银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 2 及答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是( )。（分数：2.00）A.风险评估B.信息披露C.压力测试D.资本规划2.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行

2、内部资本充足评估程序进行检查D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件3.根据国际监管要求，全球系统重要性金融机构(G-SIFI)应当在人选后的_个月和_个月内制订出集团范围内的恢复计划和处置计划，并提交给相应的危机管理小组(CMG)进行评价以确保恢复和处置计划的整体有效性。( )（分数：2.00）A.12；18B.6；12C.4；6D.6；184.根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是( )。（分数：2.00）A.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施B.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景C.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安

3、排D.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据5.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下( )不属于监管标准。（分数：2.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争，反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心6.银监会对银行业的监管措施中，市场准入不包括( )准入。（分数：2.00）A.信息B.机构C.业务D.高级管理人员7.中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是( )。（分数：2.00）A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、

4、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管合规、管内控、提高透明度8.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。（分数：2.00）A.公司治理B.资本监管C.市场约束D.市场准入9.银行监管是由( )主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会10.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（分数：2.00）A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银

5、行业的信心D.保护存款人的利益11.银行监管的依法原则是指( )。（分数：2.00）A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管立法和政策标准公开C.履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异D.合理配置和利用监管资源二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)12.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行( )达到动态平衡。（分数：2.00）A.资本充足水平B.战略规划C.业务规划D.财务规划E.经营规划13.商业银行制定资本规划，应当( )。（分数：2.00）A.综合考虑风险评估结果、未

6、来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求B.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不

7、利的市场条件变化14.监管资本的预测需要对( )分别进行预测。（分数：2.00）A.附属资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本E.经济资本15.各级资本的细项如何变动受到( )等的影响。（分数：2.00）A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例16.总风险加权资产等于( )加权资产的总和。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.流动性风险E.操作风险17.商业银行的资本应急预案应包括( )。（分数：2.00）A.紧急筹资成本分析B.紧急筹资可行性分析C.限制资本占用程度高的业务发展D.采用风险缓释措施E.对金融机构进行有序关停的处置措施18.

8、商业银行应基于风险评估过程中确定的( )确定资本需求。（分数：2.00）A.当前风险轮廓B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略19.商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容( )。（分数：2.00）A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.评估银监会的监管要求C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议20.全球系统重要性金融机构由国际监管机构在全球范围内( )等方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 11 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。（

9、分数：2.00）A.规模B.关联性C.复杂性D.可替代性E.全球活跃程度21.根据金融稳定理事会(FSB)的要求，处置计划应当至少包括( )。（分数：2.00）A.对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析B.保留上述关键经济功能的处置措施，或对金融机构进行有序关停的处置措施C.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据D.实施有效处置措施的障碍及解决建议E.退出处置流程的路径选择三、判断题(总题数：5，分数：10.00)22.资本规划的核心是评估目前的资本充足率。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第

10、一年。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，随时监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.内部资本充足评估报告(ICAAP 报告)是整个内部资本充足评估的总结性报告。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.全球系统重要性金融机构(G-SIFI)由国际监管机构在全球范围内从规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五个方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 12 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风

11、险管理（风险评估与资本评估、银行监管与市场约束）模拟试卷 2 答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.下列不属于商业银行内部资本充足评估内容的是( )。（分数：2.00）A.风险评估B.信息披露 C.压力测试D.资本规划解析：解析：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。2.下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险B.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监

12、管要求时，可基于银行自行评估的内部资源水平来确定监管资本要求C.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查 D.报告可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件解析：解析：C 项，商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。3.根据国际监管要求，全球系统重要性金融机构(G-SIFI)应当在人选后的_个月和_个月内制订出集团范围内的恢复计划和处置计划，并提交给相应的危机管理小组(CMG)进行评价以确保恢复和处置计划的整体有效性。( )（分数：2.00）A.12；18 B.6；12C.4；6D.6；18解

13、析：解析：根据国际监管要求，全球系统重要性金融机构(G-SIFI)应当在入选后的 12 个月和 18 个月内制订出集团范围内的恢复计划和处置计划，并提交给相应的危机管理小组(CMG)进行评价以确保恢复和处置计划的整体有效性。4.根据金融稳定理事会(FSB)的要求，恢复计划不包括的内容是( )。（分数：2.00）A.金融机构在面临个体性及市场性压力情景时可采取的具体应对措施B.情景应当能够涵盖资本短缺及流动性压力情景C.在压力情境下及时实施恢复措施的流程安排D.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据 解析：解析：D 项属于处置计划应包括的内容。5.为规范监管行为，检验监管工作成效，银监

14、会提出了良好监管的六条标准，以下( )不属于监管标准。（分数：2.00）A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争，反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心 解析：解析：银监会在成立之初，提出了良好监管的六条标准： (1)促进金融稳定和金融创新共同发展。 (2)努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力。 (3)对各类监管设限做到科学合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制。 (4)鼓励公平竞争，反对无序竞争。 (5)对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制。 (6)高效、节约地使用一切监管资源。6.银监会对银

15、行业的监管措施中，市场准入不包括( )准入。（分数：2.00）A.信息 B.机构C.业务D.高级管理人员解析：解析：根据中国银监会的监管规则，银行机构的市场准入包括三个方面： (1)机构准入，指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。 (2)业务准入，指按照审慎性标准，批准银行机构业务范围和开办新业务。 (3)高级管理人员准入，指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可。7.中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是( )。（分数：2.00）A.管法人、管风险、管内控、提高透明度 B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法

