银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷6及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷6及答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：15，分数：30.00)1.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是( )。（分数：2.00）A.汇兑B.信用证C.质押D.保理2.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（分数：2.00）A.等于B.大于C.小于D.无关3.假定一年期零息国债的无风险收益率为 3，一年期信用等级为 B的零息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 60，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。（分数：2.00）A.83

2、B.73C.95D.104.商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款 1000万元。该客户在第一年的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第三年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（分数：2.00）A.145500B.145541C.95757D.960265.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。（分数：2.00）A.单笔不超过 100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔 50万元，期限 1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200万元期限一年的循

3、环授信6.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失7.下列关于 RiskCalc模型的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.不适用于非上市公司B.运用 LogitProbit 回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者8.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。（分

4、数：2.00）A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 005中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性9.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为( )的下降。（分数：2.00）A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.违约风险暴露10.下列关于 Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.Credit Metrics模型本质上是一个 VaR模型B.Credit

5、 Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合 VaR的难题D.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一11.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是( )。（分数：2.00）A.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业12.从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是( )。（分数：2.00）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.重大风险事项描述C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施13.下列关于资本转换因子的说法，

6、不正确的是( )。（分数：2.00）A.某组合风险越大，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低C.根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险14.根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括( )。（分数：2.00）A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产15.某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权

7、重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。（分数：2.00）A.30B.50C.300D.250二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)16.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制D.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料

8、，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售17.下列可被商业银行认定违约的情形有( )。（分数：2.00）A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费 90天(含)以上18.某企业于当年初向商业银行 A申请了一笔 1000万元 1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组。则下列重组措施可行的有( )。（分数：2.00）A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵

9、押品C.要求企业先偿还 500万元，剩余部分展期半年D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业 25的利息减免19.违约的定义是估计下列( )信用风险参数的基础。（分数：2.00）A.违约风险利息率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约频率20.内部评级法初级法下，合格净额结算包括( )。（分数：2.00）A.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算21.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为区域风险预警信号。（分数：2.00）A.区域经济整体下滑B.区域内的产业发展规划不合理C.区域相关法律法规重大调整D.

10、区域主导产业出现衰退E.区域内客户资信状况普遍降低22.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（分数：2.00）A.新发放贷款质量情况B.对不良贷款的变化趋势进行预测C.不良贷款清收转化情况D.本期贷款余额等基本情况E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例23.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。（分数：2.00）A.行业B.产品C.风险等级D.担保E.国家信用风险三、判断题(总题数：4，分数：8.00)24.RiskCalc模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。 ( )（分数：2.00）A.正确

11、B.错误25.商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储备是否充分。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理（信用风险管理）模拟试卷6答案解析(总分：54.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：15，分

12、数：30.00)1.下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是( )。（分数：2.00）A.汇兑B.信用证C.质押 D.保理解析：解析：对银行信贷而言，主要涉及五种担保方式：抵押、质押、保证、留置和定金。A、B、D 三项属于商业银行提供的结算方式。2.资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。（分数：2.00）A.等于B.大于C.小于 D.无关解析：解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。3.假定一年期零息国债的无风险收益率为 3，一年期信用等级为 B的零息债券的违约概率为 10，在发生违约的

13、情况下，该债券价值的回收率为 60，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。（分数：2.00）A.83B.73 C.95D.10解析：解析：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即 P 1 (1+K 1 )+(1-P 1 )(1+K 1 )=1+i 1 。其中，P 1 为期限 1年的风险资产的非违约概率，(1-P 1 )即其违约概率；K 1 为风险资产的承诺利息； 为风险资产的回收率，等于“1-违约损失率”；i 1 为期限 1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，(1-10)(1+K 1 )+10(1+K 1 )60=1+3，

14、解得，K 1 73。4.商业银行向某客户提供一笔 3年期的贷款 1000万元。该客户在第一年的违约率是 08，第二年的违约率是 14，第三年的违约率是 21。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。（分数：2.00）A.145500B.145541C.95757 D.96026解析：解析：根据题意，第一年预计可回收金额=1000(1-08)=992(万元)；第二年预计可回收金额=992(1-114)97811(万元)，第三年预计可回收金额=97811(1-21)95757(万元)。5.下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是( )。（分数：2.00）

15、A.单笔不超过 100万元授信的个人信用卡 B.某银行发放一笔 50万元，期限 1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的 30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔 200万元期限一年的循环授信解析：解析：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款，合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过 100万元人民币。6.下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。（分数：2.00）A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望B.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失 C.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D.预期损失是商业银

