银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1及答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。（分数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲3.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务

2、中贪污或截留代理业务手续费4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散D.风险补偿6.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。（分数：2.00）A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移7.下列关于商业银行风险的说法不正确的是( )。（分数：2.

3、00）A.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种信用风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取8.根据巴塞尔协议，法律风险是一种特殊类型的( )。（分数：2.00）A.声誉风险B.国别风险C.操作风险D.流动性风险9.2013年 1月 1日商业银行资本管理办法(试行)正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于_和_。( )（分数：2.00）A.115；105B.7：8C.8；105D.105；11510.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核

4、心功能是( )。（分数：2.00）A.保护银行的正常经营B.为银行的注册提供资金C.吸收损失D.组织营业11.表 1-1为 A、B、C 三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 （分数：2.00）A.60的 A和 40的 BB.40的 B和 60的 CC.40的 A和 60的 BD.40的 A和 60的 C12.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 55；二是银行理财产品，收益率可能为 8、6、5，其对应的概率分别为 02、06、02，则下列投资方案中效益最高的是( )。（分数：2.00）A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.6

5、0投资国债、40投资银行理财产品13.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会( )。（分数：2.00）A.增加B.降低C.不变D.负相关14.下列关于正态分布的描述，正确的是( )。（分数：2.00）A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C.整个正态曲线下的面积为 10D.正态曲线是递增的二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)15.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有( )。（分数：2.00）A.损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失B.

6、承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高E.风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失16.商业银行下列业务中存在信用风险的有( )。（分数：2.00）A.货币互换B.基金代销C.票据贴现D.外汇交易E.同城票据交换17.下列关于商业银行开展信贷业务的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.应集中于同一业务B.应集中于同一性质借款人C.应集中于同一个借款人D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自己的授信对象多样化18.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业

7、银行面临的风险划分为( )等类别。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流动性风险E.国别风险19.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有( )。（分数：2.00）A.信用风险B.国别风险C.法律风险D.操作风险E.市场风险20.商业银行的战略风险主要体现在( )。（分数：2.00）A.政治、经济和社会环境发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏C.整个战略实施过程的质量难以保证D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷21.经济

8、资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量B.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平C.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金D.经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比E.经济资本有助于商业银行制定科学的业绩评估体系22.下列关于正态分布曲线的描述不正确的有( )。（分数：2.00）A.关于 x= 不对称B.在 x=+ 处有一个拐点C.在 x=- 处有一个拐点D.在 x= 处曲线最高E.整个曲线下面积为 2三、判断题(总题数：3，分数：6.00)23.风险规避策略是一种积极的风险管理策略，宜成为

9、商业银行风险管理的主导策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.20世纪 90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失是由单一风险造成的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.二级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理基础）模拟试卷1答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.商业银行所面临的违约风险、结算风险属于( )类别。（分

10、数：2.00）A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.信用风险 解析：解析：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。2.商业银行通常设定贷款投放的行业比例，这种做法属于( )策略。（分数：2.00）A.风险转移B.风险规避C.风险分散 D.风险对冲解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险的原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。3.下列不属于商业银行代理

11、业务中的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.业务中贪污或截留代理业务手续费解析：解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。A 项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。4.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是( )。（分数：2.00）A.信用风险B.市场风险 C.声誉风险D.操作风险解析：解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资

12、于多国金融市场的方式来降低系统性风险。5.商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。（分数：2.00）A.风险对冲B.风险转移C.风险分散 D.风险补偿解析：解析：风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。6.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，

13、主动放弃或拒绝承担该风险，属于( )的风险管理方法。（分数：2.00）A.风险补偿B.风险分散C.风险规避 D.风险转移解析：解析：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。7.下列关于商业银行风险的说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种信用风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征 D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取解析：解析：信用风险具有明显的非系统性风险特征。尽管借款人的还款能力也会受到诸如经济危机等系统性因素的影响，但信用风险多数情

14、况下取决于与借款人明确联系的非系统性因素影响，如贷款投资方向、借款人经营管理能力，借款人风险偏好、借款人的道德操守等，信用风险的这种非系统风险特征决定了多样化投资分散风险的管理原则适合于信用风险管理。8.根据巴塞尔协议，法律风险是一种特殊类型的( )。（分数：2.00）A.声誉风险B.国别风险C.操作风险 D.流动性风险解析：解析：根据巴塞尔协议，法律风险是一种特殊类型的操作风险，包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。9.2013年 1月 1日商业银行资本管理办法(试行)正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于_

15、和_。( )（分数：2.00）A.115；105B.7：8C.8；105D.105；115 解析：解析：2013 年 1月 1日商业银行资本管理办法(试行)正式实施后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于 115和 105。10.从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是( )。（分数：2.00）A.保护银行的正常经营B.为银行的注册提供资金C.吸收损失 D.组织营业解析：解析：从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失：在银行清算条件下吸收损失，其功能是为高级债权人和存款人提供保护；在持续经营条件下吸收损失，

