）A.零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感B.零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都很敏感C.公司机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感D.零售存款客户和公司机构存款人对银行信用和利率水平都不敏感E.公司机构存款人对银行信用和利率水平高度敏感114.下列属于商业银行流动性风险原则的有( )。（分数：2.00）A.保障性B.流动性C.安全性D.效益性E.竞争性115.衡量商业银行流动性的指标中，核心存款比例这一指标可以通过( )换算得到。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存

39、款C.总资产D.贷款总额E.大额负债依赖度116.下列属于流动性风险预警融资指标的有( )。（分数：2.00）A.盈利水平B.存款大量流失C.股票价格下跌D.资产质量E.融资成本上升117.关于战略风险管理的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件118.有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践有( )。（分数：2.00）A.强化声誉风险管理培训B.确保实现承诺C.确保及时处理投诉和批评D.将商业银行的社会责任感和经营

40、目标结合起来E.制定危机管理规划119.银行风险监管指标的监测评价应遵循( )。（分数：2.00）A.准确性原则B.可比性原则C.及时性原则D.持续性原则E.法人并表原则120.我国商业银行信用风险监管指标包括( )。（分数：2.00）A.不良资产率B.商业银行总的流动性需求C.贷款损失准备充足率D.单一客户授信集中度E.预期损失率121.我国银行监管领域所依据的主要法律包括( )。（分数：2.00）A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法122.单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为：最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中取

41、得贷款的客户可以是( )。（分数：2.00）A.法人B.其他经济组织C.自然D.个体工商户E.存款人三、判断题(总题数：21，分数：42.00)123.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（分数：2.00）_124.商业银行的核心资本不包括少数股权。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误125.对于初次使用高级计量法的商业银行，允许使用 3 年的内部损失数据。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误126.用基本指标法计算操作风险配置资本时，如果某年的总收入为负值或 0，分子分母中都不能包括该年的数据。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误1

42、27.提交给管理层的风险报告中，关于风险评估结果通常有风险图和风险表两种展示方式，两者没有优劣之分，关键在于高级管理层的偏好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误128.商业银行是经营货币和风险的机构。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误129.商业银行风险管理的目标并不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围的基础上，尽量争取收益风险的有效性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误130.经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误131.其他条件不变，贷款增加意味着融资缺口减少。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误13

43、2.战略规划是关于公司发展的长期规划，因此必须保持长期固定不变。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误133.全面风险管理体系已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的最重要方式。( )（分数：2.00）A.正确B.错误134.计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.在企业现金流量表中，企业构建固定资产所支付的现金属于企业经营活动现金流出。( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.信用风险具有明显的系统性风险特

44、征，是不可规避的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.在商业银行信用风险内部评级法中，信用等级为 AAA 级的企业违约概率为零。( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.商业银行的经营原则为有效性、流动性、盈利性。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.商业银行不能完全持有某种外币来匹配所有外币债务。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.有效的战略风险管理应当定期采取从下至上的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的，以及长期目标，制订切实可行的实施方案。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为 50。

45、( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.贷款人贷款是对银行业稳定的最大威胁。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 4 答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是( )。（分数：2.00）A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作

46、风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生 解析：解析：商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人。根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险。操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果。A、B、C 项正确。商业银行不管尽多大的努力，采取好的措施，购买好的保险，总会有操作风险的发生，D 项错误。故本题选 D。3.个人信贷业务是

47、国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于( )主要操作风险点。（分数：2.00）A.个人耐用消费品贷款B.个人生产经营贷款C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款解析：解析：个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于个人住房按揭贷款主要操作风险点。故本题选 C。4.代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于商业银行代理业务中的( )操作风险点。（分数：2.00）A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程 解析：解析：代理业务是商业银行中间业务的一类，指

48、商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。其主要操作风险点包括人员因素、外部事件、内部流程、系统缺陷。代理合同文件存在瑕疵、错误和误导销售，属于内部流程操作风险点。故本题选 D。5.下列各项中，不属于内部欺诈事件的是( )。（分数：2.00）A.多户头支票欺诈B.内幕交易C.交易品种未经授权(存在资金损失)D.银行内部发生的环境安全性事件 解析：解析：内部欺诈是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失，此类事件至少涉及内部一方。A、B、C 项均属于内部欺诈事件，D 项属于违反用工法事件。故本题选 D。6.下列各项中，不属于失职违规情形的是( )。（分数：2.00）A.对客户进行误导B.从事超越授权交易C.恶意毁损资产 D