银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷1及答案解析.doc

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1、银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷1 及答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：18，分数：36.00)1.从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是银行为应对( )变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理。（分数：2.00）A.市场利率B.市场价格C.净利润D.总资产2.商业银行资产负债管理的最终目标是( )。（分数：2.00）A.实现盈利目标的最大化B.追求合理的资本回报C.完善风险控制机制D.健全市场经营机制3.下列不属于国际银行业资产负债管理的工具方法的是( )。（分数：2.00）A.风险计量方法B.风险对冲方法C.结构调节方法D.

2、预测分析方法4.1998 年，中国人民银行取消了对国有银行贷款规模控制，推行以( )为核心的资产负债比例管理，货币政策由直接调控转向间接调控。（分数：2.00）A.存贷款比例B.资本充足率C.流动资产比率D.速动资产比率5.信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指( )。（分数：2.00）A.人民币贷款计划B.外汇贷款计划C.人民币资金营运计划D.外汇资金业务计划6.优化资产负债区域结构主要是优化( )区域结构。（分数：2.00）A.外汇资金业务B.资金运营业务C.存贷款业务D.预算收支业务7.下列不属于商业银行风险控制计划的是( )。（分数：2.00）A.市场风险控制计

3、划B.存贷款定价控制计划C.利率风险控制计划D.流动性风险控制计划8.优化资产负债品种结构的原则是发展( )的业务。（分数：2.00）A.收益高、风险低B.收益高、风险高C.收益低、风险低D.收益低、风险高9.商业银行开发建设资产负债管理信息系统，应建立的信息平台不包括( )。（分数：2.00）A.信用风险管理B.流动性管理C.存贷款监测D.资本管理10.下列不属于贷款计划常用的监测指标的是( )。（分数：2.00）A.各项贷款增量B.下月可用计划执行进度C.月度计划执行进度D.当月可用计划执行进度11.下列不属于资产负债监测表一般应包括的内容的是( )。（分数：2.00）A.信用风险管理情况

4、B.利率管理情况C.流动性管理情况D.本外币存贷款数据12.根据管理需要，信贷计划管理指标可以分为( )。（分数：2.00）A.绝对指标和相对指标B.A 级指标和 B 级指标C.静态指标和动态指标D.一级指标和二级指标13.资产负债管理计划编制须结合考虑的因素不包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济及市场因素B.主观发展历史因素C.客观发展历史因素D.全行战略规划因素14.优化资产负债区域结构时，区域信贷资源配置的主要考虑因素不包括( )。（分数：2.00）A.利润目标、风险偏好和市场预期B.区域信贷资产风险收益属性C.国家区域发展规划和区域信贷资源储备情况D.银行区域市场竞争地位15.资

5、产负债表内外结构的优化是在给定的资本约束下，以( )最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。（分数：2.00）A.资本回报率B.资本充足率C.净资产收益率D.预期收益率16.信贷计划管理指标中，不属于个人贷款二级指标的是( )。（分数：2.00）A.个人住房贷款B.个人信用贷款C.个人消费贷款D.个人经营贷款17.商业银行资产负债监测分析工作的内容不包括( )。（分数：2.00）A.开发建设资产负债管理信息系统B.资产负债运行情况分析报告C.建立资产负债管理监测报表体系D.资产负债组合结构优化18.下列不属于西方商业银行资产管理阶段最具代表性的理论的是( )。（分数：2.00）A.商业性贷款理

6、论B.资产可转换理论C.预期收入理论D.销售理论二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)19.目前，我国商业资产负债管理的实施工具可以分为( )。（分数：2.00）A.产品定价型B.限额管理型C.价格管理型D.窗口指导型E.产品创新型20.国际银行业资产负债管理的工具方法可以分为( )。（分数：2.00）A.风险计量方法B.风险对冲方法C.结构调节方法D.风险转移方法E.资本计量方法21.资产负债管理最根本的内涵为( )。（分数：2.00）A.流动性风险的管理B.商业银行稳健发展的管理C.风险限额下的协调式管理D.前瞻性的策略选择管理E.利率风险的管理22.西方商业银行资产负债管理的发展

