中国银行业从业考试风险管理真题2014年上半年及答案解析.doc

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1、中国银行业从业考试风险管理真题 2014 年上半年及答案解析(总分：100.00，做题时间：120 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（分数：1.00）A.正确B.错误2.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。（分数：1.00）A.正确B.错误3.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。（分数：1.00）A.正确B.错误4.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 1。（分数：1.00）A.正确B.错误5.情景

2、分析是一种单因素分析方法。（分数：1.00）A.正确B.错误6.2007 年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。（分数：1.00）A.正确B.错误7.资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（分数：1.00）A.正确B.错误8.累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。（分数：1.00）A.正确B.错误9.个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。（分数：1.00）A.正确B.错误10.一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（分数：1.00）A.

3、正确B.错误11.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（分数：1.00）A.正确B.错误12.申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近 3 年经审计的资产负债表、利润表 等；成立不足 3 年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（分数：1.00）A.正确B.错误13.如果变量 X、Y 之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、Y 之间是独立的。（分数：1.00）A.正确B.错误14.如果某个事件的损失是固定的并已经被事先确定下来，那么这个事件就是存在风险的。（分数：1.00）A.正确B.错误15.中央银行上调基准利率，对于浮动利率贷款占较高比重的商业银行，可

4、能因利率上升而增加收益；对于持有大量金融工具的商业银行，则可能因利率上升而增加其市场价值。（分数：1.00）A.正确B.错误16.最常见的资产负债的期限错配的情况是，商业银行将大量长期借款用于短期贷款。（分数：1.00）A.正确B.错误17.利率风险敏感度利率上升 100 个基点对银行净值影响/资本净额100 %。（分数：1.00）A.正确B.错误18.对于主动负债比例较低的大部分中小商业银行来说，大额负债依赖度通常为正值。（分数：1.00）A.正确B.错误19.流动性资产与总资产的比率越高，则表明商业银行存储的流动性越低。（分数：1.00）A.正确B.错误20.巴塞尔新资本协议规定国际活跃银

5、行的核心资本充足率不得低于 8%。（分数：1.00）A.正确B.错误二、单选题(总题数：80，分数：40.00)21.在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的两个至关重要的因素是（ ）。（分数：0.50）A.资本金规模和商业银行的风险管理水平B.资产总规模和商业银行的风险管理水平C.资产总规模和商业银行的获利水平D.资本金规模和商业银行的获利水平22.下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失B.商业银行通常利用资本金来应对非预期损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，可以通过购买商业保险来

6、转移风险D.商业银行对于过度投机行为所造成的灾难性损失，可以通过购买商业保险来转移风险23.RAROC 的公式衡量的是（ ）的使用效益。（分数：0.50）A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本24.商业银行的风险暴露分类不包括（ ）。（分数：0.50）A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类25.一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取（ ）的风险管理措施。（分数：0.50）A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避26.（ ）是指金融机构合并资产负债表中资产减去负债后的所有者权益。（

7、分数：0.50）A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本27.对于商业银行来说，市场风险中最重要的是（ ）。（分数：0.50）A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险28.商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是（ ）。（分数：0.50）A.组合风险对冲B.商品风险对冲C.自我对冲D.市场对冲29.商业银行的（ ）时刻都在发生变化，流动性状况也随之改变。（分数：0.50）A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.以上均正确30.下列关于风险管理策略的说法，正确的是（ ）。（分数：0.50）A.“不要将所有的

8、鸡蛋放在一个篮子里”隐含的是风险转移的思想B.风险分散策略的成本主要是分散投资过程中增加的各项交易费用C.风险对冲的局限性在于其是一种消极的风险管理策略D.风险补偿是一种事后的损失补偿策略31.巴塞尔新资本协议规定，国际活跃银行的整体资本充足率不得低于_，其中核心资本充足率不得低于_。（分数：0.50）A.6%；4%B.8%；6%C.8%；4%D.10%；8%32.下列属于外资银行流动性监管指标的是（ ）。（分数：0.50）A.单一客户授信集中度B.不良贷款拨备覆盖率C.营运资金作为生息资产的比例D.贷款损失准备金率33.现代商业银行的财务控制部门通常采取（ ）的方法，及时捕捉市场价格/价值的

