银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷4及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 4 及答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：6，分数：12.00)1.( )是市场约束的核心。（分数：2.00）A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构2.下列关于市场约束的表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.外部中介机构独立于市场约束机制之外D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束3.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括( )。（分数

2、：2.00）A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.建立风险处置和准入，促进行政约束机制最终发挥作用4.下列关于市场约束参与方的作用，错误的是( )。（分数：2.00）A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度

3、施加压力，督促银行改善经营，控制风险5.( )作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。（分数：2.00）A.监管部门B.银行业协会C.评级机构D.审计师6.在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（分数：2.00）A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银行产生更强有力的监管和市场约束D.提高审计效率二、多项选择题(总题数：16，分数：32.00)7.依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的有( )。（分数：2.00）A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风

4、险抵补类指标8.下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有( )。（分数：2.00）A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度9.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制10.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括( )。（分数：2.00）A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了解C.保护广大存款人和金融消费者的利益D.增进市场信心E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定11.银行监管的“公开原则”中的“公开”包含( )。（分数：2.00）A.行政复议的依

5、据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.银行业市场的参与者具有平等的法律地位E.依法行使监管职权12.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。（分数：2.00）A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力13.风险为本的监管模式的特点包括( )。（分数：2.00）A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.动态与静态相结合14.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为( )。（分数：2.00）A.银

6、行具有很强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响15.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。（分数：2.00）A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检

7、查和监管方案16.风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括( )等。（分数：2.00）A.了解机构B.实施风险为本的现场检查C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测D.准备风险为本的现场检查E.风险评估17.下列各项中，( )属于风险评估环节。（分数：2.00）A.了解银行的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.分析风险产生的原因E.形成风险评估报告18.风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。（分数：2.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备

8、金充足程度19.下列各项中，( )属于银行盈利能力监管指标。（分数：2.00）A.资本金收益率B.净利息收入率C.净业务收益率D.资产收益率E.非利息收入比率20.风险水平类指标主要包括( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标B.不良贷款迁徙率C.信用风险指标D.市场风险指标E.操作风险指标21.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.衡量商业银行风险变化的程度B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率C.属于动态指标D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率E.是风险监管核心指标的主要类别之一22.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列( )层次的法

9、律规范构成。（分数：2.00）A.法律B.行政法规C.程序D.规章E.司法解释三、判断题(总题数：5，分数：10.00)23.银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，如果每家银行都理性行事，就保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.风险是银行体系不可消除的内生因素。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.风险水平类指标属于动态指标。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。 ( )（分数：2

10、.00）A.正确B.错误27.资本监管是银行微观审慎监管的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 4 答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：6，分数：12.00)1.( )是市场约束的核心。（分数：2.00）A.监管部门 B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构解析：解析：监管部门是市场约束的核心。2.下列关于市场约束的表述不正确的是( )。（分数：2.00）A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.外部中介机构独立于市场约束机制之

11、外 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束解析：解析：C 项，外部中介机构属于市场约束参与方。3.监管部门是市场约束的核心，其作用不包括( )。（分数：2.00）A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.建立风险处置和准入，促进行政约束机制最终发挥作用 解析：解析：D 项应为建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用。4.下列关于市场约束参与方的作用，错误的是( )。（分数：2.00）A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高

12、信息的可靠性和可比性B.存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力，银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险C.评级机构能够引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用D.股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险 解析：解析：债券持有人对于银行风险的关注程度实际上介于存款人和股东之间。债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险。5.( )作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级。（分数：2.00）A.监管部门B.银行业协会C.评

13、级机构 D.审计师解析：解析：评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评级，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择资金安全性高的金融机构。6.在外部审计与信息披露的关系中，外部审计除了有利于提高信息披露质量外，还有利于( )。（分数：2.00）A.提高我国商业银行的竞争能力B.进一步完善信息披露的监控机制C.对银行产生更强有力的监管和市场约束 D.提高审计效率解析：解析：由于我国信息披露的不健全，市场参与者难以及时获得诸如银行财务状况、经营战略、风险管理能力、收益等方面的可靠信息，无法判断哪些银行风险较低，或要求风险较高的银行提供更高的收益。因此，借助外部审计机构的

14、专业力量提高银行信息披露质量。有助于对银行产生更强有力的监管和市场约束。二、多项选择题(总题数：16，分数：32.00)7.依据商业银行风险监管核心指标(试行)，属于风险监管核心指标的有( )。（分数：2.00）A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标 C.风险水平类指标 D.风险识别类指标E.风险抵补类指标 解析：解析：依据中国银监会颁布的商业银行风险监管核心指标(试行)，风险监管核心指标分为以下三个主要类别：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。8.下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有( )。（分数：2.00）A.风险状况和资本充足性 B.管理水平和内部控制 C.流动性

