银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷2及答案解析.doc

《银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷2及答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷2及答案解析.doc（9页珍藏版）》请在麦多课文档分享上搜索。

1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷 2 及答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：6，分数：12.00)1.压力情景应充分体现银行( )的特征。（分数：2.00）A.经营和管理B.经营和风险C.收益和经营D.收益和风险2.在资本供给方面，一般情况下应以( )合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。（分数：2.00）A.经济资本B.监管资本C.账面资本D.实收资本3.商业银行批发和零售存款大量流失，属于( )。（分数：2.00）A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险4.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定

2、期压力测试。原则上，资本充足率的定期压力测试至少( )1次。（分数：2.00）A.半年B.1 年C.2 年D.3 年5.资本充足率压力测试框架以( )风险的压力测试为基础。（分数：2.00）A.多重B.单一C.个别D.集中6.计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。（分数：2.00）A.VaR 值只在 99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)7.商业银行进行资本充足率压力测试应

3、覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括( )。（分数：2.00）A.信用风险B.银行账户利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险8.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。（分数：2.00）A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑D.房地产价格出现大幅度向下波动E.部分行业出现集中违约9.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：2.00）A.银行发行的股票价格异常下跌B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减

4、少C.银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大D.银行评级下调E.资产质量恶化10.资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对( )等的影响。（分数：2.00）A.资产价值B.会计损益C.风险加权资产D.监管资本E.风险管理11.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。（分数：2.00）A.明确在危机情况下各部门的分工和应采取的措施B.弥补现金流量不足的工作程序C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施E.如何处理与利益持有者之间的关系三、判断题(总题数：7，分数：14.00)12.相对于偿付能力

5、压力测试，流动性压力测试开展相对更加广泛，而且方法更加成熟。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误13.压力情景一般分为轻度压力及重度压力。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误14.压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误15.严重程度不足的压力情景如果被有意或无意采用，压力测试结果将高估银行面临的风险和其内在脆弱性，无法尽早排除相关隐患。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误16.压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对

6、性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误17.压力测试应采用定量的方式开展。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误18.市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误四、案例分析(总题数：1，分数：14.00)风险事件： 2007 年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自 9月 14 日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至 18 日，严重的客户挤兑导致 30 多亿英镑的资金流出，占存款总量的 12左右。短短几个交易日

7、中，北岩银行股价下跌了将近 80。英国议会 2008 年 2 月 21 日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景： 北岩银行 1997 年 10 月 1 日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007 年 10 年间，其资产规模增长 7 倍，年均增长2134，而资本充足率从 2003 年的 143降至 2006 年的 116。1997 年年底合并总资产仅 158 亿英镑，2006 年年底合并资产达 1010 亿英镑，其中 892的资产是住房抵押贷款，已成为英国

8、第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于 2001 年 9 月入选伦敦富时 100 指数。 北岩银行 2006 年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为 85498，加上无形资产、固定资产。全部非流动性资产占比高达 85867，而流动性资产仅占总资产的 14133，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占 0946。 从负债方面来看。北岩银行资金来源中 50来自资产证券化，大大高于英国银行平均 7的证券化融资率，平均期限 35 年；10来自资产担保债券，平均期限 7 年；批发市场拆入资金占25。其中近一半资金的期限不足 1 年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1

9、999 年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004 年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。 根据以上案例描述，回答下列 7 小题。（分数：14.00）(1).英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的_。（分数：2.00）_(2).北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列( )风险。（分数：2.00

10、）A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源(3).根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为_。（分数：2.00）_(4).资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。（分数：2.00）A.情景选择B.定量压力测

11、试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动(5).英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。（分数：2.00）A.避免商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系(6).英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强流动性风险监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额调整后流动性负债

12、余额100B.经调整后流动性负债余额：流动性负债总和-1 个月内到期用于质押的存款金额C.存贷款比例不得超过 75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100(7).2008 年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议框架。相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在( )。（分数：2.00）A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7，总资本充足率不

13、得低于 105银行业专业人员职业资格中级风险管理（其他风险管理和压力测试）模拟试卷 2 答案解析(总分：50.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：6，分数：12.00)1.压力情景应充分体现银行( )的特征。（分数：2.00）A.经营和管理B.经营和风险 C.收益和经营D.收益和风险解析：解析：压力情景是指压力测试所设定的，假设在未来期限内发生，会带来损失的不利情况或事件。压力情景可以基于历史情景设置，或者通过专家判断的形式设置虚拟情景，也可以设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景。无论采用哪种方法设置，压力情景应充分体现银行经营和风险的特征。2.在资本供给方面，一般情况下应以

14、( )合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。（分数：2.00）A.经济资本B.监管资本 C.账面资本D.实收资本解析：解析：商业银行应基于风险评估过程中获取的当前风险轮廓、未来业务规划和发展战略确定资本需求。在各类重大风险资本需求的确定上，对于可以量化的风险以监管资本或内部经济资本计量模型确定其资本需求，包括但不限于：信用风险(含信用集中度风险)、市场风险、操作风险、银行账户利率风险；对于不可量化风险采用风险加权资产的一定比例确定资本需求。在资本供给方面，一般情况下应以监管资本合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。3.商业银行批发和零售存款大量流失，属于( )。（分数：2.

