银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷2及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷2及答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动影响造成损失2.下列不属于商业银行的业务的是( )。（分数：2.00）A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融3.下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（分数：2.00）A.某商业银行不恰当解除劳动合同B.办

2、理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款C.某银行运钞车在半路遭遇车祸，导致遗失 100万元D.银行员工王某联合无业人员李某，对银行的重要凭证进行盗窃4.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。（分数：2.00）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示5.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。（分数：2.00）A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险6.损失数据收集遵循的原则不包括( )。（分数：

3、2.00）A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性7.下列各项不属于关键风险指标的是( )。（分数：2.00）A.市场变动B.技能水平C.董事会水平D.交易量8.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有( )。（分数：2.00）A.识别评估对象B.绘制流程图C.收集评估背景信息D.提出优化方案E.制定评估计划9.即使采用适当的缓释工具，也不能( )操作风险。（分数：2.00）A.分散B.限制C.降低D.消除10.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（分数：2.00）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务C.实行差错率考核D.改变市场定位11.根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风

4、险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。( )（分数：2.00）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；512.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，( )的资本要求系数 最低。（分数：2.00）A.资产管理业务B.商业银行业务C.公司金融业务D.代理业务13.下列产品线的 因子等于 15的是( )。（分数：2.00）A.公司金融B.零售银行C.商业银行D.零售经纪14.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济

5、形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。（分数：2.00）A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行15.下列关于商业银行业务外包的描述不恰当的是( )。（分数：2.00）A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险16.在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是( )。（分数：2.00）A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D

6、.繁华的商务中心区二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)17.下列属于内部流程引起操作风险的表现的有( )。（分数：2.00）A.相关重要文件丢失B.现金未及时送达网点C.产品在权利义务结构方面不完善D.银行员工知识缺乏E.负责报告的部门职责不清晰18.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件的有( )。（分数：2.00）A.外包商不履责B.控制和报告不力C.失职违规D.违反监管规章E.自然灾害19.下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。（分数：2.0

7、0）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗20.对于操作风险损失事件报告，由操作风险牵头管理部门组织开展，各分支机构根据损失事件统计制度要求，逐级定期报告，报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容，并对重大事件进行具体说明，其报告内容大致包括( )。（分数：2.00）A.风险状况B.损失程度C.诱因与控制措施D.关键风险指标E.资金规模21.对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有(

8、)。（分数：2.00）A.制定应急和连续营业方案B.外包非核心业务C.设定风险限额D.购买商业保险E.计提经济资本22.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，主要包括( )。（分数：2.00）A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.代理E.零售银行三、判断题(总题数：5，分数：10.00)23.账面减值是指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误24.风险数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.商业银行外包管理的组织架构包

9、括董事会、高级管理层及风险管理委员会。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向行长汇报。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（操作风险管理）模拟试卷2答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：16，分数：32.00)1.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是( )。（分数：2.00）A.业务员

10、贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动影响造成损失 解析：解析：商业银行代理业务操作风险的种类有：人员因素；内部流程；系统缺陷；外部事件。A项属于人员因素；B、C 两项属于外部事件；D 项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。2.下列不属于商业银行的业务的是( )。（分数：2.00）A.公开市场业务 B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融解析：解析：商业银行的业务条线可划分为：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A 项属于中央银行进行宏观调控的三大货币政策工具(法定

11、存款准备金率、再贴现、公开市场业务)之一。3.下列行为中，( )是由于银行内部流程而引发的操作风险。（分数：2.00）A.某商业银行不恰当解除劳动合同B.办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C.某银行运钞车在半路遭遇车祸，导致遗失 100万元D.银行员工王某联合无业人员李某，对银行的重要凭证进行盗窃解析：解析：C 项属于由于外部事件而引发的操作风险；A、D 两项属于由于人员因素而引发的操作风险。4.商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。（分数：2.00）A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，

12、再纳入银行大账核算 D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示解析：解析：在代理业务中，由于人员因素引起的操作风险违规事项主要包括：业务人员贪污或截留手续费，不进入大账核算；内外勾结编造虚假代理业务合同骗取手续费收入；未经授权或超过权限擅自进行交易；内部人员盗窃客户资料谋取私利等。5.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是( )。（分数：2.00）A.利率风险B.操作风险 C.汇率风险D.商品风险解析：解析：风险对冲对管理市场风险(利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险)非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工

13、、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。操作风险一般通过购买保险等缓释风险，而不能采用风险对)中策略进行管理。6.损失数据收集遵循的原则不包括( )。（分数：2.00）A.重要性B.全面性C.多样性 D.及时性解析：解析：损失数据收集应遵循如下原则：重要性原则、及时性原则、统一性原则、谨慎性原则和全面性原则。7.下列各项不属于关键风险指标的是( )。（分数：2.00）A.市场变动B.技能水平C.董事会水平 D.交易量解析：解析：关键风险指标的显著波动可能意味着操作风险的总体性质发生变化，其通常包括交易量、员工水平、技能水平、客户满意度、市场变动、产品成熟度、地区数量、变动水平、产品复杂程度

14、和自动化水平。8.操作风险评估的步骤中，属于准备阶段的有( )。（分数：2.00）A.识别评估对象 B.绘制流程图 C.收集评估背景信息 D.提出优化方案E.制定评估计划 解析：解析：操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤：准备阶段，包括制定评估计划、识别评估对象、绘制流程图、收集评估背景信息；评估阶段，包括识别主要风险点、召开会议、开展评估、制定改进方案；报告阶段，包括整合结果和双线报告。9.即使采用适当的缓释工具，也不能( )操作风险。（分数：2.00）A.分散B.限制C.降低D.消除 解析：解析：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基础上，采用适当的缓释工具，限制、

