银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 2 及答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_2.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定价模型(CAPM)是在资产负债风险管理模式阶段提出的C.负债风险管理模式阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学革命D.20 世 80 年

2、代以后商业银行的风险管理处于全面风险管理模式阶段3.由经济学家坎托和帕克提出的 CP 模型用于( )。（分数：2.00）A.债项评级B.市场风险评级C.操作风险评级D.国家风险主权评级4.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（分数：2.00）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位5.对于商业银行来说，以下一般不采用的担保方式是( )。（分数：2.00）A.动产留置B.不动产抵押C.外资企业连带责任保证D.支票、汇票、本票等的抵押6.以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是( )。（分数：2.00）A.内部评级法B.内部模型法C.基本

3、指标法D.高级计量法7.银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括( )。（分数：2.00）A.经营绩效类指标B.风险可控类指标C.资产质量类指标D.审慎经营类指标8.下列关于市场风险的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.市场风险具有明显的系统性风险特征B.市场风险适于采用量化技术加以控制C.市场风险主要来自市场D.市场风险难以通过分散化投资完全消除9.在国际先进银行用来综合考量商业银行盈利能力和风险水平的方法中，普遍使用的衡量指标是( )。（分数：2.00）A.股本收益率(ROE)B.资产收益率(ROA)C.加权收益率(WR)D.经风险调整的资本收益率(RAROC)

4、10.企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指( )。（分数：2.00）A.直接或间接控制一个企业 10或 10以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业 5或 5以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业 3或 3以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业 1或 1以上表决权的个人投资者11.下列关于国别风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.国别风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险B.国别风险的评估指标有三种C.国别风险在债权人

5、的控制范围内D.对国别风险的计量可以通过主权评级实现12.核心雇员流失的风险具体体现不包括( )。（分数：2.00）A.核心员工的知识技能缺乏B.缺乏足够后备人员C.关键信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制13.商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件不包括( )。（分数：2.00）A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.雄厚的研发实力14.下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是( )。（分数：2.00）A.债务人所处行业颁布新的环保标准B.银行贷款利率提高C.债务人所在地区经济下滑D.债务人投资项目发生重大损失15.在用标准法计算操作风险

6、经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的 值代表( )。（分数：2.00）A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系16.下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是( )。（分数：2.00）A.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算B.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价C.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利D.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化17.外部审计与

7、信息披露的关系中，除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（分数：2.00）A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.改进我国商业银行信息披露D.提高审计效率18.绝对信用价差是指( )。（分数：2.00）A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对19.目前 RAROC 等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA 相比，RAROC 的特点不包括( )。（分数：2.00）A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性B.可以在

8、揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C.RAROC=(净收益预期损失)经济资本D.使银行不再注重盈种性20.内部欺诈是指( )。（分数：2.00）A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失21.主要职责是执行风险管理政策的机构的是( )。（

9、分数：2.00）A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门22.( )负责组织、协调、推进风险管理政策在全行内的有效实施。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.风险管理委员会D.风险管理部门23.( )并不消灭风险源，只是风险承担主体改变。（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险对冲D.风险分散24.商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，随着高级量化技术的复杂程度增加，通常会产生( )。（分数：2.00）A.数据风险B.模型风险C.误判风险D.缺失风险25.在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息数据通常分为( )。（分数：2.00）A.内部数据和外

10、部数据B.中间计量数据和组合结果数据C.定量数据和定性信息D.前期预测数据和后期反馈数据26.下列指标计算公式中，不正确的是( )。（分数：2.00）A.操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入平均值之比B.拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)100D.市值敏感度为修正持续期缺口1年27.采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 15 亿元，回收成本为 07 亿元，违约风险暴露为 16 亿元，则违约损失率为( )。（分数：2.00）A.47B.50C.43

11、D.5328.A 公司主营业务是产品制造与销售，2010 年其产品销售收入为 5 亿元，销售成本为 36 亿元，2010年期初存货为 1120 万元，期末存货为 880 万元，则该公司 2010 年存货周转天数为( )天。（分数：2.00）A.72B.10C.120D.14029.关键风险指标法中，以下属于外部事件指标的是( )。（分数：2.00）A.反洗钱警报占比B.系统故障时间C.前后台交易不匹配占比D.员工人均培训费用30.巴塞尔新资本协议中要求客户评级能够做到，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现( )的趋势。（分数：2.00）A.加速下降B.减速下降C.加速上升D.减速

