银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷8及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷8及答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁B.真实财务状况难以掌握C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大2.客户信用评级是商业银行对客户的_计量和评价，反映客户_的大小。( )（分数：2.00）A.偿债能力和偿还意愿：道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险3.下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是( )。

2、（分数：2.00）A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整4.商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款 1000万元，该客户在第一年的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第三年的违约率是 21。3 年到期后，贷款会全部归还的回收率为( )。（分数：2.00）A.95757B.96026C.98562D.925475.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是( )。（分数：2.00）A.线性概率模型B.Logit模型C.RiskCalc模型D.

3、Probit模型6.若客户尚未违约。在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。（分数：2.00）A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额D.表内项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额7.客户信用评级中，违约概率的估计包括下面两个层面( )。（分数：2.00）A.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率B.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率8.对单独一项风险暴露存在多个信用风险

4、缓释工具时，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法9.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企

5、业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请( )。（分数：2.00）A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B.不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资C.合理，企业可以用利润来偿还贷款D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入10.某银行 2010年末可疑类贷款余额为 400亿元，损失类贷款余额为 200亿元。各项贷款余额总额为 40 000亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。（分数：2.00）A.200B.300C.600D.80011.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是(

6、 )，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。（分数：2.00）A.银行资本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)12.某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于( )。（分数：2.00）A.贷款转让B.贷款审批C.贷款重组D.资产证券化13.某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是 50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200亿元。假设对应的表内风险权重是 75，表外风险转换系数是 20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是( )亿元。（分数

7、：2.00）A.40B.90C.30D.67514.假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为 10，违约风险暴露(EAD)为 20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：2.00）A.85B.10C.145D.20二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)15.下列各项中，与市场有关的因素不包括( )。（分数：2.00）A.收益波动性B.经济周期C.宏观经济政策D.利率水平E.杠杆16.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为( )。（分数：2.00）A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向多元化企业集

8、团D.有限责任企业集团E.综合企业集团17.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。（分数：2.00）A.内部评级模型的验证B.内部评级信息系统的验证C.内部评级数据的验证D.内部评级政策的验证E.内部评级流程的验证18.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够( )。（分数：2.00）A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级19.现金流分为( )。（分数：2.00）A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流20.下列关于违约的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）

9、A.违约的定义是外部评级法的重要定义B.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础C.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度21.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法B.可以通过市场上类似资产的信用价

10、差和违约概率推算违约损失率C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法22.信用风险报告的职责有( )。（分数：2.00）A.应实施并支持一致的风险语言术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识23.下列关于贷款五级分类的定义，正确的有( )。（分数：2.00）A.关注：尽管借款

11、人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分24.商业银行的限额管理体系通常包括( )。（分数：2.00）A.区域限额B.国家风险限额C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额25.贷款重组可以采取的措施有( )。（分数：2.

12、00）A.调整信贷产品B.减少贷款额度C.调整贷款期限D.增加控制措施E.调整贷款利率三、判断题(总题数：1，分数：2.00)26.如果回收金额是确定的。净现值计算只需反映回收金额的时间价值，风险折现率是合适的选择。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷8答案解析(总分：52.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：14，分数：28.00)1.下列关于集团法人客户信用风险特征的说法，错误的是( )。（分数：2.00）A.内部关联交易频繁B.真实财务状况难以掌握C.系统性风险较低 D.风险识别和贷后管理难度大解析：解析：与

13、单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有以下明显特征：内部关联交易频繁；连环担保十分普遍；真实财务状况难以掌握；系统性风险较高；风险识别和贷后管理难度大。2.客户信用评级是商业银行对客户的_计量和评价，反映客户_的大小。( )（分数：2.00）A.偿债能力和偿还意愿：道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险 C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险解析：解析：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率(PD)。3.下列关于商业银行评级验证的表述，最

14、恰当的是( )。（分数：2.00）A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整 解析：解析：A 项，银行应根据本行内部评级体系和风险参数量化的特点，采取基准测试、返回检验等不同的验证方法；B 项，内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性；C项，验证是银行优化内部评级体系的重要手段，也是监管当局衡量银行内部评级体系是否符合监管要求的重要方式。4.商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款 1000万元，该客户在第一年的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第三年的违约率