9、变化。（分数：0.50）A.每时参照市场定价B.每日参照市场定价C.每周参照市场定价D.每月参照市场定价34.下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量35.贷款组合的信用风险（ ）。（分数：0.50）A.是系统性风险B.是非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统性风险D.以上都不对36.我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行

10、公司治理的要求，以下不属于该要求的是（ ）。（分数：0.50）A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致D.建立完善的信息报告和信息披露制度37.承担商业银行风险管理的最终责任的机构是（ ）。（分数：0.50）A.股东大会B.董事会C.风险管理部门D.法律/合规部门38.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（ ）。（分数：0.50）A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险39.在经济转型、机构变革的环境中，（ ）已经成为我国

11、金融机构各类风险的主要来源。（分数：0.50）A.环境因素B.制度因素C.人员因素D.技术因素40.以下各项中不属于商业银行管理战略的战略愿景的是（ ）。（分数：0.50）A.创造良好的公众/客户形象B.提高股东回报率C.资本充足率保持在 10%以上D.实现员工价值41.投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述（ ）和流动性风险的关系。（分数：0.50）A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.声誉风险42.商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为 1.04 亿元，回收总成本为 0.44 亿元，违

12、约风险暴露为 1.2 亿元，则该债项的违约损失率为（ ）。（分数：0.50）A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%43.高级管理层通常需要的风险监测报告类型是（ ）。（分数：0.50）A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告44.如果银行的总资产为 200 亿元，总存款为 120 亿元，核心存款为 60 亿元，应收存款为 25 亿元，现金头寸为 10 亿元，总负债为 220 亿元，则该银行核心存款比例属于（ ）。（分数：0.50）A.0.125B.0.25C.0.3D.0.545.某企业从银行提出 1 年期的贷款申请，该贷款的贷款年利率为 15%，根据历

13、史经验，同类评级的企业违约后，回收率为 20%，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型该客户在 1 年内的违约概率为（ ）。（分数：0.50）A.9%B.10%C.11%D.12%46.商业银行对客户进行财务分析的目的是（ ）。（分数：0.50）A.帮助企业加快发展B.为企业改革提供依据C.搞好和客户的关系以便更好地开展业务D.识别企业信用风险47.如果一家商业银行的总资产是 100 亿元，总负债是 60 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债加权平均久期为 2 年，则久期缺口为（ ）。（分数：0.50）A.0.6B.1.2C.3.8D.3.848.A 银行

14、2010 年年末贷款总额为 10000 亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是 7500 亿元、1500 亿元、500 亿元、300 亿元、200 亿元，则 2010 年度 A 银行的不良贷款率为（ ）。（分数：0.50）A.2%B.5%C.10%D.25%49.A 企业 2010 年销售收入为 100 亿元，净利润为 25 亿元，2010 年年初总资产为 280 亿元，2010 年年末 总资产为 220 亿元，则该企业 2010 年的总资产收益率为（ ）。（分数：0.50）A.40%B.28%C.22%D.10%50. 商业银行的核心竞争力是（ ）。 （分数：0.50）A

15、.创立能力B.公司文化C.市场地位D.风险管理51.在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。（分数：0.50）A.Risk Calc 模型B.Credit Monitor 模型C.风险中性定价模型D.死亡率模型52.在法人客户评级模型中，RiskCalc 模型（ ）。（分数：0.50）A.不适用于非上市公司B.运用 Logit/Probit 回归技术预测客户的违约概率C.核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系D.核心是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者53.商业银行公司治理的核心是（ ）。（分数：0.50）A.在所有权和经营权分离的情况下

16、，为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制B.在股份制结构下保证各类股东的权利分配体系C.在所有权和经营权分离的情况下，保证股东利益最大化D.在所有权和经营权分离的情况下，通过信息披露制度完善股东对公司管理层的监督54.关联交易是指发生在集团内（ ）之间的有关转移权利和义务的事项安排。（分数：0.50）A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层55.客户信用评级的发展过程是（ ）。（分数：0.50）A.专家判断法违约概率模型信用评分模型B.违约概率模型专家判断法信用评分模型C.违约概率模型信用评分模型专家判断法D.专家判断法信用评分模型违约概率模型