15、00）A.信用风险B.流动性风险 C.市场风险D.操作风险解析：解析：商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵(质)押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。4.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，资本充足率的定期压力测试至少( )1次。（分数：2.00）A.半年B.1 年 C.2 年D.3 年解析：解析：资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试。原则上，定期压力测试至少 1年 1 次。不定期压力测试视经济金融形势、监管需要或银行自身判断适时进

16、行。5.资本充足率压力测试框架以( )风险的压力测试为基础。（分数：2.00）A.多重 B.单一C.个别D.集中解析：解析：资本充足率压力测试框架以单一风险的压力测试为基础。在设计资本充足率压力测试框架时，可以利用并整合银行现有的压力测试流程，如将信用风险压力测试和市场风险压力测试整合进资本充足率压力测试。6.计量市场风险时，计量 VaR 值时通常需要采用压力测试进行补充，因为( )。（分数：2.00）A.VaR 值只在 99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端

17、损失 解析：解析：市场风险压力测试主要目标在于弥补 VaR 模型缺陷和强化风险管理。VaR 模型缺陷主要表现在两方面：VaR 不能反映极端情况下非正常市场中的损害程度，需要通过压力测试方法弥补 VaR 方法的缺陷；在压力情况下，风险因子的相关性可能发生改变。压力测试能捕捉压力状态下风险因子相关性发生改变的现象，反映极端事件的风险暴露。二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)7.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括( )。（分数：2.00）A.信用风险 B.银行账户利率风险 C.集中度风险 D.市场风险 E.操作风险 解析：解析：资本充足率压力测试应在统一情

18、景下分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账户利率风险、流动性风险、集中度风险。8.商业银行针对信用风险的压力测试情景包括( )。（分数：2.00）A.部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险 B.银行支付清算系统突然中断运行C.国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑 D.房地产价格出现大幅度向下波动 E.部分行业出现集中违约 解析：解析：商业银行针对信用风险的压力情景包括但不限于以下内容：国内及国际主要经济体宏观经济增长下滑；房地产价格出现较大幅度向下波动；贷款质量和抵押品质量恶化；授信较为集中的企业和主要交易对手信用等级下降乃至违约；部分行业出现集中违约

19、；部分国际业务敞口面临国别风险或转移风险；其他对银行信用风险带来重大影响的情况等。B 项属于商业银行针对流动性风险的压力测试情景。9.适时发现可能预示即将发生流动性风险的预警信号，有助于商业银行及时采取措施降低流动性风险。下列可被认为是商业银行流动性风险预警信号的有( )。（分数：2.00）A.银行发行的股票价格异常下跌 B.市场上愿意提供融资的交易对手数量减少 C.银行发行的可流通债券(包括次级债)的交易量显著增加，且买卖利差扩大 D.银行评级下调 E.资产质量恶化 解析：解析：银行如果持续性忽视预警指标，并在预警信号产生期间不积极建立流动性储备，则容易成为触发流动性危机的主要原因。流动性风

20、险预警信号包括：银行收入下降；资产质量恶化，如不良资产的增加；银行评级下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大：无法获得市场借款。10.资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对( )等的影响。（分数：2.00）A.资产价值 B.会计损益 C.风险加权资产 D.监管资本 E.风险管理解析：解析：资本充足率压力测试的输出结果应充分反映压力情景对全行造成的影响，包括对监管资本、风险加权资产、会计损益、资产价值等的影响。11.在商业银行的流动性管理应急计划中应当包括( )等方面的内容。（分数：2.00）A.明确在危机情况下各部门的分工

21、和应采取的措施 B.弥补现金流量不足的工作程序 C.如何维持良好的公共关系，树立积极的公众形象 D.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施 E.如何处理与利益持有者之间的关系 解析：解析：流动性应急计划主要包括两方面内容：危机处理方案，规定各部门沟通或传输信息的程序，明确在危机情况下各自的分工和应采取的措施，以及制订在危机情况下资产和负债的处置措施；弥补现金流量不足的工作程序。流动性应急计划具体应包括六部分内容：职能分工、预警指标、应急措施、沟通披露、计划演练、审批更新。其中，沟通披露要求商业银行与重要的存款者和资金提供者保持沟通：由专人负责对外的媒体沟通披露，定期提供合适的对外披露内容，特别

22、是对主要交易对手和资金提供者的信息披露。三、判断题(总题数：7，分数：14.00)12.相对于偿付能力压力测试，流动性压力测试开展相对更加广泛，而且方法更加成熟。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：相对于流动性压力测试，偿付能力压力测试开展相对更加广泛，而且方法更加成熟。13.压力情景一般分为轻度压力及重度压力。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：该说法错误。压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。三种压力情景按照顺序不断增强，其中轻度压力应比基准情况更为严峻，重度压力应反映极端但可能发生的情况。14.压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于