16、行预期可能会发生的平均损失解析：解析：预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失。通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。预期损失是信用风险损失分布的数学期望，代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失，是商业银行已经预计到将会发生的损失。预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。7.下列关于 RiskCalc模型的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.不适用于非上市公司B.运用 LogitProbit 回归技术预测客户的违约概率 C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者解

17、析：解析：RiskCalc 模型是在传统信用评分技术基础上发展起来的一种适用于非上市公司的违约概率模型，其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用LogitProbit 回归技术预测客户的违约概率。C 项属于 KMV的 Credit Monitor模型的核心内容；D 项属于 KPMG风险中性定价模型的核心思想。8.下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是( )。（分数：2.00）A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与 005中的较高

18、者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致 D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性解析：解析：A 项所述为违约概率的概念；B 项，在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人一年期违约概率与 003中的较高者；D 项，违约概率能使监管当局在推行内部评级法中保持更高的一致性。9.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为( )的下降。（分数：2.00）A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.违约风险暴露 解析：解析：内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。10.下列关于 Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。（分数

19、：2.00）A.Credit Metrics模型本质上是一个 VaR模型B.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 C.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合 VaR的难题D.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一解析：解析：B 项，Credit Metrics 模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。11.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是( )。（分数：2.00）A.水泥业B.钢铁业C.汽车业 D.建筑业解析：解析：行业风险

20、是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。A、B、D 三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。12.从类型上划分，风险报告通常分为综合报告和专题报告，下列各项属于综合报告内容的是( )。（分数：2.00）A.辖内各类风险总体状况及变化趋势 B.重大风险事项描述C.发展趋势及风险因素分析D.已采取和拟采取的应对措施解析：解析：风险报告中综合报告应反映的主要内容有：辖内各类风险总体状况及变化趋势；分类风险状况及变化原

21、因分析；风险应对策略及具体措施；加强风险管理的建议。B、C、D 三项属于风险报告中专题报告应反映的主要内容。13.下列关于资本转换因子的说法，不正确的是( )。（分数：2.00）A.某组合风险越大，其资本转换因子越高B.同样的资本，风险高的组合计划的授信额就越低C.根据资本转换因子，将以计划授信额表示的组合限额转换为以资本表示的组合限额 D.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险解析：解析：C 项，根据资本转换因子，将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额。14.根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，金融企业批量转让不良资产的范围不包括(

22、)。（分数：2.00）A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款 D.已核销的账销案存资产解析：解析：金融企业批量转让不良资产的范围包括金融企业在经营中形成的以下不良信贷资产和非信贷资产：按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款；已核销的账销案存资产；抵债资产；其他不良资产。15.某商业银行上年度期末可供分配的资本为 5000亿元，计划本年度注入 1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为 5，则本年度电子行业资本分配的限额为( )亿元。（分数：2.00）A.30B.50C.300 D.250解析：解析：根据公式，资本的组合限额=资本资本分配

23、权重，可得本年度电子行业资本分配的限额=(5000+1000)5=300(亿元)。二、多项选择题(总题数：8，分数：16.00)16.下列有关关联交易的说法，正确的有( )。（分数：2.00）A.与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征 B.横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组 C.集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制 D.国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方E.纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产

24、成品提供给销售公司销售 解析：解析：关联交易是指发生在集团内关联方之间的有关转移权利或义务的事项安排。D 项，国家控制的企业间不应当仅仅因为彼此同受国家控制而成为关联方。17.下列可被商业银行认定违约的情形有( )。（分数：2.00）A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少 B.银行认为债务人即将破产或倒闭 C.银行停止对贷款计息 D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费 90天(含)以上 解析：解析：根据商业银行资本管理办法(试行)，当下列一项或多项事件发生时，债务人即被视为违约：债务人对银行的实质性信贷债务逾期 90天以上，若债务人违反了规定的透支限额或者重新核定的透支限额小