15、降低或分散操作风险。10.商业银行可以采取( )措施进行操作风险缓释。（分数：2.00）A.放弃衍生产品创新B.外包数据备份业务 C.实行差错率考核D.改变市场定位解析：解析：对于火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等方式将风险转移或缓释。A、D 两项是可规避的操作风险的应对措施；C 项是可降低的操作风险的应对措施。11.根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。( )（分数：2.0

16、0）A.5；3 B.6；4C.5；4D.6；5解析：解析：商业银行资本管理办法(试行)对各类操作风险计量方法的实施前提条件进行了明确规定，采用高级计量法，要求数据全面准确，其中对内部损失数据的要求为：商业银行应具备至少 5年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用 3年期的内部损失数据。12.根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，( )的资本要求系数 最低。（分数：2.00）A.资产管理业务 B.商业银行业务C.公司金融业务D.代理业务解析：解析：公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数 分别为18、15、12、15。13.下列产品

17、线的 因子等于 15的是( )。（分数：2.00）A.公司金融B.零售银行C.商业银行 D.零售经纪解析：解析：A 项的 因子等于 18；B、D 两项的 因子均等于 12。14.商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期抵押贷款合同。不久，经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，( )应当承担风险损失的最终责任。（分数：2.00）A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行 解析：解析：从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包”出去。商业银行

18、仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。15.下列关于商业银行业务外包的描述不恰当的是( )。（分数：2.00）A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移 B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险解析：解析：A 项，从风险实质性上说，业务操作或服务虽然可以外包，但其最终责任并未被“包出去”。外包并不能减少或免除董事会和高级管理层确保第三方行为的安全稳健以及遵守相关法律的责任。16.在选择数据中心的地理位置时，不属于环境

19、威胁的是( )。（分数：2.00）A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区 解析：解析：在选择数据中心的地理位置时，应充分考虑环境威胁(如是否接近自然灾害多发区、危险或有害设施、繁忙或主要公路)，采取物理控制措施，监控对信息处理设备运行构成威胁的环境状况，并防止因意外断电或供电干扰影响数据中心的正常运行。二、多项选择题(总题数：6，分数：12.00)17.下列属于内部流程引起操作风险的表现的有( )。（分数：2.00）A.相关重要文件丢失 B.现金未及时送达网点 C.产品在权利义务结构方面不完善 D.银行员工知识缺乏E.负责报告的部门职责不清晰 解析：

20、解析：内部流程引起的操作风险是指由于商业银行业务流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等而造成损失的风险。A、C两项属于文件或合同缺陷；B 项属于流程执行失败；E 项属于控制和报告不力：D 项为人员因素引起操作风险的表现。18.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件的有( )。（分数：2.00）A.外包商不履责 B.控制和报告不力C.失职违规D.违反监管规章E.自然灾害 解析：解析：外部事件引发的操作风险包括外部欺诈、自

21、然灾害、交通事故、外包商不履责等。B 项属于内部流程引发的操作风险：C、D 两项属于人员因素引发的操作风险。19.下列事件应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的有( )。（分数：2.00）A.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动 B.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失C.银行员工窃取客户账户资金D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金 E.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗 解析：解析：B 项属于操作风险中的“系统缺陷”；C 项属于操作风险中的“人员因素”。20.对于操作风险损失事件报告，由操作风险牵头管理部门组织开展，各分支机构根据损失事件统

22、计制度要求，逐级定期报告，报告的要素包括事件发生时间、涉及业务领域、损失金额等内容，并对重大事件进行具体说明，其报告内容大致包括( )。（分数：2.00）A.风险状况 B.损失程度C.诱因与控制措施 D.关键风险指标 E.资金规模解析：解析：操作风险报告的内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标、资本情况六个部分。21.对于可缓释的操作风险，商业银行可以采取的管理措施有( )。（分数：2.00）A.制定应急和连续营业方案 B.外包非核心业务 C.设定风险限额D.购买商业保险 E.计提经济资本解析：解析：操作风险缓释是在量化分析风险点分布、发生概率和损失程度的基

23、础上，采用适当的缓释工具，限制、降低或分散操作风险。目前，主要的操作风险缓释手段有业务连续性管理计划、商业保险和业务外包等。22.在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，主要包括( )。（分数：2.00）A.支付和结算 B.资产管理 C.公司金融 D.代理 E.零售银行 解析：解析：标准法的原理是，将商业银行的所有业务划分为八条业务线，分别为公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。对每一条业务线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本，然后加总，即可得到商业银行总体操作风险资本要求。三、判断题(总题数：5，分数：10

24、.00)23.账面减值是指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：账面减值是由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。如内部欺诈导致的销账、外部欺诈和偷盗导致的账面资产或收入损失，以及未经授权或超授权交易导致的账面损失等。24.风险数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作。损失收集工作要明确损失的定义、损失形态、统计标

25、准、职责分工和报告路径等内容，保障损失数据统计工作的规范性。25.商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及风险管理委员会。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：商业银行外包管理的组织架构包括董事会、高级管理层及外包管理团队。26.应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向行长汇报。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：应设立一个由来自高级管理层、信息科技部门和主要业务部门的代表组成的专门信息科技管理委员会，负责监督各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况。应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。27.商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行应设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策。