17、56.远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（ ）。（分数：0.50）A.即期汇率B.两种货币之间的汇率差C.期限D.两种货币之间的利率差57.死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某 3 年期辛迪加贷款，从第 1 年至第 3 年每年的边际死亡率依次为 0.17%、0.60%、0.60%，则 3 年的累计死亡率为（ ）。（分数：0.50）A.0.17%B.0.77%C.1.36%D.2.32%58.以下不是巴塞尔新资本协议中要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用

18、等级借款人所对应的违约概率的技术方法的是（ ）。（分数：0.50）A.外部违约经验B.内部违约经验C.映射外部数据D.统计违约模型59.下列关于公允价值的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在60.某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为 500 万元，期限为 1 年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为 0.5%，该债项违约损失率为 30%，需配置

19、的经济资本为10 万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为 6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为 2%，股东要求的资本回报率为 12%。则该笔贷款的定价至少为（ ）。（分数：0.50）A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%61.若 A 银行资产负债表上有美元资产 8000，美元负债 6500，银行卖出的美元远期合约头寸为 3500，买入的美元远期合约头寸为 2700，持有的期权敞口头寸为 800，则美元的敞口头寸为（ ）。（分数：0.50）A.多头 1500B.空头 1500C.多头 2300D.空头 70062.不属于阶段性战略目标希望实现目标的领域是（ ）。（分数：

20、0.50）A.公司治理结构B.内部控制C.业务发展D.实现员工价值63.A 银行持有的某资产组合在持有期为 1 天、置信水平为 98.5%的情况下，计算的风险价值为 5 万元 ，则表明该银行的资产组合（ ）。（分数：0.50）A.在次日交易中有 98.5%的可能性其收益会超过 5 万元B.在次日交易中有 98.5%的可能性其损失会超过 5 万元C.在次日交易中有 98.5%的可能性其收益不会超过 5 万元D.在次日交易中有 98.5%的可能性其损失不会超过 5 万元64.巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法，应对操作风险的第一道防线是严格的（ ）。（分数：0.50）A.外部

21、监管B.员工培训C.内部控制D.职责分工65.下列关于商业银行资本的说法，不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本66.下列（ ）不是健康风险文化的内容。（分数：0.50）A.加强高级管理层的驱动作用B.树立正确的贷款经营方式C.树立正确的风险管理理念D.创建学习型组织，充分发挥人的主导作用67.信用风险管理领域通常在市场上和理

22、论上比较常用的违约概率模型不包括（ ）。（分数：0.50）A.RiskCalc 模型B.KMV 的 Credit Monitor 模型C.KPMG 风险中性定价模型D.风因果分析模型68.（ ）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。（分数：0.50）A.总头寸B.净头寸C.风险D.止损69.假设 A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 350，欧元多头 480，日元空头 540，英镑空头 370，则 用短边法计算的总敞口头寸为（ ）。（分数：0.50）A.830B.910C.80D.174070.商业银行采用高级风险量化技术会面临（ ）。（分数：0.50）A.声誉风险B.模型风险C.市场

23、风险D.法律风险71.针对企业短期贷款，商业银行对其现金流量的分析应侧重于（ ）。（分数：0.50）A.企业正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款B.企业是否具有足够的融资能力和投资能力C.企业当期利润是否足够偿还贷款本息D.企业未来的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息72.（ ）是一种多因素分析方法，结合设定的各种可能情景的发生概率，研究多种因素同时作用时可能产生的影响。（分数：0.50）A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析73.实施风险管理的首要步骤是（ ）。（分数：0.50）A.风险识别B.风险评价C.风险检测D.风险控制74.对我国中央政府（含中国人

24、民银行）的债权统一给予（ ）的风险权重。（分数：0.50）A.0B.5%C.10%D.20%75.巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为（ ）个营业日。（分数：0.50）A.5B.7C.10D.1576.在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次。（分数：0.50）A.每天B.每周C.每月D.每季度77.商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（ ）。（分数：0.50）A.20%B.50%C.70%D.100%78.对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为（ ）。（分数：0.50）A.10%B.20%C.30%D.50%79.商业银行接受客户委托