12、上升31.下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.客户评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价B.评价主体是商业银行C.评价目标是客户违约风险D.评价结果是信用等级和违约概率32.下列关于交易账户的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.交易账户记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多C.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸33.商业银行通过制定一系列制度、程序和方法，对风险

13、进行( )。（分数：2.00）A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制34.操作风险评估和控制的内部环境因素不包括( )。（分数：2.00）A.公司治理结构B.合规文化C.信息系统建设D.外部控制体系35.( )是目前操作风险识别与评估的主要方法。（分数：2.00）A.自我评估法B.损失事件数据方法C.权重法D.标准法36.缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的( )是否充足。（分数：2.00）A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续

14、性37.缺口分析和( )采用的都是利率敏感性分析方法。（分数：2.00）A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析38.下列各项中不属于国际会计准则对金融资产划分的优点的是( )。（分数：2.00）A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.它是基于会计核算的划分39.风险管理的最基本要求是( )。（分数：2.00）A.适时、准确地识别风险B.准确、详细地计量风险C.适时、完整地监测风险D.迅速、有效地控制风险40.商业银行经济资本

15、配置的作用主要体现在( )两个方面。（分数：2.00）A.资本金管理和负债管理B.资产管理和负债管理C.绩效考核和风险管D.流动性管理和绩效考核41.如果银行的总资产为 1000 亿元，总存款为 800 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 10 亿元，现金头寸为 5 亿元，总负债为 900 亿元，则该银行核心存款比例等于( )。（分数：2.00）A.01B.02C.03D.0442.绝大多数商业银行严重的流动性危机都源于( )。（分数：2.00）A.金融衍生品的交易B.市场整体流动性风险的加大C.国家宏观经济政策的变动D.商业银行自身管理或技术上存在的问题43.( )是衡量商业银行在一

16、定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。（分数：2.00）A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性44.操作风险评估中运用最广泛、最成熟的方法是( )。（分数：2.00）A.自我评估法B.方差一标准差法C.损失分布法D.风险地图法45.使用现金流分析中，当商业银行的资金来源大于资金使用时，表明( )。（分数：2.00）A.商业银行流动性相对充足B.可能给运营带来风险C.商业银行盈利增加D.商业银行安全性降低46.下列不属于影响流动性风险的因素是( )。（分数：2.00）A.汇率结构B.分布结构C.资产负债期限结构D.币种结构47.下列不属于流动性基本要素的是( )。（分数：

17、2.00）A.时间B.成本C.资金数量D.资产总额48.流动性风险是指银行因无力为负债的_和资产的_提供融资，而造成损失或破产的可能性。( )（分数：2.00）A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加49.商业银行最常见的资产负债期限错配情况是( )。（分数：2.00）A.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短B.资产数额大于负债数额C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.负债数额大于资产数额50.以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标信号的是( )。（分数：2.00）A.某项业务风险水平增加B.盈利能力上升C.所发行的股票价格下跌D.资产过于集中51.往往被看作是

18、核心存款的重要组成部分的是( )。（分数：2.00）A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款52.在战略风险评估中，对于影响显著、风险发生的可能性低的风险，战略实施方案应该( )。（分数：2.00）A.消除风险B.接受风险C.回避D.采取必要的管理措施53.20 世纪 60 年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。（分数：2.00）A.马柯威茨提出的现代资产组合理论B.夏普提出的 CAPM 模型C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型D.罗斯提出的套利定价理论54.以下不是各国政府及监管机构加强并深化银行监管原因的是( )。（分数：2.00）A.银行业为各行业广

19、泛提供金融服务B.银行业属于完全垄断行业C.银行普遍存在通过扩大资产规模来增加利润的发展冲动D.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系55.下列选项中，( )是监管行为取得的最终效果或达到的最终状态。（分数：2.00）A.监管手段B.监管目标C.监管审查D.监管结果56.下列不属于中华人民共和国银行业监督管理法明确的我国银行业监督管理目标的是( )。（分数：2.00）A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心57.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理应当遵循的基本原则不包括( )。（分数：2.00）A.依法B.公开C.公正D.公平58.

