银行业专业人员职业资格中级银行管理（资本管理）模拟试卷1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（资本管理）模拟试卷 1 及答案解析(总分：46.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：40.00)1.银行的( )金额等于资产减去负债后的余额。（分数：2.00）A.经济资本B.市场资本C.账面资本D.监管资本2.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行一级资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.8B.5C.4D.63.银行常用的资本中，( )反映的是所有者权益。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本C.社会资本D.监管资本4.银行监管机构为了促进商业银行审慎经营维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本是( )。（分

2、数：2.00）A.经济资本B.会计资本C.核心资本D.监管资本5.( )是描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.信用资本6.( )是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失。（分数：2.00）A.经济资本B.监管资本C.会计资本D.核心资本7.经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的( )所需要的资本。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失C.系统风险D.非系统风险8.在资本功能方面，账面资本与( )存在交叉，可以用于吸收损失。（分数：2.00）A.净资本B.经济资本C.

3、社会资本D.监管资本9.风险调整后的( )是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。（分数：2.00）A.净利润B.净收益率C.资本回报D.风险溢价10.从银行管理角度来看，相对于监管资本，( )更好地反映了银行的风险状况和资本需求，对银行风险变动具有更高的敏感性，目前已经成为先进银行广泛应用的管理工具。（分数：2.00）A.会计资本B.经济资本C.市场资本D.账面资本11.现代商业银行的核心是( )。（分数：2.00）A.经营和管理资本B.实现效率最大化C.实现利润最大化D.经营和管理风险12.银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本应( )经济资本。

4、（分数：2.00）A.小于B.等于C.大于D.不高于13.下列不属于第三版巴塞尔资本协议有关监管标准的内容的是( )。（分数：2.00）A.强化资本充足率监管标准B.引入杠杆率监管标准C.建立操作性风险量化监管标准D.建立流动性风险量化监管标准14.( )，巴塞尔委员会发布了巴塞尔协议的最终文本。（分数：2.00）A.2004 年 9 月 12 日B.2004 年 12 月 16 日C.2010 年 9 月 12 日D.2010 年 12 月 16 日15.1994 年，人民银行发布了关于商业银行实行资产负债比例管理的通知，提出了包括资本充足率在内的一系列资产负债比例的管理指标，并参考( )规

5、定的资本充足率的计算方法和最低要求。（分数：2.00）A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议16.下列属于资本监管的“三大支柱”的是( )。（分数：2.00）A.最低资本要求B.最高资本要求C.最低利润要求D.最高利润要求17.( )年，银监会发布了中国银行业实施新监管标准的指导意见，明确了中国版巴塞尔资本协议的总体框架。（分数：2.00）A.2007B.2008C.2011D.201018.巴塞尔委员会于 1988 年通过了( )。（分数：2.00）A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议19.商业银行资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.2B.4

6、C.6D.820.根据我国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.8B.6C.5D.3二、多项选择题(总题数：2，分数：4.00)21.( )是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.市场资本E.会计资本22.在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )等。（分数：2.00）A.违约概率B.损失程度与违约风险暴露C.相关性D.时间范围E.置信水平三、判断题(总题数：1，分数：2.00)23.账面资本、监管资本和经济资本三者之间只有区别

7、，没有联系。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（资本管理）模拟试卷 1 答案解析(总分：46.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：20，分数：40.00)1.银行的( )金额等于资产减去负债后的余额。（分数：2.00）A.经济资本B.市场资本C.账面资本 D.监管资本解析：解析：银行常用的资本主要包括账面资本、监管资本和经济资本。账面资本又称为会计资本，属于会计学概念，是指商业银行持股人的永久性资本投入，即出资人在商业银行资产中享有的经济利益其金额等于资产减去负债后的余额。2.商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行一级资本充足率不得低