23、描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：该说法正确。压力情景设计的客观公正性有两个方面：一是关于描绘各风险因子间动态关系的模型是否准确客观；二是关于风险因子变化幅度的大小是否合适客观。由于第二种客观性很大程度上依赖于主观判断，比第一种客观性更难衡量。而风险因子变化幅度可以被看作压力测试最终结果的最初假定条件，极大程度上影响最终结果。缺乏客观公正性的压力情景设计，不仅不会帮助完善风险管理，还可能误导相关工作。15.严重程度不足的压力情景如果被有意或无意采用，压力测试结果将高估银行面临的风险和其

24、内在脆弱性，无法尽早排除相关隐患。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：严重程度不足的压力情景如果被有意或无意采用，压力测试结果将低估银行面临的风险和其内在脆弱性，无法尽早排除相关隐患。反之，采用严重程度过度的压力情景，可能高估银行面临的风险和其内在脆弱性，引发不必要的市场恐慌，影响银行的长期稳健发展。16.压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降

25、低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。如果压力情景设计被认为“不可能、不可信”，那么所有的压力测试工作就会毫无意义。17.压力测试应采用定量的方式开展。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：该说法错误。压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。18.市场风险压力测试可以分为交易账户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：该说法正确。市场风险压力测试可以分为交易账

26、户下市场风险压力测试和银行账户下市场风险压力测试。其中，交易账户下市场压力测试主要运用方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法计算风险价值和压力风险价值。风险计量方法大体可以分为两类，一类是基于统计分布的方法，该方法下的计量结果同时具有概率属性，即给定结果出现的可能性；另一类是基于情景的方法，此方法给出的结果没有概率属性。显然，风险价值模型属于前者，压力测试则属于后者。四、案例分析(总题数：1，分数：14.00)风险事件： 2007 年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自 9月 14 日全国范围内的挤兑事件发生以来，截至 18 日，严重的客户挤兑导致 30 多亿英镑的

27、资金流出，占存款总量的 12左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近 80。英国议会 2008 年 2 月 21 日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景： 北岩银行 1997 年 10 月 1 日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997-2007 年 10 年间，其资产规模增长 7 倍，年均增长2134，而资本充足率从 2003 年的 143降至 2006 年的 116。1997 年年底合并总资产仅 158 亿英镑，2006 年年底合并资产达 1010 亿英

28、镑，其中 892的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于 2001 年 9 月入选伦敦富时 100 指数。 北岩银行 2006 年年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为 85498，加上无形资产、固定资产。全部非流动性资产占比高达 85867，而流动性资产仅占总资产的 14133，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占 0946。 从负债方面来看。北岩银行资金来源中 50来自资产证券化，大大高于英国银行平均 7的证券化融资率，平均期限 35 年；10来自资产担保债券，平均期限 7 年；批发市场拆入资金占25。其中近一半资金的期限不足 1 年。为实现高

29、速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999 年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004 年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。 根据以上案例描述，回答下列 7 小题。（分数：14.00）(1).英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的_。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：

30、流动性风险)解析：解析：流动性风险的内部因素包括：出现重大声誉风险，如员工欺诈或丑闻等负面消息；削弱公众对银行的信心，或承诺未能履行，虽然该承诺没有法律约束力，但仍会引起公众和评级机构对银行财务状况的质疑，导致存款支取，或出现挤兑，从而引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。(2).北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列( )风险。（分数：2.00）A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击 C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失 D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配 E.“

31、分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源 解析：解析：A 项，英国北岩银行从批发市场拆入的资金占 25，即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，资金主要来源于金融机构。与资金主要来自零售存款业务的其他银行相比，绝大部分资金来源于批发市场使得北岩银行更容易受到市场上资金供求影响。(3).根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为_。（分数：2.00）_正确答案：(正确答案：50%)解析：解析：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的

32、债权，风险权重为 0；对一般企业的债权权重为 100；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为 75；对个人住房抵押贷款债权权重为 50；对个人其他债权权重为 75。(4).资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测试框架的是( )。（分数：2.00）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划 D.定性压力测试及管理行动解析：解析：资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。(5)

33、.英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括( )。（分数：2.00）A.避免商业银行的资产被迫廉价出售 B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价 C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款 D.降低商业银行所面临的操作风险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系 解析：解析：实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降

34、低银行借入资金时所需支付的风险溢价。(6).英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强流动性风险监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额调整后流动性负债余额100B.经调整后流动性负债余额：流动性负债总和-1 个月内到期用于质押的存款金额C.存贷款比例不得超过 75D.存贷款比例=各项存款余额各项贷款余额100 解析：解析：D 项，存贷比=各项贷款余额各项存款余额100。(7).2008 年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议框架。相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在( )。（分数：2.00）A.

35、重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位 B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求 C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力 E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7，总资本充足率不得低于 105 解析：解析：相比巴塞尔协议，巴塞尔协议突出表现在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求：建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到 7，总资本充足率不得低于 105。C 项属于巴塞尔协议的内容。