7、阶段分别为( )。（分数：2.00）A.资产管理阶段B.资本管理阶段C.负债管理阶段D.资产负债综合管理阶段E.成本利润管理阶段23.资产负债监测表一般应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.信用风险管理情况B.利率管理情况C.流动性管理情况D.资本管理情况E.资产负债计划完成情况三、判断题(总题数：6，分数：12.00)24.从商业银行管理经验看，广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。( )（分数：2.00）A.正确B.错误25.资产负债管理最根本的内涵有两条，首先，它是风险限额下的一种协调式管理；其次，它

8、是一种前瞻性的策略选择管理。( )（分数：2.00）A.正确B.错误26.资产负债管理最初起源于西方商业银行。( )（分数：2.00）A.正确B.错误27.资产管理阶段的资产管理核心是对资产的优化配置协调处理流动性和盈利性之间的矛盾，满足利润最大化的经营目标。( )（分数：2.00）A.正确B.错误28.商业银行应灵活运用定期监测分析和临时性报告加强对全行资产负债总量与结构变化、计划执行进度、资源与配置效率、重点关注问题等方面的监测分析和报告反馈工作。( )（分数：2.00）A.正确B.错误29.狭义的资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两

9、个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。( )（分数：2.00）A.正确B.错误银行业专业人员职业资格中级银行管理（资产负债管理）模拟试卷1 答案解析(总分：58.00，做题时间：90 分钟)一、单项选择题(总题数：18，分数：36.00)1.从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是银行为应对( )变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理。（分数：2.00）A.市场利率 B.市场价格C.净利润D.总资产解析：解析：从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。2.商业银行资产负债管理的最终目标

10、是( )。（分数：2.00）A.实现盈利目标的最大化B.追求合理的资本回报 C.完善风险控制机制D.健全市场经营机制解析：解析：追求合理的资本回报是商业银行经营发展的根本出发点和动力，也是商业银行资产负债管理的最终目标，但是单纯的利润指标难以全面概括商业银行经营目标。3.下列不属于国际银行业资产负债管理的工具方法的是( )。（分数：2.00）A.风险计量方法B.风险对冲方法C.结构调节方法D.预测分析方法 解析：解析：国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。4.1998 年，中国人民银行取消了对国有银行贷款规模控制，推行以( )为核心的资产负债比例

11、管理，货币政策由直接调控转向间接调控。（分数：2.00）A.存贷款比例 B.资本充足率C.流动资产比率D.速动资产比率解析：解析：1998 年，中国人民银行取消了对国有银行贷款规模控制，推行以存贷款比例为核心的资产负债比例管理，货币政策由直接调控转向间接调控。5.信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指( )。（分数：2.00）A.人民币贷款计划 B.外汇贷款计划C.人民币资金营运计划D.外汇资金业务计划解析：解析：信贷计划是国内商业银行资产负债管理计划的重要组成部分，主要是指人民币贷款计划，人民币贷款计划属于业务发展计划。6.优化资产负债区域结构主要是优化( )区域结构

12、。（分数：2.00）A.外汇资金业务B.资金运营业务C.存贷款业务 D.预算收支业务解析：解析：优化资产负债区域结构主要是优化存贷款业务区域结构。7.下列不属于商业银行风险控制计划的是( )。（分数：2.00）A.市场风险控制计划 B.存贷款定价控制计划C.利率风险控制计划D.流动性风险控制计划解析：解析：商业银行的资产负债管理计划一般分为业务发展计划、风险控制计划和资本管理计划。其中，风险控制计划包括存贷款定价控制计划、利率风险控制计划、流动性风险控制计划。8.优化资产负债品种结构的原则是发展( )的业务。（分数：2.00）A.收益高、风险低 B.收益高、风险高C.收益低、风险低D.收益低、