8、于( )。（分数：2.00）A.8B.5C.4D.6 解析：解析：商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：核心一级资本充足率不得低于 5，一级资本充足率不得低于 6，资本充足率不得低于 8；我国要求商业银行的核心资本充足率不低于 4。3.银行常用的资本中，( )反映的是所有者权益。（分数：2.00）A.账面资本 B.经济资本C.社会资本D.监管资本解析：解析：账面资本反映的是所有者权益；在资本功能方面，账面资本与监管资本都可用于吸收损失；从银行管理角度，相对于监管资本，经济资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求，对银行风险变动具有更高的敏感性。4.银行监管机构为了促进商业银行审慎经营维持

9、金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本是( )。（分数：2.00）A.经济资本B.会计资本C.核心资本D.监管资本 解析：解析：本题考查资本的定义与分类。监管资本是银行监管当局为了满足监管要求、促进银行审慎经营、维持金融体系稳定而规定的银行必须持有的资本。监管资本涉及两个层次的概念：一是银行实际持有的符合监管规定的合格资本：二是银行按照监管要求应当持有的最低资本量或最低资本要求。5.( )是描述在一定的置信度水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。（分数：2.00）A.会计资本B.监管资本C.经济资本 D.信用资本解析：解析：经济资本是描述在一定的置信度水平下(

10、如 99)，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有或需要的资本金。6.( )是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失。（分数：2.00）A.经济资本 B.监管资本C.会计资本D.核心资本解析：解析：经济资本是用于衡量银行实际承担损失超出预计的那部分损失，与风险有关，又称为“风险资本”。7.经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的( )所需要的资本。（分数：2.00）A.预期损失B.非预期损失 C.系统风险D.非系统风险解析：解析：经济资本反映了为抵补银行资产或投资组合面临的非预期损失所需要的资本，因此，对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量。8.在资本功能方面，账面资本

11、与( )存在交叉，可以用于吸收损失。（分数：2.00）A.净资本B.经济资本C.社会资本D.监管资本 解析：解析：在资本功能方面，账面资本与监管资本存在交叉，可以用于吸收损失。9.风险调整后的( )是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。（分数：2.00）A.净利润B.净收益率C.资本回报 D.风险溢价解析：解析：风险调整后的资本回报(RAROC)是经风险调整后的净收益与经济资本的比率，已经成为国际上主流商业银行的风险绩效评价指标。10.从银行管理角度来看，相对于监管资本，( )更好地反映了银行的风险状况和资本需求，对银行风险变动具有更高的敏感性，

12、目前已经成为先进银行广泛应用的管理工具。（分数：2.00）A.会计资本B.经济资本 C.市场资本D.账面资本解析：解析：从银行管理角度来看，相对于监管资本，经济资本更好地反映了银行的风险状况和资本需求对银行风险变动具有更高的敏感性目前已经成为先进银行广泛应用的管理工具。另外，从数量角度而言账面资本经过一定的调整，可以得到符合监管要求的合格资本，其数额应大于最低监管资本要求；银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本还应大于经济资本。11.现代商业银行的核心是( )。（分数：2.00）A.经营和管理资本B.实现效率最大化C.实现利润最大化D.经营和管理风险 解析：解析：现代商业银行的核心是经营和管理风

13、险，该特征决定了风险在商业银行绩效评价中的重要性和基础性作用。12.银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本应( )经济资本。（分数：2.00）A.小于B.等于C.大于 D.不高于解析：解析：账面资本反映的是银行实际拥有的资本水平；经济资本和监管资本是商业银行应该拥有但不一定拥有的资本。银行要稳健、审慎经营，持有的账面资本应大于经济资本。13.下列不属于第三版巴塞尔资本协议有关监管标准的内容的是( )。（分数：2.00）A.强化资本充足率监管标准B.引入杠杆率监管标准C.建立操作性风险量化监管标准 D.建立流动性风险量化监管标准解析：解析：第三版巴塞尔资本协议有关监管标准的内容的有三条： (1)强

