银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷3及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷3及答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.商业银行风险管理部门的主要职责不包括( )。（分数：2.00）A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施B.负责风险管理偏好等相关政策的制定C.为管理决策提供整体风险状况的信息D.负责核准复杂金融产品的定价模型2.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。（分数：2.00）A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多

2、少同风险管理的复杂性的相关程度并不大3.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。（分数：2.00）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率4.下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是( )。（分数：2.00）A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估5.根据商业银行公

3、司治理原则，商业银行的战略目标应由( )审核批准。（分数：2.00）A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会6.( )负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险。向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层7.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门识别重大及新兴风险D.制定并实施企业范围内的风险治理框架8.直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是( )。（分

4、数：2.00）A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险9.( )作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统10.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.独立性要求内部审计入员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外

5、C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.审计入员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作11.内部控制的目标不包括( )。（分数：2.00）A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，如业绩公告二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)12.商业银行风险管理部门的职责包括( )。（

6、分数：2.00）A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财物状况等事项C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案E.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险13.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.同业的风险偏好水平D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力E

7、.压力测试结果14.通常，风险限额管理包括( )三个环节。（分数：2.00）A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别15.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确16.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。（分数：2.00）A.内部数据B.历

8、史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据三、判断题(总题数：10，分数：20.00)17.董事会风险管理委员会负责就银行目前和未来的整体风险偏好向首席风险官提供建议，监督高级管理层实施风险偏好，报告银行的风险文化状态，与董事会互动并实施监管。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误18.巴塞尔委员会在第四版银行公司治理原则中指出：银行应设立有效的内控体系和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位)，并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向董事会报告的途径。( )（分数：2.00）A.正确B.错误19.定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，定性的陈述能在集团层面汇总

9、以反映整体的风险轮廓。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误20.风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处理方面，必须有严格的制度保证。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误21.银行应使用压力测试和定性分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误22.风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误23.在管理制度方面，要求银行建立全面、科学和有效的监管统计管理制度，保证监管统计工作的规范性和严肃性。 ( )（分数：2.00）A.正确

10、B.错误24.外部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.外部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。银行应建立完善的外部控制框架，包括组织构架、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.授权审批控制要求商业银行根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、权限、程序和责任。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试卷3答案解析(总分：52.00

11、，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)1.商业银行风险管理部门的主要职责不包括( )。（分数：2.00）A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施 B.负责风险管理偏好等相关政策的制定C.为管理决策提供整体风险状况的信息D.负责核准复杂金融产品的定价模型解析：解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及提供风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A 项，商业银行董事会作为决策机构负责制定

12、商业银行经营战略。2.风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。（分数：2.00）A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大 C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大解析：解析：风险因素考虑得越充分，风险识别与分析也越全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。3.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排( )。（分数：2.00）A.存款准备金B.存款保险C.经济资本 D.资本充足率解析：解析：经济资本是

13、在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。4.下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是( )。（分数：2.00）A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告 D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出评估解析：解析：一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告

14、。5.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由( )审核批准。（分数：2.00）A.董事会 B.高级管理层C.监事会D.股东大会解析：解析：巴塞尔委员会发布的第四版银行公司治理原则强调董事会对银行负有整体责任，包括批准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。6.( )负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险。向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。（分数：2.00）A.董事会B.监事会C.股东大

15、会D.高级管理层 解析：解析：D 项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。7.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权 C.风险管理部门识别重大及新兴风险D.制定并实施企业范围内的风险治理框架解析：解析：风险管理部门的主要活动包括：识别重大及新兴风险；制定并实施企业范围内的风险治理框架。风险管理

16、部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。8.直接体现商业银行的风险管理水平和研究开发能力的是( )。（分数：2.00）A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统 C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险解析：解析：建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力。9.( )

17、作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。（分数：2.00）A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统 解析：解析：风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。10.下列关于商业银行内部审计独立性的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.独立性要求内部审计入员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上 B.独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外C.内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性D.

18、审计入员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作解析：解析：独立性是指内部审计活动独立于他们所审查的活动之外。衡量是否独立的标准是内部审计活动的开展是否受到干扰。独立性可以理解为内部审计部门的独立性和内部审计入员的独立性。组织上的独立性是指内部审计部门在一个特定的组织中，享有经费、人事、内部管理、业务开展等方面的相对独立性，不受来自管理层和其他方面的干扰和阻挠，独立地开展内部审计活动。人员的独立性是指内部审计入员在审计活动中不受任何来自外界的干扰，独立自主地开展审计工作。A 项，客观性要求内部审计入员不能把对其他事物的判断凌驾于对审计事物的判断之上。11.内部控制的目标不包括

19、( )。（分数：2.00）A.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系 D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，如业绩公告解析：解析：C 项是内部控制的具体内容之一。除 A、B、D 三项以外，内部控制的目标还包括确保风险管理体系的有效性。二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)12.商业银行风险管理部门的职责包括( )。（分数：2.00）A.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析

