银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷2及答案解析.doc
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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷 2及答案解析(总分:70.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:15,分数:30.00)1.商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是( )。(分数:2.00)A.治理架构B.政策制度C.管理流程D.内部控制2.通常,以( )为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低。(分数:2.00)A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄3.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43亿元,库存现金为 11亿元。若该行当期各项存款为 2 138亿元,则该银行超额备付金率为( )。(分数:2.00)A.276B
2、.253C.298D.3784.下列情形中,( )表现的是流动性风险与市场风险的关系。(分数:2.00)A.经营战略过于激进,融资策略与银行业务性质和规模发展不相符,未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金,导致资产负债结构严重不匹配B.因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如超限额持有投机次级金融产品C.支付结算系统崩溃,造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D.员工欺诈或丑闻等负面信息,削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行陷入流动性危机5.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是( )。(分数:2.00
3、)A.股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险6.下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是( )。(分数:2.00)A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外,还应对所持有的各币
4、种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量7.不良贷款及违约损失大幅上升,贷款收益显著下降,从而增加流动性风险,这反映了商业银行( )之间的关系。(分数:2.00)A.流动性风险与信用风险B.流动性风险与市场风险C.流动性风险与操作风险D.流动性风险与集中度风险8.( )是最常见的资产负债的期限错配情况。(分数:2.00)A.部分资产与某些负债在持有时间上不一致B.部务资产与某些负债在到期时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款,即借短贷长D.
5、将大量长期借款用于短期贷款,即借长贷短9.下列关于流动性覆盖率的叙述中,有误的一项是( )。(分数:2.00)A.流动性覆盖率的计算公式为:流动性覆盖率=(合格优质流动性资产未来 30日现金净流出量)100B.合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险资产的相关性低等基本特征,能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产C.未来 30日现金净流出量是指在银监会规定的压力情景下,未来 30日的预期现金流出总量与预期现金流入总量的差额D.商业银行的流动性覆盖率应当不低于 8010.净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度,有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的(
6、 )日时间区间的短期资金行为。(分数:2.00)A.15B.30C.45D.2011.我国规定,商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。(分数:2.00)A.25B.20C.50D.8012.下列关于超额备付金率说法不正确的是( )。(分数:2.00)A.超额备付金率越高,银行短期流动性越强B.超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标C.该指标涵盖范围较窄D.该指标适用于不同类银行机构之间的比较13.在商业银行风险监管核心指标中,核心负债比率为核心负债期末余额与总负债期末余额之比,该比率不得低于( )。(分数:2.00)A.20B.41C.60D.8014.设定
7、限额是流动性风险管理必不可少的环节。风险限额的作用是( )。(分数:2.00)A.控制最高风险水平B.提供风险参考基准C.满足监管要求D.以上均正确15.下列关于抵押品管理的叙述中,有误的一项是( )。(分数:2.00)A.抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B.银行往往首先使用抵押的方式获得流动性,而非资产出售的方式C.在国内的银行间市场上,回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D.为了能够快速及时地通过抵押品方式获得流动性,银行应建立良好的抵押品管理机制二、多项选择题(总题数:6,分数:12.00)16.零售客户对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度,其存款意愿通常取决于( )等敏感性
8、因素。(分数:2.00)A.自身的金融知识B.经验C.银行的地理位置D.产品种类E.服务质量17.商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有( )。(分数:2.00)A.制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合18.商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内,( )的构成状况。(分数:2.00)A.现金流入与现金流出B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产与到
9、期负债E.流动性资产数量与流动性负债数量19.下列关于超额备付金率的叙述中,正确的有( )。(分数:2.00)A.超额备付金率指商业银行为适应资金营运的需要,用于保证存款支付和资金清算的货币资金占存款总额的比率B.该指标用于反映银行的现金头寸情况,可以衡量银行的流动性和清偿能力C.超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款D.超额备付金率越低,银行短期流动性越强E.关注一家银行的超额备付金率主要是为了监测其是否具备正常的支付能力,保证其具备一定比例的现金和流动性强的资产准备以应付客户提款20.下列关于核心负债比例的叙述中,正确的有( )。(分数:2.00)A.核心负债比
10、例=核心负债总负债100B.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性,活期存款具有一定程度的存款稳定性C.将到期日在 3个月以上的负债和 50比例的活期存款定义为核心存款D.大型银行的中值在 50左右,股份制银行的中值在 40左右E.一般应对同类银行进行聚类分析,考察其在同类银行中负债的稳定可比程度21.下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有( )。(分数:2.00)A.本外币备付率连续一周低于 1B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的 20C.本外币超额准备金率持续一周低于 15D.市场出现恐慌性挤兑E.市场融资能力下降,出现支付危机三、判断题(