13、风险高解析：解析：优化资产负债品种结构的原则是发展收益高、风险低的业务，降低高风险、低收益业务占比，并要综合考虑利润目标、风险偏好和市场预期等因素。9.商业银行开发建设资产负债管理信息系统，应建立的信息平台不包括( )。（分数：2.00）A.信用风险管理 B.流动性管理C.存贷款监测D.资本管理解析：解析：商业银行应建立存贷款监测、资本管理、利率管理、流动性管理等方面的信息系统平台，实现资产负债管理数据的集中获取、加工和分析，为提高资产负债管理水平提供数据支持和系统基础。10.下列不属于贷款计划常用的监测指标的是( )。（分数：2.00）A.各项贷款增量B.下月可用计划执行进度 C.月度计划执

14、行进度D.当月可用计划执行进度解析：解析：一般可设置各项贷款增量、年度计划执行进度、月度计划执行进度、当月可用计划执行等监测指标。11.下列不属于资产负债监测表一般应包括的内容的是( )。（分数：2.00）A.信用风险管理情况 B.利率管理情况C.流动性管理情况D.本外币存贷款数据解析：解析：监测报表一般应包括本外币存贷款数据、资产负债计划完成情况、同业资产负债运行情况、信贷资产的收益和风险分类情况、资本管理情况、利率管理情况、流动性管理情况等。12.根据管理需要，信贷计划管理指标可以分为( )。（分数：2.00）A.绝对指标和相对指标B.A 级指标和 B 级指标C.静态指标和动态指标D.一级

15、指标和二级指标 解析：解析：根据管理需要，信贷计划管理指标可以分为一级指标和二级指标。13.资产负债管理计划编制须结合考虑的因素不包括( )。（分数：2.00）A.宏观经济及市场因素B.主观发展历史因素 C.客观发展历史因素D.全行战略规划因素解析：解析：资产负债管理计划编制是一个科学预测、系统评估和完善调整的过程，须结合三类重要因素反复研究。一是宏观经济及市场因素；二是客观发展历史因素；三是全行战略规划因素。14.优化资产负债区域结构时，区域信贷资源配置的主要考虑因素不包括( )。（分数：2.00）A.利润目标、风险偏好和市场预期 B.区域信贷资产风险收益属性C.国家区域发展规划和区域信贷资

16、源储备情况D.银行区域市场竞争地位解析：解析：区域信贷资源配置的主要考虑因素有：一是要考虑各区域信贷资产风险收益属性，保持和加大对风险收益匹配较好的区域的贷款投放力度，提高信贷资源的边际效益：二是要考虑国家区域发展规划和区域信贷资源储备情况，要将银行区域信贷发展战略与国家区域经济发展规划结合起来：三是要考虑银行区域市场竞争地位，巩固和增强在国内市场重点区域的市场地位。15.资产负债表内外结构的优化是在给定的资本约束下，以( )最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。（分数：2.00）A.资本回报率 B.资本充足率C.净资产收益率D.预期收益率解析：解析：优化资产负债表内外结构，就是要在给定的资

17、本约束下，以资本回报率最大化为目标，推进表内外资产的协调发展。16.信贷计划管理指标中，不属于个人贷款二级指标的是( )。（分数：2.00）A.个人住房贷款B.个人信用贷款 C.个人消费贷款D.个人经营贷款解析：解析：个人贷款二级指标包括个人住房贷款、个人消费贷款和个人经营贷款。17.商业银行资产负债监测分析工作的内容不包括( )。（分数：2.00）A.开发建设资产负债管理信息系统B.资产负债运行情况分析报告C.建立资产负债管理监测报表体系D.资产负债组合结构优化 解析：解析：商业银行资产负债监测分析工作应至少包括以下三方面内容： (1)开发建设资产负债管理信息系统。 (2)建立资产负债管理监