16、人、管合规、管内控、提高透明度解析：解析：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。8.监管部门监督检查与( )共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。（分数：2.00）A.公司治理B.资本监管C.市场约束 D.市场准入解析：解析：监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。9.银行监管是由( )主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定

17、，有效保护存款人利益。（分数：2.00）A.银监会B.中国人民银行C.政府 D.银行业协会解析：解析：银行监管是由政府主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。10.我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和( )。（分数：2.00）A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心 D.保护存款人的利益解析：解析：银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时。提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高

18、银行业竞争力。11.银行监管的依法原则是指( )。（分数：2.00）A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可 B.监管立法和政策标准公开C.履行法定的完整程序，不因监管对象不同而有差异D.合理配置和利用监管资源解析：解析：银行监管的依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。从法律性质看，监管行为是一种行政行为，依法行政是有效实施监管的基本要求。B 项为公开原则，C 项为公正原则，D 项为效率原则。二、多项选择题(总题数：10，分数：20.00)12.资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划

19、，使银行( )达到动态平衡。（分数：2.00）A.资本充足水平 B.战略规划C.业务规划 D.财务规划 E.经营规划解析：解析：资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行资本充足水平、业务规划和财务规划达到动态平衡。资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。13.商业银行制定资本规划，应当( )。（分数：2.00）A.综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性，确保资本水平持续满足监管要求 B.确保目标资本水平与业务发

20、展战略、风险偏好、风险管理水平和外部经营环境相适应，兼顾短期和长期资本需求，并考虑各种资本补充来源的长期可持续性 C.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件 D.优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量 E.通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化 解析：解析：除了 A、B、C、D、E 五项外，商业银行制定资本规划的监管

21、要求还有：对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道；商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。14.监管资本的预测需要对( )分别进行预测。（分数：2.00）A.附属资本B.核心一级资本 C.其他一级资本 D.二级资本 E.经济资本解析：解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子监管资本以及分母风险加权资产进行正常情景和压力情景的预测。监管资

22、本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。15.各级资本的细项如何变动受到( )等的影响。（分数：2.00）A.投资计划 B.融资计划 C.拨备政策 D.利润增速 E.利润留存比例 解析：解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率，预测资本充足率需要对分子(监管资本)和分母(风险加权资产)进行正常情景和压力情景的预测。监管资本的预测需要对核心一级资本、其他一级资本和二级资本分别进行预测。各级资本的细项如何变动受到投资计划、融资计划、拨备政策、利润增速、利润留存比例等的影响。16.总风险

23、加权资产等于( )加权资产的总和。（分数：2.00）A.信用风险 B.市场风险 C.声誉风险D.流动性风险E.操作风险 解析：解析：总风险加权资产等于信用风险、市场风险和操作风险加权资产的总和。在巴塞尔协议框架下，由于各类风险加权资产计算方法的风险敏感程度较低，可以基于历史情况进行简单增长率预测来进行规划。17.商业银行的资本应急预案应包括( )。（分数：2.00）A.紧急筹资成本分析 B.紧急筹资可行性分析 C.限制资本占用程度高的业务发展 D.采用风险缓释措施 E.对金融机构进行有序关停的处置措施解析：解析：对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施

24、，并充分考虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。商业银行的资本应急预案应包括紧急筹资成本分析和可行性分析、限制资本占用程度高的业务发展、采用风险缓释措施等。18.商业银行应基于风险评估过程中确定的( )确定资本需求。（分数：2.00）A.当前风险轮廓 B.当前风险水平C.未来业务规划 D.未来盈利模式E.发展战略 解析：解析：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估过程中确定的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。19.商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容( )。（分数：2.00）A

25、.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响 B.评估银监会的监管要求C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险 D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议 解析：解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。报告应至少包括以下内容：评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响；评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险；提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议。20.全球系统重要性金融机构由国际监管机构在全球范围内( )等方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 11

26、 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。（分数：2.00）A.规模 B.关联性 C.复杂性 D.可替代性 E.全球活跃程度 解析：解析：G-SIFI 由国际监管机构在全球范围内从规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五个方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 11 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。21.根据金融稳定理事会(FSB)的要求，处置计划应当至少包括( )。（分数：2.00）A.对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析 B.保留上述关键经济功能的处置措施，或对金融机构进行有序关停的处置措施 C.金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据 D

27、.实施有效处置措施的障碍及解决建议 E.退出处置流程的路径选择 解析：解析：根据金融稳定理事会(FSB)的要求，处置计划应当至少包括以下内容： (1)对关键经济功能、核心业务条线、关键共享服务以及重要实体的分析。 (2)保留上述关键经济功能的处置措施，或对金融机构进行有序关停的处置措施。 (3)金融机构的运营、实体以及系统性重要功能的相关数据。 (4)实施有效处置措施的障碍及解决建议。 (5)退出处置流程的路径选择。三、判断题(总题数：5，分数：10.00)22.资本规划的核心是评估目前的资本充足率。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：资本规划的核心是预测未来的资本充足率。

28、23.由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。24.商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，随时监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系，定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。25.内部资本充足评估报告(ICAAP 报告)是整个内部资本充足评估的总结性报告。( )（分数：2.00

29、）A.正确 B.错误解析：解析：内部资本充足评估报告(ICAAP 报告)是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。26.全球系统重要性金融机构(G-SIFI)由国际监管机构在全球范围内从规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五个方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 12 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：全球系统重要性金融机构(G-SIFI)由国际监管机构在全球范围内从规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度等五个方面对大型跨国金融机构进行评价后确定，每年的 11 月由金融稳定理事会(FSB)对外公布。