25、于目前的余额，各项透支将被视为逾期。银行认定，除非采取变现抵(质)押品等追索措施，债务人可能无法全额偿还对银行的债务。出现以下任何一种情况，银行应将债务人认定为“可能无法全额偿还对银行的债务”： a银行对债务人任何一笔贷款停止计息或应计利息纳入表外核算；b发生信贷关系后，由于债务人财务状况恶化，银行核销了贷款或已计提一定比例的贷款损失准备；c银行将贷款出售并承担一定比例的账面损失：d由于债务人财务状况恶化，银行同意进行消极重组，对借款合同条款作出非商业性调整；e银行将债务人列为破产企业或类似状态；f债务人申请破产，或者已经破产，或者处于类似保护状态，由此将不履行或延期履行偿付银行债务；g银行认

26、定的其他可能导致债务人不能全额偿还债务的情况。18.某企业于当年初向商业银行 A申请了一笔 1000万元 1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组。则下列重组措施可行的有( )。（分数：2.00）A.要求企业增加贷款使用情况及重大资产变动的报告 B.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品C.要求企业先偿还 500万元，剩余部分展期半年 D.将该笔贷款调整为信用贷款E.给予企业 25的利息减免 解析：解析：贷款重组主要包括但不限于以下措施：调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调

27、整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为 100保证金业务品种或贴现；减少贷款额度；调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；调整贷款利率；增加控制措施，限制企业经营活动。B 项，如果私营企业设有董事长，判断应为私营有限责任公司，投资者对企业债务负有限责任，根据我国担保法的规定，抵押人拥有所有权或经营管理权的财产才可以抵押；D 项，将抵押贷款调整为信用贷款会增加信用风险。19.违约的定义是估计下列( )信用风险参数的基础。（分数：2.00）A.违约风险利息率B.违约概率 C.违约损失率 D.违约风险暴露 E.违约频率解析：解

28、析：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础。20.内部评级法初级法下，合格净额结算包括( )。（分数：2.00）A.表内净额结算 B.表外净额结算C.回购交易净额结算 D.场外衍生工具净额结算 E.交易账户信用衍生工具净额结算 解析：解析：内部评级法初级法下，合格净额结算包括：表内净额结算、回购交易净额结算、场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。银行采用合格净额结算缓释信用风险时，应持续监测和控制后续风险，并在净头寸的基础上监测和控制相关的风险暴露。21.商业银行进行信用风险预警分析时，可考虑将( )作为

29、区域风险预警信号。（分数：2.00）A.区域经济整体下滑 B.区域内的产业发展规划不合理 C.区域相关法律法规重大调整 D.区域主导产业出现衰退 E.区域内客户资信状况普遍降低 解析：解析：区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域经营环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等，其风险预警主要包括：政策法规发生重大变化；区域经营环境出现恶化；区域商业银行分支机构出现问题。B、C 两项属于政策法规发生重大变化的情况；A、D、E 三项属于区域经营环境出现恶化的情况。22.银监会商业银行不良资产监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告包括( )。（分数：2.00）A.新发放贷

30、款质量情况 B.对不良贷款的变化趋势进行预测 C.不良贷款清收转化情况 D.本期贷款余额等基本情况 E.新发生不良贷款的内外部原因分析及典型案例 解析：解析：银监会商业银行不良贷款监测和考核暂行办法规定的不良贷款分析报告除选项中的五项外，其主要内容还包括地区和客户结构情况。23.授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中最常用的组合限额设定维度包括( )。（分数：2.00）A.行业 B.产品 C.风险等级 D.担保 E.国家信用风险解析：解析：行业、产品、风险等级和担保是最常用的组合限额设定维度。对于刚开始进行组合管理的商业银行，可主要设定行业和产品的集中度限额：在积累了相应的经验而且数据更为

31、充分后，商业银行再考虑设定其他维度上的组合集中度限额。E 项属于国家风险限额管理对一个国家的综合评级范畴。三、判断题(总题数：4，分数：8.00)24.RiskCalc模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。 ( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：Credit Monitor 模型其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系。RiskCalc 模型其核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量。25.商业银行监测信用风险的传统做法是建立单个债务人授信情况的监测体系，监控债务人或交易对方各项合同的执行，界定和识别有问题贷款，决定所提取的准备金和储

32、备是否充分。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：26.贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。 ( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：贷款核销是指对无法回收的、认定为损失的贷款进行减值准备核销。贷款损失的核销要建立严格的审核、审批制度，核销是银行内部账务处理过程，核销后不再进行会计确认和计量，但债权关系仍然存在，需建立贷款核销档案，即“账销案存”，银行应继续保留对贷款的追索权。27.权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：权重法下信用风险加权资产为银行账户表内资产信用风险加权资产与表外项目信用风险加权资产之和。