18、测报表体系。 (3)资产负债运行情况分析报告。18.下列不属于西方商业银行资产管理阶段最具代表性的理论的是( )。（分数：2.00）A.商业性贷款理论B.资产可转换理论C.预期收入理论D.销售理论 解析：解析：商业性贷款理论、资产可转换理论和预期收入理论是资产管理阶段最具代表性的理论。二、多项选择题(总题数：5，分数：10.00)19.目前，我国商业资产负债管理的实施工具可以分为( )。（分数：2.00）A.产品定价型B.限额管理型 C.价格管理型 D.窗口指导型 E.产品创新型 解析：解析：目前，我国商业银行资产负债管理的实施工具可以分为限额管理型、价格管理型、窗口指导型和产品创新型四种类型

19、。20.国际银行业资产负债管理的工具方法可以分为( )。（分数：2.00）A.风险计量方法 B.风险对冲方法 C.结构调节方法 D.风险转移方法E.资本计量方法解析：解析：国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。21.资产负债管理最根本的内涵为( )。（分数：2.00）A.流动性风险的管理B.商业银行稳健发展的管理C.风险限额下的协调式管理 D.前瞻性的策略选择管理 E.利率风险的管理解析：解析：资产负债管理最根本的内涵为：首先，它是风险限额下的一种协调式管理。通过对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，

20、寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测算每一种金融产品的风险和收益通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地引导各条业务线的收缩和扩张。22.西方商业银行资产负债管理的发展阶段分别为( )。（分数：2.00）A.资产管理阶段 B.资本管理阶段C.负债管理阶段 D.资产负债综合管理阶段 E.成本利润管理阶段解析：解析：西方商业银行资产负债管理大致经历了三个发展阶段：资产管理阶段、负债管理阶段和资产负债综合管理阶段。23.资产负债监测表一般应包括的内容有( )。（分数：2.00）A.信用风险管理情况B.利率管理情

21、况 C.流动性管理情况 D.资本管理情况 E.资产负债计划完成情况 解析：解析：监测报表一般应包括本外币存贷款数据、资产负债计划完成情况、同业资产负债运行情况、信贷资产的收益和风险分类情况、资本管理情况、利率管理情况、流动性管理情况等。三、判断题(总题数：6，分数：12.00)24.从商业银行管理经验看，广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理是以利率风险为管理对象

22、的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理实现盈利目标的最大化。 25.资产负债管理最根本的内涵有两条，首先，它是风险限额下的一种协调式管理；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：资产负债管理最根本的内涵为：首先，它是风险限额下的一种协调式管理，通过对资产负债组合进行全面协调，在风险限额范围内追求经营利润的最大化和企业价值的最大化，寻求风险与收益这一“联立方程”的最优解；其次，它是一种前瞻性的策略选择管理，银行经营方向和策略的选择需要通过科学测

23、算每一种金融产品的风险和收益通过必要的模型将风险量化为成本，从而战略性、前瞻性地弓 l 导各条业务线的收缩和扩张。26.资产负债管理最初起源于西方商业银行。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：资产负债管理最初起源于西方商业银行。27.资产管理阶段的资产管理核心是对资产的优化配置协调处理流动性和盈利性之间的矛盾，满足利润最大化的经营目标。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：资产管理核心是对资产的优化配置，协调处理流动性和盈利性之间矛盾，满足利润最大化的经营目标。28.商业银行应灵活运用定期监测分析和临时性报告加强对全行资产负债总量与结构变化、计划执行进度、资源

24、与配置效率、重点关注问题等方面的监测分析和报告反馈工作。( )（分数：2.00）A.正确 B.错误解析：解析：商业银行应灵活运用定期监测分析报告和临时性报告加强对全行资产负债总量与结构变化、计划执行进度、资源配置效率、重点关注问题等方面的监测分析和报告反馈工作。29.狭义的资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。( )（分数：2.00）A.正确B.错误 解析：解析：从商业银行管理经验看，狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理，是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制，从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理，实现盈利目标的最大化。