25、，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务是（ ）。（分数：0.50）A.柜台业务B.信贷业务C.资金交易业务D.代理业务80.以下不属于银行认可的质押品的是（ ）。（分数：0.50）A.黄金B.股票C.中央银行投资的公用企业发行的债券D.AA 级以上国家发行的债券81.国家进行宏观调控使商业银行不得不及时调整有关信贷政策以避免造成损失，是指外部事件中的（ ）。（分数：0.50）A.不可抗力B.战争C.监管规定D.自然灾害82.在操作风险关键指标中，客户投诉占比的计算公式是（ ）。（分数：0.50）A.每项产品未解决的客户投诉数量/该产品的交易数量B.每项产品客户投诉数量/

26、该产品交易数量C.每项产品未解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量D.每项产品已解决的客户投诉数量/该项产品的投诉数量83.中国银监会规定交易账户总头寸高于表内外总资产的_或_超过亿元的商业银行，须计提市场风险资本。（分数：0.50）A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；8584.髙级计量法（AMA）是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通 过（ ）计算监管资本要求。（分数：0.50）A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统85.操作风险评估通常从（ ）两个角度开展。（分数：0.50）A.制

27、度设计和内部控制B.业务管理和风险管理C.内部评估和外部评估D.风险预测和风险控制86. 商业银行（ ）负责本行资本充足率的信息披露。 （分数：0.50）A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理部门87.（ ）通过图解法来识别和分析风险事件发生前存在的各种风险因素。（分数：0.50）A.失误树分析方法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.情景分析法88.A 银行的总资产为 800 亿元，总负债为 600 亿元，核心存款为 200 亿元，应收存款为 40 亿元，现金头寸为 160 亿元，则该银行的现金头寸指标等于（ ）。（分数：0.50）A.0.05B.0.2C.0.25D.0.589.

28、（ ）是市场约束的核心。（分数：0.50）A.监管部门B.公众存款人C.股东D.外部债权人90.按照巴塞尔委员会的分类，以下不属于流动性最差的资产的是（ ）。（分数：0.50）A.银行的房产B.无法出售的贷款C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券91.关于商业银行管理战略的基本内容，下列说法不正确的是（ ）。（分数：0.50）A.商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B.实现路径决定了战略目标C.战略目标可以分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等D.各家商业银行所处的外部经济/金融环境、内部管理以及市场定位不同，战略目标虽然存在一些共性，但各不相同92.下列

29、会对银行造成损失，而不属于操作风险的是（ ）。（分数：0.50）A.系统瘫痪B.停电C.声誉受损D.网络瘫痪93.商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了（ ）。（分数：0.50）A.久期缺口B.现金缺口C.融资缺口D.信贷缺口94.负债流动性应当从_和_两个角度进行深入分析。（分数：0.50）A.个人负债；法人负债B.个人负债；机构负债C.零售负债；公司/机构负债D.个人负债；公司/机构负债95.当久期缺口为（ ）时，如果市场利率下降，流动性也随之减弱；如果市场利率上升，流动性也随之增强。（分数：0.50）A.正值B.负值C.零D.无法判断96.作为外资银行流动性监管指标，外国银行

30、分行外汇业务营运资金的（ ）应以 6 个月以上（含 6 个月）的外币定期存款作为外汇生息资产。（分数：0.50）A.15%B.30%C.50%D.60%97.统计分析表明，绝大多数活期存款都不会在短期内一次性全部支取，而且平均存放时间在（ ）年以上。（分数：0.50）A.1B.2C.3D.598.风险偏好和风险战略应由（ ）审批。（分数：0.50）A.监事会B.风险管理委员会C.董事会D.股东大会99.商业银行可将核心存款的（ ）投入流动资产。（分数：0.50）A.15%B.30%C.60%D.80%100.下列属于战略风险识别中观层面内容的是（ ）。（分数：0.50）A.进入或退出市场的决策

