银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷5及答案解析.doc
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1、银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷5及答案解析(总分:54.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:15,分数:30.00)1.对企业进行生产经营风险分析的时候,对国内企业来说,存在的最突出的问题是( )。(分数:2.00)A.企业治理结构不完善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.经营管理不善2.贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括( )。(分数:2.00)A.银行客户在某个地区的集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行业务及客户集中地区的经济状况D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境3.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人 A、B
2、的一年期违约可能性分别为 002和 004,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B 的一年期违约概率分别为( )。(分数:2.00)A.003;003B.002;004C.002;003D.003;0044.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是 05 年外,其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。(分数:2.00)A.3B.2C.25D.55.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为 AA级的 1000个客户中,年内发生违约的客户有 5个,则下列表述中正确的是( )。(分数:2.00)A.该行 AA级客户的违约频率为 05B.该行
3、AA级客户的贷款不良率为 05C.该行 AA级客户的违约概率为 05D.该行 AA级客户的违约损失率为 056.商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。(分数:2.00)A.预期违约的借款人不一定同时违约B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定不会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约7.关于公司风险暴露分类,下列说法正确的是( )。(分数:2.00)A.中小企业风险暴露是商业银行对年销售额(近 3年销售额的算术平均值)不超过 2亿元人民币的企业债务人的债权B.对于专业贷款,债务人通常是一个专门为实物资产融资或运作
4、实物资产而设立的特殊目的实体C.对于专业贷款,债务人具有实质性资产或业务,有独立偿还债务的能力D.对于专业贷款,合同安排给予贷款银行对融资形成的资产及其所产生的收入没有控制权8.下列各项中,作为商业银行内部评级直接依据的是( )。(分数:2.00)A.风险暴露B.违约概率C.不良率D.违约率9.内部评级法初级法下,当借款人利用多种形式的抵(质)押品共同担保时,需要将风险暴露进行拆分。拆分按( )以及其他抵(质)押品的顺序进行。(分数:2.00)A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产C.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品D
5、.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款10.下列关于 Credit Risk+模型的说法,正确的是( )。(分数:2.00)A.假定每笔贷款不违约状态B.组合的损失分布即使受到宏观经济影响也还是正态分布C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很大的D.根据火灾险的财险精算原理,假设贷款组合服从泊松分布,对贷款组合违约率进行分析11.下列关于贷款风险迁徙率的说法,不正确的是( )。(分数:2.00)A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率12.风险预警是各种工具和各种处理机制的
6、组合结果,下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述,正确的是( )。(分数:2.00)A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置13.商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是( )。(分数:2.00)A.当前组合集中度情况B.组合的风险权重C.经济前景(宏观经济状况预测)D.收益率(ROE)14.贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时,商业银行为了( ),而对原款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排
7、、重新组织。(分数:2.00)A.降低客户违约风险引致的损失B.增加收益C.提高经济资本配置效率D.实现资产多元化配置15.根据监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对个人住房抵押贷款的风险权重为( )。(分数:2.00)A.70B.50C.100D.0二、多项选择题(总题数:10,分数:20.00)16.商业银行分析企业集团内的关联交易时,判断企业客户是否属于集团法人客户内部的关联方应关注的情况有( )。(分数:2.00)A.易货交易B.发生处理方式异常的交易C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用D.互为提供担保或连环提供担保E.与特定顾客或供应商发生大额交易17.商业
8、银行的内部评级体系能够在信用风险管理的( )方面发挥重要作用。(分数:2.00)A.经济资本配置B.贷款定价C.计提准备金D.限额管理E.经风险调整的绩效考核18.模型验证在商业银行信用风险内部评级法中具有极其重要的作用,因为( )。(分数:2.00)A.验证可以通过统计手段检验不同等级违约频率的准确性B.验证可以分析内部评级模型对客户违约风险的区分能力,并针对问题提出改进C.验证是监管当局衡量银行内部评级模型有效性的重要手段D.验证可以评估银行资产组合的风险特征和所面临的市场环境E.验证是银行优化内部评级模型的重要手段19.下列各项所述情形,债务人可被视为违约的有( )。(分数:2.00)A