20、信贷资产准备充足率等于( )。（分数：2.00）A.授信资产实际计提准备应提准备100B.应提准备授信资产实际计提准备100C.授信资产实际计提准备应提准备100D.非信贷资产实际计提准备非信贷预计损失10059.风险监管的主要内容不包括( )。（分数：2.00）A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系B.建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系C.准备风险为本的现场调查D.建立应对支付危机的处置体系60.在巴塞尔协议中，核心一级资本不包括的内容是( )。（分数：2.00）A.优先股及其溢价B.实收资本或普通股C.资本公积可计入部分D.盈余公积61.在贷款重组流程中

21、，下列不属于准备重组方案的内容的是( )。（分数：2.00）A.基本的重组方向B.重组流程每个阶段的评估目标C.重组的财务约束D.增加控制措施，限制企业经营活动62.某 3000 万美元的 1 年期借款承诺由 3 个月期的欧洲货币期货合约来保值，合约的名义本金为 300 万美元。那么此项贷款承诺的套保比率为( )。（分数：2.00）A.35B.38C.40D.6063.商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、项目风险等 7 类。下列各项中，属于商业银行面临的项目风险的是( )。（分数：2.00）A.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独

22、特的品牌形象D.银行产品开发失败64.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可使用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述错误的是( )。（分数：2.00）A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评估商业银行总体经营情况C.评估商业银行各项风险管理制度D.评估银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度65.商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案。在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )的反馈循环。（分数：2.00）A.战略方案选择和公司治理B.战略实施和战略风险管理C.风险监测和运营绩效D.风险识别和整体

23、战略66.下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是( )。（分数：2.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化67.商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，关于对银行的投诉和批评，下列说法正确的是( )。（分数：2.00）A.解决表面问题，不需深究B.错误已经发生，银行声誉的损失已无可挽回，解不解决无所谓C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险，有助于银行的声誉风险管理D.容易解决的先处理，不容易解决的问题就忽视68.下列关于财务比率的表述

24、，正确的是( )。（分数：2.00）A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力69.甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请( )。（分数：2.00）A.合理，可以用利润来偿还贷款B.合理，可以给银行带来利息收入C.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资D.不合理，会产生新的费用，导致利润率下降70.下列关于商业银行流动 l 生监管核心指标的说法，错误的是(

25、 )。（分数：2.00）A.流动性比率和超额备付金率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算71.下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( )。（分数：2.00）A.流动性比率=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心期末余额100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产10072.下列不属于企业非财务因素分析的是(

26、)。（分数：2.00）A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析73.( )是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。（分数：2.00）A.担保B.保证C.抵押D.质押74.下列哪一项不是商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式( )。（分数：2.00）A.贷款定价B.合格抵(质)押品C.合格净额结算D.合格保证和信用衍生工具75.从我国目前实施经济资本管理的经验看，对信用风险的经济资本管理可通过三个环节完成。下列选项不是这三个环节的是( )。（分数：2.00）A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标，提出

27、全行的经济资本总量和增量控制目标，对分行进行初次分配B.验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性C.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配D.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配76.关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司

28、和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作77.在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的( )的外汇交易。（分数：2.00）A.第二个工作日B.第一个工作日C.第三个工作日D.第五个工作日78.在风险预警中，需要进行预警的内容不包括( )。（分数：2.00）A.适应监管底线的风险预警管理B.适应本行内部流动风险监控的预警管理C.适应有关客户信用风险监测的预警管理D.适应本行内部信用风险执行效果的预警管理79.( )指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。（分数：2.00）A.期权B.互换C.期货D.远期80.在单一客户限

29、额管理中，客户所有者权益为 2 亿元，杠杆系数为 08，则该客户最高债务承受额为( )亿元。（分数：2.00）A.25B.08C.20D.1681.以下不属于系统安全的是( )。（分数：2.00）A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全二、多选题(总题数：41，分数：82.00)82.多选题本大题共 40 小题。以下各小题所给出的五个选项中，至少有两项符合题目要求。多选、少选、错选均不得分。（分数：2.00）_83.违约损失率是指估计的某一债项违约导致的损失金额占该违约债权风险暴露的比例，影响它的因素主要包括( )。（分数：2.00）A.项目因素B.公

30、司因素C.行业因素D.地区因素E.宏观经济周期因素84.关于商业银行国家与区域限额管理，以下说法正确的有( )。（分数：2.00）A.区域限额管理与国家限额管理有所不同B.国外银行一般不对一个国家内的某一地区设置区域风险限额C.在一定时期内，我国商业银行实施区域风险限额管理是很有必要的D.国家风险限额管理一般情况下经常作为指导性的弹性限额E.国家风险限额是用来对某一国家的风险暴露进行管理的额度框架85.下列关于授信审批的说法，错误的有( )。（分数：2.00）A.授信审批应当坚持审贷分离的原则B.授信审贷要对信用风险暴露进行详细评估C.零售信用风险暴露是商业银行最主要的信用风险暴露D.原有贷款