11、总题数:7,分数:14.00)22.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险,堪称银行风险中的“终结者”。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误23.巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类,依次是最具有流动性的资产、商业银行可出售的贷款组合、其他可在市场上交易的证券、流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误24.商业银行为了获取盈利而在正常范围内建立的“借短贷长”的资产负债期限结构(或持有期缺口),被认为是一种正常的、可控性较强的流动性风险。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误25.超额备付金率用于反映银行的现金头寸情况,可以
12、衡量银行的流动性和清偿能力。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误26.优质流动性资产无变现障碍。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误27.除了用缺口绝对值计量流动性风险外,也可以采用流动性缺口率的方式定义缺口程度。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误28.流动性风险报告体系是独立的。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误四、案例分析(总题数:1,分数:14.00)2013年 6月 3日,A 银行总行资产负债管理委员会(ALCO)会议上,资产负债管理部总经理严厉指出,我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为 74,已经跌破监管红线,不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理,
13、目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大,必须降低流动性风险敞口,否则可能面临流动性危机。 6 月 5日,A 银行日间现金流管理出现问题,出款按时划出,但几笔进款未能按时到账,导致日终(17:00)在央行备付金账户出现 30亿元的透支额。 5 月 30日至 6月 11日 A银行备付金情况如表 6-1所示。 (分数:14.00)(1).A银行 LCR指标已跌破监管红线,根据监管要求,LCR 监管红线是_。(分数:2.00)_(2).6月 6日后,A 银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是( )。(分数:2.00)A.同业交易对手单一B.未来一个月内现金流负缺口太大C.在央行的备付金不足
14、D.利率迅速飙升到 1344,市场同业“现金为王”(3).如果上表中所示年份为 2016年,按照 2016年的央行备付金管理规定,下列表述正确的有( )。(分数:2.00)A.如果 6月 5日央行备付金账户透支额为-250 亿元,则为违规B.6月 5日央行备付金账户-30 亿元不违规C.6月 5日央行备付金账户-30 亿元为透支违规D.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付率应是按旬计算E.按照央行的监管频度,上表中总行平均备付金是 7210 亿元(4).A银行要降低流动性风险敞口,在“钱荒”期间其合适的措施有( )。(分数:2.00)A.缩短资产久期,增强资产流动性B.拉长负债久期,付出一定
15、成本缓解流动性压力C.缩短负债久期,避免成本增高D.控制金融同业业务的资产负债久期差E.拉长资产久期,提高资产盈利能力(5).LCR旨在确保商业银行具有充足的合格流动性资产,能够在银监会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少_日的流动性需求。(分数:2.00)_(6).下列对商业银行流动性风险管理的方法中,能使商业银行形成合理的资金来源和资产负债分布结构,以获得稳定的、多样化的现金流量,降低流动性风险的方法有( )。(分数:2.00)A.制定适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系,以维持资金来源的稳定性与多样化B.在日常经营中持有足够水平的流动资金,持有合理的流动
16、资产组合,作为应付紧急融资的储备C.控制各类资金来源的合理比例,适度分散客户种类和资金到期日D.以同业负债、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源,因为其资金来源更加分散E.制定风险集中限额,监测日常遵守的情况(7).下列关于我国商业银行流动性监管主要指标的描述,正确的有( )。(分数:2.00)A.商业银行的流动性覆盖率不低于 150B.商业银行的净稳定资金比例不低于 100C.商业银行的流动性比例不低于 25D.商业银行的核心存款比不低于 25E.商业银行的贷存比不高于 75银行业专业人员职业资格中级风险管理(流动性风险管理)模拟试卷 2答案解析(总分:70.00,做题时间:9
17、0 分钟)一、单项选择题(总题数:15,分数:30.00)1.商业银行的流动性风险管理体系的核心要素是( )。(分数:2.00)A.治理架构B.政策制度C.管理流程 D.内部控制解析:解析:商业银行的流动性风险管理体系通常包括治理架构、政策制度、管理流程、内部控制、信息系统和危机处理等六个关键要素。这些管理要素的核心是流动性风险的管理流程,即流动性风险的识别、计量、监测和控制。2.通常,以( )为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低。(分数:2.00)A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄 解析:解析:从商业银行融资流动性的角度来看,零售存款相对稳定,通常被看作是
18、核心存款的重要组成部分。B 项,公司机构存款对商业银行的风险状况和利率水平高度敏感,通常不够稳定,很容易对商业银行的流动性造成较大影响;A、C 两项,零售性质的资金(例如居民储蓄)相比批发性质的资金(例如同业拆借、发行票据)具有更高的稳定性,因为其资金来源相对更加分散,同质性更低。3.某商业银行当期在央行的超额准备金存款为 43亿元,库存现金为 11亿元。若该行当期各项存款为 2 138亿元,则该银行超额备付金率为( )。(分数:2.00)A.276B.253 C.298D.378解析:解析:根据公式可得,人民币超额备付金率=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100=(43+
19、11)2138100253。4.下列情形中,( )表现的是流动性风险与市场风险的关系。(分数:2.00)A.经营战略过于激进,融资策略与银行业务性质和规模发展不相符,未能为资产的迅速增长以合理成本筹集足够稳定资金,导致资产负债结构严重不匹配B.因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,如超限额持有投机次级金融产品 C.支付结算系统崩溃,造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D.员工欺诈或丑闻等负面信息,削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失,最终使商业银行陷入流动性危机解析:解析:A 项为流动性风险与策略风险关系;C 项为流动性风险与操作风险关系
20、,操作风险是由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险;D 项为流动性风险与声誉风险关系。5.下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法,不正确的是( )。(分数:2.00)A.股票投资收益率的下降,会造成存款人资金转移,从而很可能会造成商业银行的流动性紧张 B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日,商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口,是一种正常的、可控性较强的流动性风险解析:解析:A 项,股票市场投资收益率上升时,存款人
21、倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度,也将对商业银行的流动性状况造成影响。6.下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是( )。(分数:2.00)A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外,还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具,可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务,而减少其他外币的持有量解析:解析:对
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