14、化资本充足率监管标准。 (2)引入杠杆率监管标准。 (3)建立流动性风险量化监管标准。14.( )，巴塞尔委员会发布了巴塞尔协议的最终文本。（分数：2.00）A.2004 年 9 月 12 日B.2004 年 12 月 16 日C.2010 年 9 月 12 日D.2010 年 12 月 16 日 解析：解析：2010 年 9 月 12 日，巴塞尔委员会宣布通过巴塞尔协议；2010 年 12 月 16 日，巴塞尔委员会发布了巴塞尔协议的最终文本。15.1994 年，人民银行发布了关于商业银行实行资产负债比例管理的通知，提出了包括资本充足率在内的一系列资产负债比例的管理指标，并参考( )规定的资

15、本充足率的计算方法和最低要求。（分数：2.00）A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议解析：解析：1994 年，人民银行发布了关于商业银行实行资产负债比例管理的通知，提出了包括资本充足率在内的一系统资产负债比例的管理指标，并参考巴塞尔协议规定的资本充足率的计算方法和最低要求。16.下列属于资本监管的“三大支柱”的是( )。（分数：2.00）A.最低资本要求 B.最高资本要求C.最低利润要求D.最高利润要求解析：解析：资本监管的“三大支柱”分别为最低资本要求、监督检查、市场纪律。17.( )年，银监会发布了中国银行业实施新监管标准的指导意见，明确了中国版巴塞尔资本协议的总体框

16、架。（分数：2.00）A.2007B.2008C.2011 D.2010解析：解析：2011 年 4 月，银监会发布了中国银行业实施新监管标准的指导意见，明确了中国版巴塞尔资本协议的总体框架。18.巴塞尔委员会于 1988 年通过了( )。（分数：2.00）A.巴塞尔协议 B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议解析：解析：1988 年，巴塞尔委员会正式出台了统一国际银行资本计量和资本标准的国际协议(即第一版巴塞尔资本协议，简称巴塞尔协议)，确立了资本充足率监管的基本框架，第一次在国际上明确了资本充足率监管的三个要素，即监管资本定义、风险加权资产计算和资本充足监管要求。 2004 年，巴塞尔

17、委员会发布了统一资本计量和资本标准的国际协定：修订框架(即第二版巴塞尔资本协议，也成为新资本协议，简称巴塞尔协议)，构建了最低资本要求、监督检查和市场纪律的“三大支柱”。2010 年 12 月 16 日，巴塞尔委员会发布了第三版巴塞尔资本协议(简称巴塞尔协议)。19.商业银行资本充足率不得低于( )。（分数：2.00）A.2B.4C.6D.8 解析：解析：商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：核心一级资本充足率不得低于 5，一级资本充足率不得低于 6，资本充足率不得低于 8。20.根据我国银监会 2012 年颁布的商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行核心一级资本充足率不得低于( )

18、。（分数：2.00）A.8B.6C.5 D.3解析：解析：商业银行各级资本充足率不得低于如下最低要求：核心一级资本充足率不得低于 5，一级资本充足率不得低于 6，资本充足率不得低于 8。二、多项选择题(总题数：2，分数：4.00)21.( )是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。（分数：2.00）A.账面资本B.经济资本 C.监管资本 D.市场资本E.会计资本解析：解析：账面资本反映的是所有者权益，而监管资本、经济资本则是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。22.在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑的要素包括( )等。（分数：2.00）A.违约概率 B.损失程度与违约风险暴露 C.相关性 D.时间范围 E.置信水平 解析：解析：在计量信用风险经济资本过程中，银行通常需要考虑违约概率、损失程度与违约风险暴露、时间范围、置信水平、相关性等要素。三、判断题(总题数：1，分数：2.00)23.账面资本、监管资本和经济资本三者之间只有区别，没有联系。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：银行常用的资本概念主要包括账面资本、监管资本和经济资本，这三者之间既有区别又有联系。账面资本反映的是所有者权益，而监管资本、经济资本则是从覆盖风险与吸收损失的角度提出的资本概念。在资本功能方面，账面资本与监管资本存在交叉，可以用于吸收损失。