31、的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量86.按照巴塞尔新资本协议，以下将被视为违约的有( )。（分数：2.00）A.银行认定，除非采取追索措施如变现抵押品，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.在发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或计提一定比例的贷款损失准备C.银行将贷款出售并相应承担了一定比例的账面损失D.银行停止对贷款计息E.债务人对商业银行的实质性信贷债务逾期超过 90 天87.下列属于商业银行信用评分模型的有( )。（分数：2.00）A.线性概率模型B.Logit 模型C.非

32、线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit 模型88.以下关于风险的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失89.在实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。（分数：2.00）A.完全损失B.不完全损失C.预期损失D.非预期损失E.灾难性损失90.下列选项中，属于商业银行的资产的有( )。（分数：2.00）A

33、.浮动利率贷款B.短期债券C.固定利率贷款D.长期债券E.大额储蓄存单91.全面风险管理模式体现了先进的风险管理理念和方法，包括( )。（分数：2.00）A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全套的风险管理方法E.全员的风险管理文化92.我国商业银行监管当局提出了我国商业银行公司治理的要求，主要内容包括( )。（分数：2.00）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务C.建立、健全以监事会为核心的监督机制D.建立完善的信息报告和信息披露制度E.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制93.不

34、良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括( )。（分数：2.00）A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备94.商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。（分数：2.00）A.银行因对外币走势具有某种预期而持有的外汇敞口头寸B.为客户提供外汇交易服务时未能立即进行对冲的外汇敞口头寸C.外币贷款的借款人出现违约行为D.外汇衍生产品的交易对手未能如期履行合约E.银行资产与负债之间的币种不匹配95.战略风险管理的基本假设包括( )。（分数：2.00）A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.如果对未来风险加以有效管理和利用，风

35、险有可能转变为发展机会D.风险可以完全避免E.战略风险不可以为银行带来利益96.授信权限管理通常遵循的原则有( )。（分数：2.00）A.给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准B.集团内所有机构在进行信用管理时应遵循一致的标准C.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构及主要合同)应得到一定权力层次的批准D.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用政策，每一政策都应建立在风险一收益分析基础之上E.根据审批人的资历、经验和岗位培训，将信用授权分配给审批人并定期进行考核97.监管当局在判断银行按模型计值是否审慎时，应考虑的因素包括( )。（分数：2.00

36、）A.高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度B.在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致C.在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法D.如果是银行自身开发的模型，模型应该建立在适当的假定基础上，并请独立、合格的外部机构对模型进行评价E.应该有正式的变化控制程序和模型的备份，并定期用于对计值情况进行测试98.下列关于资本作用的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担D.维持市场信心E.为商业银行管

37、理，尤其是风险管理提供最根本的驱动力99.流动性的指标中，贷款总额与核心存款比率这一指标可以通过( )指标换算得到。（分数：2.00）A.现金头寸指标B.核心存款比例C.贷款总额与总资产比率D.流动资产与总资产比率E.大额负债依赖度100.下列关于计算 VaR 值的历史模拟法的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.考虑到“肥尾”现象B.能计量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.存在模型风险101.商业银行流动性风险预警信号中的融资指标信号包括( )。（分数：2.00）A.被迫从市场上购回已发行的债券B.外部评级

38、下降C.所发行股票价格下跌D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足E.存款大量流失102.下列不体现核心雇员流失风险的有( )。（分数：2.00）A.缺乏足够后备人员B.缺乏岗位轮换机制C.核心员工的欺诈行为D.核心员工的知识技能缺乏E.关键信息缺乏共享和文档记录103.下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.任何情况下都不允许超过组合限额B.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种C.组合限额是商业银行资产组合层面的限额D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理E.通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面104.压力测

39、试是一种风险管理技术，其功能主要有( )。（分数：2.00）A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力B.提高商业银行对自身风险特征的理解C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致105.下列属于信用衍生产品的特点的有( )。（分数：2.00）A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性E.杠杆性106.留置主要应用于( )等主合同。（分数：2.00）A.保管合同B.加工承揽合同C.运输合同D.劳务输出合同E.担保合同107.商业银行进行贷款转让的目的有( )。（

40、分数：2.00）A.转移信用风险B.增加收益C.实现资产单一化D.提高经济资本配置效率E.集中风险108.商业银行的操作风险可按( )分类。（分数：2.00）A.人员因素B.规章制度C.内部流程D.系统缺陷E.外部事件109.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法中，正确的是( )。（分数：2.00）A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别得限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整E.市场风险限额管理是对商业银