15、 D.资产质量 E.市场风险敏感度 解析：解析：中国银监会现场检查的重点内容包括：业务经营的合法合规性、风险状况和资本充足性、资产质量、流动性、盈利能力、管理水平和内部控制、市场风险敏感度。9.中国银行监管应当遵循的基本原则包括( )。（分数：2.00）A.公正原则 B.公开原则 C.依法原则 D.效率原则 E.风险控制解析：解析：监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。10.中国银监会提出的银行监管的具体目标包括( )。（分数：2.00）A.提高银行业的整体盈利能力B.增进公众对现代金融的了

16、解 C.保护广大存款人和金融消费者的利益 D.增进市场信心 E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定 解析：解析：中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上，提出了四条银行监管的具体目标：通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益；通过审慎有效的监管，增进市场信心；通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解；努力减少金融犯罪，维护金融稳定。11.银行监管的“公开原则”中的“公开”包含( )。（分数：2.00）A.行政复议的依据、标准、程序公开 B.监管执法和行为标准公开 C.监管立法和政策标准公开 D.银行业市场的参与者具有平等的法律地位E.依法行使监管职权

17、解析：解析：银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准公开；监管执法和行为标准公开；行政复议的依据、标准、程序公开。12.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并关注银行的( )。（分数：2.00）A.业务风险 B.内部控制 C.风险管理水平 D.盈利能力E.支付能力解析：解析：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况

18、的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。13.风险为本的监管模式的特点包括( )。（分数：2.00）A.计划性强 B.目标明确 C.提高效率 D.节省资源 E.动态与静态相结合解析：解析：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。它代表着国际银行业监管发展的趋势和方向。14.在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准入，是因为( )。（分数：2.00）A.银行具有很强的公众性 B.银行面临着复杂的风险种类 C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡 D.银行具有特殊的资产负债

19、结构 E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响 解析：解析：市场准入监管的必要性主要包括以下方面：银行是一种含有复杂风险体系的行业；银行具有特殊的资产结构；银行具有很强的公众性；存款人挤兑对银行稳定有很大威胁；银行对社会经济发展和资源再分配有重大影响；银行业具有很强的竞争性。15.在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有( )。（分数：2.00）A.明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密 B.把监督重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上 C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度 D.更多借鉴内部管

20、理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率 E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案 解析：解析：除 A、B、C、D、E 五项以外，采用风险为本的监管发挥的重要作用还有：通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。16.风险监管框架涵盖了相互衔接的、循环往复的监管步骤，主要包括( )等。（分数：2.00）A.了解机构 B.实施风险为本的现场检查 C.监管措施、效果评价和持续的非现场监测 D.准备风险为本的现场检查 E.风险评估 解析：解析：风险监管框架涵盖了六个相互衔接的、循环往复

21、的监管步骤，除 A、B、C、D、E 五项外，还包括规划监管行动。17.下列各项中，( )属于风险评估环节。（分数：2.00）A.了解银行的业务和风险管理制度 B.界定其主要的业务领域 C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量 D.分析风险产生的原因E.形成风险评估报告 解析：解析：在风险监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：了解银行的业务和风险管理制度；界定其主要的业务领域；用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；形成风险评估报告。18.风险抵补类

22、指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括( )。（分数：2.00）A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度 C.操作类风险指标D.盈利能力 E.准备金充足程度 解析：解析：风险抵补类指标主要衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度。A 项属于风险迁徙类指标，C 项属于风险水平类指标。19.下列各项中，( )属于银行盈利能力监管指标。（分数：2.00）A.资本金收益率 B.净利息收入率 C.净业务收益率 D.资产收益率 E.非利息收入比率 解析：解析：银行盈利能力监管指标主要包括：资本金收益率、资产收益率、净业务收益率、净利息收入率、非利息收入率、非利息收入比

23、率。20.风险水平类指标主要包括( )。（分数：2.00）A.流动性风险指标 B.不良贷款迁徙率C.信用风险指标 D.市场风险指标 E.操作风险指标 解析：解析：B 项，不良贷款迁徙率属于风险迁徙类指标。21.下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.衡量商业银行风险变化的程度 B.包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 C.属于动态指标 D.表示为资产质量从前期到本期变化的比率 E.是风险监管核心指标的主要类别之一 解析：解析：风险迁徙类指标是风险监管核心指标的主要类别之一，它衡量商业银行风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态指标，包括正常贷款迁

24、徙率和不良贷款迁徙率。22.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由下列( )层次的法律规范构成。（分数：2.00）A.法律 B.行政法规 C.程序D.规章 E.司法解释解析：解析：我国银行监管法律框架主要包括：法律，指由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，效力等级最高；行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律；规章，指银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。E 项，司法解释是法律框架的有效补充。三、判断题(总题数：5，分数：10.00)23.

25、银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，如果每家银行都理性行事，就保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误”。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：银行体系内部还存在个体理性与集体理性的冲突，即便每家银行都理性行事，也并不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的，经济学中将这种现象称为“合成谬误”。24.风险是银行体系不可消除的内生因素。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益。25.风险水平类指标属于动态指标。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险水平类指标：衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。26.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身风险状况。27.资本监管是银行微观审慎监管的核心。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：资本监管是银行宏观审慎监管的核心。