31、是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务三、多选题(总题数：40，分数：40.00)101.下列方法中，（ ）被应用于违约风险区分能力的验证。（分数：1.00）A.CAP 曲线与 AR 值B.ROC 曲线与 A 值C.KS 检验D.二项分布检验E.扩展的交通灯检验102.审慎经营类指标包括（ ）。（分数：1.00）A.总资产净回报率B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率E.成本收入比103.利率灵敏度可分为（ ）。（分数：1.00）A.利率损失敏感性B.利率收益敏感性C.资产负债

32、市值的利率灵敏度D.利差灵敏度E.期望利率敏感性104. 下列各项属于利率敏感性缺口模型缺陷的有（ ）。 （分数：1.00）A.未考虑银行资产的内在价值变动情况B.银行对敏感性缺口的控制欠缺灵活性C.如果实际利率的走势与银行的预期相反，银行会发生更大的损失D.资产利率收入的变化一般快于负债利率支出的变化E.未考虑到利率变动的两面性105.下列关于金融期货的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.利率期货包括以长期国债为标的的长期利率期货B.货币期货交易目的包括规避汇率风险C.股指期货是指以股票为标的的期货合约D.股指期货不涉及股票本身的交割E.股指期货以现金清算的形式进行交割106.对于表

33、内资产风险权重赋予权重为 0 的有（ ）。（分数：1.00）A.我国中央政府的债权B.中央政府投资的公用企业的债权C.个人住房抵押贷款D.商业银行之间原始期限 4 个月以内的债权E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券107.巴塞尔新资本协议对法律风险的定义做了一个尝试性的规定：“包括但不限于因（ ）而支 付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。”（分数：1.00）A.监管措施B.解决民事争议C.解决商事争议D.管理体系E.制度建设108.战略风险是指（ ），对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。（分数：1.00）A.经营决策错误B.决策执行不当C.对行业变化束手

34、无策D.监管不力E.解决争议问题109.个人客户信用风险主要表现在（ ）。（分数：1.00）A.客户在表外业务中自行违约B.商业银行员工知识/技能匮乏C.客户作为债务人在信贷业务中违约D.商业银行员工失职违规E.客户作为保证人为其他债务人提供担保过程中的违约110.商业银行的流动性风险包括（ ）。（分数：1.00）A.市场流动性风险B.融资流动性风险C.资产流动性风险D.负债流动性风险E.信用流动性风险111.在风险为本的监管框架中，风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是识别机构所面 临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。它包含的环节有（ ）。（分数：1.00）A.了解银行

35、的业务和风险管理制度B.界定其主要的业务领域C.用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一进行识别和衡量D.列举风险产生的原因E.形成风险评估报告下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.全面风险管理要素有 8 个B.企业的 4 个目标都是为全面风险管理的 8 个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的 4 个目标113.根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备的特征包 括（ ）。（分数：1.00）A.全面性B.相关性C.及时性D.可靠性E.可比性114.信用评分模

36、型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题有（ ）。（分数：1.00）A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素115.目前 RAROC 等经风险调整的业绩评信方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指 标ROE、ROA 相比，RAROC（ ）。（分数：1.00）A.使银行不再注重盈利性B.放弃了股东价值

37、最大化的目标C.RAROC税后净利润/经济资本D.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性E.可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平116. 战略风险管理的作用包括（ ）。 （分数：1.00）A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用117.商业银行风险管理环境包括（ ）。（分数：1.00）A.公司治理B.内部控制C.风险文化D.管理战略E.风险偏好118.下列关于资本作用的说法，正确的有（ ）。（分数：1.0

38、0）A.商业银行资本是商业银行发放贷款（尤其是长期贷款）和其他投资的资金来源之一B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的119.贷款定价通常由（ ）等因素决定。（分数：1.00）A.资本成本B.经营成本C.风险成本D.债务成本E.股权成本120.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有（ ）。

39、（分数：1.00）A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房121.商业银行管理流程包括（ ）。（分数：1.00）A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制E.风险对冲122.以下属于金融衍生产品的有（ ）。（分数：1.00）A.即期金融产品B.金融期货C.期权D.远期利率协议E.货币互换123.商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合的标准有（ ）。（分数：1.00）A.基于实际经