9、.某借款企业申请破产,由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产,由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期 50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品房屋无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少20.采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能可以体现为( )。(分数:2.00)A.违约概率下降B.风险损失降低C.违约损失率下降D.违约风险暴露下降E.组合限额降低21.综合报告是各报告单位针对管理范围内、报告期内各类风险与内控状况撰写的综合性风险报告。综合报告应反映的主要内容包括( )。(分数:2.00)A.辖内各
10、类风险总体状况及变化趋势B.分类风险状况及变化原因分析C.风险应对策略及具体措施D.加强风险管理的建议E.发展趋势及风险因素分析22.下列各项属于商业银行客户风险监测内生变量指标的有( )。(分数:2.00)A.长期、短期偿债能力指标B.主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业C.资金实力、技术以及设备的先进性、人力资源、资质等级等实力类指标D.市场竞争环境、政策法规环境、外部重大事件、信用环境等环境类指标E.融资主体的合规性、公司治理结构、经营组织架构、管理层素质、还款意愿、信用记录等品质类指标23.信贷客户非财务状况变化的风险预警信号包括( )。(分数:2.00)A.银行存款余额不
11、断减少B.高管人员没有履行个人义务C.关键的人事变动D.拖延支付利息,信用卡透支状况严重E.缺乏可见的管理连续性24.商业银行通常可以采用的管理信用风险的手段有( )。(分数:2.00)A.配置经济资本B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.资产证券化及信用衍生产品E.限额管理25.商业银行内部评级体系的验证应评估内部评级和风险参数量化的( )。(分数:2.00)A.准确性B.可靠性C.可信度D.稳定性E.审慎性三、判断题(总题数:2,分数:4.00)26.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型,利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值来代表债务人的信用风险,并将借款人归于不同的风险等级。 (
12、 )(分数:2.00)A.正确B.错误27.按照是否采用法律手段,清收可以分为常规催收、依法收贷等。按照对于债务人资产等处置的方式,处置可分为处置抵(质)押物、以物抵债及抵债资产处置、破产清算等。 ( )(分数:2.00)A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷5答案解析(总分:54.00,做题时间:90 分钟)一、单项选择题(总题数:15,分数:30.00)1.对企业进行生产经营风险分析的时候,对国内企业来说,存在的最突出的问题是( )。(分数:2.00)A.企业治理结构不完善B.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.经营管理不善 解析:解析:就国内
13、企业而言,生产经营风险分析中最突出问题是经营管理不善,主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。2.贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括( )。(分数:2.00)A.银行客户在某个地区的集中度B.银行贷款在不同行业中的分布 C.银行业务及客户集中地区的经济状况D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境解析:解析:行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时,贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。A、C、D 三项属于区域风险应关注的因素。3.若商业银行通过历史数据分析得知,借款人 A、
14、B 的一年期违约可能性分别为 002和 004,则根据监管要求,在该银行信用风险内部评级体系中,A、B 的一年期违约概率分别为( )。(分数:2.00)A.003;003B.002;004C.002;003D.003;004 解析:解析:违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级 1年期违约概率与 003中的较高者,设定 003的下限是为了给风险权重设定下限,也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。4.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是 05 年外,其他非零售风险暴露的有效期限是( )年。(分数:2.00
15、)A.3B.2C.25 D.5解析:解析:商业银行采用初级内部评级法,除回购类交易有效期限是 05 年外,其他非零售风险暴露的有效期限为 25 年。商业银行采用高级内部评级法,应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下,债项的有效期限越短,信用风险就越小。5.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现,年初被评为 AA级的 1000个客户中,年内发生违约的客户有 5个,则下列表述中正确的是( )。(分数:2.00)A.该行 AA级客户的违约频率为 05 B.该行 AA级客户的贷款不良率为 05C.该行 AA级客户的违约概率为 05D.该行 AA级客户的违约损失率为 05解析:解析
16、:1000 个客户中发现有 5个客户违约,则违约频率=51000100=05。6.商业银行在衡量组合信用风险时,必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是( )。(分数:2.00)A.预期违约的借款人不一定同时违约 B.非预期违约的借款人一定会同时违约C.非预期违约的借款人一定不会同时违约D.预期违约的借款人一定会同时违约解析:解析:贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如,如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大:如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可
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