41、行市场风险进行有效控制的一项最重要手段110.商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买( )加以缓释。（分数：2.00）A.商业银行一揽子保障B.错误与遗漏保险C.经理与高级职员责任险D.未授权交易保险E.财产保险111.在我国，现金流量表主要包括( )。（分数：2.00）A.企业股东初始投入企业的资本金B.投资活动的现金流C.融资活动的现金流D.企业所欠外债数额E.经营活动的现金流112.商业银行面临的外部风险有( )。（分数：2.00）A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.客户风险E.技术风险113.目前，我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标包括( )。（分数：2.00）A.流动

42、性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.流动性缺口率114.有效的声誉风险管理体系应当强调的内容包括( )。（分数：2.00）A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.培养开放、互信、互助的机构文化C.建立公平的奖惩机制D.建立强大的、动态的风险管理系统E.努力建设学习型组织115.董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责( )声誉风险。（分数：2.00）A.识别B.评估C.回避D.监测E.控制116.商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括( )。（分数：2.00）A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银

43、行改革重组的成本收益C.监管机构责令整改的不利信息事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期117.商业银行管理战略包括( )两方面内容。（分数：2.00）A.战略目标B.发展指标C.实现路径D.战略愿景E.发展规划118.下列选项中，属于专业贷款的风险加权资产计量方法的有( )。（分数：2.00）A.内部评级法B.外部评级法C.监管映射法D.违约概率法E.资产负债率法119.下列选项中，构成商业银行有效管理控制风险外部保障的要素包括( )。（分数：2.00）A.市场约束B.市场准入C.外部审计D.监管部门监督检查E.信息披露120.银行监管的基本原则中公开原则的“公开

44、”具体指的是( )。（分数：2.00）A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.保密信息公开121.在风险监管指标体系中，风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B.资本充足程度C.正常贷款迁徙率D.盈利能力E.准备金充足程度122.风险评级应当遵循的原则包括( )。（分数：2.00）A.全面性B.可靠性C.系统性D.持续性E.审慎性三、判断题(总题数：21，分数：42.00)123.判断题本大题共 15 小题。判断以下各小题的对错，正确的选 A，错误的选 B。（

45、分数：2.00）_124.市场风险主要来自所属经济体系，具有明显的系统性风险特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误125.贷款定价中的风险成本是用来抵消非预期损失的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误126.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。( )（分数：2.00）A.正确B.错误127.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循低风险高收益的基本规律。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误128.即期，是衍生产品交易的基础工具，通常是指现金交易或现货交易，是一种非常实用的衍生工具。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误129.违约

46、概率就是违约频率，是商业银行客户借用风险事前分析的一项重要内容。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误130.分散投资可以在一定程度上消除部分系统风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误131.操作风险越大，预期收益越高。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误132.违约概率是事后反馈的结果。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误133.实施风险管理是有成本的，风险管理体系并不是越复杂越好。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误134.商业银行的“风险管理部门”和“风险管理委员会”在职能上没有明显区别。( )（分数：2.00）A.正确B.错误135.经济主体在金融活动中

47、违反法律法规，受到法律的制裁，是法律风险的一种表现形式。( )（分数：2.00）A.正确B.错误136.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误137.商业银行法律合规部门不需要接受内审部门的审计。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误138.信用衍生产品可以降低信用风险，同时也可能增大信用风险。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误139.良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势，有助于提升商业银行的盈利能力和实现长期战略目标。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误140.声誉风险可能产生于商业银行运行的任何环节，其主要是由于

48、商业银行内部造成的。( )（分数：2.00）A.正确B.错误141.小型商业银行普遍擅长零售业务，有能力将资源和技术整合起来，和更多的对手竞争。( )（分数：2.00）A.正确B.错误142.新版有效银行监管的核心原则中，有效银行监管的核心原则 1 为：目标、独立性、权力、透明度和合作。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误143.在监督检查中，非现场监管对现场检查起指导作用。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格初级（风险管理）-试卷 2 答案解析(总分：286.00，做题时间：90 分钟)一、单选题(总题数：81，分数：162.00)1.单选题本大题共 90 小题，每小题 0.。以下各小题所给出的四个选项中，只有一项最符合题目要求。（分数：2.00）_解析：2.下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.资产风险管理模式偏重于资产业务的风险管理，强调保持商业银行资产的流动性B.不确定条件下的投资组合理论和资本资产定