15、是 21。3 年到期后，贷款会全部归还的回收率为( )。（分数：2.00）A.95757 B.96026C.98562D.92547解析：解析：根据死亡率模型，该客户能够在 3年到期后将本息全部归还的概率为：(1-08)(1-14)(1-21)=95757。5.信用评分模型是商业银行分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是( )。（分数：2.00）A.线性概率模型B.Logit模型C.RiskCalc模型 D.Probit模型解析：解析：目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(Linear Probalbility Model)、Logit模型、Probit 模

16、型和线性辨别模型(Linear DisCriminant Model)。C 项，RiskCalc 模型属于违约概率模型。6.若客户尚未违约。在债项评级中表外项目的违约风险暴露为( )。（分数：2.00）A.表外项目已承诺未提取金额B.表外项目已提取金额C.表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额 D.表内项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额解析：解析：违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。如果客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值，对于表外项目为：表外项目已提取金额+信用转换系数已承诺未提取金额。7.客户信用评级中，违约概率的估计包

17、括下面两个层面( )。（分数：2.00）A.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率B.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率解析：解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。客户信用评级中，违约概率的估计包括两个层面：单一借款人的违约概率；某一信用等级所有借款人的违约概率。8.对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，下列说法不正确的是( )。（分数：2.00）A.采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释

18、工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产B.采用内部评级法初级法的银行，信用保护由一个信用保护者提供，但有不同的期限，则可不进行细分C.采用内部评级法高级法的银行，如果通过增加风险缓释技术可以提高对风险暴露的回收率，则鼓励对同一风险暴露增加风险缓释技术(即采用多个信用风险缓释工具)来降低违约损失率D.采用内部评级法高级法的银行，应证明此种方式对风险抵补的有效性，并建立合理的多重信用风险缓释工具处理的相关程序和方法解析：解析：对单独一项风险暴露存在多个信用风险缓释工具时，采用内部评级法初级法的银行，应将风险暴露细分为每一信用风险缓释工具覆盖的部分，每一部分分别计算加权风险资产。如信用保护由一

19、个信用保护者提供，但有不同的期限，也应细分为几个独立的信用保护。9.某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请( )。（分数：2.00）A.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降B.不合理，因为流动资金贷款不能用于长期投资 C.合理，企业可以用利润来偿还贷款D.合理，流动资金贷款可以给银行带来利息收入解析：解析：购买设备和扩建仓库属于固定资产投资行为，金额较大；而短期贷款要求一年以内或一年偿还本息，还款压力大，不利于企业稳定经营。企业进行固定资产投资时应采用长期贷款，这样还款压

20、力小。10.某银行 2010年末可疑类贷款余额为 400亿元，损失类贷款余额为 200亿元。各项贷款余额总额为 40 000亿元。若要保证不良贷款率不高于 2，则该银行次级类贷款余额最多为( )亿元。（分数：2.00）A.200 B.300C.600D.800解析：解析：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款余额100。因此要使不良贷款率不高于 2，次级类贷款余额最多为：400002-400-200=200(亿元)。11.在总体组合限额管理中，“资本分配”中的资本是( )，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。（分数：2.0

21、0）A.银行资本B.银行的实收资本C.上一年度的银行资本D.预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入) 解析：解析：组合限额可分为授信集中度限额和总体组合限额两类。其中，总体组合限额是在分别计量贷款、投资、交易和表外风险等不同大类组合限额的基础上计算得出的；设定组合限额的第一步，是按某组合维度确定资本分配权重。“资本分配”中的资本是所预计的下一年度的银行资本(包括所有计划的资本注入)，是商业银行用来承担所有损失、防止破产的真实的资本。12.某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于( )。（分数：2.00）A.贷款转让B.贷款审批

22、C.贷款重组 D.资产证券化解析：解析：贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程。13.某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是 50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是 200亿元。假设对应的表内风险权重是 75，表外风险转换系数是 20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是( )亿元。（分数：2.00）A.40B.90C.30D.675 解析：解析：权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产