40、验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确124.下列关于久期缺口的理解正确的有（ ）。（分数：1.00）A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越大，银行对利

41、率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大125.巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（ ）。（分数：1.00）A.内部欺诈B.外部欺诈C.实物资产损毁D.经营中断和系统瘫痪E.客户、产品和经营问题126.常用的风险识别方法有（ ）。（分数：1.00）A.资产账务状况分析法B.高级计量法C.失误树分析法D.分解分析法E.制作风险清单127.期权的价值的组成部分包括（ ）。（分数：1.00）A.时间价值B.内在价值C.执行价格D.标的资产价格E.无风险利率128.在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。（分数：1.00）A.利率上升

42、，净利息收入增加B.利率上升，净利息收入减少C.利率下降，净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率不变，净利息收入上升129.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率B.预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率C.预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换D.预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率E.预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率130.下列属于健全的风险管理体系的功能的有（ ）。（分数：1.00）A.自觉管理B.微观管理C.系统管理D.动态管理E.宏观管

43、理131.下列关于风险的说法，正确的有（ ）。（分数：1.00）A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险132.以下属于杠杆比率指标的有（ ）。（分数：1.00）A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率133.运用信用评分模型进行信

44、用风险分析的基本流程包括（ ）。（分数：1.00）A.根据经验或相关性分析，确定某一类别借款人的信用风险的相关变量，模拟出特定形式的函数B.利用历史数据进行回归分析，得出各相关因素的权重以体现其对这一类借款人违约的影响程度C.将同类的潜在借款人的相关变量代入函数式算出数值，作为决策是否贷款的标准D.在使用模型的过程中，不断根据新获得的数据对模型进行修正E.不断利用数字模拟对模型进行压力测试和修正134. 2007 年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿

45、还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（ ）等风险。 （分数：1.00）A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险135.某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。 20022007 年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于髙收益的次级债券。2008 年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期集聚、恶化的综合

46、作用结果。（分数：1.00）A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险E.战略风险136.某公司 2006 年销售收入为 2 亿元，销售成本为 1.5 亿元，2006 年期初应收账款为 7500 万元 ，2006年期末应收账款为 9500 万元，则下列财务比率计算正确的有（ ）。（分数：1.00）A.销售毛利率为 25%B.应收账款周转率为 2.11C.销售毛利率为 75%D.应收账款周转率为 2.35E.应收账款周转天数为 171 天137.操作风险的人员因素包括（ ）造成损失或者不良影响而引起的风险。（分数：1.00）A.违反用工法B.失职违规C.员工的知识/技能匮乏D.内部欺诈E.

47、核心员工流失138.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。（分数：1.00）A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险139.关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有（ ）。（分数：1.00）A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力140.风险文化一般由（ ）三个层次组成。（分数：1.00）A.风险管理理念B.风险模型C.制度D.知识E.内部控制中国银行业从业考试风险管理真题 2014 年上半年答案解析(总分：100.00，

48、做题时间：120 分钟)一、判断题(总题数：20，分数：20.00)1.银行董事会通常指派专门委员会负责拟定具体的风险管理政策和指导原则。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：2.压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：3.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减小。（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：4.银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于 1。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：5.情景分析是一种单因素分析方法。（分数：1.00）A.正

49、确B.错误 解析：6.2007 年，由中国银监会组织开发的全国银行业非现场监管系统开始正式运行。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：7.资产分类，即银行账户与交易账户的划分是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：8.累积加总所获得的资产组合层面的经济资本大于各业务单位经济资本的简单加总。（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：9.个人客户评分的阶段可以分为信用局评分、申请评分和行为评分。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：10.一旦完成客户的信用状况分析，客户获得的信用评分结果将长期有效。（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：11.贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：12.申请授信的单一法人客户应向商业银行提交的基本信息包括近 3 年经审计的资产负债表、利润表 等；成立不足 3 年的客户，提交自成立以来各年度的报表。（分数：1.00）A.正确 B.错误解析：13.如果变量 X、Y 之间的线性相关系数为 0，则表明变量 X、Y 之间是独立的。（分数：1.00）A.正确B.错误 解析：14.