20、与报告 B.及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财物状况等事项C.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向高级管理层和董事会报告 D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案 E.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险 解析：解析：B 项是高级管理层的职责 d13.商业银行在制定风险偏好的过程中，应考虑的因素包括( )。（分数：2.00）A.监管要求 B.风险偏好与利益相关人的期望 C.同业的风险偏好水平D.愿意承担的风险，以及承担风险的能力 E.压力测试结

21、果 解析：解析：商业银行在制定风险偏好过程中需要考虑以下因素：风险偏好与利益相关人的期望；该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力；监管要求；压力测试的结果。14.通常，风险限额管理包括( )三个环节。（分数：2.00）A.风险限额设定 B.风险限额监测 C.风险限额控制 D.风险限额评估E.风险限额识别解析：解析：风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处理方面，必须有严格的制度保证。通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。15.下列对商业银行风险计量的理解，正确的有( )。（分数：2.00）A.风险模型开发所采用的数据源应

22、当具有高度的真实性、准确性和充足性 B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况 C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充 E.所采用的风险计量方法模型越高级，计量出来的风险越准确解析：解析：C 项，商业银行开发的风险模型要准确，并且能够在未来一定时期内满足商业银行风险管理的需要，这一模型并非一成不变的，需要考虑变化的市场环境和政策；E 项，商业银行在追求和采用高级风险量化方法时，应当意识到，高级量化技术随着业务复杂程度的增加，通常会产生新的风险，如模型风险。16.根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为( )。（分

23、数：2.00）A.内部数据 B.历史数据C.中间计量数据D.组合结果数据E.外部数据 解析：解析：根据数据的来源不同，风险管理信息系统的风险数据可以分为：内部数据，指从各个业务信息系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息；外部数据，指通过专业数据供应商所获得的数据，限于当前国内数据供应商的专业实力，很多数据需要商业银行自行采集、评估或用其他数据来替代。三、判断题(总题数：10，分数：20.00)17.董事会风险管理委员会负责就银行目前和未来的整体风险偏好向首席风险官提供建议，监督高级管理层实施风险偏好，报告银行的风险文化状态，与董事会互动并实施监管。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解

24、析：解析：董事会风险管理委员会负责就银行目前和未来的整体风险偏好向董事会提供建议，监督高级管理层实施风险偏好，报告银行的风险文化状态，与首席风险官互动并实施监管。这里董事会与首席风险官的职责颠倒。18.巴塞尔委员会在第四版银行公司治理原则中指出：银行应设立有效的内控体系和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位)，并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向董事会报告的途径。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：巴塞尔委员会在第四版银行公司治理原则中指出：银行应设立有效的内控体系和风险管理部门(包括首席风险官或类似职位)，并确保其获得充分的授权、地位、独立性、资源保障和向董

25、事会报告的途径。19.定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，定性的陈述能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：定量指标能够分解成业务条线和法律实体的风险限额，也能在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因，确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险。20.风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处理方面，必须有严格的制度保证。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处

26、理方面，必须有严格的制度保证。通常，风险限额管理包括风险限额设定、风险限额监测和风险限额控制三个环节。21.银行应使用压力测试和定性分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：作为定量和定性分析的一部分，银行应使用压力测试和情景分析来更好地了解各种不利情况下的潜在风险敞口：压力测试应基于有关依赖性和相关性的合理假设涵盖一系列情景。22.风险报告要具有准确性、综合性、清晰度和可用性，并满足报告频率和分发的要求。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：巴塞尔委员会有效风险数据加总和风险报告原则要求，风险报告要具有准确性、综合

27、性、清晰度和可用性。并满足报告频率和分发的要求。23.在管理制度方面，要求银行建立全面、科学和有效的监管统计管理制度，保证监管统计工作的规范性和严肃性。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：银监会银行监管统计数据质量管理良好标准分为制度体系、数据标准体系、系统体系、考核评价体系和监督检查体系五大方面，其中：在管理制度方面，要求银行建立全面、科学和有效的监管统计管理制度，保证监管统计工作的规范性和严肃性。24.外部数据是从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：题干说的是内部数据。外部数据是通过专业数据供应商所获得

28、的数据，或者从税务、海关、公共服务提供部门、征信系统等记录客户经营和消费活动的机构获得的数据。25.外部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。银行应建立完善的外部控制框架，包括组织构架、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：内部控制是银行有效实施其风险管理政策和程序的重要手段。银行应建立完善的内部控制框架，包括组织构架、会计政策和程序、制衡机制、资产和投资保全，为日常经营和各类具体风险的管理提供一个良好的控制环境。26.授权审批控制要求商业银行根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、权限、程序和责任。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：授权审批控制要求商业银行根据常规授权和特别授权的规定，明确各岗位办理业务和事项的权限范围、权限、程序和责任。商业银行应当编制常规授权的权限指引，规范特别授权的范围、权限、程序和责任，严格控制特别授权。