23、之和。在计量各类表内资产的风险加权资产时，应该首先从资产账面价值中扣除相应的减值准备。然后乘以各自的风险权重。在计量各类表外项目的风险加权资产的时候，应该将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的表内资产，再按表内资产的处理方式计量风险加权资产。因此该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是 5075+2002075=675(亿元)。14.假设违约损失率(LGD)为 14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为 10，违约风险暴露(EAD)为 20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为( )亿元。（分数：2.00）A.85B.10 C.145D.20解析：解析：资本要

24、求 K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K1250EAD=Max(0，LGD-BEEL)1250EAD=Max(0，14-10)125020=10(亿元)。二、多项选择题(总题数：11，分数：22.00)15.下列各项中，与市场有关的因素不包括( )。（分数：2.00）A.收益波动性 B.经济周期C.宏观经济政策D.利率水平E.杠杆 解析：解析：一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，一是与借款人有关的因素，主要包括借款人的声誉、杠杆、收益波动性；二是与市场有关的因素，主要包括经济周期、宏观经济政策、利率水平。16.根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以

25、分为( )。（分数：2.00）A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团 C.横向多元化企业集团 D.有限责任企业集团E.综合企业集团解析：解析：根据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为纵向一体化企业集团和横向多元化企业集团。17.商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。（分数：2.00）A.内部评级模型的验证 B.内部评级信息系统的验证 C.内部评级数据的验证 D.内部评级政策的验证 E.内部评级流程的验证 解析：解析：验证的内容包括对内部评级体系数据的验证、评级模型的验证、违约概率的验证、违约损失率的验证、违约风险暴露的验证、信息系统的验证、内部评级政策和流程的验证等多个方面。

26、18.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够( )。（分数：2.00）A.有效进行风险排序 B.有效识别信用风险 C.准确量化风险参数 D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级 解析：解析：银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。19.现金流分为( )。（分数：2.00）A.经营活动的现金流 B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流 D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流 解析：解析：现金流是指现金在一个公司内的流入和流出。现金流分为三个部分：经营活动的现金流；投资活动的现金流；融资活动的现金流。20.下列

27、关于违约的说法，不正确的有( )。（分数：2.00）A.违约的定义是外部评级法的重要定义 B.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础C.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查 D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度解析：解析：A 项，违约的定义是内部评级法的重要定义；C 项，如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务

28、人所有关联债务人的评级进行检查。21.下列关于计量违约损失率的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法 B.可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率 C.无论是从资本监管的角度还是从商业银行内部管理的角度，计量违约损失率都是十分重要的 D.对于存在抵押品的债务，在估计违约损失率时，必须考虑到抵押品的风险缓释效应 E.计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法解析：解析：E 项，计量违约损失率的方法主要有两种：市场价值法，主要适用于已经在市场上发行并且可交易的大企业、政府、银行债券。根据所采用的信息中是否包含违约债项，市场价

29、值法又进一步细分为市场法(采用违约债项计量非违约债项 LGD)和隐含市场法(不采用违约债项，直接根据信用价差计量 LGD)。回收现金流法。22.信用风险报告的职责有( )。（分数：2.00）A.应实施并支持一致的风险语言术语 B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息 C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度 D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识 解析：解析：除 A、B、C、D、E 五项外，风险报告的职责还包括：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持；保障风险管理信息及时、准确

30、地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。23.下列关于贷款五级分类的定义，正确的有( )。（分数：2.00）A.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 B.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还 C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分解析：解析：C 项，次级类贷款是指借

31、款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；D 项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。24.商业银行的限额管理体系通常包括( )。（分数：2.00）A.区域限额 B.国家风险限额 C.集团客户限额 D.行业限额E.单一客户限额 解析：解析：商业银行的限额管理体系通常包括：单一客户授信限额管理；集团客户授信限额管理；国家风险与区域风险限额管理；组合限额管理。25.贷款重组可以采取的措施有( )。（分数：2.00）A.调整信贷产品 B.减少贷款额度 C.调整贷款期限 D.增加控制措施 E.调整贷款利率 解析：解析：贷款重组的主要措施包括：调整信贷产品；减少贷款额度；调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；调整贷款利率；增加控制措施，限制企业经营活动。三、判断题(总题数：1，分数：2.00)26.如果回收金额是确定的。净现值计算只需反映回收金额的时间价值，风险折现率是合适的选择。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：如果回收金额是确定的，净现值计算只需反映回收金融的时间价值，无风险折现率是合适的选择。