16、体现为随时用来弥补银行经营过程中发生的损失。11.表 1-1为 A、B、C 三种交易类金融产品每日收益率的相关系数。 （分数：2.00）A.60的 A和 40的 BB.40的 B和 60的 C C.40的 A和 60的 BD.40的 A和 60的 C解析：解析：如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果最好。由表可知，BC 组合的相关系数为负，风险最低。12.假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为 55；二是银行理财产品，收益率可能为 8、6、5

17、，其对应的概率分别为 02、06、02，则下列投资方案中效益最高的是( )。（分数：2.00）A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品 D.60投资国债、40投资银行理财产品解析：解析：银行理财产品预期收益率：E(R)=p 1 r 1 +p 2 r 2 +p 3 r 3 =028+066+025=62。根据资产组合的收益率公式 R p =W 1 R 1 +W 2 R 2 ：A 项，收益率为 592：B 项，收益率为 55；C 项，收益率为 62；D 项，收益率为 578。13.如果商业银行资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产

18、组合的总体风险一般会( )。（分数：2.00）A.增加B.降低 C.不变D.负相关解析：解析：根据投资组合分散风险的原理，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。14.下列关于正态分布的描述，正确的是( )。（分数：2.00）A.正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布B.正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布C.整个正态曲线下的面积为 10 D.正态曲线是递增的解析：解析：正态分布是描述连续型随机变量的概率分布。如图 1-5所示，正态分布曲线关于 x= 对称；在 x= 左侧递增，右侧递减。二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)

19、15.关于商业银行风险、收益与损失之间的关系，下列描述正确的有( )。（分数：2.00）A.损失是一个事后概念，是指已经真实发生的账面损失 B.承担高风险一定会带来高收益C.某项业务的预期损失较高反映了该业务的不确定性或风险较高D.通常情况下，当期收益较高的业务所承担的风险也相对较高 E.风险是一个事前概念，是指在一定条件下可能遭受的损失 解析：解析：B 项，因管理不善承担的高风险不一定能够带来高收益；C 项，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)，预期损失不等同于不确定性风险。16.商业银行下列业务中存在信用风险的

20、有( )。（分数：2.00）A.货币互换 B.基金代销C.票据贴现 D.外汇交易 E.同城票据交换 解析：解析：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B 项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。17.下列关于商业银行开展信贷业务的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.应集中于同一业务 B.应集中于同一性质借款人 C.应集中于同一个借款人 D.可以与其他商业银行组成银团贷款E.应当使自

21、己的授信对象多样化解析：解析：根据多样化投资分散风险原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的。而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。18.根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为( )等类别。（分数：2.00）A.信用风险 B.市场风险 C.操作风险 D.流动性风险 E.国别风险 解析：解析：根据商业银行的业务特征及诱发风险的原因，通常将商业银行面临的风险划分为八类，分别为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险

22、及战略风险。19.一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失。在这一事件中，此家商业银行遭受到的风险有( )。（分数：2.00）A.信用风险 B.国别风险 C.法律风险 D.操作风险E.市场风险解析：解析：“一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出”属于国别风险；而该风险因监管措施产生又属于法律风险。同时国别风险是信用风险的一种特殊类别，“开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失”，即导致该国的信用状况下降，这又属于信用风险。20.商业银行的战略风险主要体现在( )。（分数：2.00）A.政治、经济和社会环境

23、发生变化B.实现战略目标所需要的资源匮乏 C.整个战略实施过程的质量难以保证 D.商业银行战略目标缺乏整体兼容性 E.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷 解析：解析：商业银行的战略风险主要体现在以下四个方面：商业银行战略目标缺乏整体兼容性；为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷；实现战略目标所需要的资源匮乏；整个战略实施过程的质量难以保证。21.经济资本对商业银行的管理有重要的意义，下列说法不正确的有( )。（分数：2.00）A.商业银行会计资本的数量应该不大于经济资本的数量 B.经济资本有助于商业银行提高风险管理水平C.经济资本是银行为未来资产的非预期损失而持有的资本金D.经济资本应与商

24、业银行的整体风险水平成反比 E.经济资本有助于商业银行制定科学的业绩评估体系解析：解析：A 项，商业银行账面(或会计)资本的数量应当不小于经济资本的数量；D 项，经济资本与商业银行的整体风险水平成正比。22.下列关于正态分布曲线的描述不正确的有( )。（分数：2.00）A.关于 x= 不对称 B.在 x=+ 处有一个拐点C.在 x=- 处有一个拐点D.在 x= 处曲线最高E.整个曲线下面积为 2 解析：解析：正态分布曲线的性质包括：关于 x= 对称；在 x=，处曲线最高；在 x= 处各有一个拐点；整个曲线下面积为 1。三、判断题(总题数：3，分数：6.00)23.风险规避策略是一种积极的风险管

25、理策略，宜成为商业银行风险管理的主导策略。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：风险规避策略的局限性在于这是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。24.20世纪 90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失是由单一风险造成的。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：20 世纪 90年代中后期的亚洲金融危机、巴林银行倒闭等一系列事件说明，商业银行的损失不再是由单一风险造成，而是由信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、战略风险等多种风险因素造成的。25.二级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。